本論文主要由三大研究主題組合而成：第一個主題是依照中國金融體系的現況，針對國有銀行、政策性銀行、股份制商業銀行及城市商業銀行等四種不同類型銀行的獲利績效進行比較實證研究。其中的股份制商銀與城市銀行，其資本組成除少數仍有國務院持股（即中央政府持股）外，股東成員擴及地方政府、國有企業及民間企業，股本結構明顯較國有商業銀行及政策銀行多元化。不同的股本結構，尤其是官股比例（政府持股比例）是否對各家銀行的獲利能力產生影響，是本文主要研究興趣所在。本文採用Bankscope資料庫，涵蓋1997至2004年中國大陸49家銀行的財務及股東資料。結果發現：銀行股權結構中，中央政府持股比例越高，銀行獲利表現越差，地方政府持股的影響則較不明顯；而四類銀行中，股份制商銀與城市商銀的表現遠優於國有銀行及政策銀行。但1999年以後中國國有銀行的財務整頓措施的確使得國有銀行的相對表現有所提升。 鑑於外商銀行大舉進入中國金融市場，勢必對中國銀行帶來更多的競爭壓力，本論文第二個研究主題進一步將研究範圍擴及至世界資產排名前一百大的銀行，企圖比較中國銀行與世界百大銀行經營績效的差異。在這個主題中，延續前一主題「股權結構」的重要性，除了官股比例，同時考慮外資持股及本國人持股，分析三類持股對績效的影響，又鑑於總體面的政府治理因素可能對股權與銀行績效的關係產生變化，本研究也將政府治理變數，包括文獻中經常提到的證券市場內線交易情況、政府政策透明度及政府貪污情況等因素納入考量，比較這些因素對中國銀行與百大銀行影響有何差異。實證結果如下：對中國銀行及世界百大銀行而言，政府持股對銀行獲利的影響是負向的，而外資持股的影響則恰相反，開放程度愈高、銀行自由度愈高越有利於銀行績效提升。中國政府越無貪污情況時，越有助於外資持股對銀行績效的正向影響。對世界百大銀行而言，政府越無貪污情況時，越有助於外資持股對銀行績效的正向影響。而政府政策透明度越高，越有助於政府持股與本國人持股的正向影響。 第三個主題探討我國上市櫃公司不同的對外與大陸投資決策對母公司獲利性的影響。本文將投資決策對公司獲利的影響視為內生，也就是投資決策受公司特性因素的影響。同時，我們進一步假設公司的投資決策是分兩階段完成，第一步會先決定是否進行海外投資，一旦確定後，再決定是否赴大陸投資。因為有兩層的投資決策，本文以延伸的Heckman’s Two Stage Method進行估計。 實證結果顯示，在投資決策的影響因素方面，對第一層赴海外投資而言，規模愈大、國際化程度愈高、愈勞力密集的公司愈傾向赴海外投資；對第二層赴大陸投資的決策，影響因素也類似，只是公司規模不再是重要影響因素。至於獲利的影響因素方面，第一類「赴大陸投資的公司」與第二類「未赴大陸但赴其他國家投資的公司」的利潤型態較類似，長期負債對獲利都有負向顯著影響，總資產也傾向負向影響，至於第三類「未從事任何海外與大陸投資公司」的利潤型態則與前兩類不同，總資產與研發支出都呈現顯著負向影響。而三類公司的績效比較部分，第一類公司的平均預期資產報酬率雖若高於第二類，第二類公司又高於第三類公司，但三類公司兩兩之間平均預期資產報酬率的差距並未達統計上的顯著性。 / This dissertation contains three main parts. The first part studies the effects of government owned share on Chinese banks’ performance. After a series of financial reforms in the 1990s, joint stock commercial banks and city commercial banks started to boom and play an increasingly important role in China’s banking industry which had previously been monopolized by four state-owned commercial banks. These two new bank-types are considerably more diversified in that the primary shareholders include the central government, local governments, state-owned enterprises and private enterprises, not just the central government. Using 49 Chinese banks’ financial data retrieved from Bankscope, this part examines the effect of different ownership structures, in general, and government-owned-shares, central vs. local, in particular, affect the profitability and risk of banks in China. It also compares the profitability of four types of banks, namely state-owned banks, policy banks, joint-stock commercial banks and city commercial banks. We conclude that, without equivocation, the higher the ratio of state-owned shares is, the worse is the profitability of the bank. And we also note the profitability of joint-stock commercial banks and city commercial banks is much better than that of state-owned and policy banks. In light of the ever-growing foreign competition facing Chinese banking industry, the second part expands the sample banks to World’s top 100 banks and studies the differences between Chinese banks and foreign banks from the respects of ownership structure, government governance and bank regulations. Our empirical results reveal that for both Chinese banks and top 100 banks, government owned share has a negative effect on banks’ profitability, while foreign owned share has an opposite effect. For both of them, the more the foreign institutions have access to the banking market and the more freedom the banking industry enjoys, the better the bank performs. For Chinese banks, lesser corruption helps strengthen foreign share’s positive effect on banks’ performance. Furthermore, higher transparency would increase the positive effect of government owned share and domestic owned share. The third part studies the profitability of Taiwan’s listed companies with and without investment in China. Unlike past studies which deal with the decision of investment in overseas and China as exogenous, the decision is endogenous in this paper. That is, the decision making is based on the firm’s characteristic factors. We further assume that there are two hierarchy decisions made by firms when they decide in investing in overseas and China. The first decision is whether it should invest overseas. Once the first decision is made, the next one is whether a firm should invest in China. This two decision model, which allows us to extend Heckman’s two-step method, is referred to as an extended-Heckman method in this paper. Our empirical results regarding the determinants of investing overseas and China are as follows. With respect to the investment in overseas, firm size and export ratio show positive influence on the decision of investment, while capital labor ratio shows negative effect. Next, with respect to the investment in China, determinants are similar except that firm size is no longer significant. Our results regarding the profit performance reveal that for ‘the firms with investment in China’ and ‘the firms without investing in China, only investing other countries’, long term liability ratio has a significantly negative impact on profitability, whereas total asset, R&D expenditure show a negative effect on profitability for ‘the firms without investing overseas, nor investing in China’. As for the performance comparison among firms of these three investment types, the differences are insignificant. This result implies that there are still considerable individual differences among the firms of the same investment type.

本文主要在探討自變數存在有測量誤差時，邏輯式迴歸模型的估計問題，並設計實驗使得測量誤差能滿足遞減假設，進一步應用序貫分析方法，在給定水準下，建立一個信賴範圍。 當自變數存在有測量誤差時，通常會得到有偏誤的估計量，進而在做決策時會得到與無測量誤差所做出的決策不同。在本文中提出了一個遞減的測量誤差，使得滿足這樣的假設，可以證明估計量的強收斂，並證明與無測量誤差所得到的估計量相同的近似分配。相較於先前的假設，特別是證明大樣本的性質，新增加的樣本會有更小的測量誤差是更加合理的假設。我們同時設計了一個實驗來滿足所提出遞減誤差的條件，並利用序貫設計得到一個更省時也節省成本的處理方法。 一般的case-control實驗，自變數也會出現測量誤差，我們也證明了斜率估計量的強收斂與近似分配的性質，並提出一個二階段抽樣方法，計算出所需的樣本數及建立信賴區間。 / In this thesis, we focus on the estimate of unknown parameters, experimental designs and sequential methods in both prospective and retrospective logistic regression models when there are covariates measured with errors. The imprecise measurement of exposure happens very often in practice, for example, in retrospective epidemiology studies, that may due to either the difficulty or the cost of measuring. It is known that the imprecisely measured variables can result in biased coefficients estimation in a regression model and therefore, it may lead to an incorrect inference. Thus, it is an important issue if the effects of the variables are of primary interest. When considering a prospective logistic regression model, we derive asymptotic results for the estimators of the regression parameters when there are mismeasured covariates. If the measurement error satisfies certain assumptions, we show that the estimators follow the normal distribution with zero mean, asymptotically unbiased and asymptotically normally distributed. Contrary to the traditional assumption on measurement error, which is mainly used for proving large sample properties, we assume that the measurement error decays gradually at a certain rate as there is a new observation added to the model. This kind of assumption can be fulfilled when the usual replicate observation method is used to dilute the magnitude of measurement errors, and therefore, is also more useful in practical viewpoint. Moreover, the independence of measurement error and covariate is not required in our theorems. An experimental design with measurement error satisfying the required degenerating rate is introduced. In addition, this assumption allows us to employ sequential sampling, which is popular in clinical trials, to such a measurement error logistic regression model. It is clear that the sequential method cannot be applied based on the assumption that the measurement errors decay uniformly as sample size increasing as in the most of the literature. Therefore, a sequential estimation procedure based on MLEs and such moment conditions is proposed and can be shown to be asymptotical consistent and efficient. Case-control studies are broadly used in clinical trials and epidemiological studies. It can be showed that the odds ratio can be consistently estimated with some exposure variables based on logistic models (see Prentice and Pyke (1979)). The two-stage case-control sampling scheme is employed for a confidence region of slope coefficient beta. A necessary sample size is calculated by a given pre-determined level. Furthermore, we consider the measurement error in the covariates of a case-control retrospective logistic regression model. We also derive some asymptotic results of the maximum likelihood estimators (MLEs) of the regression coefficients under some moment conditions on measurement errors. Under such kinds of moment conditions of measurement errors, the MLEs can be shown to be strongly consistent, asymptotically unbiased and asymptotically normally distributed. Some simulation results of the proposed two-stage procedures are obtained. We also give some numerical studies and real data to verify the theoretical results in different measurement error scenarios.

藝術欣賞二階段模型所發現的第二階段美感提升現象，若根據流暢性理論加以解釋，為單純曝光造成流暢性提升而導致的結果，未涉及認知處理歷程的影響，然而情緒評估理論以及Leder等人（2004）的美感經驗與評價歷程神經模型，都強調美感經驗為認知與情感的交互作用。針對上述兩類不同的理論觀點，本研究的目的在於探討認知涉入在美感歷程中的重要性，同時亦嘗試瞭解美感經驗中認知與情緒的關係。本研究讓參與者欣賞不同時代、流派與國家的具象藝術畫作，共分成三個實驗。實驗一收集美感相關情緒詞彙，發展美感情緒量表；實驗二與實驗三延伸Locher等人（2007）之實驗設計，分別收集美感偏好與美感情緒的資料，包含顯性與隱性指標，欲從美感提升現象中檢驗認知涉入對兩種美感歷程產物的影響力。實驗二關心美感偏好隨時間的變化，結果顯示認知涉入有助於偏好的提升，而隱性偏好亦有相似的趨勢；實驗三則發現美感情緒並沒有隨呈現時間增加而提升，而認知涉入的影響力也較不明顯，臉部EMG測量則未能反映出隱性美感情緒。本研究也發現，國畫較西畫更顯著地出現美感偏好或情緒的提升現象且較受認知涉入影響，此外，主觀偏好與不偏好的西畫在美感偏好與正向情緒類別之結果中，皆有類似適應的效果，其中主觀偏好畫作隨時間增長而正向情緒減少、負向情緒增加。綜合而言，本研究結果支持認知涉入為美感偏好提升之要素，但是無法確認認知與情緒兩者之間的互動關係，此外，藝術欣賞的第二階段不只有美感提升的現象，亦有美感下降的現象。 / The increase of aesthetic preference over viewing time was found in the study of the two-stage model of art appreciation. This phenomenon could be interpreted by mere exposure effect on improvement of fluency, not involving the influence from the cognitive processes. However, some theories (Silvia, 2011; Leder et al., 2004) emphasized the interaction between cognition and emotion in aesthetic experience. Based on these two kinds of theoretical perspective, the purpose of this study is to explore the role of cognitive involvement in aesthetic processes, and to understand the relationship between cognition and emotion in aesthetic experience. There are three experiments in this study, using the figurative art paintings from different era, genre and countries as the material. In Experiment 1, the emotional adjectives were collected to develop the scale of aesthetic emotion. In Experiment 2 and 3, the effects of cognitive involvement on aesthetic preference and emotion were tested, respectively. We extended the experiment design from Locher et al. (2007) to manipulate the degree of cognitive involvement additionally, with both the explicit and implicit indexes measured. Overall, the results showed that cognitive involvement helped the increase of preference, but not of emotion, because there was no increase of emotion founded. In addition, the effect of cognitive involvement in Chinese paintings was more obvious than that in West paintings. We also found that there could be adaptation effect in aesthetic process. In conclusion, the importance of cognitive involvement in preference increase was supported. But we cannot confirm the interaction between cognition and emotion. In addition, not only the increase of aesthetic preference and emotion, but also the decrease of them could be found in the second stage of art appreciation.

L’asthme maternel complique environ 3,4% à 12,4% des grossesses dans les pays développés ce qui en fait une des maladies chroniques les plus fréquentes pouvant engendrer de sérieux problèmes médicaux chez la mère et le fœtus. D’autre part, un taux relativement important de femmes enceintes, soit 4 à 7%, utilisent des médicaments anti-asthmatiques. La mortinaissance, la mortalité néonatale et/ou la mortalité périnatale sont les issues de grossesses les plus dramatiques pour l’enfant et la famille. Toutefois, l’effet de l’asthme et de l’utilisation des corticostéroïdes inhalés (CSI) pendant la grossesse sur ces complications a été inadéquatement évalué. La majorité des études qui ont évalué ces associations souffraient d’un manque de puissance statistique et/ou d’une absence ou d’un ajustement inadéquat pour les variables potentiellement confondantes. Les travaux présentés dans cette thèse ont donc pour objectif d’évaluer le risque de mortalité périnatale chez les femmes asthmatiques comparativement aux femmes non- asthmatiques. Cette thèse vise également à évaluer si les femmes asthmatiques exposées aux CSI courent plus de risque de mortalité périnatale que les femmes asthmatiques non exposées et si le risque de mortalité périnatale varie en fonction de la dose quotidienne de CSI utilisée par la mère pendant la grossesse. À l’aide du croisement de trois bases de données administratives du Québec, une large cohorte de femmes asthmatiques et non-asthmatiques qui ont eu au moins une grossesse entre 1990 et 2002 a été construite (n=41 142). À partir de cette cohorte, deux cohortes de grossesses ont été constituées. Les deux premières études présentées dans cette thèse sont basées sur toute la cohorte alors que la dernière étude est basée uniquement sur les grossesses de femmes asthmatiques. Une étude de cohorte a d’abord été réalisée afin d’évaluer l’effet de l’asthme maternel sur le risque de mortalité périnatale permettant l’ajustement pour les variables provenant des bases de données administratives. Afin de mieux estimer le risque de mortalité périnatale chez les femmes asthmatiques une étude de cohorte comprenant deux phases d’échantillonnage a ensuite été réalisée à l’aide d’informations additionnelles sur le tabagisme, l’utilisation de drogue illicite et l’histoire de mortinaissances, colligées à partir du dossier médical de la mère. Finalement, le risque de mortalité périnatale chez les femmes asthmatiques qui ont utilisé des CSI pendant la grossesse et le risque de mortalité périnatale en fonction de la dose moyenne quotidienne de CSI consommée par la mère pendant la grossesse ont été investigués à l’aide d’une étude de cohorte à deux phases d’échantillonnage chez les femmes asthmatiques uniquement. Nous avons premièrement observé que l’asthme pendant la grossesse pourrait augmenter le risque de mortalité périnatale due à l’augmentation du risque de bébés de petits poids et de bébés prématurés chez les femmes asthmatiques (OR=1,30; IC 95%: 1,05-1,57). Toutefois, après avoir ajusté pour le tabagisme pendant la grossesse, le risque relatif de mortalité périnatale a diminué à 12% et l’association n’est pas demeurée statistiquement significative (OR= 1,12; IC 95%: 0,87-1,45). Finalement, l’utilisation de CSI pendant la grossesse, lorsque la dose n’a pas été considérée, n’a pas été associé à une augmentation significative du risque de mortalité périnatale (OR= 1,07; IC 95% : 0,70-1,61) et un effet protecteur non-significatif de l’utilisation de doses de CSI de 250 ug ou moins par jour a été observé (OR=0,89; IC 95%: 0,55 -1,44). Toutefois, les femmes qui ont pris des doses >250 ug/jour avaient un risque accru de mortalité périnatale de 52%, mais cette association n’était pas statistiquement significative (OR=1,52; IC 95%: 0,62-3,76). Cette augmentation du risque pourrait toutefois résulter d’un ajustement imparfait pour la sévérité et le contrôle de l’asthme (les femmes asthmatiques qui ont utlisé >250 ug/jour sont susceptibles d’avoir un asthme plus sévère ou inadéquatement maîtrisé). Les conclusions de nos travaux qui sont plutôt rassurantes pourront contribuer à une meilleure prise en charge des femmes enceintes asthmatiques, à aider les médecins dans la prescription de CSI pendant la grossesse et à rassurer les femmes enceintes souffrant d’asthme et les femmes enceintes qui doivent utiliser des CSI. Toutefois, des études supplémentaires sont nécessaires afin de pouvoir conclure que l’utilisation de doses plus élevées de CSI (>250 ug/jour) pendant la grossesse sont sécuritaires. / Maternal asthma is one of the most common medical conditions in developed contries that can cause serious problems for the mother and the foetus with 3.4% to 12.4% of pregnancies complicated by asthma. On the other hand, a relatively important rate of of pregnant women, 4% to 7%, uses anti-asthmatic drugs. Stillbirth, neonatal mortality and/or perinatal mortality are the most dramatic perinatal pregnancy outcomes for children and families. However, the effect of asthma and the use of inhaled corticosteroids (ICS) during pregnancy on these perinatal outcomes have been inadequately evaluated. Most studies that have evaluated these associations suffer from a lack of statistical power and/or a lack or an inadequate adjustment for potential confounding variables. The objectives of this thesis were to evaluate the risk of perinatal mortality among asthmatic women compared to non-asthmatic women. This thesis also aims at evaluating whether or not asthmatic women exposed to ICS during pregnancy are more at risk of perinatal mortality than asthmatic women who are not exposed to ICS as well as estimating the risk of perinatal mortality as a function of the daily dose of ICS taken by the mother during pregnancy. From the linkage of three of Quebec’s administrative databases, a large cohort was created including asthmatics and non-asthmatic women who had at least one pregnancy between 1990 and 2002 (n=41 142). From this cohort, two cohorts of pregnancies were constructed. The first two studies presented in this thesis were based on the entire cohort, whereas the third study was based only on the pregnancies of asthmatic women. A cohort study was first conducted to evaluate the effect of maternal asthma on the risk of perinatal mortality while adjusting for confounding variables derived from the administrative databases. To better quantify the association between maternal asthma and the risk of perinatal mortality, a two-stage sampling cohort design was conducted using additional information on smoking, illicit drug use and history of stillbirths, which were gathered from the medical charts of a sampling of mothers. Finally, the risk of perinatal mortality among asthmatic women exposed to ICS during pregnancy and the risk of perinatal mortality according to the daily dose of ICS taken during pregnancy were evaluated with a two-stage sampling cohort design among asthmatics women only. Firstly, we observed that asthma during pregnancy may increase the risk of perinatal mortality due to an increased risk of low birth weight and premature delivery among asthmatic women (OR=1.30; 95%CI: 1.05-1.57). However, after adjusting for cigarette smoking, the relative risk of perinatal mortality decreased to 12% and did not remain statistically significant. Finally, no significant increased risk of perinatal mortality among asthmatic women exposed to ICS during pregnancy (any doses) as compared to asthmatic women who were not exposed to ICS during pregnancy was observed (OR=1.07 (95% CI: 0.70 -1.61)) and a non-significant protective effect was observed among women who used 250 ug or less of ICS per day (OR=0.89; 95% CI: 0.55 -1.44)). However, the use of more than 250 ug/day of ICS was associated with a 52% increased risk of perinatal mortality, but the association was not significant (OR=1.52; 95% CI: 0.62-3.76). This increased risk may be explain by an inadequate adjustment for asthma severity and control (asthmatic women who used more than 250 ug/day of ICS may have more severe and uncontrolled asthma). The conclusions of our work which is rather reassuring can contribute to a better management of asthma during pregnancy, assist physicians in prescribing ICS during pregnancy and reassure pregnant women with asthma and pregnant women who should use ICS. However, additional studies are needed before we can conclude that higher doses of ICS (> 250 ug/day) are safe during pregnancy.

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

L'objectif de cette recherche est de développer des modèles aussi bien conceptuels, analytiques et managériaux en analysant un maillon de la supply chain, à savoir la relation entre un distributeur et deux fournisseurs opérant dans un environnement incertain. Dans la première partie de la thèse, nous considérons un seul produit, plutôt haut de gamme et/ou périssable, et nous faisons l’analyse sur un horizon d’une période. Dans ce cas précis, les caractéristiques unitaires du produit sont toutes non linéaires, à savoir : le prix, le coût de production, le coût de rupture, le coût de reprise. La demande est supposée être une variable aléatoire. Dans la deuxième partie de la thèse, nous nous inspirons des pratiques de firmes internationales qui s’approvisionnent, pour une partie de leur offre, dans des pays à bas coûts. Nous développons plusieurs modèles mais dont la structure de base est similaire, à savoir : deux produits (un haut gamme acheté localement et l’autre bas de gamme acheté dans les pays à bas coûts), un horizon de trois périodes, deux fournisseurs à capacité de production limitée et un distributeur ayant des capacités de stockage limitées. Une panoplie de résultats théoriques, numériques ainsi que des insights sont présentés.Les modèles développés peuvent être utilisés comme des outils d’aide { la prise de décision dans les environnements décrits dans cette thèse / The objective of this research is to develop conceptual, analytical, and managerial models and insights by analyzing a portion of the supply chain made up of a retailer dealing with two suppliers in an uncertain environment. In the first part of this thesis, we consider a single high-end (or perishable) product, single period, variable unit price, variable unit production cost, variable unit shortage cost, variable unit salvagevalue, stochastic demand problem. In a second part of the thesis, we consider settings inspired by the case of large international companies sourcing some of their products from low cost countries. This structure is as follows: two products (one sourced locally and the other sourced abroad), a three-period, two-stages, two capacitated suppliers, and a single capacitated retailer. Both analytical and numerical results are provided. Important theoretical results and insights are developed for these types of settings. These models can be used as decision-making aid tools in such environments

本文以流行病學法探討空氣污染物對人體健康影響之研究，主要有3個研究重點： 　　1.採用probit模型分析空氣污染物造成的慢性與急性健康效果：實證結果發現懸浮微粒及二氧化硫對慢性支氣管炎、肺氣腫與氣喘三種慢性病組合之罹患，有顯著的正向效果；懸浮微粒、臭氧及PSI對15種急性病症組合有顯著的促發作用。 　　2.運用兩階段估計法，將急性計量反應函數中之慢性疾病變數內生化：估計結果顯示懸浮微粒、臭氧及PSI對急性病症仍有顯著的促發作用，而慢性疾病變數之顯著性則大幅提高。急性健康效益的估計顯示，如果沒有將慢性疾病變數內生化，可能會造成效益的低估。 　　3.利用隨機效果模型分析急性panel資料：此部分以Limdep軟體進行估計，結果發現懸浮微粒、臭氧及PSI對急性病症亦有顯著的促發作用，抽煙、運動、所得與工作或學校環境有無污染等解釋變數則不顯著，與前述研究之結果不同。

L’asthme maternel complique environ 3,4% à 12,4% des grossesses dans les pays développés ce qui en fait une des maladies chroniques les plus fréquentes pouvant engendrer de sérieux problèmes médicaux chez la mère et le fœtus. D’autre part, un taux relativement important de femmes enceintes, soit 4 à 7%, utilisent des médicaments anti-asthmatiques. La mortinaissance, la mortalité néonatale et/ou la mortalité périnatale sont les issues de grossesses les plus dramatiques pour l’enfant et la famille. Toutefois, l’effet de l’asthme et de l’utilisation des corticostéroïdes inhalés (CSI) pendant la grossesse sur ces complications a été inadéquatement évalué. La majorité des études qui ont évalué ces associations souffraient d’un manque de puissance statistique et/ou d’une absence ou d’un ajustement inadéquat pour les variables potentiellement confondantes. Les travaux présentés dans cette thèse ont donc pour objectif d’évaluer le risque de mortalité périnatale chez les femmes asthmatiques comparativement aux femmes non- asthmatiques. Cette thèse vise également à évaluer si les femmes asthmatiques exposées aux CSI courent plus de risque de mortalité périnatale que les femmes asthmatiques non exposées et si le risque de mortalité périnatale varie en fonction de la dose quotidienne de CSI utilisée par la mère pendant la grossesse. À l’aide du croisement de trois bases de données administratives du Québec, une large cohorte de femmes asthmatiques et non-asthmatiques qui ont eu au moins une grossesse entre 1990 et 2002 a été construite (n=41 142). À partir de cette cohorte, deux cohortes de grossesses ont été constituées. Les deux premières études présentées dans cette thèse sont basées sur toute la cohorte alors que la dernière étude est basée uniquement sur les grossesses de femmes asthmatiques. Une étude de cohorte a d’abord été réalisée afin d’évaluer l’effet de l’asthme maternel sur le risque de mortalité périnatale permettant l’ajustement pour les variables provenant des bases de données administratives. Afin de mieux estimer le risque de mortalité périnatale chez les femmes asthmatiques une étude de cohorte comprenant deux phases d’échantillonnage a ensuite été réalisée à l’aide d’informations additionnelles sur le tabagisme, l’utilisation de drogue illicite et l’histoire de mortinaissances, colligées à partir du dossier médical de la mère. Finalement, le risque de mortalité périnatale chez les femmes asthmatiques qui ont utilisé des CSI pendant la grossesse et le risque de mortalité périnatale en fonction de la dose moyenne quotidienne de CSI consommée par la mère pendant la grossesse ont été investigués à l’aide d’une étude de cohorte à deux phases d’échantillonnage chez les femmes asthmatiques uniquement. Nous avons premièrement observé que l’asthme pendant la grossesse pourrait augmenter le risque de mortalité périnatale due à l’augmentation du risque de bébés de petits poids et de bébés prématurés chez les femmes asthmatiques (OR=1,30; IC 95%: 1,05-1,57). Toutefois, après avoir ajusté pour le tabagisme pendant la grossesse, le risque relatif de mortalité périnatale a diminué à 12% et l’association n’est pas demeurée statistiquement significative (OR= 1,12; IC 95%: 0,87-1,45). Finalement, l’utilisation de CSI pendant la grossesse, lorsque la dose n’a pas été considérée, n’a pas été associé à une augmentation significative du risque de mortalité périnatale (OR= 1,07; IC 95% : 0,70-1,61) et un effet protecteur non-significatif de l’utilisation de doses de CSI de 250 ug ou moins par jour a été observé (OR=0,89; IC 95%: 0,55 -1,44). Toutefois, les femmes qui ont pris des doses >250 ug/jour avaient un risque accru de mortalité périnatale de 52%, mais cette association n’était pas statistiquement significative (OR=1,52; IC 95%: 0,62-3,76). Cette augmentation du risque pourrait toutefois résulter d’un ajustement imparfait pour la sévérité et le contrôle de l’asthme (les femmes asthmatiques qui ont utlisé >250 ug/jour sont susceptibles d’avoir un asthme plus sévère ou inadéquatement maîtrisé). Les conclusions de nos travaux qui sont plutôt rassurantes pourront contribuer à une meilleure prise en charge des femmes enceintes asthmatiques, à aider les médecins dans la prescription de CSI pendant la grossesse et à rassurer les femmes enceintes souffrant d’asthme et les femmes enceintes qui doivent utiliser des CSI. Toutefois, des études supplémentaires sont nécessaires afin de pouvoir conclure que l’utilisation de doses plus élevées de CSI (>250 ug/jour) pendant la grossesse sont sécuritaires. / Maternal asthma is one of the most common medical conditions in developed contries that can cause serious problems for the mother and the foetus with 3.4% to 12.4% of pregnancies complicated by asthma. On the other hand, a relatively important rate of of pregnant women, 4% to 7%, uses anti-asthmatic drugs. Stillbirth, neonatal mortality and/or perinatal mortality are the most dramatic perinatal pregnancy outcomes for children and families. However, the effect of asthma and the use of inhaled corticosteroids (ICS) during pregnancy on these perinatal outcomes have been inadequately evaluated. Most studies that have evaluated these associations suffer from a lack of statistical power and/or a lack or an inadequate adjustment for potential confounding variables. The objectives of this thesis were to evaluate the risk of perinatal mortality among asthmatic women compared to non-asthmatic women. This thesis also aims at evaluating whether or not asthmatic women exposed to ICS during pregnancy are more at risk of perinatal mortality than asthmatic women who are not exposed to ICS as well as estimating the risk of perinatal mortality as a function of the daily dose of ICS taken by the mother during pregnancy. From the linkage of three of Quebec’s administrative databases, a large cohort was created including asthmatics and non-asthmatic women who had at least one pregnancy between 1990 and 2002 (n=41 142). From this cohort, two cohorts of pregnancies were constructed. The first two studies presented in this thesis were based on the entire cohort, whereas the third study was based only on the pregnancies of asthmatic women. A cohort study was first conducted to evaluate the effect of maternal asthma on the risk of perinatal mortality while adjusting for confounding variables derived from the administrative databases. To better quantify the association between maternal asthma and the risk of perinatal mortality, a two-stage sampling cohort design was conducted using additional information on smoking, illicit drug use and history of stillbirths, which were gathered from the medical charts of a sampling of mothers. Finally, the risk of perinatal mortality among asthmatic women exposed to ICS during pregnancy and the risk of perinatal mortality according to the daily dose of ICS taken during pregnancy were evaluated with a two-stage sampling cohort design among asthmatics women only. Firstly, we observed that asthma during pregnancy may increase the risk of perinatal mortality due to an increased risk of low birth weight and premature delivery among asthmatic women (OR=1.30; 95%CI: 1.05-1.57). However, after adjusting for cigarette smoking, the relative risk of perinatal mortality decreased to 12% and did not remain statistically significant. Finally, no significant increased risk of perinatal mortality among asthmatic women exposed to ICS during pregnancy (any doses) as compared to asthmatic women who were not exposed to ICS during pregnancy was observed (OR=1.07 (95% CI: 0.70 -1.61)) and a non-significant protective effect was observed among women who used 250 ug or less of ICS per day (OR=0.89; 95% CI: 0.55 -1.44)). However, the use of more than 250 ug/day of ICS was associated with a 52% increased risk of perinatal mortality, but the association was not significant (OR=1.52; 95% CI: 0.62-3.76). This increased risk may be explain by an inadequate adjustment for asthma severity and control (asthmatic women who used more than 250 ug/day of ICS may have more severe and uncontrolled asthma). The conclusions of our work which is rather reassuring can contribute to a better management of asthma during pregnancy, assist physicians in prescribing ICS during pregnancy and reassure pregnant women with asthma and pregnant women who should use ICS. However, additional studies are needed before we can conclude that higher doses of ICS (> 250 ug/day) are safe during pregnancy.

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

本論文提出追蹤特定目標線的二階段混合整數非線性隨機規劃模型，以建立追蹤目標線的投資組合。藉由引進情境樹(scenario tree)，我們將此類二階段隨機規劃問題，轉換成為等價的非隨機規劃模型。在金融商品的價格波動及交互作用下，所建立的投資組合在經過一段時間後，其追蹤目標線的能力可能會日趨降低，所以本論文亦提出調整投資組合的規劃模型。為符合實務考量，本論文同時考慮交易成本、股票放空的限制，並且加入期貨進行避險。為了反應投資者的預期心理，也引進了選擇權及情境樹。最後，我們使用台灣股票市場、期貨交易市場及台指選擇權市場的資料進行實證研究，亦探討不同成長率設定之目標線與投資比例對於投資組合的影響。 / To construct a portfolio tracking specific target line, this thesis studies how to do it via two-stage stochastic mixed-integer nonlinear model. We introduce scenario tree to convert this stochastic model into an deterministic equivalent model. Under the volatility of price and the interaction of each financial derivatives, the performance of the tracking portfolio may get worse when time elapses, this thesis proposes another mathematical model to rebalance the tracking portfolio. These models consider the transactions cost and the limitation of shorting a stock, and the tracking portfolio will include a futures as a hedge position. To reflect the expectation of investors, we introduce scenario tree and also include a options as a hedge position. Finally, an empirical study will be performed by the data from Taiwan stock market, the futures market and the options market to explore the performance of the proposed models. We will analyze how the different benchmarks settings and invest ratio will affect the value of the tracking portfolio.