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三角晶格易辛反鐵磁之量子相變 / Quantum phase transition in the triangular lattice Ising antiferromagnet

張鎮宇, Chang, Chen Yu Unknown Date (has links)
量子擾動及挫折性兩者均可破壞絕對零溫的磁序,為近代凝態物 理關注的有趣現象。在外加橫場下的三角晶格易辛反鐵磁兼具量子臨 界現象(quantum criticality)及幾何挫折性,可謂量子磁性物質之一典 範理論模型。本論文利用平衡態及非平衡態量子蒙地卡羅(quantum Monte Carlo)方法探測三角晶格易辛反鐵磁之量子相變,其界定零溫 時無磁性的順磁態及具 Z6 對稱破缺的有序態(所謂時鐘態)。這裡的 量子蒙地卡羅方法為運用算符的零溫投射(zero-temperature projector) 及隨機序列展開(stochastic series expansion)演算法。在非平衡模擬 中,我們分別沿降溫過程及量子絕熱過程逼近量子相變點,藉此我們 得到動力學指數,及其它相關臨界指數。 / The destruction of magnetic long-range order at absolute zero temperature arising from quantum fluctuations and frustration is an interesting theme in modern condensed-matter physics. The triangular lattice Ising antiferromag- net in a transverse field provides a playground for the study of the combined effects of quantum criticality and geometrical frustration. In this thesis we use quantum Monte Carlo methods both in equilibrium and non-equilibrium setups to study the properties of the quantum critical point in the triangular lattice antiferromagnet, which separates a disordered paramagnetic state and an ordered clock state exhibiting Z6 symmetry breaking; The methods are based on a zero-temperature projector algorithm and the stochastic series ex- pansion algorithm. For the non-equilibrium setups, we obtain the dynamical exponent and other critical exponents at the quantum critical point approached by slowly decreasing temperature and through quantum annealing.
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運用菲利浦曲線預測物價 / Forecasting Taiwan Inflation using Phillips Curve

王宣智 Unknown Date (has links)
大多數國家的中央銀行均以「穩定物價,控制通貨膨脹」視為貨幣政策的主要目標,因此本研究以 Stock and Watson (1999) 為基本架構,運用2000年1月至2015年12月台灣失業率與其他經濟指標之 Phillips 曲線模型,以遞迴迴歸 (recursive regression) 的方式進行模擬樣本外預測1個月與12個月核心消費者物價指數通貨膨脹率及消費者物價指數通貨膨脹率,及檢驗模型結構穩定性,並利用組合預測方式,進行模型預測績效比較。 其實證結果顯示:核心消費者物價指數年增率模型的預測績效優於消費者物價指數模型的預測績效,而比較失業率及其他經濟指標之 Phillips 曲線各個單一模型,在模擬樣本外預測1個月核心消費者物價指數年增率之預測績效,為營造工程物價指數 (cci) 表現最好,再者發現預測12個月核心消費者物價指數之 Rel. RMSFE 比預測1個月核心消費者物價指數之 Rel. RMSFE 來的小,另外Diebold-Mariano 檢定對於核心消費者物價指數 (cpix) 和消費者物價指數 (cpix) 做為通貨膨脹率之組合預測模型樣本外預測1個月通貨膨脹率之預測績效皆沒有改善效果,反而是部分組合預測模型在樣本外預測12個月通貨膨脹率之預測績效具有改善效果,皆顯示長期預測12個月比短期預測1個月之各個經濟變數的組合預測模型預測績效有明顯的改善,可能係在檢定預測12個月核心消費者物價指數 (cpix) 之 Phillips 曲線模型具有結構性改變影響所致。
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基於時間序列下的動態需求之資源模擬 - 使用等候模型 / Simulating Time-Varying Demand Services with Queuing Models

褚宣凱, Chu, Hsuan Kai Unknown Date (has links)
在服務資源需求量會隨時間而改變的情況下,系統的服務資源供給對致力於提供高服務品質的資源提供者來說是一個重要的議題。在服務資源可以迅速的部署和解除的假設下,像是以雲端運算為基礎之服務,本研究提供了系統性的估算服務資源方法,本方法之結構是以模擬為基礎並結合了非監督式學習、顧客到達率之估計以及統計技術。首先,本研究將每一日之顧客到達率進行分群運算並將具有類似顧客到達模式的日期分為一群,且每一群之包含日期具備可解釋之代表性;下一階段使用兩階段式的忙碌因子模型去建立每一群的顧客到達率模型,並估計該群的多區間普瓦松分布來做為系統模擬隨機過程所需之參數;最後應用了等候模型理論去設計系統模擬方法,模擬出顧客在系統中到達並接受服務的隨機過程,其結果包含觀察出顧客在系統中的等待時間和排隊長度以及所需之服務資源,並提供在不同的服務策略情形下之表現。 本研究使用了一個來自電力公司客服中心之進線量資料進行本方法之實驗,展示出如何使用本方法建立一個能滿足服務水準要求的服務資源配置策略,也和該公司過去之配置策略進行比較,並提出實質上如何提升服務品質的配置策略之建議。
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以機器學習改善實證相似度技術指標交易策略之研究 / Adapting machine learning to similarity-based technical trading sstrategies

陳致鈞 Unknown Date (has links)
技術面分析是使用過去市場資料包含股票價格與交易量來預測未來市場動態。技術分析將股價與交易量經由數學轉換成易懂且能繪製成圖表的技術分析指標,幫助技術分析投資人預測未來股價。本文的決策過程有別於傳統的技術面分析,使用相似度模型以貼近現實技術分析投資人的決策過程。此策略使用多個技術指標作為相似度技術指標交易策略的依據,用以捕捉市場動態與預測未來股價報酬,且即便不同的技術指標提供不同的買賣訊號,技術分析投資人依然可以藉由相似度技術指標交易策略進行投資決策。相似度技術指標交易策略所預測的未來報酬是根據過往價格圖形出現相似情境的報酬加權平均作為未來預測報酬。當預測報酬為正則買;預測報酬為負則賣。本文使用S&P500指數期貨來檢測相似度技術指標交易策略的獲利能力,發現在不同的技術指標下,相似度技術指標交易策略報酬顯著異於零也高於S&P500指數期貨在樣本期間內的B/H報酬。為使本文相似度技術指標交易策略更能模擬現實投資人的真實情況,導入機器學習改善相似度技術指標交易策略,分別使用貪婪演算法與模擬淬鍊法(Simulated Annealing)來模擬現實投資人會根據交易策略表現的好壞變更決策過程的策略。其報酬顯著異於零也高於S&P500指數期貨在樣本期間內的B/H報酬。本研究發現投資人會參考不同的混合技術指標策略,且會依照不同混合策略的過往績效,篩選出參考策略,進而決定投資策略,這也呼應混合技術指標的相似度技術指標交易策略比單一技術指標的相似度技術指標交易策略擁有較好的預測能力。因此使用混合技術指標的相似度技術指標交易策略作為機器學習篩選的策略可有效的改善原本的相似度技術指標交易策略。
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一般化動差估計分析方法資產訂價模型之應用

李沃牆, LI, WO-QIANG Unknown Date (has links)
Lucas(1976) 批評當時總體時間序列的計量分析方法,且主張傳統計量模型參數會隨體制及政策而改變,基於這些評論,於是許多對。嗜好(Taste)"及"技術"(Technology)" 結構參數估計的進論方法偭開始使用動態模型中的尤拉最適化條件(Euler Optimality Conditios)來進行估計。 然而,其中以Hansen(1982)所提出來的一般化動差估計法(Generalized Method of Moments)(簡稱GMM)最受矚目。此法乃源於一般化工具變數(GIVE),在不需強烈假設下進行估計。其估計過程大致可分為下列三個階段: 1.建立正交化條件え建立目標函數最小化2.過度確認限制(overidentifying restriction) 之檢定問題因其本身即涵蓋許多估計式,如GIVE,MLE,2SLS, 且能滿足有限樣本性質,快速數斂。此法目前已用於總體計量,非線性理性預期實證及財務金融計量上。而本文應用台灣總體時間序列於資產訂價模型的GMM參數估計過程,證明了資料的適用性。另外,蒙地卡羅(Monte Carlo) 實驗設計模擬亦應用在本文研究,來探討有限樣本下的統計量之行為,並獲致適當的推論。 / Lucas(1976) criticized the existing strategies for econometricic analysis of macroeconomic time series and argues that papameters of traditional econometric models are not invariant with respect to shifts in policy regimes. In response to that criticism, several inference strategies for "taste and technology" structural parameter models using Euler optimality conditions in dynamic models were suggested. Hansen's(1982) Generalized Method of Moments(henceforth GMM) instrumental variables procedure is among the most notable inference strrategies for structural parameters. The procedure of GMM may consist three steps: (l)Set-up of the orthogonality conditions (2).Minimizing the objective function. (3)Test of the overidentifying restrictions In this paper we can understand the statistical properties of GMM estimator of Consumption-Based structural parameters obtained from Capital Asset Pricing Model by the use of Monte Carlo Simualtion .
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不確定情況下台北市不動產開發投資決策之研究─蒙地卡羅模擬方法之運用

黃勝榮, HUANG,SHENG-RONG Unknown Date (has links)
不確定的時代VS不動產開發抽資決策 1.影響不動產投資之各種因素均具有不確定性: (1) 收益因素:售價、租金等。 (2) 成本因素:土地市價、建築材料、工資、利率等。 2.傳統確定性決策模式已不適用於不確定的時代。 如果在不確定情形下正確地作不動產開發投資決策? 蒙地卡羅模擬模型正符合需要。 貳、研究目的 1.修正蒙地卡羅模擬模型,使其適用於台北市不動產開發投資。 2.在考慮風險情況之下,如何運用機率性模型之模擬結果作出投資決策? 3.考慮風險情況與不考慮風險情況所作決策之間是否不同? 亦即以蒙地卡羅作出之決 策與以確定性模型作出之決策是否有所不同? 參、研究方法 先修正蒙地卡羅模擬方法運用之理論基礎,再以修正過之方法作個案研究,最後再以 個案研究之結果,作一般化之建議。 本篇論文所用到之研究工具為蒙地卡羅模擬模型。並以專家意見調查法及效用理論作 修正。 肆、研究範圍 1.針對台北市不動產開發的投資決策作研究,亦即模擬測試之外在環境為台北市。 2.就同一塊基地之開發,評估其不同的開發策略,並作決策。 3.以開發者之立場為本篇論文研究之立場。 伍、研究假設 1.對任何不確定之變數,其變數值均可以機率分配型態表示。 2.每位專家對變數的真正機率分配並非完全知道,但亦並非完全不知道。 3.每位專家受其經驗及接觸環境限制,個別很難估計出正確的變數機率分配。結合多 數專家之意見而產生之機率分配,可縮小誤差範圍。 4.不確定變數的變數值,乃依其機率分配型態隨機產生。 陸、研究步驟 一、擬定開發策略 作成決策的第一個階段為擬定經營策略。擬定策略受經營者的企業目標和外在環境影 響。 二、選擇評估標準 在考慮時間因素,並且考慮投資報酬之絕對量和相對量之影響之下,同時採用凈現值 ( NPV)和內部報酬率 (IRR)為評估標準。 三、擬定確定性模型 以現金流量模型為理論基礎,將各種收益和費用變數,結合成會計方程式。再利用各 變數之間的關係,擬出關係方程式,將模式加以簡化。 四、專家意見調查及整理 由不動產專家估計每一變數之變數值,並對各可能之狀態變數,估計其機率分配。 故為了簡化對專家解釋機率意義的過程,在意見調查中,每個專家僅估計每個變數之 最低–最可能–最高三個估計值,並且指定三個估計值的發生機率為 10%,80%,10. % 。所諮詢的專家樣本數為 30.位。 五、區分狀態變數和控制變數 以敏感性分析加以區分。假設變數為 X,評估標準為 NPV,則 X變化 1.%,NPV 變化 大於或等於 1.%時,X 對NPV 的影響較大,即視為狀態變數。反之,X 變化 1.%,NP V 變化小於 1.%時,X 即視為控制變數。 六、結合狀態變數之機率分配 經專家對每個變數估計出三個變數值後,必須考慮如何結合多位專家的意見。結合專 家意見的方法有三種:加權法、交感法、測度法。本篇論文採用加權法作為結合各專 家意見的理論基礎。 七、蒙地卡羅模擬 首先將狀態變數的機率分配函數結合確定性模型的架構設計出可執行的電腦程式,作 為模擬工具。為求操作簡便起見,本篇論文採用具有亂數函數的LOTUS 1-2-3 套裝軟 體作為模擬工具。 八、比較分析 1.NPV 和 IRR之期望值和變異數比較。 2.NPV 和 IRR之期望值和損失機率比較。 九、投資決策 1.以期望值較高,變異數及損失機率較低為較優策略。 2.找出期望值╱變異數和期望值╱損失機率之無異曲線,以效用較高者為較優策略。 3.以無法量化之因素,如開發者之企業目標,開發者之個人喜好等,衡量難以取捨之 策略。
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超級市場結帳口服務系統之研究

陳志明, CHEN, ZHI-MING Unknown Date (has links)
壹、研究目的: 近年來我國經濟蓬勃發展,因此國民生活型態日趨多樣化與複雜 化,消費者一次購足一段期間生活必需品的需要由是產生。斯值此時,超級市場在國 民日常生活中所扮演的角色益形重要。是故,本研究乃針對超級市場之等待線設計及 服務品質進行研究,期能對超級市場業者之作業系統設計及品質管理有所助益。 貳、文獻探討: 本研究參考Parasuraman, Zeichamal及Berry 等提出之「服務業 品質的觀念性模式」加以修正而發展出品質模式。根據Maister 提出之「等待線之心 理假設」, 及Cooley, Ishikawa, Kristiansen及多篇等符線模擬之相關文獻,進行 等待線之探討。 參、研究方法: 本研究利用電腦模擬研究超級市場之人力、設備佈置與顧客等候 時間、設備利用率等變數之關係。並以問卷調查、統計檢定衡量消費者等待心理及消 費者預期服務品質與管理者對於服務品質認知之差距。 肆、研究內容: 以台北市為範圍,選取俱有代表性的典型超級市場為模擬對象, 進行實地調查。並依李克尺度設計問卷以了解服務品質屬性之重要性及屬性滿意度之 認知差距以人口統計變數對於各該項目之影響。 伍、研究結果: 本研究發現管理者對消費者自覺服務水準之認知與消費者接受服 務之感受存在頗大差距。此外,各超級市場之人力、設備普遍未能妥慎規劃。
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彈性製造系統中自動搬運系統之設計與控制研究

陳光旭, CHEN, GUANG-XU Unknown Date (has links)
多樣少量的生產型態乃是傳統式工廠於1980年代所面臨的最大衝擊之一,而彈性 製造系統則是傳統式工廠舒解其困境並獲致競爭優勢之最佳武器,一般而言,彈性製 造系統包括綜合加工中心、物料搬運系統及電腦控制三大子系統,而根據統計顯示工 件實際在機器上加工作業之時間僅佔其在系統中總時間之35%左右,其耗費在等待 、搬運及儲存之時間卻高達65%,故物料搬運系統影響系統作業績效之巨,由此可 見一斑,本研究之研究目的即針對以無人搬運車構成彈性製造系統之自動搬運系統時 ,探討搬運系統之設計與控制原則,藉此使廠商能有較進一步的認識,並可作為日後 規劃與設計之依據。許多文獻報告都採用等候理論、數學規劃等技術來進行這方面之 研究,雖然其優點在於簡單、迅速可求得最佳研究,但卻無法反應系統的真車狀況, 故本研究方法仍使用非連續-事件(Discrete-Event)模擬技術模擬自動搬運系統, 來評估系統各種設計與控制方案之作業績效,以推導出一般之原則,雖然模擬較為複 雜及耗時,不過其較能符合實際之要求。本研究首先依據已知之機器佈置、機器數目 、工件的加工條件與加工時間以及工件之到達率等條件,找出無人搬運車之最適搬運 路徑(Routes),然後決定搬運車應有之數目與速度,以及無人搬運車所配備充電電 池之最低容量(Capacity)需求,最後並透過模據評估無人搬運車各項派車方式對系 統績效之影響。本研究發現第一、無人搬運車之路徑選擇影響系統之作業績效甚巨, 而其路徑之決定原則不只在使搬運車承載工件之搬運總長度最小,尚要考慮搬運車空 車行走之總長度,第二、搬運車之數目與速度對系統之產出有顯著之影響,第三、無 人搬運車之最低電池容量可由模擬中搬運車每次生,產週期之平均利用率推算出,如 此可避免電池容量超出所需之成本增加,同時也能防止搬運車於生產過程中耗盡電池 ,而需更換電池或充電之時間浪費,第四、搬運車之派工方式對系統績效有顯著之影 響。
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國際多元經貿體系下之政策協調分析-以動態賽局對金融相互依存性之研究

鄧介偉, DENG, JIE-WEI Unknown Date (has links)
隨著世界經貿交通的日益頻繁,國際社會相互依存程度日益增高,各國間任何政策的 推行,往往會牽一髮而動全耳地波及於其他各國造成彼此經濟利益的衝突。於是在各 國規劃及制定財經政策上就必須考慮到此種多元多層面總體經濟體系的干擾。 本論文之目的即在於考慮到目標衝突下的總體經濟政策計畫之有效性,尤其是在有金 融相互依存性下,運用賽局理論(THEORY OF GAME)以及連結賽局理論和最適控制理 論(OPTIMAL OCNTROL THEORY)的動態賽局理論(DYNAMIC GAME THEORY )結合國際 經濟學理論尋求能建立出國際多元總體經濟的模型以作為下列四種方面的應用: (1)國際多元經貿連結理論之分析。 (2)國際經貿組織及區域組織集團中彼此間策略行為之分析比較。 (3)國際政策協調方法的效果分析比較。 (4)國際多元化總體經濟模型之模擬及評估。 以上分析與前賢之不同在於嘗試建立並模擬出有多重元的國際總體經貿賽局模型。換 言之,即是考慮到一國可加入國際經貿組織及區域組織集團中和另外的國際經貿組織 及區域組織集團進行賽局後,再在國際經貿組織或區域組織集團中彼此間進行賽局。 更進一步的話還可以再考慮到一國自己國內各個不同利益團體彼此間再進行賽局。這 即是所謂的層級式多元賽局(此為三重多元賽局)。此種模型可提供作開放經濟體系 在國際間多元經貿關係的簡單模擬,用於解釋並分析該國在國鄉際多元經濟貿易體系 上適當可行的政策方法和效果評估。進而分析該國受到外國經貿政策波及後的影響程 度以及在追求最大或不損及國家利益上協調國際經貿失衡問題的地位和能力。
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多變量模擬輸出之統計分析

許淑卿, XU, SHU-GING Unknown Date (has links)
本論文共一冊,分八章八節。 內容:本論文所擬探討之對象為多變量統計分配函數模擬(Simulation)之最佳停止 法則問題(Optimal Stopping Rule Problem ),此類問題之目的在於如何利用盡量 小的樣本數之觀察值來求得未知母數(Unknoron Parameter)的信區間(域)(Co- nfidence interval )(Confidence Region),而此信賴區間(域)之寬度(Width )及包含機率(Coverage Probability)均已事先指定。 以往研究對象多傴限於單變量統計分配函數,而多變量統計分配函數模擬之最佳停止 法則問題,仍尚在研究階段,因此本論文之重點乃在於探討如何求得滿足最佳停止法 則之最小樣本數。在此以多變量常態分配函數為重心,並進而嗜試推廣至其他多數量 統計分配函數。

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