Submitted by Cláudio Kassab (ckassab@terra.com.br) on 2011-09-21T13:50:32Z No. of bitstreams: 1 DissertacaoClaudioKassabVFinal.pdf: 1754565 bytes, checksum: 5dddf73c0f9a8807823bfcae5d8e2d0c (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-09-21T14:25:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissertacaoClaudioKassabVFinal.pdf: 1754565 bytes, checksum: 5dddf73c0f9a8807823bfcae5d8e2d0c (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-09-21T14:26:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissertacaoClaudioKassabVFinal.pdf: 1754565 bytes, checksum: 5dddf73c0f9a8807823bfcae5d8e2d0c (MD5) / Made available in DSpace on 2011-09-21T14:27:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissertacaoClaudioKassabVFinal.pdf: 1754565 bytes, checksum: 5dddf73c0f9a8807823bfcae5d8e2d0c (MD5) Previous issue date: 2001-08-22 / The perspective of Dynamic Capabilities is often used in a context of institutional stability. This master thesis analyzes the development of this theoretical perspective in a context of political and economic instability, which is the case of the Brazilian economy from the mid-1960s to the mid-1990s. This study utilizes a historical and procedural approach to investigate the emergence of Dynamic Capabilities in the Brazilian banking sector during the period studied. An analytical framework is built based on the Dynamic Capabilities perspective and on the Resource-and Knowledge-Based Views. Data sources are statements taken from the book “Tecnologia bancária no Brasil: uma história de conquistas, uma visão de futuro” (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010) and interviews with key actors. The statements show that the massive investments in banking technology started after a big financial reform that happened in 1964, and that the following years can be divided in periods of approximately one decade that presented certain institutional characteristics. As the conditions changed in each period, the banks also changed the way they worked with Information Technology. At first, ad hoc projects were executed under the direct command of the leaders of the banks. Over time, as technology became more complex, the technological infrastructure grew and institutional instabilities happened, Brazilian banks increasingly developed partnerships among themselves and with local suppliers, decentralized technology area, became more flexible, strengthened corporate governance and increasingly adopted routines to take care of Information Technolgy, which led to the gradual development of microfoundations of Dynamic Capabilties along these periods. In the mid-1990s, Brazil achieved institutional stabilization and opened the economy to foreign competition, and thus the country had the conditions that the adopted theoretical approach considers ideal for the Dynamic Capabilities to become sources of competitive advantage. Brazilian banks have shown themselves ready to face this new phase, which is an evidence that they had developed Dynamic Capabilities in previous decades, and part of that development could be attributed to the institutional instabilities that they had faced in that period. / Este trabalho analisa o desenvolvimento de dynamic capabilities em um contexto de turbulência institucional, diferente das condições em que esta perspectiva teórica costuma ser estudada. É feito um estudo de caso histórico e processual que analisa o surgimento das Dynamic Capabilities nos bancos brasileiros, a partir do desenvolvimento da tecnologia bancária que se deu entre os anos 1960 e 1990. Baseando-se nas proposições da Estratégia que analisam as vantagens competitivas das empresas através de seus recursos, conhecimentos e Dynamic Capabilities, é construído um framework com o qual são analisados diversos depoimentos dados ao livro “Tecnologia bancária no Brasil: uma história de conquistas, uma visão de futuro” (FONSECA; MEIRELLES; DINIZ, 2010) e em entrevistas feitas para este trabalho. Os depoimentos mostram que os bancos fizeram fortes investimentos em tecnologia a partir da reforma financeira de 1964, época em que se iniciou uma sequência de períodos com características próprias do ponto de vista institucional. Conforme as condições mudavam a cada período, os bancos também mudavam seu processo de informatização. No início, os projetos eram executados ad hoc, sob o comando direto dos líderes dos bancos. Com o tempo, à medida que a tecnologia evoluía, a infraestrutura tecnológica crescia e surgiam turbulências institucionais, os bancos progressivamente desenvolveram parcerias entre si e com fornecedores locais, descentralizaram a área de tecnologia, tornaram-se mais flexíveis, fortaleceram a governança corporativa e adotaram uma série de rotinas para cuidar da informática, o que levou ao desenvolvimento gradual das microfundações das Dynamic Capabilties nesses períodos. Em meados dos anos 1990 ocorreram a estabilização institucional e a abertura da economia à concorrência estrangeira, e assim o país colocou-se nas condições que a perspectiva teórica adotada considera ideais para que as Dynamic Capabilities sejam fontes de vantagem competitiva. Os bancos brasileiros mostraram-se preparados para enfrentar essa nova fase, o que é uma evidência de que eles haviam desenvolvido Dynamic Capabilities nas décadas precedentes, sendo que parte desse desenvolvimento podia ser atribuído às turbulências institucionais que eles haviam enfrentado.

Submitted by Diogo Conde (diogoconde@terra.com.br) on 2012-01-17T01:55:17Z No. of bitstreams: 1 MPA - A relação entre BI e Inovação no Mercado de Cartões.pdf: 607843 bytes, checksum: e50247ec81f35f6e59d5b95c78a1d344 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2012-01-17T12:16:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MPA - A relação entre BI e Inovação no Mercado de Cartões.pdf: 607843 bytes, checksum: e50247ec81f35f6e59d5b95c78a1d344 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-01-17T13:13:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MPA - A relação entre BI e Inovação no Mercado de Cartões.pdf: 607843 bytes, checksum: e50247ec81f35f6e59d5b95c78a1d344 (MD5) Previous issue date: 2011-12-14 / Business Intelligence tools play an important role in companies since it provides information for decision making. Innovation leads companies to competitive advantage. The innovation process is complex and it depends on many factors like regulatory issues, consumer trends and new tecnologies. Brazilian credit card´s market is growing at a fast pace, combining increasingly concentration among few players and broad product offering. So, this research is about how Business Intelligence tools interact with innovation process at the brazilian credit card´s market. Case study was selected as research methodology and it was applied on a credit card issuer with relevant presence in Brazilian market. This research is based on interviews with executives from several departments and Business Iintelligence tools assessment. It is proposed one main matrix regarding the interaction between innovation and Business Intelligence tools. The conclusion is that Business Intelligence tools can affect directly the innovation, specially when used to design features like price, segments and rewards programs. When BI tools are used just as a trigger to discussions regarding new strategies or market gaps, we say that is an indirect connection between innovation and Business Intelligence tools. / As ferramentas de Business Intelligence se tornaram elemento importante no contexto organizacional em função de fornecerem às empresas informações necessárias para o processo decisório. Para garantir vantagem competitiva perante os concorrentes, as empresas buscam inovar. O processo atrelado ao fenômeno da inovação é complexo e depende de uma série de fatores, tais como regulação, pressão do consumidor e tecnologia. O mercado de cartões de crédito no Brasil cresce em ritmo acelerado, com recente concentração em poucos competidores e grande variedade de produtos ofertados. Assim dito, a presente pesquisa busca analisar de que maneira o ferramental de BI se relaciona com o processo de inovação no setor de cartões de crédito brasileiro. O método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso, realizado em uma empresa emissora de cartões de crédito com tradição no mercado. A partir de entrevistas semi-estruturadas com executivos de diversas áreas, de coleta de documentação existente e estudo das ferramentas de BI aplicadas no caso, propõe-se uma matriz da relação entre as ferramentas de BI e inovação. Como resultado conclui-se que as ferramentas de BI podem influenciar diretamente o processo de inovação, definindo novos atributos de preço, segmentos e programas de incentivo, ou indiretamente, servindo somente como insumo para discussões, identificação de gaps e formulação de estratégias, tendo uma relação indireta com o processo de inovação.

A disponibilização de serviços bancários digitais é crescente, mediante a necessidade de acompanhar a evolução da tecnologia no setor de serviços. No entanto, para o sucesso das estratégias bancárias no fornecimento de serviços e produtos de forma digital, é primordial analisar a aceitação e adoção deste modelo de atendimento por parte de seus usuários. Sendo assim, esta dissertação avaliou a percepção de usuários em relação a adoção de serviços bancários digitais, por meio da investigação de um Modelo de Relacionamento Bancário Digital, proposto para o atendimento de cliente micro e pequenas empresas, selecionados pelo Banco Beta. Diante desta perspectiva, este estudo propôs como objetivo geral analisar as relações existentes entre fatores comportamentais, embasados por meio da teoria UTAUT (Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia), e fatores tecnológicos, contidos no modelo teórico de TTF (Modelo Ajuste da Tarefa-Tecnologia), como determinantes para a adoção de um modelo de relacionamento bancário digital. Os procedimentos metodológicos consistiram quanto a abordagem do problema, em uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo, adotando-se como estratégia para coleta de dados o método survey, com 156 respondentes. A análise dos dados foi realizada a partir da aplicação das técnicas de estatística multivariada, com a utilização da Modelagem de Equações Estruturais, com o propósito de analisar e compreender as relações propostas no modelo teórico da pesquisa. Para esta pesquisa foram propostos três modelos teóricos, investigando-se individualmente os modelos UTAUT e TTF e posteriormente a unificação dos modelos para uma visão integrada. Para o modelo teórico de TTF, os resultados apontam que as características da tarefa influenciam significativamente e positivamente as características da tecnologia; as características de tecnologia influenciam significativamente e positivamente o ajuste do modelo, o qual por sua vez influencia significativa e positivamente a intenção comportamental. Para o Modelo Teórico de UTUAT foram evidenciadas relações de influência significativas e positivas, da expectativa de desempenho para a intenção comportamental, da expectativa de esforço para antenção comportamental, do hábito para a intenção comportamental e do hábito para o comportamento de uso. Quanto ao Modelo Teórico integrado, as relações de influência significativas e positivas se confirmam da expectativa de desempenho para intenção comportamental, do hábito para a intenção comportamental, das características da tecnologia para o ajuste. Este estudo contribui para o entendimento das percepções de usuários, fornecendo evidências empíricas das relações comportamentais e tecnológicas como determinantes na adoção da tecnologia de serviços bancários digitais / Submitted by cmquadros@ucs.br (cmquadros@ucs.br) on 2018-02-15T12:56:36Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Taís Araldi Reichert.pdf: 2740581 bytes, checksum: f8e2ac966d25ff89d44d9dc1ab6212a3 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-02-15T12:56:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Taís Araldi Reichert.pdf: 2740581 bytes, checksum: f8e2ac966d25ff89d44d9dc1ab6212a3 (MD5) Previous issue date: 2018-02-15 / The availability of digital banking services is increasing, with the need to follow the evolution of technology in the service sector. However, for the success of banking strategies in the provision of services and products in digital form, it is essential to analyze the acceptance and adoption of this service model by its users. This dissertation evaluated the perception of users in relation to the adoption of digital banking services, through the investigation of a Digital Banking Relationship Model, offered to micro and small companies, which are customers of Banco Beta. In this perspective, this study proposed as a general objective to analyze the existing relations between behavioral factors, based on the UTAUT theory (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), and technological factors, contained in the theoretical model of TTF ( Task-Technology Model Fit), as determinants for the adoption of a model of digital banking relationship. The methodological procedures consisted of a quantitative research, of a descriptive character, adopting as strategy for data collection the survey method, with 156 respondents. Data analysis was performed using the multivariate statistical techniques, including the Structural Equation Modeling, with the purpose of analyzing and understanding the relationships proposed in the Theoretical Model of the research. For this research three theoretical models were proposed, investigating individually the UTAUT and TTF models and later the unification of both models as an integrated vision. For the theoretical model of TTF, the results show that the characteristics of the task influence significantly and positively the characteristics of the technology; the characteristics of technology significantly and positively influence the adjustment of the model, which in turn influences significantly and positively the behavioral intention. For the UTUAT Theoretical Model, significant and positive influence relationships were evidenced, from performance expectancy to behavioral intention, from expectation of effort to behavioral intention, from habit to behavioral intention and from habit to behavior of use. As for the Integrated Theoretical Model, the positive and significant influence relationships are confirmed from the performance expectancy for behavioral intention, from habit to behavioral intention, from the characteristics of the technology to the adjustment. This study contributes to the understanding of user perceptions, providing empirical evidence of behavioral and technological relations as determinants in the adoption of digital banking technology.

A disponibilização de serviços bancários digitais é crescente, mediante a necessidade de acompanhar a evolução da tecnologia no setor de serviços. No entanto, para o sucesso das estratégias bancárias no fornecimento de serviços e produtos de forma digital, é primordial analisar a aceitação e adoção deste modelo de atendimento por parte de seus usuários. Sendo assim, esta dissertação avaliou a percepção de usuários em relação a adoção de serviços bancários digitais, por meio da investigação de um Modelo de Relacionamento Bancário Digital, proposto para o atendimento de cliente micro e pequenas empresas, selecionados pelo Banco Beta. Diante desta perspectiva, este estudo propôs como objetivo geral analisar as relações existentes entre fatores comportamentais, embasados por meio da teoria UTAUT (Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia), e fatores tecnológicos, contidos no modelo teórico de TTF (Modelo Ajuste da Tarefa-Tecnologia), como determinantes para a adoção de um modelo de relacionamento bancário digital. Os procedimentos metodológicos consistiram quanto a abordagem do problema, em uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo, adotando-se como estratégia para coleta de dados o método survey, com 156 respondentes. A análise dos dados foi realizada a partir da aplicação das técnicas de estatística multivariada, com a utilização da Modelagem de Equações Estruturais, com o propósito de analisar e compreender as relações propostas no modelo teórico da pesquisa. Para esta pesquisa foram propostos três modelos teóricos, investigando-se individualmente os modelos UTAUT e TTF e posteriormente a unificação dos modelos para uma visão integrada. Para o modelo teórico de TTF, os resultados apontam que as características da tarefa influenciam significativamente e positivamente as características da tecnologia; as características de tecnologia influenciam significativamente e positivamente o ajuste do modelo, o qual por sua vez influencia significativa e positivamente a intenção comportamental. Para o Modelo Teórico de UTUAT foram evidenciadas relações de influência significativas e positivas, da expectativa de desempenho para a intenção comportamental, da expectativa de esforço para antenção comportamental, do hábito para a intenção comportamental e do hábito para o comportamento de uso. Quanto ao Modelo Teórico integrado, as relações de influência significativas e positivas se confirmam da expectativa de desempenho para intenção comportamental, do hábito para a intenção comportamental, das características da tecnologia para o ajuste. Este estudo contribui para o entendimento das percepções de usuários, fornecendo evidências empíricas das relações comportamentais e tecnológicas como determinantes na adoção da tecnologia de serviços bancários digitais / The availability of digital banking services is increasing, with the need to follow the evolution of technology in the service sector. However, for the success of banking strategies in the provision of services and products in digital form, it is essential to analyze the acceptance and adoption of this service model by its users. This dissertation evaluated the perception of users in relation to the adoption of digital banking services, through the investigation of a Digital Banking Relationship Model, offered to micro and small companies, which are customers of Banco Beta. In this perspective, this study proposed as a general objective to analyze the existing relations between behavioral factors, based on the UTAUT theory (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), and technological factors, contained in the theoretical model of TTF ( Task-Technology Model Fit), as determinants for the adoption of a model of digital banking relationship. The methodological procedures consisted of a quantitative research, of a descriptive character, adopting as strategy for data collection the survey method, with 156 respondents. Data analysis was performed using the multivariate statistical techniques, including the Structural Equation Modeling, with the purpose of analyzing and understanding the relationships proposed in the Theoretical Model of the research. For this research three theoretical models were proposed, investigating individually the UTAUT and TTF models and later the unification of both models as an integrated vision. For the theoretical model of TTF, the results show that the characteristics of the task influence significantly and positively the characteristics of the technology; the characteristics of technology significantly and positively influence the adjustment of the model, which in turn influences significantly and positively the behavioral intention. For the UTUAT Theoretical Model, significant and positive influence relationships were evidenced, from performance expectancy to behavioral intention, from expectation of effort to behavioral intention, from habit to behavioral intention and from habit to behavior of use. As for the Integrated Theoretical Model, the positive and significant influence relationships are confirmed from the performance expectancy for behavioral intention, from habit to behavioral intention, from the characteristics of the technology to the adjustment. This study contributes to the understanding of user perceptions, providing empirical evidence of behavioral and technological relations as determinants in the adoption of digital banking technology.

Submitted by Deyse Kaori Numata Ogasavara (deysekaori@gmail.com) on 2016-02-15T17:37:04Z No. of bitstreams: 1 ESTUDO EMPÍRICO DO COMPORTAMENTO DOS DEPÓSITOS DAS INSTITUIÇÕES FINACEIRAS BRASILEIRAS DURANTE A CRISE DE 2008_2.pdf: 1935868 bytes, checksum: 1232d557853d5147456112654d62442e (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-02-15T17:42:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ESTUDO EMPÍRICO DO COMPORTAMENTO DOS DEPÓSITOS DAS INSTITUIÇÕES FINACEIRAS BRASILEIRAS DURANTE A CRISE DE 2008_2.pdf: 1935868 bytes, checksum: 1232d557853d5147456112654d62442e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-16T11:26:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ESTUDO EMPÍRICO DO COMPORTAMENTO DOS DEPÓSITOS DAS INSTITUIÇÕES FINACEIRAS BRASILEIRAS DURANTE A CRISE DE 2008_2.pdf: 1935868 bytes, checksum: 1232d557853d5147456112654d62442e (MD5) Previous issue date: 2016 / A motivação do trabalho surgiu dos efeitos causados pela crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008, sendo a quebra do banco de investimento 'Lehman Brothers' o estopim para uma série de eventos. No Brasil, os efeitos foram diversos, o presente trabalho se aprofundou nos efeitos sobre as captações, analisando se houve uma corrida bancária dos pequenos e médios bancos para os grandes. Este estudo foi feito por meio da análise de quebra estrutural baseada nos testes OLS Cusum introduzido por Ploberger e Kramer (1992) e Teste F por Chow (1960), bem como por meio da análise de dados em painel, utilizando as metodologias de análise de cluster e o modelo de efeitos fixos. De um modo geral, os nossos resultados demonstram que efetivamente ocorreu uma transferência massiva de recursos dos pequenos e médios bancos para os grandes. / The main motivation has come with the global financial crisis in 2008, being the bankruptcy of Lehman Brothers the start of a serial of events. In Brazil, there were many effects, it focused on the effect upon the funding sources, it was analyzed if there was a bank run from the small and middle banks to the major banks. This study was done by means of a structural break analysis based on OLS Cusum test introduced by Ploberger and Kramer (1992) and the F test by Chow (1960), as well as the panel data, making use of the cluster analysis and the fixed-effects model. In general, our results show that actually occurred a massive transfer of resources from small and middles banks to the large ones.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 112606.pdf: 1516197 bytes, checksum: 55d5c89ab5c22665243b52fe75e6ee52 (MD5) Previous issue date: 2007-11-26T00:00:00Z / A eficiência operacional nos bancos é um fator que vem ganhando importância em função da evolução no cenário econômico, apontando para maior competitividade. Nesse contexto, a gestão operacional agências torna-se cada vez mais relevante. Entretanto, a atividade de gerenciar milhares de agências, com necessidade de agilidade na tomada de decisões, mostra-se complexa. Nesse sentido, o Business Intelligence se apresenta como uma solução para otimizar a atividade de gestão, adicionando inteligência ao negócio. Não obstante, questões práticas de implementação e uso são desafios para unir BI e gestão de agências bancárias. Este trabalho analisa a aplicação de Business Intelligence para a gestão operacional de agências bancárias em busca de práticas relevantes. O método de pesquisa utilizado é o estudo de caso, aplicado em uma grande instituição financeira nacional. Por meio de consulta a documentações, entrevistas com Gerentes Regionais e Equipe de Projeto buscou-se verificar proposições que foram depreendidas da revisão da literatura sob dois aspectos: implementação e utilização da solução de BI. Como resultado, foram confirmadas as proposições apontando para importância do apoio da organização e alinhamento ao negócio para uma implementação bem sucedida, além da constatação que BI não pode ser tratado apenas como uma ferramenta, na verdade além da parte técnica, envolve processos e negócios. Com relação à utilização, foi verificado que BI traz mais qualidade à informação, melhora o suporte ao processo de tomada de decisão e trás benefícios intangíveis e tangíveis para a gestão operacional de agências bancárias, como aumento da produtividade, redução de custos e riscos e melhor atendimento ao cliente.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:48:02Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2005-03-22T00:00:00Z / This thesis reports a study of perceived value in the banking services. Perceived value is defined as a trade-off between perceived quality and perceived monetary and non-monetary sacrifices. The quality of the relationship between the account officer and the credit facilities represents two important constructs influencing the performance of the perceived quality. Responses were received from 340 middle-size companies, acting in industry, commerce and services, located in the area of large São Paulo. The .results suggested that credit has a positive effect on relationship quality; relationship quality has a positive effect on perceived quality; perceived quality has a positive effect on perceived value; monetary sacrifice has a positive effect on perceived quality and a negative effect on perceived value; non-monetary . sacrifice has a negative effect on perceived value. The major findings are discussed, and so are the management and academic implications, while limitations and directions for future research are suggested. / Esta Tese estuda o valor percebido nos serviços bancários. Valor percebido é definido como uma equalização entre qualidade percebida e sacrifícios monetário e não monetário percebidos. A qualidade do relacionamento com o gerente e o crédito são dois importantes constructos, com impacto no desempenho da qualidade percebida. Obteve-se uma amostra final de 340 empresas de médio porte, com atuação na indústria, comércio e serviços, localizadas na Grande São Paulo. A partir da modelagem de equações estruturais, deu-se o exame empírico das relações entre seis constructos, configuradas em um modelo base e dois rivais. Os resultados mostraram que o crédito tem um efeito positivo na qualidade de relacionamento; a qualidade de relacionamento tem um efeito positivo na qualidade percebida; a qualidade percebida tem um efeito positivo no valor percebido; o sacrifício monetário tem um efeito positivo na qualidade percebida e negativo no valor percebido; sacrifício não monetário tem um efeito negativo no valor percebido. No final, discutem-se os resultados, fornecem-se implicações gerenciais e acadêmicas e apontam-se limitações, com sugestões para futuras pesquisas.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:51:38Z (GMT). No. of bitstreams: 3 61060100588.pdf.jpg: 22178 bytes, checksum: 9595473a18905eebe57d086d4acd696d (MD5) 61060100588.pdf: 409659 bytes, checksum: f42afa5f38592edaaaeda35c024c6f37 (MD5) 61060100588.pdf.txt: 321775 bytes, checksum: 2386fd067ab78e36349ac300043ae4fa (MD5) Previous issue date: 2008-07-23T00:00:00Z / The international financial environment has been changing deeply over the last decades especially due to the technological and scientific evolution wherein globalization of bank activities and the high competition for profits never imagined before expose bank corporations and the society to every kind of risks, if we consider possibilities of loss resulting from an inadequate risk management and occasional opportunistic behavior of their agents. We have been seeing, e.g., crisis like sub prime in USA and losses over 4 billion Euros caused by employee Jérôme Kerviel from Société Générale. At the same time, efforts have been developed in order to standardize control and regulation of risks in a global manner, as a way to guarantee a safe environment to the international bank activity. One of these efforts is Basel Committee, an international convention founded in 1974. Today its recommendations are followed by over than 100 countries including Brazil. The committee released a new framework (Basel II) in 2004 which indicates pratices to control and mitigation of a new category of risk, the operational risk; in other words, the loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Its correspondent in Brazilian Law is Resolução # 3.380/06 of Conselho Monetário Nacional. It determines every company allowed by Banco Central do Brasil to operate in Brazil must create a specific management unit to respond for operational risk management and the adoption of Basel II. That is a big challenge to the companies and to their risk managers that must develop and implement new international standardized control mechanisms considering every technical and organizational difficulties inherent to the adaptation processes. The spirit of the law is the search for the total transparency of companies and their members regarding the failures’ presence, deficiencies, and inadequacies in day by day practices. However, there are organizational aspects as culture, social practices, and elements of interpretation interfering in law’s enforcement. This dissertation has exploratory, descriptive, and empiric character and tried to understand, through qualitative analysis, ‘if’ and ‘how’ it’s possible to disseminate and to adopt the spirit of the law within Brazilian banks in a way to execute the law and its deadlines, facing the international pressures for control standardization and the regulation of operational risk, the local pressures caused by domestic market, and the internally generated pressures by the own institutional environment of the organization, besides the necessity to respect the law. We hope the results of this work may collaborate to address future researches concerning the issue. / O ambiente financeiro internacional vem passando por profundas mudanças ao longo das últimas décadas, decorrentes especialmente da evolução tecnológica e científica, onde a globalização da atividade bancária e a alta competição por ganhos nunca antes imaginados expõem as corporações bancárias e a própria sociedade a toda sorte de riscos, considerando-se as possibilidades de perdas decorrentes de uma má gestão dos riscos e de eventuais comportamentos oportunistas dos seus agentes. Tem-se presenciado, por exemplo, os casos de crise recentes do subprime nos EUA e das perdas de mais de 4 bilhões de euros ocasionadas pelo operador Jérôme Kerviel do Société Générale. Da mesma forma, paralelamente esforços vem sendo desenvolvidos para padronização do controle e da regulação dos riscos em escala mundial, como forma de garantir um ambiente de segurança à atividade bancária internacional. Trata-se do Comitê de Basiléia, uma convenção internacional criada em 1974 e cujas recomendações são hoje seguidas por mais de 100 países, incluindo o Brasil. Em 2004 o comitê publicou o Novo Acordo de Capital (Basiléia II) que indica práticas para controle e mitigação de uma nova modalidade de risco, o risco operacional, ou seja, a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Sua correspondente na legislação brasileira é a Resolução nº 3.380/06 do Conselho Monetário Nacional. A resolução determina a criação de uma estrutura dedicada para gerenciamento do risco operacional e da adoção das recomendações de Basiléia II sobre o tema em todas as organizações autorizadas a operar no Brasil pelo Banco Central do Brasil. Trata-se de um grande desafio para as empresas e seus gestores de risco que devem desenvolver e incorporar novos mecanismos de controle, os quais foram convencionados internacionalmente, a despeito de todas as dificuldades de ordem técnica e organizacional, envolvidas nos processos de adequação. O espírito da lei é da busca de total transparência das organizações e de seus membros no tocante à presença de falhas, deficiências e inadequações das práticas do dia-a-dia. Entretanto, há aspectos organizacionais como cultura, práticas sociais e elementos de interpretação que interferem na aplicação da lei na prática (enforcement). Este é um trabalho de caráter exploratório, descritivo e empírico que buscou entender através de análise qualitativa ‘se’ e ‘como’ esse espírito pode ser disseminado e incorporado dentro das organizações bancárias brasileiras de forma a se cumprir a lei e os prazos por ela determinados, face às pressões internacionais por padronização dos controles e da regulação do risco operacional, às pressões do mercado local e às pressões geradas internamente pelo próprio meio institucional da organização, além das necessidades prementes de atendimento à legislação. Espera-se que os resultados deste trabalho contribuam para o endereçamento de futuras pesquisas a cerca do tema.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:55:57Z (GMT). No. of bitstreams: 3 68030200454.pdf.jpg: 20623 bytes, checksum: f07b57fdf1ff83e0324db2475c811104 (MD5) 68030200454.pdf: 1248318 bytes, checksum: 0c29d2ca46553cda045eec9ee31be16c (MD5) 68030200454.pdf.txt: 184246 bytes, checksum: 1e1257c8fb5ee3df8c5c0f2bc7f5083b (MD5) Previous issue date: 2008-11-05T00:00:00Z / This dissertation is an exploratory case study about Banco Real strategy and its focus on sustainability, in Brazil, since 2002. It aims to define sustainable development and presents different views of a variety of authors about this issue. It has been concluded a research with some clients and employees of Banco Real. Some secondary data, during the period of the case study, has been found inside the bank. Finally, through the analysis of the research and the data, it has been concluded that Banco Real has adopted the strategy of sustainability, since 2002, and there are some factors which shows, without a precise conclusion, that this strategy creates some value to the bank. / Esta dissertação é um estudo de caso exploratório sobre a estratégia de sustentabilidade adotada pelo Banco Real ABN AMRO no Brasil, a partir de 2002. Conceitua e contextualiza o desenvolvimento sustentável e apresenta os seus princípios e considerações de diferentes autores sobre o assunto. Foi realizada uma pesquisa com funcionários e clientes do Banco Real ABN AMRO. Buscaram-se também dados secundários, obtidos em materiais do próprio banco durante o período estudado. Finalmente, através da análise dos depoimentos e dos resultados encontrados, concluiu-se que o Banco Real adotou a estratégia de sustentabilidade a partir de 2002, e que há indícios de que esta estratégia gera valor para a empresa.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:58:16Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Guilherme_Matsumura_Yanaka.pdf.jpg: 20860 bytes, checksum: 8654569691957c6d9327f121a5d5223d (MD5) Guilherme_Matsumura_Yanaka.pdf.txt: 145210 bytes, checksum: 16d729649160dd595cb2375bc09ecc20 (MD5) license.txt: 4884 bytes, checksum: eedf40a37f98c7fb7b7c726d37638af9 (MD5) Guilherme_Matsumura_Yanaka.pdf: 852093 bytes, checksum: 1dbfe3503afe8339a41d9210535a5bd5 (MD5) Previous issue date: 2009-02-02T00:00:00Z / With the implementation of Basel II Accord in Brazil, the largest banks will be allowed to use the so-called IRB (Internal Ratings Based) model to compute the credit risk capital requirement. The aim of this thesis is to measure the difference between the minimum capital requirement (and, thus, in the capital ratio) calculated through the IRB approach and the one defined by the current regulation. Estimates of probabilities of default (PD) were made using transition matrices constructed from the Brazilian Central Bank Credit Register (SCR) data. The results show an increase in the capital requirement, contrary to what have happened in the G-10 countries. / Com a implementação do Acordo de Basiléia II no Brasil, os grandes conglomerados bancários poderão utilizar o chamado modelo IRB (Internal Ratings Based) para cômputo da parcela de risco de crédito da exigência de capital. O objetivo desta dissertação é mensurar a diferença entre o capital mínimo exigido (e, conseqüentemente, do Índice de Basiléia) calculado pela abordagem IRB em relação à regulamentação atual. Para isso, foram estimadas probabilidades de inadimplência (PD) utilizando matrizes de transição construídas a partir dos dados da Central de Risco de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Os resultados indicam aumento da exigência de capital, ao contrário do ocorrido nos países do G-10.