Submitted by Michel Ferreira Cardia Haddad (michel1404@yahoo.com.br) on 2013-01-16T18:22:06Z No. of bitstreams: 1 Versão Final - Dissertação - Michel Haddad.pdf: 3234670 bytes, checksum: 87ebc92b5b29bcb72a2ee1b8b8e9c651 (MD5) / Approved for entry into archive by Eliene Soares da Silva (eliene.silva@fgv.br) on 2013-01-16T18:23:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Versão Final - Dissertação - Michel Haddad.pdf: 3234670 bytes, checksum: 87ebc92b5b29bcb72a2ee1b8b8e9c651 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-01-16T18:27:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Versão Final - Dissertação - Michel Haddad.pdf: 3234670 bytes, checksum: 87ebc92b5b29bcb72a2ee1b8b8e9c651 (MD5) Previous issue date: 2012-12-18 / O presente estudo investiga a existência de contágio financeiro entre os países do G20, com base em uma análise sobre os retornos dos principais índices de ações, abrangendo o período de 2000 a 2012. A abordagem utilizada consiste na utilização de modelos multivariados de volatilidade da família DCC-GARCH, na versão proposta por Engle e Sheppard (2001). Com base nos testes efetuados, conclui-se que houve mudanças estruturais nas séries analisadas em praticamente todos os 14 países analisados, sendo que os resultados obtidos demonstram evidências favoráveis para a hipótese de contágio financeiro entre países do G20. Verificou-se também que dentre as diversas crises financeiras ocorridas durante o período analisado, a Crise do Subprime destaca-se das demais crises, devido a sua magnitude e velocidade com que se propagou, afetando tanto países desenvolvidos como países emergentes. / This study investigates the existence of financial contagion among the G20 countries, based on an analysis of the returns of main stock indices, covering the period from 2000 to 2012. The approach consists of using multivariate models of volatility family DCC-GARCH, as proposed by Engle and Sheppard (2001). Based on econometric tests, it was concluded that there were structural changes in the series analyzed from virtually all 14 countries analyzed, and the results show evidence favorable to the hypothesis of financial contagion among G20 countries. It was also found that among the various financial crises that occurred during the reporting period, the Subprime Crisis stands out from other crises, due to its magnitude and speed of spread, affecting both developed and emerging countries.

[pt] A captura de cenas de cobertura da Terra com sensores óticos de satélite é frequentemente limitada pela presença de nuvens que corrompem as imagens coletadas. Entre os métodos para recuperar imagens óticas de satélite corrompidas por nuvens, várias abordagens de tradução de imagemimagem usando Redes Adversárias Generativas (GANs) têm surgido com bons resultados, conseguindo criar imagens óticas realistas a partir de imagens de Radar de Abertura Sintética (SAR). Os métodos baseados em GANs condicionais (cGAN) propostos até agora para a síntese de imagens SAR-óticas tendem a produzir imagens ruidosas e com pouca nitidez. Neste trabalho, propomos a atrous-cGAN, uma nova arquitetura que melhora a transformação de imagem SAR em ótica. As redes propostas para o gerador e discriminador contam com convolusões dilatadas (atrous) e incorporam o módulo Pirâmide Espacial Atrous Pooling (ASPP) para realçar detalhes finos na imagem ótica gerada, explorando o contexto espacial em várias escalas. Este trabalho apresenta experimentos realizados para avaliar o desempenho da atrous-cGAN na síntese de imagens Landsat a partir de dados Sentinel-1A, usando quatro bases de dados públicas. A análise experimental indicou que a atrous-cGAN supera o modelo clássico pix2pix como uma ferramenta de aprendizado de atributos para segmentação semântica. A proposta também gera imagens com maior qualidade visual, e em geral com maior semelhança com a verdadeira imagem ótica. / [en] The capture of land cover scenes with optical satellite sensors is often constrained by the presence of clouds that corrupt the collected images. Among the methods for recovering satellite optical images corrupted by clouds, several image to image translation approaches using Generative Adversarial Networks (GANs) have emerged with profitable results, managing to create realistic optical images from Synthetic Aperture Radar (SAR) data. Conditional GAN (cGAN) based methods proposed so far for SAR-to-optical image synthesis tend to produce noisy and unsharp optical outcomes. In this work, we propose the atrous-cGAN, a novel cGAN architecture that improves the SAR-to-optical image translation. The proposed generator and discriminator networks rely on atrous convolutions and incorporate the Atrous Spatial Pyramid Pooling (ASPP) module to enhance fine details in the generated optical image by exploiting spatial context at multiple scales. This work reports experiments carried out to assess the performance of atrouscGAN for the synthesis of Landsat images from Sentinel-1A data based on four public datasets. The experimental analysis indicated that the atrouscGAN overcomes the classical pix2pix model as a feature learning tool for semantic segmentation. The proposal also generates higher visual quality images, in general with higher similarity with the true optical image.

Made available in DSpace on 2016-04-28T20:57:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria Fabiana Camargo Ferrao.pdf: 2149114 bytes, checksum: e196790d20f19326608c408235b0d809 (MD5) Previous issue date: 2016-02-17 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Bearing in mind the alphabetization process in Brazil is still marked by historical failures, it is fundamental to do research about teaching procedures. Based on behavioral analysis, the present research evaluated reading and writing teaching procedure through conditional discriminations. Six children took part of it, with age from five to six years old, who attended children s education in primary education school (EMEB) in Jundiaí city. The study design was composed of the initial repertoire evaluation (pre-test), teaching procedure and reading emergence test, writing and reading evaluation of generalization and final repertoire evaluation (post-test). In the initial repertoire evaluation, it was analyzed the alphabet letter nomination, reading of some teaching and generalization words and sentence, own name writing, letters and words previously known by the participants. The choosing procedures were in matching-to-sample(MTS) and Constructed Response Matching To Sample (CRMTS) were utilized to teach the relationship between dictated word and illustration (AB), illustration and written word (BC), dictated word and letters (AEp), dictated syllable and letters (AEs). Twenty one words were taught by syllables with audible-illustrative correspondence. After the teaching period, the participants were subjected to new relations emergency tests, being word written-illustration (CB), written word dictated-word (AC) and illustration-letters (BE). It was also realized a generalization reading test of words and sentences (CDp and CDo) and writing of dictated words (AF) and evaluated the final repertoire (post-test). Among the results, it stands out: all participants presented positive changes in the reading and writing repertoire; all participants presented reading of words; part of them presented sentence reading and writing of words; the performance was better in word reading than sentence reading; the performance was better in reading than in writing. The results show that preschool children are capable of acquiring basic reading and writing repertoire, so they can be targeted by systematic teaching in children s education / Tendo em vista que o processo de alfabetização no Brasil ainda é marcado por históricos de fracasso, é fundamental realizar pesquisas sobre procedimentos de ensino. Embasada na análise do comportamento, a presente pesquisa avaliou um procedimento de ensino de leitura e escrita por meio de discriminações condicionais. Participaram seis crianças, com idade variando entre cinco e seis anos de idade, que frequentavam a educação infantil em uma escola de ensino básico (EMEB) da cidade de Jundiaí. O delineamento foi composto de avaliação do repertório inicial (pré-teste), procedimento de ensino e teste de emergência de leitura, avaliação da generalização de leitura e escrita e avaliação do repertório final (pós-teste). Na avaliação do repertório inicial, avaliou-se a nomeação de letras do alfabeto, a leitura de algumas das palavras de ensino e de generalização e de uma oração, e a escrita do nome próprio e de letras e palavras previamente conhecidas pelos participantes. Os procedimentos de escolha de acordo com o modelo (MTS) e de acordo com modelo com resposta construída (CRMTS) foram utilizados para ensinar relações entre palavra ditada e figura (AB), figura e palavra escrita (BC) e palavra ditada e letras (AEp) e sílaba ditada e letras (AEs). Foram ensinadas 21 palavras formadas por sílabas com correspondência sonorográfica. Após o período de ensino, os participantes passaram por testes de emergência de novas relações, sendo elas palavra escrita- figura (CB), palavra ditada-palavra escrita (AC) e figura letras (BE). Também, foi realizado teste de generalização de leitura de palavras e de orações (CDp e CDo) e de escrita de palavras ditadas (AF) e foi avaliado o repertório final (pós-teste). Dentre os resultados destacam-se: - todos os participantes apresentaram mudanças positivas nos repertórios de leitura e de escrita; - todos os participantes apresentaram leitura de palavras; - parte deles apresentou leitura de orações e escrita de palavras; - o desempenho foi melhor na leitura de palavras do que de orações; o desempenho foi melhor na leitura do que na escrita. Os resultados mostras que crianças em nível pré escolar são capazes de adquirir repertórios básicos de leitura e escrita, podendo ser alvo de ensino sistemático na educação infantil

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:30:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 5494.pdf: 509039 bytes, checksum: 2c67d6e315ef4b907f1eaf7b6a7c9dd0 (MD5) Previous issue date: 2013-08-30 / Financiadora de Estudos e Projetos / This dissertation was based on four empirical research reports submitted for publication in specialized journals. The empirical researches laid the foundations for a theoretical analysis on Stimulus Control and discrimination learning by children about two-yearsold. Each of the four empirical reports have adjusted procedures for teaching discrimination, which have produced: 1) simple discrimination learning by children from 10- to 20-months-old; 2) simple discrimination and discrimination reversal learning by toddlers aged 15- to 23-months; 3) rapid listener behavior learning by a toddler aged 17- to 22-months; 4) identity conditional discrimination learning by seven toddlers aged 14- to 27-months and generalization from object-object relation with an abstract stimulus pair to the photo-object and video-object relations by a toddler aged 27- to 29-months. Based on the experimental data, the processes probably involved in the rapid discrimination learning by toddlers in their everyday interactions were brought out. Concerning vocabulary acquisition, responding by exclusion and ostensive learning were emphasized. Regarding concept formation, the processes of generalization between similar stimuli and equivalence class formation between dissimilar stimuli were addressed. The challenges in defining appropriated experimental procedures for investigating discrimination acquisition by toddlers in translational research were discussed. Additionally, we were concerned on the homology between the learning processes involved in the phenomena observed in everyday interactions of toddlers with their verbal community and the learning processes involved in the experimental procedures. / O trabalho de tese consta de uma análise da literatura sobre Controle de Estímulos e aprendizagem de discriminações por crianças em torno de dois anos de idade e dos procedimentos e resultados de quatro relatos de pesquisa experimental que foram discutidos à luz da literatura. Os relatos foram redigidos na forma de artigos e foram submetidos para publicação em periódicos especializados. Os quatro experimentos ajustaram procedimentos de ensino de discriminações que produziram: 1) aprendizagem de discriminações simples por bebês entre 10 e 20 meses de idade; 2) aprendizagem de discriminações simples e reversões das discriminações simples por bebês entre 15 e 23 meses de idade; 3) aprendizagem rápida de comportamento de ouvinte por um bebê entre 17 e 22 meses de idade; 4) aprendizagem de discriminações condicionais por identidade por sete bebês entre 14 e 27 meses; a demonstração de generalização da relação objeto-objeto com um par de estímulos abstratos para a relação foto-objeto e vídeo-objeto por um bebê entre 27 e 29 meses de idade. Face aos dados, destacaram-se os processos possivelmente envolvidos no ambiente natural dos bebês e que propiciam a aprendizagem rápida de discriminações: em relação à aquisição de vocabulário, enfatizaram-se o responder por exclusão e a aprendizagem ostensiva; na formação de conceitos, ressaltaram-se os processos de generalização entre estímulos similares e processos de formação de classes de estímulos equivalentes, que incluem estímulos dissimilares. Foram discutidos os desafios encontrados para a definição de procedimentos experimentais apropriados para a investigação da aquisição de discriminações por bebês na pesquisa translacional, discutindo-se a homologia dos processos de aprendizagem possivelmente envolvidos nos fenômenos observados no cotidiano de interações dos bebês e aqueles propostos no ambiente experimental.

This dissertation deals with the variation between the conditional and the pastimperfect indicative in conditional sentences beginning with the conjunction "if". The usage of these verb tenses alternate with simple verb constructions and verbal locutions. The author aimed to detect whether the verb forms actually alternate and the factors that determine which verb forms should be used. For the purpose of this work,linguistic factors have been analysed: size of constructions, order of sentences and formal parallelism. Besides, extra-linguistic factors such as social class and age group have also been investigated. The researcher worked with a corpus that represented the language spoken in Uberlândia, Brazil. This corpus was composed by 45 interviews with adult speakers from the city mentioned previously. The perspective of Labovian Sociolinguistics (Theory of Variation) and Parametric Sociolinguistics conducted the methodology of the research. This study shows that the past imperfect indicative is mostly used among low class and the formal parallelism favours one of the verb forms analyseds. / Esta dissertação trata da variação entre o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito do indicativo, em orações condicionais iniciadas por "se". Essas formas verbais se alternam tanto em construções com verbos simples como em locuções verbais. Buscou-se detectar se essas formas verbais se alternam e quais fatores condicionam o uso de uma em detrimento da outra. Para tanto, foram investigados fatores lingüísticos, tais como, tamanho das orações, ordem das sentenças e paralelismo formal. Além disso, foram analisados fatores extralingüísticos, como classe social e faixa etária. Para o desenvolvimento da pesquisa, trabalhou-se com um corpus representante da língua falada na cidade de Uberlândia, Brasil. Na composição desse corpus, foram utilizadas 45 entrevistas realizadas com falantes adultos desta cidade. Trabalhou-se na perspectiva da Sociolingüística Laboviana (Teoria da Variação) e da Sociolingüística Paramétrica. A análise realizada evidenciou que o pretérito imperfeito é o tempo verbal preferencial da classe baixa e que o paralelismo formal favorece um dos tempos verbais analisados. / Mestre em Lingüística

[pt] Esta tese é composta por dois ensaios sobre finanças empíricas. O primeiro se concentra nos mercados de câmbio e apresenta medidas de mudanças na inclinação da estrutura de curto prazo das taxas de juros para os EUA e outros países de G10, usando contratos de futuros de 3 e 6 meses. Essas mudanças na inclinação têm impacto imediato nos retornos da moeda e também forte efeito retardado nas semanas seguintes, o que implica que as moedas são previsíveis tanto dentro quanto fora da amostra. Os investidores que condicionam na inclinação para negociar taticamente uma carteira comprada em moedas G10 contra o Dólar americano melhoram os índices de Sharpe para 0,4-0,9, em relação a 0,15 de uma estratégia de buy and hold. Uma carteira de moeda neutra em dólares que classifica as moedas dos países do G10 de acordo com a inclinação no cross-section também oferece índices de Sharpe mais altos do que outras estratégias de moeda como o carry trade. Essas descobertas são compatíveis com uma reação defasada do mercado de câmbio às informações sobre taxas de juros. O segundo ensaio propõe uma nova medida que usa apenas informações de dispersão cross-section de betas do modelo CAPM para prever retornos agregados de mercado para os EUA. Esta escolha de preditores é baseada em argumentos teóricos simples de que as medidas associadas à dispersão dos betas do CAPM, em alguns cenários, devem ser relacionadas aos retornos futuros de mercado esperados. Essas medidas de dispersão de fato prevêem o prêmio de risco de mercado em vários horizontes e fornecem alto poder preditivo dentro e fora da amostra. O R2 fora da amostra atinge até 10 porcento na frequência anual (0,7 porcento mensal) e são robustos a diferentes janelas de estimação. Ao contrário da maioria das medidas encontradas na literatura, a nossa não é baseado em preço ou valuation ratios. Nossas medidas variam com o ciclo econômico e se correlacionam com outras variáveis de previsão comumente usadas, como razões de dividendo-preço e consumo-riqueza, mas fornecem poder explicativo acima e além dos preditores padrão. Nossos resultados fornecem evidências adicionais de que a dispersão dos betas ao longo do tempo é função da variação temporal do prêmio de risco de mercado. / [en] The thesis is composed of two essays on empirical finance. The first focuses on FX markets and presents measures of interest rates shortterm structure slope changes for the US and other G10 countries using 3- and 6-month futures contracts. These changes in slopes have immediate impact on currency returns but also a strong delayed effect over the following weeks, implying that currencies are predictable both in and outof-sample. Investors that condition on slope to tactically trade a long G10 portfolio improve Sharpe ratios to 0.4-0.9, relative to 0.15 for a buy-andhold strategy. A dollar-neutral currency portfolio that sorts G10 country currencies on the cross-section slope also deliver higher Sharpe ratios than other currency strategies, such as the carry trade. These findings are compatible with delayed currency market reaction to information in interest rates. The second essay proposes a novel measure that solely use crosssectional dispersion information on CAPM betas to forecast aggregate market returns for the US. This choice of predictors is based on simple theoretical arguments that measures associated with the dispersion of CAPM betas, in some settings, should be related with expected future market returns. We find that these dispersion measures do indeed forecast market risk premium over multiple horizons and deliver high in-sample and out-of-sample predictive power: out-of-sample R2 reaches up to 10 percent at the annual frequency (0.7 percent monthly) and are robust to different estimation windows. Unlike most measures in the literature, ours is not a price- or valuation-based ratio. Our approach is also an alternative to models that use the cross-section of valuation ratios to infer the conditional market risk premium. Our measures vary with the business cycle and correlate with other commonly used forecasting variable such as dividend-price or consumption-wealth ratios, but they provide explanatory power above and beyond the standard predictors. Our findings provide additional evidence that the betas dispersion across time is a function of time varying risk premium.

Dentre as possíveis propostas encontradas na literatura estatística para analisar dados oriundos de estudos com observações correlacionadas, estão os modelos condicionais e os modelos marginais. Diversas técnicas têm sido propostas para a análise de diagnóstico nesses modelos. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas das técnicas de diagnóstico disponíveis para os dois tipos de modelos e avaliá-las por meio de estudos de simulação. As técnicas apresentadas também foram aplicadas em um conjunto de dados reais. / Conditional and marginal models are among the possibilities in statistical literature to analyze data from studies with correlated observations. Several techniques have been proposed for diagnostic analysis in these models. The objective of this work is to present some of the diagnostic techniques available for both modeling approaches and to evaluate them by simulation studies. The presented techniques were also applied in a real dataset.

Submitted by Luiz Henrique Moraes da Silva (luiz.henrique1046@gmail.com) on 2018-08-24T16:12:13Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_lhms_2.pdf: 1496435 bytes, checksum: 256777f511b36a71d178ad1980b4f101 (MD5) / Approved for entry into archive by Joana Martorini (joana.martorini@fgv.br) on 2018-08-24T17:42:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_lhms_2.pdf: 1496435 bytes, checksum: 256777f511b36a71d178ad1980b4f101 (MD5) / Approved for entry into archive by Isabele Garcia (isabele.garcia@fgv.br) on 2018-08-27T13:33:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_lhms_2.pdf: 1496435 bytes, checksum: 256777f511b36a71d178ad1980b4f101 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-27T13:33:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_lhms_2.pdf: 1496435 bytes, checksum: 256777f511b36a71d178ad1980b4f101 (MD5) Previous issue date: 2018-07-31 / O presente estudo propõe um modelo de simulação que combina o modelo multifatorial de Heath, Jarrow e Morton e distribuições de probabilidade empíricas condicionais para simular curvas de juros e ativos do mercado financeiro. Em seguida, utilizamos o modelo proposto para simular a evolução do Dólar, da estrutura a termo das taxas de juros do Brasil obtida a partir dos contratos de DI futuro e da curva de Cupom Cambial de Dólar Sujo de maneira integrada, sendo os resultados das simulações utilizados para realizar o apreçamento de ativos. Também aplicamos os resultados obtidos em um problema de otimização de portfólios, que busca maximizar o lucro de um participante sujeito às restrições regulatórias impostas pelas resoluções de Basiléia III, empregando novamente o conceito de distribuições empíricas condicionais. / This work proposes a simulation model that combines the multifactor Heath, Jarrow and Morton model with empirical conditional probability distributions to simulate interest rate curves and securities from the financial market. The work then utilizes the proposed model to simulate the USD/BRL exchange rate, the interest rate term structure obtained from the DI Future contracts and the Cupom Cambial de D´olar Sujo interest rate curve in an integrated way, using the obtained results to price securities. In addition, we apply the results obtained in a portoflio optimation problem, which seeks to maximize the profit of a market partcipant subject to the regulatory constraints imposed by the Basel III resolutions, utilizing once again the concept of empirical conditional distributions.

Dentre as possíveis propostas encontradas na literatura estatística para analisar dados oriundos de estudos com observações correlacionadas, estão os modelos condicionais e os modelos marginais. Diversas técnicas têm sido propostas para a análise de diagnóstico nesses modelos. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas das técnicas de diagnóstico disponíveis para os dois tipos de modelos e avaliá-las por meio de estudos de simulação. As técnicas apresentadas também foram aplicadas em um conjunto de dados reais. / Conditional and marginal models are among the possibilities in statistical literature to analyze data from studies with correlated observations. Several techniques have been proposed for diagnostic analysis in these models. The objective of this work is to present some of the diagnostic techniques available for both modeling approaches and to evaluate them by simulation studies. The presented techniques were also applied in a real dataset.