在這一篇論文中，我們討論 Ck/Cm/1 的等候系統。 我們利用矩陣多項式的奇異點及向量造 C_k/C_m/1 的機率分配的解空間。而矩陣多項式的非零奇異點和一個由抵達間隔時間與服務時間所形成的方程式有密切的關係。我們證明了在 E_k/E_m/1 的等候系統中，方程式的所有根都是相異的。但是當方程式有重根時，我們必須解一組相當複雜的方程式才能得到構成解空間的向量。此外，我們建立了一個描述飽和機率為 Kronecker products 線性組合的演算方法。 / In this thesis, we analyze the single server queueing system Ck/Cm/1. We construct a general solution space of the vector for stationary probability and describe the solution space in terms of singularities and vectors of the fundamental matrix polynomial Q(w). There is a relation between the singularities of Q(w) and the roots of the characteristic polynomial involving the Laplace transforms of the interarrival and service times distributions. In the Ek/Em/1 queueing system, it is proved that the roots of the characteristic polynomial are distinct if the arrival and service rates are real. When multiple roots occur, one needs to solve a set of equations of matrix polynomials. As a result, we establish a procedure for describing those vectors used in the expression of saturated probability as linear combination of Kronecker products.

信用風險造成的損失是銀行所承擔最大的風險來源之一，高估或低估損失分配對金融機構都是不利的，金融機構需要找出近似效果最好的估計方法來近似其真實損失分配。本研究延伸Glasserman(2004)的同質近似法，估計損失分配之尾端機率，即發生重大損失的機率，然而此模型考慮系統性風險因素和非系統性風險因素皆服從常態分配，假設並不一定符合現實，可能會錯估重大損失的機率，所以本研究假設系統性風險因素為常態分配，非系統性風險因素為標準化偏斜常態分配下，來推導近似損失分配。藉由三種特性不同的投資組合，計算其損失分配之尾端機率，再利用蒙地卡羅法模擬出真實機率以做比較。 本研究改變損失起始值、偏斜常態分配的參數值和系統性風險因素個數，觀察近似效果的變化。結果發現，改變損失起始值和系統性風險因素個數對近似效果的變化與投資組合特性以及近似分配假設為何有關。而偏斜常態分配的參數在夠大的情形下，參數改變對近似效果並無明顯影響。藉由改變債務人數目，可以知道使用同質近似法所得的近似效果是穩定的。使用同質近似法時，誤差項的分配在錯誤假設下，會得到不好的近似效果。所以，收集足夠的資訊，正確的知道衝擊產業的系統風險程度和系統風險數目，且清楚知道個別債務人的邊際損失機率分配時，便可使用同質近似法對信用風險的尾端機率作出正確的估算。

在信用風險的分析上，應變數就是發生與不發生，通常以1、0 來表示。若透過一般的最小平方法來處理，所求得的估計量雖滿足不偏性(Unbiased)，但存在幾個缺點，應變數並不滿足迴歸分析中常態分配的假設、殘差項存在變異數異質的問題。在模型的解釋能力方面，更存在著以下困擾 1.忽略了不同規模與分配下應變數的邊際變化。 2.極端值的情形下，參數的係數將會受到很大的影響。 本研究引進了分量迴歸(Quantiles Regression)的工具，最早由Koenker and Bassett(1978)所提出，能解決在使用最小平方法來處理時所出現的問題，以架構公司信用風險模型的評估，提出客觀的評估標準，並檢驗其用以風險控管的能力。 實證結果整理，各分量Binary Regression Quantiles的預測解釋能力和傳統的Logit模型仍存在一定的差距。

有鑑於公司治理優劣對於公司財務狀況影響之議題逐漸受到重視，因此本文首先由20個公司治理篩選對於危機具有鑑別能力之因子，由於公司治理提供財務報表之額外資訊，首先利用邏輯思迴歸進行傳統財務模型危機機率的估計，並利用線性加入公司治理因子、加入公司治理交乘項將原始模型延伸分別進行模型之危機機率估計，並以巴塞爾協定所提供之模型驗證方法進行樣本外資料評估模型鑑別危機與否能力；使用方法包括K-S檢定、ROC曲線、CAP曲線以及其相對應的值化方法包含AUC值以及Gini係數。結果加入利用公司治理資訊之延伸模型在各種驗證方法中皆強於原始財務模型，可提供公司治理對於企業危機預警之預測進行參考。

房屋市場的投資與一般商品最大不同之處在於,投資金額非常龐大且投資期間很長.在投資期間內,業者必須面對許多政治及景氣等不確定因素而增加了公司的經營風險,假使業者能掌握購屋者的習性與偏好提供適合的房屋,如此業者不僅能降低經營風險,且能在最短時間內與購屋者,發生交換行為達到銷售目標;對購屋者而言,也能減少許多搜尋成本而找到適宜的房屋.而業者對來訪客戶多有做一簡單基本調查,訪談結果這些資料皆沒有善加利用,形成資源浪費. 因此本研究擬在有限資源下,首度以個案研究方式利用真實購買房屋客戶資料及參觀個案客戶資料,應用普查時的長短間卷概念,先對客戶基本資料進行分析並對個案進行探討,再針對需要另外設計一份長問卷,藉由長短問卷的搭配來瞭解客戶的需求與偏好. 經由因素分析.信度檢定.集群分析.區別分析.多重變異數分析及多重比較檢定.t-test.影響因素排序及購屋者機率分析等相關統計分析後,發現原來業者所使用的客戶基本資料,並沒辦法有效的掌握客戶的需求與偏好,因此業者有必要對現行使用問卷做一修正,另外在用數種區隔基礎後亦可看出不同族群的習性其結果也顯示,一般購屋者在購買房屋最注重的是環境因素及價格因素而最不注重業者相關因素.

本論文之目的在於瞭解現行核能保險之保單內容，歸納出核能事件發生後的各項損失，以建立一套台灣核能保險保費之估計模式。 該模式的建立包含以下步驟：首先，針對核能事件所造成的各項人身、財產、責任損失進行分類；其次，建立個別損失金額之評估公式。第三，對於核能電廠發生損失的機率與幅度分別進行探討。在損失機率方面，配合台灣核能電廠過去的損失經驗以及核研所之PRA（probabilistic risk assessment）模型，對於各級核能事件之發生機率進行假設。在損失幅度方面，估計各項損失項目之最大損失金額，配合各級核能事件下各項損失項目之損害比例，對於各級核能事件之損失幅度進行假設。最後，各級核能事件損失機率與損失幅度乘積之總和，即代表核能保險之危險保費；此外，加上附加費用後，即可求得適當的保費金額。 核能保險雖然是迅速且容易取得之財務補償工具，但所費不貲。整體而言，核能發電具有成本低、污染少等優點，若核能電廠能確保其安全性，並於損失發生後有足夠的財務保證，則可使核能發電的效益充分發揮。 / The aim of this article attempts to know the content of the nuclear energy insurance policy, to induce all kinds of losses after the nuclear events, and to establish an assessment model for the premium of the nuclear energy insurance in Taiwan. This model consists of the following steps: First, various kinds of personal, property, and liability losses which occurred after nuclear events are classified into different categories. Secondly, assessment formula for the loss amount is established. Third, loss frequency and loss severity for the damage of nuclear power plants are studied separately. Lastly, the result of multiplying “loss frequency” by “loss severity” stands for the risk premium for the nuclear energy insurance. Also, adding together the above results and the loading expense, the appropriate premium amount can be figured out. On the whole, utilizing nuclear energy for producing electric power possesses the advantage of being low costs and less pollution. If the nuclear power plants can ensure its safety as fully as possible, and provide adequate financial guarantees as damages occur, people will greatly benefit from the efficiency of nuclear power.

快速且精確地估計投資組合違約損失分配是信用風險管理的重點，本文擴展Glasserman(2004, Journal of Derivatives, 4:24-42)同質近似方法，改變其假設為系統性風險因子服從偏斜常態分配(skew normal distribution)，原假設為服從常態分配，常態分配是偏斜常態分配的一個特例，而非系統性風險因子仍服從常態分配，修正Glasserman(2004)之計算方法，推導投資組合信用風險尾端機率近似分配。我們藉由三種不同的投資組合，討論同質法於偏斜常態分配假設下的近似表現，除此之外，亦改變損失起始值及偏斜常態參數，以及減少風險因子個數，觀察同質法近似效果上的改變，並且進一步研究引入錯誤的分配假設，及引入過多或過少的風險因子數下，對近似結果的影響。 結果發現當投資組合內債務人皆受到相同系統性風險因子影響時，偏斜常態分配近似表現不佳且易低估尾端機率，而常態分配近似表現良好；當投資組合內債務人群內同質性高時，無論是偏斜常態分配或是常態分配，近似效果皆不錯；當投資組合內債務人群內同質性不高，且共同影響的系統性風險因子數少時，近似效果無論在何種分配下皆表現不佳。此外，損失起始值選取在一個夠大的範圍內，近似結果皆相差不遠，且偏斜常態參數只要夠大，在同一個投資組合上的近似表現會具有一致性；而減少系統性風險因子或引入錯誤的風險因子數，近似效果在不同的投資組合會有不同的影響。

台灣金融機構將於2007年起逐漸採行新巴塞爾協定(Basel II)，該協定主要規範金融機構之市場風險、信用風險與作業風險，要求提列一定水準之資本準備，目的係希望能夠穩定金融市場，避免因重大事件發生造成損失，導致金融機構無力償還的情形出現。 本研究對象乃係針對國內某金融機構於民國89年至90年的無財簽企金客戶建置違約機率(Probability of Default Model)模型，考慮建模方法使用上的普遍性、運作上的透明性及統計上缺乏理論與基礎的情況，本研究將採用羅吉斯迴歸(Logistic Regression)建置違約機率模型。模型之驗證部分，依據行政院金融監督管理委員會(2007)建議的七個驗證方向執行模型之驗證。

人力資本的培養，仍須回到最根本的「教育」問題。隨著家庭結構改變和社會專業化分工的影響，學校和家庭外的社會化機構對於學生教育學習和成長的過程雖已扮演更加重要的角色，然而，我們亦不能忽略家庭教育對於學生教育表現的重要影響力。本文利用中研院台灣教育長期追蹤資料庫(TEPS資料庫)中，第一波(2001)、第二波(2003)國中生調查問卷和第三波(2005)高中職五專學生問卷資料，並利用複迴歸模型 (multiple regression)和Probit機率模型 (probit probability model)進行分析，並將升學發展成果分為考上公立普通高中和未考上公立普通高中兩大類，探討影響中學生升學發展成果之因素。研究結果發現，父/母親教育程度、財務資本、文化資本、母親教育參與和教育期望對於考上公立普通高中之機率有顯著的正向影響，而婚姻狀態、手足數目、社會資本和城鄉別則對考上公立普通高中之機率有顯著的負向影響。

新版巴賽爾資本協定的內部評等法中，銀行可自行對借貸戶進行評分，並且根據 評分估算信用風險以提領準備金，因此估算借貸戶評分分數的違約機率(PD)是相當 重要的一環。過去估算違約機率的研究中，大多假定評分分數為離散型式，本文針對 評分分數為連續形式時，提出一種利用曲線函數來配適估計模型。估計模型是使用伽 瑪的截尾分配去配適ROC曲線函數，再利用此ROC曲線函數來估計各評分分數下的 違約機率P(D|S)，在伽瑪分配中的兩參數則是用兩階段的方法求解。本文所提的估 計方法並無假設評分分數的分配，因此在數值方法中使用不同的分配、參數設定、違 約機率等，來驗證此方法的準確度與穩定度，並且與Van der Burgt (2008)、Tasche(2009)的估計方法比較。 / By the internal rating-based approach of Basel II, banks estimate borrowers' default risks to withdraw reserves independently. Hence, estimating default probability (PD) of borrowers is important. Most of previous studies estimating PD assume that evaluation scores are discrete, In this study, we use curve function to t estimation model in the condition that the evaluation scores are continuous . We use truncated gamma distribution to t ROC curve function. And we use the ROC curve function to estimate PD of dierent scores. And use two-step method to nd the value of two parameters in gamma distribution. The estimation method in this study doesn't assume the distribution of estimation scores,so we use dierent distributions, parameters, and default probabilities to test the accuracy and stability of this method. In the end, we also compare our methods with Van der Burgt (2008) and Tasche (2009)' methods.