Orientador: Jorge Tulio Mujica Ascui / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-12T04:40:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jatoba_AriosvaldoMarques_D.pdf: 617454 bytes, checksum: b1f5fca80565a5a0f7b273ed5238b6ee (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Neste trabalho introduzimos e estudamos os espaços das funções inteiras ?-holomorfas de tipo limitado. Em particular obtemos resultados de dualidade via a transformada de Borel e provamos resultados de existência e aproximação para equações de convolução. Os resultados provados generalizam resultados anteriores deste tipo devido a C. Gupta [21], M. Matos [28] e X. Mujica [32]. Nós estudamos as relações entre o espaço Hb(E; F) das funções inteiras de tipo limitado, o espaço HNb(E; F) das funções inteiras nucleares de tipo limitado, o espaço HPIb(E; F) das funções inteiras Pietsch-integrais de tipo limitado, e o espaço HGIb (E; F) das funções inteiras Grothendieck-integrais de tipo limitado. Estendemos para o caso de funções inteiras resultados de R. Alencar [2] e R. Cilia e J. Gutierrez [10] no caso de polinômios homogêneos. / Abstract: In this work we introduce and study functions of ?-holomorphy type of bounded type. In particular we obtain a duality result via the Borel transform and we prove existence and approximation results for convolution equations. The results we prove generalize previous results of this type due to C. Gupta [21], M. Matos [28] and X. Mujica [32]. We study the relationships among the space Hb(E; F) of entire mappings of bounded type, the space HNb(E; F) of entire mappings of nuclear bounded type, the space HPIb(E; F) of entire mappings of Pietsch integral bounded type, and the space HGIb(E; F) of entire mappings of Grothendieck integral bounded type. We extend to the case of entire mappings several results due to R. Alencar [2] and R. Cilia and J. Gutiérrez [10] in the case of homogeneous polynomials. / Doutorado / Analise Funcional / Doutor em Matemática

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-07-25T18:45:49Z No. of bitstreams: 1 HILDÊNIO JOSÉ MACEDO - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 310824 bytes, checksum: ce96943d42ca2ee474b2fd99f6612b5c (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-25T18:45:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HILDÊNIO JOSÉ MACEDO - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 310824 bytes, checksum: ce96943d42ca2ee474b2fd99f6612b5c (MD5) Previous issue date: 2011-05 / CNPq / Na presente dissertação, estudamos a existência e unicidade de solução para o problema de Cauchy associado a equação de evolução não local (Baixar arquivo para ver a equação). Exibimos um funcional energia, associado a esta equação, e verificamos que ele satisfaz a propriedade de Lyapunov. Além disso, usamos este funcional para mostrar a existência e estabilidade local de uma solução de equilíbrio referida na literatura como instanton. / In this work we prove existence and uniqueness of solution for the Cauchy problem corresponding to nonlocal evolution equation (Download file to see the equation). We exhibit an energy functional associated to this equation, and verify that it satisfies the Lyapunov property. Moreover, use this function to show the existence and local stability of a equilibrium solution reported in the literature as instanton.

Apresenta-se neste trabalho uma revisao basica da transformada de Fourier (DFT), como fundamento teorico para a compreensao dos algoritmos eficientes que permitem a implementacao da transformada rapida de Fourier (FFT). Comparam-se duas das familias mais importantes de algoritmos FFT';s constituidas pelos algoritmos que possuem ou nao os fatores "twiddle". Os representantes mais eficientes de cada uma destas duas familias, o algoritmo de Cooley-Tukey (CTB3) e o algoritmo de fatores primos (PFA), sao implementados medindo-se os seus desempenhos para varios tamanhos da transformada. Analisa tambem um algoritmo ("Overlap- Save") para o processo de convolucao rapida no dominio da frequenciaEstabelecem-se as equacoes que governam o processo de convolucao e implementa-se o algoritmo nos dominios do tempo e frequencia. Exemplifica-se a aplicacao destes metodos eficientes (FFT e convolucao linear) na sintese de imagens SAR orbitais. Os conceitos basicos do imageamento SAR assim como o processamento dos seus dadossao descritos tambem. Propoe-se um interessante enfoque analitico, de carater geral, para a otimizacao do processo de segmentacao da convolucao rapida. Tambem sao propostos outros metodos para a otimizacao do processamento dos dados SAR, comprovando-se os resultados com graficos e tabelas de medidas de desempenho.

Este trabalho tem dois objetivos principais. O primeiro é estender o Teorema de Serre-Swan para grupoides de Lie étale. O segundo é demonstrar que, se dois grupoides de Lie étale são Morita equivalentes então a categoria dos módulos sobre as álgebras de convolução destes grupoides são equivalentes, e esta equivalência preserva a subcategoria dos módulos de tipo finito e posto constante. / In this work we have two main goals. The first one is to extend the Serre-Swan\'s theorem. Our second goal is to prove, if two étale Lie groupoids are Morita equivalence then the category of modules over its convolution algebra are Morita equivalence, and this equivalence preserve the subcategory of modules of finite type and of constant rank.

O objetivo deste trabalho é estudar aproximação na esfera por uma soma com pesos de harmônicos esféricos. Apresentamos condições necessárias e suficientes sobre os pesos para garantir a convergência, tanto no caso contínuo quanto no caso Lp. Analisamos a ordem de convergência dos processos aproximatórios usando um módulo de suavidade esférico relacionado à derivada forte de Laplace-Beltrami. Incluímos provas para vários resultados sobre a derivada forte de Laplace-Beltrami, já que não conseguimos encontrá-las na literatura / The subject of this work is to study approximation on the sphere by weighted sums of spherical harmonics. We present necessary and sufficient conditions on the weights for convergence in both, the continuous and the Lp cases. We analyse the convergence rates of the approximation processes using a modulus of smoothness related to the strong Laplace- Beltrami derivative. We include proofs for several results related to such a derivative, since we were unable to find them in the literature

Submitted by ANA KARLA PEREIRA RODRIGUES (anakarla_@hotmail.com) on 2017-09-05T12:56:54Z No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 2044930 bytes, checksum: 05bad0799c40d5bf256cf504f0a8b5ab (MD5) / Approved for entry into archive by ANA KARLA PEREIRA RODRIGUES (anakarla_@hotmail.com) on 2017-09-05T15:29:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 2044930 bytes, checksum: 05bad0799c40d5bf256cf504f0a8b5ab (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-05T15:29:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 2044930 bytes, checksum: 05bad0799c40d5bf256cf504f0a8b5ab (MD5) Previous issue date: 2016-08-26 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / We will do here a theoretical study of the Discrete Fourier Transform on the finite circle ℤ/nℤ. Our main objective is to see if we can get properties analogous to those found in the Fourier transform for the continuous case. In this work we show that ℤ/nℤ has a ring structure, providing conditions for the development of extensively discussed topics in arithmetic, for example, The Chinese Remainder Theorem, Euler’s Phi Function and primitive roots, themes these to be dealt with in first chapter. The main subject of this study is developed in the second chapter, which define the space L2(ℤ/nℤ) and prove that this is a finite-dimensional inner product vector space, with an orthonormal basis. This fact is of utmost importance when we are determining the matrix and demonstrating the properties of the discrete Fourier transform. We will also make geometric interpretations of the Chinese Remainder Theorem and the finite circle ℤ/nℤ as well as give a graphical representation of the DFT of some functions that calculate. During the development of this study we will make recurrent use of definitions and results treated in Arithmetic, Algebra and Linear Algebra. / Faremos, aqui, um estudo teórico sobre a Transformada Discreta de Fourier no círculo finito ℤ/nℤ. Nosso principal objetivo é verificar se podemos obter propriedades análogas às encontradas nas transformadas de Fourier para o caso contínuo. Nesse trabalho mostraremos que ℤ/nℤ tem uma estrutura de anel, dando condições para o desenvolvimento de temas bastante discutidos na Aritmética como, por exemplo, o Teorema Chinês do Resto, função Phi de Euler e raízes primitivas, temas estes que serão tratados no primeiro capítulo. O assunto principal desse estudo é desenvolvido no segundo capítulo, onde definiremos o espaço L2(ℤ/nℤ) e provaremos que este é um espaço vetorial com produto interno, dimensão finita e uma base ortonormal. Tal fato será de extrema importância quando estivermos determinando a matriz e demonstrando as propriedades da transformada discreta de Fourier. Também faremos interpretações geométricas do Teorema Chinês do Resto e do círculo finito ℤ/nℤ assim como daremos a representação gráfica da DFT de algumas funções que calcularemos. Durante o desenvolvimento desse estudo faremos uso recorrente de definições e resultados tratados na Aritmética, Álgebra e Álgebra Linear.

O objetivo deste trabalho é estudar aproximação na esfera por uma soma com pesos de harmônicos esféricos. Apresentamos condições necessárias e suficientes sobre os pesos para garantir a convergência, tanto no caso contínuo quanto no caso Lp. Analisamos a ordem de convergência dos processos aproximatórios usando um módulo de suavidade esférico relacionado à derivada forte de Laplace-Beltrami. Incluímos provas para vários resultados sobre a derivada forte de Laplace-Beltrami, já que não conseguimos encontrá-las na literatura / The subject of this work is to study approximation on the sphere by weighted sums of spherical harmonics. We present necessary and sufficient conditions on the weights for convergence in both, the continuous and the Lp cases. We analyse the convergence rates of the approximation processes using a modulus of smoothness related to the strong Laplace- Beltrami derivative. We include proofs for several results related to such a derivative, since we were unable to find them in the literature

Nesta dissertação, o modelo de seleção de carteiras de Markowitz será estendido com uma análise em tempo discreto e hipóteses mais realísticas. Um produto tensorial finito de densidades Erlang será usado para aproximar a densidade de probabilidade multivariada dos retornos discretos uniperiódicos de ativos dependentes. A Erlang é um caso particular da distribuição Gama. Uma mistura finita pode gerar densidades multimodais não-simétricas e o produto tensorial generaliza este conceito para dimensões maiores. Assumindo que a densidade multivariada foi independente e identicamente distribuída (i.i.d.) no passado, a aproximação pode ser calibrada com dados históricos usando o critério da máxima verossimilhança. Este é um problema de otimização em larga escala, mas com uma estrutura especial. Assumindo que esta densidade multivariada será i.i.d. no futuro, então a densidade dos retornos discretos de uma carteira de ativos com pesos não-negativos será uma mistura finita de densidades Erlang. O risco será calculado com a medida Downside Risk, que é convexa para determinados parâmetros, não é baseada em quantis, não causa a subestimação do risco e torna os problemas de otimização uni e multiperiódico convexos. O retorno discreto é uma variável aleatória multiplicativa ao longo do tempo. A distribuição multiperiódica dos retornos discretos de uma seqüência de T carteiras será uma mistura finita de distribuições Meijer G. Após uma mudança na medida de probabilidade para a composta média, é possível calcular o risco e o retorno, que levará à fronteira eficiente multiperiódica, na qual cada ponto representa uma ou mais seqüências ordenadas de T carteiras. As carteiras de cada seqüência devem ser calculadas do futuro para o presente, mantendo o retorno esperado no nível desejado, o qual pode ser função do tempo. Uma estratégia de alocação dinâmica de ativos é refazer os cálculos a cada período, usando as novas informações disponíveis. Se o horizonte de tempo tender a infinito, então a fronteira eficiente, na medida de probabilidade composta média, tenderá a um único ponto, dado pela carteira de Kelly, qualquer que seja a medida de risco. Para selecionar um dentre vários modelos de otimização de carteira, é necessário comparar seus desempenhos relativos. A fronteira eficiente de cada modelo deve ser traçada em seu respectivo gráfico. Como os pesos dos ativos das carteiras sobre estas curvas são conhecidos, é possível traçar todas as curvas em um mesmo gráfico. Para um dado retorno esperado, as carteiras eficientes dos modelos podem ser calculadas, e os retornos realizados e suas diferenças ao longo de um backtest podem ser comparados. / In this thesis, Markowitz’s portfolio selection model will be extended by means of a discrete time analysis and more realistic hypotheses. A finite tensor product of Erlang densities will be used to approximate the multivariate probability density function of the single-period discrete returns of dependent assets. The Erlang is a particular case of the Gamma distribution. A finite mixture can generate multimodal asymmetric densities and the tensor product generalizes this concept to higher dimensions. Assuming that the multivariate density was independent and identically distributed (i.i.d.) in the past, the approximation can be calibrated with historical data using the maximum likelihood criterion. This is a large-scale optimization problem, but with a special structure. Assuming that this multivariate density will be i.i.d. in the future, then the density of the discrete returns of a portfolio of assets with nonnegative weights will be a finite mixture of Erlang densities. The risk will be calculated with the Downside Risk measure, which is convex for certain parameters, is not based on quantiles, does not cause risk underestimation and makes the single and multiperiod optimization problems convex. The discrete return is a multiplicative random variable along the time. The multiperiod distribution of the discrete returns of a sequence of T portfolios will be a finite mixture of Meijer G distributions. After a change of the distribution to the average compound, it is possible to calculate the risk and the return, which will lead to the multiperiod efficient frontier, where each point represents one or more ordered sequences of T portfolios. The portfolios of each sequence must be calculated from the future to the present, keeping the expected return at the desired level, which can be a function of time. A dynamic asset allocation strategy is to redo the calculations at each period, using new available information. If the time horizon tends to infinite, then the efficient frontier, in the average compound probability measure, will tend to only one point, given by the Kelly’s portfolio, whatever the risk measure is. To select one among several portfolio optimization models, it is necessary to compare their relative performances. The efficient frontier of each model must be plotted in its respective graph. As the weights of the assets of the portfolios on these curves are known, it is possible to plot all curves in the same graph. For a given expected return, the efficient portfolios of the models can be calculated, and the realized returns and their differences along a backtest can be compared.

Nesta dissertação, o modelo de seleção de carteiras de Markowitz será estendido com uma análise em tempo discreto e hipóteses mais realísticas. Um produto tensorial finito de densidades Erlang será usado para aproximar a densidade de probabilidade multivariada dos retornos discretos uniperiódicos de ativos dependentes. A Erlang é um caso particular da distribuição Gama. Uma mistura finita pode gerar densidades multimodais não-simétricas e o produto tensorial generaliza este conceito para dimensões maiores. Assumindo que a densidade multivariada foi independente e identicamente distribuída (i.i.d.) no passado, a aproximação pode ser calibrada com dados históricos usando o critério da máxima verossimilhança. Este é um problema de otimização em larga escala, mas com uma estrutura especial. Assumindo que esta densidade multivariada será i.i.d. no futuro, então a densidade dos retornos discretos de uma carteira de ativos com pesos não-negativos será uma mistura finita de densidades Erlang. O risco será calculado com a medida Downside Risk, que é convexa para determinados parâmetros, não é baseada em quantis, não causa a subestimação do risco e torna os problemas de otimização uni e multiperiódico convexos. O retorno discreto é uma variável aleatória multiplicativa ao longo do tempo. A distribuição multiperiódica dos retornos discretos de uma seqüência de T carteiras será uma mistura finita de distribuições Meijer G. Após uma mudança na medida de probabilidade para a composta média, é possível calcular o risco e o retorno, que levará à fronteira eficiente multiperiódica, na qual cada ponto representa uma ou mais seqüências ordenadas de T carteiras. As carteiras de cada seqüência devem ser calculadas do futuro para o presente, mantendo o retorno esperado no nível desejado, o qual pode ser função do tempo. Uma estratégia de alocação dinâmica de ativos é refazer os cálculos a cada período, usando as novas informações disponíveis. Se o horizonte de tempo tender a infinito, então a fronteira eficiente, na medida de probabilidade composta média, tenderá a um único ponto, dado pela carteira de Kelly, qualquer que seja a medida de risco. Para selecionar um dentre vários modelos de otimização de carteira, é necessário comparar seus desempenhos relativos. A fronteira eficiente de cada modelo deve ser traçada em seu respectivo gráfico. Como os pesos dos ativos das carteiras sobre estas curvas são conhecidos, é possível traçar todas as curvas em um mesmo gráfico. Para um dado retorno esperado, as carteiras eficientes dos modelos podem ser calculadas, e os retornos realizados e suas diferenças ao longo de um backtest podem ser comparados. / In this thesis, Markowitz’s portfolio selection model will be extended by means of a discrete time analysis and more realistic hypotheses. A finite tensor product of Erlang densities will be used to approximate the multivariate probability density function of the single-period discrete returns of dependent assets. The Erlang is a particular case of the Gamma distribution. A finite mixture can generate multimodal asymmetric densities and the tensor product generalizes this concept to higher dimensions. Assuming that the multivariate density was independent and identically distributed (i.i.d.) in the past, the approximation can be calibrated with historical data using the maximum likelihood criterion. This is a large-scale optimization problem, but with a special structure. Assuming that this multivariate density will be i.i.d. in the future, then the density of the discrete returns of a portfolio of assets with nonnegative weights will be a finite mixture of Erlang densities. The risk will be calculated with the Downside Risk measure, which is convex for certain parameters, is not based on quantiles, does not cause risk underestimation and makes the single and multiperiod optimization problems convex. The discrete return is a multiplicative random variable along the time. The multiperiod distribution of the discrete returns of a sequence of T portfolios will be a finite mixture of Meijer G distributions. After a change of the distribution to the average compound, it is possible to calculate the risk and the return, which will lead to the multiperiod efficient frontier, where each point represents one or more ordered sequences of T portfolios. The portfolios of each sequence must be calculated from the future to the present, keeping the expected return at the desired level, which can be a function of time. A dynamic asset allocation strategy is to redo the calculations at each period, using new available information. If the time horizon tends to infinite, then the efficient frontier, in the average compound probability measure, will tend to only one point, given by the Kelly’s portfolio, whatever the risk measure is. To select one among several portfolio optimization models, it is necessary to compare their relative performances. The efficient frontier of each model must be plotted in its respective graph. As the weights of the assets of the portfolios on these curves are known, it is possible to plot all curves in the same graph. For a given expected return, the efficient portfolios of the models can be calculated, and the realized returns and their differences along a backtest can be compared.