Made available in DSpace on 2014-06-11T19:26:56Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2006-04-12Bitstream added on 2014-06-13T19:55:23Z : No. of bitstreams: 1 santos_ap_me_sjrp.pdf: 749833 bytes, checksum: 8be58c6f81e3ac600ff8f26430348533 (MD5) / Para todo grupo G infinito, finitamente gerado, pode-se obter para o invariante algébrico end, mais precisamente o número de ends e(G), uma fórmula cohomológica 1-dimensional. O principal objetivo deste trabalho é apresentar, sob certas hipóteses, uma fórmula cohomológica 1-dimensional para o invariante algébrico e(G,H), definido por Scott e Houghton, onde H é um subgrupo de G (Teorema de Swarup). Para tanto, o conceito de subconjunto H-quase invariante de G e resultados como a interpretação do grupo de cohomologia H1(G,M) em termos de derivações (à direita), onde M é um ZG-módulo, e o Lema de Shapiro, são resultados imprescindíveis. Algumas relações desses invariantes com ends de espaços são também apresentadas. / For all infinite group G, finitely generated, one can obtain for the algebric invariant end, more precisely the number of ends e(G), a cohomological 1-dimensional formula. The main objective of this work is to present, under certain hypotheses, a cohomological 1-dimensional formula for the algebric invariant e(G,H), defined by Scott and Houghton, where H is a subgroup of G (Swarup's Theorem). In order to do so, the concept of subset H-almost invariant of G and results like the interpretation of the cohomological group H1(G,M) in terms of derivations (to the right), where M is a ZG-module, and the Shapiro's Lemma, are fundamental results. Some relations of these invariants with space ends are also presented.

Syftet med studien var att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner inom CI-terapi och dess effekter på aktivitetsförmåga för barn med unilateral CP i åldrarna 2-18 år. Åtta artiklar granskades i litteraturöversikten, varav sex var randomiserade kontrollerade studier. De kvantitativa artiklarna analyserades enligt en deduktiv ansats och beskrevs under tre av fyra arbetsterapeutiska interventionsmodeller. I kategorin Modell för kompensation framkom att anpassning av den sociala miljön var av vikt för att främja motivation. I kategorin Modell för aktivitetsträning framkom att aktiviteter bör vara åldersanpassade och att målsättningen ska vara personlig. I kategorin Modell för förbättring av personliga faktorer och kroppsfunktioner framkom att rörelser isolerades genom lek för att ge förbättrad kroppsfunktion. I kategorin Effekter framkom att alla studier beskrev olika ökade positiva effekter med påverkan på aktivitetsförmåga. Resultatet av denna studie visar att motivation och engagemang hos barnet med unilateral cerebral pares vid mottagande av CI-terapi är betydande. Positiv effekt påvisas gällande handfunktion, vilket har en fortsatt märkbar effekt i tre till sex månader. För att få en bild av vilka interventioner som är bäst lämpade för den effekt som önskas finns ett behov av vidare forskning. / The purpose of the study was to compile occupational interventions within Constraint induced movement therapy and their effects on occupational ability for children with unilateral cerebral palsy in the ages 2-18 years. Eight articles were examined in this literature review, of which six of them were Randomised Control Trials. The quantitative articles were analysed according to a deductive approach and described under three out of four occupational intervention models. In the category Compensatory Model results showed that adaptations to the social environment were of importance to enhance motivation. In the category Acquisitional Model results showed that activities should be adapted to age and that the goal should be set individually. In the category Restorative Model results showed that movements could be isolated through play with the purpose of enhancing motor functions. In the category Effects results showed that all articles described different increasing positive effects concerning occupational ability. The result of study shows that motivation and commitment of the child with unilateral cerebral palsy is of great importance when recieving Constraint Induced Movement Therapy. The results concerning hand function show positive effect at the follow-up 3-6 months later. Further research is needed to understand which interventions are most suited to get the desired effect.

Submitted by Valdinei Souza (neisouza@hotmail.com) on 2016-11-01T19:54:08Z No. of bitstreams: 1 Sérgio Franklin - Tese.pdf: 3307961 bytes, checksum: 2610b37c0e02490ec91167da89b041aa (MD5) / Approved for entry into archive by Urania Araujo (urania@ufba.br) on 2016-11-21T21:17:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Sérgio Franklin - Tese.pdf: 3307961 bytes, checksum: 2610b37c0e02490ec91167da89b041aa (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-21T21:17:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sérgio Franklin - Tese.pdf: 3307961 bytes, checksum: 2610b37c0e02490ec91167da89b041aa (MD5) / A pesquisa aborda a percepção de uma comunidade científica sobre o sistema de revisão por pares, frente ao impacto que as tecnologias eletrônicas trazem ao sistema tradicional, visto que elas imprimem rapidez à comunicação, publicação e disseminação da informação científica. Nas últimas décadas, registra-se uma tendência em direção à chamada “revisão por pares aberta” (open peer review), fortemente impulsionada pela facilidade e pelo poder das tecnologias e pelos anseios da sociedade científica e em geral por sistemas mais transparentes e mais justos. Neste percurso, têm destaque os atores envolvidos no sistema e sua importância para a credibilidade dos periódicos científicos e para o desenvolvimento da ciência, agora com novas feições, que se denomina de ciência aberta. O objetivo da tese é analisar e compreender a percepção da comunidade científica sobre o sistema de revisão por pares de periódicos científicos. A estratégia metodológica epistêmica utilizada fundamenta-se nos pressupostos da sociologia da ciência e quanto à tipologia da pesquisa, é classificada como um estudo exploratório-descritivo, numa abordagem combinada de natureza qualitativa e quantitativa. Quanto aos aspectos quantitativos, a coleta de dados empíricos envolve o método survey e para os qualitativos adota a análise de conteúdo para tratamento dos dados das questões de natureza aberta, por meio de técnica infométrica (infometrics). A população foi composta por nove universidades brasileiras, da esfera federal, que mantém programa de pós-graduação na área de medicina. Para seleção dos programas utilizou se como ponto de corte aqueles avaliados pela CAPES com nota maior ou igual a 5, totalizando 14 programas As unidades de pesquisas são representadas por 365 professores. Os resultados apontam para uma insatisfação geral com o sistema de revisão por pares, pela comunidade estudada. O nível de preferência pelo modelo duplo-cego como o mais eficaz identificado contradiz a literatura estudada que indica o modelo simples-cego como o mais adotado na área de medicina. Apresenta uma percepção unânime de que o objetivo da revisão é melhorar a qualidade dos artigos publicados. Revela que interesses econômicos se constituem em obstáculos à transparência e credibilidade do sistema. Mostra que as tecnologias eletrônicas podem contribuir com a melhoria do sistema, por meio de software para controle de plágio, agilidade dos processos de revisão, servindo como um catalisador na abertura do sistema. Aponta que a maioria dos investigados se compraz em revisar artigos, mas que há uma falta de revisores dispostos a revisar, o que compromete a sustentabilidade do sistema. Há um nível de percepção elevado de que existe ausência de orientações e de treinamento de como revisar e que essas ações melhorariam o sistema de revisão por pare. O conjunto de dados indica que o estudo feito na área de medicina, em relação à literatura, no geral, acompanha as tendências internacionais. A partir dos resultados, podem-se vislumbrar novas pesquisas visto que se trata de um tempo em transformação paradigmática,abrangendo a comunidade da Ciência da Informação. / ABSTRACT The research addresses the perception of a scientific community about the peer review system under the contribution of the electronic technologies brought to the traditional system, since they improve the effectiveness of communication, publication and dissemination of scientific information. In the last decades, it is noted a trend towards so-called "open peer review" boosted by the facility and power of technology and the yearnings of the scientific society, and in general, for more transparent and fairer systems.. In this way, it has highlighted the actors involved in the system and its importance for the credibility of scientific journals and the development of science, now with new features, which is called open science. The aim of this thesis is to analyze and understand the perception of a scientific community on the peer review system of scientific journals. The epistemic methodological approach is based on the assumptions of the sociology of science and as to the typology, the research is classified as an exploratory and descriptive study, on a combined approach of qualitative and quantitative aspects . As for the quantitative aspects, the empirical data collection involves the survey method and the qualitative adopts content analysis for data processing of the open issues through infometrics technique. The population consisted of nine Brazilian Federal universities, which keeps graduate programs in medicine. For selection of programs used to as the cutoff point those evaluated by CAPES with highest score or equal to 5, totaling 14 programs Research units are represented by 365 teachers. The results point to a general dissatisfaction with the peer review system by the community studied. The level of preference for double-blind model as the most effective that was identified, contradicts the studied literature that indicate single-blind model as the most widely adopted in medicine area. It presents a unanimous perception that the review goal is to improve the quality of published articles. It reveals that economic interests constitute obstacles to the transparency and credibility of the system. It shows that electronic technologies can contribute to the improvement of the system through software to control plagiarism, the speed revision processes, and acting as a catalyst in the system opening. It points out that the majority investigated delight in review articles, but there is a lack of reviewers willing to review, which compromises the system's sustainability. There is a high level of perception that considers that there is a lack of guidelines and training on how to review and that these actions if adopted could improve the review system. The data set indicates that the study in medicine, in relation to literature, in general, follows international trends. From the results, we can envision new research as it is a time of paradigmatic transformation, including the community of Information Science.

Submitted by Biblioteca de Adminsitração (bibadm@ufba.br) on 2017-07-05T11:30:34Z No. of bitstreams: 1 Vicente Macedo de Aguiar.pdf: 3999867 bytes, checksum: 015359700650e02e9bc4c0c6ed1d33ae (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Angela Dortas (dortas@ufba.br) on 2017-07-05T15:47:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Vicente Macedo de Aguiar.pdf: 3999867 bytes, checksum: 015359700650e02e9bc4c0c6ed1d33ae (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-05T15:47:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vicente Macedo de Aguiar.pdf: 3999867 bytes, checksum: 015359700650e02e9bc4c0c6ed1d33ae (MD5) / Esta tese examina as especificidades da natureza do trabalho realizado por indivíduos que participam de duas comunidades on-line voltadas à produção de bens na contemporaneidade: a do software livre para ambientes de desktop, denominado de GNOME; e aquela da versão em português da enciclopédia livre Wikipédia, também conhecida como Wikipédia Lusófona. Indo além dos limites analíticos ligados ao utilitarismo econômico, buscou-se entender como o trabalho compartilhado por esses indivíduos – que nesta tese são denominados de hackers e wikipedistas – impacta na viabilidade de um processo de produção por pares e na manifestação de um sistema de dádiva na contemporaneidade. Para isso, adotando um método de imersão etnográfica de forma adaptada a esse universo digital, esta tese procurou, num primeiro momento, caracterizar o processo de produção por pares, aberto e não mercantil de cada uma dessas duas comunidades. A partir dessa análise organizacional, buscou-se descrever a natureza, a ética e a cultura do trabalho adotado pelos hackers e wikipedistas em cada uma desses projetos e os impactos dessa lógica de trabalho no entendimento de um sistema de dádiva entre estranhos que é mediado pelos liames digitais da Internet. Para aprofundar ainda mais esse processo de investigação qualitativa, identificou-se como esse fenômeno da dádiva entre hackers e wikipedistas contribui para ampliação do entendimento sobre ambos os projetos de produção por pares na Internet, por meio da compreensão de uma dinâmica social de governança e relações de poder simbólico. Como resultado, é possível afirmar que a opção pelo exame desse tipo de fenômeno à luz da teoria da dádiva, em especial aquela que se manifesta entre estranhos na contemporaneidade, revelou alto grau de inteligibilidade. Afinal, o trabalho empreendido no seio dessas duas comunidades é melhor compreendido quando associado à força da “regra de ouro”, que nas sociedades antigas era traduzida pela tripla ação de “dar, receber e retribuir”, mas que, na atual sociedade em rede, parece ter sido sutilmente adequada para a tripla ação de “acessar, contribuir e compartilhar”. Foi possível então constatar que esse sistema de dádivas entre estranhos, além de ser tecido e mediado pela Internet, pode viabilizar organizações globais que, na prática, vão muito além da livre produção e distribuição de bens: elas viabilizam relações e vínculos entre pessoas de diferentes partes do mundo que não brotariam na aridez do utilitarismo de mercado. / ABSTRACT This thesis examines the specific nature of the work performed by individuals who participate in two Commons-based Peer Production on-line communities: the free software desktop environment GNOME; and the Portuguese version of the free encyclopedia Wikipédia, also known as Lusophone Wikipédia. Going beyond the analytical limits linked to economic utilitarianism, we aimed to understand how the work shared by these individuals — who in this thesis are called hackers and Wikipédians — impacts on the viability of a peer production process and in the manifestation of a gift system in the contemporary times. To achieve this goal, adopting a form of ethnographic immersion method adapted to this digital universe, this thesis sought for, at first, to characterize the open and non-marked-based peer production process of each of these two communities. From this organizational analysis, we attempted to describe the nature, ethics and work culture adopted by hackers and Wikipédians in each of these projects and the impacts of this work ethic in the understanding of a gift system between strangers, which is mediated by the digital bonds of the Internet. To go deeper into this qualitative research process, it was identified how this donation phenomenon between hackers and Wikipédians helps to expand the understanding of each of those peer production projects on the Internet, through the understanding of the social dynamic of their governance and power relationships that are non-utilitarian, or more precisely, of symbolic nature. As a result, one can say that the choice of taking this kind of phenomenon under the light of the gift theory, specially the one that manifests itself among strangers in modernity, revealed a high degree of intelligibility. After all, the work undertaken within these two communities is best understood when associated with the strength of this "golden rule", which in ancient societies was translated into the triple action of "give, take, and give back". However, in the current network society, it seems to have been subtly suitable to the triple actions of "access, contribute, and share". It was possible to see that this gift system between strangers, beyond being woven and mediated through the Internet, can make global organizations that, in practice, go much beyond the free production and distribution of goods, feasible: they make relationships and links between people from different parts of the world that would not come about in the aridity of the utilitarian market, possible.

CRUZ, Marden Cristian Ferreira. Interações e aprendizagem colaborativa em uma comunidade virtual de aprendizagem de um curso de licenciatura semipresencial: uma análise referenciada no paradigma teórico da cibercultura. 2015. 105f – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira, Fortaleza (CE), 2015. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2015-12-23T12:41:29Z No. of bitstreams: 1 2015_dis_mcfcruz.pdf: 1525492 bytes, checksum: 5f1e8a6af6394b5ab17e268cdfe05601 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2015-12-23T13:50:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_dis_mcfcruz.pdf: 1525492 bytes, checksum: 5f1e8a6af6394b5ab17e268cdfe05601 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-12-23T13:50:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_dis_mcfcruz.pdf: 1525492 bytes, checksum: 5f1e8a6af6394b5ab17e268cdfe05601 (MD5) Previous issue date: 2015 / The contemporary is marked by changes caused by technological innovations which reflect in new ways to live, to communicate, to learn and to teach, through changes caused by advances in the computational area. Societies organize new forms of community, and in the so-called information society, they constituted as a mean of organization and sociability in cyberspace. These new ways of living and communicating also affect the teaching and learning contexts, where the interactions in Virtual Learning Communities (VLC) can be articulated from these new forms of sociability and learning. The present study analyzed the interactions of participants (students and a course instructor) in on line degree course at a Federal University and Collaborative Learning process present in these interactive actions. Some characteristics of these new practices and social experiences were analyzed in the context of educational practices and learning, including relation among students, from theoretical formulations in Cyberculture. The methodology was based on the theoretical tradition of Ethnography. Considering the part of the data collection occured in the cyberspace, called upon the methods of Virtual Ethnography. The analysis of the interactions of the participants in the virtual learning environment indicated the occurrence of a Collaborative Learning Process and the formation of a Virtual Learning Community. It was concluded that, through interactions by computer, were created social links among participants and were developed the sense of belonging in a community. However such occurrences do not corroborate some concepts and practices of Cyberculture which constitute the Virtual Communities in cyberspace, with a view of didactic and pedagogical procedures and objectives and learning which guided interactions in the Virtual Learning Environment (VLE). / A contemporaneidade é marcada por transformações provocadas por inovações tecnológicas que se refletem em novas formas de viver, de se comunicar, de aprender e ensinar por meio das mudanças geradas por avanços na área computacional. As sociedades organizam novas formas de comunidade e, na denominada Sociedade da Informação, estas se constituem como meio de organização e de sociabilidade no ciberespaço. Essas novas formas de viver e de se comunicar também vêm influenciando os contextos de ensino e de aprendizagem onde as interações nas Comunidades Virtuais de Aprendizagem (CVA) podem se articular a partir dessas novas formas de sociabilidade e de aprendizagem. O presente estudo analisou as interações de participantes (alunos e tutora) em um curso de licenciatura semipresencial de uma Universidade Federal e o processo de Aprendizagem Colaborativa presente nestas ações de interação. Foram analisadas características destas novas práticas e vivências sociais no contexto das práticas educativas e no aprendizado, incluindo as relações entre os estudantes, a partir de pressupostos teóricos da Cibercultura. A metodologia utilizada baseou-se na tradição teórica da Etnografia. Tendo-se em vista que parte da coleta de dados ocorreu no ciberespaço, recorreu-se aos métodos da Etnografia Virtual. A análise das interações dos participantes no ambiente virtual de aprendizagem indicou a ocorrência de um processo de Aprendizagem Colaborativa e a formação de uma Comunidade Virtual de Aprendizagem. Conclui-se que, através das interações mediadas por computador, foram criados laços sociais entre os participantes e desenvolveu-se o sentimento de pertencimento a uma comunidade. Entretanto tais ocorrências não corroboram alguns conceitos e práticas da cibercultura que constituem as Comunidades Virtuais no ciberespaço, tendo-se em vista os procedimentos didático-pedagógicos e os objetivos e aprendizagem que nortearam as interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Submitted by Amilcar Pucciarelli (ajpucciarelli@yahoo.com.br) on 2014-08-29T00:17:12Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: d14d1de7c261c9d51502427d9ea61ad5 (MD5) / Rejected by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br), reason: Almicar, esta frase "Este trabalho é dedicado aos professores que me ajudaram neste caminho" deverá estar no final da pagina. on 2014-08-29T15:04:45Z (GMT) / Submitted by Amilcar Pucciarelli (ajpucciarelli@yahoo.com.br) on 2014-08-30T00:25:06Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-09-01T12:25:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-09-01T12:41:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) Previous issue date: 2014-08-07 / This work firstly explores basic theoretical foundations for analysis and implementation of algorithms for time series modeling. The main purpose of the modeling of time series prediction is to use it in statistical arbitrage. The series used are taken from a historic database of the brazilian stock exchange. Statistical arbitrage strategies, specifically pairs trading, use the feature of mean reversion models to explore the potential profits when the module is statistically very spread away from its mean. Further, the dynamic models of this study show time varying parameters which increase the flexibility and adaptability structural changes in the process. Pairs of pairs trading algorithm are chosen by selecting the same company assets or indices and ETFs (Exchange Trade Funds). The validation of the choice of pairs is done using cointegration tests. The simulations demonstrate the results of the cointegration tests, the time variation of the model parameters and the result of a fictitious portfolio. / Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para utilizá-la na arbitragem estatística. As séries utilizadas são retiradas de uma base de histórico do mercado de ações brasileiro. Estratégias de arbitragem estatística, mais especificamente pairs trading, utilizam a característica de reversão à média dos modelos para explorar um lucro potencial quando o módulo do spread está estatisticamente muito afastado de sua média. Além disso, os modelos dinâmicos deste trabalho apresentam parâmetros variantes no tempo que aumentam a sua flexibilidade e adaptabilidade em mudanças estruturais do processo. Os pares do algoritmo de pairs trading são escolhidos selecionando ativos de mesma empresa ou índices e ETFs (Exchange Trade Funds). A validação da escolha dos pares é feita utilizando testes de cointegração. As simulações demonstram os resultados dos testes de cointegração, a variação no tempo dos parâmetros do modelo e o resultado de um portfólio fictício.

Submitted by André Panariello (andre.panariello@yahoo.com.br) on 2016-09-08T13:38:32Z No. of bitstreams: 1 DissAndre.pdf: 999529 bytes, checksum: 02ecf52c019411c80ce72b39268b2d33 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-09-08T16:51:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissAndre.pdf: 999529 bytes, checksum: 02ecf52c019411c80ce72b39268b2d33 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-08T16:53:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissAndre.pdf: 999529 bytes, checksum: 02ecf52c019411c80ce72b39268b2d33 (MD5) Previous issue date: 2016-08-12 / This paper proposes a tool to detect statistical arbitrage opportunities in a particular pair of stocks in the Brazilian market. The technique is based on the construction of a synthetic asset that presents mean reversion process. The forecasts will be realized in the form of conditional probability density, which is based on econometric techniques such as autoregressive process (AR) and conditional variance of the residuals (GARCH). A trading system able to take advantage of mispricing observed by the synthetic asset dynamic is created. The approach will consider prices in one minute intervals and positions with limit orders and to market. Still be considered transaction costs and analysis of P&L for the cases addressed. / Este trabalho propõe uma ferramenta para detectar oportunidades de arbitragem estatística (AE) em um par específico de ações no mercado brasileiro. A técnica baseia-se na construção de um ativo sintético que apresente característica de reversão à média. Os forecasts serão realizados em forma de densidade de probabilidade condicional, elaborada com base em técnicas econométricas como processos autoregressivos (AR) e variância condicional dos resíduos (GARCH). Será criado um sistema de trading capaz de se aproveitar das discrepâncias de preços observadas através da dinâmica do ativo sintético. A abordagem considerará preços em intervalos de um minuto e posições tomadas com ordens limitadas e a mercado. Ainda serão considerados custos de transação e análise do P&L para os casos abordados.

Submitted by Felipe Rodrigues de Menezes Tomaz (felipetomaz@gmail.com) on 2017-03-08T18:07:35Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Final.pdf: 1323190 bytes, checksum: c28bd29047e066ff34bb9203c46e9fec (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Felipe, boa noite Por gentileza, realizar as seguintes alterações para que possamos aceitar seu trabalho: Retirar a acentuação do nome Getúlio Centralizar os títulos: Dedicatória, Resumo e Abstract. O título está diferente com o que consta em Ata e nenhuma solicitação do orientador. Neste caso, iremos entrar em contato para que o mesmo confirme a alteração. Em seguida, deverá submeter o arquivo novamente. Att on 2017-03-08T23:14:39Z (GMT) / Submitted by Felipe Rodrigues de Menezes Tomaz (felipetomaz@gmail.com) on 2017-03-09T12:57:43Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Final.pdf: 1323164 bytes, checksum: 26add34e2f577cfcec02f52da04b7845 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Felipe, boa tarde Em contato com o prof. Ricardo Rochman, o mesmo confirma que não solicitou e não autoriza a mudança no título do trabalho. Deverá retornar ao título que consta em Ata e protocolo inicial: ESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE UMA MINIMUM SPANNING TREE DE CORRELAÇÕES COMO SELETORA DE AÇÕES EM UMA ESTRATÉGIA DE COINTEGRAÇÃO NO MERCADO DE BRASILEIRO Att. on 2017-03-09T16:15:49Z (GMT) / Submitted by Felipe Rodrigues de Menezes Tomaz (felipetomaz@gmail.com) on 2017-03-09T19:35:28Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Final.pdf: 1322284 bytes, checksum: 9ec2cbcae5a0293ac6a12c5a9ae85ebf (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2017-03-09T19:40:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Final.pdf: 1322284 bytes, checksum: 9ec2cbcae5a0293ac6a12c5a9ae85ebf (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-10T13:02:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Final.pdf: 1322284 bytes, checksum: 9ec2cbcae5a0293ac6a12c5a9ae85ebf (MD5) Previous issue date: 2017-02-10 / This work aimed to evaluate the possibility of using a miminum spanning tree (MST) of correlation between assets as a selection tool in a pairs trading strategy based on cointegration. From a selection of Bovespa exchange index assets, cointegration tests were performed between pairs of assets and, subsequently, starting from positive results, backtestings were executed. After that, the backtestings were filtered by information included in an MST. For a given period, when a cointegration was found between a pair of assets, a MST was developed and it was analyzed if there was a direct link between those assets in the MST’s structure. Otherwise, the backtesting result from the cointegration would be disregarded. By comparing the total set of results with the subset of results that took into account the MST constraint, it was evaluated the impact of the use of the MST, as an asset selector, on the result of the pairs trading strategy. / Essa dissertação teve como objetivo avaliar a possibilidade de utilização de uma miminum spanning tree (MST) de correlação entre ativos como instrumento de seleção em uma estratégia de pairs trading que teve como base a cointegração. A partir de uma seleção de ativos do índice Bovespa, foram feitos testes de cointegração entre pares de ativos e, posteriormente, partindo de resultados positivos, foram executados backtestings que foram filtrados por informações provenientes de uma MST. Para determinado período, ao se encontrar uma cointegração entre um par dos ativos considerados, uma MST foi desenvolvida e analisou-se a existência de um link direto entre o par de ativos na estrutura da MST. Caso contrário, o resultado do backtesting proveniente desta cointegração foi desconsiderado. Fazendo-se a comparação do conjunto total de resultados com o subconjunto de resultados que levam em consideração a restrição da MST, avaliou-se o impacto da utilização da MST, como seletora de ativos, no resultado da estratégia de pairs trading.

Submitted by Adriano Gonçalves de Oliveira (adrianogoliveira@gmail.com) on 2017-09-02T12:29:54Z No. of bitstreams: 1 Tese Final - Adriano G. Oliveira .pdf: 1859152 bytes, checksum: f557a351de600a896fc60822cd90e875 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2017-09-05T19:52:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese Final - Adriano G. Oliveira .pdf: 1859152 bytes, checksum: f557a351de600a896fc60822cd90e875 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-06T19:29:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese Final - Adriano G. Oliveira .pdf: 1859152 bytes, checksum: f557a351de600a896fc60822cd90e875 (MD5) Previous issue date: 2017-08-31 / The purpose of this work is to check the performance of the distance method of the pairs trading strategy in the Brazilian market. The study takes place in the period between 2004 and 2017, trying to identify if these strategies brought consistent returns despite several economic and political crises. Unlike the vast literature that seeks more complex models that can act in pairs trading strategies, this study will focus only on the method of distance, without the incidence of transaction costs, in this most recent horizon not yet studied. For being relatively simpler, this method has a higher attractiveness practice. Therefore, it is necessary to understand your behavior in a crisis. The methodology used was extracted from Gatev et al. (2006) and Rad, Low and Faff (2012) articles with only a change in the criteria for closure of positions. As a result, the studied strategy did not present statistically significant losses in times of crisis. / A proposta deste trabalho é verificar a performance do método de distância da estratégia de pairs trading no mercado brasileiro. O estudo ocorre no período entre 2004 e 2017, tentando identificar se essas estratégias trouxeram retornos consistentes apesar das diversas crises econômicas e políticas brasileiras. Diversamente da vasta literatura que busca modelos mais complexos que possam atuar nas estratégias de pairs trading, este estudo se concentrará apenas no método de distância, sem a incidência de custos de transação, nesse horizonte mais recente ainda não estudado. Por ser relativamente mais simples, esse método tem maior atratividade prática. Faz-se necessário, então, entender seu comportamento nas crises. A metodologia utilizada foi extraída dos artigos de Gatev et al (2006) e Rad, Low e Faff (2012) com apenas uma modificação no critério de encerramento das posições. Como resultado, a estratégia estudada não apresentou perdas estatisticamente significantes em períodos de crise.

Submitted by Marcos Vagner de Castro Macedo (marcosvmacedo@gmail.com) on 2018-01-02T19:44:18Z No. of bitstreams: 1 Versão Final.pdf: 1472932 bytes, checksum: f1f646ea5decf75ddb1c341060ced975 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2018-01-15T18:45:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Versão Final.pdf: 1472932 bytes, checksum: f1f646ea5decf75ddb1c341060ced975 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-01-16T13:52:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Versão Final.pdf: 1472932 bytes, checksum: f1f646ea5decf75ddb1c341060ced975 (MD5) Previous issue date: 2017-01-09 / Among various strategies of financial assets negotiations, The Pair Trading strategy has shown relevance in the academic and professional environment and it’s being used as an important strategy. In the main investment funds in Brazil and around the world. The purpose of this work is to examine the Pair Trading strategy with a statistical bias in order to identify and explore financial assets’ inefficiencies. That present long-term relationship. The rules of negotiation proposed, make the use of Cointegration tests to identify eligible actions’ pairs, in order to apply such strategy, along with the use Markov-switching models to define the negotiation strategy. The main goal is to explorer. Temporary deviations (anomalies) of the long-term relationship equilibrium between assets and diferents Regimes. The model is able to identify the nonlinear structure data and also the first and second conditional moments. The applications along with real data from brazilian financial market indicates that a simple portfolio composed by an unique spread, already overcome some of the principals benchmarks of the market / Dentre muitas estratégias para a negociação de ativos financeiros, a estratégia de Pair Trading tem apresentado relevância no meio acadêmico e profissional. Sendo utilizada como uma importante estratégia nos principais fundos de investimentos no Brasil e no mundo. Neste trabalho, é examinado o desempenho da estratégia de Pair Trading com um viés estatístico buscando identificar e explorar ineficiências de ativos financeiros que apresentem uma relação de longo prazo. As regras de negociação proposta utilizam-se dos testes de cointegração na identificação de pares de ações elegíveis para a aplicação da estratégia e usa-se o modelo de mudança de regime markoviano para definir a estratégia de negociação. O objetivo é explorar desvios temporários (anomalias) das relações de equilíbrio de longo prazo entre os ativos em diferentes regimes. O modelo permite identificar a estrutura não linear dos dados e o primeiro e segundo momentos condicionais. As aplicações com dados reais do mercado brasileiro indicam que um portfólio simples composto por um único spread já supera alguns dos principais benchmarks do mercado.