Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2016-11-11T14:24:53Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 243364 bytes, checksum: 0fd42dc6f2456b61d9b16477d6045e4a (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-11T14:24:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 243364 bytes, checksum: 0fd42dc6f2456b61d9b16477d6045e4a (MD5) Previous issue date: 2005-11-17 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O objetivo deste trabalho foi avaliar a gestão do risco de preço no mercado de boi gordo do Brasil através de estratégias de hedge, utilizando contratos futuros de boi gordo negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Foram avaliados os principais estados produtores de gado de corte no Brasil, representados pelas seguintes macrorregiões: Noroeste de São Paulo, Três Lagoas (MS), Sinop (MT), Sul de Goiás, Maringá (PR), Triângulo Mineiro (MG), Feira de Santana (BA), Porto Alegre (RS), Redenção (PA), Araguaína (TO) e Cacoal (RO). Para tanto, foram estimados os retornos brutos das estratégias de hedge em cada região produtora, através das variações das bases médias mensais, em um período de quatro anos, de outubro de 2000 a fevereiro de 2005, para os contratos de boi gordo cotados em reais, a partir do vencimento de março de 2001 a fevereiro de 2005. Foram calculados também os riscos de base para cada contrato em cada região estudada. Os principais resultados obtidos foram que os contratos futuros de boi gordo proporcionam melhores oportunidades de investimento e maiores retornos brutos para estratégias de hedge de venda que para hedge de compra, para as regiões analisadas, com exceção da região de Porto Alegre (RS). Os contratos que apresentaram maiores retornos para estratégias de hedge de venda para todas as regiões estudadas foram os de vencimento em janeiro, fevereiro e dezembro. Os melhores contratos para estratégias de hedge de compra foram de vencimentos diferentes para cada região analisada. Os maiores retornos com estratégias de hedge de venda, para períodos consecutivos, foram encontrados para a região do Triângulo Mineiro (MG) nos contrato de vencimento em janeiro e fevereiro. Em relação às estratégias de hedge de compra, maiores retornos foram obtidos na região de Porto Alegre (RS) utilizando os contratos de vencimento em agosto e setembro. Quanto ao risco de base, menores valores e menor variação desse risco, entre os diversos vencimentos, ocorreu entre os contratos avaliados para as regiões de Sinop (MT), Redenção (PA), Araguaína (TO) e Cacoal (RO). Os maiores retornos brutos, tanto em períodos consecutivos como para valores médios mensais, ocorreram para contratos que apresentaram menores riscos de base, ou seja, maior retorno não está associada a maior risco. Em suma, conclui-se que há oportunidades tanto para hedge de venda como para hedge de compra, sendo que maiores retornos tendem a ser obtidos em estratégias de hedge de venda. / The objective of this research was to evaluate the administration of the price risk in the market of feeder cattle of Brazil through hedge strategies, using future contracts of feeder cattle negotiated in the Brazilian Futures Exchange (BM&F). They were appraised the main states producing of feeder cattle in Brazil, acted by the following regions: Northwest of São Paulo, Sinop (MT), Três Lagoas (MS), South of Goiás, Triângulo Mineiro (MG), Maringá (PR), Porto Alegre (RS), Feira de Santana (BA), Redenção (PA), Araguaína (TO) and Cacoal (RO). They were estimated the gross returns of the hedge strategies in each producing region, through the variations of the monthly mean basis, in a period of four years, from October of 2000 to February of 2005, for the contracts of feeder cattle in Real, to future contracts for delivering from March of 2001 to February, 2005. They were also calculated the basis risks for each contract in each considered region. The main results obtained were that the future contracts of feeder cattle provide better investment opportunities and larger gross incomes for short hedging strategies that for long hedging strategies, for the analyzed areas, except for the region of Porto Alegre (RS). The future contracts that presented larger returns for short hedging for all of the studied areas were the future contracts for delivering in January, February and December. The best contracts for long hedging strategies were for different delivering months to each considered area. The largest returns with short hedging strategies, for consecutive months, they were found for the region of the Triângulo Mineiro (MG) in the contracts for delivering in January and February. In relation to the long hedging, larger gross incomes were obtained in the region of Porto Alegre (RS) using the contracts for delivering in August and September. To the basis risk, lower values and smaller variation of that risk, among the several delivering contracts, it happened among the appraised contracts for the regions of Sinop (MT), Redenção (PA), Araguaína (TO) and Cacoal (RO). The largest gross revenues, so much in consecutive periods as for monthly mean basis values, they happened for contracts that presented lower basis risks, in other words, larger income is not associated the higher risk, as it is usually waited. In summary, it is ended that there are opportunities so much for short hedging strategies as for long ones, and larger incomes tend to be obtained in short hedging strategies. / Dissertação importada do Alexandria

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2016-11-16T11:33:06Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 368789 bytes, checksum: f4931e8ecdcc192daea9d6de0e666c82 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-16T11:33:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 368789 bytes, checksum: f4931e8ecdcc192daea9d6de0e666c82 (MD5) Previous issue date: 2005-12-01 / O objetivo deste trabalho foi avaliar a gestão do risco de preço no mercado de soja do Brasil através de estratégias de hedge utilizando contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade (CBOT) e da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). As regiões avaliadas foram escolhidas de modo a abranger todas as regiões produtoras e comercializadoras de soja no Brasil, foram elas: Barreiras - Bahia, Cascavel – Paraná, Sorriso – Mato Grosso, Passo Fundo – Rio Grande do Sul, Uberlândia – Minas Gerais, Rio Verde – Goiás, Dourados – Mato Grosso do Sul, Cândido Mota – São Paulo, Balsas – Maranhão e Chapecó – Santa Catarina. A análise envolveu o cálculo dos retornos brutos das estratégias de hedge em cada região produtora, através das variações mensais da base de cada contrato e de cada bolsa. Para a bolsa norte americana a análise envolveu os anos de 2001 a 2004 enquanto para a bolsa brasileira e a comparação das duas bolsas foram analisados os anos de 2003 e 2004. Procedeu-se também com o cálculo do risco de base, que representa o risco de que as informações disponibilizadas pela análise de séries históricas não se reflita nos dias atuais. Os principais resultados obtidos indicaram que os retornos brutos das operações de hedge de compra são superiores aos de hedge de venda nas duas bolsas. Para a bolsa norte americana o contrato de julho foi o que proporcionou melhores retornos brutos aos hedgers de compra, enquanto para os hedgers de venda os contratos disponíveis foram os de janeiro e de novembro na maioria das regiões. Os riscos se mostraram maiores para operações de hedge de compra. Para a bolsa brasileira, o contrato que melhor remunerou os hedgers de compra foi o de maio, enquanto para hedgers de venda as regiões apresentaram muitas variações em relação ao melhor contrato. O risco de base, a exemplo dos resultados alcançados para a CBOT, se mostrou menor para hedgers de venda na maioria das localidades. A comparação entre as duas bolsas mostrou maior retorno bruto para operações de hedge de compra de utilizando contratos da CBOT, enquanto para estratégias de hedge de venda os retornos proporcionados pela bolsa brasileira foram bem semelhantes aos da bolsa norte americana. Porém o risco de base se mostrou sempre menor para operações efetivadas na bolsa brasileira. Concluiu-se que as oportunidades de hedge de compra são sempre maiores que as de hedge de venda, e que os riscos se mostraram maiores para operações de hedge de compra que para operações de hedge de venda. Ao que tange a comparação das duas bolsas pode-se afirmar que operações de hedge de compra são melhores remuneradas utilizando-se contratos da CBOT, mas que as operações de hedge de venda são mais viáveis com contratos da BM&F devido ao menor risco de base envolvido nesse tipo de operação. Ressalta-se também o grande potencial redutor de risco gerado pela bolsa brasileira, já que na comparação das duas bolsas ela se sobressaiu sempre. / The aim of this work was to evaluate the management of price risk in the Brazilian market of soybean through hedge strategies, using future soybean contracts negotiated at Chicago Board of Trade (CBOT) and Commodities Market & Futures (BM&F). The evaluated areas were chosen with the intent of comprehending all the regions that produce and commercialize soybean in Brazil. The analyzed areas were the following: Barreiras - Bahia, Cascavel – Paraná, Sorriso – Mato Grosso, Passo Fundo – Rio Grande do Sul, Uberlândia – Minas Gerais, Rio Verde – Goiás, Dourados – Mato Grosso do Sul, Cândido Mota – São Paulo, Balsas – Maranhão and Chapecó – Santa Catarina. The analysis involved the calculation of gross revenues of hedge strategies in each producing region through the variation of monthly mean basis of each contract and each stock market. For the North American stock market, the analysis involved the years from 2001 to 2004, whereas the years taken into account were 2003 and 2004 for the Brazilian stock market and for the comparison between both companies. The basis risk, which represents the risk that information made available through the analysis of historical series does not reflect on the actual days, was also calculated. The main obtained results showed that the gross incomes of longer hedging operations were superior to those of shorter hedging at both stock markets. For the North American company, the July contract was the one to provide better gross revenues to longer hedgers, whereas the available contracts for the shorter hedgers were the ones from January and November in the majority of the regions. As for the risks, they proved to be larger for the operations of longer hedging. For the Brazilian company, the contract which provided better incomes to longer hedgers was the one from May, while for shorter hedgers the regions presented several variations in relation to the best contract. The basis risk, as the results reached by CBOT, proved smaller for shorter hedgers in the majority of the places. A comparison between the two stock markets revealed larger gross revenue for the operations of longer hedging utilizing contracts from CBOT, while the revenues provided by the Brazilian company regarding shorter hedging were very similar to those presented by the North American company. However, the basis risk proved to be always smaller for operations accomplished at the Brazilian stock market. Therefore, it can be concluded that the opportunities for longer hedging are always larger than those for shorter hedging and that the risks were found larger for the operations of longer hedging than for operations of shorter hedging. Regarding the comparison between the two stock markets, it can be affirmed that operations of longer hedging are better remunerated when contracts from CBOT are utilized. On the other hand, the operations of shorter hedging are more viable with contracts from BM&F due to the smaller basis risk involved in this type of operation. It is important to highlight the reducing potential generated by the Brazilian stock market once it always stood out in the comparison between the two markets. / Dissertação importada do Alexandria

ABREU JÚNIOR, Pedro Itamar de. Uso e ocupação do solo o futuro da Praia de Iracema. 2005. 238 f. : Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA, Fortaleza-CE, 2005 / Submitted by Nádja Goes (nmoraissoares@gmail.com) on 2016-04-08T15:00:35Z No. of bitstreams: 1 2005_dis_piabreujúnior.pdf: 5432876 bytes, checksum: f384837b7d648e174af9c036ece663bd (MD5) / Approved for entry into archive by Nádja Goes(nmoraissoares@gmail.com) on 2016-04-08T15:00:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2005_dis_piabreujúnior.pdf: 5432876 bytes, checksum: f384837b7d648e174af9c036ece663bd (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-08T15:00:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2005_dis_piabreujúnior.pdf: 5432876 bytes, checksum: f384837b7d648e174af9c036ece663bd (MD5) Previous issue date: 2005 / This work investigates land use and occupation alone the 6km of Future beach, at the east seaside of Fortaleza-Ceará, limited by the sea (Atlantic ocean), at one side; the road Trajano de Medeiros, the road Ismael Pordéus and the estuary of Cocó river, at Caça e Pesca beach.In this work we tried an historical account of the place as an attempt to better understand its present situation, aiming at amusing the reasons why the neighbor suburbs show much denser standards of land use and occupation than the Future beach. Interviews were made with the main agents within the area, from the irregular users to hotel owners. By making use of research concerning published news on local newspapers, it was possible to get data covering the last 40 years of the seaside place, as there is very few available literature or academic work related to it. The search for an interdisciplinary approach has adapted throughout this work, using systematic methodology, basically as the work, using the systemic methodology, basically as an attempt to get answers to natural environmental impacts, and use the dialectic methodology in order to formulate hypothesis to human environmental impacts, which together are determinant to the actual pattern of land use an occupation at Future beach. This research also aims to provide means for understanding of the area under study as well as being useful as tool for others to work with, where as all particular characteristics of the place can be taken into account and the notion of sustainable development be always sought. This research was made possible with the support of the national council for research and development (CNpq) and the Federal University of Ceará / O presente trabalho investiga o Uso e Ocupação do Solo nos 6 km da Praia do Futuro, no litoral leste de Fortaleza-Ceará, limitada pelo recorte entre a faixa de praia, a rua Trajano de Medeiros, a rua Ismael Pordéus e o estuário do rio Cocó, na praia do Caça e Pesca. Neste trabalho buscou-se um resgate histórico do local como tentativa de melhor compreensão da situação presente, objetivando analisar os motivos dos bairros contíguos à área de estudo apresentarem um padrão quanto aos Usos e Ocupações do Solo mais intensos em comparação com os da Praia do Futuro. Foram feitas entrevistas com os agentes principais da área, desde os ocupantes irregulares das dunas, até proprietários de hotéis. Utilizando-se em uma maior intensidade de pesquisas hemerográficas, foi possível obter dados elucidativos dos últimos 40 anos dessa faixa de praia do litoral Cearense, já que pouco material é disponível na literatura ou trabalhos acadêmicos. A busca da interdisciplinaridade permeou todo o trabalho, utilizando-se de uma metodologia sistêmica, basicamente como tentativa de obter respostas aos impactos ambientais naturais e a utilização da metodologia dialética como tentativa de propiciar formulações de hipóteses para os impactos ambientais antrópicos, que juntas são determinantes para a atual prática do Uso e Ocupação do Solo na Praia do Futuro. Essa pesquisa objetiva propiciar caminhos para o entendimento da área em questão e servir de instrumento outros para trabalhos técnicos, onde leve-se em conta todas as peculiaridades do local e a noção do Desenvolvimento Sustentável seja sempre buscada. Esta pesquisa teve apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e apoio técnico da Universidade Federal do Ceará.

Neste artigo, avaliamos o prêmio de risco implícito incorporado nos preços futuros de soja através de um modelo de dois fatore bem conhecido na literatura de commodities. Como os preços da soja na última década têm flutuado muito, primeiro examinamos as quebras estruturais na variância/volatilidade para obter uma proxy para as mudanças nos prêmios de risco. Em seguida, calibramos o modelo de dois fatores em cada subperíodo de toda a série de acordo com as quebras encontradas. Em seqüência, calculamos o prêmio de risco implícito pelo modelo. Constatamos que o prêmio de risco é variável no tempo, não apenas no sinal, mas também na magnitude. Além disso, quando os preços estavam subindo, a posição dominante era dos produtores protegendo-se com um prêmio de risco positivo, enquanto quando os preços estavam caíndo, consumidores se protegiam com um prémio de risco negativo. / In this paper we evaluate the implied risk premium embedded in soybean future prices through a well-known two-factor model in the commodity literature. Since soybean prices in the past decade have fluctuated greatly, we first examine the structural breaks in variance/volatility to obtain a proxy for risk premiums changes. Then we calibrate the two-factor model in each sub-period of the entire series according to the breaks found. In sequence we compute the risk premium implied by the model. We find that the risk premium is time-varying, not only in sign but also in magnitude. Furthermore, when prices were rising prevailing position was of producers hedging with a positive risk premium, while when prices were falling consumers hedged with a negative risk premium.

Esta dissertação analisa as diferentes imagens do Brasil construídas pela revista britânica The Economist, de forma a evidenciar como essas imagens forjaram o mito do Brasil como País do Futuro, contribuindo para a construção de uma identidade internacional do País. O marco cronológico desta pesquisa, 1970 a 2010, corresponde a uma longa curva que demonstra a gangorra de interesse e desinteresse da qual o Brasil foi objeto. Para a consecução dos objetivos desta dissertação foram analisadas as publicações editadas entre os anos mencionados. Dessa forma, a dissertação também demonstra que os debates sobre o posicionamento do Brasil na ordem econômica internacional e sobre as perspectivas de alteração nesta ordem são travados entre as elites político-econômicas que, por sua vez, são os segmentos preferenciais dos leitores da The Economist. / This research investigates how the different images of Brazil were built by the The Economist, in order to show how these images have contributed to the myth of Brazil as the country of the future, and also to to shape the international identity of the country. The survey considers the coverage by the British magazine between the years 1970 to 2010, which corresponds to a long curve that shows the variations of interest and disinterest about Brazil. To achieve the objectives of this research, were analyzed publications published between these years. The dissertation also demonstrates that the debates about Brazil's position in the international economic order and the outlooks for changing in this order are conducted by the politic and economic elites who are the main group of The Economists readers .

A análise de arquivos jornalísticos para a formação do conceito de historicidade em torno das obras Memórias de um rato de hotel (1912), de João do Rio, e Bandoleiros (1985), de João Gilberto Noll, foi a nossa primeira contribuição para a formação do objeto autobiografia de ficção, ou autoficção, como também denominamos. A partir desses arquivos de memórias, relativos a dois contextos finisseculares, o XIX e o XX respectivamente, pudemos compreender a historicidade como matriz do nosso objeto autoficção, permeada pelo que Foucault chama de efetividade cotidiana. Essa efetividade do cotidiano é costurada pelo fio da oralidade, que se refere ao elenco das atividades humanas no todo social, tendo como principal característica a ação comunicativa entre os sujeitos. Assim, ligamos a oralidade à historicidade em duas perspectivas complementares: os ditos e os escritos. A primeira diz respeito aos processos da comunicação humana e suas trocas simbólicas, que são projetadas na cultura: os ditos. A segunda se refere ao produto das representações literais do sujeito, grafadas no dorso impresso da memória: os escritos. A memória é a chave de acesso à escrita do si, que se distingue do que chamamos de autoficção, porque nessa última prevalecem as experiências do tempo presente para o futuro. Memórias de um rato de hotel é a escrita de um Eu-autor, contando do cárcere as suas experiências de gatuno no contexto da belle époque carioca. Por meio da memória, ele reconstrói o contexto finissecular, enfatizando a degradação urbana e a decadência ética da burguesia em ascensão, nos tempos da recém-inaugurada República. Na autoficção Bandoleiros, temos o relato vertiginoso de um Eu-narrador, contando do seus fracassos literários e conjugais. Ele é um escritor decadente, transitando nos espaços degradados da pós-modernidade, retirando dessa perambulação o material vivo de seu livro Sol macabro. Nessa autoficção, Noll registra as impressões sobre a realidade dos 1980, focalizando as subjetividades agônicas à margem do capitalismo tardio, num trânsito indômito entre Porto Alegre, Rio de Janeiro e os Estados Unidos. Na nossa tese, compreendemos a realidade como a matéria plástica da autobiografia de ficção. A experiência mundana do escritor é também forte aliada na composição de uma estética subjetiva, ou subjestética, que está para além do auto-retrato narcísico da autobiografia, em suas formas tradicionais / The analysis of journalistic files for the construction of the historicity concept around the works of João do Rio: Memórias de um rato de hotel (1912), and of João Gilberto Noll: Bandoleiros (1985) was our first contribution for the formation of the fictional autobiography object, also called auto-fiction. Starting from these two memory archives, pertaining, respectively, to the 19th and 20th turn-of-the-century contexts, we can acknowledge historicity as the matrix of our auto-fiction object, permeated by what Foucault labeled everyday effectiveness. This effectiveness of our every-days is seamed with the thread of orality, concerning to the set of human activities in the social wholeness, and which main characteristic is the communicative action among the subjects. Thus we can link orality to historicity in two complementary perspectives: the said and the written. The first one concerns to the human communication processes and their sign swaps, which are projected on the culture: the sayings. The second one refers to the literal representations output of a subject, spelled upon the printed surface of memory: the writings. Memory is the access key to the writing of the self, that differs from what we call auto-fiction, for in the last prevail the present time experiences to the future. Memórias de um rato de hotel is the writing of a Me-author, telling us from jail his experiences as a thief in Rios belle époque context. Through memory, he rebuilds the turn-of-the-century ambience, emphasizing the urban degradation and ethical decay of the ascending bourgeoisie of the just inaugurated Republic. In the auto-fiction Bandoleiros we find the vertiginous account of a Me-narrator telling of his literary and matrimonial failures. He is a decadent writer, wandering in the decayed spaces of post-modernity, saving from this perambulation the live material of his book Sol macabro. In this auto-fiction Noll records his impressions about the reality of the 1980s, focusing the agonic subjectivities by sides of the late-capitalism, in untamed transit between Porto Alegre, Rio de Janeiro and USA. In our thesis we acknowledge reality as the plastic matter for fictional autobiography. The writers mundane experience is also a strong support for the building of a subjective aesthetic or subjaesthetic that stands beyond the narcissist self-portrait of autobiography in its traditional forms

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A questão da orientação para o futuro tem ocupado um grande espaço nas discussões sobre o desenvolvimento jovem, sendo abordada por uma diversidade de enfoques teóricos. Prioritariamente, as teorias apontam fatores cognitivos e motivacionais como principais na relação entre os jovens e o tempo futuro. A presente dissertação de Mestrado teve por objetivo aproximar-se desse campo de investigação através da perspectiva Evolucionista da Psicologia, acrescentando variáveis sociodemográficas e contextuais à pesquisa do tema. Tal propósito foi atingido por meio de três artigos científicos distintos elaborados ao longo do curso de Mestrado. O artigo inicial, apresentou uma revisão crítica da literatura sobre Metas de Realização e Estimativas Futuras de jovens, propondo um modelo diferenciado para o estudo do tema através da Teoria Evolucionista das Estratégias de História de Vida. O segundo artigo, apresentou um estudo empírico sobre o mesmo tema, realizado com Jovens de diferentes contextos no Estado do Rio de Janeiro: moradores de favelas (Rocinha e Vigário Geral) e estudantes universitários não moradores de favelas. Concluindo que em diferentes cenários sociais, as perspectivas futuras apresentam-se de maneiras distintas e sensíveis às variáveis específicas do contexto. O terceiro artigo, dedicou-se a investigação das expectativas de vida destes mesmos jovens e encontrou resultados semelhantes. Para os jovens moradores de favelas, as expectativas de vida e as estimativas de tempo futuro se mostraram menores. O conjunto de trabalhos produzidos permitiu atingir o objetivo proposto e, com base na Psicologia Evolucionista, ressaltar a importância de variáveis extrínsecas para o estudo das metas e estimativas de futuro, assim como das expectativas de vida dos jovens. Espera-se que as informações oferecidas pelo trabalho possam ampliar o panorama de estudos sobre o tema, assim como servir de referência para profissionais ligados ao público jovem, em pré-vestibulares, projetos sociais e outras políticas públicas desenvolvidas em favelas e outros contextos sociais. / A questão da orientação para o futuro tem ocupado um grande espaço nas discussões sobre o desenvolvimento jovem, sendo abordada por uma diversidade de enfoques teóricos. Prioritariamente, as teorias apontam fatores cognitivos e motivacionais como principais na relação entre os jovens e o tempo futuro. A presente dissertação de Mestrado teve por objetivo aproximar-se desse campo de investigação através da perspectiva Evolucionista da Psicologia, acrescentando variáveis sociodemográficas e contextuais à pesquisa do tema. Tal propósito foi atingido por meio de três artigos científicos distintos elaborados ao longo do curso de Mestrado. O artigo inicial, apresentou uma revisão crítica da literatura sobre Metas de Realização e Estimativas Futuras de jovens, propondo um modelo diferenciado para o estudo do tema através da Teoria Evolucionista das Estratégias de História de Vida. O segundo artigo, apresentou um estudo empírico sobre o mesmo tema, realizado com Jovens de diferentes contextos no Estado do Rio de Janeiro: moradores de favelas (Rocinha e Vigário Geral) e estudantes universitários não moradores de favelas. Concluindo que em diferentes cenários sociais, as perspectivas futuras apresentam-se de maneiras distintas e sensíveis às variáveis específicas do contexto. O terceiro artigo, dedicou-se a investigação das expectativas de vida destes mesmos jovens e encontrou resultados semelhantes. Para os jovens moradores de favelas, as expectativas de vida e as estimativas de tempo futuro se mostraram menores. O conjunto de trabalhos produzidos permitiu atingir o objetivo proposto e, com base na Psicologia Evolucionista, ressaltar a importância de variáveis extrínsecas para o estudo das metas e estimativas de futuro, assim como das expectativas de vida dos jovens. Espera-se que as informações oferecidas pelo trabalho possam ampliar o panorama de estudos sobre o tema, assim como servir de referência para profissionais ligados ao público jovem, em pré-vestibulares, projetos sociais e outras políticas públicas desenvolvidas em favelas e outros contextos sociais.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-21T00:35:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 224424.pdf: 769035 bytes, checksum: 42f6783c9f52f4fa938c9baafa6c2bb0 (MD5) / O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de propor um conjunto de medidas que possibilitem a utilização da Cédula de Produto Rural (CPR) e dos mecanismos de futuros e opções como instrumentos para obtenção de financiamento e redução de risco de variação de preço de café. Assim, foram pesquisados produtores de café, agências do Banco do Brasil e Sindicato Rural, localizados na região norte do Estado do Paraná, no período agrícola de 2001/2002. Para tanto, comparou-se o custo da CPR com outras alternativas de crédito (recursos do CDI, crédito oficial e crédito pessoal), além de se dimensionar o efeito do custo financeiro do aval na taxa efetiva das CPRs Produto. Outro aspecto abordado é a utilização dos instrumentos de mercados futuros e opções para comercialização da safra. Assim, foram apresentados exemplos de operações pertinentes àqueles mercados, como alternativas de fixação de preços de café. Como resultado da pesquisa, a CPR produto, apesar de fixar preço antecipadamente, apresentou grande variação de taxas efetivas de juros, as quais chegaram até 121,69% ao ano, o que é proibitivo para o segmento agrícola. Quanto à CPR financeira, esta apresentou custos na faixa de 25% ao ano, isto é, muito superiores quando comparadas ao crédito oficial de 9,5% ao ano, mostrando-se viável apenas para aqueles produtores com maior produtividade, através de plantio adensado. O crédito pessoal, apesar de raramente utilizado pelo produtor, mostrou-se a pior das alternativas apresentando taxas de juros na ordem de 166% ao ano. Quando associados CPR e os mecanismos de futuros e de opções, os resultados apresentados demonstraram que o produtor ao utilizar estes instrumentos pode obter melhor desempenho, em relação ao processo tradicional de custeio e venda da safra, em termos de financiamento e proteção de variação de risco de preço. Como resultado do estudo, são sugeridas medidas visando a melhoria do modelo de financiamento e da proteção de preços hoje praticados, com enfoque nos seguintes aspectos: manutenção da taxa de financiamento a 9,5% ao ano para a cafeicultura; financiamento dos ajustes nas operações de venda a futuro e financiamento dos prêmios das opções de venda; reavaliação da taxa de aval em CPR; vinculação de parte da produção financiada a operações de trava de preço via futuro e opções; seguro de performance que proporcione emissão de CPR a custos menores e, por último, a criação de um fundo de commodities lastreado em CPRs, em que a venda do produto esteja acertada através de mercado futuro ou de opções.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:26:48Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2006-04-20Bitstream added on 2014-06-13T20:55:23Z : No. of bitstreams: 1 silva_ec_me_arafcl.pdf: 526817 bytes, checksum: acd46147a2e7c57f9c5a54ecd8d544dc (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O presente trabalho apresenta um estudo sobre o tempo futuro português de parte da região sudeste do Brasil em textos semi-formais dos séc. XVIII, XIX e XX. Por meio de uma pesquisa diacrônica, o estudo objetiva verificar se a perífrase IR+INF, tão presente na fala do brasileiro contemporâneo, é fruto do atual momento lingüístico, ou se já ocorria em estágios anteriores da língua. Buscamos, também determinas em que momento seja dos estágios anteriores da língua ou do contemporâneo, tal perífrase tornou-se mais freqüente, observando quais os fatores internos e externos da língua que contribuiram para que essa forma analítica do tempo futuro se tornasse a predominante no uso. O estudo mostrou que os que parece ser inovação na língua é, na realidade, uma tendência observada desde o latim; verificou-se ainda que fatores como pessoa verbal, animacidade do sujeito, verbo como elemento vizinho da forma futurizada e tipo de verbo são fatores que ajudam a explicar a ditribuição das formas do tempo futuro. Além disso, observou-se que fatores externos à língua como a história da comunidade de falantes, também contribuíram para explicar o comportamento desse tempo verbal. / This paper presents a study about the future tense in Portuguese as used in part of the southeastern area of Brazil in semi-formal texts of the 18th, 19th and 20th centuries. By means of a diachronic research the study aimed to verify if the periphrasis IR+INF, so characteristics of the speech of contemporary Brazilians is the fruit of this linguistics moment, or if it was already present in previous moments of the language. We tried, also, to determine in which moment - be it one of the previous moments of the language or the contemporary one - such periphrasis became more frequent, observing which are the intrernal and external factors of the language that contribuited to that analytical form of the future tense to become the most employed. The study showed that what seems to be innovation in the language is, in fact, a tendency observed since Latin. Besides this, it was verified that factors as verbal person, animacity, and verb type help to explain the distribuition of the future tense forms. Finally, it was observed that externat factors, as the history of the speakers community, also contributed to explain the behavior of the future verbal tense.

Made available in DSpace on 2014-12-02T11:16:46Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014-07-02Bitstream added on 2014-12-02T11:21:40Z : No. of bitstreams: 1 000800230.pdf: 1704707 bytes, checksum: a23d2d846c7469eb7ba97c7543ecb60e (MD5) / O consumo de soja na China ultrapassou a capacidade doméstica de produção, em e special devido ao aumento do consumo de óleo e farelo de soja, induzido pelo crescimento da renda e pelo crescimento da população, particularmente em grandes áreas urbanas. Como resposta rápida ao aumento na demanda, a China passou a importar grão de soja principalmente de três países: EUA, Brasil e Argentina. Com esta mudança no padrão de consumo, coprodutos da industrialização do grão de soja, o óleo e o farelo, ganharam importância na vida cotidiana da população chinesa. O farelo de soja passou a ser uti lizado na alimentação animal , e o óleo de soja substituiu o consumo de óleo de colza para alimentação humana. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar as relações de causalidade e de transmissão de preços do grão, farelo e óleo de soja na China e Estados Unidos. Os dados são referentes ao período de janeiro de 2006 a outubro de 2013, com periodicidade diária dos preços de fechamento dos produtos analisados nas bolsas de valores de Dalian e Chicago. Utilizou - se a metodologia de causalidade de Gran ger para testar as relações entre as variáveis e foram aplicados os modelos de autoregressão vetorial com modelo de correção de erros (MCE). Os resultados empíricos apontam a existência de uma relação de equilíbrio de longo prazo dos níveis de preços futur os entre os mercados analisados, identificando a incorporação ... / The soy consumption in China exceeded domestic production capacity, especially due to the increase in consumption of oil and soybean meal, induced by income growth and population growth, particularly in large urban areas. As a rapid response to soaring demand, China began importing soybean mainly from three countries: USA, Brazil and Argentina. With this change in the pattern of consumption, byproducts of industrialization of soybean, the oil and the meal, have gained importance in the everyday life of the Chinese population. Soybean meal came to be used in animal feed, and soybean oil replaced the consumption of rapeseed oil for human consumption. Thus, the aim of this study was to analyze the relatio nships of causal and of transmission of prices of grain, meal and soybean oil in China and in the United States. Data are referring to the period from January 2006 to October 2013, with a daily periodicity of the closing prices of the products analyzed in the stock exchanges of Dalian and Chicago. It was used the causality methodology of Granger to test the relationships between the variables and it were applied vector autoregression models with error correction model (ECM). The empirical results indicate t he existence of a relationship of long - run equilibrium in the levels of future prices between the analyzed markets, identifying the incorporation of the same information in the price formation process. So, the possibility of arbitration between these marke ts is reduced wit