Магистерская диссертация посвящена исследованию влияния операционного риска на финансовые показатели банка и выявлению специфики различных подходов к оценке операционного риска. В качестве научной новизны выявлено наличие обратно-пропорциональной корреляции между операционным риском и рентабельностью активов банка на основе корреляционно-регрессионного анализа, что позволяет прогнозировать величину ROA при изменении риск-метрик банка. На основе методических подходов BIA и TSA определена шкала критичного значения операционного риска. / The master's thesis is devoted to the study of the impact of operational risk on the financial performance of banks and the study of various approaches to assessing operational risk. As a scientific novelty, the presence of an inversely proportional correlation between operational risk and the profitability of the bank's assets was revealed, based on correlation and regression analysis, which makes it possible to predict the value of ROA when the bank's risk metrics change, and based on the calculations of operational risk and the bank's equity adequacy ratio based on the methodological approaches of BIA and TSA, the scale of critical operational risk values.

В работе были определены детерминанты, формирующие прибыль банков разных форм собственности, степени их воздействия на прибыль, получаемую банками, а также определены специфические особенности деятельности государственных банков. / The paper identifies the determinants that form the profit of banks of different ownership forms, the degree of their impact on the profit received by banks, as well as the definition of specific features in the activities of state banks.

Быстро меняющиеся условия на финансовом рынке связаны с внедрением новых технологий и вывода на рынок новых продуктов и услуг в ограниченные сроки. Это требует от современных банков высокой гибкости и адаптации к предъявляемым условиям. В частности, российские банки, находясь под усиливающимся контролем со стороны Банка России, а также под влиянием санкционных мер, обязаны не только быстро адаптироваться под новые условия игры мирового рынка, но и обеспечивать высокое качество и надежность оказания финансовых услуг. В противном случае банки рискуют потерять не только требуемую доходность, но и возможность работать на рынке. Организационная структура, являясь основообразующим элементом работы банков, призвана обеспечить высокую скорость адаптации к динамичным условиям внешней среды. Цель диссертации - совершенствование организационной структуры подразделения банка, основанное на принципах реквизитной организации. Научная новизна состоит в учете горизонта планирования, определенного для каждого структурного элемента организации. Применение модели реквизитной организации Эллиота обусловлено развитым методологическим аппаратом в проектировании структуры организации с учетом уровней задач для каждого ее элемента. / Rapidly changing circumstances in the financial market are associated with the implementation of new technologies, products and services in a limited time. This requires high flexibility and adaptation to the claimed conditions from banks. In particular, Russian banks, being under increasing control from the Bank of Russia, as well as under the influence of sanctions measures, are obliged not only to quickly adapt to the new conditions of the world market, but also to ensure the high quality and reliability of financial services. Otherwise, banks risk losing not only the required profitability, but also the opportunity to work in the market. The organizational structure, being the basic element of the banks ' work, is designed to provide a high speed of adaptation to the dynamic conditions of the external environment. The purpose of the dissertation is to improve the organizational structure of the bank's division, based on the principles of requisite organization. Scientific novelty consists in taking into account the planning horizon defined for each structural element of the organization. Applying the Elliot’s model of requisite organization is due to the developed methodological apparatus in the design of organizational structure talking into account target levels for each element.

The dissertation covers issues related to the definition of legal category "banking risk" as a variety entrepreneurial risk; set out modern approaches to legal regulation and management banking risks, their relationship with the principles Basel Committee on Banking Supervision; the concept of "legal risk" from the perspective of domestic banking regulator; management mechanism introduced legal risk in the implementation of the Basel standards banking supervision committee; other possible approaches to determining legal risk and its place in banking risk management system. / В диссертации освещены вопросы, связанные с определением правовой категории «банковский риск» как разновидности предпринимательского риска; изложены современные подходы к правовому регулированию и управлению банковскими рисками, их соотнесение с принципами Базельского комитета по банковскому надзору; исследовано понятие «правовой риск» с позиции отечественного банковского регулятора; представлен механизм управления правовым риском при реализации стандартов Базельского комитета по банковскому надзору; приведены другие возможные подходы к определению правового риска и его места в системе управления банковскими рисками.

The graduating qualification paper is devoted to the analysis of socio-economic aspects of the robotic systems introduction in the banking practice. The further development scenarios of robotization in the financial sphere are considered. Possible solutions to minimize socio-economic damage in commercial banks are proposed. / Выпускная квалификационная работа посвящена анализу социально-экономических аспектов внедрения роботизированных систем в практику банковских учреждений. Рассмотрены предполагаемые сценарии дальнейшего развития роботизации в финансовой сфере и предложены возможные пути решения по минимизации социально-экономического ущерба в коммерческих банках.

Диссертация посвящена повышению клиентоориентированности коммерческих банков в условиях нестабильной внешней среды. Рассмотрены теоретические аспекты лояльности и клиентоориентированности, проведено исследование маркетинговых инструментов, направленных на достижение поставленной цели. Также разработан проект с применением инструментов бережливого производства. В ходе исследования был создан поэтапный алгоритм, объединивший все составляющие для реализации истинно клиентоориентированного подхода в организации. / The dissertation is devoted to increasing the customer focus of commercial banks in an unstable environment. The theoretical aspects of loyalty and customer focus are considered, a study of marketing tools aimed at achieving this goal is carried out. A project using lean manufacturing tools was also developed. During the study, a phased algorithm was created that combined all the components for implementing a truly customer-oriented approach in the organization.

Магистерская диссертация посвящена вопросам развития рынка ипотечного кредитования. Целью исследования является разработка и оценка эффективности ипотечного продукта для банка, позволяющего снизить процентные риски, не создавая дополнительных кредитных рисков. Также в работе исследуются факторы спроса и предложения на рынке жилой недвижимости; ключевые драйверы развития банковского кредитования в сегменте ипотеки. В качестве научной новизны предложен методический инструментарий для анализа ипотечной деятельности банков и проведена оценка экономической целесообразности внедрения плавающей ставки по ипотечным кредитам. / The master's thesis is devoted to the development of the mortgage lending market. The purpose of the study is to develop and evaluate the effectiveness of a mortgage product for a bank that allows reducing interest rate risks without creating additional credit risks. The paper also examines the factors of supply and demand in the residential real estate market; the key drivers of the development of bank lending in the mortgage segment. As a scientific novelty, the methodological instruments for analyzing the mortgage activity of banks are proposed and the economic feasibility of introducing a floating rate on mortgage loans is evaluated.

Стабильность и эффективность работы коммерческого банка зависит от того, насколько грамотно сформирована его организационная структура, где огромную долю занимает организация кредитного процесса. Основной задачей банков является выдача кредитов, а кредит – это безусловно опора для современной экономики, неотъемлемый элемент экономического развития страны. Кредитование на сегодняшний используют как физические, так и юридические лица, иными словами кредитами пользуются все, начиная с государства и правительства и заканчивая гражданами. Целью выпускной квалификационной работы является исследование теоретических и практических аспектов управления кредитным портфелем и оценка эффективности данного процесса в ПАО Сбербанк. Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты расширяют теоретическую базу для комплексного подхода исследования эффективности управления портфеля потребительского кредитования. Практическая значимость ВКР обусловлена тем, что содержащиеся в нем выводы, предложения и экономически обоснованные рекомендации позволяют улучшить финансовое состояние ПАО Сбербанк, усовершенствовать эффективность управления кредитным портфелем. / The stability and efficiency of a commercial bank depends on how well its organizational structure is formed, where a huge share is taken by the organization of the credit process. The main task of banks is to issue loans, and credit is certainly a support for the modern economy, an integral element of the country's economic development. Lending today is used by both individuals and legal entities, in other words, loans are used by everyone, starting with the state and the government and ending with citizens. The purpose of the final qualification work is to study the theoretical and practical aspects of credit portfolio management and to evaluate the effectiveness of this process in Sberbank. The theoretical significance of the dissertation research lies in the fact that its results expand the theoretical basis for a comprehensive approach to the study of the effectiveness of consumer credit portfolio management. The practical significance of the WRC is due to.

Магистерская диссертация посвящена вопросам анализа и оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. Целью исследования является разработка методического инструментария для оценки интегрального показателя финансовой устойчивости коммерческого банка на основе балльно-весового подхода. Научной новизной исследования является авторское определение финансовой устойчивости коммерческого банка, группа показателей для оценки состояния пассивов коммерческого банка, агрегированный показатель финансовой устойчивости коммерческого банка с использованием балльно-весовой методики, а также эконометрическая модель вероятности перехода финансового состояния банка в сомнительную категорию на основе бинарной логистической регрессии. Также предложены управленческие рекомендации по обеспечению финансовой устойчивости коммерческого банка в современных условиях. / The master's thesis is devoted to the analysis and assessment of the financial stability of a commercial bank. The aim of the research is to develop methodological tools for assessing the integral indicator of financial stability of a commercial bank based on a point-and-weight approach. Scientific novelty of the research is the author's definition of the financial stability of a commercial bank, a group of indicators for assessing the state of the commercial bank's liabilities, aggregate indicator of the financial stability of a commercial bank using a point-and-weight methodology, as well as an econometric model of the probability of transition of the bank's financial condition into a doubtful category based on binary logistic regression. The paper also presents management recommendations for providing of financial stability of commercial bank in modern conditions.

Выпускная квалифицированная работа включает введение, три части, заключение, библиографию и приложение. В теоретической части разбираются и определяются основы соответствующих концепций, уточняются факторы влияния и пути влияния на управление разнообразием HR, а также проводится различие между парадигмами управления разнообразием HR на основе организации и парадигмами управления разнообразием HR на основе людей. В разделе «Практика» анализируются проблемы процесса подбора персонала, оценки эффективности и построения организационной культуры. На основании полученных данных были сделаны предложения по улучшению по следующим направлениям. В процессе набора персонала J City Farmers and Merchants Bank должен обеспечить справедливость и инклюзивность при наборе персонала. Что касается формирования команды талантов, J City Сельскохозяйственный и коммерческий банк должен проводить диверсифицированные методы обучения. Что касается оценки эффективности, J City Agricultural and Commercial Bank необходимо внедрить диверсифицированную и многоуровневую оценку эффективности. В построении организационной культуры используется совокупность инклюзивной культуры и конкурентной культуры, корпоративной культуры и ведения бизнеса. В завершение были подведены итоги согласно поставленным задачам. / The final qualified work includes an introduction, three parts, conclusion, bibliography and appendix. The theoretical part sorts out and defines the basis of relevant concepts, clarifies the influencing factors and influence paths of HR diversity management, and distinguishes between organization-based HR diversity management and people-based HR diversity management paradigms. The practice section analyzes the problems in recruitment process, performance assessment, and organizational culture building. Based on the data obtained, suggestions for improvement were made in the following areas. In the recruitment process, J City Farmers and Merchants Bank needs to ensure fairness and inclusiveness in recruitment design. In terms of talent team building, J City Agricultural and Commercial Bank needs to conduct diversified training methods. In terms of performance appraisal, J City Agricultural and Commercial Bank needs to adopt diversified performance appraisal and multi-level performance appraisal. In the construction of organizational culture, a collection of inclusive culture and competitive culture, corporate culture and business operation. Finally, the results were summarized according to the set tasks.