Submitted by MARCIA ROVADOSCHI (marciar@unifra.br) on 2018-08-20T14:10:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_DeniseRitter.pdf: 8038871 bytes, checksum: 560e6570b68009c1e275ada781962ed5 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-20T14:10:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_DeniseRitter.pdf: 8038871 bytes, checksum: 560e6570b68009c1e275ada781962ed5 (MD5) Previous issue date: 2017-02-17 / Whereas the content of Geometric Probability is usually not worked in math class, this dissertation presents the results of a survey that sought to investigate what are the contributions of teaching Geometric Probability in learning the concept of Probability. The participants of this research were students of the junior year of high school from a school in the municipality of Santa Maria. The activities were organized in a learning unit, structured according to the methodological approach of the Three Pedagogical Moments (TPM) proposed by Delizoicov and Angotti (1990). The resources used in the development of the learning unit were practical experiments, manual and digital games, computational simulation, videos, problem situations and the GeoGebra software. The theory behind this study regarding the development of learning is the Significant Learning. This research is qualitative, with the following tools for its data collection: questionnaires (pre-test and post-test), the records of students and participant observation. The discovery that the students presented difficulties in concepts of areas of geometric shapes in two dimensions was made. Thus, it can be concluded that the activities developed in this research have contributed with the students as to reinforce the concepts of areas of geometric shapes in two dimensions, and also they have helped understand the concepts of probability, promoting meaningful learning of them. It was also noticed that the developed activities stimulated students' autonomy, their creativity and engagement to work in group, a fundamental characteristic to learn to deal with and overcome the challenges that are presented daily. / Considerando que o conteúdo de Probabilidade Geométrica normalmente não é trabalhado nas aulas de Matemática, esta dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa que buscou investigar quais são as contribuições do ensino de Probabilidade Geométrica na aprendizagem do conceito de Probabilidade. Os participantes dessa pesquisa foram estudantes do segundo ano do Ensino Médio de uma escola do município de Santa Maria. As atividades foram organizadas em uma unidade de aprendizagem, estruturada de acordo com a abordagem metodológica dos Três Momentos Pedagógicos (TMP) proposta por Delizoicov e Angotti (1990). Os recursos empregados no desenvolvimento da unidade de aprendizagem foram, experimentos práticos, jogos manuais e digitais, simulações computacionais, vídeos, situações problema e o software GeoGebra. A teoria que embasa esse estudo quanto ao desenvolvimento da aprendizagem é a da Aprendizagem Significativa. Essa pesquisa tem caráter qualitativo, sendo utilizados como instrumentos para a coleta de dados, os questionários (pré-teste e pós-teste), os registros dos estudantes e a observação participante. Verificou-se que os estudantes apresentaram dificuldades nos conceitos de áreas de figuras planas. Com isso, pode-se concluir que as atividades desenvolvidas nessa pesquisa contribuíram para que os estudantes reforçassem os conceitos de áreas de figuras planas, e que estes auxiliaram na compreensão dos conceitos de Probabilidade, promovendo uma aprendizagem significativa dos mesmos. Também se percebeu que as atividades desenvolvidas estimularam a autonomia dos estudantes, sua criatividade e engajamento no trabalho em grupo, características essas fundamentais para aprender a lidar e a superar os desafios que se apresentam cotidianamente.

Submitted by Suethene Souza (suethene.souza@ufpe.br) on 2015-03-05T17:54:19Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO Carolina Magda da Silva Roma.pdf: 2200454 bytes, checksum: 5284fb965bb815a50d6895a8d2342228 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-05T17:54:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO Carolina Magda da Silva Roma.pdf: 2200454 bytes, checksum: 5284fb965bb815a50d6895a8d2342228 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013-01-29 / FACEPE / Com a presente pesquisa se propôs a apresentar uma nova maneira de mensurar o prêmio de risco e analisar qual a melhor distribuição de probabilidade contínua que modela os dados estudados para o período completo e segmentações. Mehra e Prescott (1985) analisaram o prêmio de risco histórico por quase um século e obtiveram um resultado não suportado pela teoria econômica financeira, o qual foi denominado Equity Premium Puzzle (EPP). O prêmio de risco é estudado por diversos pesquisadores ao redor do mundo, porém, ainda hoje, não há consenso sobre como mensurá-lo, sendo classicamente entendido como o retorno de um ativo mais arriscado sobre um ativo livre de risco. Ele é uma variável integrante no cálculo do Capital Asset Pricing Model, ou Modelo de Precificação de Ativos (CAPM), comumente utilizado em finanças. Assim, buscou-se uma nova maneira de obter o prêmio de risco a partir da equação diferencial estocástica do movimento browniano geométrico (MBG). Para tanto, o prêmio foi calculado pela razão entre a diferença no retorno do índice Ibovespa (IBOV), para duas ações com maior participação no respectivo índice, baseado na última carteira de 2012, a Vale do Rio Doce (VALE5) e a Petrobrás (PETR4) e também para a empresa com maior participação no índice de consumo, a AmBev (AMBV4) e o ativo livre de risco tendo, neste caso, sido escolhido o Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI), com volatilidade para janeiro de 1998 a julho de 2012. As distribuições do prêmio de risco utilizadas neste trabalho foram gaussiana, Gama, T de Student, Weibull e logística. A volatilidade foi mensurada pelo software Matlab, com uma rotina que altera o modelo ARMA+ família GARCH e a distribuição do termo de erro com a gaussiana e T de Student, para que fosse escolhido aquele que melhor captura as características das séries. Os resultados apontaram um prêmio de risco pela média aritmética para os períodos completos em torno de 5,4% para o IBOV, 8,6% para a AMBV4, 7,7% para a VALE5 e 5,8% para a PETR4. Quanto à distribuição de probabilidade, predominaram, em muitos dos períodos segmentados escolhido pelos testes de aderência Anderson-Darling (A-D), Kolmogorov-Smirnov (K-S) e Qui-Quadrado ( 2  ), em primeiro lugar, a logística e, em segundo, a T de Student. Palavras

Submitted by Samira Prince (prince@ufpa.br) on 2012-05-17T12:19:19Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AplicacaoMetodologiaLogica.pdf: 2089410 bytes, checksum: 1706bbc2884a52474764cccdb5da1ce2 (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) / Approved for entry into archive by Samira Prince(prince@ufpa.br) on 2012-05-17T12:33:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AplicacaoMetodologiaLogica.pdf: 2089410 bytes, checksum: 1706bbc2884a52474764cccdb5da1ce2 (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-05-17T12:33:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_AplicacaoMetodologiaLogica.pdf: 2089410 bytes, checksum: 1706bbc2884a52474764cccdb5da1ce2 (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Previous issue date: 2011 / Este trabalho apresenta uma proposta de aplicação de uma metodologia de lógica fuzzy à gestão de estoques de uma instituição pública da administração federal, localizada em Manaus-AM. Inicialmente, é realizada uma revisão da literatura sobre logística e gestão de suprimentos. Em seguida, são abordados assuntos relativos à gestão de estoques. Após isto, são discutidos tópicos referentes à Lógica Fuzzy. A metodologia proposta possibilitará um melhor controle do estoque, uma vez que serão substituídos os tradicionais métodos quantitativos de gerenciamento de estoques. Os dados utilizados foram coletados diretamente do almoxarifado da instituição em estudo, e referem-se à movimentação de estoque de um determinado item, durante o ano de 2009. A utilização da lógica fuzzy tem despertado, cada vez mais, a atenção de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, sendo, porém, que o grande desafio que se coloca aos mesmos é a modelagem dos dados coletados, em virtude do apoio computacional necessário a sua aplicação. A interação com os valores observados, operados pelas regras da lógica fuzzy permite um melhor controle das ações de um almoxarifado, tais como atendimento, reposição e licitação, uma vez que lida com situações de incerteza e subjetividade. A metodologia desenvolvida mostra-se apta a indicar de uma forma melhor a realização das citadas ações, sendo capaz de operacionalizar de forma automatizada o controle e o gerenciamento do estoque. / This paper presents a proposal for implementing a fuzzy logic approach to inventory management on a public institution of the federal administration, located in Manaus-AM. Initially, a review of the literature on logistics and supply management, was made. After that were discussed issues relating to inventory management. Then, we discussed issues related to the fuzzy logic. The proposed methodology will allow a better control over inventory, since it will replace traditional quantitative methods of inventory management. The data were collected directly from the warehouse of the institution under study, and refer to the movement of stock of a particular item during the year 2009. The use of fuzzy logic has attracted increasingly more attention from researchers in different areas of knowledge, being, however, that the great challenge posed to them is the modeling of the data collected, due to its computational support needed application. The interaction with the observed values, operated by the rules of fuzzy logic allows a better control of stock in a warehouse, such as service, parts and tender, since it deals with uncertainty and subjectivity. The methodology appears to be able to indicate a better performance of the quoted shares, being able to operate on an automated tracking and inventory management.

Submitted by Alison Vanceto (alison-vanceto@hotmail.com) on 2017-08-28T13:57:07Z No. of bitstreams: 1 DissNLO.pdf: 2139734 bytes, checksum: 9d9000013e5ab1fd3e860be06fc72737 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-09-06T13:18:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissNLO.pdf: 2139734 bytes, checksum: 9d9000013e5ab1fd3e860be06fc72737 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-09-06T13:18:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissNLO.pdf: 2139734 bytes, checksum: 9d9000013e5ab1fd3e860be06fc72737 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-06T13:28:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissNLO.pdf: 2139734 bytes, checksum: 9d9000013e5ab1fd3e860be06fc72737 (MD5) Previous issue date: 2017-06-01 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / We present two different approaches to obtain a probability density function for the stock?s future price: a predictive distribution, based on a Bayesian time series model, and the implied distribution, based on Black & Scholes option pricing formula. Considering the Black & Scholes model, we derive the necessary conditions to obtain the implied distribution of the stock price on the exercise date. Based on predictive densities, we compare the market implied model (Black & Scholes) with a historical based approach (Bayesian time series model). After obtaining the density functions, it is simple to evaluate probabilities of one being bigger than the other and to make a decision of selling/buying a stock. Also, as an example, we present how to use these distributions to build an option pricing formula. / Apresentamos duas abordagens para obter uma densidade de probabilidades para o preço futuro de um ativo: uma densidade preditiva, baseada em um modelo Bayesiano para série de tempo e uma densidade implícita, baseada na fórmula de precificação de opções de Black & Scholes. Considerando o modelo de Black & Scholes, derivamos as condições necessárias para obter a densidade implícita do preço do ativo na data de vencimento. Baseando-se nas densidades de previsão, comparamos o modelo implícito com a abordagem histórica do modelo Bayesiano. A partir destas densidades, calculamos probabilidades de ordem e tomamos decisões de vender/comprar um ativo. Como exemplo, apresentamos como utilizar estas distribuições para construir uma fórmula de precificação.

Made available in DSpace on 2014-12-17T14:55:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ClaudileneGC_TESE.pdf: 853804 bytes, checksum: 011bfb4befb8b54fce2cd4b1b724efdb (MD5) Previous issue date: 2012-08-20 / The idea of considering imprecision in probabilities is old, beginning with the Booles George work, who in 1854 wanted to reconcile the classical logic, which allows the modeling of complete ignorance, with probabilities. In 1921, John Maynard Keynes in his book made explicit use of intervals to represent the imprecision in probabilities. But only from the work ofWalley in 1991 that were established principles that should be respected by a probability theory that deals with inaccuracies. With the emergence of the theory of fuzzy sets by Lotfi Zadeh in 1965, there is another way of dealing with uncertainty and imprecision of concepts. Quickly, they began to propose several ways to consider the ideas of Zadeh in probabilities, to deal with inaccuracies, either in the events associated with the probabilities or in the values of probabilities. In particular, James Buckley, from 2003 begins to develop a probability theory in which the fuzzy values of the probabilities are fuzzy numbers. This fuzzy probability, follows analogous principles to Walley imprecise probabilities. On the other hand, the uses of real numbers between 0 and 1 as truth degrees, as originally proposed by Zadeh, has the drawback to use very precise values for dealing with uncertainties (as one can distinguish a fairly element satisfies a property with a 0.423 level of something that meets with grade 0.424?). This motivated the development of several extensions of fuzzy set theory which includes some kind of inaccuracy. This work consider the Krassimir Atanassov extension proposed in 1983, which add an extra degree of uncertainty to model the moment of hesitation to assign the membership degree, and therefore a value indicate the degree to which the object belongs to the set while the other, the degree to which it not belongs to the set. In the Zadeh fuzzy set theory, this non membership degree is, by default, the complement of the membership degree. Thus, in this approach the non-membership degree is somehow independent of the membership degree, and this difference between the non-membership degree and the complement of the membership degree reveals the hesitation at the moment to assign a membership degree. This new extension today is called of Atanassov s intuitionistic fuzzy sets theory. It is worth noting that the term intuitionistic here has no relation to the term intuitionistic as known in the context of intuitionistic logic. In this work, will be developed two proposals for interval probability: the restricted interval probability and the unrestricted interval probability, are also introduced two notions of fuzzy probability: the constrained fuzzy probability and the unconstrained fuzzy probability and will eventually be introduced two notions of intuitionistic fuzzy probability: the restricted intuitionistic fuzzy probability and the unrestricted intuitionistic fuzzy probability / A id?ia de considerar imprecis?o em probabilidades ? antiga, remontando aos trabalhos de George Booles, que em 1854 pretendia conciliar a l?gica cl?ssica, que permite modelar ignor?ncia completa, com probabilidades. Em 1921, John Maynard Keynes em seu livro fez uso expl?cito de intervalos para representar a imprecis?o nas probabilidades. Por?m, apenas a partir dos trabalhos de Walley em 1991 que foram estabelecidos princ?pios que deveriam ser respeitados por uma teoria de probabilidades que lide com imprecis?es. Com o surgimento da teoria dos conjuntos fuzzy em 1965 por Lotfi Zadeh, surge uma outra forma de lidar com incertezas e imprecis?es de conceitos. Rapidamente, come?aram a se propor diversas formas de considerar as id?ias de Zadeh em probabilidades, para lidar com imprecis?es, seja nos eventos associados ?s probabilidades como aos valores das probabilidades. Em particular, James Buckley, a partir de 2003 come?a a desenvolver uma teoria de probabilidade fuzzy em que os valores das probabilidades sejam n?meros fuzzy. Esta probabilidade fuzzy segue princ?pios an?logos ao das probabilidades imprecisas de Walley. Por outro lado, usar como graus de verdade n?meros reais entre 0 e 1, como proposto originalmente por Zadeh, tem o inconveniente de usar valores muito precisos para lidar com incertezas (como algu?m pode diferenciar de forma justa que um elemento satisfaz uma propriedade com um grau 0.423 de algo que satisfaz com grau 0.424?). Isto motivou o surgimento de diversas extens?es da teoria dos conjuntos fuzzy pelo fato de incorporar algum tipo de imprecis?o. Neste trabalho ? considerada a extens?o proposta por Krassimir Atanassov em 1983, que adicionou um grau extra de incerteza para modelar a hesita??o ao momento de se atribuir o grau de pertin?ncia, e portanto, um valor indicaria o grau com o qual o objeto pertence ao conjunto, enquanto o outro, o grau com o qual n?o pertence. Na teoria dos conjuntos fuzzy de Zadeh, esse grau de n?o-pertin?ncia por defeito ? o complemento do grau de pertin?ncia. Assim, nessa abordagem o grau de n?o-pertin?ncia ? de alguma forma independente do grau de pertin?ncia, e nessa diferencia entre essa n?o-pertin?ncia e o complemento do grau de pertin?ncia revela a hesita??o presente ao momento de se atribuir o grau de pertin?ncia. Esta nova extens?o hoje em dia ? chamada de teoria dos conjuntos fuzzy intuicionistas de Atanassov. Vale salientar, que o termo intuicionista aqui n?o tem rela??o com o termo intuicionista como conhecido no contexto de l?gica intuicionista. Neste trabalho ser? desenvolvida duas propostas de probabilidade intervalar: a probabilidade intervalar restrita e a probabilidade intervalar irrestrita; tamb?m ser?o introduzidas duas no??es de probabilidade fuzzy: a probabilidade fuzzy restrita e a probabilidade fuzzy irrestrita e por fim ser?o introduzidas duas no??es de probabilidade fuzzy intuicionista: a probabilidade fuzzy intuicionista restrita e a probabilidade fuzzy intuicionista irrestrita

Este trabalho tem por objetivo discutir as metodologias de estimação da PD utilizadas na indústria financeira. Além disso, contextualizar a aplicação do trabalho ao IFRS9 e seu direcionamento para o tema de Risco de Crédito. Historicamente os grandes bancos múltiplos utilizam variadas metodologias econométricas para modelar a Probabilidade de Descumprimento (PD),um dos métodos mais tradicionais é a regressão logística, entretanto com a necessidade do cálculo da Perda Esperada de Crédito através do IFRS9, se torna necessário mudar o paradigma de estimação para uma abordagem forward-looking, isto está sendo interpretado por muitas instituições e consultorias como a inclusão de fatores e variáveis projetadas dentro do processo de estimação, ou seja, não serão utilizados apenas os dados históricos para prever o descumprimento ou inadimplência. Dentro deste contexto será proposto uma abordagem que une a estimação da Probabilidade de Descumprimento com a inclusão de um fator foward-looking. / This paper aims to discuss the methodologies used to estimate the Probability Of Default used in the financial industry. In addition, contextualize the application of the work to IFRS9 requirements and its targeting to the Credit Risk theme. Historically large multi-banks use a variety of econometric methodologies to model the Probability of Default, one of the more traditional methods is logistic regression. However, with the need to calculate the expected credit loss through IFRS9, it becomes necessary to change the estimation paradigm to a forwardlooking approach, this is being interpreted by many institutions and consultancies companies as the inclusion of factors and variables projected within the estimation process, that is, not only historical data are used to predict the default. Within this context will be proposed an approach that joins the estimation of Probability of Default with the inclusion of a forward-looking factor.

Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2012-04-18T19:53:48Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_DesenvolvimentoRecursosConstrucao.pdf: 1557988 bytes, checksum: 98eae89d53c89c52e1811ce354eb896a (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) / Approved for entry into archive by Edisangela Bastos(edisangela@ufpa.br) on 2012-04-18T19:54:07Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_DesenvolvimentoRecursosConstrucao.pdf: 1557988 bytes, checksum: 98eae89d53c89c52e1811ce354eb896a (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-04-18T19:54:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_DesenvolvimentoRecursosConstrucao.pdf: 1557988 bytes, checksum: 98eae89d53c89c52e1811ce354eb896a (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Previous issue date: 2010 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / FAPESPA - Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas / Sistema Texto-Fala (TTS) é atualmente uma tecnologia madura que é utilizada em muitas aplicações. Alguns módulos de um sistema TTS são dependentes do idioma e, enquanto existem muitos recursos disponíveis para a língua inglesa, os recursos para alguns idiomas ainda são limitados. Este trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema TTS completo para português brasileiro (PB), o qual também apresenta os recursos já disponíveis. O sistema usa a plataforma MARY e o processo de síntese da voz é baseado em cadeias escondidas de Markov (HMM). Algumas das contribuições deste trabalho consistem na implementação de silabação, determinação da sílaba tônica e conversão grafema-fonema (G2P). O trabalho também descreve as etapas para a organização dos recursos desenvolvidos e a criação de uma voz em PB junto ao MARY. Estes recursos estão disponíveis e facilita a pesquisa na normalização de texto e síntese baseada em HMM par o PB. / Text-to-speech (TTS) is currently a mature technology that is used in many applications. Some modules of a TTS depend on the language and, while there are many public resources for English, the resources for some underrepresented languages are still limited. This work describes the development of a complete TTS system for Brazilian Portuguese (BP) which expands the already available resources. The system uses the MARY framework and is based on the hidden Markov model (HMM) speech synthesis approach. Some of the contributions of this work consist in implementing syllabification, determination of stressed syllable and grapheme-tophoneme (G2P) conversion. This work also describes the steps for organizing the developed resources and implementing a BP voice within the MARY. These resources are made available and facilitate the research in text normalization and HMM-based synthesis for BP.

Made available in DSpace on 2016-12-23T14:07:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Felipe Jose Coleho Pedroso_frontispicio.pdf: 1036866 bytes, checksum: 151c0d29a07012b8556291c387c1425f (MD5) Previous issue date: 2013-03-28 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / As expressões faciais são alvos constante de estudos desde Charles Darwin, em 1872. Pesquisas na área de psicologia e, em destaque, os trabalhos de Paul Ekman afirmam que existem expressões faciais universais básicas e elas são manifestadas em todos os seres humanos independente de fatores como gênero, idade, cultura e ambiente social. Ainda pode-se criar novas expressões mais complexas combinando as expressões fundamentais de alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, surpresa e desprezo, além da face neutra. O assunto ainda é atual, uma vez que há uma grande necessidade de implementar interfaces homem-máquinas (IHM) capazes de identificar a expressão de um indivíduo e atribuir uma saída condizente com a situação observada. Pode-se citar como exemplos iterações homem-robô, sistemas de vigilância e animações gráficas. Nesse trabalho é proposto um sistema automático para identificar expressões faciais. O sistema é dividido em três etapas: localização de face, extração de características e identificação da expressão facial. O banco de dados Japanese Facial Expression Database - JAFFE foi utilizado para treinamentos e testes . A localização da face é realizada de maneira automática através do framework proposto por Viola-Jones e é estimado o centro da face. Na sequência, utiliza-se o algoritmo Active Appearance Model -AAM para descrever estatisticamente um modelo de forma e textura para o banco de dados. Com esse descritor é possível gerar um vetor de aparência capaz de representar, com redução de dimensão, uma face e, consequentemente, a expressão facial contida nela através de um algoritmo iterativo de busca a partir de um modelo médio. Esse vetor é utilizado na etapa de reconhecimento das expressões faciais, onde são testados os classificadores baseados no vizinho mais próximo k-NN e a máquina de vetores de suporte - SVM com kernel RBF para tratar o problema de forma não linear. É proposto um mecanismo de busca na saída do bloco de detecção de faces para diminuir o erro do modelo, pois o sucesso do algoritmo é altamente dependente do ponto inicial de busca. Também é proposto uma mudança no algoritmo AAM para redução do erro de convergência entre a imagem real e o modelo sintético que a representa, abordando o problema de forma não linear. Testes foram realizados utilizando a validação cruzada leave one out para todas as expressões faciais e o classificador SVM-RBF. O sistema apresentou um taxa de acerto de 55,4%, com sensibilidade 60,25% e especificidade 93,95% / Facial expressions are constant targets of studies since Charles Darwin in 1872. Research in psychology and highlighted the work of Paul Ekman claim that there are universal basic facial expressions and they are expressed in all human beings regardless of factors such as gender, age, culture and social environment. Although you can create new more complex expressions combining the fundamental expressions of happiness, sadness, fear, disgust, anger, surprise and contempt, beyond the neutral face. The matter is still relevant, since there is a great need to implement human machine interfaces (HMI) able to identify the expression of an individual and assign an output consistent with the observed situation. One can cite as examples iterations man-robot surveillance and motion graphics. In this work it/ s proposed an automatic system to identify facial expressions. The system is divided into three blocks: face localization, feature extraction and identification of facial expression. The Japanese Facial Expression Database - JAFFE was used for training and testing. The location of the face is done automatically using the framework proposed by Viola and Jones estimating center of the face. Following the Active Appearance Model - AAM algorithm is used to describe statistical model of shape and texture to the database. With this descriptor is possible to generate a vector capable of representing faces with reduced dimension and hence the facial expression contained therein through an iterative search algorithm from an average model. This vector is used in recognizing facial expressions block, where the classifiers are tested based on the nearest neighbor k-NN and support vector machine - SVM with RBF kernel to address the problem of non-linear way. A mechanism to decrease the error of the model is proposed before the output of the face detection block, because the success of the algorithm is highly dependent on the starting point of the search. A change in the AAM algorithm is also proposed to reduce the convergence error between actual and synthetic model that is addressing the problem of nonlinear way. Tests were conducted using leave one out cross validation for all the facial expressions and the final classifier was SVM-RBF. The system has an accuracy rate of 55.4%, with 60,25% sensitivity and 93,95% specificity

Made available in DSpace on 2016-04-27T16:59:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcio Welker Correa.pdf: 1133545 bytes, checksum: c60b7181a1ea6206a16f4b6fcbf811b5 (MD5) Previous issue date: 2010-05-12 / Secretaria da Educação do Estado de São Paulo / This present research refers to a case study from the teaching speech on its practice, and not because of the observation of this, and aims to recognize as the professional knowledge of the mathematics teacher influences the approach of the probability in his classes. For this we compiled our theoretical picture from a bibliographic review, which contains the dissertations, theses, books and articles more closely related to our research. We used as a diagnostic tool semi-structured interviews that allowed to deep our questions in a process involving the dialogical. For the choice of six teachers subject of our research, we use the facts they have attended full degree in mathematics, are formed by the same educational institution in the period from 1998 to 2002 and have obtained formation as much in the discipline Probability as in the discipline Statistics, with the same teachers. Such criteria were used to construct a data set, in order to the control variables were well identified. In our results we could observe that the teaching of probability, characterized by a deterministic view of mathematics (formal approach) becomes an obstacle since it develops in different perspectives dialectically linked. Limit it to a single approach doesn't contribute to the acquisition of a way of thinking different from the logic dichotomous of yes/no, in which dominates the doubt, middle field where the probability operates / A presente pesquisa refere-se a um estudo de caso que parte do discurso do docente sobre a sua prática e não da observação desta e tem por objetivo reconhecer como o conhecimento profissional do professor de Matemática influencia a abordagem da probabilidade em suas aulas. Para isso compusemos nosso quadro teórico a partir de uma revisão bibliográfica, onde constam as dissertações, teses, livros e artigos que mais se relacionavam à nossa investigação. Utilizamos como instrumento diagnóstico entrevista semiestruturada que possibilitou aprofundar nossos questionamentos em um processo envolvendo a dialogicidade. Para escolha dos seis professores sujeitos da nossa pesquisa, utilizamos os fatos deles terem cursado licenciatura plena em Matemática, serem formados pela mesma Instituição de ensino no período de 1998 a 2002 e terem obtido formação, tanto na disciplina Probabilidade quanto na disciplina Estatística, com os mesmos professores. Tais critérios serviram para a construção de um conjunto de dados, a fim de que as variáveis de controle fossem bem identificadas. Em nossos resultados pudemos observar que o ensino da probabilidade caracterizado por uma visão determinista da Matemática (enfoque formal) torna-se um entrave uma vez que se desenvolve em diferentes perspectivas dialeticamente ligadas. Limitá-lo a uma única abordagem não contribui para aquisição de uma forma de pensar diferente da lógica dicotômica do sim/não, na qual preside incerteza, campo intermediário onde atua a probabilidade

Submitted by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-16T18:49:11Z No. of bitstreams: 1 DissVM.pdf: 10400529 bytes, checksum: 6f3a8dfea497dd3a1543a2b5847ad36e (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-16T18:49:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissVM.pdf: 10400529 bytes, checksum: 6f3a8dfea497dd3a1543a2b5847ad36e (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-08-16T18:49:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissVM.pdf: 10400529 bytes, checksum: 6f3a8dfea497dd3a1543a2b5847ad36e (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-16T18:49:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissVM.pdf: 10400529 bytes, checksum: 6f3a8dfea497dd3a1543a2b5847ad36e (MD5) Previous issue date: 2017-04-07 / Não recebi financiamento / Let {Xn} be a sequence of i.i.d. random variables taking values in an enumerable alphabet. Given a finite collection of words, we observe this sequence till the moment T at which one of these words appears as a run. In this work we apply the martingale approach introduced by Li (1980) and Gerber e Li (1981) in order to study the waiting time until one of the words occurs for the first time, the mean of T and the probability of a word to be the first one to appear. / Seja {Xn} uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d. assumindo valores num alfabeto enumerável. Dada uma coleção de palavras finita, observamos esta sequência até o momento T em que uma dessas palavras apareça emX1,X2, .... Neste trabalho utilizamos a abordagem de martingais, introduzida por Li (1980) e Gerber e Li ( 981), para estudar o tempo de espera até que uma das palavras ocorra pela primeira vez, o tempo médio de T e a probabilidade de uma palavra ser a primeira a aparecer.