Submitted by Filipi Cabalzar (filipi.cabalzar@gmail.com) on 2016-03-14T16:50:48Z No. of bitstreams: 1 Filipi_Cabalzar-FGV.pdf: 1796240 bytes, checksum: 01172a998f6d8213f215f19b9525226c (MD5) / Approved for entry into archive by Ana Luiza Holme (ana.holme@fgv.br) on 2016-03-14T16:55:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Filipi_Cabalzar-FGV.pdf: 1796240 bytes, checksum: 01172a998f6d8213f215f19b9525226c (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-14T17:30:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Filipi_Cabalzar-FGV.pdf: 1796240 bytes, checksum: 01172a998f6d8213f215f19b9525226c (MD5) Previous issue date: 2016-01-21 / Mathrix is an e-learning math website that will be launched in March 2016. This master thesis offered a unique chance to interact with experienced supervisors in venture capitalism and project investment. It could serve as guidelines for entrepreneurs who intend to raise funds. Starting with the company’s business plan, the thesis focuses on estimating the company’s value with its return on investment using three scenarios and taking into consideration the risks evolved. / Mathrix é um website e-learning de matemática que será lançado em Março, no ano 2016. Esta tese de mestrado permitiu uma oportunidade única de interação com profissionais experientes na área de capital de risco e projetos de investimento. Poderá ser utilizada como guia por empreendedores interessados em angariar fundos. Começando com o plano de negócio da empresa, a tese foca-se em estimar o valor da empresa, com o seu retorno de investimento, utilizando três cenários e tendo em consideração os respectivos riscos

Submitted by FABIO MARUSSIG (fabio.marussig@gmail.com) on 2016-08-28T15:55:18Z No. of bitstreams: 3 Gestão de Risco de Crédito de Contraparte_Fabio Marussig_Rev_II.pdf: 347700 bytes, checksum: 79c44c5dbbe19eed747d9a5ddf1f4a65 (MD5) Ficha_Assinatura.pdf: 145045 bytes, checksum: e6e5b09ebe1ecda5a5becb9beb76ce3d (MD5) EPGE Ficha catalográfica.pdf: 23666 bytes, checksum: c6c687585c17e7cf4f6e3ed966ef6011 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-08-30T17:32:00Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Gestão de Risco de Crédito de Contraparte_Fabio Marussig_Rev_II.pdf: 347700 bytes, checksum: 79c44c5dbbe19eed747d9a5ddf1f4a65 (MD5) Ficha_Assinatura.pdf: 145045 bytes, checksum: e6e5b09ebe1ecda5a5becb9beb76ce3d (MD5) EPGE Ficha catalográfica.pdf: 23666 bytes, checksum: c6c687585c17e7cf4f6e3ed966ef6011 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-08-30T17:32:35Z (GMT) No. of bitstreams: 3 Gestão de Risco de Crédito de Contraparte_Fabio Marussig_Rev_II.pdf: 347700 bytes, checksum: 79c44c5dbbe19eed747d9a5ddf1f4a65 (MD5) Ficha_Assinatura.pdf: 145045 bytes, checksum: e6e5b09ebe1ecda5a5becb9beb76ce3d (MD5) EPGE Ficha catalográfica.pdf: 23666 bytes, checksum: c6c687585c17e7cf4f6e3ed966ef6011 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-30T17:33:28Z (GMT). No. of bitstreams: 3 Gestão de Risco de Crédito de Contraparte_Fabio Marussig_Rev_II.pdf: 347700 bytes, checksum: 79c44c5dbbe19eed747d9a5ddf1f4a65 (MD5) Ficha_Assinatura.pdf: 145045 bytes, checksum: e6e5b09ebe1ecda5a5becb9beb76ce3d (MD5) EPGE Ficha catalográfica.pdf: 23666 bytes, checksum: c6c687585c17e7cf4f6e3ed966ef6011 (MD5) Previous issue date: 2015-05-18 / Este trabalho tem como objetivo expor os desafios a serem enfrentados pelas instituições participantes do mercado de derivativos no que diz respeito à gestão de risco de crédito de contraparte, levando em consideração o aumento no volume de operações de derivativos nos últimos anos, bem como a sofisticação destas e o enquadramento às novas regulamentações como Basiléia III e IFRS 13.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 71050100649.pdf: 1650593 bytes, checksum: 1aea540855dc6d99220fdb91c1e80900 (MD5) Previous issue date: 2009-07-16T00:00:00Z / This study aimed at verifying potential transfer of credit risks among companies in the context of supply chain, the time the maximum transfer happens, and its magnitude. A template formed by agile and lean supply chains were adopted in order to find significant differences among these two dimensions. The study was limited to two main links of the supply chains – manufacturers and retailers. The results showed that the credit risk transfer is observed in most of the cases, varying from upstream, downstream, and both directions. The time the maximum credit risk transfer also varied, showing great variability according to the type of the chain (agile or lean). The magnitude of the transfer shows the degree of influence of a link over the other in the analysis. / Este estudo teve com objetivo verificar a potencial transmissão de riscos de crédito entre empresas de uma mesma cadeia de suprimentos, o tempo em que ocorre a máxima transmissão e sua magnitude. As análises foram realizadas em cadeias de suprimentos conhecidas pela academia como cadeias enxutas e cadeias ágeis, limitando-se aos dois elos principais das cadeias selecionadas – comércio e indústria. Os resultados mostraram que a transmissão de risco de crédito é observável na maioria dos casos, ora a jusante, ora a montante, ora bilateralmente. Os prazos em que ocorre a máxima transferência também foram identificados e apresentaram grande variabilidade segundo o tipo de cadeia estudada (enxuta ou ágil). A magnitude da transmissão mostra o grau de influência de um nó da cadeia sobre o outro constante na análise.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:15:08Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2002-04-05T00:00:00Z / O mercado financeiro internacional tem sofrido fortes turbulências econômicas nos últimos três anos, trazendo à tona um problema até então ignorado, o risco operacional. Perdas financeiras substanciais, causadas pelo mau gerenciamento do risco operacional, vem atingindo grandes bancos no mundo todo, chamando a atenção das autoridades econômicas. Esta pesquisa pretende reunir de maneira sistemática o que vem sendo discutido pelas instituições financeiras e pelos órgãos fiscalizadores sobre o tema da gestão do risco operacional.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:08Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2004-11-17T00:00:00Z / Este estudo pretendeu identificar, no sistema brasileiro, quais os principais fatores que dificultam a análise de risco de crédito para o sistema financeiro

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:08Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1997-10-06T00:00:00Z / Análise crítica e histórica do conceito de Value at Risk, quanto à métrica e métodos utilizados na sua determinação, como instrumento na quantificação e gestão de riscos (financeiros) de mercado.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 41658.pdf: 457001 bytes, checksum: bc133ea268f38600233c88e71bb64210 (MD5) Previous issue date: 2006-09-15T00:00:00Z / O uso de derivativos tem, a cada ano, se difundido cada vez mais entre as empresas não-financeiras. O volume de operações aumenta no Brasil e no mundo e o bom entendimento desta ferramenta financeira se faz necessário. O presente trabalho busca a melhor compreensão do uso desta ferramenta em empresas não-financeiras de grande porte no Brasil. Os tipos de riscos que as empresas correm, as ferramentas utilizadas para administrar estes riscos, a forma como administram estas ferramentas, são perguntas que o trabalho busca esclarecer com uma pesquisa de campo.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:30Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2000-07-03T00:00:00Z / Trata do gerenciamento da carteira de inadimplentes no mercado de crédito ao consumidor, em especial no de cartões de crédito. Foca a concepção, desenvolvimento e manutenção do modelo de collection scoring como ferramenta para a administração da carteira de inadimplentes, considerada fundamental na gestão estratégica e profissional do risco de crédito ao consumidor. Caracteriza o problema da inadimplência, tanto no mercado de crédito ao consumidor como no de cartões de crédito, e aponta tendências e alternativas para o seu gerenciamento estratégico

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:48Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2004-07-01T00:00:00Z / Este trabalho tem como objetivo discutir o grande desafio das instituições financeiras em gerenciar os seus riscos operacionais

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:58Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1997-11-27T00:00:00Z / A revisão de conceitos trata do tema risco e análise de risco, sob o aspecto teórico, definindo e explorando as dimensões dadas pelos estudiosos do assunto e pelos profissionais de seguro, dando conceitos de risco e técnicas de gestão de risco. Apresenta na seção prática um estudo de caso de subscrição de apólice de um grande lote de automóveis, derivado de uma situação real, modelando o problema e aplicando o método da simulação como ferramenta de análise de risco para problemas de incerteza na indústria de seguros.