Orientador: Luiz Koodi Hotta / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-21T13:55:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tsai_Rodrigo_D.pdf: 3859687 bytes, checksum: 1064b1fa05b98307d97763bb79e95de4 (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Nesse trabalho discutimos aplicações de cópulas a modelos de riscos múltiplos com dependência e modelos de misturas de distribuições. Numa primeira parte analisamos a inclusão de dependência entre os fatores de risco do modelo de riscos múltiplos. Os modelos de riscos múltiplos são uma família de modelos flexíveis para representar dados de tempos de vida. Suas maiores vantagens sobre os modelos de risco simples incluem a habilidade de representar funções de taxa de falha com formas não usuais e a facilidade de incluir covariáveis. O objetivo principal dessa parte é modelar a dependência existente entre as causas latentes de falha do modelo de riscos múltiplos por meio de funções de cópulas. A escolha da função de cópulas bem como das funções de distribuição dos tempos latentes de falha resultam numa classe flexível de distribuições de sobrevivência que é capaz de representar funções de taxa de falha de formas multimodais, forma de banheira e contendo efeitos locais dados pela concorrência dos riscos. A identificação e estimação do modelo proposto também são discutidas. Ao eliminar a restrição de suporte positivo para as variáveis latentes, o método pode ser utilizado para gerar uma família rica de distribuições univariadas contendo assimetrias e múltiplas modas. Na segunda parte propomos um modelo de mistura de distribuições generalizado utilizando cópulas. O parâmetro da cópula é útil para definir formas de assimetria e ponderar com maior ou menor peso determinadas regiões do suporte das distribuições componentes para compor a mistura. pesos das distribuições componentes variam no suporte da distribuição e não são restritos à soma unitária. A modelagem resultante acrescenta uma maior flexibilidade aos modelos de misturas na representação de dados com densidades de várias formas multimodais e assimétricas. O modelo tem como casos particulares o modelo de mistura tradicional, o modelo de riscos múltiplos e o modelo de fração de cura. Os modelos são aplicados a dados simulados e reais da literatura. Foram utilizados os métodos de estimação de máxima verossimilhança e os critérios de ajuste de Akaike e Bayesiano para a seleção dos modelos. Os modelos representaram bem os conjuntos de dados analisados em comparação com metodologias propostas na literatura / Abstract: In this work, we discuss the application of copula to polyhazard and mixture models. First we analyse the inclusion of dependence among failure causes in the polyhazard models. The polyhazard models constitute a family of flexible models to represent lifetime data. Their main advantages over single hazard models include the ability to represent hazard rate functions with unusual shapes and the ease of including covariates. The main purpose in this first part is to model the dependence that exists among the latent causes of failure in the polyhazard model by copula functions. The choice of the copula function as well as the latent failure distributions produces a flexible class of survival distributions that is able to model hazard functions with unusual shapes such as bathtub or multimodal curves, while also modelling local effects given by the competing risks. The model identification and estimation are also discussed. Dropping the restriction of positive support for the latent variables, the method can be used to generate a rich family of univariate distributions with asymmetries and multiple modes. In the second part a generalized mixture model using copula functions is proposed. To assemble the mixture model, the parameter of the copula function is used to define asymmetry shapes and to attribute more or less weight to chosen regions of the component distributions. The weights of the component distributions vary on the support of the distribution and are not restricted to the unitary sum. The resulting model increases the flexibility of the mixture models to represent data with densities with several multimodal and asymmetric shapes. Special cases of the model are the traditional mixture models, the polyhazard model, and the cure fraction model. Simulated and empirical data from the literature are analysed by the proposed models. The estimation was done by maximum likelihood methods and the selection of the models used the Akaike and Bayesian criteria. The proposed models exhibited very good fit to the data sets in comparison to other methodologies presented in the literature / Doutorado / Estatistica / Doutor em Estatística

Orientadores: Eduardo Tavares Costa, Ricardo Grossi Dantas / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-07T21:03:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vivas_GustavodeCastro_M.pdf: 7295002 bytes, checksum: 6c61cdae482950b95224f30787f35db0 (MD5) Previous issue date: 2006 / Resumo: O diagnóstico médico por ultra-som vem sendo amplamente difundido, tornando-se referência em muitos exames clínicos, destacando-se as imagens em modo-B, capazes de representar a anatomia de tecidos e órgãos de forma não-invasiva, em tempo real e sem a utilização de radiação ionizante. Entretanto, o speckle, artefato inerente aos sistemas que utilizam fontes coerentes como nos sistemas de ultra-som, degrada a qualidade das imagens, podendo reduzir bastante a capacidade de detecção de lesões pelo médico. A caracterização de tecidos por ultra-som visa extrair informações de relevância clínica sobre as reais características da estrutura biológica sob investigação e que não podem ser facilmente percebidas por inspeção visual. Neste trabalho foi realizado um estudo comparativo entre os principais modelos de distribuição estatística encontrados na literatura e adotados na caracterização de tecidos por ultra-som. Foram utilizadas funções densidade de probabilidade que melhor representassem o padrão de brilho existente em uma dada região de uma imagem. Os resultados indicaram a versatilidade da distribuição Composta (K-Nakagami) em modelar diferentes condições de espalhamento existentes nos tecidos, mostrando-se uma forte candidata para a caracterização de tecidos por ultra-som. Entretanto, usando o conceito de espalhadores equivalentes, pôde ser mostrado que a abordagem estatística utilizada não fornece parâmetros quantitativos conclusivos sobre a estrutura investigada, mas uma contribuição conjunta de vários fatores, entre eles a densidade e a distribuição de amplitudes dos espalhadores acústicos / Abstract: Ultrasound medical diagnosis has been widely used and has become a reference in many clinical examinations, especially B-mode imaging, capable of representing tissue and organ anatomy without ionizing radiation in a non-invasive way and in real-time. However, speckle, an inherent artifact of systems that use coherent sources like ultrasound systems, degrades image quality, leading to subjective and possibly misleading diagnostics. Ultrasonic tissue characterization aims to extract clinical relevant information of the biological structure characteristics under investigation and that cannot be easily achieved by visual inspection. In this dissertation it was carried out a comparative study of the most popular models of statistics distributions found in literature and commonly adopted in ultrasonic tissue characterization. It has been used probability density functions that better represented the brightness pattern of a given region of an ultrasound image. The results indicated the versatility of the Compound distribution (K-Nakagami) in modeling different scattering conditions of tissues, revealing itself a good model for use in ultrasonic tissue characterization. However, using the concept of equivalent scatterers, it could be shown that the statistics approach does not supply conclusive quantitative parameters of the structure under investigation, being a joint contribution of many factors such as density and amplitude distribution of the acoustic scatterers / Mestrado / Engenharia Biomedica / Mestre em Engenharia Elétrica

Resumo: O objetivo deste trabalho foi estudar a distribuição espacial e desenvolver um plano de amostragem seqüencial para os ácaros Calacarus heveae Feres e Tenuipalpus heveae Baker, na cultura da seringueira. Para isso, a área experimental, com 1000 plantas do clone RRIM 600, foi dividida em 100 parcelas de dez plantas cada uma. As amostragens foram realizadas de dezembro de 2007 a junho de 2008 em intervalos de aproximadamente dez dias. Em cada data foram amostradas duas plantas por parcela, coletando-se de cada uma, uma extremidade de ramo com aproximadamente 30 cm de comprimento. No laboratório, os ácaros foram avaliados com o uso de lupa de bolso de 20X de aumento, em seis folíolos por parcela, sendo três de cada ramo. A contagem de C. heveae foi realizada em duas áreas de 1 cm2 na página superior dos folíolos. Para T. heveae a contagem foi realizada em duas áreas de 1 cm2 na página inferior dos folíolos, sendo uma sobre a nervura principal e outra sobre a nervura lateral. Para medir a distribuição espacial foram calculados os índices de dispersão: razão variância média (I), índice de Morisita ( d I ), coeficiente de Green (Cx) e expoente k da distribuição Binomial Negativa. O plano de amostragem seqüencial foi desenvolvido de acordo com o Teste Seqüencial da Razão de Verossimilhança (TSRV). Foi pré-estabelecido o valor de 0,10 para e que representam o Erro Tipo I e Erro Tipo II, respectivamente. O nível de controle adotado foi de 17% de infestação para C. heveae e 39% de infestação para T. heveae. Foi determinada a Curva Característica de Operação [CO(p)] e a Curva do Tamanho Máximo Esperado de Amostra [Ep(n)]. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que C. heveae e T. heveae apresentam distribuição agregada na cultura da seringueira, se ajustando ao modelo de distribuição Binomial Negativa. No plano de amostragem seqüencial de C. heveae foram... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The objective of this work was to study the spatial distribution and developing a sequential sampling plan for the mites Calacarus heveae Feres and Tenuipalpus heveae Baker on rubber tree crop. For this reason, the experimental area, with 1000 plants of RRIM 600 clone, was divided into 100 plots of ten plants each. Samples were taken from December 2007 to June of 2008 at intervals of about ten days. On each date were sampled two plants per plot, capturing of each, one end of class with about 30 cm in length. In the laboratory, the mites were evaluated using a magnifying glass, pocket of 20X to increase in six leaves per plot, three of each branch. The counting of C. heveae was conducted in two areas of 1 cm2 in the upper leaflets. For T. heveae the counting was done in two areas of 1 cm2 in the lower leaflets, one on the main vein and one vein on the side. To measure the spatial distribution were calculated rates of dispersal: variance/mean relationship (I), index of Morisita (I ), coefficient of Green (Cx) and k exponent of negative binomial distribution. The sequential sampling plan was developed in accordance with the Sequential Test of the Likelihood Ratio (TSRV). First was pre-established value of 0.10 for and representing the Error Type I and Type II error, respectively. The level of control adopted was 17% of infestation for C. heveae and 39% of infestation for T. heveae. It was determined the Operation Characteristic Curves [CO(p)] and Curve of the High Expected Sample Size [Ep(n)]. These results and as the indices of distribution used was found that C. heveae and T. heveae present distribution of rubber tree crop in the aggregate, is adjusting to the Negative Binomial distribution model. For the sequential sampling plan of C. heveae were obtained two lines: an upper (S1 = 17,0106 + 2,0949 N), from which control is recommended, and another lower (S0 = -17,0106 + 2,0949 N), until... (Complete abstract click electronic access below) / Orientador: Marineide Rosa Vieira / Coorientador: Jose Carlos Barbosa / Banca: Geraldo Papa / Banca: Carlos Amadeu Leite de Oliveira / Mestre

Orientador: Victor Hugo Lachos Davila / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-13T07:03:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Basso_RodrigoMarreiro_M.pdf: 3130269 bytes, checksum: 85e95beb812a4ec069f39f8b9c79681a (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: Nesse trabalho será considerada uma classe flexível de modelos usando misturas finitas de distribuições da classe de misturas de escala skew-normal. O algoritmo EM é empregado para se obter estimativas de máxima verossimilhança de maneira iterativa, sendo discutido com maior ênfase para misturas de distribuições skew-normal, skew-t, skew-slash e skew-normal contaminada. Também será apresentado um método geral para aproximar a matrix de covariância assintótica das estimativas de máxima verossimilhança. Resultados obtidos da análise de quatro conjuntos de dados reais ilustram a aplicabilidade da metodologia proposta / Abstract: In this work we consider a flexible class of models using finite mixtures of multivariate scale mixtures of skew-normal distributions. An EM-type algorithm is employed for iteratively computing maximum likelihood estimates and this is discussed with emphasis on finite mixtures of skew-normal, skew-t, skew-slash and skew-contaminated normal distributions. A general information-based method for approximating the asymptotic covariance matrix of the maximum likelihood estimates is also presented. Results obtained from the analysis of four real data sets are reported illustrating the usefulness of the proposed methodology / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Michel Daoud Yacoub / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-15T14:34:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dias_UgoSilva_D.pdf: 7207559 bytes, checksum: 799e62195e2d2cf1cf1a42599b611bf6 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Esta tese propõe, investiga e valida estatísticas de primeira e segunda ordens para canais com desvanecimento em ambientes sem fio. A caracterização estatística contempla tanto a obtenção de modelos teóricos quanto investigações práticas através de campanhas de medições de campo. Os modelos probabilísticos analisados aqui, chamados ?-µ e a-µ, foram recentemente propostos com o intuito de prover uma análise mais realista do canal rádio-móvel. Por apresentarem um grau de liberdade a mais do que as distribuições tradicionais, uma maior flexibilidade é alcançada. Mais especificamente, as contribuições desta tese são: a obtenção da distribuição conjunta da envoltória e da fase para canais em desvanecimento ?-µ e a validação do seu modelo de fase. Além disso, e sem menos importância, a distribuição a-µ é validada amplamente. Suas funções de distribuição cumulativa, correlação cruzada, autocorrelação e espectro de potência da envoltória, estas últimas encontradas em formulações fechadas, bem como a taxa de cruzamento de nível, são investigadas na prática através do uso de um sistema de medição de campo construído especialmente para este fim. Comparações entre o modelo de canal a-µ e os modelos tradicionais da literatura são realizadas e um excelente ajuste entre os dados teóricos e experimentais é encontrado / Abstract: This thesis proposes, investigates and validates first and second order statistics of fading channels in wireless environments. The statistical characterization includes both theoretical models and practical investigations through field measurements. The investigated channel models, namely ?-µ and a-µ, have recently been proposed in order to provide a more realistic analysis of the propagated signal. Because these fading models have one more degree of freedom than the traditional distributions, a greater flexibility is achieved. More specifically, the contributions of this thesis are: the ?-µ phase-envelope joint distribution derivation and its phase model validation. Furthermore, the distribution a-µ is fully validated. Its cumulative distribution, cross-correlation, autocorrelation and power spectrum functions of the envelope, these latter obtained in closed-form expressions, and the level crossing rate, are investigated in practice by using a field measurement system, specifically built for this purpose. Comparisons between the a-µ channel model and the traditional distributions are performed and excellent fits between the theoretical and experimental data are found / Doutorado / Telecomunicações e Telemática / Doutor em Engenharia Elétrica

Orientador: Itamar Ferreira / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-08-11T17:15:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alves_CleverGama_M.pdf: 6160446 bytes, checksum: 5afa2cd3848388247de70ceee21a3cf8 (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: O presente trabalho descreve um procedimento de aprovação de um braço de controle de suspensão automotiva sujeito a fadiga de alto ciclo, ao mesmo tempo em que propõe uma sistemática alternativa de validação baseada em conceitos e teorias estatísticas de confiabilidade. Nesse aspecto, a pesquisa não só avalia o procedimento seguido pelo fabricante, como também executa comparações gráfico-analíticas de distribuições probabilísticas (normal, lognormal e Weibull) a fim de caracterizar a massa de dados completos e suspensos obtidos em ensaios acelerados de bancada. Um espaço amostral constituído por quatro observações completas da configuração final da peça e oito da inicial, complementado por doze dados suspensos, foi usado para determinar os parâmetros dos modelos. Essa análise levou à escolha do modelo de Weibull bi-paramétrico para o tempo até a falha para as duas configurações em foco. A estimação final dos parâmetros foi feita pelo método da máxima verossimilhança, o qual superou um método alternativo específico para Weibull na comparação com a distribuição referencial de categoria. Dessa forma, calculou-se o ganho efetivo em confiabilidade conseguido com o esforço adicional de desenvolvimento da peça. O teste de hipóteses de Kruskal-Wallis permitiu concluir que as duas configurações realmente possuem performances de durabilidade diferentes. É notável o ganho em confiabilidade obtido por meio das mudanças que levaram à configuração final: em um universo de um milhão de peças, o número de falhas esperadas aos 30.000 ciclos caiu de 96.384 para 5 partes por milhão / Abstract: This dissertation aims at describing a procedure for approval of a suspension control arm subjected to high-cycle fatigue and, simultaneously, at proposing a validation alternative method based on reliability concepts and statistical theories. In that manner, the research provides not only an assessment of the procedure followed by the manufacturer, but also analytical and graphical comparisons of probabilistic distributions (normal, lognormal, Weibull) in order to characterize the set of complete and suspended data from bench accelerated tests. A sample space comprised by four complete final configuration observations and eight complete primary configuration ones, in addition to twelve suspended figures, was the basis for determining the model parameters. Such an analysis led to choose the bi-parametric Weibull for both focused configurations¿ time to failure. The ultimate estimation of the parameters was performed through the maximum likelihood method, which beat a specific alternative method for Weibull when compared with the referential category distribution. Thus, the effective gain in reliability resulting from the product development additional effort was calculated. The Kruskal-Wallis hypothesis testing guided the conclusion that the two configurations actually have different durability performances. It is impressive the gain in reliability brought by the changes that led towards the final configuration: taking an amount of one million parts into consideration, the expected number of failures at 30,000 cycles dropped from 96,384 to 5 parts per million / Mestrado / Materiais e Processos de Fabricação / Mestre em Engenharia Mecânica

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-12T14:00:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Busato_ErickAndrade_M.pdf: 4413458 bytes, checksum: b9c4c39b4639c19e685bae736fc86c4f (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: A família de distribuições t-Student Assimétrica, construída a partir da mistura em média e variância da distribuição normal multivariada com a distribuição Inversa Gama possui propriedades desejáveis de flexibilidade para as mais diversas formas de assimetria. Essas propriedades são exploradas na construção de funções de acoplamento que possuem dependência assimétrica. Neste trabalho são estudadas as características e propriedades da distribuição t-Student Assimétrica e a construção da respectiva função de acoplamento, fazendo-se uma apresentação de diferentes estruturas de dependência que pode originar, incluindo assimetrias da dependência nas caudas. São apresentados métodos de estimação de parâmetros das funções de acoplamento, com aplicações até a terceira dimensão da cópula. Essa função de acoplamento é utilizada para compor um modelo ARMA-GARCHCópula com marginais de distribuição t-Student Assimétrica, que será ajustado para os logretornos de preços do Petróleo e da Gasolina, e log-retornos do Índice de Óleo AMEX, buscando o melhor ajuste, principalmente, para a dependência nas caudas das distribuições de preços. Esse modelo será comparado, através de medidas de Valor em Risco e AIC, além de outras medidas de bondade de ajuste, com o modelo de Função de Acoplamento t-Student Simétrico. / Abstract: The Skewed t-Student distribution family, constructed upon the multivariate normal mixture distribution, known as mean-variance mixture, composed with the Inverse-Gamma distribution, has many desirable flexibility properties for many distribution asymmetry structures. These properties are explored by constructing copula functions with asymmetric dependence. In this work the properties and characteristics of the Skewed t-Student distribution and the construction of a respective copula function are studied, presenting different dependence structures that the copula function generates, including tail dependence asymmetry. Parameter estimation methods are presented for the copula, with applications up to the 3rd dimension. This copula function is used to compose an ARMAGARCH- Copula model with Skewed t-Student marginal distribution that is adjusted to logreturns of Petroleum and Gasoline prices and log-returns of the AMEX Oil Index, emphasizing the return's tail distribution. The model will be compared, by the means of the VaR (Value at Risk) and Akaike's Information Criterion, along with other Goodness-of-fit measures, with models based on the Symmetric t-Student Copula. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Filidor Edilfonso Vilca Labra / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-24T16:29:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Romeiro_RenataGuimaraes_M.pdf: 10761224 bytes, checksum: 3606332b6846c959d076e318f1667133 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: O modelo de regressão Birnbaum-Saunders de Rieck e Nedelman (1991) tem sido amplamente discutido por vários autores, com aplicações na área de sobrevivência e confiabilidade. Neste trabalho, desenvolvemos um modelo de regressão Birnbaum-Saunders bivariado através do uso da distribuição Senh-Normal proposta por Rieck (1989). Este modelo de regressão pode ser utilizado para analisar logaritmos de tempos de vida de duas unidades correlacionadas, e gera marginais correspondentes aos modelos de regressão Birnbaum-Saunders univariados. Apresentamos um estudo de inferência e análise de diagnóstico para modelo de regressão Birnbaum-Saunders bivariado proposto. Em primeiro lugar, apresentamos os estimadores obtidos através do método dos momentos e de máxima verossimilhança, e a matriz de informação observada de Fisher. Além disso, discutimos testes de hipóteses com base na normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança. Em segundo lugar, desenvolvemos um método de diagnóstico para o modelo de regressão Birnbaum- Saunders bivariado baseado na metodologia de Cook (1986). Finalmente, apresentamos alguns resultados de estudos de simulações e aplicações em dados reais / Abstract: The Birnbaum-Saunders regression model of Rieck and Nedelman (1991) has been extensively discussed by various authors with application in survival and reliability studies. In this work a bivariate Birnbaum-Saunders regression model is developed through the use of Sinh-Normal distribution proposed by Rieck (1989). This bivariate regression model can be used to analyze correlated log-time of two units, it bivariate regression model has its marginal as the Birnbaum- Saunders regression model. For the bivariate Birnbaum-Saunders regression model is discussed some of its properties, in the moment estimation, the maximum likelihood estimation and the observed Fisher information matrix. Hypothesis testing is performed by using the asymptotic normality of the maximum-likelihood estimators. Influence diagnostic methods are developed for this model based on the Cook¿s(1986) approach. Finally, the results of a simulation study as well as an application to a real data set are presented / Mestrado / Estatistica / Mestra em Estatística

Orientador: Caio Lucidius Naberezny Azevedo / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-26T19:30:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silva_AnaRobertadosSantos_M.pdf: 4052475 bytes, checksum: 08fb6f3f7b4ed838df4eea2dbcf06a29 (MD5) Previous issue date: 2015 / Resumo: Neste trabalho desenvolvemos a distribuição beta retangular aumentada em zero e um, bem como um correspondente modelo de regressão beta retangular aumentado em zero e um para analisar dados limitados-aumentados (representados por variáveis aleatórias mistas com suporte limitado), que apresentam valores discrepantes. Desenvolvemos ferramentas de inferência sob as abordagens bayesiana e frequentista. No que diz respeito à inferência bayesiana, devido à impossibilidade de obtenção analítica das posteriores de interesse, utilizou-se algoritmos MCMC. Com relação à estimação frequentista, utilizamos o algoritmo EM. Desenvolvemos técnicas de análise de resíduos, utilizando o resíduo quantil aleatorizado, tanto sob o enfoque frequentista quanto bayesiano. Desenvolvemos, também, medidas de influência, somente sob o enfoque bayesiano, utilizando a medida de Kullback Leibler. Além disso, adaptamos métodos de checagem preditiva à posteriori existentes na literatura, ao nosso modelo, utilizando medidas de discrepância apropriadas. Para a comparação de modelos, utilizamos os critérios usuais na literatura, como AIC, BIC e DIC. Realizamos diversos estudos de simulação, considerando algumas situações de interesse prático, com o intuito de comparar as estimativas bayesianas com as frequentistas, bem como avaliar o comportamento das ferramentas de diagnóstico desenvolvidas. Um conjunto de dados da área psicométrica foi analisado para ilustrar o potencial do ferramental desenvolvido / Abstract: In this work we developed the zero-one augmented rectangular beta distribution, as well as a correspondent zero-one augmented rectangular beta regression model to analyze limited-augmented data (represented by mixed random variables with limited support), which present outliers. We develop inference tools under the Bayesian and frequentist approaches. Regarding to the Bayesian inference, due the impossibility of obtaining analytically the posterior distributions of interest, we used MCMC algorithms. Concerning the frequentist estimation, we use the EM algorithm. We develop techniques of residual analysis, by using the randomized quantile residuals, under both frequentist and Bayesian approaches. We also developed influence measures, only under the Bayesian approach, by using the measure of Kullback Leibler. In addition, we adapt methods of posterior predictive checking available in the literature, to our model, using appropriate discrepancy measures. For model selection, we use the criteria commonly employed in the literature, such as AIC, BIC and DIC. We performed several simulation studies, considering some situations of practical interest, in order to compare the Bayesian and frequentist estimates, as well as to evaluate the behavior of the developed diagnostic tools. A psychometric real data set was analyzed to illustrate the performance of the developed tools / Mestrado / Estatistica / Mestra em Estatística

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2510.pdf: 1878422 bytes, checksum: 882e21e70271b7a106e3a27a080da004 (MD5) Previous issue date: 2009-04-06 / This work has as central theme the Inflated Modified Power Series Distributions, where the objective is to study its main properties and the applicability in the bayesian context. This class of models includes the generalized Poisson, binomial and negative binomial distributions. These probability distributions are very helpful to models discrete data with inflated values. As particular case the - zero inflated Poisson models (ZIP) is studied, where the main purpose was to verify the effectiveness of it when compared to the Poisson distribution. The same methodology was considered for the negative binomial inflated distribution, but comparing it with the Poisson, negative binomial and ZIP distributions. The Bayes factor and full bayesian significance test were considered for selecting models. / Este trabalho tem como tema central a classe de distribuições série de potências inflacionadas, em que o intuito é estudar suas principais propriedades e a aplicabilidade no contexto bayesiano. Esta classe de modelos engloba as distribuições de Poisson, binomial e binomial negativa simples e as generalizadas e, por isso é muito aplicada na modelagem de dados discretos com valores excessivos. Como caso particular propôs-se explorar a distribuição de Poisson zero inflacionada (ZIP), em que o objetivo principal foi verificar a eficácia de sua modelagem quando comparada à distribuição de Poisson. A mesma metodologia foi considerada para a distribuição binomial negativa inflacionada, mas comparando-a com as distribuições de Poisson, binomial negativa e ZIP. Como critérios formais para seleção de modelos foram considerados o fator de Bayes e o teste de significância completamente bayesiano.