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Buenas prácticas en la gestión del riesgo del crédito en el sector financiero/segmento hipotecario: los casos de Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco BBVA Continental, Banco Scotiabank y Banco PichinchaCcahuana Quintana, Jose Alejandro, Bustillos Vega, Laura Cristina, Baraka Fernández, Luka Miguel, Navarro Arriaga, Victor Alberto 17 June 2020 (has links)
La presente investigación tuvo como objetivo identificar las buenas prácticas de gestión de
riesgo de crédito en el sector financiero/segmento Hipotecario para cuatro bancos del Perú
entre los años 2014-2018. La población está constituida por el sistema financiero peruano,
conformado por la banca múltiple, empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales,
Edpymes, entre otras. El marco muestral se define en cuatro bancos de la banca múltiple, que
poseen aproximadamente el 80% de la cartera de créditos hipotecarios. El diseño de la
investigación es descriptivo, y la metodología aplicada fue la entrevista cualitativa a detalle y
el análisis de información financiera publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS). Además, se identifican las variables relevantes que permitan definir las buenas
prácticas en la gestión del riesgo de crédito y la relación e impacto de las buenas prácticas
con estas variables. Los resultados de esta investigación identifican tres buenas prácticas
utilizadas por los bancos para gestionar el riesgo de crédito en el segmento hipotecario. Estas
prácticas son las siguientes: (a) Utilizar herramientas analíticas para la gestión de riesgo de
crédito; (b) Validar los ingresos reales de los clientes y (c) Contar con equipos de trabajo
especializados dedicado al desarrollo y soporte de herramientas analíticas para todo el ciclo
de la gestión de riesgo de crédito. Finalmente, estas tres buenas prácticas tienen una relación
directa con las variables morosidad, clasificación de riesgos, provisiones y rentabilidad
financiera. Es decir, a medida que se incrementa la morosidad, esta se ve reflejada en un
mayor nivel de provisiones, lo cual produce una reducción de la rentabilidad financiera de los
bancos. / The purpose of this research was to identify good credit risk management practices in the
financial sector / Mortgage segment for four banks in Peru between 2014-2018. The
population integrates the Peruvian financial system, consisting of multiple banks, financial
companies, municipal savings banks, rural savings banks, Edpymes, among others. The
sample framework is defined in four banks from the multiple banks, which have
approximately 80% of the mortgage loan portfolio. The research design is descriptive, and
the methodology applied was qualitative interview and the analysis of financial information
published by Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). In addition, this
investigation will identify the relevant variables that define good practices in credit risk
management and the relationship and impact of good practices with these variables. The
results of this research identify three good practices used by banks to manage credit risk in
the mortgage segment. These practices are the following: (a) The use of analytical tools for
credit risk management; (b) Confirm the real income of customers and (c) Have specialized
work teams dedicated to the development and support of analytical tools for all the life cycle
of credit risk management. Finally, these three good practices have a direct relationship with
the variables delinquency rate, risk classification, provisions and Return on Equity (ROE).
Therefore, if the delinquency rate increases, this is reflected in a higher level of provisions,
resulting in a reduction in the return on equity of banks.
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El efecto del género en el acceso a las cuentas de depósitos dentro del sistema financiero peruano durante el período del 2015 al 2018Chamorro Cubas, Leandro Leonardo 26 March 2021 (has links)
El presente trabajo de investigación examina el efecto del género en el acceso a las
cuentas de depósito en el sistema financiero peruano en el período desde el 2015
al 2018. Para ello, se usa la base de datos de la ENAHO y el modelo de elección
discreta (Logit) con el objetivo de observar cómo en los determinantes del acceso a
una cuenta de depósitos se puede observar o no la diferencia del género. Se
construye una base que combina información de la posesión de cuentas de
depósitos y sus posibles determinantes controlando en cada una de ellas por el
género. Aquellos resultados pueden evidenciar que mayores personas con mayores
niveles de ingresos tienen más probabilidades de poseer una cuenta de depósitos,
a su vez la diferencia en ingresos es más favorables para los hombres respecto a
las mujeres. Del mismo, modo, aquellas personas con un empleo, tienen más
probabilidades de poseer una cuenta de depósitos y si bien la brecha de hombres y
mujeres ha ido disminuyendo hasta finales del 2018, la diferencia sigue siendo alta.
Otras variables que evidencian la diferencia dl género la tenencia de cuentas de
depósito son el nivel educativo, la residencia, ya sea si se encuentran en Lima
Metropolitana u otras regiones del Perú. / The objective of this research work is to analyze the effect of gender on access to
deposit accounts in the peruvian financial system in the period from 2015 to 2018.
To do this, the ENAHO database and the discrete choice model are used (Logit) with
the objective of observing how the gender difference can be observed or not in the
determinants of access to a deposit account. A base is built that combines
information on the possession of deposit accounts and their possible determinants,
controlling in each of them by gender. Those results may show that older people with
higher income levels are more likely to have a deposit account, while the difference
in income is more favorable for men than for women. Similarly, those people with a
job are more likely to have a deposit account and although the gap between men
and women has been decreasing until the end of 2018, the difference is still high.
Other variables that show the difference in gender in holding deposit accounts are
educational level, residence, whether they are in Metropolitan Lima or other regions
of Peru.
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Determinantes del poder de mercado en el sector bancario peruano desde el 2001 al 2017Quinto Caypani, Sandra Ivette 28 October 2021 (has links)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los
determinantes del poder de mercado en el sector bancario peruano en el periodo
que va de enero de 2001 a septiembre de 2017. Se proponen variables
específicas de los bancos, variables vinculadas a la estructura del sistema
bancario, a la contestabilidad del mercado, y variables de entorno
macroeconómico que tendrían efecto sobre el poder de mercado. En esta línea
se plantea que ante una mayor eficiencia en costos, tamaño o mejor
capitalización se incrementaría el poder de mercado. Mientras que el riesgo de
insolvencia tendría efectos negativos sobre el poder de mercado, como el hecho
de que el banco sea de propiedad extranjera. Por otro lado, una mayor
concentración produciría un mayor nivel en el poder de mercado, de igual
manera si los requerimientos de entrada se incrementan. Así mismo, un mayor
ciclo expansivo en la economía generaría mayor poder de mercado, sucedería
similar en el caso de mayor estabilidad macroeconómica. Cabe mencionar que
para la estimación de los efectos de los determinantes, se utilizará un Panel de
Datos Dinámico y el índice de Lerner como indicador de poder de mercado. / The objective of this research work is to analyze the determinants of market
power in the Peruvian banking sector in the period from January 2001 to
September 2017. Specific variables of banks are proposed, variables linked to
the structure of the banking system, to the contestability of the market, and
variables of the macroeconomic environment that would have an effect on
market power. In this sense, it is suggested that in the face of greater efficiency
in costs, size or better capitalization, market power would increase. While the
risk of insolvency would have negative effects on market power, such as the
fact that the bank is foreign owned. On the other hand, a higher concentration
would produce a higher level of market power, in the same way if the entry
requirements are increased. Likewise, a greater expansionary cycle in the
economy would generate greater market power, and it would be similar in the
case of greatermacroeconomic stability. It is worth mentioning that to estimate
the effects of the determinants, a Dynamic Data Panel and the Lerner index
will be used as an indicator of market power.
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Investigación de modelos matemáticos de optimización de rentabilidad a través de la asignación de precios para un entidad financieraGuzman Llontop, Alfredo Randy de Jesus 01 September 2020 (has links)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal repasar los principales fundamentos teóricos envueltos en el desarrollo de una programación lineal para la optimización de precios de créditos de una entidad financiera. Por ello, este informe primero abarca el funcionamiento actual de un banco y su rol dentro del sistema financiero. En él, se detalla cómo se generan ingresos y como se constituye la relación entre sus productos activos y pasivos. En un segundo enfoque, se profundiza la diferenciación de precios a fin de obtener mayores ingresos, asimismo se asocia la idea de plantear dicha disyuntiva como un problema de programación lineal. Por ello, se repasa la literatura existente para estos casos, incluyendo el planteamiento matemático al que se recurre para su solución. Complementando dicha idea se repasan los modelos determinísticos y estocásticos que actualmente solucionan la problemática planteada. Finalmente, dada las últimas modificaciones hechas en los conceptos de riesgos financieros acordadas en el comité de Basilea III, se explica las condiciones que tiene que cumplir una entidad financiera al momento de otorgar un crédito de cualquier tipo a sus clientes. Así como la diversificación de riesgos crediticios a los que se les recomienda cumplir con la finalidad de no incurrir en deterioro de su cartera de colocaciones.
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La gestión del crecimiento empresarial en instituciones de servicios microfinancieros. Estudio de la calidad de cartera en las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (EDPYME). Periodo 2010-2018López Torres, Manuel Alonso, Madrid Camborda, Nicolás Alejandro 18 December 2020 (has links)
Esta investigación posee un alcance teórico para lo cual se revisó la literatura
correspondiente al crecimiento empresarial: Definiciones, formas de medirlo, modelos teóricos
genéricos y estudios empíricos de crecimiento en instituciones microfinancieras. A partir de dicha
revisión teórica, se sistematizaron los factores de crecimiento encontrados en los modelos teóricos
y estudios empíricos en instituciones microfinancieras, y se entablaron relaciones entre ambos
grupos. Se observó que existen múltiples factores que inciden en el crecimiento de las empresas
y también de las instituciones microfinancieras. Uno de estos factores es la calidad de la cartera
de créditos, sobre el cual recae el énfasis de este trabajo. Por otra parte, se realizó una recopilación
de la data histórica publicada en el portal web de la Superintendencia de Banca y Seguros con la
finalidad de triangular dicha data con la teoría revisada y dotar de consistencia al análisis. En
primer lugar, se recuperó información del sistema financiero (y microfinanciero) desde 1998 hasta
2018 para explicitar su crecimiento. En segundo lugar, se extrajo información concerniente al
sistema EDPYME desde 2010 hasta 2018 para analizar específicamente cómo se gestionó la
calidad de cartera de créditos directos de modo que aportó al crecimiento de las EDPYMEs.
Las conclusiones de la investigación se basan en tres principales aspectos: Factores de
crecimiento empresarial, factores de crecimiento en instituciones microfinancieras, y la gestión
de la calidad de la cartera de créditos en las EDPYMEs. En primer lugar, se identificó la existencia
de factores de crecimiento funcionales y no funcionales, entre los que destacan, por un lado,
aspectos de crecimiento ligados al marketing, finanzas, recursos humanos, operaciones, estructura
organizacional y competencia; y por otro lado, al liderazgo, estrategia, cultura y clima. En
segundo lugar, se observó que los factores de crecimiento en instituciones microfinancieras son
principalmente de índole operativa y externa, siendo la calidad de la cartera uno de los factores
del primer rubro y sobre el cual se realiza el análisis. Finalmente, de acuerdo con el contraste
entre la data recopilada y la literatura correspondiente, se identificaron tres fenómenos que inciden
en el factor de crecimiento seleccionado: Una migración de un público objetivo al cual se otorgan
los créditos hacia otro, un giro en la predominancia de los créditos garantizados frente a los no
garantizados, y una reducción del número promedio de deudores manejados por agencia a partir
del incremento de las agencias en funcionamiento. Se considera que un aporte principal de la
presente tesina de investigación son los hallazgos de acciones concretas que realizaron las
EDPYMEs para gestionar la calidad de su cartera de créditos directos, lo cual sirve de base para
plantear futuras investigaciones empíricas acerca del crecimiento de estas entidades desde el
enfoque del presente trabajo.
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La desigualdad de las tasas de interés activas entre los bancos y las cajas peruanas: una revisión de las variables más influyentes 2012-2019Soldevilla Rojas, Wolfgang Andree 17 May 2022 (has links)
Estudiar las brechas de las tasas activas entre los tres tipos de instituciones
financieras más comunes mejora la percepción que se tiene hacia las diferencias
evidentes entre dichas instituciones, principalmente las bancarias. Diversos
estudios señalan que variables como el riesgo crediticio, el costo operativo o el
nivel de liquidez de la institución, así como variables macroeconómicas como la
inflación, la tasa de mercado o el propio contexto económico pueden influenciar
en las tasas activas de cualquier institución financiera. Por ello, el objetivo de
este trabajo de investigación reside en estudiar las variables propuestas por la
literatura y contrastar la validez de una variable teniendo en cuenta el tipo de
institución financiera y, así, entender la diferencia o brecha que hay entre las
tasas de interés activas por institución. En ese sentido, la hipótesis planteada
es que dicha brecha es determinada por variables microeconómicas como la
concentración de mercado, la morosidad crediticia o los costos operativos y
variables macroeconómicas como la evolución del PBI, el nivel de inflación o la
tasa de interés interbancaria, como proxy de la tasa del mercado. Con dos
criterios de estimación, series de tiempo y panel de datos, los resultados por
distintos métodos, corrección de errores y panel con errores robustos, Driscoll-
Kray, observamos resultados similares en algunas variables, como la tasa de
mercado, aunque distintas en otras, como la ratio de morosidad.
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Análisis del efecto de la adopción formal de una moneda digital por parte del Banco Central del Perú sobre el sistema financieroCuentas Peña, Sebastian Ricardo, Paredes Medina, Karina Janet 30 March 2022 (has links)
El desarrollo de nuevos avances tecnológicos en la economía hace que sea necesario
pensar en nuevas formas de dinero digital que sean de más fácil acceso para las
personas. Esto generaría una serie de efectos positivos dentro del sistema financiero.
El presente trabajo tiene como objetivo principal evidenciar el impacto que tiene la
creación de una moneda digital por parte del Banco Central del Perú (CBDC) sobre el
sistema financiero, más específicamente se busca observar cuál es el impacto sobre los
bancos privados, la dolarización y la inclusión financiera. Para evaluar este impacto se
hizo uso del modelo de Andolfatto (2018), adaptándolo a la realidad económica peruana.
Los resultados muestran que, en primer lugar, la inclusión de la CBDC aumenta el grado
de inclusión financiera, esto se debe a que induce condiciones contractuales más
favorables para los depositantes y por consiguiente aumenta la oferta de depósitos. En
el modelo, esto se da tanto a través de un margen intensivo y también de un margen
extensivo. En segundo lugar, se tiene que una inclusión de la CBDC reduce la
dolarización porque se genera competencia en torno a las tasas de depósito. La
conclusión principal a la que se llega en este trabajo es que resulta beneficioso la
inclusión de una moneda digital creada por el BCRP.
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Auditoría interna y su incidencia en la gestión de riesgos de las entidades financieras, provincia de Santa Cruz 2021Flores Tenorio, Pamela January 2024 (has links)
gestión de riesgos en el Perú se basa en el marco establecido por la SBS, el cual promueve la identificación, evaluación, monitoreo y control de los riesgos a los que se enfrentan las entidades financieras, la auditoría interna juega un rol activo en este proceso, las entidades están expuestas a diversos riesgos que pueden afectar su estabilidad y solidez. la auditoría interna desempeña un papel esencial en la gestión de riesgos en las entidades financieras, mediante la evaluación y revisión de los procesos y controles internos, contribuyendo a la identificación y mitigación de los riesgos a los que se enfrentan estas instituciones
El objetivo principal de esta investigación es determinar si la auditoría interna incide en la gestión de riesgos en las instituciones financieras en Santa cruz periodo 2021.Casos MIBANCO – CAJA TRUJILLO SA – CAJA LOS ANDES SA
De igual modo esta investigación tuvo un enfoque enfoque cualitativo, con un tipo de investigación aplicada no experimental, la técnica aplicada para el muestreo es no probabilística y para la recolección de datos se aplicó la técnica de la entrevista y análisis documental.
Finalmente, se determinó que las entidades financieras cuentan con normas y políticas de auditoría y gestión de riesgos ,pero no están siendo aplicadas de manera adecuada, porque se encontraron irregularidades al momento de la revisión de los expedientes. Es por ello que se les recomienda un supervisor em cada entidad para que ayuda a las áreas de auditoría interna y gestión de riesgos en la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos a los que se expone una institución financiera, detectar posibles irregularidades, vulnerabilidades y deficiencias que puedan comprometer la seguridad financiera y la reputación de la entidad. / Risk management in Perú is based on the framework established by the SBS, which promotes the identification, evaluation, monitoring and control of the risks faced by financial entities. Internal audit plays an active role in this process. by providing information and recommendations that contribute to effective risk management. In addition, the participation of the audit committees in the supervision and follow-up of the identified risks is encouraged, the entities are exposed to various risks that may affect their stability and soundness. Internal audit plays an essential role in risk management in financial institutions, through the evaluation and review of internal processes and controls, contributing to the identification and mitigation of the risks faced by these institutions.
The main objective of this investigation is to determine if internal auditing affects risk management in financial institutions in Santa Cruz period 2021. Cases MIBANCO - CAJA TRUJILLO SA - CAJA LOS ANDES SA
In the same way, this research had a qualitative approach, with a type of non-experimental applied research, the technique applied for sampling is non-probabilistic and for data collection the interview technique and documentary analysis were applied.
Finally, it was determined that financial entities have auditing and risk management standards and policies, but they are not being applied adequately, because irregularities were found at the time of the file review. It is for them that a supervisor is recommended in each entity to help the internal audit and risk management areas in the identification, evaluation and mitigation of the risks to which a financial institution is exposed, detect possible irregularities, vulnerabilities and deficiencies that may compromise the financial security and reputation of the entity.
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Aproximaciones al riesgo legal en las empresas del sistema financiero peruanoColina Cardoso, María Andrea 13 August 2020 (has links)
En la presente investigación, se parte de la premisa de que el riesgo legal presenta una doble dimensión, la dimensión cuantitativa y la cualitativa, las cuales deben ser
identificadas, medidas y gestionadas para lograr mitigar integralmente (o lo más
integralmente posible) la exposición de las empresas del sistema financiero al riesgo
legal. Lo expuesto se ha puesto en evidencia en determinada casuística nacional, que se originó por no haber previsto sistemáticamente los riesgos legales.
Resulta pues más fácil de medir la dimensión cuantitativa del riesgo legal, ya que su
exposición (potenciales pérdidas) puede ser fácilmente determinada de manera
preliminar. El reto, se encuentra en la medición de la exposición de sus aspectos
cualitativos del riesgo legal, los cuales de igual modo podrían generar una pérdida para la empresa a futuro.
Luego del análisis efectuado, se ha llegado a la conclusión, que para lograr una
adecuada gestión de los aspectos del riesgo legal expuesto en los párrafos anteriores, es necesaria la evaluación y gestión de manera independiente del mismo, ello debido a que los aspectos legales que se involucran en la gestión de las empresas del sistema financiera han adquirido un nivel de madurez y de especialización que lo hace autónomo / Trabajo de investigación
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La transparencia de la información como medio de reducción de la asimetría informativa y protección al consumidor financieroAvendaño Arana, Leonor María 03 December 2018 (has links)
La presente investigación analiza las implicancias de las normas sobre Transparencia de
la Información emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, con la finalidad de
reducir la asimetría informativa de los consumidores al adoptar decisiones de consumo
sobre los productos financieros que ofrecen los bancos. La protección a los usuarios
financieros es necesaria debido a que ellos tienen un menor conocimiento de los
productos y servicios financieros de las empresas del sistema financiero, pero el
mecanismo propuesto por la Ley de Transparencia, de brindar a los usuarios
información, no resulta necesariamente en una efectiva protección debido a que el
exceso de información que les brindan los bancos por exigencia de la Superintendencia
de Banca y Seguros no corresponde a la real necesidad de información que los
consumidores requieren, y no necesariamente constituye información relevante para
tomar una decisión de consumo adecuada. En conclusión, una mayor protección al
usuario financiero en realidad equivale a una menor protección para él.
Los consumidores financieros no sofisticados requieren protección y herramientas para
tomar conocimiento de las condiciones aplicables a los productos financieros, pero estas
herramientas no pueden abrumar al usuario, sino que deben facilitarle la vida, por lo que
la data que se le debe entregar debe ser únicamente la necesaria y suficiente para
conocer las principales condiciones que lo conduzcan a una adecuada decisión de
consumo. / The present investigation analyzes the implications of the rules on Transparency of
Information issued by the Superintendency of Banking and Insurance, with the purpose
of reducing the informational asymmetry of the consumers when adopting consumption
decisions on the financial products offered by the banks. The protection of financial
users is necessary because they have less knowledge of the financial products and
services of financial system companies, but the mechanism proposed by the
Transparency Law, to provide users with information, does not necessarily result in an
effective protection because the excess of information provided by banks as required by
the Superintendency of Banking and Insurance does not correspond to the real need for
information that consumers require, and does not necessarily constitute relevant
information to make an adequate consumption decision . In conclusion, greater
protection for the financial user is actually equivalent to less protection for him.
Unsophisticated financial consumers require protection and tools to become aware of
the conditions applicable to financial products, but these tools can not overwhelm the
user, but should make life easier for them, so the data that should be delivered should be
only the necessary and sufficient to know the main conditions that lead to an adequate
consumption decision. / Tesis
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