[pt] A presente dissertação tem como principal objetivo a conceituação e apresentação das metodologias básicas de previsão de demanda e, a partir de um estudo de caso, a seleção da metodologia mais adequada e sua respectiva implantação. No primeiro capítulo é apresentada, além da importância do referido tema, a empresa selecionada para aplicação dos conceitos levantados, com a descrição de seus principais processos internos. No segundo capítulo foram abordados os conceitos de previsão de demanda e uma revisão dos principais modelos existentes. No capítulo seguinte, o problema que deverá ser tratado com a metodologia proposta é apresentado. Neste momento a metodologia conceituada é aplicada, através da seleção do método de previsão mais adequado ao caso estudado e respectiva modelagem, buscando melhorias em relação aos métodos de previsão existentes na empresa. Neste processo de modelagem utilizou-se o software Forecast Pro, um dos mais conceituados aplicativos de previsão de demanda no mercado. Por fim, na conclusão, avalia-se o impacto das mudanças propostas nos resultados da empresa, principalmente o aumento da precisão da previsão da demanda e, conseqüentemente, redução dos custos de importação e dos índices de stockout. / [en] The main objective of this dissertation is the presentation of basic forecasting methods and their implementation in a case study in supply chain. The first chapter points out the importance of forecasting in this context and describes the company selected for the case study and some of its internal processes that will be under scrutiny in the case study presented in this dissertation. The second chapter discusses the concepts and models of forecasting and reviews some of the major techniques in the field. In chapter three, standard forecasting techniques are apllied to real data (ten time series) from the company and select the most appropriate model in each case. Model adjustment is performed through the Forecast Pro software, one of the best-known products in the market. Chapter four contains the conclusions and the evaluation of the impacts of the proposed methodology on the company s results, especially the increased accuracy of forecasting and, consequently, the reduction in the import costs and stock out index.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-08-11T14:07:58Z No. of bitstreams: 1 HUGO SARAIVA TAVARES - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2016..pdf: 830543 bytes, checksum: d315a3d95e0d2b08d4251cbb487964b6 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-11T14:07:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HUGO SARAIVA TAVARES - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2016..pdf: 830543 bytes, checksum: d315a3d95e0d2b08d4251cbb487964b6 (MD5) Previous issue date: 2016-06 / Capes / Para ler o resumo deste trabalho recomendamos o download do arquivo, uma vez que o mesmo possui fórmulas e caracteres matemáticos que não foram possíveis trascreve-los aqui. / To read the summary of this work we recommend downloading the file, since it has formulas and mathematical characters that were not possible to transcribe them here.

[pt] Desde 2001, quando ocorreu uma crise no setor energético brasileiro, o planejamento e, consequentemente, a previsão do consumo de energia a médio e longo prazo do consumo de eletricidade vem sendo prioridade. A Empresa de Pesquisa Energética, por meio do Plano Decenal de Energia e do Plano Nacional de Energia, é a responsável por publicar tais previsões, tendo como versão mais atual os horizontes de 2023 e 2050, respectivamente. Este trabalho tem como objetivo principal modelar e prever as séries de consumo através de duas abordagens, top down e bottom up. Para a primeira utiliza-se os métodos de suavização exponencial de Pegels e para a segunda, aplica-se, o modelo FORECAST-Residential, desenvolvido pelo Fraunhofer Institute. O modelo top down é o responsável por modelar e prever o consumo de energia elétrica do Brasil agregado e desagregado por classes de consumo, enquanto que o bottom up será utilizado somente nas séries do setor residencial, em cada região geográfica. Além da previsão com o melhor modelo dentro do histórico para o primeiro caso, para as técnicas Standard e Damped Pegels otimiza-se os hiperparâmetros a fim de ajustar cada um dos valores projetados com as pesquisas disponibilizadas pela EPE. Os resultados mostraram que com a abordagem top down foi possível prever o consumo de eletricidade até 2050 para todos os setores energéticos e ajustar os parâmetros para cada um dos casos propostos; e, com a abordagem bottom up, chegou-se a valores considerados prováveis para o setor residencial do Brasil. Finalmente, é possível concluir que todos os resultados aqui são muito promissores e dão direções para futuros aperfeiçoamentos. / [en] After the 2001 energy crises in Brazil, the energy sector priority has been the planning and consequently the forecast middle and long term energy consumption. The Energy Research Company (EPE for short) is in charge of publishing two official reports: The Ten Year Energy Planning and The National Energy Planning which contain, among other things, the forecast for longer lead times. In the present formulation these horizons are 2023 and 2050. This work aims to model and predict the consumption series with two approaches, top down and bottom up. The first uses Pegels exponential smoothing methods and for the second is applied the model FORECAST Residential, developed by the Fraunhofer Institute, Germany. The top-down model is responsible for modeling and predicting Brazil energy consumption aggregated and disaggregated by class of consumption, while the bottom up will be used only in the residential sector, but for each geographic region. In addition to the forecast with the best model in sample for the top down case, an optimization of the model hyper parameters is carried out in order to adjust each of the projected values with the figures provided by EPE. The results obtained show that with the top down approach it is possible to predict satisfactorily the electricity consumption up to 2050 for all energy sectors; and the bottom up approach produce forecasts very likely to occur in the future. Finally, it is possible to conclude that all the results obtained here are very promising and give directions for future improvements.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:25:34Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2007-03-02Bitstream added on 2014-06-13T19:12:25Z : No. of bitstreams: 1 marao_japf_me_sjrp.pdf: 616791 bytes, checksum: 148e19ea873e8523461cc526ba0b26a5 (MD5) / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico do Maranhão (FAPEMA) / Com o intuido de bem fundamentar bases teóricas para futuras aplicações dos octônios à Mecânica Quântica, Computação Quântica e Criptografia, um dos objetivos maiores deste trabalho é o de determinar e estudar a analiticidade e hiperperiodicidade de funções octoniônicas, de acordo com o Teorema (3.1), enunciado e demonstrado apropriadamente no texto. Além disso, determina-se para as Funções Trigonométricas Octoniônicas a sua periodicidade, enunciada e demonstrada nos Teoremas (3.2) e (3.3). Outro aspecto relevante abordado diz respeito a uma extensão octoniônica da Função Logarítmica, que pode ser importante para aplicações à Física Teórica de Várias dimensões. / With the main purpose of setting up a sound theoretical basis in order to apply octonionic algebra to both Quantum Mechanics and Quantum Computation and Criptography, I have studied and determined the regularity of the exponential octonionic function, through the Theorem (3.1). Moreover the determination of the Trigonometrical Octonionic Function is also made and it is obtained its regularity, stated in Theorem (3.2) and (3.3). An octonionic extension of the Logaritimic Function is also well explored, which opens the possibility of a large number of applications in Theoretical Physics of higher dimensions.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1881.pdf: 594610 bytes, checksum: 8b0562a44cac5580dfefabb8ace34908 (MD5) Previous issue date: 2005-04-27 / Universidade Federal de Sao Carlos / The goal of this work is to present a classic and a bayesian approach to the Tweedie Compound Poisson model considering the form and application shown at Jorgensen & Souza (1992). A speci.c goal is to estimate the individual claim mean values. Newton- Raphson iterative method is used in the classic inference in order to obtain the estimatives for the parameters. Non-informative priors are used to obtain the bayesian estimatives for the parameters. In the bayesian approach two di¤erent methodologies are considered: i) without the presence of covariance and ii) with the presence of covariance. The per- formance of both methods, classic and bayesian inference, are compared via simulated data. / Nesse trabalho apresentamos uma abordagem clássica e Bayesiana para o modelo de Tweedie Poisson Composto na forma e aplicação apresentada por Jorgensen & Souza (1992). O objetivo especí.co é a estimação do custo médio individual de sinistro. Na obtenção dos estimadores clássicos é utilizado o método iterativo de Newton-Raphson. Na obtenção de estimadores Bayesianos são utilizadas densidades a priori não informa- tivas para os parâmetros de interesse. Sob o enfoque Bayesiano duas metodologias são estudadas: i) sem a presença de covariáveis ii) com a presença de covariáveis. Uma com- paração dos desempenhos dos estimadores clássicos e Bayesianos é veri.cada através de dados simulados.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 4757.pdf: 552745 bytes, checksum: 4f9bf1ad04dfca4e80bbfdf36c909f6f (MD5) Previous issue date: 2012-12-06 / Financiadora de Estudos e Projetos / Time series forecasting is probably one of the most primordial interests on economics and econometrics, and the literature on this subject is extremely vast. Due to technological growth in recent decades, large amounts of time series are daily collected; which, in a first moment, it requires forecasts according a fixed horizon; and on the second moment the forecasts must be constantly updated, making it impractical to human interaction. Towards this direction, computational procedures that are able to model and return accurate forecasts are required in several research areas. The search for models with high predictive power is an issue that has resulted in a large number of publications in the area of forecasting models. We propose to do a theorical and applied study of forecasting methods applied to multiple univariate time series. The study was based on exponential smoothing via state space approach, automatic ARIMA methods and the generalized Theta method. Each model and method were applied in large data bases of univariate time series and the forecast errors were evaluated. We also propose an approach to estimate the Theta coefficients, as well as a redefinition of the method regarding the number of decomposition lines, extrapolation methods and a combining approach. / A previsão de séries temporais é provavelmente um dos interesses mais primordiais na área de economia e econometria, e a literatura referente a este assunto é extremamente vasta. Devido ao crescimento tecnológico nas últimas décadas, diariamente são geradas e disponibilizadas grandes quantidades de séries temporais; que em um primeiro momento, requerem previsões de acordo com um horizonte fixado; e no segundo momento as previsões precisam ser constantemente atualizadas, tornando pouco prática a interação humana. Desta forma, procedimentos computacionais que modelem e posteriormente retornem previsões acuradas são exigidos em diversas áreas do conhecimento. A busca por modelos com alto poder de preditivo é uma questão que tem resultado em grande quantidade de publicações na área de modelos para previsão. Neste trabalho, propõe-se um estudo teórico e aplicado de métodos de previsão aplicado à múltiplas séries temporais univariadas. O estudo foi baseado em modelos de alisamento exponencial via espaço de estados, método ARIMA automático e o método Theta generalizado. Cada modelo e método foi aplicado em grandes bases de séries temporais univariadas e avaliado o resultado em relação aos erros de previsão. Também foi proposta uma abordagem para estimação dos coeficientes Theta, assim como redefinição do método em relação a quantidade de linhas para decomposição, métodos de extrapolação e combinação das linhas para previsão.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-07-26T13:53:58Z No. of bitstreams: 1 CÁUDIO ODAIR PEREIRA DA SILVA - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 525247 bytes, checksum: b6611757323c1f04f5dce852c6739736 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-26T13:53:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CÁUDIO ODAIR PEREIRA DA SILVA - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 525247 bytes, checksum: b6611757323c1f04f5dce852c6739736 (MD5) Previous issue date: 2011-07 / Capes / Neste trabalho são apresentados resultados sobre Existência, Unicidade e Dependência Contínua de soluções para um sistema consistindo de uma EDP parabólica e n-Equações Diferenciais Ordinárias. São apresentados também resultados sobre a Estabilidade Exponencial de tal sistema em torno de uma solução do tipo onda viajante e em torno de uma solução de equilíbrio / In this work are presented some results on existence, uniqueness and continuous dependence of solutions for a system consisting of a parabolic PDE and n-Ordinary Diferential Equations. Also are discussed the exponential stability of suchh system at a traveling wave solution and at a resting state.

Submitted by Izabel Franco (izabel-franco@ufscar.br) on 2016-09-19T19:22:31Z No. of bitstreams: 1 DissMA.pdf: 27125711 bytes, checksum: 4ad39606591072bc308496b81c242b4d (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-09-20T14:02:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissMA.pdf: 27125711 bytes, checksum: 4ad39606591072bc308496b81c242b4d (MD5) / Approved for entry into archive by Marina Freitas (marinapf@ufscar.br) on 2016-09-20T14:02:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissMA.pdf: 27125711 bytes, checksum: 4ad39606591072bc308496b81c242b4d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-20T14:02:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissMA.pdf: 27125711 bytes, checksum: 4ad39606591072bc308496b81c242b4d (MD5) Previous issue date: 2014-01-24 / Não recebi financiamento / The objective of this essay is to propose a different approach to teaching the exponential function in high school. This new approach aims to provide a meaningful learning related to the subject exponential function, since students and teachers sometimes have difficulty understanding this concept, especially when it comes to real exponents. The work was based on preparation of some activities based on the Theory of Didactical Situations and applied following the methodology of the Didactic Engineering. There were basically five activity sheets, three of them were printed and two of them were spreadsheets. The problems and exercises aimed to examine and extend the validity of the fundamental property of exponential functions, that is, f(m + n) = f(m):f (n) for the dominance of natural numbers, integer, rational, real, and for the last one, we only worked with spreadsheets, specifically in the activity sheet number 5, to afford students an understanding about how the calculator obtains the approximate result of 2 √2 for example. The spreadsheet was also used in the activity sheet number 4, which deals with rational exponents. On this one we present an algorithm for the approximate calculation of nth roots of any real number. The activity sheets have been developed in order to provide students with maximum autonomy so that they could resolve them, being interspersed with adjunct sheets in order to introduce the new concept and theory discussed in the following activity sheet. The activities were implemented at a state school in It´apolis, and the results in a final analysis showed that this approach supplied a significant learning compared to traditional teaching. / O objetivo desta dissertação é propor uma abordagem diferente para o ensino da função exponencial no Ensino Médio. Essa nova abordagem visa proporcionar uma Aprendizagem significativa no que diz respeito ao assunto função exponencial, visto que alunos e professores, por vezes, apresentam dificuldades no entendimento desse conceito, principalmente quando se trata de expoentes reais. O trabalho foi baseado na elaboração de folhas de atividades pautadas na teoria das Situações Didáticas e aplicadas seguindo a metodologia da Engenharia Didática. Foram basicamente cinco folhas de atividades, sendo que três delas foram impressas e duas na forma de planilhas eletrônicas. Os problemas e exercícios contidos nas folhas de atividades tinham como objetivo analisar, bem como estender, a validade da propriedade fundamental das funções exponenciais, isto é, f(m + n) = f(m):f (n), para o domínio dos naturais, inteiros, racionais e reais, sendo que neste último, trabalhamos apenas com as planilhas, mais especificamente na folha de atividade 5, para proporcionar aos alunos uma noção de como a calculadora obtém o resultado aproximado de 2 √2, por exemplo. A planilha eletrônica também foi utilizada na folha de atividade 4, que trata de expoentes racionais. Nesta fornecemos um algoritmo para o cálculo aproximado de raízes n-ésimas de um número real qualquer. As folhas de atividades foram desenvolvidas tendo em vista proporcionar aos alunos o máximo de autonomia para que os mesmos pudessem resolve-las, sendo intercaladas por folhas de complemento que buscam dar introdução e fundamentação téorica ao novo conceito abordado na folha de atividade seguinte. As atividades foram aplicadas em uma escola estadual da cidade de Itápolis, e os resultados obtidos nas análises a posteriori mostraram que essa abordagem proporcionou um aprendizado significativo, quando comparado com o ensino tradicional.

In this work we present a proof that the Hilbert s Tenth Problem is unsolvable. This problem is to give a computing algorithm which will tell of a given polynomial Diophantine equation with integer coefficients whether or not it has a solution in integers. We start developing some topics of basic number theory, that will be useful at some time. In this part we prove only main results. After that, we study Diophantine equation as well as Diophantine functions. Then, we prove a serie of lemas that will be useful to proof that the exponential function is Diophantine. From there, we define the concept of recursive function and prove that a function is Diophantine if and only if it is recursive. Finally we prove the Universality Theorem. We use this last theorem to proof that the Hilbert s Problem is unsolvable. / Neste trabalho apresentamos uma demonstração da insolubilidade do Décimo Problema de Hilbert, que investiga a existência de um método para determinar se dada uma equação Diofantina qualquer podemos determinar se esta tem ou não uma solução. Começamos desenvolvendo alguns tópicos de teoria de números, que serão úteis em vários momentos, nesta parte demonstramos apenas os resultados principais. Em um segundo momento, passamos ao estudo das equações Diofantinas bem como das funções Diofantinas, que permeiam nossos resultados. Em seguida, demonstramos uma série de lemas que servem de base para mostrarmos que a função exponencial é Diofantina. A partir daı, passamos a definição do importante conceito de função recursiva e então demonstramos que uma função ser recursiva é equivalente a ser Diofantina. Finalmente, demonstramos o Teorema da Universalidade que servirá de base para a demonstração o da insolubilidade do Décimo Problema de Hilbert. / Mestre em Matemática

Made available in DSpace on 2015-05-15T11:46:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1062540 bytes, checksum: 59af76713b0f39a5f68815eb132bc18e (MD5) Previous issue date: 2013-03-08 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / In this work, we study existence, multiplicity and nonexistence of positive solutions, with respect to a positive parameter , for a class of quasilinear elliptic problems in bounded domains of RN, N 2, involving the N-laplacian operator and a nonlinearity f(t) which behaves as t, for some 2 (0;N1), when t ! 0+ and has critical exponential growth of Trudinger-Moser type at +1. In order to obtain the results, we have used minimax theorems, sub and supersolution methods and a refinement of the Trudinger- Moser inequality due to P.-L. Lions. / Neste trabalho, estudamos existência, multiplicidade e não-existência de soluções positivas, com respeito a um parâmetro positivo , para uma classe de problemas elípticos quasilineares em domínios limitados de RN, N 2, envolvendo o operador N-laplaciano e uma não-linearidade f(t) que se comporta como tá, para algum 2 (0;N 1), quando t ! 0+ e possui crescimento crítico exponencial do tipo Trudinger-Moser em +1. Na obtenção dos resultados, podemos destacar a utilização de teoremas do tipo minimax, métodos de sub e supersolução e um refinamento da Desigualdade de Trudinger-Moser devido a P.-L. Lions.