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81	The Ethics of Carbon Pricing Tank, Lukas 12 April 2022 (has links) Die Bepreisung von Treibhausgasemissionen ist eine der am intensivsten diskutierten Strategien zur Mitigation des menschengemachten Klimawandels. Eine CO2-Steuer oder ein Emissionshandel nach dem „Cap and Trade“-Prinzip sind die prominentesten Vorschläge und stehen auch im Zentrum dieser Dissertation. Ziel dieser Arbeit ist es, näher zu beleuchten, was aus moralischer Sicht für und gegen die Bepreisung von Treibhausgasen spricht. Zu diesem Zweck werden in drei Kapiteln Argumente für die Bepreisung von Treibhausgasen untersucht und in drei weiteren Kapiteln Argumente gegen die Bepreisung von Treibhausgasen diskutiert. Hierbei baue ich auf der existierenden philosophischen Literatur zum Thema auf; bringe jedoch auch neue Argumente in die Debatte ein. Ich komme zu einem gemischten Fazit. Manche Argumente für die Bepreisung von Treibhausgasemissionen halten einer genaueren philosophischen Betrachtung nicht stand (Effizienz, Ausmaß der Freiheitseinschränkungen), aber auch nicht alle Argumente gegen die Bepreisung überzeugen (Kommodifizierung). Auf der anderen Seite ist festzuhalten, dass ein Argument für die Bepreisung schlüssig scheint (Effektivität) und zwei kritische Argumente zumindest in Teilen überzeugen (mangelnde Fairness, Auswirkung auf intrinsische Motivation). Die Dissertation soll wichtige Erkenntnisse für das aus moralischer Sicht optimale Design eines Preises auf Treibhausgasemissionen liefern. Eine endgültige Antwort auf die Frage, ob wir den Weg der Bepreisung von Treibhausgasemissionen relevanten Alternativen vorziehen sollten, kann nur nach einer interdisziplinären Debatte gegeben werden. Zu dieser soll die vorliegende Dissertation ein Beitrag sein. / Pricing greenhouse gas emissions is one of the most intensely discussed strategies to mitigate climate change. Implementing a carbon tax or a ‚cap and trade‘ emissions trading scheme are the two most prominent proposals and the ones that this doctoral thesis focuses upon. Its goal is to contribute to a better understanding of the moral reasons that speak for or against carbon pricing. The first three chapters deal with moral arguments in favor of carbon pricing and the last three chapters with moral arguments against carbon pricing. In doing so, I build on the existing literature, but also develop new arguments. Some of the arguments in favor of carbon pricing turn out to be unconvincing (Least Cost Argument, Liberty Argument), but the same is true for one argument against carbon pricing (Commodification Argument). One of the arguments in favor of carbon pricing proves to be sound (Effectiveness Argument), while two of the arguments against it have at least some credibility (Solidarity Objection, Carbon Pricing and Motivation). This doctoral thesis aims to provide some insights into how to price carbon, but a final answer to the question of whether we should price carbon can only be given after an interdisciplinary debate to which this work of moral philosophy is but one contribution. CO2-Preis CO2-Steuer Klimawandel Klimaethik Emissionshandel Gerechtigkeit carbon price cap and trade carbon pricing carbon tax climate ethics climate change climate justice emissions trading justice CC 7267 ddc:100
82	Feedback Effects in Stochastic Control Problems with Liquidity Frictions Bilarev, Todor 03 December 2018 (has links) In dieser Arbeit untersuchen wir mathematische Modelle für Finanzmärkte mit einem großen Händler, dessen Handelsaktivitäten transienten Einfluss auf die Preise der Anlagen haben. Zuerst beschäftigen wir uns mit der Frage, wie die Handelserlöse des großen Händlers definiert werden sollen. Wir identifizieren die Erlöse zunächst für absolutstetige Strategien als nichtlineares Integral, in welchem sowohl der Integrand als der Integrator von der Strategie abhängen. Unserere Hauptbeiträge sind hier die Identifizierung der Skorokhod M1 Topologie als geeigneter Topologue auf dem Raum aller Strategien sowie die stetige Erweiterung der Definition für die Handelserlöse von absolutstetigen auf cadlag Kontrollstrategien. Weiter lösen wir ein Liquidierungsproblem in einem multiplikativen Modell mit Preiseinfluss, in dem die Liquidität stochastisch ist. Die optimale Strategie wird beschrieben durch die Lokalzeit für Reflektion einer Diffusion an einer nicht-konstanten Grenze. Um die HJB-Variationsungleichung zu lösen und Optimalität zu beweisen, wenden wir probabilistische Argumente und Methoden aus der Variationsrechnung an, darunter Laplace-Transformierte von Lokalzeiten für Reflektion an elastischen Grenzen. In der zweiten Hälfte der Arbeit untersuchen wir die Absicherung (Hedging) für Optionen. Der minimale Superhedging-Preis ist die Viskositätslösung einer semi-linearen partiellen Differenzialgleichung, deren Nichtlinearität von dem transienten Preiseinfluss abhängt. Schließlich erweitern wir unsere Analyse auf Hedging-Probleme in Märkten mit mehreren riskanten Anlagen. Stabilitätsargumente führen zu strukturellen Bedingungen, welche für ein arbitragefreies Modell mit wechselseitigem Preis-Impakt gelten müssen. Zudem ermöglichen es jene Bedingungen, die Erlöse für allgemeine Strategien unendlicher Variation in stetiger Weise zu definieren. Als Anwendung lösen wir das Superhedging-Problem in einem additiven Preis-Impakt-Modell mit mehreren Anlagen. / In this thesis we study mathematical models of financial markets with a large trader (price impact models) whose actions have transient impact on the risky asset prices. At first, we study the question of how to define the large trader's proceeds from trading. To extend the proceeds functional to general controls, we ask for stability in the following sense: nearby trading activities should lead to nearby proceeds. Our main contribution in this part is to identify a suitable topology on the space of controls, namely the Skorokhod M1 topology, and to obtain the continuous extension of the proceeds functional for general cadlag controls. Secondly, we solve the optimal liquidation problem in a multiplicative price impact model where liquidity is stochastic. The optimal control is obtained as the reflection local time of a diffusion process reflected at a non-constant free boundary. To solve the HJB variational inequality and prove optimality, we need a combination of probabilistic arguments and calculus of variations methods, involving Laplace transforms of inverse local times for diffusions reflected at elastic boundaries. In the second half of the thesis we study the hedging problem for a large trader. We solve the problem of superhedging for European contingent claims in a multiplicative impact model using techniques from the theory of stochastic target problems. The minimal superhedging price is identified as the unique viscosity solution of a semi-linear pde, whose nonlinearity is governed by the transient nature of price impact. Finally, we extend our consideration to multi-asset models. Requiring stability leads to strong structural conditions that arbitrage-free models with cross-impact should satisfy. These conditions turn out to be crucial for identifying the proceeds functional for a general class of strategies. As an application, the problem of superhedging with cross-impact in additive price impact models is solved. Transienter Preiseinfluss Stabilität von Handelserlöse Liquidierungsprobleme Absicherung für Optionen Wechselseitiger Preis-Impakt Skorokhods J1/M1-Topologie Singuläre Steuerung Transient price impact Stability of proceeds Optimal liquidation problems Hedging of derivatives Cross-impact Singular controls Skorokhod J1/M1 topology 510 Mathematik SK 880 ddc:510 ddc:519
83	Von der Wirkung zur Wertung / Formal-ästhetische Werte in den Diskussionen des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs 1999-2009 / Effect and Evaluation / Aesthetic Judgment in the Jury Discussions of the Ingeborg-Bachmann-Prize 1999-2009 Rahmann, Kathrin 19 July 2017 (has links) No description available. 100 literarische Wertung Literaturpreise Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb Ingeborg-Bachmann-Preis Literaturkritik literarische Wirkung ästhetische Werte Wertungspraxis Bewertung von Literatur Literatur nach 2000 ästhetische Werte Leseprozess Expertenleser professionelle Leser literary value aesthetic value literary prizes Ingeborg-Bachmann-Prize contemporary literary criticism literary effects literature after 2000 process of reading expert readers Philosophie (PPN619942320)
84	Entwicklung eines Evolutionären Algorithmus zur Preisoptimierung für kleine und mittlere Handelsunternehmen / Development of an evolutionary algorithm for price optimization for small and medium sized enterprises Lüders, Sören Oliver 20 April 2018 (has links) No description available. 650 Evolutionärer Algorithmus Algorithmus Algorithmen Genetischer Algorithmus Preisoptimierung Preis Preismanagement Handelsmarketing Handelsmanagement Handel KMU kleine und mittlere Unternehmen Optimierung evolutionary algorithm algorithm algorithms genetic algorithm price optimization pricing price price management retail retail management retail marketing sme small and medium sized enterprises optimization Wirtschaftswissenschaften (PPN621567140)
85	Generalized Multinomial CRR Option Pricing Model and its Black-Scholes type limit / Verallgemeinertes Multinomial CRR Option Preis Modell und seine Black-Scholes Typ Begrenzung Kan-Dobrowsky, Natalia 11 September 2005 (has links) Wir bauen das verallgemeinerte diskrete Modell des zu Grunde liegenden Aktienpreisprozesses, der als eine bessere Annäherung an den Aktienpreisprozess dient als der klassische zufällige Spaziergang. Das verallgemeinerte Multinomial-Modell des Option-Preises in Bezug auf das neue Modell des Aktienpreisprozesses wird erhalten. Das entsprechende asymptotische Verfahren erlaubt, die verallgemeinerte Black-Scholes Formel zu erhalten, die die Formel als einen Begrenzungsfall des verallgemeinerten diskreten Option-Preis Modells bewertet. 510 Mathematik Mathematics and Computer Science Option-Preis verallgemeinerte Black-Scholes Formel option pricing generalized Black-Scholes formula 31.70 31.73
86	TU-Spektrum 1/2008, Magazin der Technischen Universität Chemnitz Steinebach, Mario, Thehos, Katharina, Häckel-Riffler, Christine, Brabandt, Antje, Chlebusch, Michael, Leithold, Nicole, Linne, Carina, Werner, Arne 27 March 2008 (has links) (PDF) dreimal im Jahr erscheinende Zeitschrift über aktuelle Themen der TU Chemnitz Absolventen Absolventenverabschiedung Alumni-Treffen Bewegungstrainer Bluetooth-Konferenzsystem Campus- und Sportfest Chemnitz "Stadt der Moderne" Edgar-Heinemann-Stiftung Einstreugranulat Eventlexikon Fachkollegien der DFG Fahrerassistenz Forschungsfahrzeuge Hochschulmanagement Internationales Jahr der Mathematik KraussMaffei Landesexzellenzwettbewerb Leichtbautechnologien Neue Honorarprofessoren an der TU Neue Professoren an der TU Online-Wörterbuch Beolingus Partnerhochschule des Spitzensports Physik-Neubau Professoren im Ruhestand Prorektoren Raucherambulanz Chemnitz RoboKing Sensor-Daten-Fusion Sensorbasierte Geotextilien Studentenwerk Chemnitz-Zwickau Technologie Centrum Chemnitz Unternehmensgründungen Verstorben Wikipedia energieeffiziente Produktion ddc:050 Alfred-Kerr-Preis Ausländerbeauftragter Brennstoffzelle Buch E-Learning Ehrung Energiespeicher Hochwasserschutz Jugend forscht Kanzler Kunstradfahren Kunststoffrasen Positives Denken Raucherentwöhnung Rektor Speerwurf Tag der offenen Tür Trinkwasser
87	TU-Spektrum 1/2008, Magazin der Technischen Universität Chemnitz Steinebach, Mario, Thehos, Katharina, Häckel-Riffler, Christine, Brabandt, Antje, Chlebusch, Michael, Leithold, Nicole, Linne, Carina, Werner, Arne 27 March 2008 (has links) dreimal im Jahr erscheinende Zeitschrift über aktuelle Themen der TU Chemnitz info:eu-repo/classification/ddc/050 ddc:050

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