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Showing 191 to 200 of 207 (0.013 seconds)| 191 |
Pricing Basket of Credit Default Swaps and Collateralised Debt Obligation by Lévy Linearly Correlated, Stochastically Correlated, and Randomly Loaded Factor Copula Models and Evaluated by the Fast and Very Fast Fourier TransformFadel, Sayed M. January 2010 (has links)
In the last decade, a considerable growth has been added to the volume of the credit risk
derivatives market. This growth has been followed by the current financial market
turbulence. These two periods have outlined how significant and important are the
credit derivatives market and its products. Modelling-wise, this growth has parallelised
by more complicated and assembled credit derivatives products such as mth to default
Credit Default Swaps (CDS), m out of n (CDS) and collateralised debt obligation
(CDO).
In this thesis, the Lévy process has been proposed to generalise and overcome the Credit
Risk derivatives standard pricing model's limitations, i.e. Gaussian Factor Copula
Model. One of the most important drawbacks is that it has a lack of tail dependence or,
in other words, it needs more skewed correlation. However, by the Lévy Factor Copula
Model, the microscopic approach of exploring this factor copula models has been
developed and standardised to incorporate an endless number of distribution alternatives
those admits the Lévy process. Since the Lévy process could include a variety of
processes structural assumptions from pure jumps to continuous stochastic, then those
distributions who admit this process could represent asymmetry and fat tails as they
could characterise symmetry and normal tails. As a consequence they could capture
both high and low events¿ probabilities.
Subsequently, other techniques those could enhance the skewness of its correlation and
be incorporated within the Lévy Factor Copula Model has been proposed, i.e. the
'Stochastic Correlated Lévy Factor Copula Model' and 'Lévy Random Factor Loading
Copula Model'. Then the Lévy process has been applied through a number of proposed
Pricing Basket CDS&CDO by Lévy Factor Copula and its skewed versions and evaluated by V-FFT limiting and mixture cases of the Lévy Skew Alpha-Stable distribution and Generalized
Hyperbolic distribution.
Numerically, the characteristic functions of the mth to default CDS's and
(n/m) th to
default CDS's number of defaults, the CDO's cumulative loss, and loss given default
are evaluated by semi-explicit techniques, i.e. via the DFT's Fast form (FFT) and the
proposed Very Fast form (VFFT). This technique through its fast and very fast forms
reduce the computational complexity from O(N2) to, respectively, O(N log2 N ) and
O(N ).
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ZnSe/CdS Core/Shell Nanostructures and Their Catalytic PropertiesKirsanova, Maria 18 July 2012 (has links)
No description available.
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Measurement of Meningeal Motion Using B-Mode Ultrasound as a Step Toward Understanding the Mechanism of Subdural HematomaMallory, Ann Elizabeth 21 May 2014 (has links)
No description available.
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Entschlüsselung der Genome von <i>Ralstonia eutropha</i> H16 und <i>Methanosphaera stadtmanae</i> und vergleichende Untersuchungen zu Anpassungen der Genomorganisation / Decipherment of the genomes of <i>Ralstonia eutropha</i> H16 and <i>Methanosphaera stadtmanae</i> and comparative analysis of adaptations of the genome organisationFricke, Wolfgang Florian 30 June 2005 (has links)
No description available.
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Dynamik der Photo-Lumineszenz-Unterbrechung von Halbleiter-Nanokristallen in elektrischen FeldernKrasselt, Cornelius 09 July 2015 (has links) (PDF)
Diese Arbeit untersucht die Photo-Lumineszenz (PL)-Unterbrechung (Blinken) einzelner in Polymer-Nanopartikeln eingebetteter CdSe/CdS Halbleiter-Nanokristalle (Quantenpunkte) im Einfluss elektrischer Gleich- und Wechselfelder mittels Weitfeld-Mikroskopie. Hierbei emittieren die einzelnen Quantenpunkte trotz kontinuierlicher Anregung mit einer zwischen hellen An- und dunklen Aus-Zuständen variierenden PL-Intensität.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Dynamik dieses Blinkens durch Wechselfelder stark beeinflusst wird und von deren Feldstärke, teilweise auch deren Feldfrequenz abhängt. Für zunehmende Feldstärken lässt sich ein schnellerer Wechsel zwischen An- und Aus-Zuständen (erhöhte Blinkfrequenz) beobachten, der von einer reduzierten Häufigkeit langer An- und Aus-Ereignisse begleitet wird. Der Verlauf der An-Zeit-Verteilungen bei kleinen Zeiten wird zunehmend (monoton) flacher, während die Verteilungen der Aus-Zeiten zunächst ebenfalls einem analogen Trend folgen, ab einer bestimmten und von der Feldfrequenz abhängenden Feldstärke jedoch wieder steiler verlaufen. Ein solcher Monotonie-Wechsel in der Blinkdynamik im Fall einer gleichbleibenden Variation einer äußeren Bedingung wurde bei Halbleiter-Nanokristallen so erstmalig beobachtet.
Für Gleichfelder zeigen sich hingegen nahezu keine Auswirkungen. Lediglich die An-Zeit-Verteilungen sowie die Blinkfrequenz im Fall hoher Feldstärken werden modifiziert.
Die Ergebnisse werden im Kontext verschiedener aktueller Modelle zur PL-Unterbrechung wie dem trapping-Modell, dem self-trapping-Mechanismus oder dem Modell multipler Rekombinationszentren diskutiert und diese entsprechend erweitert. Dabei stehen die dielektrischen Eigenschaften und die Relaxationsdynamik der lokalen Quantenpunkt-Umgebung im Mittelpunkt, deren Reaktion auf die externen Felder durch eine zeitabhängige Ausrichtung permanenter Dipole beschrieben werden kann.
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Dynamik der Photo-Lumineszenz-Unterbrechung von Halbleiter-Nanokristallen in elektrischen FeldernKrasselt, Cornelius 02 July 2015 (has links)
Diese Arbeit untersucht die Photo-Lumineszenz (PL)-Unterbrechung (Blinken) einzelner in Polymer-Nanopartikeln eingebetteter CdSe/CdS Halbleiter-Nanokristalle (Quantenpunkte) im Einfluss elektrischer Gleich- und Wechselfelder mittels Weitfeld-Mikroskopie. Hierbei emittieren die einzelnen Quantenpunkte trotz kontinuierlicher Anregung mit einer zwischen hellen An- und dunklen Aus-Zuständen variierenden PL-Intensität.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Dynamik dieses Blinkens durch Wechselfelder stark beeinflusst wird und von deren Feldstärke, teilweise auch deren Feldfrequenz abhängt. Für zunehmende Feldstärken lässt sich ein schnellerer Wechsel zwischen An- und Aus-Zuständen (erhöhte Blinkfrequenz) beobachten, der von einer reduzierten Häufigkeit langer An- und Aus-Ereignisse begleitet wird. Der Verlauf der An-Zeit-Verteilungen bei kleinen Zeiten wird zunehmend (monoton) flacher, während die Verteilungen der Aus-Zeiten zunächst ebenfalls einem analogen Trend folgen, ab einer bestimmten und von der Feldfrequenz abhängenden Feldstärke jedoch wieder steiler verlaufen. Ein solcher Monotonie-Wechsel in der Blinkdynamik im Fall einer gleichbleibenden Variation einer äußeren Bedingung wurde bei Halbleiter-Nanokristallen so erstmalig beobachtet.
Für Gleichfelder zeigen sich hingegen nahezu keine Auswirkungen. Lediglich die An-Zeit-Verteilungen sowie die Blinkfrequenz im Fall hoher Feldstärken werden modifiziert.
Die Ergebnisse werden im Kontext verschiedener aktueller Modelle zur PL-Unterbrechung wie dem trapping-Modell, dem self-trapping-Mechanismus oder dem Modell multipler Rekombinationszentren diskutiert und diese entsprechend erweitert. Dabei stehen die dielektrischen Eigenschaften und die Relaxationsdynamik der lokalen Quantenpunkt-Umgebung im Mittelpunkt, deren Reaktion auf die externen Felder durch eine zeitabhängige Ausrichtung permanenter Dipole beschrieben werden kann.
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Pricing basket of credit default swaps and collateralised debt obligation by Lévy linearly correlated, stochastically correlated, and randomly loaded factor copula models and evaluated by the fast and very fast Fourier transformFadel, Sayed Mohammed January 2010 (has links)
In the last decade, a considerable growth has been added to the volume of the credit risk derivatives market. This growth has been followed by the current financial market turbulence. These two periods have outlined how significant and important are the credit derivatives market and its products. Modelling-wise, this growth has parallelised by more complicated and assembled credit derivatives products such as mth to default Credit Default Swaps (CDS), m out of n (CDS) and collateralised debt obligation (CDO). In this thesis, the Lévy process has been proposed to generalise and overcome the Credit Risk derivatives standard pricing model's limitations, i.e. Gaussian Factor Copula Model. One of the most important drawbacks is that it has a lack of tail dependence or, in other words, it needs more skewed correlation. However, by the Lévy Factor Copula Model, the microscopic approach of exploring this factor copula models has been developed and standardised to incorporate an endless number of distribution alternatives those admits the Lévy process. Since the Lévy process could include a variety of processes structural assumptions from pure jumps to continuous stochastic, then those distributions who admit this process could represent asymmetry and fat tails as they could characterise symmetry and normal tails. As a consequence they could capture both high and low events' probabilities. Subsequently, other techniques those could enhance the skewness of its correlation and be incorporated within the Lévy Factor Copula Model has been proposed, i.e. the 'Stochastic Correlated Lévy Factor Copula Model' and 'Lévy Random Factor Loading Copula Model'. Then the Lévy process has been applied through a number of proposed Pricing Basket CDS&CDO by Lévy Factor Copula and its skewed versions and evaluated by V-FFT limiting and mixture cases of the Lévy Skew Alpha-Stable distribution and Generalized Hyperbolic distribution. Numerically, the characteristic functions of the mth to default CDS's and (n/m) th to default CDS's number of defaults, the CDO's cumulative loss, and loss given default are evaluated by semi-explicit techniques, i.e. via the DFT's Fast form (FFT) and the proposed Very Fast form (VFFT). This technique through its fast and very fast forms reduce the computational complexity from O(N2) to, respectively, O(N log2 N ) and O(N ).
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Voyage au coeur des EDSRs du second ordre et autres problèmes contemporains de mathématiques financières.Possamaï, Dylan 12 December 2011 (has links) (PDF)
Cette thèse présente deux principaux sujets de recherche indépendants, le dernier étant décliné sous la forme de deux problèmes distincts. Dans toute la première partie de la thèse, nous nous intéressons à la notion d'équations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre (dans la suite 2EDSR), introduite tout d'abord par Cheredito, Soner, Touzi et Victoir puis reformulée récemment par Soner, Touzi et Zhang. Nous prouvons dans un premier temps une extension de leurs résultats d'existence et d'unicité lorsque le générateur considéré est seulement continu et à croissance linéaire. Puis, nous poursuivons notre étude par une nouvelle extension au cas d'un générateur quadratique. Ces résultats théoriques nous permettent alors de résoudre un problème de maximisation d'utilité pour un investisseur dans un marché incomplet, à la fois car des contraintes sont imposées sur ses stratégies d'investissement, et parce que la volatilité du marché est supposée être inconnue. Nous prouvons dans notre cadre l'existence de stratégies optimales, caractérisons la fonction valeur du problème grâce à une EDSR du second ordre et résolvons explicitement certains exemples qui nous permettent de mettre en exergue les modifications induites par l'ajout de l'incertitude de volatilité par rapport au cadre habituel. Nous terminons cette première partie en introduisant la notion d'EDSR du second ordre avec réflexion sur un obstacle. Nous prouvons l'existence et l'unicité des solutions de telles équations, et fournissons une application possible au problème de courverture d'options Américaines dans un marché à volatilité incertaine. Le premier chapitre de la seconde partie de cette thèse traite d'un problème de pricing d'options dans un modèle où la liquidité du marché est prise en compte. Nous fournissons des développements asymptotiques de ces prix au voisinage de liquidité infinie et mettons en lumière un phénomène de transition de phase dépendant de la régularité du payoff des options considérées. Quelques résultats numériques sont également proposés. Enfin, nous terminons cette thèse par l'étude d'un problème Principal/Agent dans un cadre d'aléa moral. Une banque (qui joue le rôle de l'agent) possède un certain nombre de prêts dont elle est prête à échanger les intérêts contre des flux de capitaux. La banque peut influencer les probabilités de défaut de ces emprunts en exerçant ou non une activité de surveillance coûteuse. Ces choix de la banque ne sont connus que d'elle seule. Des investisseurs (qui jouent le rôle de principal) souhaitent mettre en place des contrats qui maximisent leur utilité tout en incitant implicitement la banque à exercer une activité de surveillance constante. Nous résolvons ce problème de contrôle optimal explicitement, décrivons le contrat optimal associé ainsi que ses implications économiques et fournissons quelques simulations numériques.
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Design of a Low Power, High Performance Track-and-Hold Circuit in a 0.18µm CMOS Technology / Design av en lågeffekts högprestanda track-and-hold krets i en 0.18µm CMOS teknologi.Säll, Erik January 2002 (has links)
This master thesis describes the design of a track-and-hold (T&H) circuit with 10bit resolution, 80MS/s and 30MHz bandwidth. It is designed in a 0.18µm CMOS process with a supply voltage of 1.8 Volt. The circuit is supposed to work together with a 10bit pipelined analog to digital converter. A switched capacitor topology is used for the T&H circuit and the amplifier is a folded cascode OTA with regulated cascode. The switches used are of transmission gate type. The thesis presents the design decisions, design phase and the theory needed to understand the design decisions and the considerations in the design phase. The results are based on circuit level SPICE simulations in Cadence with foundry provided BSIM3 transistor models. They show that the circuit has 10bit resolution and 7.6mW power consumption, for the worst-case frequency of 30MHz. The requirements on the dynamic performance are all fulfilled, most of them with large margins.
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| 200 |
Design of a Low Power, High Performance Track-and-Hold Circuit in a 0.18µm CMOS Technology / Design av en lågeffekts högprestanda track-and-hold krets i en 0.18µm CMOS teknologi.Säll, Erik January 2002 (has links)
<p>This master thesis describes the design of a track-and-hold (T&H) circuit with 10bit resolution, 80MS/s and 30MHz bandwidth. It is designed in a 0.18µm CMOS process with a supply voltage of 1.8 Volt. The circuit is supposed to work together with a 10bit pipelined analog to digital converter. </p><p>A switched capacitor topology is used for the T&H circuit and the amplifier is a folded cascode OTA with regulated cascode. The switches used are of transmission gate type. </p><p>The thesis presents the design decisions, design phase and the theory needed to understand the design decisions and the considerations in the design phase. </p><p>The results are based on circuit level SPICE simulations in Cadence with foundry provided BSIM3 transistor models. They show that the circuit has 10bit resolution and 7.6mW power consumption, for the worst-case frequency of 30MHz. The requirements on the dynamic performance are all fulfilled, most of them with large margins.</p>
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