Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-08-11T13:32:15Z No. of bitstreams: 1 ERIVALDO DINIZ DE LIMA - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2015..pdf: 2368610 bytes, checksum: 3db3b8e45efcb83c955dae60371f8f4b (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-11T13:32:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ERIVALDO DINIZ DE LIMA - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2015..pdf: 2368610 bytes, checksum: 3db3b8e45efcb83c955dae60371f8f4b (MD5) Previous issue date: 2015-08 / Neste trabalho consideramos um sistema de leis de conservação proveniente da modelagem matemática de um escoamento bifásico unidimensional num meio poroso, preenchido de óleo e água com polímero dissolvido nela e levando em conta a adsorção de parte do polímero pela rocha. Usando a técnica das curvas de onda apresentamos a construção detalhada da solução do problema de Riemann para dados iniciais arbitrários no espaço de estados. Usamos a condição de entropia do per l viscoso para as ondas de choque com salto na concentração do polímero e a condição de Oleinik-Liu para os choques com concentração constante do polímero e salto na saturação da água / In this work we consider a system of conservation laws from the mathematical modeling of a one-dimensional two-phase flow in porous media, filled with oil and water with dissolved polymer in it and taking into account the adsorption of part of the polymer by the rock. Using the wave curves technique, we present a detailed construction of the Riemann problem solution for arbitrary initial data on the state space. We use the entropy condition of the viscous pro le for the shock waves with jumps in the polymer concentration and Oleynik-Liu condition for the shocks with constant concentration of polymer and jumps on the water saturation.

[pt] A Extração de Citações consiste na identificação de citações de um texto e na associação destas com seus autores. Neste trabalho, apresentamos um sistema de Extração de Citações para Português. A tarefa de Extração de Citações já foi abordada usando diversas técnicas e para diversas línguas.Nossa proposta é diferente dos trabalhos anteriores, pois usamos Aprendizado de Máquina para construir automaticamente regras especializadas ao invés de regras criadas por humanos. Modelos de Aprendizado de Máquina geralmente apresentam forte capacidade de generalização comparados a modelos feitos por humanos. Além disso, nós podemos facilmente adaptar nosso modelo para outras línguas, precisando apenas de uma lista de verbos de citação para uma dada língua. Os sistemas propostos anteriormente provavelmente precisariam de uma adaptação no conjunto de regras de forma a classificar corretamente as citações, o que consumiria tempo. Nós atacamos a tarefa de Extração de Citações usando um modelo para o algoritmo de Aprendizado de Transformações Guiado por Entropia e um modelo para o algoritmo do Perceptron Estruturado. Com o objetivo de treinar e avaliar o sistema, nós construímos o corpus GloboQuotes com notícias extraídas do portal globo.com. Adicionamos etiquetas morfossintáticas ao corpus, utilizando um anotador estado da arte. O Perceptron Estruturado baseado no agendamento de tarefas ponderado tem desempenho F sub Beta igual a 1 igual a 76,80 por cento. / [en] Quotation Extraction consists of identifying quotations from a text and associating them to their authors. In this work, we present a Quotation Extraction system for Portuguese. Quotation Extraction has been previously approached using different techniques and for several languages. Our proposal differs from previous work since we use Machine Learning to automatically build specialized rules instead of human-derived rules. Machine Learning models usually present stronger generalization power compared to human-derived models. In addition, we are able to easily adapt our model to other languages, needing only a list of verbs of speech for a given language. The previously proposed systems would probably need a rule set adaptation to correctly classify the quotations, which would be time consuming. We tackle the Quotation Extraction task using one model for the Entropy Guided Transformation Learning algorithm and another one for the Structured Perceptron algorithm. In order to train and evaluate the system, we have build the GloboQuotes corpus, with news extracted from the globo.com portal. We add part-of-speech tags to the corpus using a state-of-the-art tagger. The Structured Perceptron based on weighted interval scheduling obtains an F sub Beta equal 1 score of 76.80 per cent.

Submitted by Roberta Lorenzon (roberta.lorenzon@fgv.br) on 2011-05-23T12:40:03Z No. of bitstreams: 1 63080100001.pdf: 1298963 bytes, checksum: 2aa3f5c6602ec74daf85a303ab1d1fc8 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia(suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-05-23T12:50:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 63080100001.pdf: 1298963 bytes, checksum: 2aa3f5c6602ec74daf85a303ab1d1fc8 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia(suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-05-23T12:51:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 63080100001.pdf: 1298963 bytes, checksum: 2aa3f5c6602ec74daf85a303ab1d1fc8 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-05-23T12:54:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 63080100001.pdf: 1298963 bytes, checksum: 2aa3f5c6602ec74daf85a303ab1d1fc8 (MD5) Previous issue date: 2010-06-30 / O tamanho ótimo de uma empresa exerce papel importante na determinação da estrutura de mercado, nas decisões de planejamento de empresas, e em políticas de regulação e antitruste. Assim, um dos principais objetivos deste trabalho foi estimar o tamanho ótimo (ou EME) das empresas para 106 setores da indústria manufatureira brasileira, num contexto de informação limitada. Outro objetivo foi analisar a mudança do tamanho ótimo das empresas devido ao processo de abertura comercial brasileiro. Para isso foram empregados dois procedimentos em sequência: Máxima Entropia (GOLAN, JUDGE & PERLOFF, 1996) e Survivor Technique (STIGLER, 1958). Primeiramente aplicamos a Máxima Entropia, para estimar as distribuições de market shares em cada setor utilizando somente medidas de concentração. Os dados se referem aos anos de 1978, 1995 e 1997. O próximo procedimento consistiu na aplicação da survivor technique a estas distribuições para encontrarmos o tamanho ótimo da empresa nos períodos pré e pós abertura comercial. Os resultados indicam que o processo de abertura comercial contribuiu para uma elevação do tamanho ótimo das empresas em mais de 60% dos setores. Este aumento ocorreu principalmente em setores capital intensivo e que apresentavam elevadas taxas de participação de empresas estrangeiras. Esses resultados corroboram os argumentos da literatura de organização industrial e comércio internacional que afirmam que o elevado protecionismo estimulou a proliferação de empresas pequenas e ineficientes que operam com escalas reduzidas e pouco competitivas. / The optimal firm size plays an important role in determining market structure, planning business decisions, and for antitrust and regulation. Thus, one goal of this study was to estimate the optimal firm size (or EME) for 106 sectors of Brazilian manufacturing industry in a context of limited information. Another goal was to analyze the change of the optimal firm size due to trade liberalization in Brazil. For this purpose two procedures were used in sequence: Maximum Entropy (GOLAN, JUDGE & PERLOFF, 1996) and Survivor Technique (STIGLER, 1958). First we applied the Maximum Entropy to estimate the distribution of market shares in each sector using only measures of concentration. Data refer to the years 1978, 1995 and 1997. The next procedure was the application of the survivor technique to these distributions to find the optimal firm size during the periods before and after trade liberalization. The results indicate that the trade liberalization process has contributed to an increase in the optimal firm size in over 60% of the sectors. This increase occurred mainly in capital intensive sectors that had high foreign firms’ ownership rates. These results support the arguments of industrial organization and international trade literature which claim that the high protectionism stimulated the proliferation of small and inefficient firms producing on small and not competitive scales.

Made available in DSpace on 2016-08-03T12:30:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CAPA.pdf: 6587 bytes, checksum: 2b1e4893b77f4a03ffa888fb1f5d6d23 (MD5) Previous issue date: 2007-08-14 / The scientific researcher needs necessary information, in skillful time for conclusion of its works. With the advent of the INTERNET, the process of on-line communication, man x machine, mediated for the search mechanisms, became, simultaneously, an aid and a difficulty in the process of recovery of information. The researcher had that to adapt it the way to operate of the INTERNET and included knowledge of idiomatic differences, of terminology, beyond using instruments that supply parameters to it to get greater relevancy and relevance in the data. The use of intelligent agents for improvement of results and the reduction of semantic noises have been pointed as solutions with respect to increase of the precision in the result of the searches. The exploratory study of cases carried through it analyzes on-line research from the theory of the information and considers two forms to optimize the comunicacional process with sights to the relevancy and relevance of the gotten data: the first one suggests the application of algorithms that use mediating the controlled vocabulary as of the communication process using itself of the describers for on-line recovery. , and second the importance of the intelligent agents in the process of man-machine communication stands out.(AU) / O pesquisador científico necessita de informações precisas, em tempo hábil para conclusão de seus trabalhos. Com o advento da INTERNET, o processo de comunicação em linha, homem x máquina, mediado pelos mecanismos de busca, tornou-se, simultaneamente, um auxílio e uma dificuldade no processo de recuperação de informações. O pesquisador teve que adaptar-se ao modo de operar da INTERNET e incluiu conhecimentos de diferenças idiomáticas, de terminologia, além de utilizar instrumentos que lhe forneçam parâmetros para obter maior pertinência e relevância nos dados. O uso de agentes inteligentes para melhoria de resultados e a diminuição de ruídos semânticos têm sido apontados como soluções para aumento da precisão no resultado das buscas. O estudo de casos exploratório realizado analisa a pesquisa em linha a partir da teoria da informação e propõe duas formas de otimizar o processo comunicacional com vistas à pertinência e relevância dos dados obtidos: a primeira sugere a aplicação de algoritmos que utilizem o vocabulário controlado como mediador do processo de comunicação utilizando-se dos descritores para recuperação em linha. , e a segunda ressalta a importância dos agentes inteligentes no processo de comunicação homem-máquina.(AU)

Esta dissertação aplica a regularização por entropia máxima no problema inverso de apreçamento de opções, sugerido pelo trabalho de Neri e Schneider em 2012. Eles observaram que a densidade de probabilidade que resolve este problema, no caso de dados provenientes de opções de compra e opções digitais, pode ser descrito como exponenciais nos diferentes intervalos da semireta positiva. Estes intervalos são limitados pelos preços de exercício. O critério de entropia máxima é uma ferramenta poderosa para regularizar este problema mal posto. A família de exponencial do conjunto solução, é calculado usando o algoritmo de Newton-Raphson, com limites específicos para as opções digitais. Estes limites são resultados do princípio de ausência de arbitragem. A metodologia foi usada em dados do índice de ação da Bolsa de Valores de São Paulo com seus preços de opções de compra em diferentes preços de exercício. A análise paramétrica da entropia em função do preços de opções digitais sínteticas (construídas a partir de limites respeitando a ausência de arbitragem) mostraram valores onde as digitais maximizaram a entropia. O exemplo de extração de dados do IBOVESPA de 24 de janeiro de 2013, mostrou um desvio do princípio de ausência de arbitragem para as opções de compra in the money. Este princípio é uma condição necessária para aplicar a regularização por entropia máxima a fim de obter a densidade e os preços. Nossos resultados mostraram que, uma vez preenchida a condição de convexidade na ausência de arbitragem, é possível ter uma forma de smile na curva de volatilidade, com preços calculados a partir da densidade exponencial do modelo. Isto coloca o modelo consistente com os dados do mercado. Do ponto de vista computacional, esta dissertação permitiu de implementar, um modelo de apreçamento que utiliza o princípio de entropia máxima. Três algoritmos clássicos foram usados: primeiramente a bisseção padrão, e depois uma combinação de metodo de bisseção com Newton-Raphson para achar a volatilidade implícita proveniente dos dados de mercado. Depois, o metodo de Newton-Raphson unidimensional para o cálculo dos coeficientes das densidades exponenciais: este é objetivo do estudo. Enfim, o algoritmo de Simpson foi usado para o calculo integral das distribuições cumulativas bem como os preços do modelo obtido através da esperança matemática. / This study aims at applying Maximum Entropy Regularization to the Inverse Problem of Option Pricing suggested by Neri and Schneider in 2012. They pointed out that the probability density that solves such problem in the case of calls and digital options could be written as piecewise exponentials on the positive real axis. The limits of these segments are the different strike prices. The entropy criteria is a powerful tool to regularize this ill-posed problem. The Exponential Family solution set is calculated using a Newton-Raphson algorithm, with specific bounds for the binary options. These bounds obey the no-arbitrage principle. We applied the method to data from the Brazilian stock index BOVESPA and its call prices for different strikes. The parametric entropy analysis for "synthetic" digital prices (constructed from the no-arbitrage bounds) showed values where the digital prices maximizes the entropy. The example of data extracted on the IBOVESPA of January 24th 2013, showed slippage from the no-arbitrage principle when the option was in the money: such principle is a necessary condition to apply the maximum entropy regularization to get the density and modeled prices. When the condition is fulfilled, our results showed that it is possible to have a smile-like volatility curve with prices calculated from the exponential density that fit well the market data. In a computational modelling perspective, this thesis enabled the implementation of a pricing method using the maximum entropy principle. Three well known algorithms were used in that extent. The bisection alone, then a combined bisection with Newton-Raphson to recover the implied volatility from market data. Thereafter, the one dimensional Newton-Raphson to calculate the coefficients of the exponential densities: purpose of the study. Finally the Simpson method was used to calculate integrals of the cumulative distributions and the modeled prices implied by the expectation.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-07-23T14:03:56Z No. of bitstreams: 1 MARIA JOSEANE FELIPE GUEDES - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2009..pdf: 832637 bytes, checksum: a59817bc76f58e4b327016c2e8295ba1 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-23T14:03:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARIA JOSEANE FELIPE GUEDES - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2009..pdf: 832637 bytes, checksum: a59817bc76f58e4b327016c2e8295ba1 (MD5) Previous issue date: 2009-04 / CNPq / Neste trabalho é considerado o problema de Riemann para um sistemas de leis de conservação modelando a recuperação de óleo de um reservatório petrolífero pela injeção de uma mistura do tipo água e gás. supondo que o mesmo contenha inicialmente uma mistura do tipo água e óleo. A partir da teoria de Leis de Conservação é determinada a solução do problema de Riemann considerando os várias casos possíveis para dados de produção. Para cada um desses dados de produção são considerados todos os casos possíveis de injeção da mistura água/gás. Para cada caso de produção é mostrada a existência de estados especiais de injeção separando construções distintas de soluções no espaço de estados. Além disso, entre esses estados especiais de injeção um deles é crítico, no sentido que a solução é dada de duas ou três maneiras distintas no espaço de estados, porém representando a mesma solução no espaço físico - xt. Em geral a solução do problema de Riemann consiste de duas ondas separadas por um estado intermediário constante quando o dado de produção está próximo de situações extremas, em que a saturação inicial da água ou do óleo é maximal. Para estados de produção com uma proporção mais homogénea da mistura de água e óleo a solução pode consistir de até três ondas para alguns casos de injeção de uma mistura contendo uma proporção maior de gás do que de água. Nesses casos uma onda não clássica, i. e. uma onda transicional, deve ser usada. / In this work we consider the Riemann probíem for a system of conservation laws modeling the oil recovery for a three-phase flow in a porous médium by the injection of a mixture of water and gas in a reservoir whieh is initially filled with a mixture of water and oil. Using the theory of conservation laws, the solution of the Rieman problem is determined considering ali possibilities for the production data. For each of these production data. ali possible cases for the injected gas/ water mixture are considered as well. For each production case it is shown the existence of some special injection data separating distinct constmctions of Solutions in the state space. Moreover, among these special injection data one of them is criticai in the sense that the wave sequence that describes the solution can be represented by two or three distinct paths in the state space, but consisting of the same solution in the physical space - xi. In general the solution of the Riemann problem consists of a sequence of two waves separated by one intermediate constant state when the production data are closed to the extreme situations where the initial water or oil saturations are maximal. For production data with a more homogeneous initial water and oil proportion, the solution may consists up to three waves separated by two constant intermediate states for some injected mixtures containing a hígher proportion of gas than water. In such cases a nonelassical wave, i. e. a transitional wave, must be used.

Submitted by Livia Mello (liviacmello@yahoo.com.br) on 2016-10-14T12:23:25Z No. of bitstreams: 1 DissNOG.pdf: 2677969 bytes, checksum: 0a4b7cc57095da998c310a3abfe6a92c (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-11-08T18:45:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissNOG.pdf: 2677969 bytes, checksum: 0a4b7cc57095da998c310a3abfe6a92c (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-11-08T18:45:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissNOG.pdf: 2677969 bytes, checksum: 0a4b7cc57095da998c310a3abfe6a92c (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-08T18:45:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissNOG.pdf: 2677969 bytes, checksum: 0a4b7cc57095da998c310a3abfe6a92c (MD5) Previous issue date: 2016-08-01 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / This dissertation is intended to be used by high school teachers and contains a set of concepts that leads to the understanding of entropy and its applications in the classroom. It begins with the definition of thermodynamics, through the study of the first and second law, showing the relevance of choice of the thermodynamic system, the nature of its boundaries, the variables of the thermodynamic transformations, ending with Carnot cycle and the reversibility and irreversibility concepts. The ideas of microstates and macrostates is introduced with the use of models easy to be used in the classroom, enabling the students to obtain quantitative results for disorder and therefore for entropy. The increase of entropy is associated with irreversible transformations and with energy degradation leading to effects on life and on the environment. The purpose of this dissertation is to provide tools for teachers, so that the Carnot cycle and the entropy concept can be used more significantly, with a broader view allowing teachers and high school students to have a better understanding of natural phenomena appreciating to learn new concepts. / Essa dissertação é voltada para os professores de ensino médio e contém um conjunto de conceitos que leva ao entendimento de entropia e sua aplicação em sala de aula. Tem início com a definição da termodinâmica, passando pelo estudo da primeira e da segunda lei da termodinâmica, mostrando a relevância da clara escolha do sistema termodinâmico de interesse, especificando a natureza das fronteiras do sistema, das variáveis envolvidas nas transformações, terminando com ciclo de Carnot e com os conceitos de reversibilidade e irreversibilidade. As ideias de microestados e macroestados são introduzidas, com uso de modelos de fácil utilização em sala de aula, possibilitando uma formulação quantitativa do conceito de desordem e de entropia. Conclui-se associando o aumento de entropia nas transformações irreversíveis com a degradação energética, que influi no desenvolvimento da vida e no meio ambiente, demonstrando o caráter probabilístico da entropia. O intuito dessa dissertação é fornecer ferramentas para que o ensino do ciclo de Carnot possa ser feito de maneira mais significativa, mais participativa, levando o estudante a gostar de aprender novos conceitos.

Submitted by LILIAN FACHIN LEONARDO BETIOL null (lilianfacleo@hotmail.com) on 2016-12-04T18:12:23Z No. of bitstreams: 1 Tese - Formatada (1) Corrigida.pdf: 1975637 bytes, checksum: a2ca74a2f726452b217e860e0c11c866 (MD5) / Approved for entry into archive by Felipe Augusto Arakaki (arakaki@reitoria.unesp.br) on 2016-12-06T13:52:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 betiol_lfl_me_sjrp.pdf: 1975637 bytes, checksum: a2ca74a2f726452b217e860e0c11c866 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-12-06T13:52:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 betiol_lfl_me_sjrp.pdf: 1975637 bytes, checksum: a2ca74a2f726452b217e860e0c11c866 (MD5) Previous issue date: 2016-11-21 / As isotermas de sorção tornaram-se importantes para prever o comportamento da cinética de secagem e as condições de armazenamento de resíduos da indústria alimentícia. O conhecimento de tal propriedade é útil para projetar equipamentos ou operações para fins de armazenamento ou processamento. O bagaço quando é apenas descartado, representa um desperdício de matéria prima, de compostos orgânicos com categoria bioquímica definida (proteínas, açúcares, ceras, graxas, resinas), que poderia ser aproveitada. Dentro deste contexto, a presente pesquisa teve como objetivo caracterizar quimicamente o bagaço de mandioca e fazer a determinação experimental das isotermas de sorção destes resíduos da indústria de fécula, além de calcular a entalpia e entropia, temperatura media harmônica e calor isostérico de adsorção. Para isso, o teor de umidade de equilíbrio nas isotermas de sorção, de bagaço de mandioca, foi determinado utilizando o método gravimétrico estático nas temperaturas de 20 a 80 °C. Modelos teóricos e empíricos foram usados para representar os valores experimentais das isotermas de sorção, sendo que o modelo de GAB foi o que apresentou os melhores ajustes. Utilizando o modelo de GAB foi possível determinar o calor isostérico de adsorção como função do teor de umidade. A teoria da compensação foi confirmada pela relação linear entre entalpia e entropia. Maiores valores de temperatura isocinética do que a temperatura harmônica reforçam a teoria da compensação e sugeriram que a adsorção de água pelo bagaço de mandioca é considerado um processo conduzido pela entalpia. / The sorption isotherms become important to predict the drying kinetics behavior and waste storage conditions of the food industry. The knowledge of such property is useful for designing equipment or operations for storage or processing. The bagasse is only when discarded, is a waste of raw materials, organic compounds with defined biochemical category (proteins, sugars, waxes, greases, resins), which could be harnessed. Within this context, this study aimed to chemically characterize the Cassava Bagasse and make the experimental determination of the sorption isotherms of these starch industry waste and calculates the enthalpy and entropy, harmonic average temperature and isosteric heat of adsorption. For this, the equilibrium moisture content in the sorption isotherms of cassava bagasse was determined using the gravimetric static method in temperatures 20-80 ° C. Theoretical and empirical models were used to represent the experimental values of sorption isotherms, and the GAB model was the one that presented the best fit. Using the GAB model was possible to determine the isosteric heat of adsorption and moisture content of the function. The theory of compensation was confirmed by the linear relationship between enthalpy and entropy. Isokinetic higher temperature values than the harmonic temperature reinforce the theory of compensation and suggested that the adsorption of water by mancioca bagasse and considered one of enthalpy driven process.

FAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais / Neste trabalho, investigamos propriedades estáticas e dinâmicas de sistemas fortemente correlacionados quase-unidimensionais. A principal técnica utilizada no estudo de tais sistemas foi o grupo de renormalização da matriz de densidade. Neste contexto, um dos sistemas que consideramos foram as escadas de Heisenberg de N pernas com spin-s. Para estas escadas, investigamos propriedades estáticas, tais como energia por sítio no limite termodinâmico e gap de spin. Em particular, verificamos a validade da conjectura de Haldane-Sénéchal-Sierra para o comportamento do gap de spin das escadas de Heisenberg. Ainda para sistemas com geometria de escadas, outro problema que analisamos foi a entropia de emaranhamento de escadas quânticas críticas. Neste caso, propusemos uma conjectura para o comportamento de escala desta entropia. A fim de verificar nossa conjectura, consideramos as escadas férmions livres, de Heisenberg e escadas de Ising quânticas. Por fim, investigamos o comportamento das correlações dinâmicas de sistemas fortemente correlacionados unidimensionais. Para este caso, apresentamos um estudo detalhado do comportamento assintótico das autocorrelações de spin dinâmicas no bulk e na borda de tais sistemas. / In this work, we investigated static and dynamical properties of quasi-one-dimensional strongly correlated systems. The main technique used in the study of such systems was the density matrix renormalization group. In this context, one of the systems that we considered were the spin-s N-leg Heisenberg ladders. For these ladders, we investigated static properties, such as the energy per site in the thermodynamic limit and the spin gap. In particular, we checked the validity of the Haldane-Sénéchal-Sierra's conjecture for the spin gap behavior of the Heisenberg ladders. Also for systems with ladders geometry, another problem that we analyzed was the entanglement entropy of quantum critical ladders. In this case, we proposed a conjecture for the scaling behavior of this entropy. In order to check our conjecture, we consider free fermions, Heisenberg ladders and quantum Ising ladders. Finally, we investigated the behavior of the dynamical correlations in one-dimensional strongly correlated systems. For this case, we presented a detailed study of the asymptotic behavior of the dynamical spin autocorrelations at the bulk and the boundary of such systems. / Tese (Doutorado)

Esta dissertação aplica a regularização por entropia máxima no problema inverso de apreçamento de opções, sugerido pelo trabalho de Neri e Schneider em 2012. Eles observaram que a densidade de probabilidade que resolve este problema, no caso de dados provenientes de opções de compra e opções digitais, pode ser descrito como exponenciais nos diferentes intervalos da semireta positiva. Estes intervalos são limitados pelos preços de exercício. O critério de entropia máxima é uma ferramenta poderosa para regularizar este problema mal posto. A família de exponencial do conjunto solução, é calculado usando o algoritmo de Newton-Raphson, com limites específicos para as opções digitais. Estes limites são resultados do princípio de ausência de arbitragem. A metodologia foi usada em dados do índice de ação da Bolsa de Valores de São Paulo com seus preços de opções de compra em diferentes preços de exercício. A análise paramétrica da entropia em função do preços de opções digitais sínteticas (construídas a partir de limites respeitando a ausência de arbitragem) mostraram valores onde as digitais maximizaram a entropia. O exemplo de extração de dados do IBOVESPA de 24 de janeiro de 2013, mostrou um desvio do princípio de ausência de arbitragem para as opções de compra in the money. Este princípio é uma condição necessária para aplicar a regularização por entropia máxima a fim de obter a densidade e os preços. Nossos resultados mostraram que, uma vez preenchida a condição de convexidade na ausência de arbitragem, é possível ter uma forma de smile na curva de volatilidade, com preços calculados a partir da densidade exponencial do modelo. Isto coloca o modelo consistente com os dados do mercado. Do ponto de vista computacional, esta dissertação permitiu de implementar, um modelo de apreçamento que utiliza o princípio de entropia máxima. Três algoritmos clássicos foram usados: primeiramente a bisseção padrão, e depois uma combinação de metodo de bisseção com Newton-Raphson para achar a volatilidade implícita proveniente dos dados de mercado. Depois, o metodo de Newton-Raphson unidimensional para o cálculo dos coeficientes das densidades exponenciais: este é objetivo do estudo. Enfim, o algoritmo de Simpson foi usado para o calculo integral das distribuições cumulativas bem como os preços do modelo obtido através da esperança matemática. / This study aims at applying Maximum Entropy Regularization to the Inverse Problem of Option Pricing suggested by Neri and Schneider in 2012. They pointed out that the probability density that solves such problem in the case of calls and digital options could be written as piecewise exponentials on the positive real axis. The limits of these segments are the different strike prices. The entropy criteria is a powerful tool to regularize this ill-posed problem. The Exponential Family solution set is calculated using a Newton-Raphson algorithm, with specific bounds for the binary options. These bounds obey the no-arbitrage principle. We applied the method to data from the Brazilian stock index BOVESPA and its call prices for different strikes. The parametric entropy analysis for "synthetic" digital prices (constructed from the no-arbitrage bounds) showed values where the digital prices maximizes the entropy. The example of data extracted on the IBOVESPA of January 24th 2013, showed slippage from the no-arbitrage principle when the option was in the money: such principle is a necessary condition to apply the maximum entropy regularization to get the density and modeled prices. When the condition is fulfilled, our results showed that it is possible to have a smile-like volatility curve with prices calculated from the exponential density that fit well the market data. In a computational modelling perspective, this thesis enabled the implementation of a pricing method using the maximum entropy principle. Three well known algorithms were used in that extent. The bisection alone, then a combined bisection with Newton-Raphson to recover the implied volatility from market data. Thereafter, the one dimensional Newton-Raphson to calculate the coefficients of the exponential densities: purpose of the study. Finally the Simpson method was used to calculate integrals of the cumulative distributions and the modeled prices implied by the expectation.