En vue d'analyser les effets des instruments de l'organisation commune des marchés du secteur des céréales, notamment le prix d'intervention, les paiements compensatoires et le gel des terres sur le marché français du blé, cette thèse doctorale utilise les formes flexibles pour introduire la différenciation du blé selon la qualité et l'origine dans un modèle multi-marchés synthétique d'équilibre partiel.Les élasticités, qui sont théoriquement et statistiquement plausibles, proviennent de l'estimation de différents modèles économétriques. Les modèles AIDS et Rotterdam sont utilisés au second stade d'un processus de maximisation de l'utilité à deux stades pour modéliser la demande à l'importation des classes des blés panifiable et semoulier. La demande du blé et des autres matières premières fourragères est modélisée à l'aide d'une fonction de profit quadratique normalisée et d'une fonction de coût symétrique généralisée de MacFadden, au moyen d'un processus de maximisation du profit à deux stades. Un processus similaire est utilisé pour modéliser l'offre des classes du blé avec les fonctions de revenu et de profit quadratique normalisées. La transmission des prix institutionnels est modélisée avec un équation de régression simple et non-linéaire.Les résultats des simulations montrent que la baisse du prix d'intervention entraîne : (i) une baisse des importations françaises en provenance des Etats-Unis et du Canada au profit des approvisionnements domestiques et communautaires quelle que soit la classe du blé, (ii) une augmentation de la demande des blés de basse qualité, plus importante que celle de la demande des blés de moyenne et haute qualités et, (iii) une baisse de l'offre des blés de moyenne et haute qualités, plus importante que celle de l'offre des blés de basse qualité. Un soutien des prix plus important pour les classes du blé panifiable de haute et moyenne qualités que pour la classe du blé panifiable de basse qualité pourrait à terme, augmenter davantage la compétitivité des blés français voire européens sur les marchés intra et extra-communautaires.Afin de réaliser une analyse complète du marché communautaire du blé qui prendrait en considération les spécificités de chaque Etat membre, une recherche similaire, incluant les blés en provenance de la Mer Noire, devrait s'étendre à chacun de ces Etats.

Afin d'évaluer l'incidence des impôts des sociétés au Canada, nous avons développé un modèle économétrique tenant compte des mécanismes de transfert identifiés dans la littérature. Le travail a pour but de déterminer si l'augmentation des taxes directes des sociétés est associée à une diminution de la rémunération de la main-d'oeuvre et à une augmentation des prix. Cette pratique permettrait aux sociétés de transférer leur fardeau fiscal sur les salariés ou à l'ensemble des consommateurs. Les résultats ont démontré que l'impôt sur les bénéfices des sociétés, ainsi que la taxe sur le capital, ont un effet significativement négatif sur le salaire réel. Les travailleurs supporteraient donc une part des frais des impôts des sociétés. Ces résultats concordent avec la littérature. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Impôts des sociétés, Taxe sur le capital, Salaire.

Contexte Le but de notre étude est d'expliquer les rendements des produits dérivés du baril de pétrole, de l'huile de chauffage, du gasoil, du café et du cacao en appliquant le modèle d'évaluation par arbitrage (MEA). Pour cela, nous avons constitué deux échantillons dont le premier commence en 1983 pour ce qui est de l'industrie pétrolière, et en 1966 pour les produits dérivés tropicaux. Le terme de la période d'étude est 2006. Les données ont une périodicité trimestrielle. Les variables que nous avons utilisés sont toutes liées à l'économie des États-Unis. Méthodologie et résultats La méthode du maximum de vraisemblance nous a permis de déterminer le pouvoir explicatif et les coefficients de sensibilité des différents modèles. Ainsi, nous avons constaté que le portefeuille du marché représenté ici par l'indice NYSE (New York Stock Exchange) n'est pas suffisant pour expliquer à lui seul les variations des rendements des actifs financiers. Les tests de student sur les primes de risque associées aux facteurs nous ont permis de constater que seul la prime de risque et le taux de croissance ne sont pas significatifs. Le test de maximum de vraisemblance appliqué a montré qu'il existe une relation linéaire entre les rendements expliqués et les facteurs. Conclusion Il ressort donc de notre étude que les sources de variations des produits dérivés sont multiples et de natures diverses. Constat qui rejoint l'idée fondamentale du MEA. Par ailleurs, l'utilisation de modèles macroéconomiques nous a permis de montrer que certaines « forces économiques » (l'inflation, le prix du pétrole, le portefeuille du marché, l'indice de production industrielle, la consommation per capita, les prix des commodités, la structure à terme) permettent de capter la volatilité des rendements étudiés. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Produits dérivés, Commodités, Matières premières, Volatilité, Rendements, Arbitrage.

Cette thèse se compose de trois chapitres ayant trait à l'économie publique. Elle aborde différentes problématiques auxquelles les gouvernements ou les centres de décisions font face. Son objectif principal est de modéliser, puis résoudre ces problématiques afin de formuler des recommandations quant aux politiques à envisager par les décideurs. Dans le premier chapitre, qui s'intitule «Choix du Salaire Minimum Optimal en Contexte de Concurrence Régionale», nous développons un modèle théorique permettant au gouvernement de choisir le salaire minimum optimal pour sa région, étant donné qu'il est en compétition avec des régions voisines. Notre modèle est basé sur la mobilité parfaite des firmes entre les régions et la dynamique du marché de travail, supporte les résultats de Green et Harrison (2006) selon lesquels les gouvernements choisissent un salaire minimum entre les choix des régions voisines. Le deuxième chapitre étudie l'impact du chômage sur les crimes. Nous présentons les principales théories argumentent en faveur d'une relation causale entre le chômage et les crimes. Malgré l'évidence théorique, la littérature empirique n'a pas abouti à un consensus sur cette relation. Pour surmonter les faiblesses des travaux empiriques, nous utilisons les Political Business Cycles (la conjoncture politique) comme instruments pour estimer l'impact du chômage sur les crimes au Canada. Nous prouvons ainsi un impact positif significatif du chômage les crimes contre la propriété et les crimes violents. Les gouvernements devraient envisager des politiques d'insertion et d'intégration à l'emploi pour atténuer l'ampleur et les coûts des crimes. Le troisième et dernier chapitre traite de la question de l'efficience des établissements de santé. En effet, les dépenses de santé augmentent de manière spectaculaire dans la majorité des pays développés. Le financement du système de santé est devenu le défi majeur pour ces pays. Dans le but de contrôler ou de freiner la croissance rapide de ces dépenses, il est incontournable de poser la question de l'efficience des établissements de santé. Ainsi, nous présentons les différentes méthodes de mesure d'efficience proposées dans la littérature. Nous procédons aussi à une application sur les hôpitaux québécois. En exploitant la meilleure base de données disponible et en utilisant une version adaptée du modèle d'Aigner et Chu (1968), nous estimons le niveau d'inefficience dans ces hôpitaux et nous dégageons les économies potentielles pour le gouvernement du Québec. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : économie publique, salaire minimum, concurrence régionale, crimes, chômage, élections, political cycles, inefficience, hôpitaux, fonction de coûts, Québec

Dans le présent travail, nous proposons un modèle structurel qui tente d'expliquer l'écart de rendement entre les obligations des provinces de Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, d'une part, et les obligations fédérales canadiennes, d'autre part. La période de notre échantillon s'étend de 1963 à 2004. Les titres choisis sont des obligations à long terme d'échéance de 10 ans. Pour y parvenir, nous nous sommes inspirés d'une approche théorique basée sur la contrainte budgétaire et le risque de défaut de paiement. Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette étude. D'abord, les marchés financiers semblent surveiller de très près les mouvements des trois facteurs fondamentaux de la solvabilité à long terme. De plus, nous observons que certains phénomènes politiques influencent de façon indirecte les marchés financiers en influençant les attentes sur le solde budgétaire futur et, par le fait même, la prime de risque provinciale. Selon les estimations de notre modèle, les impacts financiers reliés à l'incertitude politique du Québec restent surtout temporaires et concentrés autour de quelques événements bien précis. Le premier chapitre présente un bref survol de la théorie économique pertinente. Il introduit les notions financières qui seront utilisées et développées tout au long de ce mémoire. Il motive le sujet traité en le plaçant dans le contexte de l'économie actuelle. Le deuxième chapitre passe en revue la littérature sur laquelle s'appuie le reste du mémoire. Nous allons y aborder les principaux travaux dont s'inspire essentiellement notre travail. Étant donné le sujet traité, il s'agit surtout d'études empiriques canadiennes, comme celles de Claude Montmarquette et Claude Dallaire (1980), Richard Carter et Henri-Paul Rousseau (1986), Claude Carbonneau (1990), Howard Howe et Charles Pigott (1991-1992), Albert H. Gordon (1995) et George Georgopolos (2004). Le troisième chapitre proposera une approche théorique au problème qui sera basée sur la contrainte budgétaire gouvernementale et sur la perception qu'en ont les milieux financiers. Nous en profiterons pour identifier les différentes variables pouvant expliquer le comportement des taux d'intérêt obligataires et, tout particulièrement, le niveau et l'évolution du risque financier. Le quatrième chapitre va ensuite employer ces variables pour estimer et tester un modèle économique de l'écart de taux d'intérêt entre les obligations provinciales et les obligations fédérales canadiennes. Ce modèle sera complété par l'addition des variables politiques jugées pertinentes. Les obligations des trois plus grandes provinces seront ainsi étudiées en mode panel, soit celles du Québec de 1963 à 2004, de l'Ontario de 1963 à 2004 et de la Colombie-Britannique de 1973 à 2004. Enfin, en conclusion, un retour sur les questions posées initialement examinera quelles réponses y apportent les résultats obtenus. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Obligation, Contrainte budgétaire, Prime de risque, Phénomène politique.

Au début des années 2000, plusieurs auteurs ont commencé à s'intéresser à la Grande Modération. L'investissement résidentiel a été un secteur grandement affecté. Ce mémoire vise à comparer le comportement de l'investissement résidentiel canadien et américain principalement au niveau de la volatilité entre deux sous-périodes : soit celle de 1961 à 1983 et celle de 1984 à 2007. Un modèle économétrique a été construit à partir de certaines variables macroéconomiques. Les résultats obtenus sont intéressants. D'une part, on observe une baisse de l'influence du taux d'intérêt au niveau de la volatilité de l'investissement résidentiel américain. D'autre part, l'investissement résidentiel américain est devenu de plus en plus influencé par ses propres chocs. Par contre, pour l'investissement résidentiel canadien, les résultats sont plus mitigés. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Grande Modération, investissement résidentiel, volatilité, marché secondaire, vecteur autorégressif.

La présente analyse a pour but d'examiner l'évolution des rendements de l'éducation et de l'expérience de 1990 à 2005 au Canada. L'analyse repose sur les données du Recensement canadien de la population pour les années 1991, 1996, 2001 et 2006. L'accent est mis sur les revenus (gains) des jeunes adultes âgés de 21 à 35 ans au moment du recensement selon des niveaux de scolarité très détaillés, la province et le genre. Nous estimons des équations de salaire avec la méthode des moindres carrés ordinaires. Les rendements de l'éducation sont très différents d'une province à l'autre et ils sont particulièrement élevés dans la partie ouest de la nation. Au fil du temps, ils sont assez stables mais ils augmentent pour les femmes en 2005 comparativement à 2000 et ce particulièrement pour les baccalauréats et les diplômes plus élevés. Ceci est surprenant vu l'augmentation importante de l'offre de travail des femmes plus scolarisées depuis 1991. Ces rendements peuvent expliquer partiellement la raison pour laquelle autant de femmes se tournent vers les études universitaires au fil du temps. Il est également étonnant que les hommes n'aient pas emboîté le pas, étant donné que les rendements sont aussi élevés pour eux. Les rendements de l'éducation universitaire sont nettement plus élevés que les rendements pour le collège ou le CEGEP. De plus, les rendements pour les diplômes de métier sont beaucoup plus élevés pour les hommes que pour les femmes. L'écart entre les hommes et les femmes au niveau des études universitaires va certainement aider à diminuer l'écart salarial entre les genres. Néanmoins, les analystes de politiques publiques doivent se sentir interpellés par la différence entre les hommes et les femmes dans la participation aux études universitaires. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Capital humain, différentiel salarial, rendements de l'éducation, rendements de l'expérience, jeunes travailleurs, provinces canadiennes.

Ce texte propose une façon alternative d'obtenir l'estimateur à variables instrumentales. Dans un premier temps, un ensemble d'estimés candidats est obtenu à l'aide d'une estimation par méthode des moments généralisés. Puis, l'estimateur alternatif est obtenu en combinant les estimés candidats par l'intermédiaire d'une matrice de poids optimale. Les hypothèses, concernant l'estimateur alternatif, garantissant l'efficacité et la normalité asymptotique sont également présentées. De plus, un test permettant de vérifier la validité des instruments est suggéré. Les expériences de Monte Carlo montrent que le biais de l'estimateur proposé augmente avec le nombre d'estimés candidats. Finalement, l'écart type moyen de l'estimateur proposé est plus petit que l'estimateur à variables instrumentales standard quand les instruments ne sont pas faibles. Lorsque la gamme des estimateurs possibles s'élargit, l'estimateur alternatif démontre de meilleures performances que l'estimateur standard dans le cas d'une endogénéité qui est faible ou moyenne. Les propriétés de puissance dans le cadre de l'alternative de type Pitman-local sont également suggérées. Les simulations de Monte Carlo montrent que la puissance du test en grand échantillon semble satisfaisante au niveau de la taille et de la puissance. Cependant il se peut que ce test souffre d'un biais en petit échantillon. Finalement, en utilisant l'approche d'Angrist et Krueger (1991) pour l'application empirique, les estimateurs alternatif et standard donnent des résultats similaires; cependant la méthode proposée donne des écart-types plus faibles. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : alternative de type Pitman-local, fonction de puissance, méthode des moments généralisés, minimisation de la distance simulation de Monte Carlo, test de Wald, variables instrumentales, tests d'hypothèses.

Il est essentiel d’étudier la dynamique non linéaire en mathématiques et nous permet d’interpréter des phénomènes aussi irréguliers et imprévisibles à la suite de processus déterministes, et non de simples erreurs ou chances statistiques.La dynamique du système est une méthodologie ainsi qu’une méthode pour implémenter des mouvements dynamiques non linéaires. Par ces deux méthodes,nous capturons la crise dans les cycles économiques et testons l’accumulation de capital, et les changements techniques dans le cadre du modèle Macro Stock Management et les appliquons à ceux de l’économie sud-coréenne. Divers outils d’analyse des séries chronologiques sont utilisés pour estimer les effets de l’investissement sur les taux de profit et les effets de l’inégalité salariale et de la dette des consommateurs sur la demande intérieure depuis la crise financière mondiale de 2008. Le Structural Vector Auto-Regressive model impose des restrictions à long terme ou à court terme sur le système VAR, il utilise pour distinguer deux variables avec des caractéristiques similaires. Perron (1989) fait valoir que les tests de racine unitaire traditionnels tels que le test Augmenté Dickey-Fuller sont susceptibles de ne pas détecter la stationnarité ou la non stationnarité des données si elles ont des ruptures structurelles. Zivot et Andrews(1992) et Lumsdaine et Papell (1997) proposent le modèle de test racine unitaire avec ruptures structurelles endogènes. Le test Gregory-Hansen fournit des informations sur une rupture structurelle dans un test de co-intégration. Le modèle ARDL (Auto Regressive Distributed Lags) est utilisé pour capturer les relations à long terme entre les variables. / It is essential to study nonlinear dynamics in mathematics, and it gives us room to interpret such irregular and unpredictable phenomena as a result of deterministic processes, not mere statistical errors or chances. System dynamics is a methodology as well as a method to implement nonlinear dynamic movements.By these two methods, we capture the crisis in the business cycles and test capital accumulation, and technical changes within the framework of the Macro Stock Management model and apply them to those of the Korean economy. In the latter part of this study, various time series analysis tools are used to estimate the effects of investment on the rates of profit and the effects of wage inequality and consumers’ debt on domestic demand since the global financial crisis of2008. Because the Structural Vector Auto-Regressive (SVAR) model impose on the long run or short run restrictions on the VAR system, it uses to distinguish two variables with similar characteristics, such as the after-tax rate of profit and the rate of profit after payment of interests and dividends excluding taxes (the after-payment rate of profit). Perron (1989) argues that the traditional unit root tests such as the Augmented Dickey-Fuller test are likely to fail to detect the stationarity or non-stationarity of the data if it has structural breaks. Zivot and Andrews (1992) and Lumsdaine and Papell (1997) propose the unit root test of the time series data with a single or two breaks in the time series. The Gregory-Hansen test provides information about a structural break in a cointegration test. The Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) model is used to capture long-run relationships between variables.

Afin de mieux tirer profit de l’Accord d’Association entre l’Amérique centrale et l’Union européenne - UE -, cette étude examine les théories et "l’état de l’art" en matière d’Accords de commerce régionaux pour approfondir ensuite dans les relations commerciales entre l’Amérique centrale et l’UE, leur évolution et leurs déterminants, ainsi que les résultats des négociations de l’Accord, pris comme base pour identifier les opportunités et les défis commerciaux qui se présentent à la région centraméricaine, dans la perspective d’une zone de libre commerce dans le cadre de cet Accord.C’est pourquoi les résultats des tests formels se référant aux relations commerciales entre les deux régions sont décrits en appliquant à un modèle de commerce deux points de vue économétriques, le Modèle de Gravité et la technique de Données de Panel.On observe que pour tirer profit des opportunités de cet Accord, les pays centraméricains se voient face à la nécessité d’effectuer des changements structurels en différents domaines, et parmi ceux-ci des changements visant à augmenter, diversifier et améliorer la qualité de la production exportable, afin de satisfaire la demande et de respecter les normes et les régulations requises pour accéder au marché européen.Pour conclure, un grand nombre de facteurs qui ont limité les exportations de l’Amérique centrale vers l’UE sont macroéconomiques et de caractère structurel, et la réduction des tarifs douaniers en soi n’est pas une condition suffisante pour garantir que l’Accord sera profitable, étant donné que ses bénéfices dépendront des changements qui se produiront en Amérique centrale. / With the object of taking advantage of the Partnership Agreement between Central America and European Union –EU- the study reviews the theories and the “state of the art” regarding Regional Trade Agreements in order to deepen trade relations between Central America and the EU. Its evolution and its determinants as well as the results of the negotiations of the Agreement, as the basis to identity trade opportunities and challenges presented for the Central American region in light of the establishment of a free trade zone within the framework of above-mentioned agreement.For the above-mentioned reason, the results of formal tests regarding trade relations between the two regions are described applying a trade model with two econometric approaches: the Gravity Model and Panel Data technique.As a result, it was identified that in order to take advantage of the opportunities of the Agreement, Central American countries will need to carry out structural changes in different areas among which the ones aimed at increasing, diversifying, and improving the exportable production quality, in order to satisfy the demand and to comply with the norms and regulations necessary to access the European market.It is concluded that many of the factors that have limited Central American exports to the European Union are the ones related to macroeconomics and of a structural nature and that the issue of tariff reduction by itself it is not a sufficient condition to guarantee taking advantage of the Agreement due to the fact that its benefit will be measure in light of the changes that will take place in Central America.