Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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L'analyse des phénomènes locaux comme les effets de bord libre et le délaminage dans les structures multicouches nécessite des théories fines qui donnent une bonne description de la réponse locale. Étant donné que les approches tridimensionnelles sont, en général, très coûteuses en temps de calcul et en mémoire, des approches bidimensionnelles de type layerwise sont souvent utilisées. Dans ce travail de doctorat, un modèle layerwise en contrainte, appelé LS1, est appliqué au problème du multi-délaminage dans les plaques stratifiées invariantes dans le sens longitudinal. L'invariance dans la direction de la longueur nous permet d'aborder le problème analytiquement. Dans un premier temps, nous proposons une méthode analytique pour l'analyse des plaques multicouches multi-délaminées soumises à la traction uniaxiale. La singularité des contraintes interlaminaires aux bords libres et l'initiation du délaminage en mode III sont étudiées. Un modèle raffiné, nommé LS1 raffiné, est proposé pour améliorer les approximations dans les zones de singularités telles que les bords libres et les pointes de fissure. Les résultats du modèle raffiné sont validés en les comparant avec ceux obtenus par éléments finis tridimensionnels. Dans un deuxième temps, l'approche analytique proposée est étendue à la flexion cylindrique des plaques multicouches. La propagation du délaminage en modes I et II est étudiée et les approximations du modèle LS1 sont validées. À la fin, nous généralisons la méthode analytique proposée afin de prendre en considération tous les chargements invariants dans le sens longitudinal. L'approche finale permet d'analyser les plaques multicouches rectangulaires soumises à des charges invariantes sur les faces supérieure et inférieure, les forces ou les déplacements imposés sur les bords latéraux ainsi que quatre types de chargement sur les extrémités longitudinales: traction uniaxiale, flexion hors plan, torsion et flexion dans le plan. La solution analytique du modèle LS1 est obtenue pour une plaque stratifiée soumise à tous les chargements mentionnés ci-dessus. L'approche est validée en comparant avec la méthode des éléments finis tridimensionnels pour plusieurs types de chargement / The analysis of local phenomena such as free-edge effects and delamination in multilayered structures requires the accurate theories which can provide a good description of the local response. Since the three-dimensional approaches are generally very expensive in computational time and memory, the layerwise two-dimensional approaches are widely used. In this Ph.D. thesis, a stress layerwise model, called LS1, is applied to the multi-delamination problem in longitudinally invariant multilayered plates. The invariance in the longitudinal direction allows us to solve the problem analytically. At first, we propose an analytical method for the analysis of multi-delaminated multilayered plates subjected to the uniaxial traction. The free-edge interlaminaire stress singularities and the mode III delamination onset are investigated. A refined model, called Refined LS1, is proposed in order to improve the approximations in singularity zones such as free edges and crack tips. The results of the refined model are validated by comparing them with those obtained by a three-dimensional finite element model. Afterwards, the proposed analytical approach is extended to the cylindrical bending of the multilayered plates. The propagation of delamination in modes I and II is studied and the approximations of the LS1 model are validated. At last, we generalize the proposed analytical method to take into account all invariant loads in the longitudinal direction. The final approach allows us to analyze the rectangular multilayered plates subjected to invariant loads on the top and bottom surfaces, imposed displacements or forces at the lateral edges, and also four types of loading at the longitudinal ends: uniaxial traction, out-of-plane bending, torsion and in-plane bending. The analytical solution of the LS1 model is obtained for a laminated plate subjected to all the loads mentioned above. The approach is validated by comparison with the three-dimensional finite element method for various types of loading

Le cycle du carbone est régi principalement par les phénomènes de production et de reminéralisation de la matière organique le long de la colonne d'eau. Les acteurs principaux de cette reminéralisation sont les procaryotes hétérotrophes, dont les actions peuvent être mesurées sur l'ensemble de la colonne d'eau via la respiration procaryotique. Au cours de ce travail de thèse, un suivi à long terme et en temps réel des conditions hydrologiques et biogéochimiques (température potentielle, salinité et oxygène dissous, O2) a été mené entre 2008 et 2010 en Méditerranée Nord Occidentale, sur le site ANTARES. Ces observations ont permis de mettre en évidence les influences d'évènements ponctuels (convection hivernale d'eau profonde) par advection sur ces paramètres hydrologiques et biogéochimiques. Ces influences, directes ou indirectes, vont également avoir des incidences sur la concentration en matière organique et donc sur le potentiel reminéralisateur du milieu profond. Le suivi temporel de la concentration d'O2 a également permis de mettre en évidence une diminution de la concentration globale de 2.6 µmol O2 dm-3 a-1, sur une période de trois ans. Le développement au sein du laboratoire et en collaboration avec le Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM) d'un nouvel outil en équipression, le IODA6000 (In situ Oxygen Dynamics Autosampler), mesurant directement et à haute fréquence la dynamique de l'O2 a permis d'obtenir des vitesses de respiration procaryotique à 2000 m de profondeur depuis décembre 2009 sur le site ANTARES. / The carbon cycle is mostly driven by production and remineralisation processes which are constraining organic matter concentration along the water column. The main actors of the remineralisation are the heterotrophic prokaryotes, which actions can be measured from surface to deep by the prokaryotic respiration. During this PhD thesis, a long term real time monitoring of hydrological and biogeochemical conditions (potential temperature, salinity and dissolved oxygen O2) has been carried out between 2008 and 2010 in the North Occidental Mediterranean Sea, at the ANTARES site. Influence of punctual events has been observed which seem to be related to winter deep sea convection and subsequent advection, changing hydrological and biogeochemical properties observed at the ANTARES site. These direct or indirect modifications will have consequences on the organic matter concentration and therefore on the deep-sea remineralisation potential. The temporal monitoring of O2 concentration has also allow us to estimate the deep water oxygen consumption of 2.6 µmol O2 dm-3 a-1, during a three year period. The development in our laboratory in collaboration with Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM) of a new equipressured tool, the IODA6000 (In situ Oxygen Dynamics Autosampler), measuring directly and at high frequency the O2 concentration, allowed us to measure PR rates at 2000 m depth since December 2009 at the ANTARES site. This unique ongoing time series shows a mean prokaryotic respiration rates higher (0.2 µmol O2 dm-3 d-1) than expected by literature (5.5 10-3 µmol O2 dm-3 d-1), with a high temporal variability (from 8 10-3 to 0.5 µmol O2 dm-3 d-1).

Afin d'étudier le fonctionnement des organes, les chercheurs utilisent l'imagerie médicale pour faire des observations d'une façon non invasive. Parmi les techniques d'imagerie les plus utilisées, on cite la tomographie d'émission par positrons (TEP) qui permet d'obtenir des informations fonctionnelles et métaboliques et la tomodensitométrie (TDM) qui fournit des informations sur l'anatomie. Le LabPET II est un scanner bimodal combinant les techniques TEP et TDM. Il est développé par le Centre d'Imagerie Moléculaire de Sherbrooke (CIMS) et le Groupe de Recherche en Appareillage Médical de Sherbrooke (GRAMS), et dispose de plusieurs fonctionnalités innovantes qui le rendent unique dans sa résolution spatiale et sa qualité d'image. Il est également le premier scanner à intégrer totalement les modes TEP et TDM sur les mêmes détecteurs et dans un même système électronique. Ceci se fait grâce à un module détecteur composé d'une matrice de 64 cristaux scintillateurs couplés à 64 photodiodes à avalanche. L'acquisition des signaux se fait par un circuit intégré dédié composé de 64 canaux d'acquisition analogiques et d'un processeur numérique pour le traitement des données. Les travaux de ce projet ont pour but de réviser le circuit intégré à application spécifique (ASIC) incluant la chaîne d'acquisition et de stabiliser son fonctionnement, afin d'améliorer les performances du scanner dans les deux modes TEP et TDM. Ceci a été effectué à travers la conception de nouveaux circuits analogiques et la modification des circuits actuels. Des interventions ont été faites sur différents composants de l'ASIC. Au niveau du canal analogique, des modifications ont été apportées sur les sous-circuits, d'une part pour améliorer le taux de réjection de l'alimentation et ainsi baisser le niveau de bruit, et d'autre part pour augmenter les marges de stabilité et éliminer le risque d'oscillation à gain élevé. Au niveau des circuits auxiliaires de l'ASIC, le circuit de transmission différetielle basse-tension (LVDS) a été révisé pour corriger des défaillances constatées sur les versions précédentes et de nouvelles références de tension ont été conçues pour remplacer les sources précédentes qui souffraient d'instabilités face aux variations de la température et des paramètres du processus de fabrication. Ces travaux ont d'abord été validés par une série de simulations, puis un premier circuit intégré comportant une partie des modifications a été fabriqué avec la technologie CMOS 0,18 µm de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Ceci a permis de valider un premier lot de révisions et de faire des tests poussés avant de procéder à la mise à jour finale de l'ASIC. Une fois fonctionnel, ce circuit pourra fonctionner d'une façon stable dans les deux modes d'imagerie TEP et TDM et permettra ainsi de réaliser un premier prototype d'un scanner bimodal totalement intégré.

L'estimation des abondances de population est essentielle pour comprendre les dynamiques de population, les interactions entre espèces et estimer les risques de transmission d'agents pathogènes dans les populations. Plusieurs méthodes d'échantillonnages, basées sur des hypothèses spécifiques permettent d'estimer ces abondances : les méthodes par comptages uniques, par « distance sampling », par échantillonnages successifs ou par capture marquage recapture. Nous nous sommes intéressés à l'abondance des tiques Ixodes ricinus, vecteurs de nombreux agents pathogènes. Cette abondance est classiquement estimée par le nombre de tiques capturées lors d'échantillonnages uniques réalisés sur différentes unités d'observation. Cependant, de nombreuses études remettent en cause cette hypothèse forte et suggèrent que le taux d'échantillonnage est variable selon les conditions d'échantillonnage (type de végétation,…) mais ne prennent pas en compte ce taux d'échantillonnage pour autant. A partir d'une méthode d'échantillonnage par « removal sampling » (RS), (i) nous avons montré que les conditions environnementales influençaient le taux d'échantillonnage et l'indicateur d'abondance usuel i.e. le nombre de tiques capturées lors d'un seul échantillonnage (ii) nous avons proposé une méthode pour détecter l'indicateur d'abondance, basés sur le nombre cumulé de capture, le moins soumis aux variations du taux ; (iii) par une approche Bayésienne hiérarchique, nous avons estimé simultanément l'abondance de tiques des unités d'observation et la valeur du taux d'échantillonnage en fonction du type de végétation et de l'heure d'échantillonnage. Nous avons montré que le taux d'échantillonnage sur des arbustes (entre 33,9 % et 47,4%) était significativement inférieur au taux d'échantillonnage sur des feuilles mortes (entre 53,6 % et 66,7%). De plus, nous avons montré que le modèle RS tend vers un modèle de Poisson iid lorsque la taille de la population N0 tend vers l'infini ce qui pose des problèmes d'indétermination pour estimer les paramètres N0 et τ, le taux d'échantillonnage. Nous avons également montré que (i) les estimateurs Bayésiens divergent lorsque les lois a priori sont des lois vagues ; (ii) les lois a priori β(a, b) avec a > 2 sur τ conduisaient à des estimateurs Bayésien convergents. Enfin, nous avons proposé des recommandations quant au choix des lois a priori pour τ afin d'obtenir de bonnes estimations pour N0 ou pour τ. Nous discutons de la pertinence des méthodes RS pour les tiques et des perspectives envisageables pour (i) estimer le risque acarologique représenté par la population de tiques potentiellement actives sur une unité d'observation, (ii) estimer un risque à l'échelle d'une parcelle, à savoir comment répartir l'effort d'échantillonnage entre le nombre d'unités d'observation et le nombre d'échantillonnages successifs par unités d'observation. / The estimation of animal abundance is essential to understand population dynamics, species interactions and disease patterns in populations and to estimate the risk of pathogens transmission. Several sampling methods such as single counts, distance sampling, removal sampling or capture mark recapture could be used to estimate abundance. In this study, we are investigated the abundance of Ixodes ricinus ticks, which are involved in the transmission of many pathogens. Tick abundance is commonly estimated by the number of nymphs captured during a single observation (a cloth dragged on a given surface). In this case, analyses of abundance patterns assumes that the probability of detecting a tick, hence the sampling rate, remains constant across the observations. In practice, however, this assumption is often not satisfied as the sampling rate may fluctuate between observation plots. The variation of sampling rate is never taken into account in estimations of tick abundance. Using a removal sampling design (RS), (i) we showed that the sampling rate and the usual abundance indicator (based on a single drag observation per spot) were both influenced by environmental conditions ; (ii) we proposed a method to determine the abundance indicator the least influenced by sampling rate variations ; (iii) using a hierarchical Bayesian model, we estimated simultaneously the abundance and the sampling rate according the type of vegetation, and the time of sampling. The sampling rate varied between 33,9 % and 47,4 % for shrubs and 53,6 % and 66,7 % for dead leaves. In addition, we show that the RS model tends to Poisson iid model when the population size N0 tends to infinite. This result conduct to infinite estimations for N0. We show that (i) Bayesian estimators were divergent for vague prior ; (ii) β(a, b) prior for a > 2 on τ conduct to convergent estimators. Then, we proposed recommendations for prior choice for τ parameter to give good estimations of N0 or τ. We discuss the relevance of RS for ticks and the possible perspectives to (i) estimate the acarologic risk associated to all potential active ticks for given spot, (ii) estimate the risk at the larger scale, i.e. how to distribute the sampling effort between number of spot and number of consecutive sampling by spot.

Les recherches menées dans cette thèse se sont intéressées à l'étude des obligations convertibles (OC) sous différents angles : le premier essai analyse les motivations des dirigeants à émettre des OC. Nous avons proposé un questionnaire qui a été envoyé à des entreprises françaises et nous avons conclu que les émissions d'OC ont principalement pour objectif de réaliser une augmentation de capital différée, émettre un signal, payer un coupon moins élevé, éviter la dilution et diversifier les sources de financement. Ensuite, à travers une ACP, nous avons identifié trois groupes d'émetteurs: les entreprises motivées par les avantages que peut procurer une émission d'OC par rapport à une augmentation de capital ; les entreprises qui souhaitent s'endetter à moindre coût ; et les entreprises intéressées par la souplesse des OC pour effectuer un financement séquentiel. Dès lors que la décision d'émettre des convertibles est prise, le manager doit décider du design de son obligation. Dans le deuxième essai, nous avons cherché à identifier et analyser les facteurs qui influencent la structure de l'OC, mesurée par la proportion de fonds propres et de dette dans l'actif émis. Nous avons montré que le risque de sous-investissement, la performance opérationnelle future, le niveau de l'endettement et la concentration de l'actionnariat influencent la structure de l'OC. Dans le troisième essai, nous avons analysé l'effet du risque de défaut et de conversion sur la sensibilité de l'OC aux variations du taux d'intérêt, mesurée par sa duration. Nous avons montré que le risque de défaut et de conversion ont un effet négatif sur la duration pour la plupart des convertibles. / This thesis have focused on the study of convertible bonds (CB) from different angles: The first essay analyzes the motivations of firms to issue OC . We proposed a questionnaire that was sent to French companies and concluded that emissions of OC mainly aim to make a back-door equity increase, issue a signal, pay a lower coupon, avoid dilution and diversify financing sources. Then, through a principal component analysis, we identified three groups of issuers : companies motivated by the benefits of an OC issue compared to a capital increase; companies wishing to borrow at lower cost ; and companies interested in the flexibility of the OC to perform a sequential financing. Once the decision to issue convertible is taken, the manager have to decide the design of its bond. In the second study, we have identified and analyzed the factors that influence the structure of the OC, measured by the proportion of equity and debt. We have shown that the risk of underinvestment, future operating performance, the level of debt and the ownership concentration influence the structure of the OC. In the third essay, we analyzed the effect of default and conversion risks on the sensitivity of the OC to interest rates changes, as measured by its duration. We have shown that the risk of default and conversion have a negative effect on the duration for most convertible bonds.

L'objet de cette thèse est l'analyse fine de méthodes de Monte Carlopar chaînes de Markov (MCMC) et la proposition de méthodologies nouvelles pour échantillonner une mesure de probabilité en grande dimension. Nos travaux s'articulent autour de trois grands sujets.Le premier thème que nous abordons est la convergence de chaînes de Markov en distance de Wasserstein. Nous établissons des bornes explicites de convergence géométrique et sous-géométrique. Nous appliquons ensuite ces résultats à l'étude d'algorithmes MCMC. Nous nous intéressons à une variante de l'algorithme de Metropolis-Langevin ajusté (MALA) pour lequel nous donnons des bornes explicites de convergence. Le deuxième algorithme MCMC que nous analysons est l'algorithme de Crank-Nicolson pré-conditionné, pour lequel nous montrerons une convergence sous-géométrique.Le second objet de cette thèse est l'étude de l'algorithme de Langevin unajusté (ULA). Nous nous intéressons tout d'abord à des bornes explicites en variation totale suivant différentes hypothèses sur le potentiel associé à la distribution cible. Notre étude traite le cas où le pas de discrétisation est maintenu constant mais aussi du cas d'une suite de pas tendant vers 0. Nous prêtons dans cette étude une attention toute particulière à la dépendance de l'algorithme en la dimension de l'espace d'état. Dans le cas où la densité est fortement convexe, nous établissons des bornes de convergence en distance de Wasserstein. Ces bornes nous permettent ensuite de déduire des bornes de convergence en variation totale qui sont plus précises que celles reportées précédemment sous des conditions plus faibles sur le potentiel. Le dernier sujet de cette thèse est l'étude des algorithmes de type Metropolis-Hastings par échelonnage optimal. Tout d'abord, nous étendons le résultat pionnier sur l'échelonnage optimal de l'algorithme de Metropolis à marche aléatoire aux densités cibles dérivables en moyenne Lp pour p ≥ 2. Ensuite, nous proposons de nouveaux algorithmes de type Metropolis-Hastings qui présentent un échelonnage optimal plus avantageux que celui de l'algorithme MALA. Enfin, nous analysons la stabilité et la convergence en variation totale de ces nouveaux algorithmes. / The subject of this thesis is the analysis of Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods and the development of new methodologies to sample from a high dimensional distribution. Our work is divided into three main topics. The first problem addressed in this manuscript is the convergence of Markov chains in Wasserstein distance. Geometric and sub-geometric convergence with explicit constants, are derived under appropriate conditions. These results are then applied to thestudy of MCMC algorithms. The first analyzed algorithm is an alternative scheme to the Metropolis Adjusted Langevin algorithm for which explicit geometric convergence bounds are established. The second method is the pre-Conditioned Crank-Nicolson algorithm. It is shown that under mild assumption, the Markov chain associated with thisalgorithm is sub-geometrically ergodic in an appropriated Wasserstein distance. The second topic of this thesis is the study of the Unadjusted Langevin algorithm (ULA). We are first interested in explicit convergence bounds in total variation under different kinds of assumption on the potential associated with the target distribution. In particular, we pay attention to the dependence of the algorithm on the dimension of the state space. The case of fixed step sizes as well as the case of nonincreasing sequences of step sizes are dealt with. When the target density is strongly log-concave, explicit bounds in Wasserstein distance are established. These results are then used to derived new bounds in the total variation distance which improve the one previously derived under weaker conditions on the target density.The last part tackles new optimal scaling results for Metropolis-Hastings type algorithms. First, we extend the pioneer result on the optimal scaling of the random walk Metropolis algorithm to target densities which are differentiable in Lp mean for p ≥ 2. Then, we derive new Metropolis-Hastings type algorithms which have a better optimal scaling compared the MALA algorithm. Finally, the stability and the convergence in total variation of these new algorithms are studied.

Cette thèse est organisée en trois chapitres. Chaque chapitre correspond à un article dans les domaines de la finance internationale et du commerce international. Chapitre 1: Une analyse empirique du cycle électoral des taux de change réel: Asie de l'Est vs. Amérique Latine. Dans cet article, nous analysons les fluctuations des taux de change réels pendant les élections en Asie de l'Est, et nous effectuons une comparaison avec les expériences des pays d'Amérique latine. Tout d'abord, nous avons trouvé un nouveau type de cycle électoral de taux de change réel pour l'Asie de l'Est, qui s'oppose à celui des pays d'Amérique Latine. Ensuite, nous étudions les politiques utilisées par les politiciens pour influencer le taux de change pendant des élections. Chapitre 2: Populisme du taux de change. Les résultats empiriques ont montré que les économies d'Amérique Latine et de l'Asie de l'Est présentent des cycles électoraux du taux de change opposés. Les taux de change ont tendance à se déprécier pendant la période qui précède les élections et à s'apprécier ensuite pour les économies d'Asie de l'Est alors que le phénomène opposé se déroule dans les économies d'Amérique Latine. Cet article propose un modèle théorique qui explique le cycle électoral du taux de change dans ces deux régions. Le mécanisme derrière le cycle est engendrée par les politiciens qui essaient de signaler qu'ils sont du type de l'électeur médian, biaisant leur politique en faveur de la majorité de la population avant les élections. Les forces motrices du populisme d'inversion du taux de change dans ses deux régions sont les effets distributifs du taux de change réel et les différences de taille relative des secteur des biens échangeables et le secteur des biens non échangeables dans ses deux régions. Chapitre 3 : La décomposition du déclin du commerce international pendant les crises financières. La crise financière mondiale de 2008-2009 a été accompagnée d'une forte baisse du commerce international, ce qui pose la question sur le rôle de la finance sur le commerce international. Nous contribuons à cette littérature en étudiant l'impact de la crise sur les échanges bilatéraux, en utilisant les données de 103 exportateurs, 188 importateurs et 27 secteurs pour 1995-2009. Tout d'abord, nous analysons les réponses des échanges bilatéraux à la crise financière quand le choc frappe soit le pays exportateur soit le pays importateur. Ensuite, cet article contribue au débat sur l'effondrement du commerce international pendant les crises. Est-ce que la chute du commerce international est provoquée par des chocs de demande ou des chocs d'offre? Enfin, nous étudions l'impact de la crise financière sur la marge extensive du commerce, qui peut être une indication de l'impact permanent sur le commerce. / This thesis is comprised of three chapters. Each chapter corresponds to an article in the field of international finance and international trade. Chapter One: An Empirical Analysis of Real Exchange Rate Election Cycle: East Asia vs. Latin America. Empirical literature depicts an exchange rate cycle around elections in Latin America: exchange rates tend to be more appreciated before than after elections. In this paper we analyze the behavior of real exchange rates (RERs, hereafter) around elections in East Asia, and perform a broad comparison with the experiences of Latin America countries. Our contributions to the empirical literature on exchange rate election cycle are threefold. First, we find a new type of RER election cycle in East Asia region, which is opposite to one of Latin America. Second, we investigate the possible policies used by the policy-maker to influence the RER around elections. We find that RER variation around elections can be partially captured by changes in international reserves. Our results are consistent with international reserves being used by policy-makers to influence exchange rates and produce its election cycle, and we find that international reserves increase in the month preceding elections in East Asia, but decrease in Latin America. Third, we show that in both regions the RER election cycle is clearly identified before central bank reform, but the cycle disappears in the post-reform data, indicating that monetary policy is one of the channels through which the RER election cycle is generated. Chapter Two: Exchange Rate Populism. Empirical findings have shown that East Asian and Latin American economies present opposite exchange rate electoral cycles: exchange rates tend to be more depreciated before and appreciated after elections among East Asian economies, and the opposite is true in Latin America. This paper proposes a theoretical model that explains the opposite exchange rate electoral cycle in these two regions. In a setup where policy-makers differ in their preference bias towards non-tradable and tradable sector citizens, the RER is used a noisy signal of the incumbent's type in an uncertain economic environment. The mechanism behind the cycle is engendered by the incumbent trying to signal he is median voter's type, biasing his policy in favor of the majority of the population before elections. The driving forces of the opposite exchange rate populism in these two regions is the RER distributive effects and the difference of the relative size of tradable and non-tradable sectors in these two regions. Chapter Three: The Decomposition of Trade Collapse during Financial Crises. The global financial crisis of 2008-2009 was accompanied by a sharp decline in international trade, which raises the question on the role of finance on international trade. We contribute to this literature by investigating the impact of financial crises on bilateral trade, using data of 103 exporters and 188 importers at 27 sectors-disaggregation from 1995 to 2009. Firstly, we analyze the responses of bilateral trade to financial crisis and the shock hits the exporting country or the importing country. Secondly, this paper investigates whether the trade collapse following crisis is caused by demand or supply shocks. Thirdly, we investigate the impact of financial crisis on the extensive margin of trade, which may be an indication of its permanent impact on trade.

Les trois chapitres suivants examinent: 1) si les taux de change réels d'Asie du Sud-Est sont nonlinéaire, 2) l'inférence bayésienne sur le modèle de série temporelle nonlinéaire avec des applications sur le taux de change réel,et 3) la cyclicité et effet de rebond dans le marché boursier.Depuis la fin des années nonante, les analyses théorique et empirique consacrée au taux de change réel suggèrent que la dynamique pourrait être bien estimés par les modèles non linéaires. Le premier chapitre examine cette possibilité utilisant les données mensuelles de l'ASEAN-5, et il s'étend la recherche existante dans deux directions. Tout d'abord, nous utilisons récemment mis au point des tests de racine unitaire ce qui permettra d'assouplir les modèles non linéaires stationnaires dans le cadre du d'autre alternative que l'couramment utilisés à SETAR ou ESTAR modèle. Deuxièmement, bien que différents modèles nonlinéaires survivre aux tests de mis-spécification, une expérience Monte Carlo à partir de généralisées fonctions de réponse impulsionnelle est utilisé pour comparer leur pertinence relative. Nos résultats i) soutenir l'hypothèse de retour nonlinéaire à la moyenne , et donc la parité de pouvoir d'achat, dans la moitié des cas et ii) indiquent MRLSTAR et ESTAR comme les plus probables processus générant des taux de change réels.Le deuxième chapitre analyse ACR modèle. Nous proposons une approche bayésienne complète d'inférence et une attention particulière est portée sur les paramètres des variables de seuil. Nous discutons le choix des distributions a priori et proposer une chaîne de Markov algorithme de Monte Carlo pour estimer les paramètres et les variables latentes. Une étude de simulation et de l'application à des données taux de change réelles illustrer l'analyse.Le troisième chapitre explore que les différentes formes de recouvrements dans les marchés financiers peuvent présenter dans un modèle de Markov Switching. Elle s'appuie sur les effets de rebond d'abord analysé par Kim, Morley et Piger [2005] dans le cycle des affaires et généralisé par Bec, Bouabdallah et Ferrara [2011] pour permettre une plus souple de type rebond.Nos résultats i) montrer que l'effet de rebond est statistiquement significative et importante dans tous les cas, mais l'Allemagne où la preuve est moins claire et ii) l'impact négatif permanent de marchés baissiers sur l'indice est notablement réduite lorsque le rebond est explicitement pris en compte. / The following three chapters investigate: 1) whether Southeast Asian real exchange rates are nonlinear mean reverting, 2) bayesian inference on nonlinear time series model with applications in real exchange rate, and 3)cyclicality and bounce-back effect in stock market. Since the late nineties, both theoretical and empirical analyses devoted to the real exchange rate suggest that their dynamics might be well approximated by nonlinear models. This paper examines this possibility for post-1970 monthly ASEAN-5 data, extending the existing research in two directions. First, we use recently developed unit root tests which allow for more flexible nonlinear stationary models under the alternative than the commonly used Self-Exciting Threshold or Exponential Smooth Transition AutoRegressions. Second, while different nonlinear models survive the mis-specification tests, a Monte Carlo experiment from generalized impulse response functions is used to compare their relative relevance. Our results support the nonlinear mean-reverting hypothesis, and hence the Purchasing Power Parity, in half the cases and point to the Multiple Regime-Logistic Smooth Transition and the Self-Exciting Threshold AutoRegressive models as the most likely data generating processes of these real exchange rates.Various nonlinear threshold models are employed to mimic the real exchange rate dynamics. A natural question arises: Which model does the best job of modeling the real exchange rate process? It is difficult and not straightforward to formally compare the nonlinear models within classic approach. In the second chapter, we propose to use Bayesian approach to address this issue. The second part of my dissertation actually uses a Bayesian method to estimate some nonlinear time series models, the ACR model, SETAR model, and MAR model. We propose a full Bayesian inference approach and particular attention is paid to the parameters of the threshold variables. We discuss the choice of the prior distributions and propose a Markov-chain Monte Carlo algorithm for estimating both the parameters and the latent variables. A simulation study and the application to real exchange rate data illustrate the analysis. Our empirical results of the second chapter show that i) Bayesian estimations closely match those of the Maximum likelihood for French real exchange rate vis-a-vis Deutsche Mark; ii)the speed of real exchange rate's adjustment to equilibrium level is overestimated if heterogeneous variances in two regimes is not taken into account; iii) ACR model is preferred to other nonlinear threshold models, SETAR and MAR; iv) within ACR class models, the suitable transition function form is selected based on Bayes factor.This paper proposes an empirical study of the shape of recoveries in financial markets from a bounce-back augmented Markov Switching model. It relies on models first applied by Kim, Morley et Piger [2005] to the business cycle analysis. These models are estimated for monthly stock market returns data of five developed countries for the post-1970 period. Focusing on a potential bounce-back effect in financial markets, its presence and shape are formally tested. Our results show that i) the bounce-back effect is statistically significant and large in all countries, but Germany where evidence is less clear-cut and ii) the negative permanent impact of bear markets on the stock price index is notably reduced when the rebound is explicitly taken into account.