[pt] O mercado de smartphones é muito sensível a preços devido à alta competitividade comercial e à constante evolução tecnológica. A elasticidade de preços e a elasticidade cruzada são fundamentais para ajustes de previsões de vendas para evitar rupturas e/ou altos volumes de estoques. Este trabalho apresenta uma proposta de modelagem para cálculo de elasticidade de preços e elasticidade cruzada utilizando variáveis causais abordando aspectos internos e externos de uma empresa operadora de serviços de telecomunicações com várias lojas próprias. A escolha das variáveis é resultante da parceria entre profissionais de Logística, Marketing e Vendas fornecendo apoio técnico aos Planejadores de Demanda. Para se calcular a elasticidade de preços, a modelagem baseada em Regressão Dinâmica indicou utilização das variáveis: preços de concorrentes internos (representando a canibalização), disponibilidade (para lançamento e phase-out de produtos), loja aberta (diferenciando dos dias de lojas fechadas com vendas nula) e fator diário (cadenciando as vendas diárias), proporcionando resultados satisfatórios e demonstrando aplicabilidade comercial do modelo proposto. / [en] The smartphone market is very price sensitive due to high commercial competitiveness and constant technological evolution. Price elasticity and cross-elasticity are critical for adjusting sales forecasts to avoid disruptions and / or high inventory volumes. This work presents a modeling proposal for calculation of price elasticity and cross elasticity using causal variables, addressing the internal and external aspects of a telecommunications service operator with several own stores. The variable s choice is the result of a partnership between professionals in Logistics, Marketing and Sales providing technical support to Demand Planners. In order to calculate price elasticity, modeling based on dynamic regression indicated the use of variables: internal competitors prices (typifying cannibalization), availability (for launching and phase-out of products), open store (differentiating from the days of closed stores with zero sales) and daily factor (daily sales rhythm), providing satisfactory results and demonstrating commercial applicability of the proposed model.

[pt] Este trabalho tem como objetivo principal adaptar o modelo STR-Tree, o qual é a combinação de um modelo Smooth Transition Regression com Classification and Regression Tree (CART), a fim de utilizá-lo em Classificação. Para isto algumas alterações foram realizadas em sua forma estrutural e na estimação. Devido ao fato de estarmos fazendo classificação de variáveis dependentes binárias, se faz necessária a utilização das técnicas empregadas em Regressão Logística, dessa forma a estimação dos parâmetros da parte linear passa a ser feita por Máxima Verossimilhança. Assim o modelo, que é paramétrico não-linear e estruturado por árvore de decisão, onde cada nó terminal representa um regime os quais têm seus parâmetros estimados da mesma forma que em uma Regressão Logística, é denominado Smooth Transition Logistic Regression-Tree (STLR-Tree). A inclusão dos regimes, determinada pela divisão dos nós da árvore, é feita baseada em testes do tipo Multiplicadores de Lagrange, que em sua forma para o caso Gaussiano utiliza a Soma dos Quadrados dos Resíduos em suas estatísticas de teste, aqui são substituídas pela Função Desvio (Deviance), que é equivalente para o caso dos modelos não Gaussianos, cuja distribuição da variável dependente pertença à família exponencial. Na aplicação a dados reais selecionou-se dois conjuntos das variáveis explicativas de cada uma das duas bases utilizadas, que resultaram nas melhores taxas de acerto, verificadas através de Tabelas de Classificação (Matrizes de Confusão). Esses conjuntos de variáveis foram usados com outros métodos de classificação existentes, são eles: Generalized Additive Models (GAM), Regressão Logística, Redes Neurais, Análise Discriminante, k-Nearest Neighbor (K-NN) e Classification and Regression Trees (CART). / [en] The main goal of this work is to adapt the STR-Tree model, which is the combination of a Smooth Transition with Regression model with Classi cation and Regression Tree (CART), in order to use it in Classification. Some changes were made in its structural form and in the estimation. Due to the fact we are doing binary dependent variables classification, is necessary to use the techniques employed in Logistic Regression, so the estimation of the linear part will be made by Maximum Likelihood. Thus the model, which is nonlinear parametric and structured by a decision tree, where each terminal node represents a regime that have their parameters estimated in the same way as in a Logistic Regression, is called Smooth Transition Logistic Regression Tree (STLR-Tree). The inclusion of the regimes, determined by the splitting of the tree's nodes, is based on Lagrange Multipliers tests, which for the Gaussian cases uses the Residual Sum-of-squares in their test statistic, here are replaced by the Deviance function, which is equivalent to the case of non-Gaussian models, that has the distribution of the dependent variable in the exponential family. After applying the model in two datasets chosen from the bibliography comparing with other methods of classi cation such as: Generalized Additive Models (GAM), Logistic Regression, Neural Networks, Discriminant Analyses, k-Nearest Neighbor (k-NN) and Classification and Regression Trees (CART). It can be seen, verifying in the Classification Tables (Confusion Matrices) that STLR-Tree showed the second best result for the overall rate of correct classification in three of the four applications shown, being in all of them, behind only from GAM.

[pt] Desde a década de 1930, a tentativa de previsão de falência de empresas chama a atenção dos acadêmicos, e diversas técnicas já foram empregadas para o desenvolvimento de modelos preditivos compostos por variáveis financeiras, tais como análise estatística, modelos teóricos e de inteligência artificial. Posto isso, o referido estudo compõe um modelo de regressão logística para a previsão de falência de empresas de capital aberto no Brasil com um ano de antecedência. Para tal, apresenta uma revisão literária com as principais técnicas usadas na área, para fundamentar a escolha metodológica e as variáveis integrantes do estudo. Ademais, o modelo é testado com uma nova amostra; comparado com resultados obtidos através de outras técnicas e executado com dados anteriores a um ano do momento de falência - de tal forma que sua capacidade preditiva seja atestada. / [en] Since the thirties, academicians try to forecast bankruptcy and have been applying several techniques, such as: statistical, artificial intelligence and theoretical using financial ratios to do so. Therefore, this study presents a logistic regression model to forecast public companies bankruptcy in Brazil one year before failure. Hence, it presents a literature review with the main models used so far in order to support its methodological choice and financial ratios applied. In addition, the model is tested with a new sample, compared with another techniques results and executed with data older than one year before failure, so its predictive capacity is attested.

[pt] Nesta dissertação é apresentada uma síntese das técnicas estatísticas necessárias ao planejamento e análise de experimentos com mistura e mistura-processo, e é apresentada uma metodologia original indicada para a seleção de modelos, especialmente para aqueles com forte colinearidade entre os níveis dos componentes da mistura, utilizando um critério baseado na Teoria da Informação. A metodologia é ilustrada com dois exemplos da literatura. Aplicando esta metodologia aos dois estudos de caso, tem-se como objetivo a seleção de modelos melhores dos que os apresentados inicialmente nos dois exemplos. Com os modelos definidos, foram determinadas as proporções ótimas dos componentes de mistura e os níveis ótimos das variáveis de processo para cada um dos exemplos. A metodologia desenvolvida para seleção de modelos, consistindo de duas etapas, provou ser eficiente nos dois casos estudados. / [en] This dissertation presents a summary of the statistical techniques necessary for planning and analysis of mixture and mixture-process experiments and presented an original methodology is indicated for the selection of models, especially for those with high collinearity between the components levels of the mixture, using a criterion based on information theory. The methodology is illustrated with two examples from the literature. Applying this methodology to two case studies has as its objective the selection of the best models than presented in the originally two examples. With the models defined, were determined optimal proportions of the mix components and the optimal levels of the process variables for each two examples. The methodology developed for model selection, which consists of two steps, proved to be efficient in both studied cases.

[pt] Nesse trabalho, são estudados os fundos atuariais brasileiros do tipo IGP-M, com histórico de quotas disponível de janeiro de 2004 a agosto de 2008, mediante análises dinâmicas de estilo. O objetivo central é o de gerar informações para que empresas seguradoras possam melhor diversificar seus investimentos para hedge de seus passivos atuariais. A plataforma metodológica baseia-se: (1) na construção e justificativa de índices de classes de ativos apropriados para os fundos em análise; e (2) na abordagem de espaço de estado linear com restrições e sob a implementação do filtro de Kalman com inicialização exata. As principais conclusões advindas dos resultados empíricos são: (1) o uso de inicializações exatas do filtro de Kalman promove maior estabilidade numérica; (2) estruturas muito parcimoniosas são suficientes para descrever o estilo dinâmico dos fundos atuariais brasileiros; e (3) os gestores dos fundos analisados optaram, no período estudado, por alocar seus recursos principalmente em títulos indexados ao IGP-M e títulos pré e pós-fixados, sempre sob influência do desempenho do mercado financeiro e das expectativas futuras do cenário econômico, principalmente quanto à magnitude da taxa básica de juros brasileira. / [en] This work studies Brazilian inflation indexed actuarial funds in the period ranging from January 2004 to August 2008. The focus is towards a dynamic style analysis framework, which aims at generating relevant information that would be helpful to insurance companies in deciding how better to make hedge strategies for their actuarial liabilities. The methodology is based: (1) on the construction and justification of appropriate asset class indexes for the aforementioned type of fund; and (2) on the linear state space modeling under restrictions, under the Kalman filtering techniques with exact initializations. The main conclusions taken from the empirical results are: (1) the use of exact initializations of the the Kalman recursions proves to be numerically more stable; (2) quite parsimonious models are sufficient to describe the dynamic styles of Brazilian actuarial funds; and (3) the managers of the analyzed funds have chosen, in the considered period, to allocate their assets mainly in conventional, interest-rate and inflation-indexed bonds, but adjusting their exposures to macroeconomic and financial developments, in general, and to monetary policy decisions, in particular.

[pt] O presente trabalho tem como objetivo testar empiricamente a eficiência e a aplicabilidade do método dos mínimos quadrados de Monte Carlo (LSM) na avaliação de projetos envolvendo opções reais. Inicialmente, o método passou por uma série de testes de sensibilidade para validação do mesmo. Em seguida,alguns exemplos de projetos de exploração e produção (E e P) de petróleo com opções reais foram elaborados, e seus valores determinados através do LSM.Estes resultados foram comparados aos resultados obtidos com o modelo binomial que, devido a sua simplicidade e ampla utilização, foi escolhido como benchmark para analisar a eficiência do método LSM. Devido às semelhanças entre oportunidades de investimento em ativos financeiros e reais, muitos estudos são realizados no sentido de adaptar instrumentos financeiros para a avaliação econômica de projetos. Muitas pesquisas sobre opções reais foram desenvolvidas em exploração de recursos naturais, em especial de E&P de petróleo. Isso ocorre devido ao porte dos investimentos que são realizados neste setor e as suas características peculiares: o mercado de petróleo é bem desenvolvido (presença de mercado futuro, instrumentos de proteção financeira, derivativos etc); os investimentos ocorrem num ambiente de incertezas econômicas e / ou técnicas; os projetos demandam uma série de flexibilidades gerenciais (prazos alternativos para execução dos investimentos, possibilidade de mudanças na escala do projeto, entre outras). Tais características fazem com que seja necessária uma avaliação mais cautelosa e criteriosa destes ativos reais. Uma nova ferramenta desenvolvida neste sentido é o método LSM, que consiste na avaliação de opções americanas através de simulações e de regressões simples. / [en] The main objective of this work is to test empirically the efficiency and the accuracy of the Least Squares Monte Carlo Approach (LSM) in the valuation of projects involving real options. Initially, a series of sensibility tests will be used for its validation. After this, some examples of projects of petroleum exploration and production (E and P) with real options will be elaborated, and their values determined by LSM. The results will be compared with those obtained using the binomial model. It was chosen as benchmark to analyze the efficiency of the LSM due to its simplicity and wide use. Due to similarities between investments in financial and real assets, many studies made with financial instruments have been adapted for economic valuation of projects. Many researches about real options were developed in exploration of natural resources, especially in petroleum E&P. This happens due to the volume of the investments involved and to its peculiar characteristics: the petroleum market is quite developed (presence of future market, financial instruments of protection, derivatives etc); the investments happen to be in an atmosphere of economical and/or technical uncertainties; the projects demand a series of managerial flexibilities (alternative periods for execution of the investments, possibility of changes in the scale of the project etc). Such characteristics require a more careful evaluation of these real assets. A new tool developed in this sense is the LSM. The method consists of the valuation of american options through simulations and simple regressions.

[pt] Esta dissertação tem por objetivo investigar métodos de estimação da idade a partir de imagens faciais. Avalia-se o impacto de distintos fatores sobre a acurácia da estimativa, especificamente, a acurácia da localização de pontos fiduciais, métodos de extração de atributos, de redução de dimensionalidade, e técnicas de regressão. Adicionalmente, foi estudada a influência da raça e do sexo na acurácia da estimação da idade desenvolvido. Consideraram-se cinco métricas de desempenho do sistema, especificamente, o erro médio absoluto (MAE), o erro médio absoluto por década (MAE/D), o erro médio absoluto por idade (MAE/A), o escore acumulado (CS), e os intervalos de confiança (IC). Os experimentos foram realizados empregando dois bancos de dados públicos, cujas imagens estão rotuladas com a idade da face. Os resultados indicaram que o método automático para detecção de pontos fiduciais da face tem uma repercussão moderada sobre a acurácia das estimativas. Entre as variantes analisadas, a que apresentou a melhor acurácia foi o sistema que emprega os AAMs (Active Appearance Models) como método de extração de atributos, o PCA (Principal Components Analysis) como método para reduzir dimensionalidade, e as SVRs (Support Vector Regression) como técnica para fazer regressão. / [en] This thesis aims to investigate methods for age estimation from facial images. The impact of distinct factors over the estimate’s accuracy is assessed, specifically the accuracy in the location of face fiducial points, feature extraction and dimensionality reduction methods, and regression techniques. Additionally, the dependence on race and gender in the accuracy of age estimation is assessed. Five performance metrics have been considered: the mean absolute error (MAE), the mean absolute error per decade (MAE / D), the mean absolute error for age (MAE / A), the cumulative score (CS) and confidence intervals (CI). The experiments were performed using two public databases, whose images are labeled with the age of the face. The results showed the impact of the automatic method for detection of fiducial points of the face has a moderate impact on the accuracy of the estimates. Among the analyzed variants, the one with the best accuracy was the system that employs the Active Appearance Models (AAMs) as feature extraction method, the Principal Components Analysis (PCA) as dimensionality reduction method, and Support Vector Regression (SVRs) as a technique to do regression.

[pt] Esta dissertação propõe modelos parcimoniosos para tarefas de regressão e classificação em conjuntos de dados exclusivamente seccionais, mantendo-se a hipótese de amostragem aleatória. Os modelos de regressão são lineares, estimados por Mínimos Quadrados Ordinários resolvidos pela Decomposição QR, apresentando solução única sob posto cheio ou não da matriz de regressores. Os modelos de classificação são não lineares, estimados por Máxima Verossimilhança utilizando uma variante do Método de Newton, nem sempre apresentando solução única. A parcimônia dos modelos de regressão é fundamentada na prova matemática de que somente agregará acurácia ao modelo o regressor que apresentar módulo da estatística de teste, em um teste de hipótese bicaudal, superior à unidade. A parcimônia dos modelos de classificação é fundamentada em significância estatística e embasada intuitivamente no resultado teórico da existência de classificadores perfeitos. A Programação Genética (PG) realiza o processo de evolução de modelos, explorando o espaço de busca de possíveis modelos, constituídos de distintos regressores. Os resultados obtidos via Programação Genética Econométrica (PGE) – nome dado ao algoritmo gerador de modelos – foram comparados aos proporcionados por benchmarks em oito distintos conjuntos de dados, mostrando-se competitivos em termos de acurácia na maior parte dos casos. Tanto sob o domínio da PG quanto sob o domínio da econometria, a PGE mostrou benefícios, como o auxílio na identificação de introns, o combate ao bloat por significância estatística e a geração de modelos econométricos de elevada acurácia, entre outros. / [en] This dissertation proposes parsimonious models for regression and classification tasks in cross-sectional datasets under random sample hypothesis. Regression models are linear in parameters, estimated by Ordinary Least Squares solved by QR Decomposition, presenting a unique solution under full rank of the regressor matrix or not. Classification models are nonlinear in parameters, estimated by Maximum Likelihood, not always presenting a unique solution. Parsimony in regression models is based on the mathematical proof that accuracy will be added to models only by the regressor that presents a test statistic module higher than a predefined value in a two-sided hypothesis test. Parsimony in classification models is based on statistical significance and, intuitively, on the theoretical result about the existence of perfect classifiers. Genetic Programming performs the evolution process of models, being responsible for exploring the search space of possible regressors and models. The results obtained with Econometric Genetic Programming – name of the algorithm in this dissertation – was compared with those from benchmarks in eight distinct cross-sectional datasets, showing competitive results in terms of accuracy in most cases. Both in the field of Genetic Programming and in that of econometrics, Econometric Genetic Programming has shown benefits such as help on introns identification, combat to bloat by statistical significance and generation of high level accuracy models, among others.

[pt] O presente trabalho tem como objetivo investigar as contradições e possibilidades clínicas inauguradas pelo conceito de regressão. Partiremos das postulações freudianas, nas quais abordaremos a regressão em seu aspecto intrapsíquico, sendo associada aos processos oníricos e de formação sintomática, para depois seguirmos com autores que consideramos relacionais. Dentre eles, o primeiro a ser abordado é o húngaro Sándor Ferenczi, quem primeiro apresenta a regressão enquanto fenômeno clínico e destaca a importância dos processos internos do analista na relação terapêutica. Em sua esteira, seguiremos com Donald Winnicott e Michael Balint. Veremos nas contribuições dos dois autores uma descrição mais detalhada e assertiva sobre os estados regressivos. Em todos os três autores, na medida em que tratamos do fenômeno da regressão, estaremos cotejando também as ideias de contratransferência e as teorias acerca da constituição subjetiva. Em uma última parte do trabalho faremos uma aproximação da clínica contemporânea em uma tentativa de descrever como o conceito da regressão é um que exprime inovações importantes para se pensar a clínica hoje. Veremos como as discussões acerca do conceito ao longo da história da psicanálise contemplam aspectos essenciais para a clínica como o campo transferencial, o corpo e o manejo. / [en] The present work has as main objective investigate the contradictions as well as clinical possibilities initiated by the notion of regression. We ll start off from the freudian postulations, through which we ll approach the idea of regression in its intrapsychic aspect associating it with the process of dream and symptom formation. We ll then proceed with authors by us considered relational. Among them, the first to be addressed will be the Hungarian Sándor Ferenczi, who is the first to introduce the idea of regression as a clinical phenomena and to highlight the importance of the analyst s internal world in the therapeutic relationship. Following Ferenczi, we ll regard the works of Donald Winnicott e Michael Balint. Through their contributions we ll bring to light a more detailed and assertive description of the regressive states. However, in all threes authors, as we approach the phenomena of regression, we ll be also examining the idea of counter- transference and the theories regarding the constitution of subjectivity. In the last part of the work we ll propose an approximation to contemporary psychoanalysis in an attempt to describe how the concept of regression contains important innovations for clinical references today. We ll progress by presenting how the discussions about such phenomena through history of psychoanalysis contemplate pivotal clinical aspects such as transference, body and clinical handling.

[pt] Na clínica contemporânea, cada vez mais os psicanalistas têm se defrontado com pacientes que apresentam um profundo sentimento de vazio, expresso por meio de sensações de inadequação, não existência e futilidade. A presença desses pacientes que colocam em xeque a primazia da psicanálise clássica não pode mais ser considerada uma exceção à regra. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo investigar a noção de clivagem psíquica bem como o manejo clínico da regressão no processo analítico. O escopo deste trabalho baseia-se nas contribuições seminais do campo psicanalítico a partir de Freud, Sándor Ferenczi, D. W. Winnicott, René Roussillon e demais comentadores contemporâneos. Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi dividida em dois capítulos teóricos e um teórico-clínico. O primeiro capítulo refere-se à compreensão do impacto da qualidade relacional exercida nos estágios primitivos da constituição subjetiva. No segundo capítulo, é apresentado o desenvolvimento da teoria do trauma privilegiando o mecanismo de clivagem psíquica adotado diante do excesso pulsional no âmbito da virada metapsicológica de 1920. No terceiro capítulo teórico-clínico, é apresentado a regressão no processo analítico que acompanha as tentativas de elaboração de traumas primitivos que se apresentam aquém das capacidades de representação e simbolização. Com o propósito de ilustrar a articulação entre a teoria psicanalítica apresentada e a clínica, foi apresentado um fragmento clínico em que é possível identificar elementos relacionados à discussão proposta. Consideramos que o processo analítico com esses pacientes deve ocorrer pelas vias da regressão e da confiança aos cuidados do analista. / [en] In contemporary clinical practice, psychoanalysts are increasingly encountering patients who exhibit a profound sense of emptiness, expressed through feelings of inadequacy, non-existence, and futility. The presence of these patients, challenging the primacy of classical psychoanalysis, can no longer be considered an exception to the rule. Accordingly, this present work aims to investigate the notion of cleavage as well as the clinical management of regression in the analytic process. This work draws on seminal contributions from the psychoanalytic field, encompassing perspectives from Freud, Sándor Ferenczi, D. W. Winnicott, René Roussillon, and other contemporary commentators. To achieve the proposed objectives, the research was divided into two theoretical chapters and one theoretical-clinical chapter. The first chapter focuses on understanding the impact of relational quality in the primitive stages of subjective constitution. The second chapter presents the development of trauma theory, emphasizing the mechanism of cleavage adopted in response to instinctual excess within the metapychological shift of the 1920s. The third theoretical-clinical chapter explores the regression within the analytic process, accompanying attempts to elaborate on primitive traumas that challenge the capacities for representation and symbolization. To illustrate the connection between the presented psychoanalytic theory and clinical practice, a clinical fragment is provided, wherein elements related to the discussed topics can be identified. We assert that the analytic process with these patients must proceed through paths of regression while fostering trust in the analyst s care.