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Search results
Showing 1 to 7 of 7 (0.015 seconds)| 1 |
涵蓋原則及其在動態總體計量模型的應用潘國榮, Pan, Guo Rong Unknown Date (has links)
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探討金融發展與經濟成長之因果關係--內生聯立方程式之應用徐偉哲 Unknown Date (has links)
本文採用1980-2005年共94國的縱橫資料(Panel data)，探討金融發展與經濟成長的關係。有別於一般傳統採用單一迴歸模型的架構，本文改採聯立迴歸模型探討兩者之因果關係。
本研究分別採用四個「金融發展指標」及三個「股市發展指標」，輔以與金融發展和經濟成長密切相關的外生控制變數，再分別與經濟成長指標建構聯立迴歸模型。此外，有關參數之估計與認定，以Lewbel (2007)的計量方法為立論依據，在殘差項具有異質共變異現象的限制條件下，利用一般化動差法(GMM)，同時估計聯立方程式的結構式參數。是故，本文根據不同之金融發展與股市發展變數的設定，總共建立七個聯立方程式模型，分別探討金融發展、股市發展與經濟成長之交互影響效果。實證結果彙整成以下兩點說明：
一、 有關金融發展指標對經濟成長之綜合影響的實證結果顯示，惟有「存款貨幣機構在本國資產總額/(存款貨幣機構在本國資產總額＋央行本國資產總額)」對經濟成長具有正向的綜合影響，其他三項金融發展指標對經濟成長皆無顯著影響；另一方面，除了以「銀行部門對其本國之總放款額/GDP」做為金融發展指標的模型4為不顯著外，模型1至模型3皆顯示經濟成長分別對「存款貨幣機構在本國資產總額/(存款貨幣機構在本國資產總額＋央行本國資產總額)」、「全體金融機構流動負債/GDP」以及「全體金融機構對私部門放款總額/GDP」等三項金融發展指標存在正向綜合影響。
二、 有關本研究股市發展指標對經濟成長之綜合影響效果的實證結果分歧。其中，「股市總成交金額/股市總市值 (股市週轉率)」對經濟成長有正向綜合影響；「上市公司股票總市值/GDP (股市資本率)」對經濟成長有負向綜合影響；而「股市總成交金額/GDP (股市總成交值比)」對經濟成長則無顯著之綜合影響；另一方面，考量經濟成長之當期項與落後期的綜合效果對股市發展的影響，本研究發現「經濟成長變數」的當期項與落後期對三個股市發展指標均無顯著的綜合影響。
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以金融科技發展資產組合管理策略鄭琮寰 Unknown Date (has links)
在2002年後，隨著金控業態整併，財富管理業務也開創了新紀元，投資境外證券的共同基金成為財富管理業務發展主要的大宗。根據中央銀行統計，我國國際投資部位明細表中，關於海外證券投資部位，從2002年USD582億大幅增加到2015年USD5386億，大幅增加了超過九倍。其中，投資海外高收益債券型基佔國人基金投資比重將近五成，金額達NT1.14兆！甚或傳出特定該類基金，台灣受益人就占了總規模的八成！足見穩定收益產品是財管市場最主要的需求。
隨著金融科技風潮開展，機器人理財顧問(ROBO ADVISOR)進入財富管理市場在全球正逐步加溫。歸類國外理財機器人目前的發展，可彙總出三個核心服務：1)提出合適的投資組合 2)以大數據科技為基，進行風險控管 3)針對客戶風險屬性分析，提出適切理財方案；本研究以投資組合數據累積，進行計量風險控制，量化風險資產波動，尋找全球金融常態波動中擇時交易的機會。提供財富管理業投資後管理的範例。
另針對金融科技優化生態圈服務做法，客製化服務為重要元素。如：客戶生涯規劃、節稅等財務規劃，結合金融商品配置，恐也是財富管理業務更需配套提升的一環。理財商品動態管理結合客戶需求，讓生態圈更加鞏固進而擴大，應也是財富管理業逐步轉型的業態。
本研究針對財富管理中，客戶循環需求的彙總，以及透過計量模型投資管理的方式，達到財富管理業務在金融科技服務的新趨下結合運作，試圖勾勒財富管理業務可能的營運模式。
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動態線性計量模型- 理性預期的統計分析黃春松, Huang, Chun-Song Unknown Date (has links)
本文從貝氏統計理論以及時間數列分析法探討動態線性理性預期模型。並用之以國內
的消費、所得以及其他經濟變動數的理性預期因素。
第一章：緒言：研究動機、研究目的、研究方法及資料來源。
第二章：理性預期之假設的含意及其應用。
第三章：數種理性預期模型之建立。
第四章：理性預期模型的統計特性：認定、估定及假設檢定。
第五章：理性預期與移動平均的預測比較。
第六章：理性預期之實證研究─台灣之經濟模型。
第七章：結論與建議。
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以貝氏方法定最適控制之研究陳士榮, Chen, Shi-Rong Unknown Date (has links)
本文之研究旨在應用貝氏方法，并配合經濟計量模型體系，以探討為使達成預定目標
，而期望損失為最小情形下之控制變數最適控制值的決定。全文共分為五章，玆分別
扼要說明如下：
第一章緒論計分三節分別就從事本研究的研究動機與目的、研究方法、及研究範圍與
限制作一敘述。
第二章貝氏推論之研討計分五節。為探討貝氏方法在統計推論上之應用，本章將依序
就其立論根據，事前、事後情報來源，推定及其應用作一詳細的介紹。
第三章共分為五節就應用貝氏方法求解最適控制值的理論部份逐次加以探討。於第四
章中將就依此方法，嘗以臺灣實際的個案作一實例應用，以求解強力貨幣在70年第二
季至71年第三季等六季之最適控制值。并就所得結果作一檢討，而作成第五章之結論
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企業績效的計量模型蔡兆嘉, Cai, Zhao-Jia Unknown Date (has links)
企業是追求目標的組織；更具體的說：企業經營即在於因應環境的限制下，有效的運
用各種資源，以達成所追求的目標。因此，如何建立一套完整的分析模型，提供企業
決策者從事環境的偵測, 策略的擬定及資源的分配，并進行績效的衡量，實在是一項
很重要的課題。
本研究擬自策略管理的觀點，借助經濟計量方法，探討在塑膠產業中企業的績效，策
略及環境三變數間的關係：
(一)從不同領域的研究中，導引出多目標的聯立模型；
(二)選擇的適當的衡量變數及設立模型；
(三)解釋實證結果在管理上的含義。
期望透過數量代模型的分析，能使吾人對於前述課題有更進一步的認識。
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引入總體因子之信用計量模型 / The CreditMetrics Model with Macro Factors吳亞諾, Wu, Ya-No Unknown Date (has links)
在金融海嘯之後, 信用風險的重要性益發為銀行金融業所重視。 為深入探索此議題, 本文以 CreditMetrics(TM) 模型為基底, 設定台灣 458 間上市櫃公司為虛擬資產組合, 做出其資產組合價值分配與資產組合損失分配, 以估量信用風險的大小, 提供銀行業計提資本時一個適當的方向。
在模型上, 本文採納 CreditMetrics(TM) 考量交易對手資產報酬率相關性的優點, 此點使我們交易對手評等的移轉產生相關性, 不致低估信用風險; 並修正其以外部評等機構所提供的無條件移轉矩陣為模型參數的設定, 使用排序普羅比模型 (Ordered Probit Model) 在移轉矩陣上引入總體因子, 搭配 Svensson 四因子模型所估計的放款殖利率, 做出條件情境的的經濟資本, 增加資本計提的準確度。 此外, 為了解總體因子的重要性, 本文將之與評等因子做比較。
實證結果發現, 加入總體因子會對信用風險造成一定程度的衝擊, 銀行業實不宜再以無條件情境做為計提資本的標準。 而在評等與曝險額呈現正相關的條件下, 評等因子的重要性比起總體因子有過之而無不及。 銀行業在計提資本時, 與其費盡心思在模型中納入總體因子, 也許應該先看看評等是否已經納入考量。
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