In this thesis, we investigate two stock price models, the Black-Scholes (BS) model and the Merton Jump-Diffusion (MJD) model. Comparing the logarithmic return of the BS model and the MJD model with empirical stock price data, we conclude that the Merton Jump-Diffusion Model is substantially more suitable for the stock market. This is concluded visually not only by comparing the density functions but also by analyzing mean, variance, skewness and kurtosis of the log-returns. One technical contribution to the thesis is a suggested decision rule for initial guess of a maximum likelihood estimation of the MJD-modeled parameters.

Le développement d’une couche limite turbulente sur des structures entraîne des vibrations et des nuisances sonores. Celles-ci sont estimées par des calculs vibro-acoustiques qui nécessitent le spectre de pression pariétale turbulente en fréquence-nombre d’onde. Ce spectre est généralement calculé via des modèles empiriques. Or ces modèles ont un domaine de validité très restreint et ne sont pas adaptés pour des écoulements complexes, avec notamment des gradients de pression. Dans ces travaux, une méthode est proposée pour calculer les corrélations spatio-temporelles de pression pariétale à partir d’une solution sous forme intégrale de l’équation de Poisson. Le spectre de pression est obtenu à partir de la transformation de Fourier de ces corrélations. L’expression retenue pour ces dernières fait intervenir les dérivées d’une fonction de Green ainsi que les champs de la vitesse moyenne et des tensions de Reynolds qui sont obtenus par simulation RANS. Elle fait aussi intervenir des coefficients de corrélation de vitesse spatio-temporelle qui doivent être modélisés. Pour cela, un nouveau modèle de coefficient de corrélation spatiale a été développé : l’Extended Anisotropic Model. Le calcul des corrélations et du spectre de pression est réalisé en utilisant une méthode numérique basée sur une stratégie d’échantillonnage adaptatif combinée à du krigeage. Elle permet de réduire le nombre de valeurs de corrélation de pression nécessaires pour obtenir le spectre de pression pariétale et donc de réduire le temps de calcul. La méthode est appliquée à des écoulements de couche limite turbulente sur une plaque plane et sur un profil NACA-0012 avec un gradient de pression adverse. / Turbulent boundary layer flows over structures induce vibrations and noise. The latter are estimated by vibro-acoustic studies which require the wavenumber-frequency turbulent wall-pressure spectrum. This spectrum is generally computed via empirical models. However, these models have a very narrow domain of validity and are not adapted for complex flows, in particular with pressure gradients. In this work, a method is proposed to compute space-time wall-pressure correlations from an integral solution of the Poisson equation. The pressure spectrum is obtained by the Fourier transform of these correlations. The expression retained for the pressure correlations involves the derivatives of a Green function as well as the mean velocity field and the Reynolds stresses which are obtained by RANS solutions. It also involves space-time velocity correlation coefficients that have to be modelled. To achieve this, a new model was developed for the spatial correlation coefficients: the Extended Anisotropic Model. To compute the wall-pressure correlations and spectrum, a numerical method based on a self adaptive sampling strategy combined with Kriging is used. It reduces the number of pressure correlation values required to compute the wall-pressure spectrum and thus reduces the computation time. The method is applied to turbulent boundary layer flows over a flat plate and over a NACA-0012 profile with an adverse pressure gradient.

[pt] A previsão, aquisição e distribuição de sobressalentes de maneira otimizada é primordial para atender eficientemente qualquer sistema logístico de manutenção. Esta dissertação, por intermédio de um estudo de caso, trabalhou dados logísticos reais num espaço amostral extraído de uma proposta técnica e comercial para implantação de uma rede de comunicações em VHF para mostrar a comparação entre o modelo atualmente usado no Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro e o modelo intitulado MULTI-ECHELON TECHNIQUE FOR RECOVERABLE ITEM CONTROL (METRIC), originariamente desenvolvido para o cálculo de estoques de sobressalentes para a Força Aérea Americana. A tônica principal desta comparação foi mostrar a diferença existente entre um modelo que trabalha a previsão e distribuição de estoque de itens sobressalentes unicamente enfocando a disponibilidade do item e o outro modelo que enfoca uma análise otimizada de disponibilidade sistêmica. Quando se usa as técnicas da modelagem do METRIC, o produto desta comparação demonstrou fatores de ganho apreciáveis na economia de recursos financeiros, na distribuição estratégica das quantidades de itens sobressalentes nos diversos escalões e na disponibilidade de itens no sistema. Por fim, observando os ganhos nos resultados calculados neste trabalho e considerando a difusão e aceitação do modelo METRIC por várias empresas e organizações governamentais ao redor do mundo, propõe-se que o Sistema Logístico do Controle do Espaço Aéreo passe a considerar o uso do modelo METRIC na implantação de novos sistemas e com isto podendo obter ganhos significativos na área operacional e logística. / [en] The needs, acquisition and distribution of spare parts in an optimized way is very important to support efficiently the logistic maintenance system. This job development, searching a case study that it had its scope in based real data existent on the technical and commercial Proposal for VHF communication Netware, has been worked this subject showing the comparison between the model now used in the Brazilian Air Space Control System and this entitled study model MULTI-ECHELON TECHNIQUE FOR RECOVERABLE ITEM CONTROL (METRIC) that it was developed to calculate of spare parts stocks level for the American Air Force. The main core for this comparison was to find the existent difference between the model what predicts the needs and replacement for the available stock levels of the item on hand against the another one that it works with an optimized analysis of the system availability. When it is used the techniques of the METRIC modeling, the product of this comparison demonstrated appreciable improvement of the logistics process and, mainly, for the budget resources, improving the strategic distribution of the spare quantity in the several echelons and in the availability of the items in system. Finally, observing the improvement by the calculated results of this job and considering the diffusion and acceptance of the METRIC model in the several companies and government organizations around the world. At the final, this job proposes that the logistics System of the Air Space Control becomes to consider the using of the tested model in the implementation for the new system and it may obtain significant winnings for the operational and logistics area.

Orientador: José Carlos Barbosa / Banca: Daniel Junior de Andrade / Banca: Francisco Jorge Cividanes / Banca: José Roberto Scarpellini / Banca: Marcelo Francisco Arantes Pereira / Resumo: O amendoim é cultivado em vários estados no Brasil sendo São Paulo o maior produtor, seguido da Bahia e Mato Grosso. Semeadas em épocas diferentes conforme a região do cultivo, a área cultivada do amendoim na safra de 2014/15 no Brasil abrangeu uma área de 107,4 mil hectares, com uma produção média de 3140 kg ha⁻¹. Duas pragas destacam-se pela importância nessa cultura, sendo a lagarta-do-pescoço-vermelho, Stegasta bosquella (Chambers, 1875) (Lepidoptera: Gelechiidae) e o tripes-do-prateamento, Enneothrips flavens Moulton, 1941 (Thysanoptera: Thripidae) por causarem elevados prejuízos econômicos ao agricultor. Na literatura, poucas informações são relatadas de amostragens de pragas no amendoinzeiro. Assim, associando-se esse fato a importância das duas pragas na cultura do amendoim, se fez necessário um estudo por meio de modelos probabilísticos para avaliar as suas distribuições espaciais e amostragens sequenciais, gerando assim futuras informações aos agricultores para o manejo integrado de pragas nessa cultura. Os experimentos foram conduzidos nos anos de 2013/2014 e 2014/2015, em Jaboticabal - SP, utilizando uma área de 1,08 ha, subdividida em 100 parcelas iguais de 108 m² (10,0 x 10,8 m). Em cada parcela foram avaliadas cinco plantas ao acaso, considerando a presença ou não de insetos de S. bosquella e E. flavens. Pelos dados, observaram-se uma distribuição agregada ou moderadamente agregada de E. flavens e uma distribuição aleatória de S. bosquella; o modelo de distribu... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The Peanuts are grown in several states in Brazil and São Paulo is the largest producer, followed by Bahia and Mato Grosso. Sown at different times as the growing region, the cultivated peanut area in 2014/15 crop in Brazil covered an area of 107,400 hectares, with an average production of 3140 kg ha⁻¹. Two pests stand out the importance that culture, and the red-necked peanut worm, Stegasta bosquella (Chambers, 1875) (Lepidoptera: Gelechiidae) and silvering thrips, Enneothrips flavens Moulton, 1941 (Thysanoptera: Thripidae) to cause high economic losses to the farmer. In the literature, little information is reported samplings pest in groundnut. Thus, associating this fact the importance of the two pests in peanut crop, a study using probabilistic models to assess their spatial and sequential sampling distributions made necessary, thus generating further information to farmers for the integrated pest management that culture. The experiments were conducted in the years 2013/2014 and 2014/2015, in Jaboticabal - SP, using an area of 1,08 ha, divided into 100 equal installments of 108 m² (10,0 x 10,8 m). In each plot were evaluated 5 randomly plants considering the presence or absence of E. flavens insects and S. bosquella. From the data, they observed an aggregate or aggregate distribution moderately E. flavens and a random distribution S. bosquella; the distribution model best fit for E. flavens was the negative binomial and larvae of S. bosquella the Poisson distribution model. These results allowed the development of sequential sampling plans in which, thrips and caterpillars have two lines: an upper (S1 = 6.3072 + 1.0680 N), (S1 = 3.2134 + 0.3274 N), the from which it is recommended to control; and bottom (S0 = -6.3072 + 1.0680 N) (S0 = -3.2134 + 0.3274 N), in which control is not recommended, respectively. The results ... (Complete abstract click electronic access below) / Doutor

Orientador: Luiz Fernando Costa Nascimento / Banca: Eliana Vieira Canettieri / Banca: Andréa Paula Peneluppi / Resumo: Uma das principais causas de morbidade por problemas respiratórias em crianças e idosos é a poluição do ar. Os efeitos na saúde devido a exposição aos poluentes atmosféricos e a baixa qualidade do ar vem causando um aumento nas internações hospitalares. Esse estudo teve como objetivo desenvolver um modelo preditivo através do Modelo Linear Generalizado de Regressão de Poisson para analisar os efeitos da exposição de CO e PM2,5 sobre as internações hospitalares da rede pública no município de Rio Branco, AC, por problemas respiratórios em duas faixas etárias de ambos os sexos, de 0 a 14 anos e de iguais ou mais de 50 anos, durante o período de 01 de julho de 2012 a 30 de junho de 2013. A metodologia utilizada fundamenta-se na pesquisa de estudo ecológico de série temporal. A variável dependente considerada foi o número de internações hospitalares por doenças respiratórias CID 10 correspondentes aos códigos J 00 a J 99, cujos dados foram obtidos pelo DATASUS. As variáveis independentes consideradas foram a concentração diária de poluentes CO e PM2,5 (CCATT-BRAMS), número de queimadas (SISAM), umidade relativa do ar e temperatura mínima (INMET). Ajustes por tendência temporal e efeitos do calendário foram incluídos no modelo. Na análise unipoluente, devido a um incremento interquartil (25%-75%) para o CO (25 ppb) e PM2,5 (1,5 μg/m3 ), observou-se respectivamente, um aumento de 2,1% e 27,9% no aumento de internações para a faixa etária de iguais ou mais de 50 anos. E na análise multipoluente também com incremento interquartil, observou-se um aumento de 17,8% para a faixa etária de 0 a 14 anos e de 34,2% para a faixa etária de iguais ou mais de 50 anos. Os dados obtidos pelo aumento percentual forneceram uma variação de 1,13 % a 34,2 % no risco de internação, ou seja, aproximadamente 348 internações a mais, gerando para os cofres do município um custo de aproximadamente R$ 520 mil / Abstract: A major cause of morbidity due to respiratory problems in children and elderly is air pollution. Health effects due to exposure to air pollution and poor air quality is causing an increase in hospital admissions. This study aimed to develop a predictive model by Generalized Linear Model Poisson Regression to analyze the effects of CO exposure and PM2.5 on the hospitalization of the public network in Rio Branco, AC, for respiratory problems two age groups of both sexes, 0-14 years and of equal or more than 50 years during the period 1 July 2012 to 30 June 2013. The methodology used is based on the number of ecological research study temporal. The dependent variable was considered the number of hospital admissions for respiratory diseases ICD-10 codes corresponding to the J 00 and J 99, whose data were obtained by DATASUS. The independent variables considered were the daily concentration of pollutants CO and PM2.5 (CCATT-BRAMS), number of fires (SISAM), relative humidity and minimum temperature (INMET). Adjustments for time trend and calendar effects were included in the model. In unipoluente analysis, due to an increase interquartile (25% -75%) to CO (25 ppb) and PM2.5 (1.5 g / m3 ) was observed respectively, an increase of 2.1% and 27, 9% increase in hospitalizations for children aged equal or more than 50 years. And in multipoluente analysis also with interquartile increase, there was an increase of 17.8% for the age group 0-14 years and 34.2% for the age group of equal or more than 50 years. And in multipoluente analysis also with interquartile increase, there was an increase of 17.8% for the age group 0-14 years and 34.2 % for the age group of the same or more than 50 years. The data obtained by the percentage increase provided a range of 1.13 % to 34.2% in the risk of hospitalization, or approximately 348 hospitalizations more, generating for the municipal coffers a cost of approximataly R$ 520 thousand / Mestre

Made available in DSpace on 2015-05-15T11:46:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1484760 bytes, checksum: 5c7fe2297276b2f7b61da870afdcdd22 (MD5) Previous issue date: 2012-08-10 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / In this work are introduced the concepts of involutive affine and projective varieties. Taking into account that every projective variety in P2n-1 has dimension greater than or equal to n-1 and that every hypersurface is involutive, we put our focus on the study of involutive curves in P3, noting that a curve in P3 contained in a plane will be involutive if and only if it is a union of lines passing through the point associated to the suported by plane the correspondence between points and planes determined by the standard symplectic form in P3. We started using the Poisson bracelete invariance of the definition ideal of a varity criterion to determine the involutive lines and conics in P3. Moreover, we exhibit a family of involutive twisted curves. Finally, having in mind that the parameters spaces for involutive lines and conics are 3 and 5 dimensional spaces, respectively. We find how many involutive lines and conic meet 3 and 5 given lines in P3, respectively. / Neste trabalho são introduzidos os conceitos de variedades involutiva afim e projetiva. Tendo em consideração que toda variedade projetiva em P2n-1 tem dimensão maior ou igual a n-1 e que toda hipersuperfície é involutiva, colocamos nosso foco no estudo das curvas involutivas em P3, destacando que uma curva em P3 contida em um plano será involutiva se, e somente, se for uma união de retas passando pelo ponto associado ao plano suporte, pela correspondência entre planos e pontos determinada pela forma simplética padrão em P3. Começamos utilizando o critério da invariância do ideal de definição da variedade sob o colchete de Poisson para determinar as retas e cônicas involutivas em P3. Em seguida, exibimos famílias de cúbicas reversas involutivas. Finalmente, tendo em consideração que os espaços de parâmetros determinados para retas e cônicas involutivas tem dimensão 3 e 5, respectivamente, discutimos o problema de determinar quantas retas (resp. cônicas) involutivas encontram simultaneamente 3 (resp. 5) retas dadas em P3.

This article exposes the reasons behind the relegation of maintenance management as an operative unit instead of a strategic tool in the organizational management. It works with literature review and the peruvian business context. Finally, it shows some statistical criteria relevant to the maintenance planning. / En el artículo se expone los motivos por los cuales la gestión de mantenimiento ha sido relegada a una unidad operativa en lugar de ser tomada en cuenta como herramienta estratégica de la gestión organizacional. Se trabaja con relación a revisión de literatura y a la situación del empresariado peruano. Finalmente se exponen algunos criterios estadísticos que pueden ser relevantes al momento de planificar el mantenimiento.

Este trabalho apresenta uma análise estatística de contagens multivariadas proveniente de várias populações através de modelos de regressão. Foram considerados casos onde os vetores respostas obedeçam às distribuições Poisson multivariada e Poisson log-normal multivariada. Esta distribuição admite correlação de ambos sinais entre componentes do vetor resposta, enquanto que as distribuições mais usuais para dados de contagens (como a Poisson multivariada) admitem apenas correlação positiva entre as componentes do vetor resposta. São discutidos métodos de estimação e testes de hipóteses sobre os parâmetros do modelo para o caso bivariado. Estes modelos de regressão foram aplicados a um conjunto de dados referentes a contagens de dois tipos de defeitos em 100 gramas de fibras têxteis de quatro máquinas craqueadeiras, sendo duas de um fabricante e as outras de um segundo fabricante. Os resultados obtidos nos diferentes modelos de regressão foram comparados. Para estudar o comportamento das estimativas dos parâmetros de uma distribuição Poisson Log-Normal, amostras foram simuladas segundo esta distribuição. / Regression models are presented to analyse multivariate counts from many populations. Due to the random vector characteristic, we consider two classes of probability models: Multivariate Poisson distribution and Multivariate Poisson Log-Normal distribution. The last distribution admits negative and positive correlations between two components of a random vector under study, while other distributions (as Multivariate Poisson) admit only positive correlation. Estimation methods and test of hypothese on the parameters in bivariate case are discussed. The proposed techniques are illustrated by numerical examples, considering counts of two types of defects in 100g of textile fibers produced by four machines, two from one manufacturer and the other two from another one. The results from different regression models are compared. The empirical distribution of Poisson Log-Normal parameter estimations are studied by simulated samples.

Neste trabalho, alguns resultados, tais como, função geradora de momentos, relações de recorrência para os momentos e alguns teoremas da classe de distribuições em séries de potencias modificadas (MPSD) proposta por Gupta (1974) e da classe de distribuições em séries de potências modificadas inflacionadas (IMPSD) tanto em um ponto diferente de zero como no ponto zero são apresentados. Uma aplicação do Modelo Poisson padrão, do modelo binomial negativo padrão e dos modelos inflacionados de zeros para dados de contagem, ZIP e ZINB, utilizando-se as técnicas dos MLGs, foi realizada para dois conjuntos de dados reais juntamente com o gráfico normal de probabilidade com envelopes simulados. Também foi proposta a distribuição Weibull binomial negativa (WNB) que é bastante flexível em análise de dados positivos e foram estudadas algumas de suas propriedades matemáticas. Esta é uma importante alternativa para os modelos Weibull e Weibull geométrica, sub-modelos da WNB. A demostração de que a densidade da distribuição Weibull binomial negativa pode ser expressa como uma mistura de densidades Weibull é apresentada. Fornecem-se, também, seus momentos, função geradora de momentos, gráficos da assimetria e curtose, expressoes expl´citas para os desvios médios, curvas de Bonferroni e Lorenz, função quantílica, confiabilidade e entropia, a densidade da estat´stica de ordem e expressões explícita para os momentos da estatística de ordem. O método de máxima verossimilhança é usado para estimar os parametros do modelo. A matriz de informação esperada ´e derivada. A utilidade da distribuição WNB está ilustrada na an´alise de dois conjuntos de dados reais. / In this paper, some result such as moments generating function, recurrence relations for moments and some theorems of the class of modified power series distributions (MPSD) proposed by Gupta (1974) and of the class of inflated modified power series distributions (IMPSD) both at a different point of zero as the zero point are presented. The standard Poisson model, the standard negative binomial model and zero inflated models for count data, ZIP and ZINB, using the techniques of the GLMs, were used to analyse two real data sets together with the normal plot with simulated envelopes. The new distribution Weibull negative binomial (WNB) was proposed. Some mathematical properties of the WNB distribution which is quite flexible in analyzing positive data were studied. It is an important alternative model to the Weibull, and Weibull geometric distributions as they are sub-models of WNB. We demonstrate that the WNB density can be expressed as a mixture of Weibull densities. We provide their moments, moment generating function, plots of the skewness and kurtosis, explicit expressions for the mean deviations, Bonferroni and Lorenz curves, quantile function, reliability and entropy, the density of order statistics and explicit expressions for the moments of order statistics. The method of maximum likelihood is used for estimating the model parameters. The expected information matrix is derived. The usefulness of the new distribution is illustrated in two analysis of real data sets.

Problemas de interface do tipo elípticos são frequentemente encontrados em dinâmicas de fluidos, ciências dos materiais, mecânica e outros campos de estudo. Em particular, o clássico Método de Interface Imersa (IIM) figura como uma das abordagens numéricas mais robustas para resolver problemas dessa categoria, o qual tem sido empregado recorrentemente para simular o comportamento de fluxos sobre corpos imersos em malhas cartesianas. Embora esse método seja eficiente e robusto, técnicas construídas com base no IIM impõem como restrições matemáticas diversos tipos de condições de salto na interface a fim de serem passíveis de utilização na prática. Nesta tese, introduzimos um novo método de Interface Imersa para resolver problemas elípticos com coeficientes descontínuos em malhas cartesianas. Diferentemente da maioria das formulações existentes que dependem de vários tipos de condições de salto para produzirem uma solução para o problema elíptico, o esquema aqui proposto reduz significativamente o número de restrições ao solucionar a EDP estudada, isto é, apenas os saltos de ordem zero das incógnitas devem ser fornecidos. A técnica apresentada combina esquemas de Diferenças Finitas, abordagem do Ponto Fantasma, modelos de correções e regras de interpolação em uma metodologia única e concisa. Além disso, o método proposto é capaz de produzir soluções de alta ordem, incluindo cenários onde há poucos dados disponíveis onde o quesito alta precisão é indispensável. A robustez e a precisão do método proposto são verificadas através de uma variedade de experimentos numéricos envolvendo diversos problemas elípticos com interfaces arbitrárias. Finalmente, a partir dos testes numéricos conduzidos, é possível concluir que o método projetado produz aproximações de alta ordem a partir de um número muito condensado de restrições matemáticas. / Elliptic interface problems are often encountered in fluid dynamics, material sciences, mechanics and other relevant fields of study. In particular, the well-known Immersed Interface Method (IIM) figures among the most effective approaches for solving non-trivial problems, where the method is traditionally used to simulate the flow behavior over complex bodies immersed in a cartesian mesh. Although their powerfulness and versatility, techniques that are built in light of the IIM impose as constraints different types of jump conditions at the interface in order to be properly managed and applicable for specific purposes. In this thesis, we introduce a novel Immersed Interface Method for solving Elliptic problems with discontinuous coefficients on cartesian grids. Different from most existing formulations that rely on various jump conditions types to get a valid solution, the present scheme reduces significatively the number of constraints when solving the PDE problem, i.e., only the ordinary jumps of the unknowns are required to be given, a priori. Our technique combines Finite Difference schemes, Ghost node strategy, correction models, and interpolation rules into a unified and concise methodology. Moreover, the method is capable of producing high-order solutions, succeeding in many practical scenarios with little available data wherein high precision is indispensable. We attest the robustness and the accuracy of the proposed method through a variety of numerical experiments involving several Elliptic problems with arbitrary interfaces. Finally, from the conducted numerical tests, we verify that the designed method produces high-order approximations from a very limited number of valid jump constraints.