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81	Optimal inventory control in the presence of dynamic pricing and dynamic advertising Weber, Martin 22 October 2015 (has links) Diese Dissertation analysiert das optimale Zusammenspiel dynamischer Preissetzung, dynamischer Werbung und Bestandsmanagement. Wir betrachten verschiedene Optimierungsprobleme für einen monopolistischen Händler bei gegebener zeitabhängiger deterministischer Nachfrage. In Kapitel 2 erweitern wir das Modell von Rajan et al. (1992). Der Händler darf einen dynamischen Preis, eine dynamische Werberate und die Lagergröße bei fester Verkaufsdauer wählen, so dass der Barwert von Umsatz minus Lager-, Einkaufs- und (nichtlinearen) Werbekosten maximiert wird; zusätzlich zerfällt der Lagerbestand mit exponentieller Rate. Wir ermitteln die optimale Preis-Werbe-Steuerung und die optimale Lagergröße und betrachten auch semi-statische Situationen. Wir führen eine Sensitivitätsanalyse im Hinblick auf den Einfluss der Modellparameter auf die optimalen Ergebnisse durch und vergleichen die Ergebnisse des dynamischen Modells mit denen der semi-statischen Modelle. In Kapitel 3 interpretieren wir den Verkaufsprozess als gesteuerten Diffusionsprozess eines neuen Produktes und die Lagergröße als unerschlossenen Marktanteil. Der Anfangszustand ist exogen gegeben und die Nachfrage hängt zusätzlich vom gegenwärtigen Zustand des Systems ab. Ein Zerfall des Lagerbestandes und alle Kosten bis auf Werbekosten sind ausgenommen. Anders als in Helmes et al. (2013) leiten wir die optimale Steuerung mithilfe des Pontrjaginschen Maximumprinzips her. Als Anwendung betrachten wir das Modell von von Bertalanffy. In Kapitel 4 erweitern wir die Analyse von einperiodigen Modellen auf langfristige Modelle. Die Länge des Verkaufszyklus und die Lagergröße sind Entscheidungsvariablen, wobei die optimalen Steuerungen aus Kapitel 2 bzw. Kapitel 3 während eines Zyklus angewandt werden. Existenzbedingungen für ein optimales Paar aus Zykluslänge und Lagergröße werden hergeleitet. Wir analysieren verschiedene Anwendungs- und Illustrationsbeispiele und verifizieren Strukturaussagen der optimalen Entscheidungsgrößen. / This dissertation analyzes the optimal coordination of dynamic pricing, dynamic advertising, and inventory management. We consider different optimization problems for a monopolistic retailer who faces a time-dependent deterministic demand. In Chapter 2, we generalize the model of Rajan et al. (1992). The retailer is allowed to choose a dynamic price, a dynamic advertising rate, and the inventory capacity for a sales period of fixed length so that the present value of revenue minus inventory, purchasing and (nonlinear) advertising costs is maximized; in addition, the inventory deteriorates at an exponential rate. We derive the optimal dynamic price-advertising control and the optimal capacity and also consider partially static cases. For the optimally controlled dynamic model we carry out a sensitivity analysis with respect to the model parameters and we compare the results of the dynamic model with those of the partially static models. In Chapter 3, we interpret the sales process as the controlled adoption process of a new product and the inventory capacity as untapped market share. The initial state is assumed to be exogenously given and the demand depends on the current state of the system. We exclude, however, deterioration effects and any other costs but the cost of advertising. We derive the optimal controls using a different technique than Helmes et al. (2013) - we apply Pontryagin’s maximum principle. As an interesting application we consider the controlled von Bertalanffy model. In Chapter 4, we extend the analysis of one-period models to multi-period and longterm average models. Assuming that the optimal controls derived in Chapter 2 and Chapter 3 are applied throughout a cycle, we treat the cycle length and the capacity as decision variables. We derive conditions that ensure the existence of an optimal pair of cycle length and capacity. Various examples and illustrations are given, and structural properties of the optimal pair are verified. Bestandsmanagement dynamische Preis- und Werbesetzung Diffusionsmodelle optimale Steuerung Pontrjaginsches Maximumprinzip dynamic pricing and advertising inventory management new-product adoption models optimal control Pontryagin’s maximum principle 330 Wirtschaft 17 Wirtschaft QH 423 WE 2500 ddc:330
82	Von der Wirkung zur Wertung / Formal-ästhetische Werte in den Diskussionen des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs 1999-2009 / Effect and Evaluation / Aesthetic Judgment in the Jury Discussions of the Ingeborg-Bachmann-Prize 1999-2009 Rahmann, Kathrin 19 July 2017 (has links) No description available. 100 literarische Wertung Literaturpreise Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb Ingeborg-Bachmann-Preis Literaturkritik literarische Wirkung ästhetische Werte Wertungspraxis Bewertung von Literatur Literatur nach 2000 ästhetische Werte Leseprozess Expertenleser professionelle Leser literary value aesthetic value literary prizes Ingeborg-Bachmann-Prize contemporary literary criticism literary effects literature after 2000 process of reading expert readers Philosophie (PPN619942320)
83	Entwicklung eines Evolutionären Algorithmus zur Preisoptimierung für kleine und mittlere Handelsunternehmen / Development of an evolutionary algorithm for price optimization for small and medium sized enterprises Lüders, Sören Oliver 20 April 2018 (has links) No description available. 650 Evolutionärer Algorithmus Algorithmus Algorithmen Genetischer Algorithmus Preisoptimierung Preis Preismanagement Handelsmarketing Handelsmanagement Handel KMU kleine und mittlere Unternehmen Optimierung evolutionary algorithm algorithm algorithms genetic algorithm price optimization pricing price price management retail retail management retail marketing sme small and medium sized enterprises optimization Wirtschaftswissenschaften (PPN621567140)
84	Feedback Effects in Stochastic Control Problems with Liquidity Frictions Bilarev, Todor 03 December 2018 (has links) In dieser Arbeit untersuchen wir mathematische Modelle für Finanzmärkte mit einem großen Händler, dessen Handelsaktivitäten transienten Einfluss auf die Preise der Anlagen haben. Zuerst beschäftigen wir uns mit der Frage, wie die Handelserlöse des großen Händlers definiert werden sollen. Wir identifizieren die Erlöse zunächst für absolutstetige Strategien als nichtlineares Integral, in welchem sowohl der Integrand als der Integrator von der Strategie abhängen. Unserere Hauptbeiträge sind hier die Identifizierung der Skorokhod M1 Topologie als geeigneter Topologue auf dem Raum aller Strategien sowie die stetige Erweiterung der Definition für die Handelserlöse von absolutstetigen auf cadlag Kontrollstrategien. Weiter lösen wir ein Liquidierungsproblem in einem multiplikativen Modell mit Preiseinfluss, in dem die Liquidität stochastisch ist. Die optimale Strategie wird beschrieben durch die Lokalzeit für Reflektion einer Diffusion an einer nicht-konstanten Grenze. Um die HJB-Variationsungleichung zu lösen und Optimalität zu beweisen, wenden wir probabilistische Argumente und Methoden aus der Variationsrechnung an, darunter Laplace-Transformierte von Lokalzeiten für Reflektion an elastischen Grenzen. In der zweiten Hälfte der Arbeit untersuchen wir die Absicherung (Hedging) für Optionen. Der minimale Superhedging-Preis ist die Viskositätslösung einer semi-linearen partiellen Differenzialgleichung, deren Nichtlinearität von dem transienten Preiseinfluss abhängt. Schließlich erweitern wir unsere Analyse auf Hedging-Probleme in Märkten mit mehreren riskanten Anlagen. Stabilitätsargumente führen zu strukturellen Bedingungen, welche für ein arbitragefreies Modell mit wechselseitigem Preis-Impakt gelten müssen. Zudem ermöglichen es jene Bedingungen, die Erlöse für allgemeine Strategien unendlicher Variation in stetiger Weise zu definieren. Als Anwendung lösen wir das Superhedging-Problem in einem additiven Preis-Impakt-Modell mit mehreren Anlagen. / In this thesis we study mathematical models of financial markets with a large trader (price impact models) whose actions have transient impact on the risky asset prices. At first, we study the question of how to define the large trader's proceeds from trading. To extend the proceeds functional to general controls, we ask for stability in the following sense: nearby trading activities should lead to nearby proceeds. Our main contribution in this part is to identify a suitable topology on the space of controls, namely the Skorokhod M1 topology, and to obtain the continuous extension of the proceeds functional for general cadlag controls. Secondly, we solve the optimal liquidation problem in a multiplicative price impact model where liquidity is stochastic. The optimal control is obtained as the reflection local time of a diffusion process reflected at a non-constant free boundary. To solve the HJB variational inequality and prove optimality, we need a combination of probabilistic arguments and calculus of variations methods, involving Laplace transforms of inverse local times for diffusions reflected at elastic boundaries. In the second half of the thesis we study the hedging problem for a large trader. We solve the problem of superhedging for European contingent claims in a multiplicative impact model using techniques from the theory of stochastic target problems. The minimal superhedging price is identified as the unique viscosity solution of a semi-linear pde, whose nonlinearity is governed by the transient nature of price impact. Finally, we extend our consideration to multi-asset models. Requiring stability leads to strong structural conditions that arbitrage-free models with cross-impact should satisfy. These conditions turn out to be crucial for identifying the proceeds functional for a general class of strategies. As an application, the problem of superhedging with cross-impact in additive price impact models is solved. Transienter Preiseinfluss Stabilität von Handelserlöse Liquidierungsprobleme Absicherung für Optionen Wechselseitiger Preis-Impakt Skorokhods J1/M1-Topologie Singuläre Steuerung Transient price impact Stability of proceeds Optimal liquidation problems Hedging of derivatives Cross-impact Singular controls Skorokhod J1/M1 topology 510 Mathematik SK 880 ddc:510 ddc:519
85	Generalized Multinomial CRR Option Pricing Model and its Black-Scholes type limit / Verallgemeinertes Multinomial CRR Option Preis Modell und seine Black-Scholes Typ Begrenzung Kan-Dobrowsky, Natalia 11 September 2005 (has links) Wir bauen das verallgemeinerte diskrete Modell des zu Grunde liegenden Aktienpreisprozesses, der als eine bessere Annäherung an den Aktienpreisprozess dient als der klassische zufällige Spaziergang. Das verallgemeinerte Multinomial-Modell des Option-Preises in Bezug auf das neue Modell des Aktienpreisprozesses wird erhalten. Das entsprechende asymptotische Verfahren erlaubt, die verallgemeinerte Black-Scholes Formel zu erhalten, die die Formel als einen Begrenzungsfall des verallgemeinerten diskreten Option-Preis Modells bewertet. 510 Mathematik Mathematics and Computer Science Option-Preis verallgemeinerte Black-Scholes Formel option pricing generalized Black-Scholes formula 31.70 31.73
86	TU-Spektrum 1/2008, Magazin der Technischen Universität Chemnitz Steinebach, Mario, Thehos, Katharina, Häckel-Riffler, Christine, Brabandt, Antje, Chlebusch, Michael, Leithold, Nicole, Linne, Carina, Werner, Arne 27 March 2008 (has links) (PDF) dreimal im Jahr erscheinende Zeitschrift über aktuelle Themen der TU Chemnitz Absolventen Absolventenverabschiedung Alumni-Treffen Bewegungstrainer Bluetooth-Konferenzsystem Campus- und Sportfest Chemnitz "Stadt der Moderne" Edgar-Heinemann-Stiftung Einstreugranulat Eventlexikon Fachkollegien der DFG Fahrerassistenz Forschungsfahrzeuge Hochschulmanagement Internationales Jahr der Mathematik KraussMaffei Landesexzellenzwettbewerb Leichtbautechnologien Neue Honorarprofessoren an der TU Neue Professoren an der TU Online-Wörterbuch Beolingus Partnerhochschule des Spitzensports Physik-Neubau Professoren im Ruhestand Prorektoren Raucherambulanz Chemnitz RoboKing Sensor-Daten-Fusion Sensorbasierte Geotextilien Studentenwerk Chemnitz-Zwickau Technologie Centrum Chemnitz Unternehmensgründungen Verstorben Wikipedia energieeffiziente Produktion ddc:050 Alfred-Kerr-Preis Ausländerbeauftragter Brennstoffzelle Buch E-Learning Ehrung Energiespeicher Hochwasserschutz Jugend forscht Kanzler Kunstradfahren Kunststoffrasen Positives Denken Raucherentwöhnung Rektor Speerwurf Tag der offenen Tür Trinkwasser
87	TU-Spektrum 1/2008, Magazin der Technischen Universität Chemnitz Steinebach, Mario, Thehos, Katharina, Häckel-Riffler, Christine, Brabandt, Antje, Chlebusch, Michael, Leithold, Nicole, Linne, Carina, Werner, Arne 27 March 2008 (has links) dreimal im Jahr erscheinende Zeitschrift über aktuelle Themen der TU Chemnitz info:eu-repo/classification/ddc/050 ddc:050

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