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[en] CONTRACTING STRATEGIES IN ENERGY AUCTIONS FOR DISTRIBUTION COMPANIES UNDER DEMAND UNCERTAINTY / [pt] ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS EM LEILÕES DE ENERGIA SOB INCERTEZA NA DEMANDAANDRE RESENDE GUIMARAES 16 October 2006 (has links)
[pt] O objetivo desta dissertação de mestrado é analisar o novo
marco regulatório do
setor elétrico brasileiro e seus impactos para as empresas
distribuidoras de energia.
Para isto, foi desenvolvida uma ferramenta computacional
para elaborar estratégias de
atuação das distribuidoras nos leilões de compra de
energia instituídos pela nova
regulamentação. Desta forma, é possível simular o processo
de contratação das
distribuidoras no âmbito do ACR e, com os resultados,
realizar análises do impacto
das novas regras na alocação dos riscos as distribuidoras.
O problema consiste, em um
ambiente de incerteza da demanda e dado um conjunto de
instrumentos de risco,
determinar a estratégia de contratação das distribuidoras,
fornecendo o montante de
energia a ser comprado em cada leilão anteriormente
descrito e resultado da melhor
compra dados os contratos candidatos. A metodologia de
solução é otimização
estocástica multi-estágio, levando em consideração,
principalmente, os diversos
horizontes de contratação e preços da energia, visando
minimizar uma ponderação
entre tarifa para consumidor e custos para distribuidora. / [en] The objective of this work is to analyze the new
regulatory framework of the
Brazilian electric sector. In this sense, it was developed
a computational tool in order
to elaborate strategies for the distribution companies
(DISCOs) in the energy auctions
instituted by the new regulation. The computational tool
was used to simulate the
contracts acquisition process by the DISCOs and the
results were analyzed to measure
impact of new rules and risks allocation for the
distribution companies. The problem
consists, considering the demand uncertainty and the
available risk management
instruments, in determining the contracting strategy of
the DISCOs, i.e., the amount
of energy to be bought in each auction that results from
the best purchase given the
candidate contracts. The solution methodology is based on
a multi-stage stochastic
optimization algorithm, minimizing the tariff for consumer
and costs for DISCO,
taking into account different prices and horizons of the
energy contracts.
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[en] BIDDING STRATEGIES IN AUCTIONS FOR ENERGY CALL OPTIONS / [pt] ESTRATÉGIA DE OFERTA EM LEILÕES DE OPÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICABERNARDO VIEIRA BEZERRA 16 October 2006 (has links)
[pt] Diversos países vêm utilizando leilões de contratos como
mecanismos para
induzir à expansão da oferta do sistema elétrico. Em sua
grande maioria, o tipo de
contrato licitado é um contrato financeiro do tipo
forward. Mais recentemente, o
uso de contratos de opção vem sendo utilizado. No caso do
Brasil, os contratos de
opção de compra de energia elétrica, também conhecidos
como contratos por
disponibilidade, vêm sendo licitados pelas distribuidoras.
Nestes leilões, o
vendedor (gerador) participante realiza ofertas
simultâneas do prêmio da opção e
de seu strike price. Dessa forma, um primeiro desafio é a
comparação entre
opções com distintos strikes e prêmios. Para um gerador
termoelétrico, o desafio
subseqüente é como realizar estratégias de ofertas nestes
leilões que maximize o
retorno do agente, que o torne competitivo e que satisfaça
seu perfil de risco. O
objetivo desta dissertação de mestrado é desenvolver uma
metodologia para
determinar a estratégia de oferta de termelétricas em
leilões de venda de contratos
de opção de compra de energia elétrica. Inicialmente, será
apresentado o critério
de comparação das opções com distintas características. Em
seguida, será
estudado o problema de determinar o binômio prêmio de
risco e o preço de
exercício que devem ser ofertados, visando maximizar a
competitividade do
projeto no leilão. Adicionalmente, serão analisadas a
influência de incerteza no
fornecimento de combustível (que introduz incerteza no
custo variável de
produção) e o perfil de aversão a risco do gerador.
Exemplos e estudos de caso
serão ilustrados para uma termelétrica bicombustível com
incerteza na
disponibilidade de gás natural. / [en] The use of a contract auction scheme to induce the
electricity system
expansion is been carried out worldwide. In most of the
cases, the auctioned
contract is a financial forward contract. More recently,
option contracts are been
implemented. In Brazil, energy call options, also known as
availability
contracts, are offered to distribution companies in an
auction scheme. On these
auctions, the seller (generator) bids both the strike
price and the option premium.
Consequently, the first challenge is how to compare call
options with different
strikes and premium. From a thermo electrical generator
point of view, the second
challenge is how to develop a bidding strategy which
maximizes its revenue,
competitiveness and taking into account the risk-averse
behavior. The objective of
this thesis is to develop a methodology for bidding
strategies for a thermal plant in
auctions for long-term electricity call options.
Initially, the problem of comparing
call options with different strikes, quantities and
premium will be addressed and
the solution adopted will be described. We then analyze
the optimum bidding
strategy, which determinates the premium and strike bids
that maximizes the
generator competitiveness, taking into account the risk
aversion of the generator.
Additionally, the cost uncertainty influence will be
analyzed (which introduces
variable cost uncertainty). Examples and case studies are
presented with data from
the Brazilian system for a dual-fuel generator with
natural gas availability
uncertainty.
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[en] OPTIMIZATION OF DRYING PROCESS IN THE MANUFACTURING OF ADHESIVE TAPES / [pt] OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE SECAGEM NA MANUFATURA DE FITAS ADESIVASEDUARDO DE BRITTO PEREZ 07 June 2004 (has links)
[pt] O processo de manufatura de fitas adesivas geralmente
envolve uma etapa de retirada dos solventes presentes na
solução revestida e formação de uma camada de material semi-
sólido sobre um substrato impermeável. Devido a alta
espessura de adesivo requerida no produto final e a alta
concentração de solventes característica da solução
revestida, a secagem se torna, muitas vezes, o gargalo do
processo produtivo. Ganhos de produtividade em linhas que
podem produzir centenas de milhares de metros quadrados de
fita adesiva por mês são importantes para viabilizar
incrementos na oferta ou redução dos custos operacionais.
Esta dissertação apresenta a análise do processo de secagem
de soluções poliméricas revestidas sobre substratos
impermeáveis através do desenvolvimento de um modelo
matemático para representar os fenômenos de transferência
de calor e massa. Também propõe uma metodologia para
atingir ganhos de produtividade utilizando um programa
computacional especialmente desenvolvido para simulação do
processo de secagem. A utilidade da metodologia e da
simulação é demostrada por um estudo de caso realizado na
manufatura de fitas adesivas da 3M do Brasil. / [en] In the manufacturing process of adhesive tapes usually
there is a step where the solvents of solution are
evaporated in order to allow the formation of a semisolid
layer of material over a suitable substrate. As the final
product requires high coating weight and solvent
concentration on adhesive solution is high as well, the
drying becomes, most of the time, the constraint of the
overall process. Productivity increase on machines that
can produce hundred of thousands of square meters of
adhesive tapes per month can represent additional sale
volumes or possibility to reduce operating costs. This
dissertation presents the analysis of drying process of
polymeric solutions coated over impermeable substrates
through the development of a mathematical model to
represent the heat and mass transfer. It also proposes
a methodology to achieve productivity increases using a
computer code specially developed to simulate the drying
process. The power of this methodology and of the computer-
aided simulation is showed by a case study in the
manufacturing department of adhesive tapes at 3M Brazil.
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[en] HEURISTICS FOR THE NETWORK DESIGN PROBLEM WITH DISCRETE COST FUNCTIONS / [pt] HEURÍSTICAS PARA O PROJETO DE REDES COM FUNÇÕES DE CUSTO DISCRETASDANIEL ALOISE 28 June 2005 (has links)
[pt] Problemas de multifluxos surgem como modelos básicos no
contexto de várias aplicações de fluxos em redes, tais
como redes de telecomunicações, redes de transporte e
logística. Em tais aplicações, os fluxos que atravessam a
rede compartilham simultaneamente os mesmos recursos
disponíveis e são definidos por suas próprias restrições.
A cada uma das arestas ligando os pontos da rede está
associado um custo, fixo ou proporcional à sua utilização.
Este trabalho trata problemas de projeto de redes
multifluxos, em que os custos estão associados às
capacidades instaladas nas arestas. Particularmente, será
estudado o caso em que a função de custo nas arestas
possui o comportamento de uma função escada crescente e
descontínua, para o qual métodos exatos de resolução são
ineficientes. Métodos heurísticos são propostos para a
resolução aproximada do problema e sintetizados em um
algoritmo de multi-partida com memória adaptativa. Um
mecanismo de intensificação, conhecido na literatura como
construção de vocabulário, é também explorado e aplicado.
Finalmente, experimentos computacionais são realizados e o
método de resolução proposto é analisado quanto aos seus
resultados e os resultados obtidos pelo método de
resolução proposto são analisados. O método obtém as
melhores soluções conhecidas para algumas instâncias da
literatura. / [en] Multicommodity flow problems arise widely as basic models
in the context of network flows applications such as
telecommunication networks, transportation problems, and
logistic. In these applicatons, the flows that cross the
networks share the same avaiable resources simultaneously
and are defined by their own constraints. Each edge
connecting two nodes in the network has an associated cost
that is either fixed or proportional to its use. This work
focuses on a network design problem in which the cost are
associated with the capacities installed in the edges.
Particularly, the network design problem studied has
discrete and step increasing cost functions on the edges,
for which exact methods are inefficient. Heuristics are
proposed for the approximate memory algorithm. An
intensification mechanism, known in the literature as
vocabulary building, is also explored and applied.
Finally, computational experiments are performed and the
results obtained with the proposed solution method are
evaluated. The method obtains the best known solutions for
some instances in the literature.
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[en] INTEGRATED OPTIMIZATION MODEL FOR THE FUEL SUPPLY CHAIN IN BRAZIL / [pt] MODELAGEM INTEGRADA PARA OTIMIZAÇÃO DA CADEIA LOGÍSTICA DE COMBUSTÍVEIS NO BRASILDANIEL BARROSO BOTTINO 04 April 2019 (has links)
[pt] O mercado brasileiro de combustíveis apresenta uma nova realidade com a mudança na política de preços praticados por sua principal empresa de petróleo, onde até o ano de 2016 foi caracterizado pelo monopólio devido aos preços artificiais impostos por esta de modo a controlar a inflação no país. Atualmente os preços dos produtos nas refinarias nacionais estão alinhados ao mercado internacional de commodities, viabilizando a entrada de novos competidores para atender a demanda do país. Com este cenário, surgem questões relativas a utilização do refino e níveis de preços a serem adotados no mercado interno de forma a trazer maior competitividade no mercado de forma duradoura e sustentável. Modelos de otimização são utilizados para suportar a tomada de decisão no planejamento da cadeia de downstream e definir a melhor utilização dos recursos disponíveis. Clientes e fornecedores possuem objetivos e custos diferentes, e a necessidade de integrar modelos que dialoguem entre as cadeias de abastecimento destes grupos faz-se necessária, onde os resultados da empresa são impactados de acordo com suas decisões de produção e participação no mercado. O experimento consistiu na construção uma modelagem de rede para a cadeia de distribuição de combustíveis no Brasil a partir de duas ferramentas de otimização existentes, uma delas utilizando-se SIG. Assim, esta modelagem traz uma aplicação eficaz para a empresa, pois a auxilia na quantificação de seus resultados em um cenário de competição em que a mesma se encontra inserida, considerando as singularidades do mercado e indústria no país. / [en] A recent change in the national Brazilian oil company price policy introduced a new market reality as the imposed artificial prices scheme used in order to control inflation was abandoned. Currently, refined products prices in the national territory are matched to the international commodities market, allowing the entry of new competitors to meet national demands. According to this scenario issues relating to infrastructure and a new set of prices to be adopted by the Brazilian domestic market aiming for increased competitiveness on the national market on a long-lasting and sustainable basis begin to appear. Optimization models are used to support the downstream supply chain planning decisionmaking and to ensure the best use of available production resources. Customers and suppliers have different objectives and costs, and it is necessary to integrate models which allow supply chain groups to dialogue among themselves, where the company s result are affected according to their production decisions and market
share. The experiment described here consists of the building of a network modelling for the Brazilian fuel distribution chain starting from two optimization tools already available, one of them using GIS. Thus, this modelling brings an effective application to the company, as it assists in the quantification of its results
in a competition scenario in which it is inserted, considering the singularities of the Brazilian market and industry.
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[en] TWO GRAPH OPTIMIZATION PROBLEMS: PIPELINE TRANSPORTATION AND SEARCHING WITH ACCESS COSTS / [pt] DOIS PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO EM GRAFOS: TRANSPORTE EM REDES DE DUTOS E BUSCA COM CUSTOS DE ACESSOSARTUR ALVES PESSOA 07 January 2004 (has links)
[pt] Consideramos dois problemas de otimização combinatória: o
problema de transporte em redes de dutos (PTD) e o
problema
de busca com custos de acesso variados (PBC). No PTD, é
dado um grafo orientado G = (N,A) onde cada arco tem um
duto associado. Também é dado um conjunto de bateladas,
onde cada batelada está inicialmente em um nó ou arco do
grafo e tem um nó de destino. Algumas bateladas são
chamadas de proteláveis. O objetivo do PTD é encontrar
uma
sequência de operações que transporte todas as bateladas
não-proteláveis aos seus respectivos nós de destino.
Primeiro, demonstramos o PTD é NP-difícil, mesmo que o
grafo G seja acíclico. Em seguida, apresentamos um
algoritmo polinomial chamado de BPA. Este algoritmo
resolve
o PTDS, uma variação do PTD, para qualquer grafo G. Para
grafos acíclicos, o BPA minimiza uma função de custo
genérica. Para minimizar o makespan no PTDS, demonstramos
que não existe algoritmo polinomial n1-e - aproximado
para
nenhum E>0, a menos que P = NP, onde n é o tamanho da
instância. Este resultado também vale se G é acíclico e
planar. No PBC, são dados um vetor ordenado e o custo de
acessar cada um de seus n elementos. O objetivo do
problema
é encontrar uma estratégia de busca que minimize o custo
médio com probabilidades uniformes (PBCM) ou o custo do
pior caso (PBCN). Em ambos os casos, o melhor algoritmo
exato conhecido executa em tempo O(n3) e espaço O(n2).
Para
o PBCN, apresentamos o algoritmo da razão, que executa em
tempo O(n2) e espaço O(n). Este algoritmo sempre obtém
uma
solução de custo menor ou igual a 41n(n+1)/n, assumindo
que
a soma dos custos é 1. Além disso, desenvolvemos dois
algoritmos aproximados: um para o PBCM e outro para o
PBPC.
Ambos constroem soluções (2+E+0(1)) - aproximadas, para
qualquer E>0, em tempo e espaço O(n). / [en] We consider two combinatorial optimization problems the
pipeline transportation problem (PTD) and the problem of
searching with different access costs (PBC). In PTD, we are
given a directed graph G = (N,A) where each arc corresponds
to a pipeline. We are also given a set of batches, each
batch being initially located at an arc or node and having
a destination node. A subset of these batches are
considered as further batches. Our aim is to find a
sequence of pipeline operations leading all non-further
batches to their corresponding destination nodes. First, we
show that PDT is NP-hard, even for the case where G is
acyclic. Next, we present a polynomial algorithm called
BPA. This algorithm solves PTDS, a variation of PTD, for
general graphs. For acyclic graphs, BPA also minimizes a
general cost function. For the case of makespan
minimization for PTDS, we prove that there is no n1-e -
approximate algorithm for any E]0, unless P = NP, where n
is the instance size. The previous result also holds if G
is both ayclic and planar. In PBC, we are given an ordered
vector with n elements and the corresponding access costs.
Our aim is to find a search strategy that minimizes either
the average cost (PBPC). In both cases, the best known
exact algorithm requires in O(n3) time and O(n2) space. For
PBCM, we present the ratio algorithm, that requires O(n2)
time and O(n3)space. This algorithm always obtains a search
strategy with average cost at most 41n(n+1)/n, assuming the
sum of all access costs to be 1. Furthermore, we introduce
approximation algorithms for both PBCM and PBPC. Both of
them give (2+E+0(1)) - approximate solutions, for any E}0,
in O(n) time and space.
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[pt] MINIMIZAÇÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO VIA PROGRAMAÇÃO INTEIRA MISTA: ESTUDO DE CASO DE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO DE LUMINÁRIAS / [en] MINIMIZING PRODUCTION COSTS VIA MIXED INTERGER PROGRAMMING: CASE STUDY OF PRODUCTION PLANNING OF LUMINARIESFELIPE KAIUCA CASTELO BRANCO KHOURY 22 December 2011 (has links)
[pt] O presente trabalho representa um estudo realizado sobre a gestão da produção e operações, tendo em vista o planejamento da produção de um conjunto de itens independentes num horizonte de curto prazo de uma empresa de varejo do setor eletrônico, via minimização de custos. O estudo iniciou-se a partir da necessidade de uma interface entre o setor de produção e o de vendas, e é focado na otimização da produção de luminárias da empresa Energia, a qual abastece o mercado de emissoras de televisão e produtores cinematográficos, em sua maioria. Para o planejamento, é necessário conhecer a série histórica da demanda dos itens dos últimos períodos. Porém, somente os dados históricos disponíveis – os dados de vendas dos itens - foram manipulados no software de previsão Forecast Pro, com o intuito de simular a previsão de demanda desses produtos no horizonte de planejamento de curto prazo. Em seguida, a modelagem matemática do problema de planejamento da produção desagregado – o modelo MPS para itens acabados - foi realizada a partir de entrevistas com responsáveis por setores distintos na empresa estudada. Por fim, utilizou-se o software de otimização AIMMS 3.10, capaz de solucionar problemas difíceis, para encontrar o plano ótimo de produção desagregado. Os resultados obtidos pelo software para o planejamento de curto prazo são as quantidades de luminárias a serem produzidas e estocadas em cada período, assim como decisões de produzir ou não em cada período. Esses resultados foram usados como base para analisar novos cenários, gerando informações suficientes para auxiliar a tomada de decisão por parte dos gerentes da empresa, como por exemplo, expandir os recursos produtivos. / [en] This work represents a study on the production and operations management, in order to plan the production of a set of independent items in a short-term horizon of a retail company of the electronics industry, by minimizing costs. As a necessity of understanding between sales and production the study is focused on optimizing production of lamps of the company Energia, which supplies to mostly the market for television and film producers. For planning, it is necessary to know the historical series of product demands of the items in recent past periods. However, the only available data – the product sales data -were handled in prediction Forecast Pro software to simulate the demand sales of the items for the short-term planning horizon. Then, the mathematical modeling of disaggregate production planning problem - the MPS model for finished items - was built, from interviews with managers of different sectors of the studied company. Finally, the optimization software AIMMS 3.10, capable of solving complex problems, was used to find the optimal production plan. The obtained results for short-term planning are the quantities of items to be produced and to be stocked in each period, as well as the decision to produce or not in each period. These results were used as the basis to analyze new scenarios, generating sufficient information to assist decision makers of the company, as for example, expand the productive resources.
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[en] PARTITION-BASED METHOD FOR TWO-STAGE STOCHASTIC LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS WITH COMPLETE RECOURSE / [pt] MÉTODO DE PARTIÇÃO PARA PROBLEMAS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR ESTOCÁSTICA DOIS ESTÁGIOS COM RECURSO COMPLETOCARLOS ANDRES GAMBOA RODRIGUEZ 22 March 2018 (has links)
[pt] A parte mais difícil de modelar os problemas de tomada de decisão do mundo real, é a incerteza associada a realização de eventos futuros. A programação estocástica se encarrega desse assunto; o objetivo é achar soluções que sejam factíveis para todas as possíveis realizações dos dados, otimizando o valor esperado de algumas funções das variáveis de decisão e de incerteza. A abordagem mais estudada está baseada em simulação de Monte Carlo e o método SAA (Sample Average Appmwimation) o qual é uma formulação
do problema verdadeiro para cada realização da data incerta, que pertence a um conjunto finito de cenários uniformemente distribuídos. É possível provar que o valor ótimo e a solução ótima do problema SAA converge a seus homólogos do problema verdadeiro quando o número de cenários é suficientemente grande.Embora essa abordagem seja útil ali existem fatores limitantes sobre o custo computacional para obter soluções mais precisas aumentando o número de cenários; no entanto o fato mais importante é que o problema SAA é função de cada amostra gerada e por essa razão é aleatório, o qual significa que
a sua solução também é incerta, e para medir essa incerteza e necessário considerar o número de replicações do problema SAA afim de estimar a dispersão da solução, aumentando assim o custo computacional. O propósito deste trabalho é apresentar uma abordagem alternativa baseada em um método de partição que permite obter cotas para estimar deterministicamente a solução do problema original, com aplicação da desigualdade de Jensen e de técnicas de otimização robusta. No final se analisa
a convergência dos algoritmos de solução propostos. / [en] The hardest part of modelling decision-making problems in the real world, is the uncertainty associated to realizations of futures events. The stochastic programming is responsible about this subject; the target is
finding solutions that are feasible for all possible realizations of the unknown data, optimizing the expected value of some functions of decision variables and random variables. The approach most studied is based on Monte Carlo simulation and the Sample Average Approximation (SAA) method which is a kind of
discretization of expected value, considering a finite set of realizations or scenarios uniformly distributed. It is possible to prove that the optimal value and the optimal solution of the SAA problem converge to their counterparts of the true problem when the number of scenarios is sufficiently big. Although that approach is useful, there exist limiting factors about the computational cost to increase the scenarios number to obtain a better solution; but the most important fact is that SAA problem is function of each sample generated, and for that reason is random, which means that the solution is also uncertain, and to measure its uncertainty it is necessary consider the replications of SAA problem to estimate the dispersion of the
estimated solution, increasing even more the computational cost. The purpose of this work is presenting an alternative approach based on robust optimization techniques and applications of Jensen s inequality,
to obtain bounds for the optimal solution, partitioning the support of distribution (without scenarios creation) of unknown data, and taking advantage of the convexity. At the end of this work the convergence of the bounding problem and the proposed solution algorithms are analyzed.
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[en] INTEGRATING METAHEURISTICS WITH MIP SOLVERS TO THE CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM / [pt] INTEGRANDO METAEURÍSTICAS COM RESOLVEDORES MIP PARA O CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEMPEDRO NUNO DE SOUZA MOURA 02 March 2012 (has links)
[pt] Desde a sua origem, as abordagens a problemas de Otimização Combinatória
polarizam-se entre métodos exatos e heurísticos. Recentemente, porém,
estratégias que combinam ambos os métodos têm sido propostas para
os mais variados problemas, apresentando resultados promissores. Nesse
contexto, destacam-se os conceitos de vizinhaças de bola e elipsoidal,
que realizam buscas em relação a uma ou mais soluções de referência.
Este trabalho estuda a aplicação de tais vizinhanças para o Problema
de Roteamento de Veículos com Restrição de Capacidade (CVRP), sobre
o algoritmo de Branch-and-Cut-and-Price Robusto. Experimentos foram
realizados e seus resultados analisados. / [en] Since its inception, approaches to Combinatorial Optimization were polarized
between exact and heuristic methods. Recently, however, strategies that
combine both methods have been proposed for various problems, showing
promising results. In this context, the concepts of ball and ellipsoidal neighborhood
appear, which perform a search regarding one or more reference
solutions. This work studies the application of such neighborhoods for the
Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP), using the Robust Branchand-
Cut-and-Price algorithm. Experiments were made and its results were
analyzed.
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[en] IMPACTS DUE TO THE CREATION OF A SECONDARY MARKET OF NATURAL GAS / [pt] IMPACTOS DA CRIAÇÃO DO MERCADO INTERRUPTÍVEL DE GÁS NATURALANDRE GUSTAVO S TEIXEIRA MENDES 08 January 2007 (has links)
[pt] O desenvolvimento da indústria de Gás Natural pelo mundo
resultou em um processo de integração entre os setores de
gás natural e eletricidade em diversos países. Entretanto,
em alguns casos, como o Brasil, apesar de a demanda de gás
para uso convencional (industrial, comercial, residencial,
GNV) ter crescido a taxas relativamente altas, ela sozinha
ainda não justifica novos grandes investimentos na produção
e no transporte de gás. Verifica-se que, neste caso, o
setor de energia desempenha um papel indispensável por se
tratar do maior mercado potencial de gás natural, com a
escala suficiente para ser a âncora de demanda que
viabiliza os investimentos em produção e transporte do gás.
Todavia, devido à predominância hidrológica no sistema
elétrico Brasileiro, o despacho das térmicas é bastante
volátil e, por conseqüência, o consumo de gás das térmicas
é bastante variável. Assim, o produtor de gás está sujeito
a um fluxo de caixa muito volátil e incerto e cláusulas de
compra compulsória de gás (takeor-pay) e de remuneração do
custo da infra-estrutura (ship-or-pay) são observadas.
Enquanto estas cláusulas trazem certeza necessária para
viabilizar a produção, elas oneram excessivamente os custos
das Usinas Térmicas, que se vêem obrigadas a pagar pelo
combustível e, portanto, gerar, mesmo quando o preço da
energia esteja inferior ao seu custo marginal de produção.
Tendo em vista este cenário, foi recentemente discutida no
âmbito do Governo Federal a criação de um mercado flexível
de gás natural, onde contratos interruptiveis de gás
(lastreados no take-or-pay das térmicas) seriam fornecidos
a consumidores industriais. Nestes contratos, o
fornecimento seria interrompido se a Usina Térmica fosse
despachada. O objetivo desta tese é analisar a criação deste
mercado sob a ótica dos consumidores. Será verificada a
disposição a pagar por um contrato interruptível de gás
levando em consideração a incerteza associada ao
suprimento (que depende da prioridade de uso do gás pelas
térmicas) e o perfil de risco destes consumidores. / [en] With the development of the gas industry worldwide, a
process of strengthening the integration between the
natural gas and the electricity sectors is underway in
several countries. However, although gas demand has been
growing at relatively high rates, this demand growth solely
is unlikely to justify new large investments in gas
production and transportation. This means that the power
sector ends up being the largest potential market for
natural gas, with the needed scale to provide the necessary
anchor demand to spur these production and infrastructure
investments. The hydro predominance in the country creates
volatility on the dispatch of the gas-fired plants, which
ends up creating an undesirable (from the gas-sector point
of view) volatility in the natural gas consumption. Since
the gas-market is still incipient, gas contracts are
typically of long-term with high take or pay and ship or
pay clauses to ensure financing of the production-
transportation infrastructure. From the power sector point
of view, these clauses are undesirable: due to the
uncertainty of dispatch gas-based generators want to
negotiate a higher flexibility. As such, the aim of this
work is to determine the impacts due to the creation of a
flexible (secondary) gas market from the costumers´ point
of view. It will be also developed the costumers´ willto-
contract curve, which will take into account the
uncertainty of thermoelectric dispatch (that rules the gas
availability over this new proposed market) and the
risk-profile of costumers.
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