Submitted by Antoanne Pontes (antoanne.pontes@fgv.br) on 2008-11-03T11:55:49Z No. of bitstreams: 1 Tese_Jose_Oswaldo.pdf: 3867161 bytes, checksum: 69d24eaada7645f7cb0e6361f9721f6d (MD5) / Approved for entry into archive by Antoanne Pontes(antoanne.pontes@fgv.br) on 2008-11-03T12:04:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Jose_Oswaldo.pdf: 3867161 bytes, checksum: 69d24eaada7645f7cb0e6361f9721f6d (MD5) / Made available in DSpace on 2008-11-03T12:04:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Jose_Oswaldo.pdf: 3867161 bytes, checksum: 69d24eaada7645f7cb0e6361f9721f6d (MD5) / Esta tese é composta por três ensaios que versam sobre os efeitos macroeconômicos da Política Fiscal, especialmente sobre os principais agregados, tais como Produto, Investimento, Consumo e a Produtividade Geral da Economia. A literatura econômica e os trabalhos empíricos não são consensuais com relação à natureza dos impactos produtivos da Política Fiscal, mesmo para o caso do capital público. O objetivo dessa Tese não é buscar esse consenso, mas acrescentar à literatura novas evidências sobre os países em desenvolvimento da América Latina. O primeiro ensaio investiga as relações dinâmicas (no curto e longo prazo) entre investimento público e produto e investimento público e a Produtividade Total dos Fatores (PTF) para a Argentina, Brasil e Chile. Os resultados encontrados para os três países foram unânimes quando se refere a uma relação de longo prazo positiva entre investimento público e produto. O mesmo não se pode afirmar com respeito aos impactos de longo prazo entre investimento público e produtividade total dos fatores. O segundo ensaio aperfeiçoa a discussão do artigo anterior ao inquirir os efeitos não somente do investimento público, mas também do consumo do governo. Além disso, os impactos são avaliados sobre o PIB e seus principais componentes, tais como consumo das famílias e investimento privado. Os resultados desse capítulo sugerem que, no longo prazo, os investimentos públicos tendem a afetar positivamente o produto e o consumo das famílias. O consumo do governo afeta negativamente o produto e os investimentos privados para a maioria dos países. No entanto, esse resultado não é absoluto e depende do nível relativo do consumo do governo. No curto prazo, os resultados de uma política de estabilização ativa baseados nos pressupostos keynesianos são bastante limitados em termos de magnitude e duração ao longo do tempo. O terceiro ensaio analisa a consistência da política fiscal no Brasil, a partir de 1999, sob a perspectiva da estabilidade acroeconômica e seus efeitos de longo prazo sobre a sustentabilidade da dívida pública. Vale ressaltar que a consistência da política fiscal no médio e no longo prazos é fundamental para se vislumbrar um crescimento econômico sustentado. Os resultados indicam que, na formação de suas expectativas, o mercado observa apenas o número do superávit primário e o nível da dívida pública, desconsiderando a consistência do superávit primário, o que sugere certo grau de miopia em relação à política fiscal brasileira.

Submitted by Melchior Felix (melchior_felix@yahoo.com.br) on 2014-08-27T23:26:03Z No. of bitstreams: 1 Memória Longa em Dados Intradiários - Melchior Vinicius dos Santos Felix.pdf: 1262687 bytes, checksum: e23c42090eb78ab8e9251f4e82fa6bc1 (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-08-28T18:42:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Memória Longa em Dados Intradiários - Melchior Vinicius dos Santos Felix.pdf: 1262687 bytes, checksum: e23c42090eb78ab8e9251f4e82fa6bc1 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-08-28T19:38:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Memória Longa em Dados Intradiários - Melchior Vinicius dos Santos Felix.pdf: 1262687 bytes, checksum: e23c42090eb78ab8e9251f4e82fa6bc1 (MD5) Previous issue date: 2014-07-31 / Mandelbrot (1971) demonstrou a importância de considerar dependências de longo prazo na precificação de ativos - o método tradicional para mensurá-las, encontrado em Hurst (1951), faz uso da estatística R/S. Paralelamente a isso, Box e Jenkins (1976; edição original de 1970) apresentaram sua famosa metodologia para determinação da ordem dos parâmetros de modelos desenvolvidos no contexto de processos com memória de curto prazo, conhecidos por ARIMA (acrônimo do inglês Autoregressive Integrated Moving Average). Estimulados pela percepção de que um modelo que pretenda representar fielmente o processo gerador de dados deva explicar tanto a dinâmica de curto prazo quanto a de longo prazo, Granger e Joyeux (1980) e Hosking (1981) introduziram os modelos ARFIMA (de onde o F adicionado vem de Fractionally), uma generalização da classe ARIMA, nos quais a dependência de longo prazo estimada é relacionada ao valor do parâmetro de integração. Pode-se dizer que a partir de então processos com alto grau de persistência passaram a atrair cada vez mais o interesse de pesquisadores, o que resultou no desenvolvimento de outros métodos para estimá-la, porém sem que algum tenha se sobressaído claramente – e é neste ponto que o presente trabalho se insere. Por meio de simulações, buscou-se: (1) classificar diversos estimadores quanto a sua precisão, o que nos obrigou a; (2) determinar parametrizações razoáveis desses, entendidas aqui como aquelas que minimizam o viés, o erro quadrático médio e o desvio-padrão. Após rever a literatura sobre o tema, abordar estes pontos se mostrou necessário para o objetivo principal: elaborar estratégias de negociação baseadas em projeções feitas a partir da caracterização de dependências em dados intradiários, minuto a minuto, de ações e índices de ações. Foram analisadas as séries de retornos da ação Petrobras PN e do Índice Bovespa, com dados de 01/04/2013 a 31/03/2014. Os softwares usados foram o S-Plus e o R. / Mandelbrot (1971) demonstrated the need to take into account long-term dependences when pricing assets – the traditional method to measure it, proposed by Hurst (1951), is based on the R/S statistic. In parallel to this, Box and Jenkins (1976; first edition in 1970) presented their famous methodology to determine the order of the parameters of models developed in the context of short memory processes, known as ARIMA (acronym to Autoregressive Integrated Moving Average). Motivated by the perception that a model that aims to described correctly the data generating process needs to explain both the short-term as well as the longterm dynamics, Granger and Joyeux (1980) and Hosking (1981) introduced the ARFIMA models (the F is due to the added term Fractionally), a generalization of the ARIMA class, in which the estimated long-term dependence is related to the value of the integration parameter. It can be said that since then processes with a high degree of persistence have attracted greater interest of researchers, what resulted in the development of new methods to estimated it, although none of them has clearly excelled – and is at this point that the present work stands itself. Through simulations, we targeted to: (1) rank many estimators according to precision, what showed the necessity to; (2) determine reasonable values for the input parameters, defined as those that minimize the bias, the mean squared error and the standard deviation. Past reviewing the literature about the subject, analyzing these points proved necessary to the main objective: creating trading strategies based on forecasts derived through the characterization of dependences in intradaily quotes, minute by minute, of equities and equity indexes. In the tests were analyzed the Petrobras PN and Bovespa Index returns time series, from the period ranging from April 1st, 2013 to March 31st, 2014. The softwares used were the S-Plus e the R.

Submitted by Thiago Winkler Alves (thiagowinkler@gmail.com) on 2014-09-04T13:34:50Z No. of bitstreams: 1 forecasting-daily-volatility.pdf: 885976 bytes, checksum: 30fb655def03c3f3e61bf930b3a3585b (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-09-04T13:44:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 forecasting-daily-volatility.pdf: 885976 bytes, checksum: 30fb655def03c3f3e61bf930b3a3585b (MD5) / Made available in DSpace on 2014-09-04T13:51:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 forecasting-daily-volatility.pdf: 885976 bytes, checksum: 30fb655def03c3f3e61bf930b3a3585b (MD5) Previous issue date: 2014-08-06 / Aiming at empirical findings, this work focuses on applying the HEAVY model for daily volatility with financial data from the Brazilian market. Quite similar to GARCH, this model seeks to harness high frequency data in order to achieve its objectives. Four variations of it were then implemented and their fit compared to GARCH equivalents, using metrics present in the literature. Results suggest that, in such a market, HEAVY does seem to specify daily volatility better, but not necessarily produces better predictions for it, what is, normally, the ultimate goal. The dataset used in this work consists of intraday trades of U.S. Dollar and Ibovespa future contracts from BM&FBovespa. / Objetivando resultados empíricos, este trabalho tem foco na eaplicação do modelo HEAVY para volatilidade diária com dados financeiros do mercado Brasileiro. Muito similar ao GARCH, este modelo busca explorar dados em alta frequência para atingir seus objetivos. Quatro variações dele foram então implementadas e seus ajustes comparadados a equivalentes GARCH, utilizando métricas presentes na literatura. Os resultados sugerem que, neste mercado, o HEAVY realmente parece especificar melhor a volatilidade diária, mas não necessariamente produz melhores previsões, o que, normalmente, é o objetivo final. A base de dados utilizada neste trabalho consite de negociações intradiárias de contratos futuros de dólares americanos e Ibovespa da BM&FBovespa.

Submitted by Andre Barbosa Oliveira (andre.boliveira@hotmail.com) on 2014-09-10T13:02:37Z No. of bitstreams: 1 EnsaiosPortfolioMudançaDeRegime.pdf: 2662067 bytes, checksum: af012615c3e200b24dcafe0ba45c563d (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2014-09-10T17:49:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EnsaiosPortfolioMudançaDeRegime.pdf: 2662067 bytes, checksum: af012615c3e200b24dcafe0ba45c563d (MD5) / Made available in DSpace on 2014-09-10T18:01:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EnsaiosPortfolioMudançaDeRegime.pdf: 2662067 bytes, checksum: af012615c3e200b24dcafe0ba45c563d (MD5) Previous issue date: 2014-08-15 / Uma das principais características dos ativos financeiros é a mudança de regime. Os preços dos ativos apresentam pouca variabilidade nos períodos de normalidade e possuem quedas inesperadas e são instáveis nos períodos de crise. Esta tese estuda alocação de portfólio com mudança de regime. O primeiro ensaio considera a decisão ótima de investimento entre os ativos de risco quando o mercado financeiro possui mudança de regime, definindo portfólios ótimos que dependem dos retornos esperados, risco e das crenças sobre o estado do mercado financeiro. O segundo ensaio estuda alocação de portfólio baseada em estimativas do modelo fatorial com mudança de regime e compara com alocações usando modelos fatoriais lineares e momentos amostrais. A mudança de regime tem maior efeito sobre o processo de escolha dos portfólios do que sobre as estimativas usadas para definir as carteiras. / Among the characteristics of the financial assets an important stylized fact is regime change. Asset prices show little variability in good times and have unexpected drops and are unstable in times of crisis. This thesis studies portfolio allocation with regime change. The first essay considers the optimal investment decision among risky assets when the financial market has regime switching. The optimal portfolio depend on expected returns and risk as well as on beliefs about the state of the financial market. The second essay studies asset allocation based on estimates of the factor model with regime change and compares with allocations using linear factor models and sample moments. The presence of multiple regimes has a greater effect on portfolio choice than on the estimates used to determine the portfolios.

Submitted by Bernardo Antunes Maciel Villela (bernardovillela@gmail.com) on 2015-02-11T02:28:23Z No. of bitstreams: 1 Tese_versao_final_Bernardo_Villela.pdf: 977767 bytes, checksum: fdf2c1c96387a401d0ee81c883965af9 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-03-06T19:04:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_versao_final_Bernardo_Villela.pdf: 977767 bytes, checksum: fdf2c1c96387a401d0ee81c883965af9 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-03-12T19:40:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_versao_final_Bernardo_Villela.pdf: 977767 bytes, checksum: fdf2c1c96387a401d0ee81c883965af9 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-12T19:41:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_versao_final_Bernardo_Villela.pdf: 977767 bytes, checksum: fdf2c1c96387a401d0ee81c883965af9 (MD5) Previous issue date: 2014-05-30 / The automotive sector is fairly representative in the national economy, which motivated this study on the demand for new vehicles in Brazil. The present work discusses an econometric model which allows the calculation of the price, income and credit elasticities on the demand for vehicles in the light of the cointegration theory. Analyzing the period from June 2000 to January 2014, it is possible to observe three structural breaks. These breaks divide the time interval analyzed in four sub-periods, each with its own dynamics. The perception of this fact often overlooked in previous literature is one of the main findings of this work. In fact, very different conclusions would be obtained by considering the entire period without breaks. It is also worth noting that credit has been relevant to the demand in all sub-periods. Therefore, it seems to be effective to implement a policy to boost the automotive sector by encouraging credit. Finally, it is said that in recent history for each 1% reduction in car price, demand has increased in a 30% higher rate. This result corroborates the perception that tax cuts may boost the sale of vehicles. / O setor automotivo é bastante representativo na economia nacional, o que motivou a realização deste estudo sobre a demanda por veículos novos no Brasil. No presente trabalho, é abordado um modelo econométrico que permite calcular as elasticidades do preço, da renda e do crédito em relação à demanda por veículos, sob a luz da teoria da cointegração. Analisando-se o período de junho de 2000 a janeiro de 2014, verifica-se a ocorrência de três quebras estruturais. Estas quebras dividem o intervalo de tempo analisado em quatro subperíodos, cada um com uma dinâmica própria. A constatação deste fato, muitas vezes negligenciado na literatura científica prévia, é um dos principais resultados deste trabalho: afinal, conclusões bastante distintas seriam obtidas ao se considerar o período todo sem quebras. Vale também destacar que o crédito se mostrou relevante para a demanda em todos os subperíodos: acredita-se, portanto, ser efetiva a implementação de uma política de estímulo ao setor, por meio do incentivo ao crédito. Por último, comenta-se que, no passado recente, a cada 1% de redução no preço do automóvel, a demanda aumentou numa proporção 30% maior. Este resultado corrobora com a percepção de que a redução de impostos pode alavancar a venda de veículos.

Submitted by Yuri Barboza Cocchiarale (yuriufrj1410@hotmail.com) on 2017-07-18T13:48:06Z No. of bitstreams: 1 Dissertação FGV - Yuri Barboza 2017.pdf: 7367125 bytes, checksum: f7c2e1f50effbdca635ca98fe61d1862 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2017-07-21T14:50:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação FGV - Yuri Barboza 2017.pdf: 7367125 bytes, checksum: f7c2e1f50effbdca635ca98fe61d1862 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-27T12:28:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação FGV - Yuri Barboza 2017.pdf: 7367125 bytes, checksum: f7c2e1f50effbdca635ca98fe61d1862 (MD5) Previous issue date: 2017-05-31 / The aim of this study is to show that the creation of the Law no. 12,858 / 2013 has an irrelevant effect in the short term, regarding issues related to health and education problems. By adopting some assumptions capable of modeling the obtained database and estimating oil production using the SARIMA, Holt-Winters and Kalman Filter models, combined with the price forecast, the portrayed results can consistently reflect the impacts brought by this law. The problem becomes even bigger in a long-term horizon, in which the migration of revenue from royalties will overwhelmingly affect the entities who benefit from it. / Este trabalho tem como objetivo mostrar que a criação da Lei n° 12.858/2013 possui um efeito irrelevante no curto prazo, no que tange as questões ligadas aos problemas da saúde e educação. Adotando algumas premissas capazes de modelar o banco de dados obtido e estimando a produção do petróleo utilizando os modelos SARIMA, Holt-Winters e Filtro de Kalman, combinadas com a previsão dos preços, os resultados apresentados conseguem refletir de forma consistente os impactos trazidos por esta lei. O problema ainda se torna maior em um horizonte de longo prazo, onde a migração da receita provida dos royalties afetará de forma devastadora os entes que se beneficiam dela.

Submitted by ALEXANDRE CONCEICAO (alemgc@gmail.com) on 2017-09-14T01:37:47Z No. of bitstreams: 1 dissertacao-alexandre-conceicao.pdf: 2127579 bytes, checksum: 809d5da780c4b1ae1c60b356b8ef1fbf (MD5) / Approved for entry into archive by Thais Oliveira (thais.oliveira@fgv.br) on 2017-09-14T17:48:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao-alexandre-conceicao.pdf: 2127579 bytes, checksum: 809d5da780c4b1ae1c60b356b8ef1fbf (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-15T12:16:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao-alexandre-conceicao.pdf: 2127579 bytes, checksum: 809d5da780c4b1ae1c60b356b8ef1fbf (MD5) Previous issue date: 2017-08-23 / Using dynamic factor models, one can analyse stocastic processes having multiple dimensions, that being the case on financial markets when considering the series formed by the stock prices. By using the model predictions it is possible to create trading strategies and measure their performance. With the closing prices of the stocks belonging to the IBX100 index from 2010 till 2016, the model parameters were estimated and trading strategies were proposed. The performance indicators of some strategies were superior than those of the IBOVESPA index on the given period of time, offering anualized returns of 27% and a 48% maximum drawdawn against 1.12% anualized return and 48% maximum drawdawn on the IBOVESPA. Therefore, those models are capable of capturing the price dynamic in such a way that their predictions can be used to create trading strategies having a performance higher than that of the IBOVESPA index. / O uso de modelos de fatores dinâmicos permite analisar processos estocásticos com grande número de dimensões, sendo exatamente esse o caso do mercado financeiro quando se consideram as séries formadas pelos preços de ações. Ao se utilizar as previsões feitas pelos modelos, é possível criar estratégias de trading cuja performance pode ser aferida. De posse dos preços de fechamento de ativos pertencentes ao IBX100 no período de 2010 até 2016, os parâmetros do modelo foram estimados e estratégias de trading foram propostas. Os indicadores de performance de algumas das estratégias superaram aqueles do índice IBOVESPA no período estudado, oferecendo retorno anualizado de até 27% e máximo drawdawn de 21%, contra um retorno de 1.12% e max drawdawn de 48% do IBOVESPA. Portanto, esses modelos são capazes de capturar a dinâmica dos preços de ações na medida em que suas previsões podem ser utilizadas para criar estratégias de trading com performance superior à do Índice IBOVESPA.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:12:49Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1998-03-23T00:00:00Z / Este estudo teve como objetivo analisar a dinâmica da intervenção do Estado na economia através das experiências, em dois séculos de história, das economias capitalistas desenvolvidas do Reino Unido e da França. Sua elaboração foi fundamentada nas visões institucionalistas sobre a relação Estado-economiasociedade, e como método analítico foi empregado o modelo de análise de intervenção - caso especial dos modelos de transferência de BOX & JENKINS (1976). Os resultados decorrentes da aplicação do modelo, assim como, dos principais eventos históricos de cunhos econômico, político e social permitiram concluir que a intervenção do Estado surge como resposta ao princípio catalisador presente no seio dessa instituição, isto é, à transferência dos problemas e divergências (conflitos entre princípios reguladores da ordem social, entre capitais, entre atores sociais, entre países, etc.) de uma dada sociedade para um poder comum reconhecido e legalmente constituído, o Estado. Nesse sentido, por ser uma instituição criada por essa mesma sociedade age de acordo com o grande paradigma organizacional que a orienta, no caso o capitalismo. Destaque-se ainda a negação do pressuposto, presente em algumas teorias sobre o Estado, da autonomia relativa dos administradores do Estado (governo, homens públicos) no processo de tomada de decisão dos mecanismos de intervenção e de regulação adotados.

Submitted by Anderson Silva (avargas@icict.fiocruz.br) on 2012-12-19T15:46:53Z No. of bitstreams: 1 Tese Monica Lemos Ammon Fernandez.pdf: 8355019 bytes, checksum: dfee6b67fb0314370a761d01a0ee90d4 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-12-19T15:46:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese Monica Lemos Ammon Fernandez.pdf: 8355019 bytes, checksum: dfee6b67fb0314370a761d01a0ee90d4 (MD5) Previous issue date: 2011 / Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. / A energia gerada por usinas hidrelétricas constitui a matriz energética brasileira. O grande número de usinas hidrelétricas que vem sendo construídas nos principais rios tem causado grandes transformações ambientais, que afetam tanto o homem quanto as comunidades faunísticas locais. O principal objetivo deste projeto foi avaliar a malacofauna límnica do trecho do rio Tocantins entre as Usinas Hidrelétricas de Peixe Angical e de Cana Brava, entre os Estados de Tocantins e Goiás, respectivamente, nos períodos de pré-enchimento e pós-enchimento dos reservatórios. Foram georreferenciadas 94 estações de amostragem, com coletas periódicas entre junho de 2004 e outubro de 2010. Toda a área foi dividida em sete trechos (I, II, III, IV, V, VI e VII, no sentido jusante a montante) e os moluscos foram obtidos por coleta direta, resultando no número de exemplares/minuto/coletor. Todos os moluscos foram examinados quanto à presença de larvas de trematódeos digenéticos e identificados com base na morfologia e conquiliologia. Representantes de cada estação de amostragem estão sendo depositados na Coleção Malacológica do Instituto Oswaldo Cruz. Diante da ocorrência de Biomphalaria straminea, espécie hospedeira intermediária da esquistossomose, populações dessa espécie foram mantidas no Laboratório de Malacologia e os descendentes submetidos à infecção experimental com três cepas de Schistosoma mansoni (CM, CMO e BH). Das 12 famílias encontradas (Ampullariidae, Ancylidae, Corbiculidae, Hydrobiidae, Hyriidae, Mycetopodidae, Pisidiidae, Physidae, Pomatiopsidae, Planorbidae, Lymnaeidae e Thiaridae), oito foram avaliadas quanto aos índices de constância e abundância. A mesma análise foi realizada em relação às espécies de Planorbidae e Thiaridae. Os índices de diversidade de Shannon, Margalef e a Equitabilidade foram calculados com base nas unidades taxonômicas operacionais. Para as análises estatísticas foram utilizados o teste t e análise de variância. Houve diferença significativa no índice de constância das famílias de gastrópodes em cinco dos seis trechos analisados, em relação aos dois períodos; o mesmo ocorrendo no índice de constância das espécies de Planorbidae e Thiaridae. Após a formação dos reservatórios B. straminea, Lymnaea columella, Melanoides tuberculatus e Pomacea lineata mostraram-se mais constantes; enquanto Potamolithus sp. tornou-se menos ocorrente. Em relação à abundância, a formação dos reservatórios favoreceu o estabelecimento das populações de Ampullariidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae e Thiaridae. O índice de diversidade de Shannon mostrou diferença significativa entre os períodos de pré e pós-enchimento, o que não ocorreu com o índice de Margalef e Equitabilidade. A análise da helmintofauna nas amostras coletadas não revelou ocorrência de S. mansoni ou Fasciola hepatica, embora tipos larvais de 21 famílias de digenéticos, alguns com importância médica, tenham sido obtidos na área de estudo. Quando submetida à infecção experimental, B. straminea mostrou-se suscetível à cepa BH (índice de infecção de 0,6%). Diante do exposto, a área de estudo pode ser considerada indene com potencial de transmissão de parasitoses e vulnerável à ocorrência da esquistossomose, sendo indicada a implementação de medidas preventivas contra a instalação de focos desta endemia na região. / Energy obtained from hydroelectric power plants is the energetic matrix of Brazil .The great number of dams that have been built on major rivers in Brazil causes major environmental changes that affect humans as well as the local faunistic communities. The main objective of this project was to evaluate the freshwater mollusc fauna of the stretch of the Tocantins River between the hydroelectric power plants Peixe Angical and Cana Brava, between the states of Tocantins and Goiás, respectively, in pre-inundation and post-inundation of the reservoirs. There were georeferenced 94 sampling stations, which were sampled periodically from June 2004 to October 2010. The studied area was divided into seven sections (I, II, III, IV, V, VI and VII, downstream towards the upstream), and molluscs were obtained by direct collection, resulting the number of specimens per minute/collector. All samples were examined for the presence of digenetic trematodes larvae and identified based on morphology and conchology. Specimens from each sampling station are being deposited in the mollusc collectin of the Instituto Oswaldo Cruz. Upon the occurrence of Biomphalaria straminea, intermediate host of schistosomiasis, populations of this species were kept in the Laboratório de Malacologia and the offspring were submitted to experimental infection with three strains of Schistosoma mansoni (CM, BH and CMO). Of the 12 families found (Ampullariidae, Ancylidae, Corbiculidae, Hydrobiidae, Hyriidae, Mycetopodidae, Pisidiidae, Physidae, Pomatiopsidae, Planorbidae, Lymnaeidae and Thiaridae), eight were evaluated as indices of abundance and constancy. The same analysis was performed for Planorbidae and Thiaridae species. The diversity index of Shannon, Margalef and Equitability were calculated on the basis of operational taxonomic units. For the statistical analysis we used the t test and analysis of variance. There were significant differences in the index of constancy of the families of gastropods in five of the six sections analyzed in the two periods; the same occurring in the index of constancy of species of Planorbidae and Thiaridae. After the formation of reservoirs B. straminea, Lymnaea columella, Melanoides tuberculatus and Pomacea lineata were the most constant, while Potamolithus sp. became less occurring. Regarding abundance, the dam formation favored the establishment of populations Ampullariidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae and Thiaridae. The Shannon diversity index showed significant difference between pre-and post-inundation, which did not occur with the Margalef index and Equitability. Analysis of helminth parasites in the samples did not reveal S. mansoni or Fasciola hepatica, although larval types of 21 digenean families have been obtained in the study area, some of them of medical importance. When submitted to experimental infection, B. straminea was susceptible to BH strain (infection rate 0.6%). Taking all data in account, the studied area can be considered with potential transmission of parasites and vulnerable to the occurrence of schistosomiasis, which indicate preventive actions and epidemiological surveillance measures.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2567.pdf: 3332442 bytes, checksum: 1e03b44e1c1f61f90b947fdca5682355 (MD5) Previous issue date: 2009-03-06 / Financiadora de Estudos e Projetos / Several techniques are proposed to determine the lag length of a dynamic regression model. However, none of them is completely satisfactory and a wrong choice could imply serious problems in the estimation of the parameters. This dissertation presents a review of the main criteria for models selection used in the classical methodology and presents a way for determining the lag length from the perspective Bayesian. A Monte Carlo simulation study is conducted to compare the performance of the significance tests, R2 adjusted, final prediction error, Akaike information criterion, Schwarz information criterion, Hannan-Quinn criterion, corrected Akaike information criterion and fractional Bayesian approach. Two estimation methods are also compared, the ordinary least squares and the Almon approach. / Na literatura, muitas técnicas são propostas para determinar o tamanho da defasagem de um modelo de regressão dinâmico. Entretanto, nenhuma delas é completamente satisfatória e escolhas erradas implicam em sérios problemas na estimação dos parâmetros. Este trabalho apresenta uma revisão dos principais critérios de seleção de modelos disponíveis na metodologia clássica, assim como aborda uma maneira de determinar o tamanho da defasagem sob a perspectiva Bayesiana. Um estudo de simulação Monte Carlo é conduzido para comparar a performance dos testes de significância, do R2 ajustado, do erro de predição final, dos critérios de informação de Akaike, Schwarz, Hannan-Quinn e Akaike corrigido e da aproximação Bayesiana fracionada. Também serão comparados os métodos de estimação de Mínimos Quadrados Ordinários e de Almon.