Resumo: O objetivo deste trabalho foi estudar a distribuição espacial e desenvolver um plano de amostragem seqüencial para os ácaros Calacarus heveae Feres e Tenuipalpus heveae Baker, na cultura da seringueira. Para isso, a área experimental, com 1000 plantas do clone RRIM 600, foi dividida em 100 parcelas de dez plantas cada uma. As amostragens foram realizadas de dezembro de 2007 a junho de 2008 em intervalos de aproximadamente dez dias. Em cada data foram amostradas duas plantas por parcela, coletando-se de cada uma, uma extremidade de ramo com aproximadamente 30 cm de comprimento. No laboratório, os ácaros foram avaliados com o uso de lupa de bolso de 20X de aumento, em seis folíolos por parcela, sendo três de cada ramo. A contagem de C. heveae foi realizada em duas áreas de 1 cm2 na página superior dos folíolos. Para T. heveae a contagem foi realizada em duas áreas de 1 cm2 na página inferior dos folíolos, sendo uma sobre a nervura principal e outra sobre a nervura lateral. Para medir a distribuição espacial foram calculados os índices de dispersão: razão variância média (I), índice de Morisita ( d I ), coeficiente de Green (Cx) e expoente k da distribuição Binomial Negativa. O plano de amostragem seqüencial foi desenvolvido de acordo com o Teste Seqüencial da Razão de Verossimilhança (TSRV). Foi pré-estabelecido o valor de 0,10 para e que representam o Erro Tipo I e Erro Tipo II, respectivamente. O nível de controle adotado foi de 17% de infestação para C. heveae e 39% de infestação para T. heveae. Foi determinada a Curva Característica de Operação [CO(p)] e a Curva do Tamanho Máximo Esperado de Amostra [Ep(n)]. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que C. heveae e T. heveae apresentam distribuição agregada na cultura da seringueira, se ajustando ao modelo de distribuição Binomial Negativa. No plano de amostragem seqüencial de C. heveae foram... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The objective of this work was to study the spatial distribution and developing a sequential sampling plan for the mites Calacarus heveae Feres and Tenuipalpus heveae Baker on rubber tree crop. For this reason, the experimental area, with 1000 plants of RRIM 600 clone, was divided into 100 plots of ten plants each. Samples were taken from December 2007 to June of 2008 at intervals of about ten days. On each date were sampled two plants per plot, capturing of each, one end of class with about 30 cm in length. In the laboratory, the mites were evaluated using a magnifying glass, pocket of 20X to increase in six leaves per plot, three of each branch. The counting of C. heveae was conducted in two areas of 1 cm2 in the upper leaflets. For T. heveae the counting was done in two areas of 1 cm2 in the lower leaflets, one on the main vein and one vein on the side. To measure the spatial distribution were calculated rates of dispersal: variance/mean relationship (I), index of Morisita (I ), coefficient of Green (Cx) and k exponent of negative binomial distribution. The sequential sampling plan was developed in accordance with the Sequential Test of the Likelihood Ratio (TSRV). First was pre-established value of 0.10 for and representing the Error Type I and Type II error, respectively. The level of control adopted was 17% of infestation for C. heveae and 39% of infestation for T. heveae. It was determined the Operation Characteristic Curves [CO(p)] and Curve of the High Expected Sample Size [Ep(n)]. These results and as the indices of distribution used was found that C. heveae and T. heveae present distribution of rubber tree crop in the aggregate, is adjusting to the Negative Binomial distribution model. For the sequential sampling plan of C. heveae were obtained two lines: an upper (S1 = 17,0106 + 2,0949 N), from which control is recommended, and another lower (S0 = -17,0106 + 2,0949 N), until... (Complete abstract click electronic access below) / Orientador: Marineide Rosa Vieira / Coorientador: Jose Carlos Barbosa / Banca: Geraldo Papa / Banca: Carlos Amadeu Leite de Oliveira / Mestre

Submitted by Bruna Rodrigues (bruna92rodrigues@yahoo.com.br) on 2017-09-27T14:34:29Z No. of bitstreams: 1 DissKFAG.pdf: 21371434 bytes, checksum: e9355d67b5b05eda13ae02e3ae7d0fdf (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (bco.producao.intelectual@gmail.com) on 2018-01-30T19:20:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissKFAG.pdf: 21371434 bytes, checksum: e9355d67b5b05eda13ae02e3ae7d0fdf (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (bco.producao.intelectual@gmail.com) on 2018-01-30T19:20:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissKFAG.pdf: 21371434 bytes, checksum: e9355d67b5b05eda13ae02e3ae7d0fdf (MD5) / Made available in DSpace on 2018-01-30T19:26:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissKFAG.pdf: 21371434 bytes, checksum: e9355d67b5b05eda13ae02e3ae7d0fdf (MD5) Previous issue date: 2017-07-18 / Não recebi financiamento / In the last decades volatility has become a very important concept in the financial area, being used to measure the risk of financial instruments. In this work, the focus of study is the modeling of volatility, that refers to the variability of returns, which is a characteristic present in the financial time series. As a fundamental modeling tool, we used the GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) model, which uses conditional heteroscedasticity as a measure of volatility. Two main characteristics will be considered to be modeled with the purpose of a better adjustment and prediction of the volatility, these are: heavy tails and an asymmetry present in the unconditional distribution of the return series. The estimation of the parameters of the proposed models is done by means of the Bayesian approach with an MCMC (Markov Chain Monte Carlo) methodology , specifically the Metropolis-Hastings algorithm. / Nas últimas décadas a volatilidade transformou-se num conceito muito importante na área financeira, sendo utilizada para mensurar o risco de instrumentos financeiros. Neste trabalho, o foco de estudo é a modelagem da volatilidade, que faz referência à variabilidade dos retornos, sendo esta uma característica presente nas séries temporais financeiras. Como ferramenta fundamental da modelação usaremos o modelo GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity), que usa a heterocedasticidade condicional como uma medida da volatilidade. Considerar-se-ão duas características principais a ser modeladas com o propósito de obter um melhor ajuste e previsão da volatilidade, estas são: a assimetria e as caudas pesadas presentes na distribuição incondicional da série dos retornos. A estimação dos parâmetros dos modelos propostos será feita utilizando a abordagem Bayesiana com a metodologia MCMC (Markov Chain Monte Carlo) especificamente o algoritmo de Metropolis-Hastings.

Submitted by Izabel Franco (izabel-franco@ufscar.br) on 2016-10-26T17:09:15Z No. of bitstreams: 1 TeseSCF.pdf: 10747360 bytes, checksum: 8a9b640ece219d76af8f66468c70af0a (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-11-08T18:25:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseSCF.pdf: 10747360 bytes, checksum: 8a9b640ece219d76af8f66468c70af0a (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-11-08T18:25:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseSCF.pdf: 10747360 bytes, checksum: 8a9b640ece219d76af8f66468c70af0a (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-08T18:25:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseSCF.pdf: 10747360 bytes, checksum: 8a9b640ece219d76af8f66468c70af0a (MD5) Previous issue date: 2016-06-22 / Não recebi financiamento / This work deals with the analysis of queueing systems for Call Centers regarding the possibility of the customer abandon the system before being served, due to his/her impatience. The Call Centers are service organizations that predominantly serve customers by phone calls and are considered a particular kind of Contact Centers that serve their costumers through phone, fax, e-mail, chat, mobile devices and other communication channels. From a business point of view, the main concern on the management of the Call Center is the offer quality service with minimum cost. The perception of the quality of services offered is expressed, by customer, for example, through the abandonment of queue, which is considered one of the most important operational measures to evaluate the performance of a Call Center. This work aims to present and apply analytical queueing models with abandonment, represented by generic probability distributions (particularly mixed distributions), as an effective analysis approach to represent the problem of congestion in Call Center systems and support decisions of dimensioning and operations on these systems. Two studies were conducted with Call Center extracted data of a company located in the countryside of São Paulo State, Brazil and another located overseas, in Israel. The parameters (e.g, arrival rate, service rate, abandonment rate) and some measures of performance (e.g, average waiting time, waiting probability, abandonment probability and traffic intensity) were established based on these data. These sampling measures were equated with the same measures achieved by the analytical queueing models M/M/c+G, M/Gc/1+G and M/G/c+G considered in this research, using the parameters obtained empirically and mixed, Exponential, Fatigue Life, Normal and Lognormal distributions to represent the abandonment (patience) of users. It was observed that in some cases, depending on the considered performance measure, the queueing models with mixed distributions for the abandonment have better results (minor deviations, compared to the real data) than their corresponding with nonmixed distributions. It was observed, also, that independently of the analyzed performance measures, the Call Centers may be represented by a analytical queueing model with a mixed distribution for abandonment times, which behaves better than the others. There were no evidences that the mixed distributions to represent the abandonment times were the best in all analyzed performance measures, but they were always competitive. It was used, also, an experimental model of discrete simulation that properly represents the Call Center in order to check the results of the analytical models and explore alternative scenarios. The same scenarios were considered with the theoretical model and the performance measures achieved by the simulation and by the theoretical models were compared, showing the potential of the use of the approaches based on analytical models with abandonment for the Call Centers analysis. / Este trabalho trata da análise de sistemas de filas para Call Center considerando a possibilidade do cliente abandonar o sistema antes de ser servido, devido a sua impaciência. Os Call Centers são organizações de serviço que predominantemente servem os clientes via chamada telefônica e são considerados um tipo particular dos Centros de Contato, que atendem seus clientes por meio de telefone, fax, e-mail, chat, dispositivos móveis e outros canais de comunicação. Do ponto de vista dos negócios, a principal preocupação na gestão de um Call Center é oferecer serviço de qualidade com mínimo custo. A percepção da qualidade dos serviços oferecidos é manifestada, pelo cliente, por exemplo, por meio do abandono da fila de espera, que é considerado uma das medidas operacionais mais importantes para avaliar o desempenho de um Call Center. O objetivo deste trabalho é apresentar e aplicar modelos analíticos de filas com abandono, representado por distribuições genéricas (particularmente distribuições mistas), como uma abordagem de análise efetiva para representar o problema de congestão em sistemas de Call Centers e apoiar decisões de dimensionamento e operação nesses sistemas. Dois estudos foram conduzidos com dados extraídos do Call Center de uma empresa localizada no interior do Estado de São Paulo e de outro localizado no exterior, em Israel. Os parâmetros (por exemplo, taxa de chegada, taxa de serviço e taxa de abandono) e algumas medidas de desempenho (por exemplo, tempo médio de espera, probabilidade de esperar, probabilidade de abandonar e intensidade de tráfego) são determinadas com esses dados. Essas medidas amostrais são comparadas com as mesmas medidas obtidas por meio dos modelos analíticos de fila M/M/c+G, M/Gc/1+G e M/G/c+G considerados nesse estudo, que utilizam os parâmetros obtidos empiricamente e as distribuições mistas, Exponencial, Fatigue Life, Normal e Lognormal para representar o abandono (paciência) dos usuários. Observou-se como resultado, que em alguns casos, dependendo da medida de desempenho considerada, os modelos de fila com distribuição mista para o abandono têm apresentado resultados melhores (desvios menores em relação aos dados reais) que os seus correspondentes com distribuições não mistas. Observou-se, também, que independentemente das medidas de desempenho analisadas, os Call Centers podem ser representados por um modelo analítico de fila com uma distribuição mista para os tempos de abandono, que se comporta melhor do que os outros. Não houve evidências que as distribuições mistas para representar os tempos de abandono foram as melhores em todas as medidas de desempenho analisadas, mas foram sempre competitivas. Utilizou-se, também, um modelo experimental de simulação discreta, que representa apropriadamente o Call Center, para verificar os resultados dos modelos analíticos e explorar cenários alternativos. Os mesmos cenários foram considerados com o modelo teórico e as medidas de desempenho obtidas pela simulação e pelo modelo teórico foram comparadas, mostrando o potencial do uso de abordagens baseadas em modelos analíticos com abandono para análise de Call Centers.

Submitted by Alison Vanceto (alison-vanceto@hotmail.com) on 2017-01-16T12:38:12Z No. of bitstreams: 1 TeseDAZ.pdf: 20535130 bytes, checksum: 82585444ba6f0568a20adac88fdfc626 (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2017-01-17T11:47:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseDAZ.pdf: 20535130 bytes, checksum: 82585444ba6f0568a20adac88fdfc626 (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2017-01-17T11:47:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseDAZ.pdf: 20535130 bytes, checksum: 82585444ba6f0568a20adac88fdfc626 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-01-17T11:47:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseDAZ.pdf: 20535130 bytes, checksum: 82585444ba6f0568a20adac88fdfc626 (MD5) Previous issue date: 2016-12-14 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / We propose Bayesian methods for selecting and estimating di erent types of mixture models which are widely used in Genetics and Molecular Biology. We speci cally propose data-driven selection and estimation methods for a generalized mixture model, which accommodates the usual (independent) and the rst-order (dependent) models in one framework, and QTL (quantitative trait locus) mapping models for independent and pedigree data. For clustering genes through a mixture model, we propose three nonparametric Bayesian methods: a marginal nested Dirichlet process (NDP), which is able to cluster distributions and, a predictive recursion clustering scheme (PRC) and a subset nonparametric Bayesian (SNOB) clustering algorithm for clustering big data. We analyze and compare the performance of the proposed methods and traditional procedures of selection, estimation and clustering in simulated and real data sets. The proposed methods are more exible, improve the convergence of the algorithms and provide more accurate estimates in many situations. In addition, we propose methods for predicting nonobservable QTLs genotypes and missing parents and improve the Mendelian probability of inheritance of nonfounder genotype using conditional independence structures. We also suggest applying diagnostic measures to check the goodness of t of QTL mapping models. / N os propomos métodos Bayesianos para selecionar e estimar diferentes tipos de modelos de mistura que são amplamente utilizados em Genética e Biologia Molecular. Especificamente, propomos métodos direcionados pelos dados para selecionar e estimar um modelo de mistura generalizado, que descreve o modelo de mistura usual (independente) e o de primeira ordem numa mesma estrutura, e modelos de mapeamento de QTL com dados independentes e familiares. Para agrupar genes através de modelos de mistura, nós propomos três métodos Bayesianos não-paramétricos: o processo de Dirichlet aninhado que possibilita agrupamento de distribuições e, um algoritmo preditivo recursivo e outro Bayesiano nãoparamétrico exato para agrupar dados de alta dimensão. Analisamos e comparamos o desempenho dos métodos propostos e dos procedimentos tradicionais de seleção e estimação de modelos e agrupamento de dados em conjuntos de dados simulados e reais. Os métodos propostos são mais extáveis, aprimoram a convergência dos algoritmos e apresentam estimativas mais precisas em muitas situações. Além disso, nós propomos procedimentos para predizer o genótipo não observável dos QTLs e de pais faltantes e melhorar a probabilidade Mendeliana de herança genética do genótipo dos descendentes através da estrutura de independência condicional entre os indivíduos. Também sugerimos aplicar medidas de diagnóstico para verificar a qualidade do ajuste dos modelos de mapeamento de QTLs.

Made available in DSpace on 2014-10-09T12:36:43Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / Made available in DSpace on 2014-10-09T13:59:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 04227.pdf: 2788884 bytes, checksum: 6ec206a76d3d65dff926c39d252535e5 (MD5) / Tese (Doutoramento) / IPEN/T / Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN/CNEN-SP

Made available in DSpace on 2014-10-09T12:42:07Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / Made available in DSpace on 2014-10-09T14:04:44Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / Dissertação (Mestrado) / IPEN/D / Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP

Made available in DSpace on 2014-10-09T12:51:51Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / Made available in DSpace on 2014-10-09T14:06:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / Tese (Doutoramento) / IPEN/T / Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN/CNEN-SP

Submitted by Claudinei Pracidelli (cpracide@ipen.br) on 2016-06-22T11:34:19Z No. of bitstreams: 0 / Made available in DSpace on 2016-06-22T11:34:19Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) / IPEN/T / Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN-CNEN/SP

Os métodos computacionais da química quântica foram empregados para estudar as estruturas moleculares e as energias de interação de cátions e ânions que são componentes de alguns líquidos iônicos funcionalizados, derivados do imidazólio. O estudo teve como objetivo comparar e relacionar os efeitos da presença de funcionalização nos substituintes das posições 1 e 3 do cátion imidazólio, nas propriedades desses líquidos iônicos. Essa funcionalização pode ocorrer pela presença de insaturações, grupos aromáticos, éteres, álcoois, tióis, aminas, nitrilas entre outros grupos nas cadeias dos substituintes. Nesta tese são reportados os estudos dos complexos formados por ânions tetrafluorborato e cátions imidazólio substituídos por grupos metila, etila, propila, butila, isobutila, vinila, propargila, alila, crotila e metalila, observando assim o efeito da presença de substituintes contendo cadeias insaturadas em comparação com os de cadeias saturadas nas estruturas, distribuições de carga, energias de interação e propriedades físico-químicas desses sistemas. Nesses sistemas foram observados intensos efeitos de polarização e transferência de carga ânion-cátion. Foram encontradas diversas relações entre volumes iônicos, energias de interação dos íons e as propriedades de transporte dos respectivos líquidos iônicos. / The methods of computational quantum chemistry have been used to study the molecular structures and the interaction energies of cations and anions which are components of some functionalized ionic liquids derived from imidazolium. The objective of this study is comparing and relating the effects of the presence of functionalization of the side chains of the imidazolium with the properties of these ionic liquids. This functionalization can occur by the presence of unsaturated side chains, aromatic groups, ether, alcohols, thiols, amines, nitriles among other groups in the side chains. In this thesis are reported the studies of the complexes formed of tetrafluorborate anions and imidazolium cations with side chains methyl, ethyl, propyl, butyl, isobutyl, vinyl, propargyl, allyl, crotyl and methallyl, thus observing the effects of the presence of unsaturated side chains compared to saturated ones on the structures, charge distributions, interaction energies and physicochemical properties of these systems. It was observed in these systems strong effects of polarization and anion-cation charge transfer. It was found several relations between ionic volumes, interation energies of the ions and the transport properties of the respective ionic liquids.

Liu (1996) discussed a class of robust normal/independent distributions which contains a group of thick-tailed cases. In this article, we develop a skewed version of these distributions in the multivariate setting, and we call them multivariate skew normal/independent distributions. We derive several useful properties for them. The main virtue of the members of this family is that they are easy to simulate and lend themselves to an EM-type algorithm for maximum likelihood estimation. For two multivariate models of practical interest, the EM-type algorithm has been discussed with emphasis on the skew-t, the skew-slash, and the contaminated skew-normal distributions. Results obtained from simulated and two real data sets are also reported. / Liu (1996) discute una clase de distribuciones robustas a las que apela como normal/independiente, y que contiene un grupo de distribuciones de colas pesadas. En este artículo desarrollamos una versión asimétrica de tales distribuciones en un escenario multivariado, a las que llamaremos distruciones normales asimétricas independientes multivariadas. Para tales distribuciones derivamos algunas propiedades. La principal virtud de los miembros de esta familia es que son fáciles de simular y se prestan a un algoritmo de tipo EM para realizar estimaciones de máxima verosimilitud de sus parámetros. Para dos modelos multivariados de interés práctico se discute el algoritmo EM con énfasis en las distribuciones t-asimétrica, slash asimétrica y normal asimétrica contaminada. Los resultados obtenidos a partir de simulaciones y de dos conjuntos de datos reales son reportados.