Orientador: Rozely Ferreira dos Santos / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agricola / Made available in DSpace on 2018-08-03T17:54:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Santos_MarcosAntoniodos_M.pdf: 6750036 bytes, checksum: ade9435ac51dce17c09cb736f6e944d3 (MD5) Previous issue date: 2003 / Mestrado

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:03:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo4064_1.pdf: 3434833 bytes, checksum: 071831eaf1a52556ee4511725ac60544 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Apesar de todos os esforços das últimas décadas para desenvolver melhores estratégias de controle e vigilância, a malaria é uma das doenças infecciosas mais fatais matando mundialmente em média dois indivíduos por minuto. A malária é causada por 4 diferentes espécies do protozoário plasmódio dos quais o mais nocivo e letal é o Plasmodium falciparum. As drogas antimaláricas desenvolvidas até o momento para controlar a população do mosquito ou a proliferação do parasita e sintomas da malária mostram eficiência limitada devido `a habilidade de ambos, mosquito e parasita, desenvolverem resistência `as drogas. Para melhorar a vigilância e controle da malária é importante compreender a dinâmica de interação entre o parasita e o hospedeiro humano e porque os indivíduos infectados que vivem em áreas endêmicas não desenvolvem imunidade contra o parasita após múlltiplas exposições. Nesta tese n´os estudamos alguns aspectos do ciclo sangu´ıneo da mal´aria em hospedeiros humanos agrupando diferentes comportamentos das series temporais de parasitemia (contagem di´aria de parasitas) de pacientes com mal´aria obtidos a partir de um estudo de cohorts realizado nos EUA na d´ecada de 50. Na verdade estes pacientes eram pacientes neurosifil´ıticos que foram submetidos a malarioterapia para serem curados. Os 193 pacientes que foram tratados com diferentes drogas antimaláricas através de diferentes protocolos foram analisados separadamente dos 79 pacientes que não foram submetidos a qualquer tratamento. Neste trabalho, nós reportamos em detalhes a análise dos pacientes que foram tratados e descrevemos brevemente os resultados dos não-tratados. Como as séries temporais possuem comprimentos diferentes, para realizar nossa análise nós precisamos reduzir o espaço de parâmetros das mesmas. Para isto usamos dois conjuntos de parâmetros (9 e 14) para descrever as principais características das séries temporais destes pacientes. Usando a técnica de agrupamento não supervisionado [1] baseado em um modelo físico, nós buscamos por comportamentos similares nos dois grupos (pacientes não-tratados e tratados). A técnica de agrupamento superparamagnético (SPC) consiste no mapeamento do conjunto de pacientes (pontos no espaço de parâmetros D- dimensional), a serem agrupados de acordo com suas similaridades, no estudo da transição de primeira ordem de um modelo de Potts inomogêneo de q estados (q ≥ 10). A interação entre quaisquer dois spins de Potts depende da distância no espaço de parâmetros entre os pacientes correspondentes (objetos). Através do estudo das transições de fase deste modelo usando métodos de Monte Carlo, nós obtemos a curva de susceptibilidade magnética e localizamos as temperaturas de transição do modelo. Nós prosseguimos nossa análise identificando todos os grupos estáveis (de pacientes) que são formados na região das fases ferromagnética e superparamagnética. A separação em grupos resultante reflete as similaridades dos pacientes com respeito ao espaço de parâmetros escolhido. Desta forma, nós completamos nossa análise procurando por similaridades entre os elementos de todos os grupos obtidos, com respeito a outras informações disponíveis sobre estes pacientes: cepa do plasmódio, rota de inoculação do parasita, protocolos de drogas, etc. Os 193 pacientes tratados foram agrupados de acordo com o tipo de resposta aos diferentes protocolos e combinações de drogas. A separação também foi sensível ao número de protocolos que eles foram submetidos, bem como cepas e rotas de inoculação. Os 79 pacientes não-tratados foram agrupados de acordo com suas principais características das series temporais, embora em alguns casos a separação tenha sido sensível também `a cepa do parasita e rota de inoculação. O fato dos resultados da última análise trazerem menos informação que a análise dos pacientes tratados indica que ou o número de amostras é pequena para tal análise ou que diferentes padrôes observados são característicos do mesmo plasmódio e que não existe correlação entre os padrões das séries temporais de parasitemia e outras características extrínsecas dos pacientes disponíveis (cepa, rota de inoculação, etc.). O grande impacto do nosso trabalho vem do estudo dos pacientes tratados. O fato dos diferentes grupos agregam pacientes sujeitos a diferentes protocolos e drogas que exibem o mesmo tipo de resposta (de acordo com critérios da OMS) indica que o SPC é uma técnica não-supervisionada apropriada para ser usada neste tipo de análise. Deste modo ela pode ser muito útil para analisar séries de parasitemia coletada de outros estudos com cohorts em desenvolvimento, desenhados para se obter mais informações sobre a interação parasita-hospedeiro. Como a maioria das aplicações desta técnica de agrupamento foram focadas na análise de expressão gênica, o presente trabalho mostra também que o SPC pode ser aplicado no estudo de séries temporais

This research studies the existing relations of electrical energy consumption among the five geographic regions of Brazil. The period analysed comprehends monthly aggregated data from January, 1979 to March, 2014, with a total number of 423 observations for each one of the five regions of Brazil. By means of SIN (Nationa Interconnected System) the transmissions among subsystems from almost the whole country are possible. Brazil is among the ten most electrical energy consuming countries of the world. The series presented an integration order equal too ne with cointegration, so, to measure these influences a VEC (Vector Error Correction) model was used. Throughout the Impulse Response Function (FIR) and Variancy Decomposition Analysis (ADV) it was possible to verify how each region behaves to an abrupt change in the consumption of the other regions, as well as what is the participation of each region in the variance explanation of each series, the regions with minor consumption showed more vulnerable than the others. The conclusions were that there are significative relationships between the demands of electricity in the regions surveyed, their behavior depends basically on the geographic proximity between them and its participation on the national electrical energy consumption. / Esta pesquisa estuda as relações existentes no consumo de energia elétrica entre as cinco regiões geográficas do Brasil. O período de análise compreende dados agregados mensais de janeiro de 1979 até março de 2014 perfazendo um total de 423 observações para cada uma das cinco regiões do Brasil. Por meio do Sistema Interligado Nacional (SIN) são possíveis as transmissões entre subsistemas de praticamente todo o país. O Brasil está entre os dez maiores consumidores de energia elétrica do mundo. As séries apresentaram ordem de integração igual a um com a presença de cointegração, assim, para mensurar essas influências foi utilizado um modelo de Vetor de Correção de Erros (VEC). Por meio da Função Impulso Resposta (FIR) e Análise de Decomposição da Variância (ADV) foi possível verificar como cada região se comporta a uma mudança abrupta no consumo das demais regiões, bem como qual a participação de cada região na explicação da variância de cada série, as regiões de menor consumo se mostraram mais vulneráveis às demais regiões. As conclusões foram de que há relações significativas entre as demandas de energia elétrica nas regiões pesquisadas, o comportamento delas depende basicamente da proximidade geográfica entre as mesmas e da sua participação no consumo nacional de energia elétrica.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / This research aims to analyze and predict the prices and volatility of the two major agricultural commodities traded on the market of the Rio Grande do Sul state through ARFIMA-GARCH models. Such models are heteroscedasticity conditional to the volatility, with modeling of integration fraction for the mean conditional. The commodities under study are soy and corn, which represent the two main crops standing of the state of Rio Grande do Sul, in terms of quantity produced in the period, which includes January 1995 to May 2007. The models found to the series of price of soy and corn were ARFIMA (1, d, 0)-GARCH (0, 1) and ARFIMA (1, d, 2)-GARCH (0, 2), respectively. These models are capable of modeling the data satisfactorily, allowing an analysis of their behavior and conduct of forecasts in the short term, signaling possible positions of buying and selling in the market future. Given that the decisions in the context of agribusiness, involving the administration of risk in the purchase and sale in the future market, where risks are related to the volatility of prices, a prediction consistent becomes an important tool in decision-making of the participants of this production process. / Esta pesquisa tem como objetivo analisar e prever os preços e a volatilidade das duas principais commodities agrícolas negociadas no mercado gaúcho, por meio de modelos ARFIMA-GARCH. Tais modelos são heteroscedásticos condicionais para a volatilidade, com modelagem de integração fracionária para a média condicional. As commodities em estudo são a soja e o milho, que representam as duas principais lavouras permanentes do Estado do Rio Grande do Sul, em termos de quantidade produzida, no período de janeiro de 1995 a maio de 2007. Os modelos encontrados para as séries de preço da soja e do milho foram, ARFIMA (1, d, 0)-GARCH (0, 1) e ARFIMA (1, d, 2)-GARCH (0, 2), respectivamente. Tais modelos são capazes de modelar satisfatoriamente os dados, possibilitando uma análise de seu comportamento e a realização de previsões a curto prazo, sinalizando possíveis posições de compra e venda no mercado futuro. Tendo em vista que as decisões, no âmbito do agronegócio, envolvem a administração de risco na compra e venda no mercado futuro, onde riscos são relativos à volatilidade dos preços, a predição consistente torna-se um importante instrumento na tomada de decisão dos participantes do processo produtivo.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The accelerated process of technological innovation has provided changes in work organization, and it shows therefore an expansion on work overload, resulting in a high number of accidents. Considering the importance of the issue and the possibility of contribution about it, this study aimed to analyze the types of labour accidents, in Southern Brazil, from 2008 to 2013, according to sociodemographic and temporal characteristics, besides using the Box-Jenkins method to assess the evolution and forecast the number of accidents. Were considered the records made available by DATAPREV on Historical Database of the Statistical Yearbook of Social Security. The descriptive analysis was performed by gender and age group, besides the comparison of the number of accidents between the years considering the economic activities and elements of the ICD-10. To adjust the time series models and calculation of forecasts, it was used the Box-Jenkins methodology. The characterization of labour accidents allowed identify the following scenario: the state of Rio Grande do Sul presented in absolute terms, the largest quantities of industrial accidents, followed by Paraná. Typical accidents were the most frequent, indicating that the vast majority of workplace accidents occur in the workplace. Moreover, these accidents occur mostly among men and workers under 34 years old. Among the models found in this research, all of them showed seasonal component, except those regarding the number of labour accidents by disease in Santa Catarina and Paraná, which had only components of moving averages and autoregressive, respectively, as well as an integration component. It was concluded that, when using the time series methodology it is possible to obtain an important support of orientation and encouragement to the monitoring data related to labour accidents. It is noteworthy that, although the databases can present filling deficiencies, is important that let there be permanent disclosure of this informations in order to sensitize the institutions involved to achieve continuous qualification of this source of knowledge about the profile of labour accident. / O acelerado processo de inovação tecnológica tem proporcionado mudanças na organização laboral, e nota-se, assim, uma ampliação na sobrecarga de trabalho, acarretando um número elevado de acidentes. Considerando a importância do tema e a possibilidade de contribuição sobre ele, este estudo teve como objetivo analisar os tipos de acidentes do trabalho, na região Sul do Brasil, de 2008 a 2013, segundo características sociodemográficas e temporais, além de utilizar o método de Box-Jenkins para avaliar a evolução e previsão do número de acidentes. Foram considerados os registros disponibilizados pelo DATAPREV, na Base de Dados Históricos do Anuário Estatístico da Previdência Social. Foi realizada uma análise descritiva, por sexo e por faixa etária, além da comparação do número de acidentes entre os anos, considerando as atividades econômicas e os elementos da CID-10. Para o ajuste dos modelos de séries temporais e cálculo das previsões, foi utilizada a metodologia de Box-Jenkins. A caracterização dos acidentes do trabalho permitiu identificar o seguinte cenário: o estado do Rio Grande do Sul apresentou, em termos absolutos, as maiores quantidades de acidentes do trabalho, seguido por Paraná. Os acidentes típicos foram os mais frequentes, indicando que a grande maioria dos acidentes do trabalho ocorre dentro do ambiente de trabalho. Além disso, estes acidentes ocorrem em sua maior parte, entre homens e em trabalhadores com menos de 34 anos de idade. Dentre os modelos encontrados nesta pesquisa, todos apresentaram componente sazonal, exceto aqueles referentes ao número de acidentes do trabalho por doença em Santa Catarina e Paraná, que apresentaram apenas componentes de médias móveis e autorregressivas, respectivamente, além de uma componente de integração. Concluiu-se que, ao se utilizar a metodologia de séries temporais pode-se obter um importante suporte de orientação e apoio para o monitoramento de dados referentes aos acidentes do trabalho. Destaca-se que, embora as bases de dados possam apresentar deficiências de preenchimento, é importante que haja a divulgação permanente dessas informações, a fim de sensibilizar as instituições envolvidas para alcançar a qualificação contínua dessa fonte de conhecimento sobre o perfil de acidentes do trabalho.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / This research aims to evaluate the performance of time-series models together with the use of analysis, when the time for action is determined by visual inspection of the series or the spectral analysis, greenhouse gas emission data. In carrying out this research were considered data from the time series of the measurement of ozone gas (O3), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO) and sulfur dioxide (SO2), understood in January 1986 to December 2014, referring to the first day of each month, totaling 348 observations. The models were performed pre-analysis, using spectral analysis to determine the period in which the intervention must be done, show better performance considering the AIC and BIC criteria. Indicating that whenever possible to use this tool as an aid for modeling time series who need intervention. / Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o desempenho dos modelos de séries temporais conjuntamente com a análise de intervenção, quando o instante de intervenção é determinado pela inspeção visual da série ou pela análise espectral em dados de emissão de gases poluentes. Para a execução desta pesquisa foram considerados os dados da série histórica da medição dos gases ozônio (O3), dióxido de nitrogênio (NO2), monóxido de carbono (CO) e dióxido de enxofre (SO2), compreendidos no período de janeiro de 1986 a dezembro de 2014, referente ao primeiro dia de cada mês, totalizando 348 observações. Os modelos em que realizou-se a pré-análise, utilizando-se da análise espectral, para determinar o período em que análise de intervenção foi realizada, apresentou melhor desempenho considerando-se os critérios AIC e BIC, indicando sempre que possível utilizar essa ferramenta como auxiliar para modelagem de séries temporais.

The relationship between inflation and unemployment, called the Phillips curve was used by several economies since 1960 as a key theoretical tool for the development of economic policies. The pioneering study by AW Phillips developed an empirical analysis with data on unemployment and change in wages in the UK, found a tradeoff between the variables, which enabled the economic policy makers choose between a low unemployment with high inflation and high unemployment with low inflation. However, in the 1970s, the theory of the Phillips Curve was put in check because of stagflation, the presence of high rates of inflation and unemployment. The changes in the economic scenario caused changes in the generation of socioeconomic data. Thus, the Phillips theory underwent theoretical changes over the years in order to further pursue its explanatory power. Given the above, the question arises whether the applicability of the Phillips curve is still appropriate for today's economies. This study estimated a Phillips curve for the Brazilian economy in the 2002-2013 period, using an econometric approach. The analysis consisted in the use of time series, by means of co-integration technique for data on inflation, unemployment in that period. The results, considering the variables applied, show that it was not possible to verify an inverse relationship between inflation and unemployment in Brazil during the study period. It is intended in future work to add more variables to the model in order to get Phillips curve estimates for Brazil more significant. / A relação entre inflação e desemprego, denominada curva de Phillips foi utilizada por diversas economias a partir de 1960 como uma ferramenta teórica fundamental na elaboração de políticas econômicas. O estudo pioneiro de A. W. Phillips que elaborou uma análise empírica com dados sobre desemprego e variação dos salários no Reino Unido, constatou um trade off entre as variáveis, que possibilitou aos formuladores de políticas econômicas escolher entre um baixo desemprego com alta inflação ou alto desemprego com baixa inflação. Porém, na década de 1970, a teoria da Curva de Phillips foi colocada em cheque em decorrência da estagflação, presença de altas taxas de inflação e de desemprego. As mudanças no cenário econômico provocavam alterações na geração dos dados socioeconômicos. Deste modo, a teoria de Phillips passou por transformações teóricas com o passar dos anos a fim de continuar válido o seu poder explicativo. Diante do exposto, surge a questão se a aplicabilidade da curva de Phillips continua adequada para as economias atuais. O presente estudo estimou uma curva de Phillips para economia brasileira no período de 2002 a 2013, utilizando uma abordagem econométrica. A análise consistiu na utilização de séries temporais, por meio da técnica de co-integração para os dados sobre inflação e desemprego no período citado. Os resultados obtidos, considerando as variáveis aplicadas, demonstram que não foi possível verificar uma relação inversa entre inflação e desemprego no Brasil durante o período analisado. Pretende-se em trabalho futuro acrescentar mais variáveis ao modelo a fim de obter estimativas de curva de Phillips para o Brasil mais significativas.

Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2016-01-22T13:03:09Z No. of bitstreams: 1 schirleysantanamedeiros.pdf: 2068227 bytes, checksum: 845e9f62691a822685f4425cfe32abc4 (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2016-01-25T18:51:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 schirleysantanamedeiros.pdf: 2068227 bytes, checksum: 845e9f62691a822685f4425cfe32abc4 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-01-25T18:51:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 schirleysantanamedeiros.pdf: 2068227 bytes, checksum: 845e9f62691a822685f4425cfe32abc4 (MD5) Previous issue date: 2014-02-17 / A análise das taxas de mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e brônquios segundo os efeitos do período e da coorte é relevante devido às mudanças de comportamento com relação ao tabagismo, cuja prevalência vem sofrendo alterações ao longo dos anos, segundo sexo e faixa etária. O objetivo do estudo foi analisar a tendência da mortalidade por câncer de pulmão, traqueia e brônquios no Estado de Minas Gerais, de 1980 a 2010 e comparar as taxas específicas de mortalidade e o comportamento das séries temporais, segundo subgrupo etário e sexo, conforme as coortes de nascimentos. Trata-se de um estudo ecológico de série temporal com a utilização de dados secundários de óbitos por câncer de pulmão, traqueia e brônquios composta por indivíduos acima de 30 anos de idade. Foram utilizados dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi realizada a correção dos sub-registros através da redistribuição dos óbitos por causas mal definidas. Os dados foram avaliados levando-se em consideração o período e a coorte de nascidos vivos, através dos subgrupos etários agrupados de cinco em cinco anos. As taxas de mortalidade pelas causas selecionadas foram ajustadas pela faixa etária, conforme a técnica de padronização pelo método direto, utilizando como população padrão a de Minas Gerais, do ano de 2010. O efeito do período apontou uma tendência significantemente crescente de mortalidade no sexo feminino e uma estabilidade no sexo masculino. A análise de coorte e faixa etária foi realizada por meio do indicador taxa específica de mortalidade e da razão das taxas, mostrada por meio de gráficos de tendências e tabelas. O efeito da coorte mostrou convergência de taxas entre os dois sexos, com um aumento maior das taxas no sexo feminino. As taxas de mortalidade em ambos os sexos aumentaram com a idade, porém esse efeito foi maior no sexo feminino que no masculino. A avaliação das taxas específicas de mortalidade, segundo faixa etária, mostrou redução das taxas de mortalidade no sexo masculino entre 30 a 54 anos. Entre as mulheres, houve um aumento das taxas específicas em todas as faixas etárias acima dos 35 anos de idade. Os resultados sugerem que o impacto das mudanças de comportamento tenha sido “negativo” para o sexo feminino. Além disso, o fato de neste estudo terem sido realizadas análises por coorte possibilitou evidenciar com mais clareza as diferentes fases da epidemia do tabaco pelos quais passam homens e mulheres de Minas Gerais. A variação nas taxas de mortalidade entre os sexos pode estar contribuindo para a diminuição do diferencial entre os sexos no Estado. Ressalta-se a necessidade de ampliação das ações de controle do tabagismo, levando em consideração as diferenças de comportamento entre os sexos, a fim de permitir a diminuição da prevalência do câncer de pulmão, traqueia e brônquios. As diferenças de tendências entre os sexos despertam a necessidade de melhor compreender outras questões relacionadas ao gênero, que possam influenciar as taxas de mortalidade. / Analysis of mortality rates for cancer of the lung, trachea, and bronchi according to period and cohort effects is relevant due to changes in behavior related to smoking, whose prevalence has been changing over the years, by sex and age group. The aim of the study was to analyze trends in mortality from lung, tracheal, and bronchial cancer in the State of Minas Gerais, from 1980 to 2010, and compare the specific mortality rates and time series behavior, by age and gender subgroup, according to birth cohorts. This is an ecological study of time series using secondary data on deaths from cancer of the lung, trachea, and bronchi, comprised of individuals over 30 years of age. Data from the Mortality Information System and the Brazilian Institute of Geography and Statistics were used. Correction for underreporting was performed by redistributing deaths from poorly-defined causes. Data were evaluated by taking into account the period and the cohort, across age subgroups in five-year segments. Mortality rates for the selected causes were adjusted by age group, according to the direct method standardization technique, using the population of Minas Gerais, from the year 2010, as the standard. The period effect indicated a significantly increasing mortality trend in females and stability in males. The cohort and age group analysis was performed by means of the specific mortality rate indicator and the ratio of the rates, depicted via trend charts and tables. The cohort effect showed a convergence of rates between the two sexes, with a greater increase in the rates for females. Mortality rates for both sexes increased with age, but this effect was greater for females than for males. The evaluation of specific mortality rates, by age group, showed a reduction in mortality rates in males between 30 and 54 years. Among women, there was an increase in the specific rates for all age groups above 35 years. The results suggest that the impact of the changes in behavior has been "negative" for females. Moreover, the fact that cohort analyses were performed in this study made it possible to show more clearly the different stages of the tobacco epidemic that men and women of Minas Gerais undergo. The variation in mortality rates between the sexes may be contributing to the reduction of gender-related differences in this state. We emphasize the need for further actions to control smoking, taking into account the differences in behavior between the sexes, in order to reduce the prevalence of lung, tracheal, and bronchial cancer. The differences in trends between the sexes raise the need to better understand other gender-related issues that may influence mortality rates.

Esta dissertação descreve a aplicação do KIII, um modelo de rede neural biologicamente mais plausível, para a previsão de séries temporais econômicas. Os conjuntos K são modelos conexionistas baseados em populações de neurônios e foram usados em muitas aplicações de aprendizado de máquina, incluindo previsões de séries temporais. Nesta dissertação, este método foi aplicado ao IPCA, um índice de preços ao consumidor brasileiro pesquisado pelo IBGE em 13 regiões metropolitanas. Os valores abrangem o período de agosto de 1994 a junho de 2017. Os experimentos foram realizados utilizando quatro modelos não-paramétricos (KIII, kNN contínuo, RNAs clássicas e SVM) e seis métodos paramétricos: ARIMA, SARIMA, Médias Móveis, SES, Holt, Holt-Winters Aditivo e Holt-Winters Multiplicativo. A médida estatística RMSE foi utilizada para comparar o desempenho dos métodos. Os conjuntos KIII de Freeman funcionaram bem como um filtro, melhorando o desempenho do método, mas não foram um bom método de previsão, sendo superado, na maior parte dos experimentos, por outros métodos de previsão de séries temporais. Esta dissertação contribui com o uso de modelos não paramétricos para prever a inflação em um país em desenvolvimento. / This thesis describes the application of KIII, a biologically more plausible neural network model, for forecasting economic time series. K-sets are connectionist models based on neural populations and have been used in many machine learning applications, including time series prediction. In this thesis, this method was applied to IPCA, a Brazilian consumer price index surveyed by IBGE in 13 metropolitan areas. The values ranged from August 1994 to June 2017. Experiments were performed using four non-parametric models (KIII, continuous kNN, classical ANN, and SVM) and four parametric methods: ARIMA, SARIMA, Moving Average, SES, Holt, Additive HoltWinters, and Multiplicative HoltWinters. The statistical metric RMSE was used to compare methods performance. Freemans KIII sets worked well as filter, improving method performance, but it was not a good prediction method, and was overcome in most experiments by other time series prediction methods. This thesis contributes with the use of non-parametrics models for forecasting inflation in a developing country.

A modelagem da volatilidade desempenha um papel fundamental em Econometria. Nesta dissertação são estudados a generalização dos modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos conhecidos como GARCH e sua principal generalização multivariada, os modelos DCC-GARCH (Dynamic Condicional Correlation GARCH). Para os erros desses modelos são consideradas distribuições de probabilidade possivelmente assimétricas e leptocúrticas, sendo essas parametrizadas em função da assimetria e do peso nas caudas, necessitando assim de estimar esses parâmetros adicionais aos modelos. A estimação dos parâmetros dos modelos é feita sob a abordagem Bayesiana e devido às complexidades destes modelos, métodos computacionais baseados em simulações de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC) são utilizados. Para obter maior eficiência computacional os algoritmos de simulação da distribuição a posteriori dos parâmetros são implementados em linguagem de baixo nível. Por fim, a proposta de modelagem e estimação é exemplificada com dois conjuntos de dados reais / The modeling of volatility plays a fundamental role in Econometrics. In this dissertation are studied the generalization of known autoregressive conditionally heteroscedastic (GARCH) models and its main principal multivariate generalization, the DCCGARCH (Dynamic Conditional Correlation GARCH) models. For the errors of these models are considered distribution of probability possibility asymmetric and leptokurtic, these being parameterized as a function of asymmetry and the weight on the tails, thus requiring estimate the models additional parameters. The estimation of parameters is made under the Bayesian approach and due to the complexities of these models, methods computer-based simulations Monte Carlo Markov Chain (MCMC) are used. For more computational efficiency of simulation algorithms of posterior distribution of the parameters are implemented in low-level language. Finally, the proposed modeling and estimation is illustrated with two real data sets