本研究的主要目的，是讓受試者針對某一特定社會團體（老人），以自己的去形成有意義的次團體，來增加受試者的知覺團體變異性，看是否有助於刻板印象。研究者提出三個假設：1.從事卡片分類（自己形成次團體）的者，在知覺團體變異性上，會比只單純看卡片訊息的受試者，知覺到更多體變異性。2.從事卡片分類的受試者，會比只單純看卡片訊息的受試者，具有刻板印象。3.由知覺團體變異性的大小可以預測刻板印象的強弱。結果顯示：假設一得到部份的支持，假設二亦得到部份的支持，假設三則得支持。整體而言，本研究似乎意味著，「次類別化」(subtyping)並非如Weber與Crocker (1983)所言，無助於整體刻板印象(general stereotype)的，如果老人可以明確地分成多種類型的老人後，人們就不再存有「一概而論」的老人知覺團體變異性與刻板印象了。

摘 要 現今的臺灣期貨市場，已有多種期貨、選擇權相關商品，投資人下單之方式也有人工及電子之分，故以期貨商之角度，如何增加投資者交易之口數、找出不同屬性客戶購買不同商品之偏好，進而開發新客群抑或節省成本來增加公司之利潤便是增加公司營收之重要方法。故本研究希望能以臺灣某期貨個案公司之交易資料，針對不同地區之分公司在臺股指數期貨、小臺股指數期貨、股票期貨及臺指選擇權之交易口數，自2011年1月至2011年12月交易資料，探討不同地區、不同交易方式、不同商品之交易口數差異以及不同地區之購買偏好，以期在未來能針對各地區之特性提供行銷策略以供學術界、業界經營管理之參考。本研究於第四章實證分析使用了獨立樣本T檢定、單因子變異數分析及集群分析等統計方法來探討個案公司在不同狀況下之交易口數差異以及分公司、縣市的交易行為集群分析，研究結果簡述如下。 1. 個案公司之期貨商品的業績量在2011年上半年成逐漸成長，2011年下半年持平。 2. 期貨商品以電子下單之交易口數顯著多於人工下單之交易口數。 3. 居住區域對於小台指期貨之交易口數有顯著影響。 4. 集群分析之結果與二維統計概述結論相似。

《三國演義》作為講史小說鼻祖之作，內存諸多「變異」書寫，這些「怪異非常」的妖異變化，包括生物、天文、災禍、讖謠、鬼神等，脫離一般常軌的知識範疇，或者「天理，因果」等冥冥之上的超驗力量的運作，皆與「歷史」的理性成份扞格不入，不僅構成小說「虛實」的瑰奇色調，也寄託了小說作者的「褒貶」意識，具備敘事上的一定價值，但在過去的學術研究上卻趨於邊緣或鬆散，是以相關材料成為本論文存眷的核心。 本論文之第二章，擬針對《三國演義》創作者如何運用史傳、平話、雜劇等前行資源，作為研究重點。包括「直接移植」，《三國演義》取資於哪些文本，因何如此？部份「變異書寫」，面對兩種以上材料的選擇，創作者為何攫取此端而放棄彼端，需要予以說明。此外，是「額外增添」，在《三國演義》成書以前，已擁有豐富的與三國風雲人物相關的「怪異非常」之談，然而小說作者為何仍心感不足，進一步予以增加與改造，所欲突顯的又會是哪些創作意圖，是筆者關注之旨趣。最後為「有意芟夷」，小說作者所不取的「變異」資料，看似掩蓋了創作上的指導原則，其實反而是一種彰顯，值得挖掘而論。 第三章重點在於「天命」觀念如何以「變異」之姿作用於小說文本，形成一個牢不可破的敘事框架，但在此限制之中，三國豪傑們又如何展現自我的人文價值，乃為一個「驅策，抗衡」的對映碰撞。首先，在小說家筆下，關鍵性的歷史事件，諸如遷都改邑、政權轉移或者一場大戰，幾乎皆有一個「怪異非常」的氛圍作為先導，在這之中，「虛，實」錯綜複雜地交融起來，進而形成小說整體性的架構。然而，「天命」固然有其顛簸不破的穩固地位，但相較於《水滸傳》或其他明、清家將小說以星宿、神鬼下界來解釋英雄之源流，三國英豪卻是一批「純粹人間英雄」，展露的是與「天命」抗衡的努力，進而展現人文精神之高度，這樣的敘事理念，值得反向地從「變異書寫」之「弱化」的切入點談論。 第四章則深入探討文本內部的「虛，實」關係，就創作者對於中國傳統文化意涵之使用，看待「變異書寫」如何展現其「奇」，又如何預知事件的進展，然後在小說人物的「誤解」之中造成懸念，達到「虛，實」交錯的閱讀趣味。「非常」與「常」的對揚，帶給讀者一定的奇幻感。另一方面，「變異書寫」又為情節之推衍提供「伏線」。另外，《三國演義》「變異」之談，有以編碼的方式埋藏於文本者，小說人物如何解碼，則左右著讀者對於情節發展的判斷，有些甚至在「誤解」之下導引至截然不同的走向，造成閱讀的懸念，引發詼奇奧妙之功效，形成「虛，實」匯合之大文章。 第五章欲析剖《三國演義》運用「怪異非常」之資的褒貶意識。包括「英雄隕落。此主要從三國人物之死亡出發，其中有被神化而飛昇、英魂不朽者，如關羽、關平、周倉、張飛、甘寧、諸葛亮等，但也瞬而暴逝、橫亡，例如孫策、呂蒙、曹操、夏侯惇、曹叡、司馬師等，展露的是一種呼應民間愛惡的貶斥意味。而「因果報應」在《三國演義》中，主要集中在曹魏等「不仁，不臣」者，其中的貶抑態度卓然昭彰，足以佐證創作者「擁劉反曹」之意識。最後是「民心向背」，透過對幾位征服者－－孫策、諸葛亮、鍾會的比較，會發現其人面對鬼神分別有著漸行漸遠、頑石點頭和一貫得體的虔誠姿態，實可看出民心愛憎之端倪，亦能一窺小說作者「褒揚，貶斥」之貫徹，筆者將以此作為本章之結束，直指《三國演義》運用「變異書寫」的嚴肅意味。 從材料運用到創作意識之探悉，筆者希望藉由外緣而文本，剖析其中虛實交融的敘事策略，然後揭櫫創作者之褒貶意識，在論證過程當中，將會看到「虛實」中蘊涵「褒貶」、「褒貶」脫化自「虛實」的手筆，從「虛實」與「褒貶」的角度來統整《三國演義》之「變異書寫」，以為本論文之宗旨。

本研究探討了收益率（earnings yield）和亞洲市場的長期政府債券收益率( long term government bond yield)的關係。並且運用結構性變異來以提高聯準會模型和股價的相關性。聯準會模型是用來判斷市場是否高估或低估股價或在其公允價值。本研究在亞洲十個主要市場進行實證研究，探討聯準會模型中不同的時間跨度的關係。結果顯示在亞洲國家，大盤的收益率和幾個月後的長期政府債券收益率之間有強關聯性。本研究通過迴歸分析研究來研究此模型的預測能力，並考慮不同的結構性變異檢定法ROC 和Bai_Perron檢定，結論顯示了ROC 檢定法更有效的偵測結構變異，提高聯準會模型的預測能力。 / This paper examines the possible relationship the earnings yield and long term government bond yield for the Asia markets. We apply structure break test to improve the Fed-model, which is used to judge whether stock prices are too high, too low or at their fair value. The paper examines the relationship proposed by the Fed- model with different time horizons. The findings reveal a strong association between long term government yield and the earnings yield in months later. The difference between the earnings yield and real bond yield is a shorthand measure for expected returns and we examine the predictive power of this measure by regression analysis. Considering ROC test and Bai_Perron test, it shows ROC test improves the forecasting power of Fed model with a better result.

第一章 介紹對比聯立檢定之一般概念, 及其有關之研究限制。 第二章 研究等變異獨立常態母體下, 對比聯立檢定之t-全距檢定、F 檢定及Bonfe- rroni-t 檢定之建立理論。 第三章 探討不等變異獨立常態母體下, 如何以t-全距檢定、F 檢定及Bonferroni-t 檢定進行其對比之聯立檢定。 第四章 研究不獨立常態母體下, 進行對比聯立檢定之可能檢定方法。 第五章 對於上述三種方法進行綜合比較。 第六章 結論。

本文主旨在研究線性回歸模式中，若殘差之變異數並非一致時，如何作估計？同時如 何檢定母體是否具有不等變異性，其結構如下： 第一章：緒論。 第二章：估計之一般理論。第一節–基本定義。第二節－不偏性。第三節－一致性。 第四節－有效性。 第三章: 估計。第一節－迴歸係數之估計。第二節－殘差變異之估計。 第四章：檢定。第一節–巴萊特檢定。第二節–高、肯氏（GOLDFELD–QUANDT）檢定 。第三節–葛氏（GLEJSER ）檢定。 第五章：結論。

隨著國際金融市場的開放與金融商品的多元化，投資人所面對的投資機會增加，相對地也面臨更多金融市場波動的潛在風險。因此，為了規避金融資產價格的不利波動，股價指數期貨等相關金融期貨應運而生。然而，當投資者決定利用期貨市場進行避險交易時，隨即面臨該持有多少數量的期貨契約這一問題。針對此一個重要課題，學術界與實務界常透過估計最適避險比率，作為從事避險交易之參考。 由以往研究得知，現貨與期貨市場報酬率間存在結構轉變的動態特徵，故最適避險比率之估計應考慮市場不同狀態的波動性。有鑑於此，本文乃嘗試將結構轉換模型應用於最適避險比率之研究，並以1983年至2001年的S&P500指數現貨與指數期貨週報酬率為實證分析之標的。由實證結果發現，最適避險比率於不同的市場波動狀態呈現不對稱的現象，亦即，當市場屬於低波動狀態時，避險比率較高;市場為高波動狀態時，避險比率則較低。應用結構轉換模型除了可以獲得較有效的避險比率外，整體而言，就降低資產組合風險的角度衡量，金融市場參與者可藉由結構轉換模型之設定提高其所持有資產的避險效益。

本論文的目的在比較標準法和風險值法（VaR）於外匯部位資本計提數額上的差異。在VaR法方面，本篇採用變異數-共變異數法、歷史模擬法以及極端值法等三種衡量方法，並利用回溯測試（backtest）對三種方法預測風險的能力做一檢測。標準法是指財政部規定的資本計提標準方法。 本篇論文實證結果發現用VaR法所計提的資本數額是依標準法所需計提數額的一半。也就是說依標準法提列會造成過多的資金成本。另外，從安全性的角度觀之，經過回溯測試，發現採取歷史模擬法或極端值法則是值得信賴的資本計提的方法。反之，變異數-共變異數法會有低估的現象。但因計算極端值法所需要的資料過於龐大，建議使用歷史模擬法，如此相對於標準法將可省下可觀的資金成本。 第一章 研究動機與目的…………………………………1 第二章 國內外資本適足的規定…………………………3 第一節 資本適足規定(BIS)的發展……………………3 第二節 台灣相關法令規定……………………………6 第三章 文獻探討……………………………………… 10 第四章 研究方法與模型……………………………… 14 第一節 VaR模型…………………………………… 14 第二節 回溯測試…………………………………… 24 第五章 實證分析……………………………………… 28 第一節 實證資料介紹……………………………… 28 第二節 實證結果…………………………………… 29 第六章 結論…………………………………………… 42 參考文獻……………………………………………………44

在最小平方估計中，當自變數間有共線性關係時，參數估計的變異變大，使得參數估計值不穩定。解決共線性對參數估計所造成影響的方法有很多，岭估計就是其中之一。在岭估計中，為了偵測出對岭估計有影響力的自變數，本文仿照Schall-Dunne的處理方式，推導出類似的Cook統計量及AP估計量，並且提出以Kullback-Leibler對稱散度來偵測對岭估計有影響力自變數。最後用"加拿大金融市場"與"員工對主管滿意度調查"的兩個實例，來說明本文所提出對岭估計有影響力自變數之偵測方法。

線性迴歸模型中共線性的問題是導致模型不適當的重大原因之一。共線性 的存在不止會影響到參數的估計，使參數的變異變大，還會妨礙我們評估 自變數對模型重要性的能力，甚至會使我們忽略或去除掉重要的自變數。 而變異膨脹因子是診斷線性迴歸模型共線性問題時常用而有效的方法之一 ，但它只是考慮單一自變數的情況。本文則對於模型同時加入一組自變數 時影響原模型共線性的問題，先推導出廣義的判定係數，再利用它推導出 變異膨脹矩陣。再應用這個變異膨脹矩陣發展出六個準則，使得變異膨脹 矩陣有一個單一的指標來對模型的共線性做診斷。最後並以一個例子以實 際的數據，用六個準則對不同的模型做診斷，並嘗試找出各準則的指標。