Neste trabalho a família de métodos de pontos interiores barreira logarítmica é desenvolvida para o problema de regressão pela norma Lp e a estrutura matricial resultante é explorada objetivando uma implementação eficiente. Apresentamos alguns conceitos sobre métodos de pontos interiores necessários para o desenvolvimento do método e descrevemos um método de convergência quadrática previamente conhecido. Uma implementação em Matlab dos métodos de pontos interiores desenvolvidos é comparada com uma implementação do método quadrático existente, obtendo desempenho computacional superior. / In this work the family of logarithmic barrier interior point methods is developed for the norm Lp fitting problem and the resultant matrix structure is exploited in order to have an efficient implementation. We introduce some concepts about interior point methods necessary for the development of the method and describe a previously known quadratic convergent problem. An implementation in Matlab of the interior point methods developed is compared with an implementation of the known quadratic method obtaining better computational performance.

Estudos com o objetivo de prever insolvência de empresas e que fazem uso de técnicas estatísticas modernas são conduzidos desde a década de 1960. Esta linha de pesquisa, que inicialmente usou técnicas univariadas, e em seguida incorporou as análises multivariadas, hoje emprega largamente técnicas que fazem uso de inteligência artificial e que necessitam uma grande capacidade de processamento computacional. Esta evolução trouxe melhorias contínuas aos resultados alcançados e hoje é possível afirmar que os demonstrativos financeiros de empresas quando analisados adequadamente são uma fonte importante de informação para a previsão de insolvência. Esta pesquisa teve como principal objetivo desenvolver e comparar modelos estatísticos usando as técnicas de Análise Discriminante Linear, Regressão Logística e Redes Neurais Artificiais a fim de investigar qual delas oferece os melhores resultados. A amostra foi composta por 40 empresas, divididas em dois grupos: o primeiro com empresas formalmente insolventes segundo os critérios da legislação brasileira, e o segundo com empresas sem tais problemas. Foram usadas inicialmente 16 variáveis para predição e empregou-se um critério de seleção de variáveis baseado nos melhores subconjuntos possíveis ao invés do stepwise. Foi tomado especial cuidado com os pré-requisitos das técnicas, sobretudo da Análise Discriminante, como normalidade e ausência de multicolinearidade das variáveis independentes. Os resultados das previsões obtidas com os modelos foram coerentes com o esperado, ou seja, a Análise Discriminante teve um desempenho inferior à Regressão Logística que também foi superada pelas Redes Neurais Artificiais. / Researches in bankruptcy prediction of companies that make use of modern statistics techniques are being held since the 1960’s. This branch of study, which initially employed univariate techniques, and then assimilated the multivariate techniques today uses artificial intelligence, a techniques that needs a great computational processing capability. This evolution brought continuing improvements to the results achieved and today is possible to say that financial statements when properly analyzed are a good source of information to the prediction of financial distress. This research aimed mainly the development of prediction models using Discriminant Analysis, Logistic Regression and Artificial Neural Networks so that they could be compared in terms of predictive capabilities. The sample consisted of 40 firms divided in 2 groups (bankrupt and non bankrupt companies) according to the Brazilian bankruptcy law. The 16 initial predictors were selected to enter the model according to the best subsets procedure in order than the stepwise procedure. Special attention was taken to accomplish the pre-requisites of the techniques, above all the Discriminant Analysis, like normality and lack of multicollinearity of the independent variables. The findings of the predictions were reasonable and according to what was expected: the Discriminant Analysis was outperformed by the Logistic Regression that was also outperformed by the Artificial Neural Networks.

Esta pesquisa investiga um possível conflito de abordagens de eficiência de 16 bancos corporate (segmento empresarial) brasileiros entre 1996 a 2015 através da análise envoltória de dados (DEA) em dois estágios. No primeiro estágio, é utilizada a ferramenta DEA para estudar a eficiência sob as três principais abordagens de avaliação: intermediação, produção e rentabilidade para cada instituição financeira e período. O segundo estágio é composto pela regressão logística, cujo objetivo é identificar indicadores financeiros do modelo CAMEL - acrônimo que representa cinco estruturas de avaliação de risco bancário: adequação de capital, qualidade dos ativos, qualidade da gestão, rentabilidade, liquidez - e receita operacional (indicador de porte) que estejam relacionados com a eficiência. Os resultados indicam evidências da existência de conflito entre as abordagens, revelando dois perfis opostos de bancos: 1) eficientes em intermediação e produção, cujo grupo é formado por bancos de grande porte, que atuam em segmentos de empresas corporate, com menores índices de imobilização, spread, rentabilidade do ativo, custo de captação e maiores índices de alavancagem, rentabilidade bancária, liquidez e operações de crédito e, 2) eficientes em rentabilidade, cujo grupo é formado pelos bancos de pequeno porte, com foco em segmento small e middle market e indicadores inversos ao do primeiro grupo. Além disso, foi identificado que há indícios de que a eficiência também está relacionada a fatores externos como taxa básica de juros e taxa de câmbio. Estes resultados contribuem com informações relevantes para órgãos reguladores, investidores e gestores de bancos / This study investigate a possible conflict of efficiency approaches of 16 Brazilian corporate banks from 1996 to 2015 through two-stage data envelopment analysis (DEA). In the first stage, DEA is used to study the efficiency at three main approaches: intermediation, production and profitability for each financial institution and period. The second stage consists in a logistic regression, which the objective is to identify the financial indicators of the CAMEL model - an acronym that represents five structures of bank risks\' evaluation: capital, assests, management, equity and liquidity - and operating income (size indicator) that are related to efficiency. The results show that there is evidence of conflict between approaches, revealing two opposite bank profiles: 1) efficient in intermediation and production, which is formed by big banks, focused on corporate companies, with low indicators of immobilization, spread, return on assets, cost of raising funds, and high indicators of bank profitability, leverage, liquidity and credit operations and 2) efficient in profitability, which is formed by small banks, focused on small and middle market segment and with opposite indicators compared to the first group. Besides that, it was identified that is possible that the efficiency is related to external factors like basic interest tax and exchange rate. This results contribute with relevant information to regulators, investors and bank managers

A inovação tecnológica desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de empresas, regiões e mesmo de países. Especificamente no estado de São Paulo, estudar os aspectos relevantes a este tema é de suma importância por se tratar do estado mais industrializado e mais importante economicamente no Brasil. Dentro deste contexto, este estudo visa analisar especificamente aspectos ligados à inovação tecnológica nas empresas dos diversos setores de atividade industrial, utilizando para isto ndicadores de inovação tecnológica e de dados empresariais da Pesquisa de Atividade Econômica Paulista (PAEP), realizada pela fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos (SEADE), sobre o período de 1999 a 2001. / The technological innovation performs a fundamental part in the development process of companies, regions and even countries. Specifically in the state of São Paulo, the study of relevant aspects to this theme is of summary importance because it is the most industrialized and economically important in this country. Within of this context, this study aim to analyze specifically some aspects linked to the technological innovation in different sections of industrial activity, using to this, technological innovation indicators and business results obtained by the Paulista Research of Economic Activities (PAEP), that was realized by SEADE foundation over the period of 1999 to 2001.

Orientador: Olívio Novaski / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica / Made available in DSpace on 2018-08-23T02:56:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CooperOrdonez_RobertEduardo_D.pdf: 3017595 bytes, checksum: cd030a2dd41c13c03a265b2befebeb50 (MD5) Previous issue date: 2013 / Resumo: O presente trabalho tem por objetivo propor um modelo para usar os conceitos da Corrente Crítica no gerenciamento de sistemas de múltiplos projetos. Para tal, foi desenvolvida uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa, em ambiente real. As variáveis estudadas foram definidas considerando a revisão da literatura científica e um estudo de campo realizado com antecipação à aplicação do modelo, o qual busca, por meio de uma visão sistêmica, gerenciar melhor a incerteza presente na estimativa de tempo das atividades dos projetos. As diretrizes da pesquisa-ação foram usadas para verificar o funcionamento do modelo e para o levantamento dos dados que posteriormente foram analisados por meio da técnica estatística Regressão Logística Binária. Essa técnica possibilitou encontrar o nível de impacto das variáveis de influência sobre a resposta do sistema, assim como as relações entre essas variáveis. Os dados analisados permitem sugerir que o modelo proposto funciona adequadamente e que os resultados obtidos poderiam ser trasladados do contexto estudado para outros contextos, contribuindo desta forma para o aprimoramento do método da Corrente Crítica / Abstract: The present work aims to propose a model for using the Critical Chain concepts for multiple projects management. To this, it developed an applied research in a real environment. Variables were defined considering scientific literature review and a field study carried out in advance of the application model, which seeks, through a systemic view, a better manage of the uncertainty present in the estimated time of project activities. The guidelines of action-research were used to check the performance of the model and the data collection were later analyzed by statistical technique: Binary Logistic Regression. This technique makes possible to find the impact level of influence variables and the relation with de system response, as well the relationships between them. The analyzed data may suggested that the proposed model works properly and that results could be transferred from de studied context to other contexts, thus contributing to the improvement of the Critical Chain method / Doutorado / Materiais e Processos de Fabricação / Doutor em Engenharia Mecânica

Orientador: Caio Lucidius Naberezny Azevedo / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-23T07:11:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nogarotto_DaniloCovaes_M.pdf: 12817108 bytes, checksum: 0e5e0de542d707f4023f5ef62dc40a82 (MD5) Previous issue date: 2013 / Resumo: No presente trabalho desenvolvemos ferramentas de inferência bayesiana para modelos de regressão beta e beta inflacionados, em relação à estimação paramétrica e diagnóstico. Trabalhamos com modelos de regressão beta não inflacionados, inflacionados em zero ou um e inflacionados em zero e um. Devido à impossibilidade de obtenção analítica das posteriores de interesse, tais ferramentas foram desenvolvidas através de algoritmos MCMC. Para os parâmetros da estrutura de regressão e para o parâmetro de precisão exploramos a utilização de prioris comumente empregadas em modelos de regressão, bem como prioris de Jeffreys e de Jeffreys sob independência. Para os parâmetros das componentes discretas, consideramos prioris conjugadas. Realizamos diversos estudos de simulação considerando algumas situações de interesse prático com o intuito de comparar as estimativas bayesianas com as frequentistas e também de estudar a sensibilidade dos modelos _a escolha de prioris. Um conjunto de dados da área psicométrica foi analisado para ilustrar o potencial do ferramental desenvolvido. Os resultados indicaram que há ganho ao se considerar modelos que contemplam as observações inflacionadas ao invés de transformá-las a fim de utilizar modelos não inflacionados / Abstract: In the present work we developed Bayesian tools, concerning parameter estimation and diagnostics, for noninflated, zero inflated, one inflated and zero-one inflated beta regression models. Due to the impossibility of obtaining the posterior distributions of interest, analytically, all these tools were developed through MCMC algorithms. For the regression and precision parameters we exploited the using of prior distributions commonly considered in regression models as well as Jeffreys and independence Jeffreys priors. For the parameters related to the discrete components, we considered conjugate prior distributions. We performed simulation studies, considering some situations of practical interest, in order to compare the Bayesian and frequentist estimates as well as to evaluate the sensitivity of the models to the prior choice. A psychometric real data set was analyzed to illustrate the performance of the developed tools. The results indicated that there is an overall improvement in using models that consider the inflated observations compared to transforming these observations in order to use noninflated models / Mestrado / Estatistica / Mestre em Estatística

Submitted by Fábio Tescari (fabio.tescari@gmail.com) on 2013-03-04T16:07:56Z No. of bitstreams: 1 Tescari (2013) Criação de valor no relacionamento entre empresas químicas e seus clientes.pdf: 2143501 bytes, checksum: bade4a90e0163586b66d2f470a551ca9 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-03-04T18:16:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tescari (2013) Criação de valor no relacionamento entre empresas químicas e seus clientes.pdf: 2143501 bytes, checksum: bade4a90e0163586b66d2f470a551ca9 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-03-04T18:18:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tescari (2013) Criação de valor no relacionamento entre empresas químicas e seus clientes.pdf: 2143501 bytes, checksum: bade4a90e0163586b66d2f470a551ca9 (MD5) Previous issue date: 2013-01-31 / Relacionamentos entre fornecedores e compradores são fatores importantes para a melhoria do desempenho das empresas. A literatura nem sempre confirma que a relação entre relacionamento e desempenho é positiva. Alguns estudos demonstram que uma empresa pode ter vantagem competitiva e não apresentar desempenho financeiro superior. A falta de um modelo integrativo para os benefícios do relacionamento, as diferentes formas de captura de valor pelas partes e a influência do contexto no relacionamento podem ser apontadas como causas destes resultados inconclusivos. Para contribuir nesta discussão, o presente estudo propõe e testa um modelo de criação e captura de valor como forma de avaliar os benefícios dos relacionamentos de forma integrada, na presença de incerteza e competição. O uso do valor como variável dependente em estudos sobre relacionamentos comprador-fornecedor é uma inovação, mas mostra-se mais adequado, pois é mais abrangente que a medição de desempenho, a qual enfoca somente a captura de valor pelas partes, e não o valor total criado no relacionamento. Para o teste do modelo, a Visão Relacional da Estratégia foi adotada como perspectiva teórica. Ela tem grande aderência aos conceitos de criação de valor, embora a operacionalização de seus quatro construtos, chamados de recursos relacionais, não encontre um padrão na literatura. Desta forma, outra contribuição a que o estudo se propôs foi testar esses construtos separadamente. Uma survey foi conduzida junto a empresas químicas com operação no Brasil. Foi testada uma nova forma de operacionalização da criação de valor, com três variáveis dependentes distintas (valor capturado pelo fornecedor, valor capturado pelo comprador e valor gerado ao longo do tempo). Este modelo possibilitou observar a existência de benefícios capturados pelas partes e advindos do relacionamento, além de fornecer evidências de que há diferenças entre a captura de valor pelo comprador e pelo fornecedor. Não foi possível comprovar a validade discriminante de três dos construtos da visão relacional, o que confirma a necessidade de uma evolução de sua operacionalização. Por fim, observou-se que os recursos relacionais impactam na criação de valor e que a incerteza e a competição influenciam a captura de valor pelas partes e o valor criado no relacionamento. / Buyer-supplier relationships are important factors for improving business performance. However, the literature does not always show that this relation is positive. Some studies show that a firm may have competitive advantage but may not have a superior financial performance at the same time. Some gaps can be identified as causes of these inconclusive results: the lack of an integrative model for measuring the benefits of the relationship, different forms of value capture and the influence of context in the relationship. In order to contribute to this discussion, this study proposes and tests an integrative model based on the concepts of value creation and capture, which evaluates the benefits of the relationships in the presence of uncertainty and competitive hostility. The use of value as a dependent variable in studies of buyer-supplier relationships is an innovation, and it seems to be more appropriate as it encompasses all value created in the relationship, instead of the performance measure that focuses only on the value captured by the parties. The Relational View was adopted as the theoretical lens in this study as it has great adherence to the concepts of value creation. However, its related literature does not show a pattern when using the four constructs of the Relational View, i.e. the four key sources of relational rents. Thus, another contribution provided by this study aims to test these constructs separately. A survey was conducted along with the chemical companies operating in Brazil. Value creation was tested in an innovative way, with three dependent variables (value captured by the supplier, value captured by the buyer and value generated over time). The results confirm that there are benefits captured by the parties and that some value arises out of the relationship, and also provide evidence that there are differences between the value capture by the buyer and by the supplier. It was not possible to verify the discriminant validity among three constructs of the relational view, which confirms the need for an evolution of its empirical use. Finally, it was observed that the relational resources impact on value creation, and that uncertainty and competitive hostility influence the value captured and created by the parties in the relationship.

Submitted by Felipe de Jesus Macedo Silveira (felsilveira@gmail.com) on 2013-04-10T15:27:36Z No. of bitstreams: 1 Tese v4 (2).pdf: 2596279 bytes, checksum: bfac96f01e02a26b8f7f9ac30080a3ec (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2013-04-25T11:32:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese v4 (2).pdf: 2596279 bytes, checksum: bfac96f01e02a26b8f7f9ac30080a3ec (MD5) / Made available in DSpace on 2013-04-25T11:32:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese v4 (2).pdf: 2596279 bytes, checksum: bfac96f01e02a26b8f7f9ac30080a3ec (MD5) Previous issue date: 2012-06-29 / This paper investigates what happened with wage inequality in Brazil from 1981 to 2009. We used four observable characteristics: edcuation, experience, the economic activity that the individual works and the region where he lives. The e ects of these characteristics are estimated by RIF regressions. The advantage of this method is that we can divide distributional changes into a wage structure e ect and a composition e ect and further divide the two components into contribution of each explanatory variable. We nd that the wage inequality in Brazil declines signi cantly from the late 1990 and this is explained mainly by a change in the returns of education. / Esse trabalho analisa o que aconteceu com a desigualdade salarial no Brasil nos anos de 1981 a 2009. Procuramos descobrir o papel que as características observáveis e os retornos a essas desempenha nas alterações da distribuição salarial. Usamos quatro variáveis explicativas: educação, experiência, atividade econômica do trabalho e região geográ ca em que mora. A partir de RIF - regressions descobrimos o papel de cada uma dessas covariadas individualmente. Nossos resultados mostram que houve uma signi cativa queda da desigualdade salarial no Brasil a partir do nal da década de 1990, explicada principalmente por mudanças nos retornos das características.

This study examines the potential to conduct building thermal performance simulation (BPS) of unconditioned low-cost housing during the early design stages. By creating a set of regression models (meta-models) based on EnergyPlus simulations, this research aims to promote and simplify BPS in the building envelope design process. The meta-models can be used as tools adapted for three Brazilian cities: Curitiba, São Paulo and Manaus, providing decision support to designers by enabling rapid feedback that links early design decisions to the buildings thermal performance. The low-cost housing unit studied is a detached onestory house with an area of approximately 51m2, which includes two bedrooms, a combined kitchen and living room, and one bathroom. This representative configuration is based on collected data about the most common residence options in some Brazilian cities. This naturally ventilated residence is simulated in the Airflow Network module in EnergyPlus, which utilizes the average wind pressure coefficients provided by the software. The parametric simulations vary the house orientation, U-value, heat capacity and absorptance of external walls and the roof, the heat capacity of internal walls, the window-to-wall ratio, type of window (slider or casement), and the existence of horizontal and/or vertical shading devices with varying dimensions. The models predict the resulting total degree-hours of discomfort in a year due to heat and cold, based on comfort limits defined by the adaptive method for naturally ventilated residences according to ANSI ASHRAE Standard 55. The methodology consists of (a) analyzing a set of Brazilian low-cost housing projects and defining a geometric model that can represent it; (b) determining a list of design parameters relevant to thermal comfort and defining value ranges to be considered; (c) defining the input data for the 10.000 parametric simulations used to create and test the meta-models for each analyzed climate; (d) simulating thermal performance using Energy Plus; (e) using 60% of the simulated cases to develop the regression models; and (f) using the remaining 40% data to validate the meta-models. Except by Heat discomfort regression models for the cities of Curitiba and São Paulo the meta-models show R2 values superior to 0.9 indicating accurate predictions when compared to the discomfort predicted with the output data from EnergyPlus, the original simulation software. Meta-models application tests are performed and the meta-models show great potential to guide designers decisions during the early design. / Esta pesquisa avalia as potencialidades do uso de simulações do desempenho térmico (SDT) nas etapas iniciais de projetos de habitações de interesse social (HIS) não condicionadas artificialmente. Busca-se promover e simplificar o uso de SDT no processo de projeto da envolvente de edificações através da criação de modelos de regressão baseados em simulações robustas através do software EnergyPlus. Os meta-modelos são adaptados ao clima de três cidades brasileiras: Curitiba, São Paulo e Manaus, e permitem uma rápida verificação do desconforto térmico nas edificações podendo ser usados como ferramentas de suporte às decisões de projeto nas etapas iniciais. A HIS considerada corresponde a uma unidade térrea com aproximadamente 51m2, composta por dois quartos, um banheiro e cozinha integrada à sala de jantar. Esta configuração é baseada em um conjunto de projetos representativos coletados em algumas cidades brasileiras (como São Paulo, Curitiba e Manaus). Estas habitações naturalmente ventiladas são simuladas pelo módulo Airflow Network utilizando o coeficiente médio de pressão fornecido pelo EnergyPlus. As simulações consideram a parametrização da orientação da edificação, transmitância térmica (U), capacidade térmica (Ct) e absortância () das paredes externas e cobertura; Ct e U das paredes internas; relação entre área de janela e área da parede; tipo da janela (basculante ou de correr); existência e dimensão de dispositivos verticais e horizontais de sombreamento. Os meta-modelos desenvolvidos fornecem a predição anual dos graus-hora de desconforto por frio e calor, calculados com base nos limites de conforto definidos pelo método adaptativo para residências naturalmente ventiladas (ANSI ASHRAE, 2013). A metodologia aplicada consiste em: (a) análise de um grupo de projetos de HIS brasileiras e definição de um modelo geométrico que os represente; (b) definição dos parâmetros relevantes ao conforto térmico, assim como seus intervalos de variação; (c) definição dos dados de entrada para as 10.000 simulações paramétricas utilizadas na criação e teste de confiabilidade dos meta-modelos para cada clima analisado; (d) simulação do desempenho térmico por meio do software EnergyPlus; (e) utilização de 60% dos casos simulados para o desenvolvimento dos modelos de regressão; e (f) uso dos 40% dos dados restantes para testar a confiabilidade do modelo. Exceto pelos modelos para predição do desconforto por calor para Curitiba e São Paulo, os demais meta-modelos apresentaram valores de R2 superiores a 0.9, indicando boa adequação das predições de desconforto dos modelos gerados ao desconforto calculado com base no resultado das simulações no EnergyPlus. Um teste de aplicação dos meta-modelos foi realizado, demonstrando seu grande potencial para guiar os projetistas nas decisões tomadas durante as etapas inicias de projeto.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:01:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6698_1.pdf: 1066555 bytes, checksum: db4d02aef759ceeda67e4d16ca74b282 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Esta tese aborda aspectos de modelagem e inferência em regressão beta, mais especificamente melhoramentos do teste de razão da verossimilhanças e proposição e investigação de critérios de seleção de modelos. O modelo de regressão beta foi proposto por Ferrari e Cribari-Neto [2004. Beta regression for modeling rates and proportions. J. Appl. Statist. 31, 799 815] para modelar variáveis contínuas no intervalo (0;1), como taxas e proporções. No primeiro capítulo, abordamos o problema de inferência em pequenas amostras. Focamos no melhoramento do teste da razão de verossimilhanças. Consideramos correções de segunda ordem para a estatística da razão de verossimilhanças em regressão beta em duas abordagens. Determinamos, por meio de uma abordagem matricial, o fator de correção de Bartlett e também uma correção de Bartlett Bootstrap. Comparamos os testes baseados nas estatísticas corrigidas com o teste da razão de verossimilhanças usual e com o teste que utiliza o ajuste de Skovgaard, que já está proposto na literatura. Os resultados numéricos evidenciam que as correções de Bartlett são mais acuradas do que a estatística não corrigida e do que o ajuste de Skovgaard. No segundo e terceiro capítulos, expandimos o modelo de regressão beta proposto por Ferrari e Cribari-Neto, considerando um modelo que assume que o parâmetro de dispersão, assim como o parâmetro de média, varia ao longo das observações e pode ser modelado por meio de uma estrutura de regressão. Com isso, surge o problema da seleção de variáveis, tanto para a estrutura da média quanto para a da dispersão. Esse assunto é tratado em dois capítulos independentes e auto-contidos, porém, ambos relacionados. No Capítulo 2 propomos critérios de seleção para modelos com dispersão variável e investigamos, por meio de simulação de Monte Carlo, os desempenhos destes e de outros critérios de seleção em amostras de tamanho finito. Percebemos que o processo de seleção conjunta de regressores para a média e para a dispersão não é uma boa prática e propomos um esquema de seleção em duas etapas. A seleção de modelos com o esquema proposto, além de requerer um menor custo computacional, apresentou melhor desempenho do que o método usual de seleção. Dentre os critérios investigados encontra-se o critério de informação de Akaike (AIC). O AIC é, sem dúvida, o critério mais conhecido e aplicado em diferentes classes de modelos. Baseados no AIC diversos critérios têm sido propostos, dentre eles o SIC, o HQ e o AICc. Com o objetivo de estimar o valor esperado da log-verossimilhança, que é uma medida de discrepância entre o modelo verdadeiro e o modelo candidato estimado, Akaike obtém o AIC como uma correção assintótica para a log-verossimilhança esperada. No entanto, em pequenas amostras, ou quando o número de parâmetros do modelo é grande relativamente ao tamanho amostral, o AIC se torna viesado e tende a selecionar modelos com alta dimensionalidade. Ao considerarmos uma estrutura de regressão também para o parâmetro de dispersão introduzimos um maior número de parâmetros a serem estimados no modelo. Isso pode diminuir o desempenho dos critérios de seleção quando o tamanho amostral é pequeno ou moderado. Para contornar esse problema propomos no Capítulo 3 novos critérios de seleção para serem usados em pequenas amostras, denominados bootstrap likelihood quasi-CV (BQCV) e sua modificação 632QCV. Comparamos os desempenhos dos critérios propostos, do AIC e de suas diversas variações que utilizam log-verossimilhança bootstrap por meio de um extensivo estudo de simulação. Os resultados numéricos evidenciam o bom desempenho dos critérios propostos