- About
-
The Global ETD Search service is a free service for researchers
to find electronic theses and dissertations. This service is
provided by the
Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
Search results
Showing 31 to 40 of 43 (0.034 seconds)Spelling suggestions: "subject:"bücher"" "subject:"blücher""
| 31 |
Pöppelmann 3D. Bücher - Pläne - Raumwelten: Katalog zur Ausstellung im Buchmuseum der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) vom 17. Mai bis 1. September 2013Tiller, Elisabeth, Lieber, Maria 23 August 2013 (has links)
Matthäus Daniel Pöppelmann prägte als Hofarchitekt Augusts des Starken das barocke Stadtbild Dresdens – vor allem durch den Bau des Zwingers. Pöppelmann ließ sich durch zeitgenössische Architektur höfischer Metropolen wie Rom, Wien und Paris/Versailles zu prachtvollen Entwürfen für das von August dem Starken erträumte neue Residenzareal in Dresden inspirieren.
Zusätzlich zu seinen dienstlichen Studienreisen durch Europa griff Pöppelmann hierfür auf Bücher zurück, um allmählich aus europäischen wie auch asiatischen Vorbildern eine eigene Formensprache zu generieren. Standardwerke über Architekturtheorie, Perspektive, klassische Säulenordnung sowie Mathematik und Mechanik, aber auch zeitgenössische Berichte von Gesandtschafts- und Handelsreisen nach Asien fand er in der kurfürstlichen Bibliothek vor. Pöppelmann legte jedoch auch eine eigene Büchersammlung an, deren Bestand in der Nachlassakte verzeichnet ist. Diese Privatbibliothek ist maßgeblich von beruflichen Interessen geprägt, offenbart aber auch deutliche Vorlieben Pöppelmanns, die von religiösen Gebrauchstexten über Geschichtswerke bis zur schönen Literatur reichen.
Pöppelmanns Büchersammlung kann dergestalt exemplarisch über den Wissenshorizont eines Beamten am sächsischen Hof zu Beginn des 18. Jahrhunderts Aufschluss geben. Sie verdeutlicht am konkreten Beispiel die Dynamiken der barocken Zirkulation von Wissen und deren Materialisierungen. Seitenblicke auf Büchersammlungen von Fach- und Hofkollegen ergänzen den Einblick in diesen Abschnitt europäischer Barockkultur.
|
| 32 |
Three essays on hidden liquidity in financial marketsCebiroglu, Gökhan 10 April 2014 (has links)
An den Handelsbörsen der Welt, hat der Anteil unsichtbarer Luidität in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Obwohl dieser Trend zunehmend in den Fokus regulatorischer Debatten und akademischer Dikussionen rückt, sind sich Forscher und die Aufsichtsbehörden über die Implikationen und entsprechende regulatorische Maßnahmen uneins. In der vorliegenden Arbeit, werden die damit verbundenen Fragestellungen in drei separaten Kapiteln theoretisch und empirisch untersucht. Mit Hilfe eines speziellen NASDAQ Datensatzes, werden in Kapitel 1 die Marktfaktoren, die unsichtbaren Liquidität begünstigen sowie den Einfluß, den unsichtbare Liquidät auf Märkte ausübt, empirisch ausgewertet. Wir zeigen, daß die Querschnittsvariation unsichtbarer Liquidität entlang des Aktienuniversums in einem hohen Maße durch sichtbare Markteigenschaften erklärt wird. Wir zeigen, daß unsichtbare Order gegenüber sichtbaren Ordern signifikant stärkere Preisfluktuationen hervorrufen. Unsere Resultate geben Grund zu der Annahme, daß Märkte mit hoher unsichtbarer Liquidät volatiler sind und höheren Marktreibungen ausgesetzt sind. In Kapitel 2 entwickeln wir ein strukturelles Handelsmodell und untersuchen die optimale Handelsstrategie mit unsichtbaren Ordern. In diesem Rahmen leiten wir für verschiedene Marktspezifikationen explizite Charakterisierungen der sogenannten optimalen Exposure-Größe her. Unter anderem zeigen wir, daß der Einsatz unsichtbarer Order Transaktionskosten signifikant reduzieren kann. In Kapitel 3 entwickeln wir ein dynamisches, Gleichgewichtsmodell in einem Limitorderbuchmarkt. Innerhalb dieses theoretischen Rahmens können die empirischen Beobachtungen des ersten un zweiten Kapitels rationalisiert werden. Insbesondere zeigen wir daß große versteckte Order Marktineffizienzen hervorrufen und Preisfluktuationen verstärken, indem sie die Koordination zwischen Angebots- und Nachfrageseite schwächen können. / In recent years, the proliferation of hidden liquidity in financial markets has increased dramatically and shifted to the center regulatory debates and market micro-structure panels. Yet investors, scientists and policy makers are at odds about its implications and the adequate regulatory responses. This thesis addresses these issues in three separate chapters on both empirical and theoretical grounds. Chapter 1 provides an empirical investigation of the determinants and impact of hidden order submissions. We report that the cross-sectional variation of hidden liquidity is well explained by observable market characteristics. Second, our results suggest that the hidden orders generate substantial price reactions. Our results suggests that hidden liquidity increases market volatility and trading frictions. Chapter 2 proposes a structural trading model. We investigate trader’s optimal trading strategies with respect to order-exposure in limit order book markets. The optimal exposure size marks a trade-off between costs and benefits of exposure. Our model provides explicit characterizations of the optimal exposure size for various market specifications. Model parameters and exposure strategies are estimated through high-frequency order book data. Our results suggest that hidden orders can substantially enhance trade performance. Chapter 3 develops a dynamic equilibrium model with a public primary market and an off-exchange trading mechanism. Our theory correctly predicts the key findings of chapter one and two. For instance, we show that large hidden orders cause excess returns and increase market volatility and correctly predict the role of the observable market characteristics in the origination of hidden liquidity.
|
| 33 |
Approximation of Stochastic Partial Differential Equations with Applications to Order Book ModellingStarovoitovs, Konstantins 03 January 2025 (has links)
In den heutigen Finanzmärkten werden die meisten Transaktionen über elektronische Limit-Order-Bücher abgewickelt. Die mathematische Modellierung dieser Order-Bücher ist grundlegend für die Analyse der Marktmikrostruktur, die die detaillierten Mechanismen und Verhaltensweisen der Finanzmärkte auf einer granularen Ebene beschreibt. Insbesondere ist das Verständnis der Funktionsweise von Limit-Order-Büchern entscheidend für das Verständnis von Preisbildung, Liquiditätsbereitstellung und Markteffizienz. Diese Arbeit befasst sich mit zwei Fragestellungen: Im ersten Projekt erstellen wir Approximationen erster und zweiter Ordnung für ein unendlich-dimensionales Limit-Order-Buch-Modell in einem "kritischen" Skalierungsregime, bei dem Market- und Limit-Orders in ähnlicher Frequenz in das Order-Buch eingestellt werden. Die Approximation erster Ordnung ist durch ein gekoppeltes ODE-PDE-System gegeben, während die Approximation zweiter Ordnung durch eine nicht-degenerierte unendlich-dimensionale stochastische Evolutiongleichung beschrieben wird, die von einer zylindrischen Brownschen Bewegung getrieben wird. Wir beweisen, dass die Evolutiongleichung eine eindeutige Lösung besitzt, und zeigen, dass die Folge der reskalierten Limit-Order-Buch-Modelle schwach gegen diese Lösung konvergiert. Ein Nachteil des Modells ist, dass ohne zusätzliche Einschränkungen der Koeffizienten nicht garantiert ist, dass das Volumen über die Zeit nicht-negativ bleibt, was jedoch eine wünschenswerte Eigenschaft für Limit-Order-Buch-Modelle ist. Darüber hinaus könnte es in Märkten mit geringer Liquidität sinnvoll sein, größere Lücken zwischen den eingestellten Aufträgen in das Modell zu integrieren. Im zweiten Teil der Arbeit konstruieren wir deshalb nicht-negative Martingallösungen für eine SPDE, die sogenannte stochastische Poröse-Medien-Gleichung, die bei null ein reflektiertes und "klebriges" Verhalten aufweisen. / In today's financial markets, most transactions are processed via electronic limit order books. The mathematical modeling of these order books is fundamental for the analysis of the market microstructure, which describes the detailed mechanisms and behavior of financial markets at a granular level. In particular, a clear understanding of how limit order books function is crucial for the understanding of price formation, liquidity provision, and market efficiency. The objectives of this thesis are twofold. First, we establish a first and second-order approximation for an infinite dimensional limit order book model in a single ("critical") scaling regime, where market orders and limit orders occur on the same time scale. For this scaling, we achieve non-degenerate approximations at both, first and second-order level for the price and the volume dynamics. The first-order approximation results in a coupled ODE-PDE system, while the second-order approximation can be described through a non-degenerate infinite-dimensional stochastic evolution equation driven by a cylindrical Brownian motion. A drawback of the considered model is that without further restrictions on the coefficients it is not guaranteed that the volume will remain non-negative, which is a desirable feature for limit order book models. Moreover, in markets characterized by low liquidity, it may be sensible to integrate significant gaps between standing orders. In the second part of the thesis, we therefore construct non-negative martingale solutions to an SPDE, the so-called stochastic porous medium equation, which exhibit sticky-reflected behavior at zero.
|
| 34 |
TU-Spektrum 1/2006, Magazin der Technischen Universität ChemnitzSteinebach, Mario, Häckel-Riffler, Christine, Pollmer, Caroline, Brabandt, Antje, Mahler, Janine, Chlebusch, Michael, Doriath, Thomas, Hinkel, Rico, Kretzer, Anett 28 February 2006 (has links) (PDF)
zweimal im Jahr erscheinende Zeitschrift über aktuelle Themen der TU Chemnitz, ergänzt von Sonderheft(en)
|
| 35 |
TU-Spektrum 1/2005, Magazin der Technischen Universität ChemnitzSteinebach, Mario, Friebel, Alexander, Häckel-Riffler, Christine, Pollmer, Caroline, Brabandt, Antje, Mahler, Janine, Müller, Daniela, Tzschucke, Volker 26 May 2005 (has links) (PDF)
zweimal im Jahr erscheinende Zeitschrift über aktuelle Themen der TU Chemnitz, ergänzt von Sonderheft(en)
|
| 36 |
TU-Spektrum 1/2005, Magazin der Technischen Universität ChemnitzSteinebach, Mario, Friebel, Alexander, Häckel-Riffler, Christine, Pollmer, Caroline, Brabandt, Antje, Mahler, Janine, Müller, Daniela, Tzschucke, Volker 14 June 2005 (has links) (PDF)
zweimal im Jahr erscheinende Zeitschrift über aktuelle Themen der TU Chemnitz, ergänzt von Sonderheft(en)
"Bild auf Seite 13 ausgetauscht"
|
| 37 |
TU-Spektrum 1/2005, Magazin der Technischen Universität ChemnitzSteinebach, Mario, Friebel, Alexander, Häckel-Riffler, Christine, Pollmer, Caroline, Brabandt, Antje, Mahler, Janine, Müller, Daniela, Tzschucke, Volker 26 May 2005 (has links)
zweimal im Jahr erscheinende Zeitschrift über aktuelle Themen der TU Chemnitz, ergänzt von Sonderheft(en)
|
| 38 |
TU-Spektrum 1/2005, Magazin der Technischen Universität ChemnitzSteinebach, Mario, Friebel, Alexander, Häckel-Riffler, Christine, Pollmer, Caroline, Brabandt, Antje, Mahler, Janine, Müller, Daniela, Tzschucke, Volker 14 June 2005 (has links)
zweimal im Jahr erscheinende Zeitschrift über aktuelle Themen der TU Chemnitz, ergänzt von Sonderheft(en)
'Bild auf Seite 13 ausgetauscht
|
| 39 |
TU-Spektrum 1/2006, Magazin der Technischen Universität ChemnitzSteinebach, Mario, Häckel-Riffler, Christine, Pollmer, Caroline, Brabandt, Antje, Mahler, Janine, Chlebusch, Michael, Doriath, Thomas, Hinkel, Rico, Kretzer, Anett 28 February 2006 (has links)
zweimal im Jahr erscheinende Zeitschrift über aktuelle Themen der TU Chemnitz, ergänzt von Sonderheft(en)
|
| 40 |
TU-Spektrum 2/2007, Magazin der Technischen Universität ChemnitzSteinebach, Mario, Thehos, Katharina, Häckel-Riffler, Christine, Brabandt, Antje, Mahler, Janine, Chlebusch, Michael, Doriath, Thomas, Leithold, Nicole, Linne, Carina 14 September 2007 (has links) (PDF)
zweimal im Jahr erscheinende Zeitschrift über aktuelle Themen der TU Chemnitz, ergänzt von Sonderheft(en)
|
Page generated in 0.0456 seconds