La mode est partout et recouvre de nombreux secteurs, produits, et concerne de près ou de loin de nombreux individus. La fidélité aux produits de mode soulève différentes interrogations concernant ce qui incite le consommateur à les choisir, à rester fidèle à la mode et ceci malgré les changements incessants propres à celle-ci. Cependant nous n’avons pas relevé d’approche se rapportant à une explication de cette fidélité basée sur les valeurs apportées par la mode au niveau du produit et indépendamment des caractéristiques physiques et/ou des fonctionnalités de ce dernier. Au cours de cette recherche notre intérêt portera donc sur la compréhension des raisons poussant l’individu à s’associer à la mode. L’analogie par rapport au capital de marque (Keller, 1993), nous incite à penser que de manière similaire à la marque, la mode apporte de la valeur ajoutée au produit en comparaison à ceux jugés non mode. Nous introduirons le concept de capital de mode afin d’appréhender cette valeur ajoutée que la mode apporte aux produits. L’analyse qualitative menée confirme les valeurs ajoutées par la mode au produit que nous avons identifiées. De plus, les résultats de l’étude empirique menée auprès de suiveurs montrent, comme cela était supposé, que l’attachement joue un rôle médiateur dans la relation liant le capital de mode à la fidélité au niveau du vêtement et du téléphone mobile. Les valeurs ajoutées par la mode contribuent donc au développement d’un attachement et d’une fidélité de la part de l’individu à l’égard de ce qui est mode dans les catégories de produits étudiés. Notre recherche propose ainsi une explication de la fidélité à la mode grâce au capital de mode. / Fashion transcends domains, applies to almost any kind of product and concerns many people. The loyalty towards fashion products raises questions about why and how products appeal to consumers, despite their constantly varying attributes. Furthermore, little is known about how fashion trends may induce people to stay loyal to fashion products. We are not aware of any other approach that explains consumer behavior on the basis of fashion value per se, that is, that a fashion product is of interest because it is explicitly perceived as a fashion item. We propose a new explanation for consumers’ interest in and loyalty to fashion products. Extending the concept of consumer-based brand equity (Keller, 1993), we propose that consumer-based fashion equity may account for the role that fashion plays, in determining consumers’ loyalty—similar to the way brand equity explains why high equity brands appeal more to consumers than do low equity ones. We introduce the concept of fashion equity to account for the value that fashion adds to products. The exploratory study conducted with followers confirms the values added by fashion to product and the results of our analysis demonstrates that attachment is a mediator in the relationships fashion equity-attachment-loyalty for fashion clothe and mobile phone. Therefore, these values contribute to the development of fashion attachment and fashion loyalty. Our research suggests an explanation of loyalty towards fashion thanks to fashion equity.

Au début des années 2000, le secteur électronique apparaissait encore comme un secteur d'avenir incorporant les nouvelles technologies les plus prometteuses. Pourtant, un constat semble s'imposer depuis : les entreprises japonaises, leaders du secteur depuis les années 1980, rencontrent de sérieuses difficultés pour réaliser un niveau de profit acceptable et perdent continuellement leurs parts de marché au profit de firmes provenant de pays émergents. Doit-on revoir le lien qui lie mutations technologiques et profit ? Doit-on repenser la relation entre le positionnement des leaders et la rentabilité ? Nous aborderons ces questions en nous appuyant notamment sur la mutation technologique que représente l'arrivée du numérique. Nous verrons que cette technologie a de nombreuses conséquences sur les structures du secteur EGP (du fait de la "modularité" de l‟architecture des produits, de la "convergence" des marchés et des fonctions et de la "reproductibilité" des innovations) et que cela transforme les enjeux concurrentiels de ce secteur. Parallèlement, nous aborderons le problème de la rentabilisation de l'innovation qui est au cœur des stratégies des firmes. Autour de cette question, nous réaliserons des études de cas de firmes représentatives (Sony, Panasonic, Samsung et Sharp) ; nous nous appuyons sur les stratégies différentes qui dépendent du positionnement des firmes (les leaders/suiveurs) et de la finalité des celles-ci (les innovateurs/imitateurs).

L’objectif de cette thèse est de développer et étudier des modèles mathématiques d’échanges économiques, basés sur la flexibilité de la demande, entre fournisseurs et consommateurs d’électricité. D’une part, des fournisseurs d’électricité offrent des prix dépendant de l’heure de consommation. D’autre part, des consommateurs adaptent leur usage, minimisant leur facture et le désagrément lié aux changements de consommation induits. La structure de ces problèmes correspond à des problèmes d’optimisation bi-niveau. Trois types de modèles sont étudiés. Tout d’abord, l’interaction entre un fournisseur et un opérateur de smart grid est modélisée par un problème à un seul meneur et un seul suiveur. Pour cette première approche, le niveau de détails du suiveur est particulièrement élevé, et inclut notamment une gestion stochastique de la production distribuée. La meilleure réponse d’un fournisseur dans un modèle à plusieurs meneurs et plusieurs suiveurs fait l’objet de la seconde partie de la thèse. Celle-ci intègre aussi la possibilité d’avoir des agrégateurs comme suiveurs. Deux nouvelles méthodes de résolution reposant sur la sélection d’équilibres de Nash entre suiveurs sont proposées. Enfin, dans une troisième et dernière partie, on se focalise sur la recherche d’équilibres non coopératifs pour ce modèle à plusieurs meneurs et plusieurs suiveurs.Tous les problèmes abordés dans cette thèse le sont non seulement d’un point de vue théorique, mais également d’un point de vue numérique / The objective of this thesis is to develop and study mathematical models of economical exchanges between energy suppliers and consumers, using demand-side management. On one hand, the suppliers offer time-of-use electricity prices. On the other hand, energy consumers decide on their energy demand schedule, minimizing their electricity bill and the inconvenience due to schedule changes. This problem structure gives rise to bilevel optimization problems.Three kinds of models are studied. First, single-leader single-follower problems modeling the interaction between an energy supplier and a smart grid operator. In this first approach, the level of details is very high on the follower’s side, and notably includes a stochastic treatment of distributed generation. Second, a multi-leader multi-follower problem is studied from the point of view of the best response of one of the suppliers. Aggregators are included in the lower level. Two new resolution methods based on a selection of Nash equilibriums at the lower level are proposed. In the third and final part, the focus is on the evaluation of noncooperative equilibriums for this multi-leader multi-follower problem.All the problems have been studied both from a theoretical and numerical point of view.

Cette thèse a pour but d’explorer la structure de causalité qui sous-tend les marchés financiers. Elle se concentre sur l’inférence multi-échelle de réseaux de causalité entre investisseurs dans deux bases de données contenant les identifiants des investisseurs. La première partie de cette thèse est consacrée à l’étude de la causalité dans les processus de Hawkes. Ces derniers définissent la façon dont l’activité d’un investisseur (par exemple) dépend du passé; sa version multivariée inclut l’interaction entre séries temporelles, à toutes les échelles. Les résultats principaux de cette partie est que l’estimation avec le maximum de vraisemblance des paramètres du processus changent remarquablement peu lorsque la direction du temps est inversée, tant pour les processus univariés que pour les processus multivariés avec noyaux d’influence mutuelle symétriques, et que la causalité effective de ces processus dépend de leur endogénéité. Cela implique qu’on ne peut pas utiliser ce type de processus pour l’inférence de causalité sans précautions. L’utilisation de tests statistiques permet la différentiation des directions du temps pour des longues données synthétiques. Par contre, l’analyse de données empiriques est plus problématique: il est tout à fait possible de trouver des données financières pour lesquelles la vraisemblance des processus de Hawkes est plus grande si le temps s’écoule en sens inverse. Les processus de Hawkes multivariés avec noyaux d’influence asymétriques ne sont pas affectés par une faible causalité. Il est malheureusement difficile de les calibrer aux actions individuelles des investisseurs présents dans nos bases de données, pour deux raisons. Nous avons soigneusement vérifie que l’activité des investisseurs est hautement non-stationaire et qu’on ne peut pas supposer que leur activité est localement stationaire, faute de données en nombre suffisant, bien que nos bases de données contiennent chacune plus de 1 million de transactions. Ces problèmes sont renforcés par le fait que les noyaux dans les processus de Hawkes codent l’influence mutuelle des investisseurs pour toutes les échelles de temps simultanément. Afin de pallier ce problème, la deuxième partie de cette thèse se concentre sur la causalité entre des échelles de temps spécifiques. Un filtrage supplémentaire est obtenu en réduisant le nombre effectif d’investisseurs grâce aux Réseaux Statistiquement Validés. Ces derniers sont utilisés pour catégoriser les investisseurs, qui sont groupés selon leur degré de la synchronisation de leurs actions (achat, vente, neutre) dans des intervalles déterminés à une échelle temporelle donnée. Cette partie propose une méthode pour l’inférence de réseaux de meneurs et suiveurs déterminés à une échelle de temps donnée dans le passé et à une autre dans le futur. Trois variations de cette méthode sont étudiées. Cette méthode permet de caractériser la causalité d’une façon novatrice. Nous avons comparé l’asymétrie temporelle des actions des investisseurs et celle de la volatilité des prix, et conclure que la structure de causalité des investisseurs est considérablement plus complexe que celle de la volatilité. De façon attendue, les investisseurs institutionnels, dont l’impact sur l’évolution des prix est beaucoup plus grand que celui des clients privés, ont une structure causale proche de celle de la volatilité: en effet, la volatilité, étant une quantité macroscopique, est le résultat d’une aggrégation des comportements de tous les investisseurs, qui fait disparaître la structure causale des investisseurs privés. / This thesis aims to uncover the underlyingcausality structure of financial markets by focusing onthe inference of investor causal networks at multipletimescales in two trader-resolved datasets.The first part of this thesis is devoted to the causal strengthof Hawkes processes. These processes describe in a clearlycausal way how the activity rate of e.g. an investor dependson his past activity rate; its multivariate version alsomakes it possible to include the interactions between theagents, at all time scales. The main result of this part isthat the classical MLE estimation of the process parametersdoes not vary significantly if the arrow of time is reversedin the univariate and symmetric multivariate case.This means that blindly trusting univariate and symmetricmultivariate Hawkes processes to infer causality from datais problematic. In addition, we find a dependency betweenthe level of causality in the process and its endogeneity.For long time series of synthetic data, one can discriminatebetween the forward and backward arrows of time byperforming rigorous statistical tests on the processes, butfor empirical data the situation is much more ambiguous,as it is entirely possible to find a better Hawkes process fitwhen time runs backwards compared to forwards.Asymmetric Hawkes processes do not suffer from veryweak causality. Fitting them to the individual traders’ actionsfound in our datasets is unfortunately not very successfulfor two reasons. We carefully checked that tradersactions in both datasets are highly non-stationary, andthat local stationarity cannot be assumed to hold as thereis simply not enough data, even if each dataset containsabout one million trades. This is also compounded by thefact that Hawkes processes encode the pairwise influenceof traders for all timescales simultaneously.In order to alleviate this problem, the second part ofthis thesis focuses on causality between specific pairs oftimescales. Further filtering is achieved by reducing theeffective number of investors; Statistically Validated Networksare applied to cluster investors into groups basedon the statistically high synchronisation of their actions(buy, sell or neutral) in time intervals of a given timescale.This part then generalizes single-timescale lead-lag SVNsto lead-lag networks between two timescales and introducesthree slightly different methodsThese methods make it possible to characterize causalityin a novel way. We are able to compare the time reversalasymmetry of trader activity and that of price volatility,and conclude that the causal structure of trader activity isconsiderably more complex than that of the volatility for agiven category of traders. Expectedly, institutional traders,whose impact on prices is much larger than that of retailclients, have a causality structure that is closer to that ofvolatility. This is because volatility, being a macroscopicquantity, aggregates the behaviour of all types of traders,thereby hiding the causality structure of minor players.

L’objet de cette thèse porte sur le charisme et la crise de succession en régime charismatique. À l’aide d’éléments théoriques puisés chez Max Weber et ses successeurs, on tente de faire un bilan, une synthèse des recherches passées et celles en cours, et de proposer notre propre compréhension du pouvoir charismatique et la question de son utilité. En effet, bien que le concept de charisme soit largement utilisé et discuté par les théoriciens du pouvoir et du leadership, il demeure encore une énigme majeure des sciences sociales, politiques et juridiques. Ainsi, persuadé de sa pertinence comme principe de légitimation du pouvoir politique, on tente d’explorer plus en avant certains de ses aspects négligés ou insuffisamment élaborés, afin de proposer une vue d’ensemble sur la question. L’illustration de ses grandes figures historiques les plus marquantes comme Mussolini, Hitler, Khomeiny, de Gaulle, Mao, Houphouët, Nkrumah nous permet d’entrevoir ses vertus et ses vices, mettant également en avant les crises de succession en régime charismatique avec leurs différentes solutions. / The purpose of this thesis deals with the charisma and the succession crisis in charismatic regime. With the help of theoretical elements drawn from Max Weber and his successors, we try to make an assessment, a summary of previous researches and those in progress, and propose our own understanding of charismatic power and the question of its usefulness. Indeed, although the concept of charisma is widely used and discussed by the theorists of power and leadership, it remains a major conundrum of social science, political and legal. So convinced of its relevance as a principle of legitimation of political power, we attempt to further explore some aspects neglected or insufficiently developed to provide an overview of the issue. The illustration of these great historical figures, the most significant, like Mussolini, Hitler, Khomeini, De Gaulle, Mao, Houphouët, and Nkrumah gives a glimpse of its virtues and its vices, thus highlighting the crises of succession in charismatic regime with their different solutions.