A obsolescência de estoques é um evento recorrente nas organizações, demandando o uso de métodos que identifiquem o inventário excessivo antes dele tornar-se obsoleto. Este artigo propõe um método para classificação, projeção e controle da obsolescência de inventários ao longo do tempo, com o objetivo de reduzir o risco de obsolescência ou deterioração futura. A abordagem proposta possui cinco passos, sendo os quatro primeiros dedicados a identificação dos fatores que contribuem para a obsolescência e/ou deterioração do Inventário, a classificação do estoque em categorias e faixas de idade através da análise discriminante, a seleção de variáveis em contexto de PLS, a modelagem de regressão para projeção da idade do inventário ao longo do tempo e a definição de diretrizes para redução do risco de obsolescência. O quinto passo do método utiliza o conceito do ciclo PDCA buscando a melhoria contínua do processo e dos resultados. Na aplicação em dois estudos de caso em indústrias de bens de consumo, o método previu adequadamente o montante do inventário por faixa de idade e o risco de obsolescência ou deterioração do inventário em um horizonte de seis meses. / Inventory obsolescence is a prominent phenomenon in organizations, requiring the use of methods that identify excessive inventory before it becomes obsolete. This paper proposes a method to classify, forecast and control the obsolescence of inventories over time in order to reduce the risk of future obsolescence or deterioration. The proposed approach has five steps, the first four of which are dedicated to identifying the factors that contribute to the obsolescence and/or deterioration of the Inventory, the classification of the inventory into categories and age ranges through discriminant analysis, the selection of variables in the context of PLS, regression modeling to forecast the age of inventory over time and the definition of guidelines for reducing the risk of obsolescence. The fifth step of the method uses the concept of the PDCA cycle seeking for the continuous improvement of process and results. In the application in two case studies in consumer goods industries, the method predicted the amount of inventory by age range and the risk of obsolescence or deterioration of the inventory over a six-month horizon.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A Psicomotricidade, no seu âmbito terapêutico, considera como regressão uma vivência simbólica vivida pelo indivíduo ao longo da terapia psicomotora. Tal vivência seria um retorno simbólico à época em que o paciente ainda era um bebê e estabelecia uma comunicação com a mãe por meio de um diálogo-tônico. A presente tese tem como objetivo desenvolver o tema da regressão a partir de uma nova perspectiva: a da experiência psicossomática desenvolvida pelo psicanalista inglês Donald Winnicott. Com esta finalidade, apresentamos, inicialmente, um histórico da Psicomotricidade e pontuamos a mudança paradigmática ocorrida em seu interior. Em seguida, abordamos a teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott e o uso inovador da regressão no seu trabalho clínico. Desenvolvemos, então, uma perspectiva diferenciada do movimento do bebê como um gesto espontâneo, de tal modo que ficasse fundamentada a ideia de que o diálogo-tônico poderia ser repensado na Psicomotricidade como uma experiência psicossomática. A partir dessa compreensão por nós formulada, balizamos a ideia de que a regressão na Psicomotricidade é uma experiência psicossomática. Por último, apresentamos a metodologia da Terapia Psicomotora de Base Winnicottiana por nós desenvolvida e afirmamos a possibilidade da regressão à não-integração como uma experiência psicossomática prazerosa e integradora. / Psychomotricity, viewed as a formal therapy, considers regression as the symbolic experience someone experiments along a psychomotricity therapy. Such experience would be like a symbolic return to the time when the patient was still a baby, a time when he/she should communicate with his/her mother throughout the so called tonic dialogue. This thesis has the purpose of developing the theme of regression from a new perspective. That is the psychosomatic experience that was presented and enlarged by the British psychoanalyst Donald Winnicott. We initially present some of the Psychomotricity history. We also punctuate the changes that have happened inside this science. After that, we mention Winnicotts emotional development theory and the new perspective of regression we find in Winnicotts clinical work. Then we develop a different perspective that shows the babys movement as a spontaneous gesture. By doing so we are able to confirm the idea that regression in Psychomotricity is a psychosomatic experience. Finally, we present a methodology that we call the Psycomotricity Therapy of Winnicottian Basis. We created such a therapy to confirm the possibility of regression to non-integration viewed as a psychosomatic experience that is at a time pleasant and integral.

Um dos temas mais estudados na área de finanças, em especial na análise de créditos, são os modelos que buscam prever a capacidade das empresas em se manterem solventes. Via de regra, tais estudos buscam, dentre vários indicadores, aqueles que se mostram mais apropriados para realizar tal predição. Nesse trabalho propõe-se um outro olhar sobre os modelos de previsão. Partindo de modelos já consagrados na literatura, escolheram-se os indicadores contábeis mais utilizados, que foram comparados, através da Análise Discriminante e da Regressão Logística, com os indicadores oriundos do Modelo Dinâmico. O objetivo do estudo foi verificar se os indicadores do Modelo Dinâmico oferecem melhores resultados que os indicadores tradicionais. O trabalho se baseia numa amostra com 48 empresas, composta de 24 insolventes e as outras 24 ditas como saudáveis, tratadas como pares das insolventes, escolhidas dentro do mesmo setor econômico de cada uma das insolventes. Além disso, foi incluída no estudo a classificação de empresas de Fleuriet como variável qualitativa. Os resultados obtidos não apresentam evidências sobre a superioridade de um ou outro conjunto de indicadores, mas, os melhores resultados alcançados derivam da inclusão da classificação de empresas de Fleuriet, seja através da Análise Discriminante, seja através da Regressão Logística, conseguindo no melhor dos resultados, um percentual de acerto total de 83,3%. A análise minuciosa dos erros de classificação ensejou uma proposta de reordenação dos tipos de situação de liquidez originalmente propostos por Fleuriet. / One of the most studied topics in finance, particularly in credit analysis, are the models that seek to predict the ability of firms to remain solvent. Usually, such studies among various indicators, seek those who are most appropriate to perform such a prediction. In this work we propose a different view of the forecast models. Starting from models already established in the literature, were chosen the most used financial indicators, which were compared by discriminant analysis and logistic regression, with indicators derived from the Dynamic Model. The aim of the study was to determine whether the indicators of Dynamic Model offer better results than the traditional indicators. The work is based on a sample of 48 companies, consisting of 24 insolvent 24 and the other said to be healthy treated as pairs of insolvent chosen within the same economic sector of each insolvent. Furthermore, it was included in the study the classification of companies as Fleuriet qualitative variable. The results show no evidence of the superiority of one or another set of indicators, but the best results achieved derive from the inclusion of classification Fleuriet companies, either through discriminant analysis, logistic regression is through, achieving the best results a percentage of the total adjustment of 83.3 %. A thorough analysis of the classification errors gave rise a proposed reorganization of the types of liquidity situation originally proposed by Fleuriet.

Made available in DSpace on 2015-12-10T14:23:14Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2015-02-27. Added 1 bitstream(s) on 2015-12-10T14:29:31Z : No. of bitstreams: 1 000850563.pdf: 6553807 bytes, checksum: b20c25ecb294dbf65e24ae1d99837031 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Georges Matheron, baseado na teoria das variáveis regionalizadas, sua criação, desenvolveu a Geoestatística, inicialmente aplicada em mineração, mas que atualmente é de larga aplicação em várias áreas do conhecimento cujos problemas possuem forte ligação espacial. Segundo essa metodologia, o método estimador mais usual é a Krigagem Ordinária, que leva em consideração a estrutura de variâncias e covariâncias entre as amostras que, neste caso, dependem da localização geográfica dos postos amostrados. Para utilização essa técnica, parte-se da pressuposição que a função aleatória Z(x), que descreve o fenômeno estudado, apresente estacionariedade de segunda ordem ou satisfaça a hipótese intrínseca. Isto implica, em ambos os casos, que E [Z(x)] = m, sendo m desconhecido, mas constante. Se, porventura, esta condição não for satisfeita e se a função aleatória Z (x) puder ser escrita como a seguinte soma Z (x) = m(x) + Y(x), onde m(x) é o valor da esperança de Z(x) e pode ser escrita como um polinômio de grau baixo e Y(x) constituir a parte aleatória, deve-se usar a metodologia da Krigagem Universal, da qual a Krigagem Ordinária é um caso particular. No entanto, a Krisagem Universal possui uma dificuldade metodológica que é a de se supor conhecido o semivariograma dos Resíduos. Uma das maneiras de contornar este problema é utilizar a Krisagem dos Resíduos ou Krigagem Residual. O objetivo desta dissertação é apresentar, embora de maneira não rigorosa, o formalismo matemático que embasa a teoria da Krigagem, os problemas relativos a Krigagem Residual e as críticas que são feitas a este método. Por fim, serão exibidos dois exemplos retirados da literatura, cujo fenômeno em estudo não cumpre e as condições exigidas para a Krigagem Ordinária e nos quais, portanto, deve-se aplicar a Krigagem Universal que, nestes casos, será feita através da Krigagem dos Resíduos

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Since the origins of modern finance theory, interdependence is an issue between assets as the search for diversification ends with a better portfolio. Many studies and many approaches have been given to answer to the questions of correlation, covariance and interdependence but the subprime crises and the almost meltdown of financial markets throughout the globe, proved that portfolios were not efficiently diversified. The concept of diversification and the risk measures did not prevent from hundreds of companies worldwide to go belly up. This work aims to give another approach to interdependence, the quantile regression, including a volatility measure of the American Market regressed with other international major players grouped by their geographic region. This work stars in 2000 and ends in 2012, collecting data through four major events: the Nasdaq burst, the 9/11, the Subprime and the European crises. Our findings are: countries geographically close to the US have display higher levels of interdependence; European countries are in majority also highly integrated with the US; and lastly but more importantly, integration is increasing. / Desde as origens das teorias em finanças se estuda a interdependência entre os ativos em busca dos benefícios de uma diversificação eficiente. Inúmeros estudos foram realizados e várias abordagens foram dadas ao problema da correlação, covariância e interdependência, mas a crise do Subprime e o consequente quase colapso dos mercados mundiais, provaram que os métodos utilizados até então não se mostraram eficientes, pois não foram capazes de evitar a evaporação de centenas de instituições financeiras, de diferentes mercados e extrema perda de valor de ativos dos mais diversificados portfólios e carteiras com diversos níveis de risco. Esse trabalho visa dar um novo enfoque ao estudo da interdependência, o da regressão quantílica com um componente de volatilidade do mercado americano regredido contra os retornos dos principais mercados mundiais, divididos por região geográfica, relacionados com o mercado americano através de seu principal índice, o S&P500, desde os anos de 2000 até 2012. Ao final, constata-se que os países geograficamente mais próximos dos Estados Unidos sofrem com maior integração, bem como a maioria e dos países do continente europeu, e principalmente que as integrações vem aumentando entre grande parte dos países estudados e o principal mercado mundial.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:26:07Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2004-02-18Bitstream added on 2014-06-13T20:14:40Z : No. of bitstreams: 1 pimentel_ecg_me_jabo_prot.pdf: 1045293 bytes, checksum: 7125db7c779353ee29e1494c9a78d178 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O problema da multicolinearidade em análises de regressão foi abordado. A técnica da regressão de cumeeira foi empregada na estimação de parâmetros de efeitos genéticos sobre o desempenho de animais cruzados, por meio de dois modelos: um contendo apenas efeitos de ação aditiva e dominância (AD); e outro incluindo, além desses, efeitos de epistasia e complementariedade (ADEC). Um programa foi desenvolvido, em linguagem Fortran 90, para implementação de cinco versões da regressão de cumeeira: o método proposto originalmente; o implementado pelo SAS; e três formas de ponderação do coeficiente ë. Três critérios matemáticos para escolha de ë foram testados: a soma e a média harmônica dos valores absolutos da estatística t de Student, e o valor de ë a partir do qual os valores dos fatores de inflação de variância passavam a ser todos menores que trezentos. As comparações entre os cinco métodos e os três critérios foram feitas, usando-se o modelo ADEC, pelo exame de superfícies de predição obtidas a partir dos coeficientes estimados. Superfícies de predição também foram usadas para comparação entre os dois modelos, para cada método. Com o conjunto de dados utilizado, superfícies de predição biologicamente coerentes puderam ser obtidas em todos os métodos de implementação, usando-se o critério com base nos valores de FIV para determinação de ë. Recomenda-se que um critério matemático seja usado como ferramenta auxiliar para escolha de ë, não dispensando o exame dos sinais e valores das estimativas e um bom conhecimento do fenômeno em estudo. A inclusão de parâmetros para efeitos de epistasia e complementariedade em modelos de avaliação de efeitos genéticos em animais cruzados pôde representar um ganho tanto em termos de ajuste do modelo quanto de capacidade de predição de desempenho de genótipos não testados. / The problem of multicollinearity in regression analysis was studied. Ridge regression techniques were used to estimate genetic parameters affecting performance of crossbred animals, using two models: the additive-dominance model; and an alternative model including additive, dominance, complementarity and epistatic effects. A software was developed, in Fortran 90, to perform five variant types of ridge regression: the originally proposed method; the one implemented by SAS; and three forms of weighting the ridge coefficient ë. Three mathematical criteria were tested with the aim of choosing a value for the ë coefficient: the sum and the harmonic mean of absolute Student t-values, and the value of ë from which all variance inflation factors (VIFs) became lower than 300. Prediction surfaces, obtained from estimated coefficients, were used to compare the five methods and three criteria, using the alternative model. Prediction surfaces were also used to compare the two models, for each method. In this study (and this particular data structure), prediction surfaces showed quite acceptable biological interpretation, for all five methods, when criterion based on VIF values was used to choose the ë coefficient. A mathematical criterion to choose ë is recommended as an indicator tool, without excluding an exam of signs and values of estimated coefficients, and a good understanding of the phenomenon under study. Inclusion of complementarity and epistatic effects, in models for genetic effects evaluation in crossbred animals, represented a better fit of the model, and an improvement in its ability to predict performance of untested genotypes.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:04:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 4475.pdf: 1244079 bytes, checksum: 3217620ac6ab16457a5ab67a737b433c (MD5) Previous issue date: 2012-05-18 / Financiadora de Estudos e Projetos / In this thesis, a class of correlated binomial regression models is proposed. The model is based on the generalized binomial distribution proposed by Luceño (1995) and Luceño & Ceballos (1995). The regression structure is modeled by using four different link functions and the dependence between the Bernoulli trials is modeled by using three different correlation structures. A data augmentation scheme is used in order to overcome the complexity of the mixture likelihood. Frequentist and Bayesian approaches are used in the model fitting process. A diagnostics analysis is provided in order to check the underlying model assumptions and to identify the presence of outliers and/or influential observations. Simulation studies are presented to illustrate the performance of the developed methodology. A real data set is analyzed by using the proposed models. Also the correlated binomial regression models is extended to include measurement error in a predictor. This new class of models is called additive normal structure correlated binomial regression models. The inference process also includes a data augmentation scheme to overcome the complexity of the mixture likelihood. / Nesta tese é proposta uma classe de modelos de regressão binomial correlacionada baseados na distribuição binomial generalizada, proposta por Luceño (1995) e Luceño & Ceballos (1995). A estrutura de regressão é modelada usando diferentes funções de ligação e a relação de dependência entre os ensaios de Bernoulli é modelada usando diferentes estruturas de correlação. Uma estratégia de dados aumentados é utilizada para contornar a complexidade da função de verossimilhança. As abordagens clássica e Bayesiana são utilizadas no processo de ajuste dos modelos propostos. Análise de diagnóstico é desenvolvida com o objetivo de verificar as suposições iniciais do modelo e identificar a presença de outliers e/ou observações influentes. Estudos de simulação e aplicação em dados reais ilustram as metodologias. Propomos também uma nova classe de modelos de regressão binomial correlacionada, denominados modelos de regressão binomial correlacionada aditivo estrutural normal, que envolvem a presença de uma covariável com erro de medida. No processo de estimação para esta nova classe, dados aumentados e aproximação de integral são utilizadas para contornar a complexidade da função de verossimilhança.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2299.pdf: 552812 bytes, checksum: 2850eae9547732d0f7921feb333884a5 (MD5) Previous issue date: 2008-09-05 / In this work we present a detailed study of the logistic regression model with missing data in the independent variables. Several techniques are considered such as Complete Case, Mean Imputation and Corrected Complete Case. We present a new estimator, denoted EMVGM, given by the combination between the Complete Case estimator and the ML-estimator with the use of Gaussian quadrature. A simulation study is carried out to evaluate the performance of the ML-estimators obtained in each technique above mentioned. In general, the alternative estimador, EMVGM, presents a better performance taking into account the variance, the bias and the mean quadratic error. / Neste trabalho apresentamos um estudo detalhado do modelo de regressão logística na presença de valores missing nas covariáveis considerando as técnicas Caso Completo, Imputação pela Média e Caso Completo Corrigido. Um novo método, denotado EMVGM, dado pela combinação entre os estimadores de Caso Completo e os estimadores obtidos via Máxima Verossimilhança com uso da Quadratura Gaussiana, é sugerido. No desenvolvimento do estudo são realizadas simulações para a verificação do desempenho dos estimadores de máxima verossimilhança obtidos em cada técnica citada acima. A avaliação mostra que a qualidade dos parâmetros estimados obtidos por meio de cada técnica varia de acordo com o tamanho da amostra e com o número de dados missing e que, em geral, o estimador sugerido, EMVGM, apresenta os melhores estimadores levando em conta as métricas variância estimada, vício estimado e erro quadrático médio estimado.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1439.pdf: 2669525 bytes, checksum: 610b8a21f9390e878877d6a634cd8873 (MD5) Previous issue date: 2007-05-18 / This work involves a study of a regression model appropriated for situations which the response variable is measured in a continuous scale in the (0, 1) interval, as, for instance, taxes or proportions. The developed inferences were based on the Classic and Bayesian methodology. A discussion about the application of the beta regression model is presented. / Este trabalho compreende um estudo de um modelo de Regressão Beta adequado para situações em que a variável resposta é medida de forma contínua no intervalo (0, 1) como, por exemplo, dados de taxas ou proporções. As inferências desenvolvidas foram baseadas nas metodologias Clássica e Bayesiana. É apresentada uma discussão ampla sobre a aplicação do modelo de regressão beta a conjuntos de dados reais, o caso Charter Schools.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2781.pdf: 541826 bytes, checksum: d2aa406e93853dc3fa06d57075822d91 (MD5) Previous issue date: 2010-01-26 / Financiadora de Estudos e Projetos / Two problems related to Partial Least Squares method are considered in this work. Heteroscedastic errors and an asymmetrical error distribution. In the _rst part of this work a methodology is developed which allows, based in PLS methods, to estimate the model parameters in the presence of non-constant error variance. This technique is compared with the usual PLS method which considers homoscedastic erros. The PLS method is an distribution free approach, that is, it does not assume any distribution for the error terms. In order to estimate the heterocedastic structure an probability distribution is attributed to the errors, similar to the idea of Bastien et al: (2005). In this work, it is proposed a class of asymmetric distributions, the asymmetric normal distribution, presented in Azzalini (1985), which includes the normal distribution as a particular case. For the heteroscedasticity detection is proposed adaptations of the White test, the Goldfeld-Quandt test and an test proposed by Xei et al: (2009), which is used for testing the homogeneity of the scale parameter and/or signi_cance of autocorrelation in skew-normal nonlinear regression model. The test methods are illustrated with two numerical examples. All the methods present in the work are illustrated with simulated and real datasets. / Este trabalho aborda dois problemas relacionados aos modelos de regressão por mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares, PLS): erros heteroscedásticos, ou seja, erros com variância não constante, e a assimetria na distribuição dos erros. No método de regressão PLS uma das suposições básicas é a homocesdasticidade dos erros. Quando isso não ocorre, uma alternativa é estimar a estrutura heteroscedástica dos mesmos. Na primeira parte deste trabalho é apresentada uma técnica, baseada em PLS, que permite estimar os parâmetros do modelo de regressão linear levando em consideração a presença de heteroscedasticidade dos erros. Esta técnica é comparada com o método PLS usual na estimação em modelos com erros heteroscedásticos. O método de regressão PLS é uma abordagem livre de distribuição, ou seja, não assume uma distribuição para os erros. Para a estimação da estrutura heteroscedástica atribuimos uma distribuição aos erros. A idéia é a mesma utilizada por Bastien et al: (2005). Em geral, a análise estatística para o estudo de dados contínuos tem sido desenvolvida em grande parte com base no modelo normal. Dessa forma, esta distribuição seria a escolha comum para modelar os erros, a _m de estimar a heteroscedasticidade. Entretanto, em muitas situações práticas essa suposição de normalidade pode nos levar a inferências pouco apropriadas sobre os parâmetros de interesse. Neste trabalho, pretendemos _exibilizar essa suposição de normalidade, dispondo de uma classe de distribuições assimétricas proposta por Azzalini (1985), que inclui a distribuição normal como um caso particular, a distribuição normal assimétrica. Para a detecção da heteroscedasticidade nos erros foram propostas adaptações de testes como o teste de White e o teste de Goldfeld-Quandt para erros normais; e testes escore para homogeneidade dos parâmetros de escala e assimetria da distribuição normal assimétrica, proposto por Xei et al: (2009). Todos os métodos decritos no trabalho são ilustrados com dados simulados e reais.