ROCHA, Alane Siqueira. Mercados de risco e a teoria dos valores extremos: estudo empírico de casos. Fortaleza, 2004. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-24T01:32:10Z No. of bitstreams: 1 2004_dissert_asrocha.pdf: 642492 bytes, checksum: 65dcc6f8fad5de0cf849b00bfe587b9a (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-07-24T01:32:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2004_dissert_asrocha.pdf: 642492 bytes, checksum: 65dcc6f8fad5de0cf849b00bfe587b9a (MD5) / Made available in DSpace on 2013-07-24T01:32:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2004_dissert_asrocha.pdf: 642492 bytes, checksum: 65dcc6f8fad5de0cf849b00bfe587b9a (MD5) Previous issue date: 2004 / Este trabalho analisa a influência exercida pelo planejamento estratégico, gerido através do Balanced Scorecard (BSC), para garantir uma atuação eficaz sobre as estratégias propostas de gerenciamento da cadeia de suprimentos e formação de parcerias com fornecedores. Pretende-se, para tanto, conduzir um estudo de caso singular em uma empresa do setor da construção civil, a Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda, e verificar se a associação de um planejamento estratégico focado na obtenção de vantagem competitiva (através de liderança nos custos) pode ser atingida tendo por base a gestão da sua cadeia de suprimentos e, ainda, como a métrica do Balanced Scorecard pode auxiliar no alcance deste objetivo estratégico. Na indústria da construção civil, fatores como o elevado número de itens que compõem o custo de produção podem vir a dificultar a identificação de insumos e serviços mais significativos nesse conjunto, os quais são fontes potenciais de otimização dentro da cadeia de suprimentos. Para solucionar esta dificuldade é apresentada, ainda, a análise realizada pela organização da sua curva de insumos. Ao final do estudo evidenciou-se que os objetivos propostos foram atingidos, mesmo que apresentando resultados inferiores às metas estabelecidas. Evidenciou-se, também, a necessidade de complementação a rede de parcerias, através do apoio de outras técnicas aplicadas à cadeia de suprimentos, como just-in-time e pensamento enxuto, como alternativas para a redução de custos. Considerou-se, por fim, que com as devidas correções de rumo, já identificadas no Planejamento Estratégico da organização, a Porto Freire atingirá seu objetivo maior, representado pela vantagem competitiva de liderança de custo e a satisfação e fidelização dos seus clientes.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006. / Submitted by mariana castro (nanacastro0107@hotmail.com) on 2009-09-24T22:19:27Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Mestrado JOAO VAGNES DE MOURA SILVA.pdf: 694855 bytes, checksum: 6143c420c6291384525e6e9e873ea359 (MD5) / Approved for entry into archive by Gomes Neide(nagomes2005@gmail.com) on 2010-06-10T17:22:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Mestrado JOAO VAGNES DE MOURA SILVA.pdf: 694855 bytes, checksum: 6143c420c6291384525e6e9e873ea359 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-06-10T17:22:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao de Mestrado JOAO VAGNES DE MOURA SILVA.pdf: 694855 bytes, checksum: 6143c420c6291384525e6e9e873ea359 (MD5) Previous issue date: 2006 / Nos últimos anos, a modelagem de risco operacional tornou-se fator crítico de sucesso para o gerenciamento de riscos em instituições financeiras. Com o advento do novo acordo de capital – Basiléia II, diversos modelos de mensuração de risco operacional têm sido discutidos. Este trabalho preocupa-se em discutir métodos avançados e modernos na mensuração de riscos operacionais, em especial avaliando a aplicabilidade da Teoria dos Valores Extremos – EVT, de forma a se medir o Valor em risco – VaR operacional – e quantificar adequadamente a necessidade de alocação de capital. Será demonstrado que a modelagem estocástica aplicada a dados empíricos de severidade de perdas operacionais, utilizando-se a EVT como ferramenta, produz resultados em gestão de risco que atendem aos requisitos de robustez, confiabilidade e segurança definidos pelo Comitê de Basiléia. Finalmente, justificando a abordagem quantitativa, o trabalho traz aplicação da Teoria dos Valores Extremos em gerenciamento de risco operacional, modelando duas séries de dados referentes à categoria de perdas com fraudes eletrônicas de um grande banco brasileiro, no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005, além da análise dos resultados obtidos. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In recent years, the modeling of operational risk became a critical factor of success to an efficient risk management in financial institutions. Many operational risk models have been reviewed with the advent of the New Agreement of Capital – Basel II. This work is focused on advanced and modern method of operational Risk measurement, in particular, the applicability of Extreme Value Theory – EVT as a consistent model to evaluate Operational Value at Risk and to quantify the allocation of capital necessity. It will be demonstrated that EVT as a stochastic modeling toll is suitable to empirical data of operational losses severity, producing robust, security and reliable risk management results as expected by the Basel Committee. Finally, justifying the quantitative approach, the study brings application of EVT in management of operational risk, shaping two data series of electronic frauds losses of a great Brazilian bank, from January 2004 to December 2005, in addition to the results analysis.

Orientador : Profa. Dra. Miriam Rita Moro Mine / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental. Defesa: Curitiba, 01/12/2014 / Inclui referências : f.79-83 / Área de concentração:Recursos Hídricos / Resumo: Na teoria de valores extremos, a análise de máximos sempre atrai mais atenção do que a de mínimos. Ainda há muitos detalhes a serem descobertos e esclarecidos para mínimos em relação às propriedades das funções de distribuições de probabilidade. O reconhecimento crescente da importância das vazões mínimas para a viabilidade de ecossistemas, para a sustentabilidade da economia e como sentinela das mudanças climáticas, faz com que o estudo de extremos mínimos torne-se cada vez mais importante. O objetivo desta dissertação é compensar em parte a falta de tratamento teórico sobre extremos mínimos e, especificamente, vazões mínimas. O método está dividido em duas abordagens: a análise convencional e a análise assintótica. Na análise convencional foram ajustadas as distribuições de Weibull e Lognormal de dois parâmetros às séries de vazões mínimas anuais e mínimas médias móveis de 7 dias de duração. Em seguida, foram aplicados os testes de aderência Qui-Quadrado e Kolmogorov-Smirnov. O estudo da abordagem da análise assintótica foi baseado no artigo de Gottschalk et al., 2013, e nesta pesquisa é dada ênfase ao Método do Bloco (BM). Duas distribuições "mãe", aqui entendidas como as distribuições de todas as vazões médias diárias, com comportamento de potência para vazões mínimas, são investigadas: i) Distribuição Gama; ii) Distribuição Lognormal de dois parâmetros. Busca-se demonstrar que essas distribuições pertencem ao domínio mínimo de atração da distribuição de Weibull, isto é, amostras de mínimos dessas duas distribuições, assintoticamente tenderão à distribuição de Weibull. A teoria estudada nesta dissertação é aplicada a 11 estações fluviométricas da bacia hidrográfica do rio Iguaçu com séries de dados de 48 anos. A partir da análise convencional, conclui-se que a distribuição Lognormal foi a que apresentou melhor ajuste segundo o teste ??2, na quase totalidade das estações. Porém, para a maioria das estações, a distribuição de Weibull também obteve um bom ajuste com o mesmo teste de aderência. Verificouse que a distribuição Gama, com relação aos mínimos, tende a uma função de potência em consequência da distribuição de Weibull, e a Lognormal não apresenta bom ajuste para 3 das estações da bacia do rio Iguaçu. Isto não foi suficiente para rejeitar a distribuição Lognormal como uma boa candidata para modelar vazões mínimas, devido à análise dos parâmetros. Observou-se que a assimetria das séries de vazões médias diárias das estações da bacia do rio Iguaçu é maior do que a assimetria da distribuição de Weibull, e tem bom ajuste à distribuição Lognormal. Os parâmetros ??, ?? e ????, das séries de vazões mínimas anuais moduladas, se ajustaram bem à distribuição Lognormal. Em conformidade com os estudos da análise convencional prefere-se indicar a LN2 do que a W2 para estudos de vazões mínimas na bacia hidrográfica do rio Iguaçu. / Abstract: In extreme value theory analysis maximums, always attracts more attention than the minimums. There are still many details to be discovered and clarified to minimums in relation to the properties of distribution functions. The growing recognition of the importance of minimum flows for the viability of ecosystems, sustainability of the economy and as a sentinel of climate change, makes the minimum extremes study become increasingly important. The aim of this work is to offset in part the lack of theoretical treatment of extreme minimum and specifically minimum flows. The method has two approaches, the conventional analysis and the asymptotic analysis. In conventional analysis were adjusted the Weibull and Lognormal 2 parameters distributions to the series of annual minimum flows and minimum averages of 7 days. Then were applied the tests Qui-Square and Kolmogorov-Smirnov. The study of the asymptotic analysis was based on the paper of Gottschalk et al., 2013 and this research emphasis is given to the block method (BM). Two parent distributions here understood as the distributions of all average daily flow rates with power behavior for low flows are investigated: i) Gamma distribution; ii) Lognormal distribution. The aim is to demonstrate that these distributions belong to a minimum domain of attraction of the Weibull distribution, that is, minimal samples of these two distributions asymptotically tend to Weibull distribution. The theory studied in this thesis is applied to 11 gauged stations of the Iguaçu river basin with 48-year data series. From the conventional analysis it is concluded that the Lognormal distribution presents the best fit according to the ??2 test. However, for most stations Weibull distribution has also achieved a good fit with the same test. It was found that the Gamma distribution with respect to the minimum tends to a power function as a result of the Weibull distribution and the Lognormal presents no good fit for three stations of the Iguaçu River basin. This was not enough to reject the Lognormal distribution as a good candidate to model minimum flows, because of the parameters analysis. It was observed that the asymmetry of the average daily flow of the Iguaçu River basin gauged stations series is higher than the asymmetry of the Weibull distribution, and has good fit to Lognormal distribution. The parameters ??, ?? and ????, of the annual minimum flows modulated series, had goof fit to the Lognormal distribution. In accordance with the studies of conventional analysis is preferred to indicate the LN2 than W2 for studies of minimum flows in the catchment area of the Iguaçu River. / Abstract: In extreme value theory analysis maximums, always attracts more attention than the minimums. There are still many details to be discovered and clarified to minimums in relation to the properties of distribution functions. The growing recognition of the importance of minimum flows for the viability of ecosystems, sustainability of the economy and as a sentinel of climate change, makes the minimum extremes study become increasingly important. The aim of this work is to offset in part the lack of theoretical treatment of extreme minimum and specifically minimum flows. The method has two approaches, the conventional analysis and the asymptotic analysis. In conventional analysis were adjusted the Weibull and Lognormal 2 parameters distributions to the series of annual minimum flows and minimum averages of 7 days. Then were applied the tests Qui-Square and Kolmogorov-Smirnov. The study of the asymptotic analysis was based on the paper of Gottschalk et al., 2013 and this research emphasis is given to the block method (BM). Two parent distributions here understood as the distributions of all average daily flow rates with power behavior for low flows are investigated: i) Gamma distribution; ii) Lognormal distribution. The aim is to demonstrate that these distributions belong to a minimum domain of attraction of the Weibull distribution, that is, minimal samples of these two distributions asymptotically tend to Weibull distribution. The theory studied in this thesis is applied to 11 gauged stations of the Iguaçu river basin with 48-year data series. From the conventional analysis it is concluded that the Lognormal distribution presents the best fit according to the ??2 test. However, for most stations Weibull distribution has also achieved a good fit with the same test. It was found that the Gamma distribution with respect to the minimum tends to a power function as a result of the Weibull distribution and the Lognormal presents no good fit for three stations of the Iguaçu River basin. This was not enough to reject the Lognormal distribution as a good candidate to model minimum flows, because of the parameters analysis. It was observed that the asymmetry of the average daily flow of the Iguaçu River basin gauged stations series is higher than the asymmetry of the Weibull distribution, and has good fit to Lognormal distribution. The parameters ??, ?? and ????, of the annual minimum flows modulated series, had goof fit to the Lognormal distribution. In accordance with the studies of conventional analysis is preferred to indicate the LN2 than W2 for studies of minimum flows in the catchment area of the Iguaçu River.

No cálculo de estruturas sob ação do vento, normas para dimensionamento de estruturas precisam de constantes atualizações, devido por exemplo às mudanças impostas pelo clima. Este trabalho tem por objetivo obter um mapa de ventos atualizado para a norma brasileira NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações. Aspectos matemáticos como interpolação por Krigagem e o método de ajuste da Máxima Verossimilhança foram abordados, além de uma revisão bibliográfica sobre as principais funções de distribuição de probabilidade para ventos extremos, em especial a distribuição de Gumbel. Utilizou-se uma abordagem computacional para tratamento dos dados utilizando rotinas em C++ e no software estatístico R, inicialmente com dados mais recentes e mesmo método do mapa anterior e em seguida usando um novo método aplicando a Krigagem e a distribuição de Gumbel. Obteve-se um novo mapa de ventos extremos para todo o território nacional com estações de dados entre 10 e 15 anos. Concluiu-se entre outras coisas que o novo mapa de velocidade básica de vento do Brasil obtido neste trabalho traz consigo dados em maior quantidade e qualidade, embora apresente valores de velocidades básicas globalmente superiores aos do mapa anterior.

Rolf Nevanlinna, matemático finlandés (1895-1980), fue reconocido por sus trabajos en el campo de las funciones de variable compleja. Su trabajo más significativo estuvo relacionado con la teoría de la distribución de los valores de las funciones meromorfas, donde probó los dos teoremas que llevan su nombre, con importantes consecuencias en dicha teoría. Es conocido que la resolución de ciertos problemas teóricos y prácticos dependen a veces del comportamiento de las raíces de la ecuación f(z) = a; donde f(z) es una función entera o meromorfa y a es un valor complejo. Por ende es de vital importancia investigar el número n(r; f = a) de las raíces de la ecuación anterior y su distribución en el disco DR, cada raíz será contada de acuerdo a su multiplicidad. En el último siglo, el famoso matemático E. Picard obtuvo un resultado importante: toda función entera no constante f(z) toma cada valor complejo infinitas veces, con la posible excepción de un valor. Después, E. Borel introdujo el concepto de orden de una función entera y otros matemáticos profundizaron el teorema de Picard, como el teorema grande de Picard y el teorema de Picard-Borel. Estos resultados tenían limitaciones importantes, por ejemplo trataban solamente el caso de funciones enteras, es decir no consideraban funciones meromorfas y por otro lado se imponía la restricción de que fueran funciones de orden finito. La teoría de distribución de valores tiene significativas aplicaciones, por ejemplo a las ecuaciones diferenciales complejas. Finalmente indicamos que a lo largo del tiempo se han desarrollado métodos diferentes para demostrar los resultados de Nevanlinna, pero en este trabajo se ha seguido los resultados originales en muchos casos de esta teoría. / Tesis

[pt] A partir da década de 90, a metodologia Value at Risk (VaR) se difundiu pelo mundo, tanto em instituições financeiras quanto em não financeiras, como uma boa prática de mensuração de riscos. Em geral, abordagens paramétricas são muito utilizadas pelo mercado, apesar de freqüentemente não levarem em conta uma característica muito encontrada nas distribuições dos retornos de ativos financeiros: a presença de caudas pesadas. Uma abordagem baseada na Teoria dos Valores Extremos (TVE) é uma boa solução quando se deseja modelar caudas de distribuições probabilísticas que possuem tal característica. Em contra partida, poucos são os trabalhos que procuram desenvolver a TVE aplicada a ativos de renda-fixa. Com base nisto, este estudo propõe uma abordagem de simples implementação de cálculo de VaR para ativos de renda-fixa baseado na Teoria dos Valores Extremos. / [en] Since the 90 decade, the use of Value at Risk (VaR) methodology has been disseminated among both financial and non-financial institutions around the world, as a good practice in terms of risks management. In spite of the fact that it does not take into account one of the most important characteristics of financial assets returns distribution - fat tails (excess of kurtosis), the parametric approach is the most used method for Value at Risk measurement. The Extreme Value Theory (EVT) is an alternative method that could be used to avoid the underestimation of Value at Risk, properly modeling the characteristics of probability distribution tails. However, there are few works that applied EVT to fixed-income market. Based on that, this study implements a simple approach to VaR calculation, in which the Extreme Value Theory is applied to fixed-income assets.

[pt] Os métodos clássicos para estudo de valores extremos de séries temporais se apóiam nas chamadas distribuições de extremos. Uma alternativa é o método P.O.T. (Peaks Over Threshold), desenvolvido por hidrologistas, o qual estuda apenas os valores da série que excedem um dado patamar. Esses procedimentos são baseados em hipóteses restritivas. Nesse trabalho desenvolvemos modelos sobre extremos que podem ser utilizados em situações mais gerais. Eles são essencialmente modelos lineares dinâmicos com inferência Bayesiana, nos quais as observações têm um distribuição de extremos. Embora essas distribuições não sejam da famí­lia exponencial, toda a análise é feita explicitamente, sem aproximações numéricas. Tratamos ainda da construção de distribuições a priori não informáticas. Finalmente, a partir desses modelos retomamos problemas clássicos de previsão de extremos. / [en] The classical approaches for extreme values studies make use the so called Extreme Values Distribution. An alternative approach, known as P.O.T. (Peaks Over Threshold) developed by hydrologists considers only excedances over a given threshold value. All the existing approaches are in a sense, based on constrained hupothesis. In this thesis we developed forecasting models for extreme values that are dynamic linear model as the underlying formulation, and the Bayesian inference. Although the process observation follows an extreme values distribution and, therefore not a member of the exponential family, we were able to formulate explicitly the model with no use of numerical approximations throughout, Concerning the parameter priors, we use in the model formulation the Jeffery`s non informative prior.

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:17Z (GMT). No. of bitstreams: 3 arturbarros.pdf.jpg: 12128 bytes, checksum: 744fd0a3f0778e232eb725f44b15daed (MD5) arturbarros.pdf: 250112 bytes, checksum: c94304851268e3cb4fd4bfd921552561 (MD5) arturbarros.pdf.txt: 87173 bytes, checksum: 3b94e98f278f3b862e89788c63559743 (MD5) Previous issue date: 2008-01-08T00:00:00Z / O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho de estimadores de volatilidade que utilizam valores extremos (máximo, mínimo, abertura e fechamento) para ativos no mercado brasileiro. Discute-se o viés dos estimadores usando como referências o estimador clássico, a volatilidade realizada e a volatilidade implícita de 1 mês da série de opções no dinheiro (ATM - at the money); discute-se a eficiência quanto à previsibilidade da volatilidade futura usando o estimador clássico e a volatilidade implícita defasados um período para frente como variáveis dependentes e a eficiência em si, isto é, quanto ao tamanho da variância do estima-dor. Como representantes de ativos brasileiros, foram escolhidos a paridade BRL/USD spot e o Índice Bovespa. Além de bastante líquidos, esses dois ativos têm bastante importância no mercado brasileiro, seja como benchmark para investimentos, bem como ativos-base para muitos derivativos operados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e na Bolsa de Va-lores de São Paulo (Bovespa). A volatilidade do ativo-base é uma das variáveis para o apre-çamento de derivativos como opções; muitas estratégias são montadas, no mercado financei-ro, utilizando-a como referência. A volatilidade também é bastante usada no gerenciamento de riscos, em modelos como o Value at Risk (VaR), por exemplo. / The objective of this work is to analyze the performance of estimators of volatility using extreme values (maximum, minimum, opening and closing) for assets in the Brazilian market. It is discussed the bias of estimators using classical estimator, the realized volatility and the implied volatility of 1 month of the options at the money (ATM) as references, it is discussed the efficiency about the predictability of future volatility using classical estimator and implied volatility delayed for a period ahead as dependent variables and efficiency itself, that is, about the size of the variance of the estimator. As representatives of Brazilian assets, it was chosen the parity BRL/USD spot and the Bovespa index. Besides fairly liquid, these two assets are very important in the Brazilian market as benchmark for investments and underlying for many derivatives operated in the Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) and in the Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). The volatility of the underlying is one of the variables for derivatives pricing such as options. Many strategies are built in financial market volatility using it as a reference. The volatility is also used in the management of risk, in models such as Value at Risk (VaR), for example.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2016-04-27T16:55:17Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1072719 bytes, checksum: 850c174d9e195a77f095a6773032eab1 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-27T16:55:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1072719 bytes, checksum: 850c174d9e195a77f095a6773032eab1 (MD5) Previous issue date: 2016-02-29 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Dentre os objetivos dos programas de melhoramento genético de plantas de propagação assexuada (como a cana-de-açúcar e o eucalipto) e autógamas encontra-se o de selecionar indivíduos extremos ou segregantes transgressivos. Assim, é conveniente encontrar progênies com distribuições de caudas longas ou mesmo assimétricas, já que elas têm uma maior tendência de gerar indivíduos excepcionais. Os métodos de seleção comumente utilizados no melhoramento dessas espécies enquadram-se na classe BLUP sob os conceitos de média aritmética e média harmônica, os quais não levam em consideração a ocorrência de valores extremos dentro das famílias. Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo propor e avaliar uma metodologia estatística para o melhoramento do máximo ou valor extremo das distribuições, e não necessariamente das médias das distribuições. Essa abordagem baseia-se nos quantis superiores da GEV (Distribuição de Valores Extremos Generalizada) dos BLUP ́s genotípicos individuais entre e dentro de famílias, como forma de prever o aumento da ocorrência de valores extremos em função do aumento do tamanho da família (seleção de indivíduos extremos dentro de família) e também do número de famílias utilizado para representar uma população (seleção de indivíduos extremos em toda a população). A metodologia consistiu em usar dados simulados e reais, típicos das variáveis consideradas no melhoramento genético (por exemplo, distribuição normal com ampla variabilidade e presença de valores extremos). A partir dessa base de dados, distribuições de valores extremos generalizadas são ajustadas aos máximos de cada família, visando verificar qual a distribuição mais adequada (Gumbel, Fréchet, ou Weibull). Os resultados revelaram que a distribuição Weibull se ajusta melhor à bases de dados com 100 ou mais famílias e mais de 20 indivíduos por família e a distribuição Gumbel se ajusta melhor à bases de dados menores. Uma base de dados experimentais referentes à avaliação de famílias, mediante o uso de uma distribuição de valor extremo para predição do máximo das distribuições dos indivíduos, permite a previsão do comportamento da eficiência seletiva para os máximos associados a vários tamanhos de famílias e de populações experimentais. Isso possibilita ao melhorista a otimização da experimentação no melhoramento visando a seleção de indivíduos extremos. Para essas previsões, emprega-se o período de retorno associado à ocorrência de um evento raro (nível de retorno) típico da distribuição ajustada. No caso, o período de retorno é interpretado como o tamanho amostral necessário para a ocorrência do nível de retorno do evento raro, interpretado como a magnitude do valor extremo. Simulações estocásticas e reamostragens de dados experimentais indicaram consistentemente que a avaliação de 200 famílias em cada ciclo seletivo maximiza a eficiência do melhoramento visando a seleção de indivíduos extremos. Uma boa opção prática seria a avaliação de 200 famílias com 100 indivíduos, perfazendo um total de 20000 indivíduos. Segundo a distribuição Weibull, o aumento da eficiência seletiva com o aumento do tamanho de família é em torno de 1,10 quando se passa de 20 para 100 indivíduos por família e de 1,12 quando se passa de 100 para 200 indivíduos e esses números são aproximadamente constantes independentemente do número de famílias avaliadas. Os modelos Gumbel e Weibull mostraram-se adequados para analisar as variáveis massa média de colmos (MMC em kg) e teor de Brix (B em %), sendo que a Gumbel mostrou-se adequada apenas nos casos de números de famílias muito pequenos. Assim, recomenda-se a Weibull para inferências práticas. A metodologia é adequada também para classificar as famílias ou progênies pela capacidade de geração de indivíduos superiores ou excepcionais e informar os tamanhos amostrais a serem praticados em cada família para capturar esses indivíduos. / Among the objectives of programs of genetic improvement of asexual propagation of plants (such as sugarcane and eucalyptus) and autogamous is to select extreme or segregating individuals transgressive. It is therefore appropriate to find progenies distributions of long or asymmetrical tails, as they are more likely to generate exceptional individuals. Selective methods commonly used in the improvement of these species fall under the BLUP (Best Linear Unbiased Predictor) class under the concepts of arithmetic mean and harmonic mean, which do not take into account the occurrence of extreme values within families. Given the above, this study aimed to propose and evaluate a statistical methodology to improve the maximum or extreme value distributions, and not necessarily the means of distribution. This approach is based on the upper quantiles of GEV a (Generalized Extremes Values Distribution) of BLUP's individual genotypic between and within families, as a way to predict the increased occurrence of extreme values due to the increase in family size (selection of extreme individuals within family), and also the number of families used to represent a population (selection of extreme individuals in the population). The methodology consisted of using simulated and real data, typical of the variables considered in genetic improvement (eg, normal distribution with wide variability and the presence of extreme values). From this database, generalized extreme value distributions are adjusted to the maximum of each family, in order to ascertain the most appropriate distribution (Gumbel, Fréchet, or Weibull). The results showed that the Weibull distribution best fits the data bases with 100 or more families and more than 20 individuals per family and the Gumbel distribution fits better at smaller databases. A basis of experimental data relating to the evaluation of families, through the use of an extreme value distribution for predicting the maximum of the distribution of individuals, allows a prediction of the selection efficiency behavior to the maximum associated with various families and sizes of experimental populations. This enables the breeder to optimize the experiment in breeding for the selection of extreme individuals. To these predictions, is employed the return period associated with the occurrence of a rare event (return level) typical of the fitted distribution. In this case, the return period is interpreted as the sample size required for the occurrence of the level of return the rare event, interpreted as the magnitude of the extreme value. Stochastic simulations and experimental data resampling consistently indicated that the evaluation of 200 families in each selection cycle to maximize efficiency improvement in order to select extreme individuals. A good practical option would be the evaluation of 200 families with 100 individuals, a total of 20,000 individuals. According to the Weibull distribution, the increase in selection efficiency with increasing family size is about 1.10 when going from 20 to 100 individuals per family and 1.12 when going from 100 to 200 individuals and these numbers they are approximately constant regardless of the number of families evaluated. The Gumbel and Weibull models have shown to be adequate to analyze the average mass variable stem (MMC kg) and Brix content (B %), and the Gumbel was adequate only in the case of very small families numbers. Thus, it is recommended to Weibull for practical inferences. The methodology is also suitable to classify the families or the progenies ability to generate superior or exceptional individuals and inform the sample sizes to be practiced in every family to capture these individuals.

Submitted by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2017-08-23T15:29:51Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação - Regina Aparecida da Silva.pdf: 2321286 bytes, checksum: cc0f96d4817a5aaa8187b4a54d12ccc1 (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2017-08-23T15:30:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação - Regina Aparecida da Silva.pdf: 2321286 bytes, checksum: cc0f96d4817a5aaa8187b4a54d12ccc1 (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2017-08-23T15:30:24Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação - Regina Aparecida da Silva.pdf: 2321286 bytes, checksum: cc0f96d4817a5aaa8187b4a54d12ccc1 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-23T15:30:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação - Regina Aparecida da Silva.pdf: 2321286 bytes, checksum: cc0f96d4817a5aaa8187b4a54d12ccc1 (MD5) Previous issue date: 2017-03-18 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / In this work a multivariate model was proposed for the data that exhibit dependence. The model was obtained by marginalizing of Weibull G-exponentialised distribution conditioned to a latent variable and/or random field formed by a mixture of am-stable distributions. The latent variables were incorporated into the model to capture the dependency of interest. Some properties of this new model are presented and procedures for estimation and inference are discussed. Finally, the model proposed was illustrated using evasion’data from Statistics course of UFAM, available at Information System for Teaching from Universidade Federal do Amazonas-SIE/UFAM. / Neste trabalho foi proposto um modelo Weibull multivariado para dados que exibem uma certa dependência. O modelo foi construído através da marginalização da distribuição Weibull G-exponencializada condicionada a uma variável (ou campo aleatório) latente formado por uma mistura de distribuições am-estáveis. As variáveis latentes foram incorporadas ao modelo para capturar a dependência de interesse. Algumas propriedades desse novo modelo são apresentadas e procedimentos para estimação e inferência são discutidos. Finalmente, o modelo proposto foi ilustrado utilizando dados de evasão no curso de Estatística da UFAM, obtidos no Sistema de Informações para o Ensino da Universidade Federal do Amazonas-SIE/UFAM.