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Optimal unemployment insurance for couplesMonteiro, Luís Fabiano Carvalho 29 May 2015 (has links)
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Previous issue date: 2015-05-29 / This work analyzes the optimal design of an unemployment insurance program for couples, whose joint search problem in the labor market differ significantly from the problem faced by single agents. We use a version of the sequential search model of the labor market adapted to married agents to compare optimal constant policies for single and married agents, as well as characterize the optimal constant policy when the agency faces single and married agents simultaneously. Our main result is that an agency that gives equal weights to single and married agents will want to give equal utility promises to both types of agents and spend more on the single agent.
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Análise de risco em seguros: um caso prático de uso de ferramentas de simulação de risco na subscrição de apólices de seguroSimonovitch, Marco 27 November 1997 (has links)
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Previous issue date: 1997-11-27T00:00:00Z / A revisão de conceitos trata do tema risco e análise de risco, sob o aspecto teórico, definindo e explorando as dimensões dadas pelos estudiosos do assunto e pelos profissionais de seguro, dando conceitos de risco e técnicas de gestão de risco. Apresenta na seção prática um estudo de caso de subscrição de apólice de um grande lote de automóveis, derivado de uma situação real, modelando o problema e aplicando o método da simulação como ferramenta de análise de risco para problemas de incerteza na indústria de seguros.
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Risco de subscrição frente às regras de solvência do mercado segurador brasileiro / Underwriting risk in face of solvency rules in Brazilian insurance marketBetty Lilian Chan 10 December 2010 (has links)
Nos últimos anos, o mercado segurador brasileiro tem apresentado forte expansão, a qual foi impulsionada pela estabilização econômica e o conseqüente aumento do consumo. No entanto, mediante um crescimento acelerado dos prêmios, eventuais desvios nas premissas adotadas na precificação podem expor as seguradoras a riscos pouco suportáveis no longo prazo. Este é um dos componentes do risco de subscrição, sendo o objeto do presente estudo. No âmbito regulatório, frente ao aumento das complexidades dos serviços financeiros e aos escândalos envolvendo grandes corporações, fez-se necessário o Novo Acordo da Basiléia, o qual introduziu metodologias de apuração da necessidade mínima de capital mais sensível a risco, beneficiando instituições melhor administradas na medida em que requer menor alocação de capital. Nessa mesma linha, no mercado segurador dos países membros da União Européia, segue o projeto Solvência II. Acompanhando a tendência mundial, no Brasil, foram promulgadas novas regras de solvência para o mercado segurador, sendo estabelecidas, num primeiro momento, regras de alocação de capital para cobertura do risco de subscrição, sendo os demais tipos de risco a serem tratados na seqüência. É importante esclarecer que, diferentemente do setor bancário, no mercado segurador brasileiro não é permitida a utilização do próprio modelo interno ou dos parâmetros deste para determinação do capital mínimo requerido regulatório, mas apenas a aplicação de fatores mais suavizados para tal fim. Assim, como este não observa o risco mensurado internamente, o capital regulatório passa a representar um potencial custo imposto às seguradoras, o qual pode impactar diretamente na rentabilidade das linhas de negócio. Nesse sentido, o presente estudo buscou investigar, sob a ótica e limitação de usuário externo das demonstrações contábeis, a existência de indícios que levam a supor que a nova regulamentação sobre o capital mínimo para cobertura do risco de subscrição penalizou as seguradoras de menor porte, tendo-se em vista o seu valor em risco para o nível de confiança de 99,5%. Para tanto, foi necessário: (a) apurar o capital mínimo regulatório, seja com ou sem modelo interno, (b) estimar o valor em risco de cada seguradora para o nível de confiança de 99,5% e (c) distinguir as seguradoras por porte, o qual foi determinado pela técnica de Análise de Conglomerados. O maior desafio foi determinar, para cada seguradora, o item (b), o qual consistiu na estimação das distribuições marginais das perdas por categoria de negócio e a agregação dessas pela aplicação da teoria de cópulas. Depois, calculou-se a razão entre (i) a somatória do grau de provisionamento com a alocação do capital regulatório (abordagens com e sem modelo interno) e (ii) o valor em risco ao nível de confiança de 99,5%. Em seguida, aplicou-se o teste de Mann-Whitney para comparar médias em função do porte. A partir da análise desenvolvida, observou-se que modelo regulatório se mostrou mais coerente quando aplicado às seguradoras médias e grandes, tendo-se em vista que apresentou menor dispersão no parâmetro calculado, cuja mediana estava em torno de 1. Ou seja, para essas, tal resultado sugere que o grau de provisionamento juntamente com o capital regulatório retrata, aproximadamente, o nível de confiança de 99,5%, em consonância com o Projeto Solvência II. A dispersão para as seguradoras pequenas é bem maior e a mediana está próximo a 1,5, o que indica que a abordagem regulatória requer em torno de 50% a mais de recursos que o nível de confiança de 99,5% exige. Esse resultado indica uma desvantagem competitiva se comparada às seguradoras de médio e grande porte. Portanto, os resultados dos testes sugerem que as novas regras de alocação de capital para o mercado segurador brasileiro penalizou as seguradoras de menor porte, impactando na rentabilidade, na precificação e na competitividade se comparada às médias e grandes, o que, por sua vez, tende a favorecer a concentração do setor. / In recent years, the Brazilian insurance market has shown strong growth, which was driven by economic stabilization and the consequent increase in consumption. However, on an environment accelerated growth of premiums, any deviations in the pricing assumptions may expose insurers to unbearable risks in the long term. This is one of the components of the underwriting risk which is the object of this study. In a regulatory side, increased complexities of the financial services and scandals involving large corporations resulted in the creation of the New Basel Accord, which introduced new methodologies to analyze the minimum capital required, considering the risk based capital approach, benefiting the better managed institutions as they require less capital allocation. In a similar vein, countries of the European Union follow the Solvency II project for their insurance market. Following the global trend, new solvency rules for the insurance market were approved in Brazil, being established in the first instance, rules of capital allocation to cover the underwriting risk. Other risk types will be addressed later by the government. It is important to clarify that, unlike the banking sector, the Brazilian insurance market is not allowed to use its own internal model or the parameters of this model to determine the minimum regulatory capital required, but only the application softened factors for this purpose. Thus, as it does not observe the risk internally measured, the regulatory capital becomes a potential cost imposed on the insurers, which can impact directly the profitability of the business lines. Therefore, from the point of view and limitation of external user of financial statements, the present study investigated the existence of signs that could lead to suppose that the new regulations on minimum capital to cover the underwriting risk have penalized the smaller insurance companies, when keeping in view their value at risk for the confidence level of 99,5%. To this end, it was necessary: (a) to determine the minimum regulatory capital, either approaches with or without internal model; (b) to estimate the value at risk of each insurer for the confidence level of 99,5%; and (c) to distinguish insurers by size, according to the cluster analysis technique. The biggest challenge was to determine, for each insurer, the item (b), which consisted in the estimation of marginal distributions of losses and aggregation of these by applying the theory of copulas. Then we calculated the ratio of (i) the sum of the degree of provisioning with the allocation of regulatory capital (approaches with and without internal model) and (ii) the value at risk at the level of confidence 99,5%. Next, we applied the Mann-Whitney Test to compare means of the insurers by size. From the developed analysis, it was observed that the regulatory model was more consistent on medium and large insures as they have shown a lower dispersion in the parameter of interest, presenting a median around 1. That is, for them, the result suggests that the level of provisioning along with the regulatory capital has approximately reflected the confidence level of 99,5%, which is in line with the Solvency II project. Small insurers have shown much higher dispersion and their median is close to 1,5. This indicates that the regulatory approach requires around 50% more resources than the confidence level of 99,5% requires. This represents a disadvantaged competition, if compared with large and medium sized companies. Therefore, the test results suggest that the new rules of capital allocation for the Brazilian insurance market has penalized the smaller insurers, impacting their profitability and competitive pricing when compared with the medium and large ones, which, in turn, tend to favor an industry concentration.
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Efeitos da expansão do crédito consignado ao setor privado no consumo dos domicílios brasileiros / Effects of the expansion of payroll lending to private sector on the Brazilian households consumptionRafael Ferreira Neves 10 December 2012 (has links)
Neste trabalho estudamos empiricamente o efeito sobre as decisões de consumo e poupança de um choque exógeno (positivo) na capacidade de comprometimento de mutuários com o pagamento de empréstimos. Exploramos uma variação quasi-experimental induzida por uma lei federal que estendeu o direito de efetuar operações com desconto em folha a trabalhadores celetistas e beneficiários de aposentadoria e pensão do setor privado (\"Lei do Crédito Consignado\"). Nossos resultados indicam que os domicílios com aposentados ou pensionistas parecem ter reduzido os gastos com alimentação e aumentado os gastos com serviços de utilidade pública, bens duráveis, insumos produtivos e pequenas reformas. Além disso, indicam um aumento na utilização do sistema financeiro e uma queda na probabilidade de atrasos no pagamento de prestações de bens e serviços. Encontramos também que os efeitos parecem depender da escolaridade dos responsáveis pelo domicílio. A análise circunscrita apenas aos domicílios chefiados por casais, corroboram a análise geral, além de refutar a hipótese de income pooling. Ainda que interessantes, estes resultados devem ser vistos com cautela, já que, no período analisado, ocorreram eventos concomitantes que devem ter afetado as decisões de consumo domiciliares, e portanto, os padrões encontrados podem ser produto destes canais. / We empirically study the effects on consumption and saving decisions of an exogenous positive shock to the borrower\'s ability of commitment to loan payments. We explore a quasiexperimental variation induced by a Brazilian federal law that extended the payroll lending to workers, retirees and private sector pensioners. Our results suggest that households with retirees or pensioners have decreased their spending on food and increased spending on public services, durable goods, production inputs and home improvement. Also, the data shows an increase in the use of the financial system and a decrease in the likelihood of loan payment delays. We also found that the effects depend on the household heads\' education. The analysis restricted to only those households headed by couples confirms previous results, and rejects the income pooling hypothesis. Although interesting, these results should be cautiously appraised given that, during the period under analysis, concurrent events may have affected household consumption decisions.
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Porto Seguro - BA: o cotidiano do trabalhador e a espacialidade da cidade-mercadoria / Porto Seguro - BA: the worker daily life and the spaciality of the city-commodityAleselma Silva Pereira 07 February 2018 (has links)
Este trabalho traz uma análise sobre a vida cotidiana do trabalhador que habita na cidade de Porto Seguro, sobretudo o trabalhador migrante grapiúna que migrou para aquele espaço urbano a partir do final de 1980 e tornou-se morador da periferia e principal mão-de-obra das atividades características do turismo (ACT), estas marcadas pela instabilidade da sazonalidade baixa e alta temporada. Como pano de fundo para a análise do cotidiano do trabalhador está a cidade que recebe o fluxo anual de cerca de um milhão de turistas. Nesta cidade consagrada a partir de 1980 como lugar de férias, o trabalhador local relaciona-se, através do trabalho, com outros trabalhadores, indivíduos da classe média, que desfrutam do tempo do não-trabalho; são consumidores desse espaço-tempo que, nesse sentido, é também, mercadoria. Nesta cidade, espaço produzido pela racionalidade, os agentes hegemônicos se utilizam dos recursos da metalinguagem para afirmá-lo como espaço de lazeres. Com isto, a alienação do trabalhador se amplia, assim como amplia-se, também, o consumo da/na cidade turística e o consumidor deste espaço fica distante das contradições e conflitos da realidade local. Mas, este trabalhador da cidade-mercadoria, ainda que diante da privação da vida urbana e do direito à cidade, elabora estratégias práticas, no plano individual ou coletivo, e através destas, vivencia o uso do espaço. Nesse sentido, a práxis urbana, enquanto processo, se dá na apropriação que é uma experiência espacial, segundo aborda Lefebvre na teoria da produção do espaço. O trabalhador não supera, efetivamente, a cisão trabalho-lazer, mas produz resíduos e resistências que se opõe às forças homogeneizantes. / This study presents an analysis of the daily life of workers living in the city of Porto Seguro, especially the grapiúna migrant worker - those workers from the cocoa region - who migrated to that urban space from the end of 1980, becoming a resident of the periphery and main labor force of the activities relative to the tourism (ACT), which are marked by the instability of seasonality - low and high season. As background for the analysis of the worker\'s daily life, it is the city that receives the annual flow of about one million tourists. In this city, which has been consecrated since 1980 as a \"holiday place\", the local worker is related to other middle-class workers who enjoy the non-work time through work; they are consumers of this space-time which, in this sense, is also, commodity. In this city, a space produced by rationality, hegemonic agents use the metalanguage resources to affirm it as a \"space of leisure\". With this, the alienation of the worker is amplified, as well as the consumption of/in the tourist city is also increased, and the consumer of this space becomes far removed from the contradictions and conflicts of the local reality. But this worker, even when faced with the deprivation of urban life and the right to the city, elaborates practical strategies, at both individual and collective level and, through these strategies, experiences the use of the space. In this sense, urban praxis, as a process, takes place in the appropriation that is a spatial experience, as Lefebvre approaches in the theory of the production of space. The worker does not effectively overcome the labor-leisure breakup, but produces residual and resistances that oppose the homogenizing forces.
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O interesse segurável / The insurable interestOliveira, Marcia Cicarelli Barbosa de 17 June 2011 (has links)
O presente trabalho tem por escopo o estudo jurídico do interesse segurável, elemento essencial do contrato de seguro, entendido como a relação existente entre o segurado e a coisa ou a pessoa sujeita ao risco. O tema é desenvolvido tendo por base a análise estrutural e funcional do interesse segurável, sua evolução legislativa no Brasil e consequências no contrato de seguro, no que tange tanto ao seguro de danos como ao seguro de pessoas. A análise pauta-se, em particular, no Código Civil brasileiro hodierno e no Código de 1916. Em razão da inexistência de literatura nacional específica sobre o assunto, o estudo é ilustrado, na medida do possível, com o tratamento da matéria na legislação estrangeira, na Jurisprudência nacional e no Projeto de Lei n. 3.555/2004. / The present work aims the legal study of the insurable interest, a essencial element of the insurance contract, understood as the relationship between a person and a thing or another person subject to risk. The subject will be developed from the structural and functional analysis of the insurable interest, its legislative developments in Brazil and its consequences in the insurance contract, both regarding indemnity and non-indemnity insurance contracts. The analysis is guided, in particular, by the Brazilian Civil Code and former Code of 1916. Considering the lack of specific national literature on the subject, the study is illustrated, as far as possible, with examples of foreign Law, case law and the Law Project n. 3.555/2004.
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O interesse segurável / The insurable interestMarcia Cicarelli Barbosa de Oliveira 17 June 2011 (has links)
O presente trabalho tem por escopo o estudo jurídico do interesse segurável, elemento essencial do contrato de seguro, entendido como a relação existente entre o segurado e a coisa ou a pessoa sujeita ao risco. O tema é desenvolvido tendo por base a análise estrutural e funcional do interesse segurável, sua evolução legislativa no Brasil e consequências no contrato de seguro, no que tange tanto ao seguro de danos como ao seguro de pessoas. A análise pauta-se, em particular, no Código Civil brasileiro hodierno e no Código de 1916. Em razão da inexistência de literatura nacional específica sobre o assunto, o estudo é ilustrado, na medida do possível, com o tratamento da matéria na legislação estrangeira, na Jurisprudência nacional e no Projeto de Lei n. 3.555/2004. / The present work aims the legal study of the insurable interest, a essencial element of the insurance contract, understood as the relationship between a person and a thing or another person subject to risk. The subject will be developed from the structural and functional analysis of the insurable interest, its legislative developments in Brazil and its consequences in the insurance contract, both regarding indemnity and non-indemnity insurance contracts. The analysis is guided, in particular, by the Brazilian Civil Code and former Code of 1916. Considering the lack of specific national literature on the subject, the study is illustrated, as far as possible, with examples of foreign Law, case law and the Law Project n. 3.555/2004.
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Diseño de un seguro para reducir el riesgo ante las variaciones de los precios de las acciones en la bolsa de valores de lima y desarrollar el Mercado de capitalesBacigalupo Pozo, Juan Alberto January 2016 (has links)
La presente tesis, tuvo por objetivo diseñar un seguro para reducir el riesgo de los inversionistas por las variaciones de precios en el mercado de acciones en la Bolsa de Valores de Lima y a partir de ello, desarrollar el mercado de capitales. Esto se hizo posible a través de la aplicación de la hoja de encuesta a los inversionistas seleccionados (utilizando el criterio de exclusión); asimismo, se desarrolló un modelo econométrico y se ejecutó una simulación aleatoria para probar y contrastar las hipótesis.
Las mediciones fueron sucesivas y se basaron en los resultados obtenidos. Estos resultados permitieron fundamentar con criterio técnico y científico el diseño del seguro para acciones. Se concluye que, las pruebas de hipótesis confirmaron de manera consistente que el seguro para acciones es una solución para reducir el riesgo y desarrollar el mercado de capitales. Se recomienda aplicar el seguro para acciones y utilizar el fondo de dividendos no cobrados de los inversionistas en acciones.
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Weather index insurance design: a novel approach for crop insurance in Brazil / Design de seguro de índice climático: uma nova abordagem para o seguro agrícola no BrasilMiquelluti, Daniel Lima 22 March 2019 (has links)
Crop insurance is recognized as one of the most efficient mechanisms of income protection in agriculture, transferring risk from agriculture to other agents and economic sectors. Insurance tends to stimulate the increase of cultivated area and the use of technology, especially as it acts as an additional guarantee for access to credit. In Brazil, however, the massification of rural insurance is limited due to the restricted budget to fund government subsidization. Also, the lack of predictability and guarantee of resources prevents the long-term planning of investments by the private sector, imposes costs on the beneficiaries and generates dissatisfaction of the target public. This thesis aims to contribute to the expansion of crop insurance in Brazil through the research of index insurance, which has lower administrative and claim adjustment costs when compared to traditional insurance. The absence of in situ claim adjustment and moral hazard monitoring reduces the administrative costs of this type of insurance, permitting a subsidy free crop insurance. In the first of two articles, we explore the availability and quality of public databases for soybean yields and daily rainfall in the state of Paraná in Brazil in order to verify the feasibility of an index insurance product. We use multiple imputation by chained equations (MICE) to fill missing values in the rainfall dataset and study the existence of spatial and temporal patterns in the data by means of hierarchical clustering. Our results indicate that Paraná fulfills data requirements for a scalable weather index insurance with MICE and hierarchical clustering being effective tools in the pre-processing of data. The second article studies the efficiency of a novel regression approach, the geographically weighted quantile LASSO (GWQLASSO) in the modelling of yield-index relationship for weather index insurance products. GWQLASSO allows regression coefficients to vary spatially, while using the information from neighboring locations to derive robust estimates. The LASSO component of the model facilitates the selection of relevant explanatory variables. A weather index insurance (WII) product is developed based on 1-month SPI derived from a daily precipitation dataset for 41 weather stations in the State of Paraná (Brazil) for the period of 1979 through 2015. Soybean yield data are also used for the 41 municipalities from 1980 through 2015. The effectiveness of the GWQLASSO product is evaluated against a classic quantile regression approach and a traditional yield insurance product using the Spectral Risk Measure (SRM) and the Mean Semi-deviation. While GWQLASSO proved as effective as quantile regression it outperformed the yield insurance product, thus proving an alternative to the crop insurance market in Brazil and other locations with limited data. / O seguro agrícola é reconhecido como um dos mecanismos mais eficientes de proteção de renda na agricultura, transferindo o risco da fazenda para outros agentes e setores econômicos. O seguro tende a estimular o aumento da área cultivada e o uso de tecnologia, principalmente por atuar como garantia adicional de acesso ao crédito. No Brasil, no entanto, a massificação do seguro rural é limitada devido ao orçamento restrito para financiar o programa de subvenção governamental. Além disso, a falta de previsibilidade e garantia de recursos impede o planejamento de investimentos de longo prazo pelo setor privado, impõe custos aos beneficiários e gera insatisfação do público alvo. Esta tese visa contribuir para a expansão do seguro agrícola no Brasil por meio da pesquisa de seguro de índice climático, que possui menores custos administrativos e regulatórios quando comparado ao seguro tradicional. A ausência de validação de sinistro in loco e monitoramento de risco moral reduz os custos administrativos desse tipo de seguro, permitindo um seguro agrícola sem subsídio. No primeiro de dois artigos, exploramos a disponibilidade e a qualidade de bancos de dados públicos para produtividade de soja e precipitação diária no estado do Paraná, no Brasil, a fim de verificar a viabilidade de um produto de seguro de índice climático. Usamos a imputação múltipla por equações encadeadas (MICE) para preencher valores ausentes no conjunto de dados de precipitação e estudar a existência de padrões espaciais e temporais nos dados por meio de agrupamento hierárquico. Nossos resultados indicam que o Paraná preenche os requisitos de dados para um seguro de índice climático escalável com o uso do método MICE, e o agrupamento hierárquico é uma ferramenta eficaz no pré-processamento de dados. O segundo artigo estuda a eficiência de uma nova abordagem de regressão, a regressão quantílica LASSO ponderada geograficamente (GWQLASSO) na modelagem da relação entre o índice climático e a produtividade de soja. O GWQLASSO permite que os coeficientes de regressão variem espacialmente, enquanto utiliza a informação proveniente dos locais vizinhos de modo a obter estimativas robustas. O componente LASSO do modelo facilita a seleção de variáveis explicativas relevantes. Um produto de seguro de índice climático (WII) é desenvolvido com base em um índice de precipitação normalizado (intervalo de 1 mês) derivado de um conjunto de dados diários de precipitação para 41 estações meteorológicas (uma por município) no Estado do Paraná no período de 1979 a 2015. Os dados de rendimento da soja também são obtidos para estes 41 municípios de 1980 a 2015. A eficácia do produto GWQLASSO é avaliada em comparação com uma abordagem de regressão quantílica clássica e um produto tradicional de seguro de rendimento utilizando-se a medida de risco espectral (SRM) e o semi-desvio médio. Embora o GWQLASSO tenha se mostrado tão eficaz quanto a regressão quantílica, ele superou o produto de seguro de rendimento, provando assim ser uma alternativa ao mercado de seguro agrícola no Brasil e em outros locais com dados limitados.
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Efeitos adversos da legislação do seguro-desemprego: evidência sobre o Brasil / The unintended consequences of unemployment insurance: evidence from BrazilCarvalho, Cristiano Costa 30 June 2017 (has links)
O objetivo deste trabalho é investigar se a probabilidade dos trabalhadores do mercado formal serem demitidos aumenta quando esses são elegíveis ao recebimento do seguro-desemprego. Utilizando da Relações Anuais de Informações Sociais (RAIS), a alteração na elegibilidade ao auxílio promovida pela MP665/2014 permitiu uma estimação de diferenças em diferenças a fim de identificar esse efeito. O resultado encontrado aponta uma queda de 0,73 p.p. na probabilidade de demissão sem justa causa dos grupos que eram elegíveis no período anterior à mudança e deixaram de ser após sua entrada em vigor, em comparação com os não-elegíveis nos dois períodos. A partir desse número, conclui-se que pelo menos 13% das demissões sem justa causa são induzidas. Os efeitos são maiores para os indivíduos empregados em firmas pequenas, que tenham baixa escolaridade e que não estejam no setor de serviços ou indústria. Utilizando a Pesquisa Mensal do Emprego (PME) em uma análise complementar, conclui-se que 34% dos indivíduos que saem do formal para acessar o seguro-desemprego se empregam no setor informal no mês subsequente. / This study investigates whether the probability of Brazilian formal workers being laid-off increases when they are elegible to receive the unemployment insurance. Using an administrative data, Relações Anuais de Informações Sociais (RAIS), for the universe of formal workers, we estimate the effect of a change in the elibility criteria on the probability of lay-off for the workers using a diff-in-diff model. The results point out to a 0,73 p.p. decrease in this probability for groups who were elegible before the change and became inelegible afterwards, in comparison to the non-eligible workers in both periods. We conclude that fake layoffs accounts for at least 13% of total layoffs. The effects are more relevant for workers employed in small firms, with low education level and not employed in service or industrial sectors. In an additional analysis using a survey of labor force, Pesquisa Mensal de Emprego (PME), we find that 34% of workers engaged in fake layoffs are reemployed in the informal sector in the next month.
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