Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. / Made available in DSpace on 2012-10-17T06:30:35Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-08T23:46:51Z : No. of bitstreams: 1 170081.pdf: 2233871 bytes, checksum: c35c27d9e9dfb531abd817d96c6abf5c (MD5)

Submitted by ROBERTO PAULO CORREIA DE ARAÚJO (ppgorgsistem@ufba.br) on 2016-10-19T16:18:49Z No. of bitstreams: 1 Tese Elizabete Inês 02012016.pdf: 4733623 bytes, checksum: 8a1ffca0e2467119048af81a914bba45 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-10-19T16:18:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese Elizabete Inês 02012016.pdf: 4733623 bytes, checksum: 8a1ffca0e2467119048af81a914bba45 (MD5) / prevalência da infecção por Strongyloides stercoralis é elevada em pacientes alcoolistas. O consumo excessivo de álcool eleva os níveis de corticosteroides endógenos, os quais estimulam a fecundidade da fêmea e a diferenciação das larvas rabditoides em filarioides infectantes, mimetizando o efeito do hormônio parasitário ecdisona,levando a autoinfecção interna. Além disso, as alterações da barreira intestinal e da resposta imune do hospedeiro, pelo uso crônico do álcool, contribuem para o desenvolvimento da hiperinfecção e estrongiloidíase grave. A atividade da paraoxonase (PON1) tem sido implicada na patogênese de doenças inflamatórias, além de doenças causadas por bactérias, vírus eparasitos. A PON1 é predominantemente sintetizada pelos hepatócitos e liberada na circulação associada com as lipoproteínas de alta densidade (HDL), que é a principal fonte de colesterol, para a síntese de esteroides. Os pacientes infectados com parasitos intestinais têm alterações no seu perfil lipídico e na atividade da PON1. Neste estudo, o diagnóstico da estrongiloidiase atraves da detecção de IgG anti-S. stercoralis demonstrou 88,6% de sensibilidade e 98,4% de especificidade. Através da analise proteômica é possívele estabelecerproteínas com maior especificidade a serem utilizadas para em ensaios de diagnóstico e/ ou imunomodulação. Este trabalho teve como objetivo identificar a infecção por S. stercoralis e determinar os níveis de cortisol endógeno, o perfil lipídico e a atividade da paraoxonase nos pacientes alcoolistas, internados no Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas (CATA), pertencente às Obras Sociais Irmã Dulce. Além, de realizar o estudo da proteômica de S. stercoralis e de S. venezuelensis. A frequência da infecção por S. stercoralis foi avaliada em 332 pacientes alcoolistas e 92 pacientes que não fazem uso crônico de álcool. A determinação dos níveis de cortisol foi realizada em 78 pacientes alcoolistas infectados com S. stercoralis, 80 pacientes alcoolistas não infectados e 76 pacientes não alcoolistas com resultados de três exames parasitológicos negativos para S. stercoralis. A frequência da infecção por S. stercoralis foi maior nos pacientes alcoolistas, 23,5% (78/332) do que nos pacientes que não faziam uso crônico de álcool, 5,4% (5/92) (p < 0,05). Os níveis de cortisol endógeno foram 3,7 vezes mais elevados nos pacientes alcoolistas comparado com os não alcoolistas (p < 0,05). Níveis elevados de cortisol endógeno não foi um fator que predispôs à infecção por S. stercoralis nos pacientes alcoolistas, entretanto uma vez infectado, o aumento dos níveis deste hormônio tiveram associados com a elevação da carga parasitária. A determinação da atividade da Paraoxonase (PON1) foi realizada em 202 alcoolistas e em 74 não alcoolistas infectados ou não com S. stercoralis. A atividade da PON1 nos indivíduos infectados com S.stercoralis foi mais baixa, tanto no grupo dos alcoolistas (1,4 vezes), quanto no grupo dos não alcoolistas (6,4 vezes) (p < 0,05). Uma correlação positiva foi observada entre a atividade da paraoxonase e a concentração de cortisol em indivíduos alcoolistas não infectados com S. stercoralis (R= 0,258; p < 0,05), enquanto uma correlação negativa ocorreu com indivíduos não alcoolistas infectados com S. stercoralis (R= -0,60; p < 0,05). Os níveis de triglicérides foram 1,3 vezes menores em indivíduos alcoolistas infectados, assim como o LDL-C e VLDL-C foram respectivamente 1,1 e 6,4 mais baixos nesse mesmo grupo (p < 0,05). No entanto, os níveis de HDL foram 1,3 vezes maior nos alcoolistas do que nos não alcoolistas (p < 0,05), independentemente da infecção. Indivíduos alcoolistas infectados com S. stercoralisapresentaram um perfil lipídico compatível com um padrão anti-aterogênico. A análise proteômica de antígenos brutos de larvas filarioides de S. stercoralis, S. venezuelensis e de produtos excretados / secretados de Strongyloides venezuelensis foi realizada utilizando a plataforma shotgun (LC-MS/MS) para separação e identificação dos péptideos trípticos. Em seguida os dados foram analisados por meio do COMET.Para a distribuição do gene ontology terms, foi utilizado o programa Blast2go. Um total de 272 proteínas do parasito foram identificados sendo 158, 62 e 52 encontradas em antígeno bruto de S.stercoralis (CSS), antígeno bruto de S.venezuelensis (CSV) e produtos secretados /excretados de S. venezuelensis (ESPSV), respectivamente. Dentre as 108 proteínas encontradas apenas no CSS, oito apresentaram homologia com Strongyloides sp. - proteínas foram compartilhadas entre os três antígenos. A ubiquitina foi a proteína mais representativa dos produtos secretados/excretados de S. venezuelensis, no entanto não apresentou peptidio de sinal sugerindo que múltiplas vias de secreção pode ser utilizada para proteínas homologas. A análise proteômica pode ser utilizada como uma ferramenta para identificar proteínas para testes de diagnóstico principalmente, para a estrongiloidíase que ainda carece de diagnóstico de elevada sensibilidade e especificidade.

Submitted by Maurício Tavares (mauricioamt@yahoo.com) on 2009-06-07T23:17:14Z No. of bitstreams: 1 Analise da Existencia de Cointegracao e de Ciclos Comuns entre o PIB brasileiro e o PIB americano.pdf: 433765 bytes, checksum: 2395521fd2d7bd7a17c3b02338a7b0c1 (MD5) / Approved for entry into archive by Vitor Souza(vitor.souza@fgv.br) on 2009-06-08T14:45:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Analise da Existencia de Cointegracao e de Ciclos Comuns entre o PIB brasileiro e o PIB americano.pdf: 433765 bytes, checksum: 2395521fd2d7bd7a17c3b02338a7b0c1 (MD5) / Made available in DSpace on 2009-06-08T19:26:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Analise da Existencia de Cointegracao e de Ciclos Comuns entre o PIB brasileiro e o PIB americano.pdf: 433765 bytes, checksum: 2395521fd2d7bd7a17c3b02338a7b0c1 (MD5) / Nosso objetivo neste trabalho foi examinar a vulnerabilidade do Brasil a choques externos dada a constante afirmação dos bons fundamentos econômicos ora apresentados por nossa economia. Nossa metodologia consistiu em procurar identificar inter-relações entre países nas tendências e ciclos e verificar se o padrão dessa inter-relação se modificou ao longo do tempo. Para este fim, escolhemos analisar as séries temporais trimestrais dos PIBs do Brasil e dos Estados Unidos da América no período de 1990 a 2007, onde acreditávamos que o ponto de introdução do câmbio flutuante em janeiro de 1999 fosse um marco divisor entre um período de pouca credibilidade do Brasil e um período em que alcançamos finalmente o grau de investimento. Para isso recorremos à aplicação de técnicas econométricas às séries, encontrando cointegração com quebra estrutural no segundo trimestre de 1998, onde ocorreu a chamada Crise Russa. Tomando tal ponto como divisor da amostra, estudamos a cointegração, tendências e ciclos comuns, com a intenção de determinar o comportamento de curto e longo prazo em cada subamostra, e compará-los para verificar se de fato a dependência havia se modificado.

Submitted by Diogo Saraiva (diogosaraivarj@gmail.com) on 2016-06-21T18:22:50Z No. of bitstreams: 1 Tese_Diogo_Saraiva.pdf: 1438960 bytes, checksum: 75bf0c000613e5b32c7480ba2c0a1f9b (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-06-30T14:47:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Diogo_Saraiva.pdf: 1438960 bytes, checksum: 75bf0c000613e5b32c7480ba2c0a1f9b (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-07-13T12:51:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Diogo_Saraiva.pdf: 1438960 bytes, checksum: 75bf0c000613e5b32c7480ba2c0a1f9b (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-13T12:51:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Diogo_Saraiva.pdf: 1438960 bytes, checksum: 75bf0c000613e5b32c7480ba2c0a1f9b (MD5) Previous issue date: 2015-11-27 / The knowledge of the current state of the economy is crucial for policy makers, economists and analysts. However, a key economic variable, the gross domestic product (GDP), are typically colected on a quartely basis and released with substancial delays by the national statistical agencies. The first aim of this paper is to use a dynamic factor model to forecast the current russian GDP, using a set of timely monthly information. This approach can cope with the typical data flow problems of non-synchronous releases, mixed frequency and the curse of dimensionality. Given that Russian economy is largely dependent on the commodity market, our second motivation relates to study the effects of innovations in the russian macroeconomic fundamentals on commodity price predictability. We identify these innovations through a news index which summarizes deviations of offical data releases from the expectations generated by the DFM and perform a forecasting exercise comparing the performance of different models.

Submitted by Luana Moreira de Miranda Pimentel (luana.miranda@hotmail.com) on 2018-03-06T15:26:03Z No. of bitstreams: 1 DissertaçãoFinal_Luana Miranda.pdf: 878923 bytes, checksum: 0cdfc20956cc28d42465a96408817d60 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2018-03-12T19:37:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissertaçãoFinal_Luana Miranda.pdf: 878923 bytes, checksum: 0cdfc20956cc28d42465a96408817d60 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-03-16T16:57:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissertaçãoFinal_Luana Miranda.pdf: 878923 bytes, checksum: 0cdfc20956cc28d42465a96408817d60 (MD5) Previous issue date: 2018-02-19 / Neste trabalho, desenvolvemos um indicador coincidente da atividade econômica brasileira de frequência mensal, construído a partir de um modelo na forma espaço de estados e estimado por meio do filtro de Kalman. O modelo impõe uma restrição de que a soma da taxa instantânea de crescimento mensal do nosso indicador nos meses correspondentes ao trimestre deve se igualar à taxa instantânea de crescimento trimestral do PIB observado, divulgado pelo IBGE. Essa disciplina imposta pelo modelo e a escolha minuciosa das variáveis auxiliares, permitiu a obtenção de resultados satisfatórios nas análises dentro e fora da amostra. As variáveis auxiliares foram selecionadas com base em critérios estatísticos e também tendo em vista um modelo estrutural, que se fundamenta na Equação de Apreçamento dos Ativos e relaciona o spread atual entre retornos de ativos de maturidades distintas com a taxa de crescimento da atividade econômica futura. O indicador construído é útil para prever o crescimento do PIB tanto em trimestres passados que ainda não foram divulgados (backcast) quanto no trimestre corrente (nowcast).

A proposta do presente trabalho é traçar uma ponte entre a Contabilidade e a Economia, atravéz de um comparativo entre as novas normas de contabilidade com os indicadores macroeconômicos. Desde 2008, no Brasil, foram emitidas dezenas de normas contábeis de convergência das informações brasileiras em informações que permitissem a comparabilidade com outras empresas de outros países. Com a constante necessidade de que investidores de fora do país pudessem analisar e comparar essas informações com as de outras empresas, é que nos últimos anos o Brasil vem se adaptando a essa nova realidade. Essas normas geraram um reflexo na forma de como algumas rubricas são registradas e controladas na contabilidade das empresas, o que resultou em alguns impactos diferenciados no resultado das mesmas. Considerando que os indicadores macroeconômicos, desconsiderando toda a complexidade dos impactos dos demais fatores externos, sofrem diretamente ou indiretamente, o impacto dos resultados das empresas, buscamos identificar em quais casos, de forma geral, esse impacto seria positivo, negativo ou neutro para sun segundo momento verificar qual o impacto nos indicadores – se aumentariam ou se reduziriam os mesmos. / The present purpose is to study a connection between Accounting and Economics, through an IFRS accounting new rules and the macroeconomic indexes comparison. Since 2008 year in Brasil, there were emited dozen of accounting rules, to allow the comparability with other accounting companies data from other countries. Considering the necessity of investors from abroad, be able to analyze and compare these information, Brazil last years changed to new reality. These new rules generate a reflect on how some issues are registered and controlled on the companies accounting, which resulted on some impacts on the companies results. Besides this, the macroieconomic indexes, when not considering the complexity of every other external impact, suffered directly or not, the impact of companies results. Our challenge here is we tried to identify on wich cases, generally speaking, this impact could be positive, negative or neutral. After this comparison, we tried to verify what whould be the impact of these changes on the indexes – if they rised or arised.

A previsão do PIB é um dos principais balizadores para as decisões produtivas de agentes econômicos. Com o objetivo de realizar previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro, são utilizadas 16 séries mensais financeiras e econômicas como potenciais preditores, abrangendo o período do segundo trimestre de 1996 ao quarto trimestre de 2012. Para isso, aplicou-se as abordagens MIDAS (Mixed Data Sampling) e UMIDAS (Unrestricted Mixed Data Sampling), confrontando seus resultados de previsão fora da amostra com o benchmark ARMA. Foram encontrados erros de previsão menores nessas abordagens, principalmente quando utilizadas informações dentro do trimestre de previsão. Os resultados foram ainda melhores quando empregados múltiplos regressores. / The GDP forecast is an important indicator for production decisions taken by economic agents. In order to make forecasts for the Brazilian quarterly GDP growth, we used 16 monthly financial and economic series as potential predictors, covering the period from the second quarter of 1996 to the fourth quarter of 2012. For this purpose, we applied MIDAS (Mixed Data Sampling) and UMIDAS (Unrestricted Mixed Data Sampling) approaches and compared the out of sample forecasts with the benchmark ones provided by ARMA. MI- DAS and UMIDAS showed smaller prediction errors, especially when information inside the quarter forecast is used. The results were even better when multiple regressors were employed.

O presente trabalho estima o hiato do produto para o Brasil através das principais metodologias estudadas na literatura e apresenta uma forma alternativa de extração do mesmo, ainda não realizada para o caso brasileiro. Esta abordagem estima o hiato do produto através de um modelo de equilíbrio geral dinâmico estocástico (DSGE). O hiato do produto via modelo DSGE apresentado conseguiu identificar os períodos de recessão datados pela FGV. Contudo, além dos episódios relatados pela FGV, foram identificados mais dois períodos de crise. Este tipo de abordagem possui algumas vantagens como a possibilidade de conseguir decompor o hiato do produto estimado nos choques presentes no modelo. A partir da decomposição dos choques observou-se que a maior contribuição para a variação do hiato do produto é dada pelos choques de demanda. Ainda com relação à decomposição dos choques, foi possível identificar que os choques nos preços das commodities podem ser entendidos como choques de demanda e não de oferta. Verificou-se que o hiato do produto estimado por um modelo DSGE possui melhor poder preditivo para a inflação dos preços livres de longo prazo, quando comparado às demais metodologias apresentadas. Dessa forma, o hiato do produto via modelo DSGE pode ser uma ferramenta adicional para a condução da política monetária. / This paper estimates the output gap to Brazil through the main methodologies studied in the literature and presents an alternative way, not yet realized for the Brazilian case. This approach estimates the output gap using a standard dynamic stochastic general equilibrium (DSGE). The output gap via DSGE model presented was able to identify recessions dated by FGV. However, were identified over two periods of crisis. This approach has some advantages such as the possibility of decompose the output gap estimated with the shocks presents in the model. From the decomposition of shock was observed the largest contribution to the variation in the output gap is given by the demand shocks. Also with respect to the decomposition of shocks, we found that the shocks in commodity prices can be understood as demand shocks rather than supply. It was found that the output gap estimated by a DSGE model has better predictive power for inflation of free prices of long-term, when compared to other methodologies presented. Thus, the output gap via DSGE model can be an additional tool for conducting monetary policy.

Submitted by Hiolanda Rêgo (hiolandarego@gmail.com) on 2016-04-05T16:52:57Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Nut_ Sabrina Feitosa.pdf: 2783928 bytes, checksum: ba1da24909ac55fbcf39156bb0c7eb22 (MD5) / Approved for entry into archive by Delba Rosa (delba@ufba.br) on 2016-04-12T16:12:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Nut_ Sabrina Feitosa.pdf: 2783928 bytes, checksum: ba1da24909ac55fbcf39156bb0c7eb22 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-12T16:12:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Nut_ Sabrina Feitosa.pdf: 2783928 bytes, checksum: ba1da24909ac55fbcf39156bb0c7eb22 (MD5) / CAPES;CNPq / Objetivo: avaliar a qualidade físico-química e toxicológica do azeite de dendê bruto empregado na fritura de acarajés, além de quantificar os fatores antinutricionais e minerais desta iguaria. Metodologia: uma baiana de acarajé conduziu a fritura por imersão de acarajés durante 5 dias consecutivos, totalizando 25 horas de fritura. As análises realizadas para avaliar a qualidade dos azeites foram: índices de acidez (AGL; %), peróxidos (IP; meq/kg), refração (40 °C), tempo de indução (h), perfil de ácidos graxos por cromatografia gasosa (mg/100g) e ressonância magnética nuclear-RMN (%), compostos polares totais (CP; %), temperatura do azeite (°C), cor (CIELab), carotenoides totais (CT; μg/g) e atividade antioxidante pelos métodos DPPH e ABTS. A citoxicidade e mutagenicidade dos azeites de dendê foram avaliadas em tempo 0 e 25 h através do teste de Ames. Nas amostras de acarajé (AK) e massa crua (CM) foram determinadas: frações do ácido fitico (InsP3, InsP4, InsP5, InsP6; μmol/g), taninos condensados (mg eq. CE/g), polifenóis (mg/g), atividade de inibidor de tripsina (TIU/mg), atividade de hemaglutinina (HU/Kg); minerais (Ca, K, Mg, Na, P (mg/100g); Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni,Se e Zn (μg/g)); e apenas nos acarajés: peso (g), temperatura interna (°C), lipídeos totais (%), umidade (%) e cor (CIELab). Resultados e conclusões. ARTIGO 1: Toxicological assessment of crude palm oil (Elaeis guineensis Jacq.) used in deep frying of akara (cowpea paste finger food). Os compostos polares totais variaram de 14,08-29,81%, excedendo o limite máximo permitido de 25%, no entanto, não foi observada atividade citotóxica ou mutagênica nos azeites de dendê usados no processo tradicional de fritura. ARTIGO 2: Effects of deep frying on mineral contents and antinutritional factors in akara (fried cowpea food). Potássio e fósforo foram os elementos predominantes no acarajé (545-719 mg/100g e 210-375 mg/100g, respectivamente), enquanto sódio apresentou os maiores teores (699-1.869 mg/100g), devido a adição de sal na CM. Os fatores antinutricionais em AK e CM foram: 0,0 μmol/g (InsP3 e InsP4); 11,27 ± 0,17 e 9,9 ± 0,14 μmol/g (InsP5); 2,92 ± 0,03 e 3,75 ± 0,11 μmol/g (InsP6); 1,73 ± 0,16 e 1,68 ± 0,02 mg eq. CE/g (taninos); 6,35 ± 0,03 e 6,27 ± 0,03 mg/g (polifenóis); 3,19 ± 0,03 e 0,0 TIU/mg (inibidores de tripsina); 0,50 ± 0,00 e 0,0 HU/Kg (hemaglutininas). A fritura ocasionou uma redução significativa (p ≤ 0,05) da maioria dos minerais e dos fatores antinutricionais. O acarajé representa fonte de K, P, Mg, Mn, Mo, Cr, Fe e Zn, porém com baixa biodisponibilidade dos dois últimos. ARTIGO 3: Características físico-químicas do azeite de dendê bruto submetido a 25 horas de fritura de acarajés e ARTIGO 4: Avaliação de características físico-químicas de acarajés submetidos de 5 a 25 horas de fritura por imersão (AMBOS EM FASE DE ELABORAÇÃO).

Submitted by Maykon Nascimento (maykon.albani@hotmail.com) on 2015-10-02T18:33:40Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Uma critica Pos Keynesiana a meta do PIB Nominal.pdf: 1179768 bytes, checksum: 12681cd060811666163b808607ffa4a8 (MD5) / Approved for entry into archive by Patricia Barros (patricia.barros@ufes.br) on 2015-10-15T15:46:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Uma critica Pos Keynesiana a meta do PIB Nominal.pdf: 1179768 bytes, checksum: 12681cd060811666163b808607ffa4a8 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-10-15T15:46:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Uma critica Pos Keynesiana a meta do PIB Nominal.pdf: 1179768 bytes, checksum: 12681cd060811666163b808607ffa4a8 (MD5) Previous issue date: 2015 / CAPES / O mainstream de política monetária estimula o uso de regras de política econômica a fim de evitar problemas de inconsistência temporal e garantir controle inflacionário. Ao longo da história, diversos tipos de regimes monetários foram implementados, como nos casos da Meta de Taxa de Câmbio e Metas Monetárias. Atualmente, países dentre os quais, Nova Zelândia, Brasil, Espanha, Reino Unido, Canadá, Suécia utilizam o Regime de Metas de Inflação, que consiste em assegurar uma taxa de inflação definida pela autoridade monetária alcançada por meio de um instrumento de política, no caso, a taxa de juros nominal de curto prazo. A quebra do banco Lehman Brothers e da seguradora AIG em setembro de 2008 desencadeou uma profunda crise financeira em escala mundial com queda brusca da atividade econômica, principalmente em países da Europa e nos EUA. Diante deste cenário, grande parte dos Bancos Centrais entrou, seguindo o receituário imposto pela teoria dominante, em um processo de redução da taxa de juros nominal. Contudo, quando o instrumento de política atingiu seu nível inferior, a atuação da política monetária se tornou limitada, fazendo as autoridades monetárias adotarem métodos não-convencionais para tentar alavancar a economia. Com as lições que a crise impôs à teoria dominante, uma crítica interna fez ressurgir (o tema é estudado desde o fim da década de 1970) a proposta de troca de regime monetário em favor da Meta de PIB Nominal. Autores mainstream como Krugman (2011), Romer (2011) e Frankel (2013) entre outros, encaram a mudança de regime como a melhor forma de conseguir recolocar a economia aos níveis anteriores à crise. Em relação à crítica externa, os pós-keynesianos fazem duras críticas à política monetária adotada pela Nova Síntese Macroeconômica, especialmente ao regime de Metas de Inflação. Entretanto, não há uma literatura que faça a crítica teórica à Meta de PIB Nominal. Com isso, o objetivo desta dissertação será fazer, no âmbito da teoria heterodoxa, críticas à Meta de PIB Nominal, partindo dos conceitos pós-keynesiano como não-neutralidade da moeda, o papel dos Bancos Centrais, a importância do efeito acelerador do investimento e a endogenia do produto potencial pelo lado da demanda. A crítica diz respeito ao uso do produto potencial determinado pelo lado da oferta, o que torna a Meta de PIB Nominal uma extensão da Meta de Inflação, a limitação de atuação do Banco Central em estimular o investimento e alterar capacidade produtiva da economia e a irreversibilidade do tempo em relação à “dependência histórica” proposta por um tipo de Meta de PIB Nominal. Caso o BC tenha características heterodoxas, a Meta de PIB Nominal pode garantir maiores ganhos com produto devido a sua maior flexibilidade, em especial no caso de choques de oferta. / The monetary policy mainstream encourages the use of rules of economic policy in order to avoid time inconsistency problems and ensure inflation control. Throughout history, various types of monetary regimes were implemented, as in the case of Exchange Rate Targeting and Monetary Targeting. Currently, countries among them, New Zealand, Spain, United Kingdom, Canada, Sweden use the Inflation Targeting, which is to ensure an inflation rate set by the monetary authority achieved through a policy instrument, in the case, short-term nominal interest rate. The fall of Lehman Brothers and AIG in September 2008 triggered a deep financial crisis worldwide with rapid drop in economic activity, especially in european countries and the USA. In this scenario, most central banks came following the prescriptions imposed by the dominant theory in a process of reducing nominal interest rate. However, when the policy instrument reached its zero lower bound, the monetary policy stance has become limited, making the monetary authorities adopt unconventional methods try to leverage the economy. With the lessons that the crisis imposed on dominant theory, an internal critique has resurrected (the subject is studied since the late 1970’s) the proposed monetary regime change in favor of Nominal GDP Targeting. Mainstream authors such as Krugman (2011), Romer (2011) and Frankel (2013) among others, regard regime change as the best way to get the economy to replace pre-crisis levels. With regard to external review, post-keynesians do several criticism of the monetary policy adopted by the New Synthesis, especially Inflation Targeting. However, there is a literature that makes the theoretical critique of Nominal GDP Targeting. Thus, the aim of this work is provide, within the heterodox theory, theoretical criticism of Nominal GDP Targeting, starting from post-keynesian concepts such as non-neutrality of money, the role of central banks, the importance of investment and endogenous potential output on the demand side. The criticism concerns the use of potential output determined by the supply side, which makes the Nominal GDP an extension of Inflation Targeting, the Central Bank's actions limitation to stimulate investment and change productive capacity of the economy and the irreversibility of time compared to "historical dependence" proposed by a kind of Meta Nominal GDP. If Central Bank has unorthodox characteristics, Nominal GDP can ensure higher gains from product due to their greater flexibility, especially in the case of supply shocks.