El presente trabajo analiza la evolución de los requerimientos de capital a los bancos en la legislación bancaria nacional, su relación con la salvaguarda de los recursos del público confiados a la banca y los efectos de los nuevos estándares propuestos en los Acuerdos de Basilea con relación a esta materia. Primero describimos como se ha concebido la función del capital social de los bancos. La base de esta descripción es la Ley de Bancos 7159, de 1931, que además de asignar al capital las funciones tradicionales del derecho societario, le atribuía una función de garantía para los depositantes y terceros acreedores. El nuevo rol asignado al capital era reforzado porque este era empleado como un parámetro para determinar la cantidad de dinero u obligaciones que los bancos podían tomar de los depositantes y otros acreedores. Como consecuencia, los bancos debían incrementar su capital para crecer en sus negocios bajo el enfoque de que cuanto mayor era este, mayor era la garantía que ofrecía a sus depositantes y acreedores. Adicionalmente, la Ley fijaba una cantidad mínima de capital requerido para operar un banco. De este modo, se asignó al capital otras funciones adicionales, como servir de valla de acceso a la actividad para quienes deseaban ser accionistas de un banco, imponer un tamaño mínimo de empresa y determinar el monto de dinero que podía captar el banco. Sin embargo, como analizamos en este trabajo, la concepción inicial sobre el capital varió en el tiempo conforme la actividad bancaria creció e incrementó su participación en la vida económica de los países. La preocupación de los reguladores se acentuó en la necesidad de exigir, no solo capital, sino una mayor solvencia como mecanismo de protección a los depositantes y acreedores frente a los riesgos. En 1974, producto de las crisis bancarias en la década de los años 70 del siglo pasado, se creó el Comité Supervisión Bancaria de Basilea. Este organismo internacional propuso el establecimiento de mecanismos que exigían niveles mínimos de solvencia para reducir la desigualdad competitiva entre las instituciones financieras sujetas a regulaciones diferentes en cada país. El Comité de Basilea aprobó los Acuerdos de Basilea I, II y III desde 1988 hasta la fecha. Estos se enfocan en exigir mayor respaldo patrimonial a los bancos en función de la calidad de sus activos y los riesgos que afrontan. Para ello, se propone mejores sistemas de supervisión y regulación bancaria como mecanismos esenciales para mejorar la garantía o cobertura que deben ofrecer los bancos a sus depositantes y acreedores. La parte final de este trabajo se enfoca en analizar cómo la legislación peruana viene adoptando estos Acuerdos y las interrogantes que podrían presentarse por su incorporación en la regulación bancaria. / The present work aims to demonstrate the bank´s capital requirements evolution in our national banking regulations, its relation with public resources safeguard and the effects of the new Basel Agreements standards proposed in relation to this matter. First we analyze how the function of the social capital was conceived in banks. The basis of this analysis, is the Banking Law, number 7159, approved in 1931, which in addition to assign to the capital the traditional functions of the commercial society´s law, assigned to capital a guarantee function to depositors and creditors. This role was reinforced by using capital as a parameter to determine the amount of obligations or money that could be taken from depositors and other creditors. By associating the bank´s capital with the size of its operations, banks had to increase its capital, to be able to grow in businesses; under the focus that as bigger was the capital, bigger was the guaranty offered by the bank to its depositors and creditors. Additionally, when minimum amounts of capital to operate a bank were fixed by law, other additional functions were assigned to the capital, to act as barrier to possible shareholders accessing to the activity, impose a minimum size to the company, and to determine the amount of money that the bank was able to take from depositors. However, as is analyzed in this paper, this original conception varied along the time as banking activities grew and increased its participation in countries economic life. Regulator´s concern was accentuated in the need to demand not only more capital to the banks, but a greater solvency as mechanism to protect depositors and creditors against risks. Basel Committee on Banking Supervision was created on 1974 as a result of the banking crisis of the seventies in the last century. This international organism proposed the establishment of mechanisms to reduce inequalities in competition among financial entities subject to different regulations in each country, also required minimum solvency levels. Since 1988 up today, the Basel Committee approved the BASEL Agreements I, II and III. They focused in requiring more patrimonial support to the banks in relation to its assets quality and the risks that they face, proposing better supervisory systems and banking regulations as essential mechanisms to improve the guaranty or coverage that banks must offer to its depositor and creditors. The final part of this work focuses in analyze how the Peruvian legislation is adopting these agreements. Our work ends with the questions that may arise as a consequence of its incorporation in our banking regulations / Tesis

La presente investigación se centra en la creación de los flujos de atención para los productos Compra y venta de dólares y Depósito a plazo, que una entidad bancaria ofrece a un segmento de clientes llamados Clientes Especiales, a través de un canal remoto. Asimismo, se realizará el diagnóstico de los actuales procesos de atención y se comparará con los diseños propuestos, con el fin de calcular los impactos económicos y de eficiencia que se lograrán. El estudio se inicia con el desarrollo del marco teórico de distintas herramientas aplicables a proyectos enfocados en mejora de procesos, el cual servirá como fundamento para la explicación y el análisis que se realizará durante el diagnóstico y el diseño. La empresa en estudio es una entidad bancaria muy bien posicionada en el sector financiero que ofrece más de 80 productos y servicios a través de 6 canales de atención: Agencias, Agentes afiliado, Banca por internet, Banca móvil, Banca por teléfono y Cajeros automáticos, y separa a sus clientes en dos grandes grupos, Persona Jurídica y Persona Natural, siendo este último segmentado en cuatro grupos: Clientes Comunes, Clientes Especiales, Clientes Empresa Pequeña y Clientes de Negocio. Los criterios de segmentación se basan, principalmente, en el total de ingresos mensuales y tipo de renta que el cliente recibe, y su comportamiento en el sistema financiero. Para el análisis, diagnóstico y diseño de los flujos de atención de los productos en el canal remoto se hará uso de dos herramientas. Se utilizará Design Thinking para el diseño de los nuevos procesos de atención y Lean Service para el análisis y diagnóstico de los procesos actuales. A diferencia de una propuesta tradicional de mejora de procesos, Design Thinking utiliza como enfoque la satisfacción del cliente, brindándoles una mejor experiencia durante toda la vivencia de la compra del producto, desde el primer contacto con la empresa hasta la entrega del producto. Con respecto a la evaluación económica, considerando un periodo de 12 meses y un costo de oportunidad 19% (dato otorgado por el área de Finanzas), la inversión necesaria para implementar todas las iniciativas descritas en el informe es equivale a S/ 2, 409,837.00, los costos mensuales equivalen a S/ 810.00, el ahorro mensual es igual a S/ 379,975.38 y el ingresos adicional mensual generado resulta S/ 282,315.47. Como resultado, se obtiene un TIR igual a 25.68% (mayor al costo de oportunidad de la empresa: 19%) y un VAN equivalente a S/ 639,923.18 (mayor que 0). Por ello, se concluye que el proyecto es viable proyectando los gastos e ingresos a un periodo futuro de 1 año. / Tesis

La presente investigación tiene el objetivo de examinar el efecto de la competencia, abordada a través del poder de mercado, sobre la eficiencia de los bancos del sistema bancario peruano. Precisamente, se intenta corroborar la Hipótesis de Vida Tranquila. La cual indica que existe una relación negativa entre poder de mercado y eficiencia. Es decir, los bancos con mayor poder de mercado son menos eficientes. Para tal fin, se utiliza el Índice de Lerner como variable representativa del poder de mercado; y la eficiencia en costos y beneficios como medidas del nivel de eficiencia de 10 bancos peruanos desde el año 2002 hasta el 2016. Los resultados indican que no es posible corroborar la hipótesis para el sistema bancario peruano, ya que se encuentra una relación positiva entre poder de mercado y eficiencia. Adicionalmente, las estimaciones realizadas de los niveles de eficiencia en costos y beneficios para el sistema bancario peruano muestran que estos han sido, en promedio, más eficientes en costos que en beneficios durante el periodo estudiado / Tesis

La presente investigación busca analizar la proporción en que los cambios en el mercado afectan el retorno de los bancos peruanos los últimos años, con el objetivo de contribuir a la comprensión y establecimiento de nuevas estrategias que han permitido que los bancos peruanos logren altas tasas de rentabilidad, tomando en cuenta el panorama del mercado de capitales. Para ello, se propone una metodología de series de tiempo en su expresión clásica, y luego un sistema de ecuaciones simultáneas. En la primera parte, los resultados del CAPM se estiman considerando dos especificaciones econométricas, la de Sharpe-Lintner y la de Black; ambas por Mínimos Cuadrados Ordinarios, utilizando, por un lado, las series históricas de los precios de las acciones de los cuatro principales bancos peruanos, de los retornos de los bonos soberanos peruanos a 10 años y el índice General de la Bolsa de Valores de Lima; y, por otro lado, las series históricas de los bonos del tesoro americano a 10 años y los índices MSCI Global y MSCI Mercados Emergentes. En la segunda parte se aplica el sistema de ecuaciones simultáneas bajo el método de estimación SUR o regresiones aparentemente no relacionadas. En general, el presente estudio encuentra que los bancos peruanos tienen un beta menor a la unidad para los últimos 20 años, utilizando estimadores eficientes y consistentes con las series históricas disponibles para la aplicación del CAPM / Tesis

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2018. / Um banco brasileiro disponibilizou a abertura de conta bancária por meio de um aplicativo móvel, o que geralmente exige muito pouca informação do usuário. Essa falta de dados prejudica os atuais modelos preditivos aplicados na seleção de clientes para campanhas de marketing. Com o intuito de atenuar isso, este trabalho investiga o uso da Mineração de Dados a fim de criar um modelo preditivo capaz de identificar a renda desses clientes. Para tanto, como treinamento, usa os dados de um grupo de clientes, os quais, de forma semelhante, utilizam o aplicativo móvel do banco. Todavia, abriram suas contas indo às agências, local onde comprovaram suas rendas. Os dados utilizados incluem informações cadastrais, demográficas e características dos smartphones dos clientes. O processo CRISP-DM foi aplicado para comparar várias abordagens, tais como: Regressão Logística, Random Forest, Redes Neurais Artificiais, Gradient Boosting Machine e Hillclimbing Ensemble Selection with Bootstrap Sampling. Os resultados mostraram que o Gradient Boosting Machine obteve o melhor resultado com Acurácia de 92 % e F-Measure de 62 %. / Digital bank accounts require little information from customers to enable simple banking services, and the absence of income data hampers a focused targeting of customers for additional products/services. This study presents a comparison of predictive models to identify a customer’s income bracket, by mining digital account data. The information available to build the models includes customers’ registered data, demographics, house prices, and smartphone features. The models are applied to a set of customers with regular accounts, who have income data and features similar to those with digital accounts. The models’ performances are compared to the model currently in use in a private bank. Several approaches were used, in a CRISP-DM process: Logistic Regression, Random Forest, Artificial Neural Networks, Gradient Boosting Machine, and Hill-Climbing Ensemble with Bootstrap Sampling. Experimental results indicate the Gradient Boosting Machine model achieved the best results, with a 92% Accuracy and a 62% F-Measure.

La presente investigación, trata de probar empíricamente si, durante el período 1997-2004, los depositantes del sistema bancario peruano disciplinan a los bancos que asumen mayores riesgos a través del retiro de sus depósitos o la exigencia de tasas de interés más elevadas. Para este efecto se han estimado dos modelos econométricos de datos de panel, uno para los depósitos y otro para las tasas de interés, que incluyen un conjunto de variables fundamentales de los bancos que permiten a los depositantes evaluar el desempeño financiero de dichas instituciones. Asimismo, se trata de establecer la incidencia del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) sobre la disciplina de mercado en el sistema bancario estimando dos modelos, uno para los depósitos asegurados y el otro para los depósitos no asegurados por el FSD. / The present investigation, try to prove empiricisment, during the period of 1997-2004, if the depositors of the Peruvian banking system discipline banks that assume more risks through the retirement of their deposits or the demand higher interest rates. For this effect it has been estimated two econometric models of panel data, one for deposits and the other for the interest rates, that includes a group of fundamental variables of the banks which permit to the depositors to evaluate the financial perform to the institutions. Also, it seeks to establish the incidence of Deposit Insurance Fund (FSD) on market discipline in the banking system considering two models, one for deposit insurance and the other for deposits ensured by the FSD.

La presente investigación, trata de probar empíricamente si, durante el período 1997-2004, los depositantes del sistema bancario peruano disciplinan a los bancos que asumen mayores riesgos a través del retiro de sus depósitos o la exigencia de tasas de interés más elevadas. Para este efecto se han estimado dos modelos econométricos de datos de panel, uno para los depósitos y otro para las tasas de interés, que incluyen un conjunto de variables fundamentales de los bancos que permiten a los depositantes evaluar el desempeño financiero de dichas instituciones. Asimismo, se trata de establecer la incidencia del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) sobre la disciplina de mercado en el sistema bancario estimando dos modelos, uno para los depósitos asegurados y el otro para los depósitos no asegurados por el FSD. / The present investigation, try to prove empiricisment, during the period of 1997-2004, if the depositors of the Peruvian banking system discipline banks that assume more risks through the retirement of their deposits or the demand higher interest rates. For this effect it has been estimated two econometric models of panel data, one for deposits and the other for the interest rates, that includes a group of fundamental variables of the banks which permit to the depositors to evaluate the financial perform to the institutions. Also, it seeks to establish the incidence of Deposit Insurance Fund (FSD) on market discipline in the banking system considering two models, one for deposit insurance and the other for deposits ensured by the FSD. / Tesis

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-16T20:33:22Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2013-07-16T16:45:29Z : No. of bitstreams: 1 261964.pdf: 1944711 bytes, checksum: 94650010d0f81ab16fa0d88ad2f9aec7 (MD5)

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:27Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1995-11-27T00:00:00Z / Procede à mensuração e à interpretação do processo evolutivo da indústria bancária no Brasil, de maneira sistemática, sob uma perspectiva histórica e comparada. Mostra como o sistema financeiro, e em particular o segmento bancário, desenvolveram-se a partir de um modelo calcado na especialização e segmentação das instituições financeiras, determinado pelas reformas do biênio 1964-65; como e por que ocorreram desvios posteriores em relação a esse modelo; e identifica duas novas fases críticas - a desregulamentação ocorrida em 1988, face à criação do banco múltiplo e extinção da carta-patente, e a regulamentação baixada em 1994, que elevou as exigências para a abertura, funcionamento e expansão das atividades das instituições financeiras. Levanta um questionamento sobre a nova fase que advirá com o processo de globalização das economias e dos mercados.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. / Made available in DSpace on 2012-10-18T15:47:47Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-09T04:18:50Z : No. of bitstreams: 1 152344.pdf: 44709965 bytes, checksum: 90f99fac8c45244cca79cefc65fc2e6a (MD5) / Este estudo aborda as transformações no setor bancário, principalmente na mudança no modus operandi da oferta e entrega de produtos e serviços, isto é nas alterações de endereço de onde se faziam negócios e se perpetuavam as transaçoes com os seus consumidores. Trata-se de uma pesquisa sobre canais de distribuição ou marketing associada a um contexto histórico e estrutural. Enseja compreender as transformações no setor bancário varejista brasileiro por intermédio de uma abordagem qualitativa, que proporcione reflexões para se reinventar e repensar distribuição em um espaço de fluxo e de tempo intemporal. Para estudar a evolução dos canais físicos (marketplace) aos canais virtuais (marketspace) de distribuição foi feito uma revisão da literatura relacionada a estratégia empresarial, marketing de relacionamento e consultados os trabalhos de organizações especialistas em bancos no Brasil e no mundo, bem como foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com especialistas de duas grandes instituições bancárias de varejo nacional. Ao final do trabalho desafios para bancos de varejo são pontuados e uma linha de ação é sugerida.