TROMPIERE FILHO, Nicolino . Análise dos resultados da avaliação do SAEB/2003 via regressão linear múltipla. 2007. 99f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Fortaleza-CE, 2007. / Submitted by Maria Josineide Góis (josineide@ufc.br) on 2012-07-10T14:34:17Z No. of bitstreams: 1 2007_Tes_NTFilho.pdf: 840956 bytes, checksum: d655076b1043c961097d33ba9b1a426e (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Josineide Góis(josineide@ufc.br) on 2012-07-10T15:06:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_Tes_NTFilho.pdf: 840956 bytes, checksum: d655076b1043c961097d33ba9b1a426e (MD5) / Made available in DSpace on 2012-07-10T15:06:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_Tes_NTFilho.pdf: 840956 bytes, checksum: d655076b1043c961097d33ba9b1a426e (MD5) Previous issue date: 2007 / This study had as its objective the identification in the results of SAEB/2003, here in Ceará, of a multilinear model with variables that gave a greater degree of explaination for the results in mathematics of tests given in the randomic sample of the fourth years students in public schools, the fourth year students in private schools, the eight year students in public schools and the eight year students in private schools. The following variables were taken into account: the director, the teacher, the student, the physical state of the school as variables that had significant relevance with the results of the tests in mathematics in each one of the samples, using the resources of the software SPSS (Statical Package for the School Sciences), a linear regression in each sample, using the method "stepware". Four multilinear models with variables were obtained that permitted a greater degree of explaination for the results of the mathematic tests in each sample. The study concluded affirming that an analysis of this type permits the formulation of public politics capable of overcoming the search for better forms of teaching with punctual interventions. / O presente estudo teve como objetivo identificar nos resultados do SAEB/2003, no Ceará, um modelo multilinear com variáveis que garantam o maior grau de explicação do rendimento em matemática nos testes aplicados nas amostras de 4ª série da escola pública; 4ª série da escola particular; 8ª série da escola pública e 8ª série da escola particular. Tomando-se, entre as variáveis do diretor, do professor, do aluno e das condições físicas da escola, as variáveis que se relacionavam significativamente com o rendimento no teste de matemática em cada uma das amostraS, com os recursos do software SPSS (Statical Package for the Social Sciences), uma regressão linear em cada amostra, com o método “stepware”. Obtiveram-se quatro modelos lineares múltiplos com variáveis que permitem um maior grau de explicação do rendimento no teste em matemática em cada uma das amostras. Conclui-se que a análise desse tipo permite a formulação de políticas públicas capazes de superar a busca da melhoria do ensino por intervenções pontuais.

Orientador: Rubén Augusto Romero Lázaro / Resumo: Neste projeto de pesquisa, é abordado o problema de desligamento ótimo de linhas de transmissão, chamado de Problema OTS, para otimizar os custos de operação de um sistema de energia elétrica, isto é, para minimizar os custos de operação da geração para atender um perfil de demanda especificado. Foram priorizados tópicos de pesquisas considerados problemáticos na otimização do problema OTS, tópicos identificados através de uma revisão bibliográfica das publicações mais relevantes relacionadas com o problema OTS. Assim, um tópico abordado na pesquisa é o desenvolvimento de estratégias para reduzir o número relativamente elevado de linhas de transmissão que são desligadas, já que o desligamento de muitas linhas de transmissão produzem uma redução de custo insignificante. Outro tópico abordado é o problema de geração de soluções ótimas que produzem ilhamento do sistema elétrico ou até a formação de vários setores do sistema de energia elétrica operando de forma independente. O terceiro tópico é o desenvolvimento de um modelo matemático que representa as linhas iguais conectadas em paralelo entre duas barras por uma linha simples equivalente. Finalmente, é iniciada a análise teórica para encontrar os argumentos consistentes que permitam explicar os motivos pelos quais o desligamento de uma linha de transmissão melhora a operação de um sistema de energia elétrica contradizendo a lógica fundamental existente entre os engenheiros de operação. Esse tópico, chamado de paradoxo de Brae... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: In this research project, the optimal transmission switching (OTS) problem is addressed to optimize the operating costs of an electric power system, i.e., to minimize the generation costs to meet a specified demand profile. Priority was given to topics of research considered problematic in the optimization of the OTS problem, that were identified through a review of the most relevant publications related to the OTS problem. Thus, a topic addressed in the work is the development of strategies to reduce the relatively high number of disconnected transmission lines, since disconnecting many transmission lines produces insignificant cost reduction. Another topic addressed is the problem of generating optimal solutions that produce islanding of the electrical system or even the formation of several sectors of the electric power system operating independently. The third topic is the development of a mathematical model that represents the equal lines connected in parallel between two buses by an equivalent simple line. Finally, the theoretical analysis to find consistent arguments that allow explaining the reasons why the disconnection of a transmission line may improve the operation of an electric power system contradicting the fundamental logic existing among the operation engineers, is introduced. This topic, called the Braess paradox, is not addressed in any of the references reviewed during the development of this research project. In all of these proposals, the fundamental ide... (Complete abstract click electronic access below) / Doutor

Submitted by JOÉL VILLAVICENCIO GASTELÚ null (tear_295@hotmail.com) on 2016-03-30T17:36:01Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Rev1_13 - Joel Gastelu.pdf: 3335802 bytes, checksum: 93fbe0689da0072cc77a9120a8e24b02 (MD5) / Rejected by Juliano Benedito Ferreira (julianoferreira@reitoria.unesp.br), reason: Solicitamos que realize uma nova submissão seguindo as orientações abaixo: O arquivo submetido está sem a ficha catalográfica. A versão submetida por você é considerada a versão final da dissertação/tese, portanto não poderá ocorrer qualquer alteração em seu conteúdo após a aprovação. Corrija estas informações e realize uma nova submissão contendo o arquivo correto. Agradecemos a compreensão. on 2016-04-01T13:14:50Z (GMT) / Submitted by JOÉL VILLAVICENCIO GASTELÚ null (tear_295@hotmail.com) on 2016-04-01T19:04:22Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Joel.pdf: 4253690 bytes, checksum: 75d9921d8416eec7341f8bf0e2182766 (MD5) / Rejected by Ana Paula Grisoto (grisotoana@reitoria.unesp.br), reason: Solicitamos que realize uma nova submissão seguindo as orientações abaixo: A data informada na capa do documento está diferente da data de defesa que consta na ficha catalográfica e folha de aprovação. Corrija esta informação no arquivo PDF e realize uma nova submissão contendo o arquivo correto. Agradecemos a compreensão. on 2016-04-05T13:53:33Z (GMT) / Submitted by JOÉL VILLAVICENCIO GASTELÚ null (tear_295@hotmail.com) on 2016-04-06T22:35:57Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Joel.pdf: 4231140 bytes, checksum: 4bd6143a52dc3a6846abd4f996ba9306 (MD5) / Approved for entry into archive by Juliano Benedito Ferreira (julianoferreira@reitoria.unesp.br) on 2016-04-07T12:21:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 gastelu_jv_me_ilha.pdf: 4231140 bytes, checksum: 4bd6143a52dc3a6846abd4f996ba9306 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-07T12:21:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 gastelu_jv_me_ilha.pdf: 4231140 bytes, checksum: 4bd6143a52dc3a6846abd4f996ba9306 (MD5) Previous issue date: 2016-03-01 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / No presente trabalho tem-se como objetivo estimar o potencial fotovoltaico devido à instalação de sistemas fotovoltaicos em telhados de áreas residenciais. Na estimação desse potencial foram consideradas quatro grandezas: o nível de irradiação solar, a área aproveitável de telhado para a instalação dos sistemas fotovoltaicos, a eficiência de conversão dos sistemas fotovoltaicos e as probabilidades de instalação dos sistemas fotovoltaicos, que caracterizam as preferências dos habitantes à instalação desses sistemas. Um modelo hierárquico bayesiano foi proposto para o cálculo das probabilidades de instalação dos sistemas fotovoltaicos. Nesse modelo bayesiano é estabelecida uma relação entre as probabilidades de instalação, as variáveis socioeconômicas e as interações entre as subáreas, através de um modelo linear generalizado misto. O cálculo do valor esperado das probabilidades de instalação foi realizado usando o método de Monte Carlo via cadeias de Markov. Os resultados do potencial fotovoltaico são apresentados através de mapas temáticos, que permitem a visualização da distribuição espacial do seu valor esperado. Esta informação pode ajudar as concessionárias de distribuição no planejamento e expansão de suas redes elétricas em regiões com maior potencial de geração fotovoltaica. / The present work aims to estimate the photovoltaic potential for installing solar panel on the rooftop of residential areas. The estimation of this potential considers four quantities: the solar radiation level, rooftop availability for installation of photovoltaic systems, conversion efficiency of the photovoltaic systems and the probabilities for the installation of photovoltaic systems that characterize the preferences of the inhabitants to the installation of such systems. A bayesian hierarchical model is proposed to calculate the installation probabilities of photovoltaic systems. This bayesian model establishes a relation among the installation probabilities, socioeconomic variables and interactions between subareas, through a generalized linear mixed model. The calculation of expected value of installation probabilities in each subarea is performed using the Markov Chain Monte Carlo method. Photovoltaic potential results are presented through thematic maps that allow the visualization of the spatial distribution of its expected value. This information can help to distribution utilities for planning and expansion of their networks in regions with the greatest potential for photovoltaic generation.

Orientador: Antônio Padilha Feltrin / Resumo: No presente trabalho tem-se como objetivo estimar o potencial fotovoltaico devido à instalação de sistemas fotovoltaicos em telhados de áreas residenciais. Na estimação desse potencial foram consideradas quatro grandezas: o nível de irradiação solar, a área aproveitável de telhado para a instalação dos sistemas fotovoltaicos, a eficiência de conversão dos sistemas fotovoltaicos e as probabilidades de instalação dos sistemas fotovoltaicos, que caracterizam as preferências dos habitantes à instalação desses sistemas. Um modelo hierárquico bayesiano foi proposto para o cálculo das probabilidades de instalação dos sistemas fotovoltaicos. Nesse modelo bayesiano é estabelecida uma relação entre as probabilidades de instalação, as variáveis socioeconômicas e as interações entre as subáreas, através de um modelo linear generalizado misto. O cálculo do valor esperado das probabilidades de instalação foi realizado usando o método de Monte Carlo via cadeias de Markov. Os resultados do potencial fotovoltaico são apresentados através de mapas temáticos, que permitem a visualização da distribuição espacial do seu valor esperado. Esta informação pode ajudar as concessionárias de distribuição no planejamento e expansão de suas redes elétricas em regiões com maior potencial de geração fotovoltaica. / Abstract: The present work aims to estimate the photovoltaic potential for installing solar panel on the rooftop of residential areas. The estimation of this potential considers four quantities: the solar radiation level, rooftop availability for installation of photovoltaic systems, conversion efficiency of the photovoltaic systems and the probabilities for the installation of photovoltaic systems that characterize the preferences of the inhabitants to the installation of such systems. A bayesian hierarchical model is proposed to calculate the installation probabilities of photovoltaic systems. This bayesian model establishes a relation among the installation probabilities, socioeconomic variables and interactions between subareas, through a generalized linear mixed model. The calculation of expected value of installation probabilities in each subarea is performed using the Markov Chain Monte Carlo method. Photovoltaic potential results are presented through thematic maps that allow the visualization of the spatial distribution of its expected value. This information can help to distribution utilities for planning and expansion of their networks in regions with the greatest potential for photovoltaic generation. / Mestre

[pt] Este trabalho tem como objetivo explorar o benefício da inclusão de um novo fator relacionado a juros aos principais modelos de análise do cross-section dos retornos de ações, como o CAPM e o modelo de 3 fatores de Fama & French. O foco em especial é sobre a anomalia dos maiores retornos ajustados ao risco das estratégias de spread entre ações de baixo e alto beta de mercado, que também pode ser visto nos spreads entre ações de baixa e alta volatilidade. A motivação para inclusão deste fator vem da teoria de que o bom desempenho destas estratégias é simplesmente uma exposição a taxa de juros, não capturada pelos modelos usuais. Apesar da literatura apontar que as taxas de juros afetam diversas variáveis econômicas, a maior parte dos trabalhos de análise do cross-section dos retornos de ações é conduzida através de modelos de fatores compostos apenas por ações, sem fatores ou ativos diretamente relacionados a mudança da taxa de juros. A análise é feita com modelos lineares de fatores para o mercado acionário norte-americano entre 1976 até 2015. / [en] The literature shows that interest rates influence different economic variables such as consumption willingness, investment or expected asset returns. Notwithstanding, most works dealing with cross-sectional analysis of stock returns use only stock-based factor models disregarding the effects of interest rate movements. In this work, we explore the benefits of incrementing the traditional cross-sectional analysis (CAPM and Fama-French 3-factor model) with a new factor characterizing interest rate evolution over time. With this new factor, our model aims at better explaining stock return dispersion as well as a known anomaly of high risk-adjusted returns for low-volatility stock portfolios. Empirical analysis of linear factor models are carried out using US stock data using the Kenneth French database and the new factor is constructed using the US Aggregate do Barclays index that measures the return of low-risk assets.

In this work, we study the so-called combined models, generalized linear mixed models with extension to allow for overdispersion, in the context of genetics and breeding. Such flexible models accommodates cluster-induced correlation and overdispersion through two separate sets of random effects and contain as special cases the generalized linear mixed models (GLMM) on the one hand, and commonly known overdispersion models on the other. We use such models while obtaining heritability coefficients for non-Gaussian characters. Heritability is one of the many important concepts that are often quantified upon fitting a model to hierarchical data. It is often of importance in plant and animal breeding. Knowledge of this attribute is useful to quantify the magnitude of improvement in the population. For data where linear models can be used, this attribute is conveniently defined as a ratio of variance components. Matters are less simple for non-Gaussian outcomes. The focus is on time-to-event and count traits, where the Weibull-Gamma-Normal and Poisson-Gamma-Normal models are used. The resulting expressions are sufficiently simple and appealing, in particular in special cases, to be of practical value. The proposed methodologies are illustrated using data from animal and plant breeding. Furthermore, attention is given to the occurrence of negative estimates of variance components in the Poisson-Gamma-Normal model. The occurrence of negative variance components in linear mixed models (LMM) has received a certain amount of attention in the literature whereas almost no work has been done for GLMM. This phenomenon can be confusing at first sight because, by definition, variances themselves are non-negative quantities. However, this is a well understood phenomenon in the context of linear mixed modeling, where one will have to make a choice between a hierarchical and a marginal view. The variance components of the combined model for count outcomes are studied theoretically and the plant breeding study used as illustration underscores that this phenomenon can be common in applied research. We also call attention to the performance of different estimation methods, because not all available methods are capable of extending the parameter space of the variance components. Then, when there is a need for inference on such components and they are expected to be negative, the accuracy of the method is not the only characteristic to be considered. / Neste trabalho foram estudados os chamados modelos combinados, modelos lineares generalizados mistos com extensão para acomodar superdispersão, no contexto de genética e melhoramento. Esses modelos flexíveis acomodam correlação induzida por agrupamento e superdispersão por meio de dois conjuntos separados de efeitos aleatórios e contem como casos especiais os modelos lineares generalizados mistos (MLGM) e os modelos de superdispersão comumente conhecidos. Tais modelos são usados na obtenção do coeficiente de herdabilidade para caracteres não Gaussianos. Herdabilidade é um dos vários importantes conceitos que são frequentemente quantificados com o ajuste de um modelo a dados hierárquicos. Ela é usualmente importante no melhoramento vegetal e animal. Conhecer esse atributo é útil para quantificar a magnitude do ganho na população. Para dados em que modelos lineares podem ser usados, esse atributo é convenientemente definido como uma razão de componentes de variância. Os problemas são menos simples para respostas não Gaussianas. O foco aqui é em características do tipo tempo-até-evento e contagem, em que os modelosWeibull-Gama-Normal e Poisson-Gama-Normal são usados. As expressões resultantes são suficientemente simples e atrativas, em particular nos casos especiais, pelo valor prático. As metodologias propostas são ilustradas usando dados de melhoramento animal e vegetal. Além disso, a atenção é voltada à ocorrência de estimativas negativas de componentes de variância no modelo Poisson-Gama- Normal. A ocorrência de componentes de variância negativos em modelos lineares mistos (MLM) tem recebido certa atenção na literatura enquanto quase nenhum trabalho tem sido feito para MLGM. Esse fenômeno pode ser confuso a princípio porque, por definição, variâncias são quantidades não-negativas. Entretanto, este é um fenômeno bem compreendido no contexto de modelagem linear mista, em que a escolha deverá ser feita entre uma interpretação hierárquica ou marginal. Os componentes de variância do modelo combinado para respostas de contagem são estudados teoricamente e o estudo de melhoramento vegetal usado como ilustração confirma que esse fenômeno pode ser comum em pesquisas aplicadas. A atenção também é voltada ao desempenho de diferentes métodos de estimação, porque nem todos aqueles disponíveis são capazes de estender o espaço paramétrico dos componentes de variância. Então, quando há a necessidade de inferência de tais componentes e é esperado que eles sejam negativos, a acurácia do método de estimação não é a única característica a ser considerada.

nÃo hà / Esta dissertaÃÃo visa contribuir ao mainstream da Teoria de ApreÃamento de Ativos, ao analisar o desempenho dos fundos de investimento em aÃÃes no Brasil, a partir de um painel composto por 75 fundos do tipo ANBIMA Ibovespa Ativo, sobreviventes no perÃodo de janeiro de 1998 a dezembro de 2008, identificando aqueles cujo resultado se deve simplesmente à sorte ou ao azar e aqueles cujo resultado se deve à habilidade ou à falta de habilidade dos seus gestores. Seguindo a metodologia desenvolvida em Fama & French (1992, 1993) e o trabalho elaborado por Matos e Silva (2010), construÃram-se fatores, os quais consistem em zero cost equal weighted portfolios compostos apenas por fundos, capazes de captar os efeitos tamanho e ganho acumulado destes ativos, sendo os mesmos usados em diversas aplicaÃÃes em uma versÃo estendida do Capital Asset Pricing Model (CAPM). Os efeitos tamanho e ganho acumulado, evidenciados pela inadequaÃÃo do CAPM em modelar fundos com maior patrimÃnio lÃquido e ganhos acumulados muito altos ou baixos, parecem ser muito bem acomodados quando da incorporaÃÃo dos fatores, os quais se mostraram significativos conjuntamente em 50% dos 75 fundos analisados. As principais evidÃncias obtidas a partir de regressÃes temporais individuais sÃo corroboradas quando do teste em painel com efeitos aleatÃrios em que ambos os efeitos sÃo indispensÃveis na explicaÃÃo dos retornos dos fundos de investimento em aÃÃes no Brasil. Para a anÃlise de performance dos fundos, seguiu-se a metodologia proposta por Fama & French (2010), na qual, por meio de tÃcnicas de bootstrap, modela-se o estudo transversal do desempenho dos fundos de investimento. Para a maioria dos fundos que apresentaram outperformance significativa, com base nos alfas estimados nas regressÃes individuais, identificou-se desempenho devido ao acaso. No modelo de fatores proposto, somente trÃs fundos apresentaram real desempenho superior devido à habilidade de seus gestores, todos esses vinculados a instituiÃÃes financeiras privadas. O modelo de fatores se mostrou mais criterioso na caracterizaÃÃo da aleatoriedade de performance. / This dissertation aims to contribute to the mainstream in Asset Pricing Theory, to analyze the performance of stock mutual funds in Brazil, for a panel with 75 mutual funds type ANBIMA Active Ibovespa which have survived during the period between Jan-1998 and Dec-2008, identifying those whose result is simply due to good luck or bad luck and those whose result is due to the skill or lack of skill of their managers. Following the methodology developed in Fama and French (1992, 1993), we built two factors, mutual funds zero cost equal weighted portfolios, able to accommodate the size and performance effects observed for these assets, which are used in some applications in an extended version of Capital Asset Pricing Model (CAPM). Both effects, which seem to play a relevant role due to the inefficiency of the CAPM model to price big funds with huge relative performance (very high or very low), are partially accommodated when one adds factors, which are significant jointly in 50% of the 75 funds analyzed. The main evidences obtained running individual time series regressions are corroborated if one uses the panel technique estimation with random effects, where both factors seem to be vital if one intends to better understand the returns of the mutual funds in Brazil. To analyze the performance of the funds, the methodology developed in Fama and French (2010) was used, in which, by bootstrap techniques, the cross-section of the performance of investment funds are modeled. For most of the funds that had significant outperformance, based on the estimated alphas in individual regressions, performance due to chance was identified. In the factors model proposed, only three funds really outperformed due to the ability of their managers, all those linked to private financial institutions. The factor model proved to be more accurate in characterizing the randomness of performance with the appropriate criteria.

nÃo hà / Segundo Jensen (1968), a indÃstria de fundos mÃtuos de investimento, cuja expansÃo està prevista teoricamente pelo Teorema da SeparaÃÃo enunciado em Sharpe (1964), teria limitaÃÃes no sentido de bater o mercado em termos de performance risco-retorno mensurada pelo alfa de Jensen. Nesta ampla discussÃo, esta dissertaÃÃo se posiciona em sugerir um exercÃcio empÃrico aplicado a um cross-section contendo 243 fundos de investimentos em aÃÃes, categoria Ibovespa Ativo, o qual visa identificar que variÃveis financeiras, contÃbeis e administrativas se mostram capazes de prever no ano seguinte o sinal e a significÃncia do alfa de Jensen. Foram extraÃdos retornos diÃrios para todos os fundos nos anos de 2011 e 2012, e calculadas mÃtricas clÃssicas de retorno, risco e performance, bem como os 24 balancetes mensais e informaÃÃes administrativas do perÃodo em questÃo. Metodologicamente, as variÃveis explicativas consistem em estatÃsticas descritivas obtidas a partir de dados financeiros diÃrios e contÃbeis mensais, enquanto as performances a serem modeladas sÃo estimadas por meio do Capital Asset Pricing Model (CAPM). Dessa maneira, foi possÃvel ordenar os fundos em trÃs grupos, composto por Loosers, Draw e Winners, de acordo com suas performances em relaÃÃo ao Ãndice Ibovespa. Sendo assim, foi identificado que apenas 71 dos fundos foram capazes de performar melhor que o Ãndice Ibovespa durante o ano de 2012. Os resultados obtidos com a estimaÃÃo do arcabouÃo de Probit ordenado sugerem que fundos com maiores performances mensuradas pelos alfa de Jensen e Ãndices de Calmar e Sortino, associados a menores taxas de administraÃÃo, tendem a bater o mercado no ano seguinte. Entretanto, mÃtricas clÃssicas como desvio-padrÃo, taxa de performance e Ãndice de Sharpe (1964) nÃo se mostraram significantes. O modelo sugere, tambÃm, que a variÃvel Drawdown seja apresentada como mÃtrica eficiente de mensuraÃÃo de risco. / According to Jensen (1968), the mutual funds industry expansion is theoretically predicted by the Separation Theorem stated by Sharpe (1964), however with limitations in order to exceed the market in terms of risk-return performance measured by Jensen's alpha. In this broad discussion, this dissertation suggest an empirical exercise applied to a cross-section containing 243 stock funds, within the Ibovespa Active category, which aims to identify which financial, accounting and administrative variables are capable to predict the next year's value and the significance of the Jensen's alpha. Daily returns were extracted for all funds in 2011 and 2012, and were calculated classic metrics such as return, risk and performance. There were also extracted 24 monthly accounting balances and administrative informations for the period in question. Methodologically, the explanatory variables consist of descriptive statistics obtained from daily financial data and monthly accounting data, while the performances to be modeled are estimated using the Capital Asset Pricing Model (CAPM). Using this technic it was possible divide the funds into three groups, consisting of Loosers, Draw and Winners, according to their performances in relation to the Ibovespa index. Thus, it was discovered that only 71 funds were able to perform better than the Ibovespa Index during the year 2012. The estimation results of the ordered probit framework suggests that funds with higher performances measured by the Jensen's Alpha and with higher Sortino and Calmar ratios, associated with lower management fees tend to surpass the market in the next year. However, classical metrics like standard deviation, performance fees and Sharpe ratio (1964) were not significant. The model also suggests that the drawdown variable should be used as an efficient risk metric.

Os modelos mistos são apropriados na análise de dados longitudinais, agrupados e hierárquicos, permitindo descrever e comparar os perfis médios de respostas, levando em conta a variabilidade e a correlação entre as unidades experimentais de um mesmo grupo e entre os valores observados na mesma unidade experimental ao longo do tempo, assim como a heterogeneidade das variâncias. Esses modelos possibilitam a análise de dados desbalanceados, incompletos ou irregulares com relação ao tempo. Neste trabalho, buscou-se mostrar a flexibilidade dos modelos lineares mistos e a sua importância na análise de dados toxicológicos longitudinais. Os modelos lineares mistos foram utilizados para analisar os efeitos de dose no ganho de peso de ratos adultos machos e fêmeas, em teste de toxicidade por doses repetidas e também os efeitos de fase de gestação e dose nos perfis de pesos de filhotes de ratas tratadas. Foram comparados os modelos lineares mistos de regressão polinomial de grau 3, spline e de regressão por partes, ambos com um único ponto de mudança na idade média de abertura dos olhos dos filhotes, buscando o mais apropriado para descrever o crescimento dos mesmos ao longo do período de amamentação. São apresentados os códigos escritos no SAS/STAT para a análise exploratória dos dados, ajuste, comparação e validação dos modelos. Espera-se que o detalhamento da teoria e das aplicações apresentado contribua para a compreensão, interesse e uso desta metodologia por estatísticos e pesquisadores da área. / Mixed models are appropriate in the analysis of longitudinal, grouped and hierarchical data, allowing describe and compare the average response profiles, taking into account the variability and correlation among the experimental units of the same group and among the values observed over the time in the same experimental unit, as well as the heterogeneity of variances. These models allow the analysis of unbalanced, incomplete or irregular data with respect to time. This work aimed to show the flexibility of linear mixed models and its importance in the analysis of longitudinal toxicological data. Linear mixed models were used to evaluate the effects of doses in the body weight gain of adult male and female Wistar rats, in repeated doses toxicity test and also the effects of pregnancy period and dose in the pups growth of treated dams. It were compared the linear mixed models of third degree polynomial regression, spline and piecewise regression, both with a single point of change in the average time of pups eyes opening, searching for the most appropriate one to describe their growth along the lactation period. The SAS/STAT codes used for exploratory data analysis, comparison and validation of fitted models are presented. It is expected that the detailing of the theory and of the applications presented contribute with the understanding, interest and use of this methodology by statisticians and researchers in the area.

Os frutos cítricos são uma das principais fontes de exportação do Brasil, sendo que São Paulo responde por cerca de 80% da produção total. Dentre os fatores que limitam a produção citrícola brasileira, especialmente no estado de São Paulo, vem se sobressaindo nos últimos anos, a clorose variegada dos citros (CVC), a podridão floral, o minador-dos-citros e o bicho-furão-dos-citros, Ecdytolopha aurantiana (Lima, 1927) (Lepidoptera: Tortricidae), além dos ácaros, moscas-das-frutas, pinta preta e mais recentemente a morte súbita. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo para previsão de ocorrência de E. aurantiana, baseado em dados de monitoramento através de armadilhas de feromônio sexual e desenvolver um sistema computacional que possa utilizar este modelo para gerar as previsões de ocorrência, além de fornecer um local de troca de informações entre o citricultor e a comunidade científica. O tipo de solo, temperatura do local, variedade de citros, idade das plantas e uso de agroquímicos para controle de E. aurantiana, influenciaram na dinâmica populacional deste inseto. A maior influência sobre a flutuação do bicho-furão foi exercida pelo tipo de solo, seguido pela temperatura local, variedade de citros, idade das plantas e uso de agroquímicos para controle de E. aurantiana. A ocorrência de E. aurantiana em função da temperatura é diferente para cada combinação de tipo de solo, variedade de citros, idade das plantas e uso de agroquímicos. O modelo desenvolvido pode prever o potencial de ocorrência de E. aurantiana em função da temperatura ou dos meses do ano, levando-se em consideração o tipo de solo, variedade de citros, idade das plantas e aplicação de agroquímicos. O programa (BF) elaborado na linguagem R conta com equações para simular as diversas situações de ocorrência de E. aurantiana. O SIAC (Sistema Integrado de Apoio ao Citricultor) é um sistema que facilita o uso do modelo, sem a necessidade de conhecimento de R e fornece uma gama de recursos que visa facilitar o acesso do citricultor às informações e ao pesquisador aos problemas do citricultor, criando com isto uma maior interação de ambos. O modelo de previsão de ocorrência de bicho-furão pode ser aperfeiçoado com coleta de dados mais regulares e de forma contínua. / Citrus fruits are Brazil’s major exporting sources, and São Paulo is accountable for approximately 80% of the total production. Among the factors that limit the Brazilian citriculture, especially in the state of São Paulo, one points in the past few years the citrus variegated chlorosis (CVC), flower rot, citrus leaf miner and citrus fruit borer, Ecdytolopha aurantiana (Lima, 1927) (Lepidoptera: Tortricidae), in addition to mites, fruit flies, black spot, and more recently, sudden death. The goal of this work was to develop a model to predict the occurrence of E. aurantiana, based on monitoring data collected through sexual pheromone traps, and to develop a computer system capable of using such model to generate occurrence predictions and to provide a place for information exchange between citriculturists and the scientific community. Soil type, site temperature, citrus variety, age of plants and use of chemicals to control E. aurantiana influenced the population dynamics of the insect. The highest influence on the citrus fruit borer dynamics was exerted by the soil type, followed by site temperature, citrus variety, age of plants and use of chemicals for E. aurantiana control. The occurrence of E. aurantiana according to temperature is different for each combination of soil type, citrus variety, age of plants and use of chemicals. The model developed can predict the occurrence potential of E. aurantiana according to temperature or months of the year, taking into account soil type, citrus variety, age of plants and chemicals spraying. The elaborated software (BF), designed in R language, includes equations that simulate the various situations of E. aurantiana occurrence. SIAC (“Sistema Integrado de Apoio ao Citricultor”) is a system that simplifies the use of the model, does not require previous knowledge on R, and provides a wide range of resources to facilitates the access of citriculturists to information and that of researchers to citriculturists’ problems, thus creating a better interaction between them. The predicting model of citrus fruit borer occurrence can be improved with more frequent and continuous data collecting.