Šiame darbe atliekami elektros energijos kainų analizė ir modeliavimas. Elektros kainų kitimui ir tokioms jų charakteringoms savybėms, kaip sezoniškumas, vidurkio reversija, darbo dienų, savaitgalio ir švenčių efektas, kintamumo klasterizacija, aprašyti taikomi SARIMA-TGARCH ir SARFIMA-TGARCH modeliai. Tyrimui naudojami kasvalandiniai Prancūzijos elektros energijos biržos kainų stebėjimai. Darbą sudaro dvi dalys – bendroji (teorinė) ir tiriamoji dalys. Pirmoje dalyje apžvelgiama literatūra bei aptariami teoriniai modelių aspektai: aprašomi ilgos atminties modeliai. Antroje dalyje pristatomi modelių empiriniai rezultatai: SARIMA-TGARCH ir SARFIMA-TGARCH modelių taikymas ir adekvatumo tikrinimas. / In this paper an econometric modelling and forecasting of electricity spot prices is presented. The aim of this work is to examine SARIMA-TGARCH and SARFIMA-TGARCH models for describing volatility of electricity spot prices and their characteristics such as season, mean reversion, volatility cauterization, and effects of workdays, weekends or holidays. The data of France electricity stock prices are used for analysis. This paper contains two parts – theoretical and empirical. In the first part the short review of literature is presented. Moreover, the theoretical aspects of long memory models are discussed. In the following part the empirical results are presented: application and adequacy examination of SARIMA-TGARCH and SARFIMA-TGARCH models.

Šiuo tyrimu siekta atsakyti į klausimą, ar priklausomų nuo narkotinių medžiagų asmenų autobiografiniai prisiminimai reabilitacijos metu skiriasi nuo nepriklausomų savo konkretumu, dominuojančiais kontekstais bei subjektyviu vertinimu. Tikslui pasiekti buvo atliekamas pusiau struktūruotas interviu individualiai su 16 Vilniaus priklausomybės ligų centro ilgalaikės reabilitacijos skyriuje esančių nuo priklausomybės narkotikais besigydančių asmenų bei 15 sveikų panašaus amžiaus vyrų. Priklausomų asmenų amžiaus vidurkis buvo 26,56 metai (SD=2,73), o kontrolinės grupės amžiaus vidurkis – 24,06 (SD=1,75). Iš viso buvo surinkti 186 prisiminimai, kurie kiekvienas buvo nepriklausomų vertintojų užkoduotas pagal parengtą kodavimo schemą. Kodavimo schema buvo sudaryta iš keturių kontekstų kategorijų, joje taip pat buvo prašoma įvertinti prisiminimų konkretumą/ neapibrėžtumą, taisyklių laikymąsi. Klinikinės ir kontrolinės grupės buvo lyginamos pagal polinkį atgaminti neapibrėžtus bei konkrečius prisiminimus, polinkį juos vertinti neigiamai arba teigiamai, dominuojančius kontekstus. Abiejų grupių papasakoti ankstyvieji prisiminimai buvo lyginami pagal jų subjektyvų vertinimą bei išsiskiriančius kontekstus. Neapibrėžtumo/ konkretumo savybė buvo lyginama tarp grupių pateiktų prisiminimų į emocinius raktinius žodžius. Iš šių prisiminimų taipogi buvo siekiama išskirti dominuojančius kontekstus, palyginti jų subjektyvų vertinimą bei patikrinti kitas jų ypatybes. Nustatyta, jog priklausomų asmenų... [toliau žr. visą tekstą] / This study was conducted to answer the question weather the specificity, dominating contexts or subjective valency of autobiographical memories of drug addicted men during rehabilitation process differ from the ones of non addicted individuals. For this purpose the half structured interview was made with 16 drug addicted patients in Vilnius Center for Addictive Disorders in long-term rehabilitation department and with 15 non addicted men of the same age. Averagely drug addicted men were 26.56 years old (SD=2.73). The mean age of control group was 24.06 (SD=1,75) years. 186 memories were collected. Independent experts coded these memories using the coding scheme. The coding scheme was made of 4 contexts groups, memories’ specificity/ over-generality assessment, assessment weather they are according to instructions or not. The clinical and the control groups were compared according to the tendencies to remember more specific memories; according to more positive or negative memory assessment tendencies and the tendencies to remember the particular things, themes. The early memories of both groups were compared according to subjective emotional assessment and the contexts dominating. Also the specificity/ over-generality feature of the memories recalled to the key words was compared between the two groups. Also it was important to distinguish dominant contexts, compared to their subjective assessment, and verify the other of their characteristics. It was found that drug addicted... [to full text]

Darbe nagrinėjamas AR(1) procesų $X_{i,t} = a_i X_{i,t-1} + \vep_t, \ i=1,\cdots, N$ su atsitiktiniais n.v.p. koeficientais $a_i \in (-1,1)$ ir n.v.p. bendrais triukšmais $\{\vep_t\}$ agregavimas, kai triukšmai priklauso $\alpha-$stabilaus dėsnio normaliajai traukos sričiai, $(0< \alpha \le 2)$. Nagrinėjamas atvejis, kai atsitiktinių koeficientų tikimybinis tankis auga į begalybę taškuose $a = 1 $ ir $a=-1$. Gautos sąlygos, kurioms esant egzistuoja ribinis agreguotas procesas $\bar X_t = \lim_{N \to \infty} N^{-1}\sum_{i=1}^N X_{i,t} $, išnagrinėta kada jis turi ilgalaikę atmintį. Taip pat parodyta, kad atitinkamai normuotos $\bar X_t$ dalinės sumos konverguoja į trupmeninį $\alpha-$stabilų judesį. Ir esant tam tikroms sąlygoms ribinis agreguotas procesas $\{\bar X_t\}$ turi LRD(SAV) (angl. long-range dependence (sample Allen variance)) sąvybę, bei skirstinių ilgąją atmintį. Šis darbas išplečia kai kuriuos P. Zaffaroni rezultatus nuo baigtinės dispersijos atvejo iki begalinės dispersijos atvejo. / Aggregation of random coefficient AR(1) processes $X_{i,t} = a_i X_{i,t-1} + \vep_t, \ i=1,\cdots, N$ with i.i.d. coefficients $a_i \in (-1,1)$ and common i.i.d. innovations $\{\vep_t\}$ belonging to the domain of attraction of $\alpha-$stable law $(0< \alpha \le 2)$ is discussed. Particular attention is given to the case of slope coefficient having probability density growing regularly to infinity at points $a = 1 $ and $a=-1$. Conditions are obtained under which the limit aggregate $\bar X_t = \lim_{N \to \infty} N^{-1}\sum_{i=1}^N X_{i,t} $ exists and exhibits long memory, in certain sense. In particularly, I show that suitably normalized partial sums of the $\bar X_t$'s tend to fractional $\alpha-$stable motion, and that $\{\bar X_t\}$ satisfies the long-range dependence (sample Allen variance) property and distributional long memory. The present paper also extends some results of P. Zaffaroni from finite variance case to infinite variance case.

Šiame darbe siekiama kompleksiškai pažvelgti į Černobylio pasekmes, aktualias XXI amžiuje per socialinės atminties, diskursų, ekologinės sąmonės perspektyvą. Tokio pobūdžio darbų per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje praktiškai nėra atlikta. Darbo problema – kokį, kokio dydžio poveikį ir kokioms grupėms padarė Černobylio katastrofa, kurios padariniai jaučiami iki šiol. Tas iki galo nėra nustatyta, nes koncentruojamasi į politinius (energetinio saugumo, grėsmių), sveikatos tyrimus, kompleksiškai nenagrinėjama kaip Černobylis paveikė ekologinę sąmonę, sociopolitinius diskursus, socialinę atmintį ir grėsmės suvokimą. Objektas: aktualus Černobylio ekologinis, politinis ir socialinis poveikis grėsmės suvokimo kontekste. Tikslas: Ištirti aktualų Černobylio ekologinį, politinį ir socialinį poveikį grėsmės suvokimo kontekste. Darbo aktualumas garantuoja 2011 m. kovo 11 d. įvykiai Fukušimoje, paskatinę iš naujo įvertinti atominės energetikos grėsmes ir Černobylio palikimą. Lietuvai uždarius IAE, svarstant dėl VAE, Baltarusijai ir Rusijai planuojant statyti savo jėgaines kyla ne tik energetinio saugumo, bet ir grėsmės suvokimo klausimas. Ar mes gyvename rizikos, ar dvigubos rizikos visuomenėje? Darbas suskirstytas į tris dėstymo dalis. Pirmoji skirta socialinei atminčiai ir diskursų analizei, antroji – ekologinės sąmonės tyrimams ir trečioji – Černobylio ir Fukušimos avarijų atgarsiai užsienio ir Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje. Darbe taikytas analitinis, kritinis... [toliau žr. visą tekstą] / The theme of this study is the impact of the Chernobyl atomic power plant disaster (seen as a deterrent and a threat at the same time), on the socio-political discourse, collective memory and ecological consciousness. The problem raised in this study is deals with the ways to describe how and what kind of impact did Chernobyl have and who has felt it the most. The problem is still a topical issue considering the fact that most of the studies made by the Lithuanian scholars are concerned with one exact aspect of this complex theme. Thus the object of this study is the social, political and ecological impact seen in the light of the menace perception. The object implies the aim of this study – to seek out the ways this three-folded impact reveals itself. This study has a great significance because of the late events in Japan which lead many to the rethinking of nuclear policy, especially after the protests had erupted. As in Lithuania, the situation has not changed much as no new social movements started and people remain quite indifferent to the broader consequences of the energetic problems Lithuania now faces. The methods used in this study are the following: analytical, critical, comparative and descriptive while giving a strong emphasis on a theoretical basis needed for a successful understanding of such complex theme. The conclusions of this study would be that the Fukushima accident helped to rethink nuclear policy in many countries and ensure the goal of... [to full text]

Nors Kauno miestas ir yra plačiai tyrinėtas, tačiau tam tikros jo zonos yra primirštos. Viena iš tokių zonų – Žemųjų Šančių kapinės, kurios esti pačiame Žemųjų Šančių pakraštyje, šalia Nemuno upės. Žemųjų Šančių kapinės yra neabejotinai vienas svarbiausių šios Kauno dalies objektų, tačiau nėra sulaukusios deramo akademinio dėmesio ypač kultūros paveldo srityje. Šio darbo objektas yra Žemųjų Šančių kapinės kurios matė visą šios Kauno dalies raidą ir yra tampriai surišta su bendruomenės veikla ir papročiais. Todėl šiame darbe bus siekiama atskleisti Žemųjų Šančių kapinių sociokultūrines vertes, kurios turėtų padėti šioms kapinėms įgauti deramą įvertinimą. Siekiant šio tikslo keliami šie darbo uždaviniai: • Atskleisti kultūrinės atminties teorijos pritaikymą bendruomenei svarbiems objektamstyrinėti; • Atskleisti Žemųjų Šančių istorinę vertę ir istorinius įvykius; • Atskleisti Žemųjų Šančių kapinėse dominuojančių antkapinių paminklų tipus ir medžiagas; • Atskleisti Žemųjų Šančių kapinėse dominuojančius antkapinių paminklų simbolius; • Atlikti apklausą ir atskleisti Žemųjų Šančių bendruomenei svarbias socialines ir kultūrines verte,s kurios slypi Žemųjų Šančių kapinėse. Tyrinėjimui pasitelkta aprašomasis ir apklausų metodai. Atlikus tyrimą, nustatyta Dėl savo geografinės padėties bei seno apželdinimo Žemųjų Šančių kapinės gali būti seniausia paupio gyvenvietės ar žvejų kaimelius menanti vieta, su vertinga perspektyva atsiveriančia į Nemuną - tai peizažinio kraštovaizdžio... [toliau žr. visą tekstą] / Kaunas city is well explored, but some regions of it remains to be investigated. One of them –Žemieji Šančiai Cemetery, situated in the border od Žemieji Šančiai, near the river Nemunas.The object is certainly one of the most important in the region, but still lacking of academic attention, expecially in the field of cultural inheritance and remains to be investigated. The target of the investigation is the Žemieji Šančiai Cemetery, closely related to activity and mores of the local community. The aim of the study is to reveal sociocultural values and denominations of Žemieji Šančiai Cemetery.The objectives of the investigation are: • To reveal applicability of the cultural memory theory for the investigation of socially significant objects; • To reveal Žemieji Šančiai historical values; • To reveal the main types of cemetery monuments and dominating material they made from. • To reveal the main symbols in the monuments. • To conduct a survey in order to reveal key social and cultural values for the community of Žemieji Šančiai. For this research desribing and interviewing methods were selected. Research results are: Because of it‘s geographical location and ancient planting the cemetery of Žemieji Šančiai could be the oldest place reminiscent of riverside settlements and fishermen villages, a remnant of a landscape in an urban environment.It‘s the only cemetery in the city revealing the identity and symbolism of cultural memory of the local community. The cemetery... [to full text]

Aggregated data appears in many areas such as econimics, sociology, geography, etc. This motivates an importance of studying the (dis)aggregation problem. One of the most important reasons why the contemporaneous aggregation become an object of research is the possibility of obtaining the long memory phenomena in processes. The aggregation provides an explanation of the long-memory effect in time series and a simulation method of such series as well. Accumulation of short-memory non-ergodic random processes can lead to the long memory ergodic process, that can be used for the forecasts of the macro and micro variables. We explore the aggregation scheme of AR(1) processes and nearest-neighbour random fields with infinite variance. We provide results on the existence of limit aggregated processes, and find conditions under which it has long memory properties in certain sense. For the random fields on Z^2, we introduce the notion of (an)isotropic long memory based on the behavior of partial sums. In L_2 case, the known aggregation of independent AR(1) processes leads to the Gaussian limit. While we describe a new model of aggregation based on independent triangular arrays. This scheme gives the limit aggregated process with finite variance which is not necessary Gaussian. We study a discrete time risk insurance model with stationary claims, modeled by the aggregated heavy-tailed process. We establish the asymptotic properties of the ruin probability and the dependence structure... [to full text] / Agreguoti duomenys naudojami daugelyje mokslo sričių tokių kaip ekonomika, sociologija, geografija ir kt. Tai motyvuoja tirti (de)agregavimo uždavinį. Viena iš pagrindinių priežasčių kodėl vienalaikis agregavimas tapo tyrimų objektu yra galimybė gauti ilgos atminties procesus. Agregavimas paaiškina ilgos atminties atsiradima procesuose ir yra vienas iš būdų tokius procesus generuoti. Agreguodami trumpos atminties neergodiškus atsitiktinius procesus, galime gauti ilgos atminties ergodišką procesą, kuris gali būti naudojamas mikro ir makro kintamųjų prognozavimui. Disertacijoje nagrinėjama AR(1) procesų bei artimiausio kaimyno atsitiktinių laukų, turinčių begalinę dispersiją, agregavimo schema, randamos sąlygos, kurioms esant ribinis agreguotas procesas egzistuoja, ir turi ilgąją atmintį tam tikra prasme. Atsitiktinių laukų atveju, įvedamas anizotropinės/izotropinės ilgos atminties apibrėžimas, kuris yra paremtas dalinių sumų elgesiu. Baigtinės dispersijos atveju yra gerai žinoma nepriklausomų AR(1) procesų schema, kuri rezultate duoda Gauso ribinį agreguotą procesą. Disertacijoje aprašoma trikampio masyvo agregavimo modelis, kuris baigtinės dispersijos atveju duoda nebūtinai Gauso ribinį agreguotą procesą. Taip pat disertacijoje nagrinėjama bankroto tikimybės asimptotika, kai žalos yra aprašomos sunkiauodegiu agreguotu procesu, nusakoma priklausomybė tarp žalų, apibūdinama žalų ilga atmintis.

Agreguoti duomenys naudojami daugelyje mokslo sričių tokių kaip ekonomika, sociologija, geografija ir kt. Tai motyvuoja tirti (de)agregavimo uždavinį. Viena iš pagrindinių priežasčių kodėl vienalaikis agregavimas tapo tyrimų objektu yra galimybė gauti ilgos atminties procesus. Agregavimas paaiškina ilgos atminties atsiradima procesuose ir yra vienas iš būdų tokius procesus generuoti. Agreguodami trumpos atminties neergodiškus atsitiktinius procesus, galime gauti ilgos atminties ergodišką procesą, kuris gali būti naudojamas mikro ir makro kintamųjų prognozavimui. Disertacijoje nagrinėjama AR(1) procesų bei artimiausio kaimyno atsitiktinių laukų, turinčių begalinę dispersiją, agregavimo schema, randamos sąlygos, kurioms esant ribinis agreguotas procesas egzistuoja, ir turi ilgąją atmintį tam tikra prasme. Atsitiktinių laukų atveju, įvedamas anizotropinės/izotropinės ilgos atminties apibrėžimas, kuris yra paremtas dalinių sumų elgesiu. Baigtinės dispersijos atveju yra gerai žinoma nepriklausomų AR(1) procesų schema, kuri rezultate duoda Gauso ribinį agreguotą procesą. Disertacijoje aprašoma trikampio masyvo agregavimo modelis, kuris baigtinės dispersijos atveju duoda nebūtinai Gauso ribinį agreguotą procesą. Taip pat disertacijoje nagrinėjama bankroto tikimybės asimptotika, kai žalos yra aprašomos sunkiauodegiu agreguotu procesu, nusakoma priklausomybė tarp žalų, apibūdinama žalų ilga atmintis. / Aggregated data appears in many areas such as econimics, sociology, geography, etc. This motivates an importance of studying the (dis)aggregation problem. One of the most important reasons why the contemporaneous aggregation become an object of research is the possibility of obtaining the long memory phenomena in processes. The aggregation provides an explanation of the long-memory effect in time series and a simulation method of such series as well. Accumulation of short-memory non-ergodic random processes can lead to the long memory ergodic process, that can be used for the forecasts of the macro and micro variables. We explore the aggregation scheme of AR(1) processes and nearest-neighbour random fields with infinite variance. We provide results on the existence of limit aggregated processes, and find conditions under which it has long memory properties in certain sense. For the random fields on Z^2, we introduce the notion of (an)isotropic long memory based on the behavior of partial sums. In L_2 case, the known aggregation of independent AR(1) processes leads to the Gaussian limit. While we describe a new model of aggregation based on independent triangular arrays. This scheme gives the limit aggregated process with finite variance which is not necessary Gaussian. We study a discrete time risk insurance model with stationary claims, modeled by the aggregated heavy-tailed process. We establish the asymptotic properties of the ruin probability and the dependence structure... [to full text]

The field of the dissertation research is features of computer network packet traffic, the impact of network node features on traffic service, methods of real-time analysis of network traffic features and their application for dynamic prognostication of computer network packet traffic variance. The object of the research is the features of computer network packet traffic, the impact of network node features on computer network traffic service, methods of real-time network traffic features analysis and their application for dynamic prognostication of network traffic variances. The aim of work is to investigate fractal processes in computer networks, grounding on the results obtained to select methods suitable for real-time analysis of network traffic and to work out methods for real-time measurement of self-similarity as well as to apply it for perfection of computer networks service quality. Possibilities for mathematical modelling of network components, computer network packet traffic models and models using service theory instruments have been analysed. The package of network traffic features analysis has been worked out; it was used for analysis, assessment and comparison of methods for computer networks fractality and self-similarity research. For assessment of self-similarity of the network traffic time lines analysis, frequency/wave feature estimates, self-similarity analysis methods based on time line stability parameters estimators and assessed by the chaos theory... [to full text] / Disertacijos tyrimų sritis – kompiuterių tinklo paketinio srauto savybės, tinklo mazgo savybių įtaka srauto aptarnavimui, tinklo srauto savybių realaus laiku analizės metodai ir jų taikymas kompiuterių tinklo srauto kaitos dinaminiam prognozavimui. Tyrimų objektas – kompiuterių tinklo paketinio srauto savybės, tinklo mazgo savybių įtaka paketinio kompiuterių tinklo srauto aptarnavimui, realaus laiko tinklo srauto savybių analizės metodai ir jų taikymas tinklo srauto kaitos dinaminiam prognozavimui. Darbo tikslas – ištirti fraktalinius procesus kompiuterių tinkluose, remiantis gautais rezultatais parinkti metodus, tinkamus tinklo srauto analizei realiu laiku, ir sukurti savastingumo matavimo realiu laiku metodiką bei ją pritaikyti kompiuterių tinklų aptarnavimo kokybei gerinti. Išanalizuotos tinklo komponentų matematinio modeliavimo galimybės, kompiuterių tinklo paketinio srauto modeliai ir modeliai, naudojantys aptarnavimo teorijos instrumentus. Parengtas tinklo srauto savybių analizės paketas, panaudotas kompiuterių tinklų fraktališkumo ir savastingumo tyrimo metodams analizuoti, vertinti ir palyginti. Ištirti paketinio kompiuterių tinklo srauto laiko eilučių analizės, dažninių/banginių savybių įvertinimo, laiko eilutės stabilumo parametrų įverčiais grindžiami bei chaoso teorijos priemonėmis įvertinami savastingumo analizės metodai. Sudarytas tinklo srauto savastingumo realiu laiku analizės paketas, kurį naudojant savastingumo matavimui realiu laiku atrinktas robastinis... [toliau žr. visą tekstą]

Eteriniai aliejai plačiai naudojami aromaterapijoje, kosmetologijoje, farmacijoje bei parfumerijoje. Nors plačiai kalbama apie eterinių aliejų įtaką žmogui ir jų panaudojimą, tačiau moksliniais tyrimais patvirtintų duomenų apie jų poveikį nėra daug. Šio magistrinio darbo tikslas - ištirti levandų eterinių aliejų poveikį kognityvinėms funkcijoms ir širdies ritmui. Eksperimentai buvo atliekami su 19-25 metų amžiaus vyrais ir moterimis. Moterys buvo tiriamos folikulinės, ovuliacinės, geltonkūnio ir vėlyvosios geltonkūnio mėnesinių ciklo fazių metu, o vyrai – vieno eksperimento metu kvėpavo levandų eteriniu aliejumi, kito – vandeniu. Kiekvieno eksperimento metu prieš ir po kvėpavimo levandų eteriniu aliejumi buvo atliekami kognityviniai (trumpalaikės regimosios atminties, dėmesio ir reakcijos laiko) testai bei nenutrūkstamai registruojama elektrokardiograma. Naudojant Eysenck‘o testą buvo įvertintas tiriamųjų intraversijos - ekstraversijos ir neurotiškumo - emocinio stabilumo asmenybės bruožų išreikštumas. Gauta, kad: 1. Neskirstant tiriamųjų į grupes negautas reikšmingas kvėpavimo levandų eteriniu aliejumi poveikis reakcijos laikui, trumpalaikei regimajai atminčiai, dėmesio parametrams – protino produktyvumo koeficientui, regimosios informacijos apimčiai, informacijos apdorojimo greičiui bei širdies ritmui. 2. Dėmesio tikslumo koeficientas po kvėpavimo eteriniu aliejumi statistiškai patikimai geresnis nei prieš kvėpavimą, kai tiriamieji neskirstomi į grupes. Vyrams šis... [toliau žr. visą tekstą] / Essential oils are mostly used in aromatherapy, cosmetics, pharmacology and in perfumes industry. Though there are wide discussions about influence of essential oils on the human organism, there are not many scientific studies on the influence of these oils and mechanisms of their action. The main purpose of Master thesis is to investigate influence of lavender essential oil on cognitive functions and heart rate. The experiments were conducted with 19 -25 years old males and females. Women were examined in the follicular, ovulation, luteal and late luteal phases of menstrual cycle. Men were examined twice – with essential oil and water (as control). During every experiment before and after inhalation of the lavender essential oil cognitive tests (short-term memory, attention and reaction time) were performed and electrocardiogram was continuously recorded. The personality traits were identified using Eysenck test and subjects were categorized as introvert-extravert and neurotic-emotionally stabile. The main findings are as follows: 1. There was no statistically significant effect of lavender essential oil on reaction time, short term memory, parameters of attention - coefficient of mental productivity, capacity of visual information, velocity of information processing and heart rate when subjects were not subdivided into groups. 2. Coefficient of accuracy increased statistically significantly after breathing with lavender essential oil when subjects were not subdivided into... [to full text]

Darbe siekiama aprašyti periodinį ilgos atminties finansinių laiko eilučių elgesį. Remiantis anksčiau sukurtais modeliais, siūlomas h-faktorių Gegenbauer-LARCH modelis, kuris į LARCH tipo proceso sąlyginės dispersijos lygtį įtraukia apibendrintą ilgos atminties filtrą, paremtą Gegenbauer polinomais. Darbe pateikiama anksčiau sukurtų modelių, skirtų finansinių aktyvų grąžų kintamumo modeliavimui, apžvalga. Remiantis ankstesnėmis idėjomis ir darbais, sukonstruojamas naujas Gegenbauer-LARCH modelis, kuriam tikrinama kovariacijos stacionarumo sąlyga. Pateikiamos modeliuotos h-faktorių Gegenbauer-LARCH proceso trajektorijos. Sukurtas modelis taikomas realiems Euro-Dolerio valiutų kurso duomenims. Identifikuotas modelio parametrai vertinami LUDE algoritmu, kuris maksimizuoja didžiausio tikėtinumo funkciją. Atliekama modelio adekvatumo analizė. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos. / On the ground of previous works and ideas a new class of models which describe long memory periodic behaviour in a time varying volatility of financial returns is introduced. Generalised periodic long-memory filters, based on Gegenbauer polynomials, are included into volatility equation of LARCH model and capture long memory periodic behaviour of the data. Thus, a new type of model called h-factor Gegenbauer-LARCH is presented. Moreover, a covariance stationarity condition is checked for one factor Gegenbauer-LARCH model. Also, generated processes are demonstrated. Furthermore, h-factor Gegenbauer-LARCH model is applied to Euro-Dollar hourly exchange rate returns. Identified model is estimated by means of LUDE algorithm which maximizes maximum likelihood function. The adequasy of the model is checked by reviewing residuals behaviour. Concerning empirical results the following conclusion is drawn: • Although model captures specific characteristics of the data such as slowly decaying periodic behaviour of autocorrelation function and pronounced peaks in periodogram but residuals analysis shows that model should be improved. Bordignon, Caporin, Lisi suggest that all possible frequencies were included to the model because higher frequencies might not be obvious from autocorrelation function or periodogram. However, we face computer capability problem. As a matter of fact, we cannot estimate a more complex model. Inclusion of autoregresive coefficients into the model did not... [to full text]