Submitted by Sáboia Nágila (nagila.saboia01@gmail.com) on 2016-07-29T14:09:40Z No. of bitstreams: 1 Disertação-Anibrata Pal.pdf: 1139751 bytes, checksum: a29e1923e75e239365abac2dc74c7f40 (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2016-08-15T17:54:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Disertação-Anibrata Pal.pdf: 1139751 bytes, checksum: a29e1923e75e239365abac2dc74c7f40 (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2016-08-15T17:57:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Disertação-Anibrata Pal.pdf: 1139751 bytes, checksum: a29e1923e75e239365abac2dc74c7f40 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-15T17:57:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Disertação-Anibrata Pal.pdf: 1139751 bytes, checksum: a29e1923e75e239365abac2dc74c7f40 (MD5) Previous issue date: 2016-04-19 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The world of information retrieval revolves around web search engines. Text search engines are one of the most important source for routing information. The web search engines index huge volumes of data and handles billions of documents. The learn to rank methods have been adopted in the recent past to generate high quality answers for the search engines. The ultimate goal of these systems are to provide high quality results and, at the same time, reduce the computational time for query processing. Drawing direct correlation from the aforementioned fact; reading from smaller or compact indexes always accelerate data read or in other words, reduce computational time during query processing. In this thesis we study about using learning to rank method to not only produce high quality ranking of search results, but also to optimize another important aspect of search systems, the compression achieved in their indexes. We show that it is possible to achieve impressive gains in search engine index compression with virtually no loss in the final quality of results by using simple, yet effective, multi objective optimization techniques in the learning process. We also used basic pruning techniques to find out the impact of pruning in the compression of indexes. In our best approach, we were able to achieve more than 40% compression of the existing index, while keeping the quality of results at par with methods that disregard compression. / Máquinas de busca web para a web indexam grandes volumes de dados, lidando com coleções que muitas vezes são compostas por dezenas de bilhões de documentos. Métodos aprendizagem de máquina têm sido adotados para gerar as respostas de alta qualidade nesses sistemas e, mais recentemente, há métodos de aprendizagem de máquina propostos para a fusão de evidências durante o processo de indexação das bases de dados. Estes métodos servem então não somente para melhorar a qualidade de respostas em sistemas de busca, mas também para reduzir custos de processamento de consultas. O único método de fusão de evidências em tempo de indexação proposto na literatura tem como foco exclusivamente o aprendizado de funções de fusão de evidências que gerem bons resultados durante o processamento de consulta, buscando otimizar este único objetivo no processo de aprendizagem. O presente trabalho apresenta uma proposta onde utiliza-se o método de aprendizagem com múltiplos objetivos, visando otimizar, ao mesmo tempo, tanto a qualidade de respostas produzidas quando o grau de compressão do índice produzido pela fusão de rankings. Os resultados apresentados indicam que a adoção de um processo de aprendizagem com múltiplos objetivos permite que se obtenha melhora significativa na compressão dos índices produzidos sem que haja perda significativa na qualidade final do ranking produzido pelo sistema.

Um dos principais problemas em testes de hipóteses para a homogeneidade de curvas de sobrevivência ocorre quando as taxas de falha (ou funções de intensidade) não são proporcionais. Apesar do teste de Log-rank ser o teste não paramétrico mais utilizado para se comparar duas ou mais populações sujeitas a dados censurados, este teste apresentada duas restrições. Primeiro, toda a teoria assintótica envolvida com o teste de Log-rank, tem como hipótese o fato das populações envolvidas terem distribuições contínuas ou no máximo mistas. Segundo, o teste de Log-rank não apresenta bom comportamento quando as funções intensidade cruzam. O ponto inicial para análise consiste em assumir que os dados são contínuos e neste caso processos Gaussianos apropriados podem ser utilizados para testar a hipótese de homogeneidade. Aqui, citamos o teste de Renyi e Cramér-von Mises para dados contínuos (CCVM), ver Klein e Moeschberger (1997) [15]. Apesar destes testes não paramétricos apresentar bons resultados para dados contínuos, esses podem ter problemas para dados discretos ou arredondados. Neste trabalho, fazemos um estudo simulação da estatística de Cramér von-Mises (CVM) proposto por Leão e Ohashi [16], que nos permite detectar taxas de falha não proporcionais (cruzamento das taxas de falha) sujeitas a censuras arbitrárias para dados discretos ou arredondados. Propomos também, uma modificação no teste de Log-rank clássico para dados dispostos em uma tabela de contingência. Ao aplicarmos as estatísticas propostas neste trabalho para dados discretos ou arredondados, o teste desenvolvido apresenta uma função poder melhor do que os testes usuais / One of the main problems in hypothesis testing for homogeneity of survival curves occurs when the failure rate (or intensity functions) are nonproportional. Although the Log-rank test is a nonparametric test most commonly used to compare two or more populations subject to censored data, this test presented two constraints. First, all the asymptotic theory involved with the Log-rank test, is the hypothesis that individuals and populations involved have continuous distributions or at best mixed. Second, the log-rank test does not show well when the intensity functions intersect. The starting point for the analysis is to assume that the data is continuous and in this case suitable Gaussian processes may be used to test the assumption of homogeneity. Here, we cite the Renyi test and Cramér-von Mises for continuous data (CCVM), and Moeschberger see Klein (1997) [15]. Despite these non-parametric tests show good results for continuous data, these may have trouble discrete data or rounded. In this work, we perform a simulation study of statistic Cramér-von Mises (CVM) proposed by Leão and Ohashi [16], which allows us to detect failure rates are nonproportional (crossing of failure rates) subject to censure for arbitrary data discrete or rounded. We also propose a modification of the test log-rank classic data arranged in a contingency table. By applying the statistics proposed in this paper for discrete or rounded data, developed the test shows a power function better than the usual testing

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el impacto del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) en el rendimiento académico universitario, medido como el promedio ponderado como variable categórica. Para este estudio se han comprendido dos períodos de evaluación. El primero de ellos es un ciclo académico completamente presencial; mientras que, el segundo es completamente virtual. Esto, debido a la coyuntura del momento de la evaluación de la investigación. En específico, debido a las medidas de aislamiento social para la no propagación del COVID – 19. Asimismo, teniendo en cuenta la revisión de la literatura empírica, la presente investigación también tiene como objetivo evaluar posibles diferencias de género en el impacto del uso de las TICS en el rendimiento académico universitario. Con respecto a la data que se ha empleado, se elaboró una encuesta piloto, la cual fue suministrada a la Facultad de Economía de una universidad peruana, junto con un consentimiento informado del estudio. Por el lado de la alternativa metodológica, se ha optado por un modelo Logit Multinomial Ordenado, debido a la característica de la variable de dependiente de interés. Es decir, si la variable dependiente adopta una categoría más alta, promedio ponderado superior, el rendimiento académico también es mayor. En cuanto a las variables explicativas del estudio, se han considerado al género, características propias del estudiante, factores sociofamiliares, variables asociadas al uso de TICS y la motivación asociada al uso de TICS. Finalmente, los resultados reflejan que existe un impacto positivo en el rendimiento académico universitario, durante la transición de un ciclo completamente presencial a uno virtualizado. Esto se debe a que las variables asociadas a las TICS, son las que mejor explican la mejora en el output académico. No obstante, los resultados también reflejan que no existen diferencias de género en el impacto del uso de las TICS en el rendimiento académico universitario. / The main objective of this study is to determine the impact of the use of Information and Communication Technologies (ICTs) on university academic performance, measured as the weighted average as a categorical variable. For this study, two evaluation periods have been included. The first is a completely face-to-face academic cycle; while the second is completely virtual. This, due to the juncture of the time of evaluation of the research. Specifically, due to the measures of social isolation for the non-propagation of the COVID - 19. Likewise, taking into account the review of the empirical literature, this research also aims to assess possible gender differences in the impact of the use of ICTs on university academic performance. With respect to the data used, a pilot survey was developed and provided to the Faculty of Economics of a Peruvian university, along with an informed consent of the study. As for the methodological alternative, an Ordered Multinomial Logit model was chosen, due to the characteristic of the dependent variable of interest. That is, if the dependent variable adopts a higher category, higher weighted average, academic performance is also higher. As for the explanatory variables of the study, gender, student characteristics, social and family factors, variables associated with the use of ICTs and the motivation associated with the use of ICTs have been considered. Finally, the results reflect that there is a positive impact on university academic performance, during the transition from a completely presential cycle to a virtualized one. This is due to the fact that the variables associated with ICTs are the ones that best explain the improvement in academic output. However, the results also reflect that there are no gender differences in the impact of the use of ICTs on university academic performance. / Trabajo de investigación

A importância de se considerar os volumes na análise dos movimentos de preços de ações pode ser considerada uma prática bastante aceita na área financeira. No entanto, quando se olha para a produção científica realizada neste campo, ainda não é possível encontrar um modelo unificado que inclua os volumes e as variações de preços para fins de análise de preços de ações. Neste trabalho é apresentado um modelo computacional que pode preencher esta lacuna, propondo um novo índice para analisar o preço das ações com base em seus históricos de preços e volumes negociados. O objetivo do modelo é o de estimar as atuais proporções do volume total de papéis negociados no mercado de uma ação (free float) distribuídos de acordo com os seus respectivos preços passados de compra. Para atingir esse objetivo, foi feito uso da modelagem dinâmica financeira aplicada a dados reais da bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) e também a dados simulados por meio de um modelo de livro de ordens (order book). O valor do índice varia de acordo com a diferença entre a atual porcentagem do total de papéis existentes no mercado que foram comprados no passado a um preço maior do que o preço atual da ação e a sua respectiva contrapartida, que seria a atual porcentagem de papéis existentes no mercado que foram comprados no passado a um preço menor do que o preço atual da ação. Apesar de o modelo poder ser considerado matematicamente bastante simples, o mesmo foi capaz de melhorar significativamente a performance financeira de agentes operando com dados do mercado real e com dados simulados, o que contribui para demonstrar a sua racionalidade e a sua aplicabilidade. Baseados nos resultados obtidos, e também na lógica bastante intuitiva que está por trás deste modelo, acredita-se que o índice aqui proposto pode ser bastante útil na tarefa de ajudar os investidores a definir intervalos ideais para compra e venda de ações no mercado financeiro. / The importance of considering the volumes to analyze stock prices movements can be considered as a well-accepted practice in the financial area. However, when we look at the scientific production in this field, we still cannot find a unified model that includes volume and price variations for stock prices assessment purposes. In this paper we present a computer model that could fulfill this gap, proposing a new index to evaluate stock prices based on their historical prices and volumes traded. The aim of the model is to estimate the current proportions of the total volume of shares available in the market from a stock distributed according with their respective prices traded in the past. In order to do so, we made use of dynamic financial modeling and applied it to real financial data from the Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa) and also to simulated data which was generated trough an order book model. The value of our index varies based on the difference between the current proportion of shares traded in the past for a price above the current price of the stock and its respective counterpart, which would be the proportion of shares traded in the past for a price below the current price of the stock. Besides the model can be considered mathematically very simple, it was able to improve significantly the financial performance of agents operating with real market data and with simulated data, which contributes to demonstrate its rationale and its applicability. Based on the results obtained, and also on the very intuitive logic of our model, we believe that the index proposed here can be very useful to help investors on the activity of determining ideal price ranges for buying and selling stocks in the financial market.

A importância de se considerar os volumes na análise dos movimentos de preços de ações pode ser considerada uma prática bastante aceita na área financeira. No entanto, quando se olha para a produção científica realizada neste campo, ainda não é possível encontrar um modelo unificado que inclua os volumes e as variações de preços para fins de análise de preços de ações. Neste trabalho é apresentado um modelo computacional que pode preencher esta lacuna, propondo um novo índice para analisar o preço das ações com base em seus históricos de preços e volumes negociados. O objetivo do modelo é o de estimar as atuais proporções do volume total de papéis negociados no mercado de uma ação (free float) distribuídos de acordo com os seus respectivos preços passados de compra. Para atingir esse objetivo, foi feito uso da modelagem dinâmica financeira aplicada a dados reais da bolsa de valores de São Paulo (Bovespa) e também a dados simulados por meio de um modelo de livro de ordens (order book). O valor do índice varia de acordo com a diferença entre a atual porcentagem do total de papéis existentes no mercado que foram comprados no passado a um preço maior do que o preço atual da ação e a sua respectiva contrapartida, que seria a atual porcentagem de papéis existentes no mercado que foram comprados no passado a um preço menor do que o preço atual da ação. Apesar de o modelo poder ser considerado matematicamente bastante simples, o mesmo foi capaz de melhorar significativamente a performance financeira de agentes operando com dados do mercado real e com dados simulados, o que contribui para demonstrar a sua racionalidade e a sua aplicabilidade. Baseados nos resultados obtidos, e também na lógica bastante intuitiva que está por trás deste modelo, acredita-se que o índice aqui proposto pode ser bastante útil na tarefa de ajudar os investidores a definir intervalos ideais para compra e venda de ações no mercado financeiro. / The importance of considering the volumes to analyze stock prices movements can be considered as a well-accepted practice in the financial area. However, when we look at the scientific production in this field, we still cannot find a unified model that includes volume and price variations for stock prices assessment purposes. In this paper we present a computer model that could fulfill this gap, proposing a new index to evaluate stock prices based on their historical prices and volumes traded. The aim of the model is to estimate the current proportions of the total volume of shares available in the market from a stock distributed according with their respective prices traded in the past. In order to do so, we made use of dynamic financial modeling and applied it to real financial data from the Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa) and also to simulated data which was generated trough an order book model. The value of our index varies based on the difference between the current proportion of shares traded in the past for a price above the current price of the stock and its respective counterpart, which would be the proportion of shares traded in the past for a price below the current price of the stock. Besides the model can be considered mathematically very simple, it was able to improve significantly the financial performance of agents operating with real market data and with simulated data, which contributes to demonstrate its rationale and its applicability. Based on the results obtained, and also on the very intuitive logic of our model, we believe that the index proposed here can be very useful to help investors on the activity of determining ideal price ranges for buying and selling stocks in the financial market.

Environmental noise at high levels and inappropriate construction techniques used in conventional buildings in Brazil claim for a transition to better construction systems. Recently the Brazilian standard NBR 15575:2013 established for the first time parameters and criteria for residential building performance. In standard minimum requirements for sound insulation are given, for example for external walls and roof structures. This way it is of fundamental importance to have sound transmission loss data for diferente types of such elements at hand. Taking into account that there is very little information on the sound transmission loss of external walls of the light steel frame (LSF) type measurements of sound insulation of different vertical external LSF walls typically used in Brazil were carried out. Eighteen different LSF walls were mounted in the sound transmission measurement chamber of the Federal University of Santa Maria and measurements were carried out in accordance with ISO 10140:2010. Sound insulation was characterized by means of the sound reduction index R, the weighted sound reduction index Rw and the sound transmission class, making it possible to compare the sound insulation of the LSF walls with data from the literature. The LSF walls under investigation in this study used different materials such as OSB panels, cement boards, plaster boards, Smartside panels, PVC panels, XPS panels and magnesium oxide boards for the outer face. The influence of resilient channels and sponge tape, placed between the outer face and the metalic studes, were also evaluated. The sound insulation of the diferente LSF walls were found to be 43 dB ≤ Rw ≤ 50 dB and 45 dB ≤ STC ≤ 52 dB. Within the LSF walls measured the one which used magnesium oxide boards on the outer face showed to have the highest weight sound reduction index (Rw = 50 dB). Resilient channels, fabricated especially for this study, and sponge tape were able to provide an increase of Rw and STC up to 5 dB compared to the same wall without this resilient elements, and provide better sound insulation especially for frequencies higher than 400 Hz. From the data it can be concluded that LSF walls are more efficient regarding the sound insulation than single walls of the same surface mass and in some cases even better than single walls of superior surface mass, such as walls made of massive brick or concrete blocks. / O excesso de ruído ambiental e as inadequadas técnicas construtivas dos sistemas convencionais utilizados no mercado da construção civil brasileira, fazem com que seja necessária a introdução de novas tecnologias construtivas mais racionais e produtivas. A partir da entrada em vigor da NBR 15575:2013 foram estabelecidos diversos parâmetros de desempenho para edificações habitacionais. A referida norma também estabelece exigências mínimas de isolamento acústico para os sistemas que compõem as edificações, entre eles, as vedações verticais. Desta forma, informações sobre o isolamento acústico providenciado pelos diferentes sistemas construtivos tornaram-se de fundamental importância. Tendo em vista a pouca informação existente na literatura sobre o isolamento sonoro de paredes externas em light steel frame (LSF), foram realizadas medições de perda de transmissão sonora em paredes externas executadas neste sistema construtivo, usadas tipicamente no mercado brasileiro. Dezoito composições de paredes em LSF foram montadas na câmara reverberante de transmissão sonora da UFSM para realização dos ensaios de perda de transmissão conforme procedimentos propostos pela ISO 10140:2010. O isolamento sonoro foi quantificado a partir dos espectros do índice de redução sonora R, pelo índice de redução sonora ponderado Rw e pela classe de transmissão sonora STC, facilitando a comparação entre diferentes composições de parede e dados de isolamento sonoro encontrados na bibliografia. Os principais materiais utilizados no revestimento das paredes LSF foram paineis OSB, placas cimentícias, placas de gesso acartonado, réguas Smartside, réguas de siding vinílico, painéis XPS e placas de óxido de magnésio. A influência da utilização de barras resilientes e fitas de espuma de PVC, entre as placas de revestimento e a estrutura metálica, também foi avaliada. Determinou-se que o isolamento sonoro das diferentes paredes LSF avaliadas é de 43 dB ≤ Rw ≤ 50 dB e 45 dB ≤ STC ≤ 52 dB. Dentre as paredes externas em LSF, aquela que utilizou placas de óxido de magnésio na face exterior apresentou o maior Rw = 50 dB. As barras resilientes e fitas de espuma de PVC foram capazes de aumentar o Rw e STC em até 5 dB, se comparado à parede semelhante sem estes dispositivos, especialmente nas frequências a partir de 400 Hz. A partir da análise dos dados, concluiu-se que as paredes LSF consideradas paredes duplas são mais eficientes no isolamento sonoro quando comparadas às paredes simples ou homogêneas de mesma massa e até do que algumas paredes com massa muito superior, como paredes de tijolos maciços, de blocos de concreto ou de blocos cerâmicos.