En aquest estudi s'ha determinat que al augmentar el ritme d'extraccions de semen es produeixen canvis en el patró d'absorció i secreció del fluid epididimari, que provoquen alteracions en la maduració epididimaria dels espermatozoides i un desenvolupament anòmal de la motilitat espermàtica.La concentració de glutamat i carnitina al fluid epididimari augmenten al llarg del conducte epididimari, alhora que la concentració de myo-inositol disminueix. El contingut de myo-inositol a l'interior dels espermatozoides disminueix, mentre que el contingut de glutamat augmenta a partir del caput distal i el contingut de carnitina no varia al llarg del conducte. S'ha determinat la presència de la ruta del poliol a l'epidídim de porcí. Els resultats obtinguts indiquen que la glucosa difon de la sang cap al fluid epididimari, és convertida a sorbitol per l'aldosa reductasa, i aquest sorbitol s'acumula al fluid luminal i és convertit a fructosa per l'acció de la sorbitol deshidrogenasa. / A high semen collection frequency brought about an altered resorption and secretion pattern of the epididymal fluid, which results in defective sperm maturation and abnormal development of sperm motility. In this study, it has been determined that in epididymal fluid the concentration of myo-inositol decreased in a proximo-distal direction, whereas intraluminal concentrations of L-carnitine and L-glutamate increased distally. The content of inositol in spermatozoa fell as they moved from the distal caput whereas sperm glutamate increased from the distal caput to more distal regions and carnitine content remained unchanged during epididymal transit. In this study, evidence for an operative polyol pathway was demonstrated in the porcine epididymis. The results found are consistent with diffusion of circulating glucose into the lumen, its conversion via aldose reductase to sorbitol which accumulates in the lumen and the action of sorbitol dehidrogenase on sorbitol to produce fructose.

Las características antropométricas, del material de competición y la evolución de las variables cinemáticas (velocidad, frecuencia, longitud e índice de ciclo) sobre las distancias de 200 y 500 m, se valoraron en un total de 131 piragüistas de 13 y 14 años (hombres kayakistas, mujeres kayakistas y hombres canoistas, agrupados por edad). En la mayoría de las medidas antropométricas, los hombres kayakistas de 14 años fueron superiores al resto de categorías, no encontrándose diferencias entre los grupos de mujeres. La evolución de las variables cinemáticas fue similar en las diferentes categorías y distancias, con una tendencia decreciente de la velocidad y del índice de ciclo a partir de los primeros 50 m, una estabilización de la longitud de ciclo a partir de esta distancia y una disminución progresiva de la frecuencia de ciclo desde el inicio de la prueba. / The anthropometric characteristics, set-up of competition equipment and evolution of the kinematic variables (speed, cycle frequency, cycle length and cycle index) over distances of 200- and 500-m were analysed in 131 paddlers (male kayakers, women kayakers and male canoeists; 13-14 years-old). In most of the anthropometric measurements, 14 year-old male kayakers were higher than other groups; no differences were found between female groups. The evolution of the kinematic variables was similar in the different categories and distances. The speed and cycle index decreased through the test after the first 50 m, while the cycle length was stable. The cycle frequency had a progressive decrease along the distance

Aquesta tesi ofereix un examen en profunditat del comportament d’apreuament de les accions dipositades per part dels mercats emergents que, en gran part, s’han menystingut tot i el seu paper de dominació en l’àmbit del creuament de cotitzacions estrangeres. Les característiques de les accions dipositades fan que tinguin un valor idèntic al del seu stock subjacent i, per tant, esperen ser valorades de la mateixa manera. El fet de dur a terme una anàlisi detallada d’aquesta qüestió ha estat obstaculitzat fins ara per la falta de qualitat de les dades del dia a dia dels mercats emergents, unes informacions que faciliten l’anàlisi a temps real de la relació entre els preus de les accions dipositades i els seus stocks subjacents. Aquest estudi directe és necessari des del moment que aquests mercats tenen grans barreres comercials que possiblement distorsionen les relacions d’apreuament teòriques i emmascaren els veritables patrons d’apreuament. En el primer assaig s’examina el llarg funcionament fonamental de la relació econòmica que lliga els dos valors: la llei del preu únic. Proves recents demostren que, contràriament a allò que ocorre amb els valors de mercat, l’equitat de preus es trenca en els valors dels mercats emergents a causa de la presència de barreres comercials com ara els preus de comerç, les restriccions de la venda al detall i el control de capital. En el primer assaig es confirma la violació de la llarga carrera de la paritat en els preus de les accions dipositades egípcies, fet que està corroborat per proves de fortalesa dutes a terme durant diversos caps de setmana al mercat local i al mercat amfitrió, com també en els moviments del règim del tipus de canvi. El segon assaig se centra a identificar si existeixen oportunitats reals d’arbitratge quan es viola l’equilibri en la relació d’apreuaments subjacent. En l’anàlisi s’utilitza una única freqüència elevada durant dos anys de dades diàries de 16 valors egipcis i argentins per identificar si existeixen oportunitats d’arbitratge durant el període en què els dos valors estan comerciant i establir si les comercialitzacions d’arbitratge juguen algun paper en la convergència de preus. La metodologia emprada es basa en un procediment d’identificació del nou arbitratge que té en compte les despeses del comerç dinàmic i el volum d’aquest. S’ha establert una evidència de la presència d’un gran nombre d’oportunitats d’arbitratge a través de la mostra. S’ha vist que les oportunitats d’arbitratge persisteixen durant uns quants minuts i demanen més d’una comercialització per convergir en zones no arbitrades. A partir d’un algoritme de filtració s’extreuen les veritables comercialitzacions d’arbitratge de la comercialització d’arbitratge de les dades i s’estableix la importància del rol d’arbitratge en el moment de restablir els preus al seu valor fonamental i en el moment d’evitar que els preus vagin a la deriva lluny d’un preu implícit comú i eficient. El tercer assaig afegeix l’anàlisi de l’arbitratge i fa servir les mateixes dades diàries per examinar si és el mercat local o l’estranger el que juga un paper més dominant en l’apreuament diari dels valors de les cotitzacions creuades egípcies i argentines. Els resultats mostren que els dos mercats són importants per al procés de descobriment de preus, però que tant per a tots els valors egipcis com per a la major part dels argentins, el mercat local juga un paper més dominant. S’ha determinat que la localització de la descoberta del preu depèn de múltiples factors, entre els quals la liquiditat i el volum de comercialitzacions que cada mercat pot atraure són els més importants. El darrer assaig de la tesi va estar motivat pels resultats del tercer assaig i inspirat pels moviments de la Primavera Àrab de l’Orient Mitjà. L’aixecament a Egipte del 25 de gener va estar acompanyat pel tancament complet dels mercats d’stock durant dos mesos sencers. Aquest fet va crear una situació interessant en la qual els únics valors egipcis que podien comercialitzar eren aquells que tenien accions dipositades i que comercialitzaven al Regne Unit. Utilitzem aquest fet per examinar l’efecte d’un canvi en el marc legal en la localització de la descoberta del preu i per determinar que durant el període d’excepció durant el qual el mercat local va estar tancat, la localització de la descoberta del preu va canviar al mercat estranger, fent que aquest fos la localització dominant per a les activitats d’apreuament. Això proporciona dades de la naturalesa dinàmica del descobriment de preus de les accions dipositades. / Esta tesis ofrece un examen en profundidad del comportamiento de pricing de los recibos de depósito por parte de los mercados emergentes que, en gran parte, ha sido negligido a pesar de su papel dominante en el ámbito del cross-listing extranjero. Las características de los recibos de depósito hacen que sean títulos idénticos a su stock subyacente y, por tanto, se espera que sean valorados de la misma forma. El análisis detallado esta cuestión ha visto obstaculizado hasta ahora por la falta de datos de calidad intradía de los mercados emergentes, que facilite el análisis en tiempo real de la relación entre los precios de los recibos de depósito y su stock subyacente. Este análisis directo es necesario desde el momento que estos mercados tienen grandes barreras comerciales que posiblemente distorsionan las relaciones de pricing teóricas y enmascaran los verdaderos patrones de pricing. En el primer estudio, se examina la relación económica fundamental a largo plazo que relaciona los dos títulos: la ley del precio único. Pruebas recientes demuestran que, contrariamente a aquello que ocurre con los valores del mercado desarrollado, la paridad de precios se rompe en los valores de los mercados emergentes debido a la presencia de barreras comerciales como los precios comerciales, las restricciones de venta a corto y el control de capital. Este primer estudio confirma la violación de la paridad de precios de los recibos de depósito egipcios, hecho que está corroborado por los tests de fortaleza llevados a cabo durante varios fines de semana entre el mercado local y el de acogida, como también en los cambios de régimen del tipo de cambio. El segundo estudio se centra en identificar si existen oportunidades reales de arbitraje cuando se viola la relación de pricing de equilibrio subyacente. En el análisis, se usa una única serie de datos intradía de alta frecuencia durante dos años de 16 valores egipcios y argentinos para identificar si existen oportunidades de arbitraje durante el período en que los dos valores se están comerciando y establecer si las comercializaciones de arbitraje tienen algún papel en la convergencia de precios. La metodología usada se basa en un nuevo procedimiento de identificación del arbitraje que tiene en cuenta los costes comerciales dinámicos y los volúmenes. Se ha constatado que existe un gran número de oportunidades de arbitraje a lo largo de la muestra. Se ha visto que las oportunidades de arbitraje persisten durante unos cuantos minutos y requieren más de una comercialización para converger en zonas no arbitradas. A partir de un algoritmo de filtración, se extraen los intercambios reales de arbitraje de los intercambios de la serie de datos y se establece la importancia del rol de los árbitros para restablecer los precios a sus valores fundamentales y evitar que los precios se alejen de un precio implícito común y eficiente. El tercer estudio se basa en el análisis del arbitraje y utiliza la misma serie de datos intradía para examinar si es el mercado local o el extranjero el que tiene un papel más dominante en el pricing intradía de los valores de las cotizaciones cruzadas egipcias y argentinas. Los resultados muestran que los dos mercados son importantes para el proceso de revelación del precio, pero que para todos los valores egipcios y para la mayor parte de los argentinos el mercado local tiene un papel más dominante. Se ha observado que la localización de la revelación del precio depende de múltiples factores, entre los cuales la liquidez y el volumen de comercialización que cada mercado puede atraer son los más importantes. El último estudio de esta tesis fue motivado por los resultados del tercer estudio e inspirado por los movimientos de la Primavera Árabe del Oriente Medio. La revuelta del 25 de enero vino acompañado por el cierre total de los mercados bursátiles durante dos meses enteros. Este hecho creó un escenario interesante en el cual los únicos valores egipcios que se podían comercializar eran aquellos que tenían recibos de depósito y que comercializaban en el Reino Unido. Utilizamos este hecho para examinar el efecto de un cambio en el marco legal de la locación del descubrimiento del precio y para ver que durante el período de excepción durante el cual el mercado estuvo cerrado, la localización de la revelación del precio ha pasado al mercado emergente, haciendo que este fuera la localización dominante para las actividades de pricing. Esto demuestra la naturaleza dinámica del descubrimiento de precios de los recibos de depósito. / This thesis provides an in-depth examination of the pricing behavior of depository receipts from emerging markets which have been largely overlooked despite their dominating role in the foreign cross-listing arena. Characteristics of depository receipts make them identical securities to their underlying stock and therefore both are expected to be priced equally. A detailed analysis of the issue has been so far hampered by the lack of quality intraday data from emerging markets that facilitates a real time analysis of the relationship between the prices of the depository receipt and its underlying stock. This direct examination is required since those markets have large trading barriers that are hypothesized to distort the theoretical pricing relationship and mask true pricing patterns. The first essay examines the fundamental long run economic relationship that ties both securities: the law of one price. Recent evidence shows that contrary to developed market equities, price parity is broken in emerging market equities due to the presence of trading barriers such as trading costs, short selling restrictions and capital controls. The first essay confirms the violation of long run price parity in Egyptian depository receipts which is corroborated by robustness tests around the different weekends between the local and host market as well as around exchange rate regime shifts. The second essay focuses on identifying whether real arbitrage opportunities exist when the underlying equilibrium pricing relationship is violated. The analysis uses a unique two year high frequency intraday dataset from 16 Egyptian and Argentinean equities to identify whether arbitrage opportunities exist during the period when both securities are simultaneously trading and establish whether arbitrage trades play a role in price convergence. The methodology used relies on a novel arbitrage identification procedure that uses dynamic trading costs and volumes. Evidence of the presence of large number of arbitrage opportunities across the sample is established. Arbitrage opportunities are found to persist for several minutes and require more than one trade to converge to no-arbitrage zones. A filtering algorithm extracts real arbitrage trades from the arbitrage trades from the dataset and establishes the important role of arbitrageurs in restoring prices to their fundamental values and in keeping prices from drifting away from a common efficient implicit price. The third essay builds on the arbitrage analysis and uses the same intraday dataset to examine whether the local or foreign market plays a more dominant role in the intraday pricing of the Egyptian and Argentinean cross-listed securities. The results show that both markets are important for the price discovery process, but that for all of the Egyptian and most of the Argentinean securities, the local market plays a more dominant role. The location of price discovery is found to depend on several factors, most importantly the liquidity and trading volume that each market can attract. The final essay in the thesis was motivated by the results of the third essay and inspired by the Arab spring movements in the Middle East. The 25th of January uprising in Egypt was accompanied by a full stock market closure for a complete two months. This created an interesting setting in which the only Egyptian equities that were allowed to trade were those with depository receipts trading in the UK. We use this event to examine the effect of a change in the legal environment on the location of price discovery and find that during the interim period where the local market was closed, the location of price discovery has shifted to the foreign market making it the dominant location for pricing activity. This provides evidence of the dynamic nature of the price discovery of depository receipts.

Cognitive Radio (CR) is one possible option for mitigating the inefficient wireless spectrum distribution that occurs as a result of fixed spectrum allocation. The use of Dynamic Spectrum Access capabilities will potentially enable secondary users to utilize available and unoccupied frequency slots (channels) whenever the licensed users for those channels are absent. In Cognitive Radio Networks (CRNs), whenever users access the spectrum in an opportunistic manner, control messaging is a crucial issue to ensure that secondary users, i.e. Cognitive Radio Users (CRUs), do not interfere with the licensed users, i.e. Primary Users. In CRNs, where not all CRUs share the same set of channels, i.e. CRUs with Heterogeneous Frequency Devices (HFD), a set of channels must be chosen with care to allow all CRUs in the network to be able to transmit and receive control information. The thesis considers how Control Messaging Schemes (CMSs) can be used within CRNs and proposes a novel CMS for a CRN supporting HFDs. The thesis starts by classifying the CMSs; generating a new taxonomy and identifying the main characteristics for an efficient CRN with HFD. Then, different mathematical approaches for choosing the set of channels used for control information are presented. Next, a CMS for a CRN with HFDs model based upon the aforementioned characteristics and calculating the minimum number of channels for transmitting control information is proposed. Finally the thesis concludes with a number of CMS being presented and evaluated in terms of their impact upon transmission efficiency.

It is proved that the initial value problem for a system of two Benjamin-Bona-Mahony equations coupled through both dispersive and nonlinear terms is locally and globally well posed in the Soboloev spaces Hs ×Hs with s ≥ 0 / Dado el problema de valor inicial para un sistema de dos ecuaciones de Benjamin-Bona-Mahony (BBM) acopladas a través de los términos dispersivos y no lineales, se demuestra que está bien colocado localmente y globalmente en los espacios Hs × Hs con s≥0.

La presente investigación estudia el uso de los sustantivos abstractos/concretos y de los verbos de movimiento en hablantes no nativos de español muy avanzado. En este estudio, nosotros creemos que el input comprensible, la interacción y la frecuencia con que se utiliza la lengua meta son factores importantísimos para poder adquirir, desarrollar y afianzar el uso de las categorías que nos interesa estudiar. A partir de estas premisas, es posible pensar que un hablante no nativo (HNN) muy avanzado de una L2 debería tener un nivel idiomático muy parecido al de un hablante nativo (HN) dentro de los campos donde se da la interacción, pero ¿Qué sucede cuando un HNN es sometido a pruebas que disminuyen el efecto de estos factores? ¿Deberían, entonces, existir diferencias significativas en los recursos léxicos utilizados por ambos grupos (HNNs en relación a HNs)? Así, y a grandes rasgos, el objetivo principal de nuestra investigación es poder determinar cuándo los HNNs no alcanzan el nivel de ocurrencias presentado por los HNs.

En el presente estudio se pretende investigar la posibilidad de distinguir los préstamos de los elementos de cambio de código en un discurso electrónico entre jovenes bilingües de sueco-español, a través de un modelo de frecuencia elaborado por Myers-Scotton. También la posible co-existencia de las palabras analizadas en ambas lenguas será averiguada. El material bajo estudio consiste en conversaciones entre bilingües jóvenes de sueco/español en el foro facebook. En dichas conversaciones la alternancia entre las dos lenguas es muy frecuente, con el uso de cambio de código y préstamos. La hipotesis consiste en la convicción de que sí será posible encontrar préstamos a través de la aplicación del modelo, dado que el discurso electrónico probablemente no se distinguirá tanto de un discurso oral o escrito. Además, creemos que los préstamos encontrados con alta probabilidad serán co-existentes con las palabras en la lengua original. El análisis muestra que existe una cantidad de préstamos en el discurso investigado, y además que son co-existentes en todos los casos estudiados menos uno. El estudio también da indicios de que el modelo no es completamente fiable; el límite mínimo de frecuencia debería ser aumentado.

The aim of this paper is to get a better understanding of the potential advantages and disadvantages of the audiovisual education in relation to the teaching and learning of Spanish as a Foreign Language in 21st century Swedish upper secondary schools. From here, we will work on establishing a clearer view of if these audio and visual presentations of school materials should remain in its current state of utilization or if it should be either increased or decreased for the completion of the vision of a more advanced comprehension, a higher motivation and higher grades among the students.           For us to be able to accomplish the main purpose of this paper, we have chosen to base our investigation on the dual-coding theory and on a collection of questionnaires to work as a quantitative research method. These research instruments were distributed to three of the largest upper secondary schools in Karlskrona, Blekinge, Sweden; where three Spanish teachers and their total of 117 students answered a total of 13 questions that later were compared and generalized to aid us throughout our task of establishing the role of the audiovisual education.           As a conclusion, the results showed clear evidence of how many of the audiovisual technologies help or overturn the comprehension, the motivation and the grades of the students. Although two of these technologies lacked in frequency of utilization, which aggravated the results, we could with ease see that technologies such as Whiteboard, PowerPoint, movies and videos should be able to improve all three of the mentioned factors for the majority of the students. In turn, this would mean that a higher utilization rate of the audiovisual technology could be beneficial for future education of Spanish as a Foreign Language.

La naturaleza de las empresas obliga a que se deba pagar o estar dispuesto apagar un precio por los bienes y servicios que serán utilizados en las actividades del negocio, cualquiera que sea el giro de que se trate. El costo de financiarse a través de diferentes fuentes es determinado mediante la aplicación de diversos modelos, en el caso de la deuda se debe establecer un costo de oportunidad (tasa de interés) que además de incorporar el valor del diero en el tiempo, incluya una prima que cubra la posibilidad de que el emisor incumpla con alguna de las cláusulas del contrato. Para determinar un costo de oportunidad acorde con el nivel de riesgo de incumplimiento, se utilizaron 3 modelos Estructurales: Merton (1974), Leland (1994) y Fan y Sundaresan (2000) y dos mixtos (incluyen características de los modelos Estructurales y de los Forma Reducida): el Brownian Motion Model (BM) y el Power Law Brownian Motion Model (PLBM), bajo los cuales se puede convertir una frecuencia de incumplimento, emitida por un sistema en línea desarrollado por Moody's Investor Service, en una probabilidad neutral al riesgo de incumplimiento y ésta a su vez en un diferencial de crádito. Debido a que la mlyor parte de los modelos antes mencionados fueron calibrados con datos de economías desarrolladas, en la presente investigación se decidió probar estos cinco modelos en un mercado emergente, como es el caso de México. Para ello se tomaron deudas referenciadas a una tasa base perteneciente a entidades que cotizaron en la Bolsa Mexicana de Valores durante el pedíodo comprendido de 1998 a 2008. El valor agregado que proporciona esta investigación es tomar la información de un mercado emergente y seleccionar el modelo que aproxime en mayor medida el diferencial de crédito real. Adicionalmente se buscó desarrollar un modelo que le permita, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas determinar la tasa de recuperación de los préstamos cuando fijen el costo de oportunidad de las deudas. / Morales Bañuelos, PB. (2011). FIJACIÓN DEL DIFERENCIAL DE CRÉDITO MEDIANTE MODELOS ESTRUCTURALES Y MIXTOS. APLICACIÓN EMPÍRICA EN UNA ECONOMÍA EMERGENTE: EL CASO MEXICANO [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/9473 / Palancia

El aparato digestivo permite que los alimentos se conviertan en nutrientes y proporcionen al organismo las calorías y los elementos fundamentales para la vida, al mismo tiempo que se expulsan y eliminan los productos residuales de forma adecuada. La motilidad intestinal es muy importante para conseguir la segmentación del quimo y el tránsito intestinal y está determinada por la actividad mioeléctrica de las capas musculares intestinales. Dicha actividad también se le denomina electroenterograma (EEnG). La señal mioeléctrica es el resultado de una componente de baja frecuencia que en condiciones fisiológicas está siempre presente llamada onda lenta (OL) o ritmo eléctrico básico (BER) que constituye el marcapasos intestinal; y una componente de alta frecuencia llamada spike bursts o potenciales rápidos de acción que está asociada a las contracciones intestinales. El análisis del EEnG es un paso clave para monitorizar la actividad intestinal. El estudio del BER intestinal no sólo proporciona información acerca del ritmo básico de las contracciones del intestino, sino que puede ayudar a diagnosticar algunas patologías gastrointestinales. Para ofrecer esta herramienta como aplicación clínica, el registro de la señal del EEnG debe ser no invasivo. El objetivo de la presente Tesis Doctoral es detectar la actividad del marcapasos intestinal y caracterizar el ritmo eléctrico básico en el EEnG externo, comparándolo y estudiando su relación con el EEnG interno. Las señales analizadas fueron obtenidas simultáneamente en la superficie abdominal y en la serosa intestinal de perros Beagle en estado de ayuno. Los métodos de estimación autoregresivo (AR), autoregresivo de media móvil (ARMA), Prony y clasificación de señales múltiples (MUSIC), se emplearon para determinar la distribución espectral de potencia asociada a la actividad de la onda lenta, tanto en los registros internos como externos. Por otro lado, para estudiar la relación entre el espectro de la señal captada en superficie y las señales internas, se estimaron las funciones de coherencia utilizando los modelos autoregresivo multivariante (ARM) y MUSIC. / Moreno Vázquez, JDJ. (2011). Estudio espectral del ritmo eléctrico básico del intestino delgado para la monitorización no invasiva del marcapasos intestinal [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/14276 / Palancia