Made available in DSpace on 2010-04-20T20:54:50Z (GMT). No. of bitstreams: 3 LuizFernandoZLins2003.pdf.jpg: 14148 bytes, checksum: b2dd47ec3cfd89b30b57d07c06624b6b (MD5) LuizFernandoZLins2003.pdf.txt: 177747 bytes, checksum: a53679717da94c959539a586e75b9b91 (MD5) LuizFernandoZLins2003.pdf: 705493 bytes, checksum: 9d0715b9b94c80eaef338c1bcdbb6987 (MD5) Previous issue date: 2003-12-23T00:00:00Z / A recente discussão sobre o impacto do risco de crédito sobre a oferta de financiamento a países emergentes é o motivador deste trabalho, que procura estimar modelos de apreçamento de ativos que levam em consideração as expectativas de investidores em relação à probabilidade de não cumprimento integral por parte do emissor das disposições estabelecidas na emissão do título. Estimam-se modelos com o objetivo de extrair de uma série de preços de títulos informações sobre a probabilidade de default e a expectativa de valor recuperado em caso de default. Estes dois fatores apresentam comportamento bastante volátil no período da amostra, indicando a fragilidade da arquitetura de contratos atuais de dívida soberana.

Trabalho sobre precificação e administração de riscos de derivativos cambiais do mercado brasileiro. / Submitted by Daniel França (danielmusfra@globo.com) on 2010-08-11T21:13:53Z No. of bitstreams: 1 Tese_Daniel_Mussi_100911.pdf: 712586 bytes, checksum: 52ceaf8ea2919c76aead9d97613f6842 (MD5) / Rejected by Gisele Gammaro(gisele.gammaro@fgv.br), reason: Daniel, A cidade e a data é no rodapé da capa e da folha de rosto e não no cabeçalho. on 2010-08-12T18:01:12Z (GMT) / Submitted by Daniel França (danielmusfra@globo.com) on 2010-08-13T17:56:26Z No. of bitstreams: 1 Tese_Daniel_Mussi_100911.pdf: 676227 bytes, checksum: bd55aa471671063df411c7c9a2d1f1a6 (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Gammaro(gisele.gammaro@fgv.br) on 2010-08-13T18:31:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Daniel_Mussi_100911.pdf: 676227 bytes, checksum: bd55aa471671063df411c7c9a2d1f1a6 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-08-16T13:29:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Daniel_Mussi_100911.pdf: 676227 bytes, checksum: bd55aa471671063df411c7c9a2d1f1a6 (MD5) Previous issue date: 2010-05-24 / O objetivo dessa dissertação é apresentar uma documentação detalhada sobre a precificação e administração de riscos dos principais derivativos cambiais negociados no mercado brasileiro. Serão abordadas algumas particularidades desse mercado e serão propostos alguns ajustes à literatura tradicional visando fornecer uma modelagem que seja capaz de quantificar e qualificar corretamente os riscos inerentes a uma carteira de derivativos.

Submitted by GILBERTO ALVES (gilbertomestradofgv@gmail.com) on 2011-11-21T03:56:53Z No. of bitstreams: 1 Riscos, Crises e Confianca - Dissertação_Gilberto Alves_2011nov20.pdf: 1494705 bytes, checksum: e95fc41082de2e6612b1be564267db34 (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2011-11-24T14:07:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Riscos, Crises e Confianca - Dissertação_Gilberto Alves_2011nov20.pdf: 1494705 bytes, checksum: e95fc41082de2e6612b1be564267db34 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2011-11-25T18:10:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Riscos, Crises e Confianca - Dissertação_Gilberto Alves_2011nov20.pdf: 1494705 bytes, checksum: e95fc41082de2e6612b1be564267db34 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-11-25T18:10:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Riscos, Crises e Confianca - Dissertação_Gilberto Alves_2011nov20.pdf: 1494705 bytes, checksum: e95fc41082de2e6612b1be564267db34 (MD5) Previous issue date: 2011-10-24 / For too long the quality programs and management have dominated the landscape of solutions for improving organizations. In this context, the fashions have been constant, while the consumption of many solutions. And the market seems to nurture these packages. Package on package, management in companies is being developed and specialized, and this together as the methods and techniques of good management. Risk management, specifically, is in this context. Presents itself as a management solution, but it seems to establish itself as a point of convergence and influence in the optimization and security of production processes, management and support, covering a range of possibilities in various fields of business, from finance to the aspects of fraud and daily disturbances. Following the risk management is the crisis management. This, the hemisphere of the past risks turned into real impacts with visible damage to the organization. The crisis management assumes risk management consummated and that clearly affects the organization and its context both internal and external. At the end of this logic, the trust appears as that which seals the covenant of the organization and its stakeholders as a result of good or poor risk management and crisis management. This study is, then, about risks, crises and trust and the understanding of how management overrides these elements and how it applies to organizations, specifically about a great organization of the Brazilian market. It made a research to understand the perception of employees and managers of the company studied the concepts and practices of risk management and crisis and its applications in the company. An approach is also about trust, extrapolating this concept to an idea of reliability of these practices and proposing a way to measure this reliability, identified as a gap in crisis management. In the end, an analysis is made on how to apply these concepts and practices are systematic or not, according to the hypotheses and assumptions set, verifying the character and the recent implementation of operational practices, somewhat offset from the reference model proposed for the study with little visibility on the part of employees, particularly regarding the perceived effectiveness of the practices adopted. / Por muito tempo, os programas de qualidade e gestão vêm dominando o cenário de soluções para a melhoria das organizações. Nesse contexto, têm sido constantes os modismos e, ao mesmo tempo, o consumo de muitas soluções. E o mercado parece se nutrir desses pacotes. De pacote em pacote, a gestão nas companhias vem se desenvolvendo e se especializando e, junto como isso, os métodos e técnicas da boa gestão. A gestão de riscos, especificamente, vem nesse contexto. Apresenta-se como uma solução em gestão, mas parece se estabelecer como ponto de convergência e de influência na otimização e garantia de processos produtivos, de gestão e de suporte, abrangendo uma gama de possibilidades em diversas disciplinas do mundo empresarial, desde finanças até os aspectos de fraudes e distúrbios cotidianos. Na sequência da gestão de riscos, vem a gestão de crises. Esta, o hemisfério dos riscos transformados em impactos verdadeiros e com danos visíveis para a organização. A gestão de crises pressupõe a gestão dos riscos consumados e que, claramente, afetam a organização e seu contexto, tanto interno quanto externo. No ponto final dessa lógica, aparece a confiança como aquilo que sela o pacto da organização e seus stakeholders, como resultado da boa ou má gestão de riscos e crises. Este estudo é, então, sobre riscos, crises e confiança e sobre o entendimento de como a gestão sobrepõe esses elementos e como isso se aplica às organizações, especificamente a uma grande organização do mercado brasileiro. Após revisão bibliográfica, é feita uma pesquisa para se analisar como está sendo a aplicação dos conceitos e práticas de riscos e crises em uma grande empresa, entrevistando-se o principal executivo da companhia responsável pela gestão de riscos na área de segurança da informação e outro responsável pela gestão de crises. É feita uma pesquisa para se entender a percepção de empregados e gerentes da companhia estudada sobre os conceitos e práticas de gestão de riscos e crises e suas aplicações na companhia. Também é feita uma abordagem sobre confiança, extrapolando-se esse conceito para uma idéia de confiabilidade dessas práticas e propondo uma forma de medir essa confiabilidade, identificada como uma lacuna na gestão de crises. Ao final, é feita uma análise sobre o quanto a aplicação desses conceitos e práticas são sistemáticos ou não, de acordo com as hipóteses e suposições definidas, constatando-se o 9 caráter operacional e a aplicação recente das práticas, um tanto deslocada do modelo de referência proposto para o estudo e com pouca visibilidade por parte dos empregados, principalmente no que tange a percepção de efetividade das práticas adotadas.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2016-10-27T12:42:31Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 662544 bytes, checksum: 41b29d65c7c32097653fe7e10ba4d8d6 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-10-27T12:42:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 662544 bytes, checksum: 41b29d65c7c32097653fe7e10ba4d8d6 (MD5) Previous issue date: 2003-11-18 / Os investidores em ações proporcionam boa parte dos recursos que as empresas possuidoras de capital aberto necessitam. Com isso, essas empresas passam a ter condições de investir em novos equipamentos, no desenvolvimento de pesquisa e em outras atividades que melhorem seu processo produtivo, tornando-as mais eficientes. O investidor, sendo racional, procura realizar seu investimento de forma a obter o maior ganho possível. Ele precisa selecionar os ativos nos quais seus recursos deverão ser investidos e a parcela destes que deverá ser destinada a cada um. Existem vários modelos que objetivam orientar o investidor na formação de seu portfolio. De modo geral, eles contemplam um único período – que, na maioria das vezes, corresponde à alta de mercado – e avaliam a eficiência dos modelos considerando, normalmente, um número fixo de ações, geralmente pequeno. Neste estudo, buscou-se avaliar o desempenho dos portfolios gerados a partir dos modelos citados em contextos, envolvendo tanto a alta de mercado como a baixa, utilizando universos de escolhas com diferentes números de ações: 20, 50 e 100 ações. Portanto, essa avaliação é importante para orientar o investidor na escolha do modelo de seleção do portfolio, em diversas condições econômicas, uma vez que a maneira como o investidor toma suas decisões de investimentos, entre as diferentes ações, e os instrumentos que utiliza para se orientar na formação de seu portfolio constituem questão fundamental para a alocação da poupança de modo eficiente. O objetivo principal do estudo foi avaliar os modelos de seleção de portfolios ótimos no mercado acionário brasileiro, a partir das 100 ações mais negociadas na BOVESPA, nos períodos de setembro de 1999 a agosto de 2000, janeiro a dezembro de 2001 e fevereiro de 2002 a janeiro de 2003. O referencial teórico utilizado foi baseado na teoria da utilidade e na teoria do portfolio, principalmente o modelo de seleção de portfolio, Média-Variância, desenvolvido por Markowitz (1952). Foram utilizados quatro modelos analíticos: Minimax, Desvio Absoluto Médio (MAD), Minimax Ponderado (MP) e Desvio Absoluto Médio Modificado (MADM), sendo os dois últimos resultado de adaptações deste estudo. O MADM gerou o portfolio com maior eficiência com 20 ações, seguido do MAD, sendo o mais eficiente com este número de ativos, donde se conclui que com um menor número de ativos estes modelos se mostraram mais apropriados que os demais. Já o portfolio selecionado pelo Minimax foi o mais eficiente com 50 e 100 ações, seguido do MP, sendo, portanto, os mais adequados nesse contexto. O MV gerou um portfolio que apresentou a maior eficiência com 50 ações, porém menor que aquela apresentada pelo Minimax. Além disso, à medida que o número de ações consideradas no universo de escolha foi ampliado, ocorreu significativa pulverização e aumento das dificuldades computacionais. Esses fatores dificultam a utilização do MV em larga escala. Assim, nos contextos analisados, os modelos lineares mostraram-se capazes de prover portfolios mais eficientes que o MV e apresentaram nítidas vantagens operacionais. O tempo demandado para gerar soluções dos modelos lineares foi substancialmente menor que o do modelo MV. Concluiu-se, também, que o maior número de ativos no universo de escolha proporcionou que alguns modelos, MV, Minimax e MP, apresentassem maior eficiência. Todavia, isso se limitou a 50 ações. Portanto, houve um limite para os ganhos de eficiência à medida que os portfolios foram se diversificando. / The investors in stocks provide good part of the resources that the possessing companies need. With this, these companies start to have conditions to invest in new equipment, the development of research and other activities that improve its productive process, becoming them more efficient and capable to generate social well-being greater. The investor, being rational, looks for to carry through its investment of form to get the biggest possible profit. It needs to select the assets in which its resources will have to be invested and the parcel of that he will have to be destined to each one. There are some models that objectify to guide the investor in the formation of its portfolio. In general way, they contemplate an only period – that, in the majority of the times, corresponds to the high one of market – e evaluates the efficiency of the models considering, normally, a fixed number of stocks, generally small. In this study, one searched in such a way to evaluate the performance of the portfolios generated from the models cited in market contexts, involving the high one as the low one, using universes of choices with different numbers of action: 20, 50 and 100 assets. Therefore, this evaluation is important to guide the investor in the choice of the model of election of the portfolio, in diverse economic conditions, a time that the way as the investor takes its decisions of investments, between the different stocks, and the instruments that it uses to orient itself in the formation of its portfolio constitute basic question for the allocation of the saving in efficient way. The main objective of the study was to evaluate the models of election of excellent portfolios in the Brazilian shareholding market, from the 100 negotiated stocks more in the SÃO PAULO STOCK EXCHANGE, in the periods from September 1999 to August 2000, January to December 2001 and February 2002 to January 2003. The theoretical reference in use was based on the theory of the utility and the theory of the portfolio, mainly the model of election of portfolio, Mean-Variance, developed for Markowitz (1952). Four analytical models had been used: Minimax, Mean Absolute Deviation (MAD), Weighed Minimax (MP) and Mean Absolute Deviation Modified (MADM), being the two last ones resulted of adaptations of this study. The MADM generated the portfolio with bigger efficiency with 20 actions, followed of the MAD, being most efficient with this number of assets, whither it concludes that with a lesser number of assets these models had shown more appropriate than other ones. The portfolio already selected by Minimax it was the most efficient with 50 and 100 actions, followed by MP, being, therefore, the most appropriate in this context. MV generated a portfolio that presented the largest efficiency with 50 actions, however smaller than that presented by Minimax. Besides, as the number of actions considered in the choice universe it was enlarged it happened significant pulverization and increase of the computational difficulties. These factors hinder the use of the MV in wide scale. Thus, in the analyzed contexts, the linear models were shown capable to provide more efficient portfolios than MV and presented clear operational advantages. The time demanded to generate solutions of the linear models it was substantially smaller than the model MV. It was concluded, also, that the largest number of assets in the choice universe provided that some models, MV, Minimax and MP, presented larger efficiency. Though, that was limited to 50 actions. Therefore, there was a limit to the efficiency earnings as the portfolios were diversifying it. / Dissertação importada do Alexandria

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Florianópolis, 2014. / Made available in DSpace on 2015-02-05T21:12:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 328129.pdf: 4689923 bytes, checksum: 59c3e128c506926d47f667c41e3dec2f (MD5) Previous issue date: 2014 / No Brasil, o sistema de geração de energia elétrica apresenta característica hidrotérmica com predominância de usinas hidrelétricas. Os índices pluviométricos influenciam diretamente a geração de energia por estas usinas, sendo assim, a geração apresenta característica sazonal. Em função disso, foi estabelecido uma flexibilidade para os agentes de geração hidrelétrica denominado de sazonalização da energia assegurada. A decisão e o procedimento de como sazonalizar a energia assegurada é vista pelo agente gerador sob grande incerteza devido à natureza estocástica das afluências. Essa insegurança pode resultar em prejuízos financeiros substanciais para o gerador hidrelétrico, pois este poderá ficar exposto ao mercado de curto prazo, na hipótese de geração abaixo dos seus compromissos. É de suma importância que o gerador tome a decisão de sazonalização levando em consideração as incertezas e os riscos inerentes a esse processo estratégico. Neste sentido, esta dissertação propõe um problema de otimização que visa à concepção de um perfil de energia assegurada sazonalizada no intuito de maximização da receita de um agente gerador hidrelétrico que atua sob despacho centralizado. O modelo de otimização proposto é determinístico, o qual agrega restrições não lineares em sua concepção e, portanto, emprega-se programação não-linear na implementação e resolução deste. No intuito de verificar a robustez destes resultados, inserem-se os dados de energia assegurada sazonalizada em uma nova rotina de otimização. Esta nova rotina apresenta característica linear e possui o objetivo de expor os resultados iniciais frente à outros distintos cenários de Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) e geração. Neste modelo de otimização linear observa-se o desempenho de cada perfil de energia assegurada com base em figuras de mérito pré-estabelecidas, inclusive a métrica de risco financeiro Conditional-Value-at-Risk (CVaR). Os algoritmos foram implementados no software MATLAB. De maneira global, o modelo de otimização demonstrou desempenho satisfatório sendo possível identificar um perfil de sazonalização da energia assegurada considerando dados de séries sintéticas de PLD e geração do sistema.<br> / Abstract : In Brazil, the electric power generation systems have hydrothermal characteristic with hydroelectric predominance. The rainfall rates in uence in hydroelectric generator process, hence, the generation has a seasonal profile. Therefore, certain exibilities should be established for hydroelectric generation agents called seasonality. Uncertainties about the seasonality plans are normally seen by these agent operators as drawbacks because stochastic affluences inside. These uncertainties can result in substantial financial losses, because the agent could be exposed in spot market, assuming that its generation is lower than as registered in contract. Thus, energy managers should always consider these uncertainties and inherent risks in the process before making a plan. Hence, this dissertation to propose an optimization problem to determine an ensured energy profile in order to maximize the hydroelectric plant revenue, when it operates in centralized dispatch. The optimization model is deterministic, which has non-linear restrictions in your conception, and, therefore, nonlinear programming is employed in this task. In order to verify the robustness of these results, the ensured energy profile data are inserted in a new optimization routine. This novel routine is linear and has the objective to verify the initial results exposed to others price (PLD) and generation profiles. In this optimization linear model each ensured energy profile is performed by pre-established figures of merit, inclusively Conditional-Value-at-Risk (CVaR). The algorithms were implemented on MATLAB. The proposed optimization models presenting a satisfactory performance, in accordance with the energy profile obtained, considering synthetic series of PLD and generation system.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Florianópolis, 2012 / Made available in DSpace on 2013-06-25T23:40:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 310721.pdf: 12895685 bytes, checksum: 2a070c7ecf5744739a2676d10851aac7 (MD5) / Este trabalho tem como objetivo avaliar de que forma as novas mídias podem ser utilizadas como instrumentos de mobilização e disseminação do conhecimento para o alerta prévio de desastres no Brasil. É realizada uma pesquisa bibliográfica e documental de natureza exploratória para relacionar conceitos de 'desastre' e 'novas mídias' com documentos de referência internacionais em gestão de desastres. Em seguida, uma análise de conteúdo em jornais brasileiros de 2005 a 2011 confirma a relevância do tema 'sistemas de alerta prévio' no país. Para a sistematização do fluxo de conhecimento em situações de pré-desastre é proposto um modelo de fluxo de conhecimento baseado em teorias de visualização de risco e mediado por mídias. Para analisar a qualidade das mídias no alerta prévio são adotados indicadores de qualidade de mídia do framework de qualidade de informação de Eppler. Aplicando-se o modelo de fluxo de conhecimento proposto na pesquisa, é sugerido um protótipo-piloto de um sistema de gestão do alerta prévio de desastres, que busca gerar insights para os desafios listados no documento Hyogo Framework. Por fim, considera-se que há uma tendência inédita de interesse em discussão do tema de desastres em esferas pública e governamental, e portanto, uma grande oportunidade de pesquisa e desenvolvimento. Considera-se ainda que as principais áreas abordadas, novas mídias e desastres, não são usualmente justapostas no estudo de desastres, embora ofereçam possibilidades de melhoria para a gestão, como exposto ao longo do trabalho.<br> / Abstract : This document evaluates how new media can be used as a knowledge mobilization and dissemination tool for disaster early warning in Brazil. An exploratory bibliographic and documental research is done matching concepts of 'disaster' and 'new media' to international standards documents in disaster management. A content analysis in Brazilian newspapers from 2005 to 2011 confirms the relevance of the subject 'disaster early warning' in the public sphere of the country. To organize knowledge flux in pre-disaster situations, a model is designed where media tools are mediators of this flux. The design of the model is founded by risk visualization theories and early warning systems design orientations. Aiming to analyse the media quality in early warning tasks, a set of media quality indicators is adopted from Eppler's quality of information framework. Then, an alert management early warning system is proposed, applying the model developed in the research. The goal of the system is to generate insights for solving the challenges listed in the document Hyogo Framework. Ultimately, it is concluded that there is, more than ever, a great interest in discussing the subject of early warning systems in the public and governmental scenarios in Brazil, therefore, a great opportunity for research and development. The research suggests also that the main subjects approached, disaster and new media, are not usually overlapped in the study of pre disaster despite they offer great opportunities of improvement to disaster management, as presented along the work.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Florianópolis, 2013. / Made available in DSpace on 2013-12-05T23:58:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 320233.pdf: 15963386 bytes, checksum: 32e19ef9800da9f2856a1ea5dce92a1e (MD5) Previous issue date: 2013 / O contexto no qual a construção civil se situa torna-se cada vez mais complexo em função da necessidade de conciliar o desenvolvimento tecnológico com as necessidades de um mercado cada vez mais exigente e dependente de respostas rápidas. Os instrumentos necessários para gerir tais contextos passam a refletir essa complexidade, com um número cada vez maior de variáveis a serem consideradas e com o aumento do impacto das consequências das decisões tomadas. Além disso, cada projeto é executado em um contexto único, com suas próprias características, particularidades e exigências. A visualização dessas propriedades, por um gestor, o torna mais único ainda, uma vez que a visão do gestor é influenciada por seus próprios valores e preferências. A administração desses contextos passa, então, a exigir ferramentas especificamente desenvolvidas para cada caso, refletindo seus riscos e a visão particular do gestor que irá se utilizar dela como apoio a suas decisões. Visando contribuir para um maior entendimento e gerenciamento desses contextos, este trabalho se apoiou em: (i) ProKnow-C (Knowledge Development Process ? Construtivist) para realizar uma abrangente revisão bibliográfica e identificar oportunidades de melhoria nos modelos de avaliação e gerenciamento de riscos apresentados pela literatura para a construção civil; e (ii) MCDA-C (Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão ? Construtivista), para construir um modelo de avaliação e gerenciamento de riscos capaz de cobrir todas as oportunidades de aperfeiçoamento identificadas e atender aos requisitos das principais metodologias de gestão de risco. A incorporação de imóveis foi escolhida como área para a aplicação dos estudos de caso devido a suas características, dentre as quais podem ser citadas: abrangência de todo o ciclo de vida de um projeto; alto grau de risco e incerteza; existência de conflitos e dificuldade de obtenção de informações. Com a construção dos modelos de avaliação e gerenciamento de risco foi possível: (i) identificar os aspectos relevantes de um contexto específico segundo a percepção de risco de seus gestores; (ii) mensurar e integrar os critérios de avaliação segundo o julgamento de valor de seus gestores; (iii) identificar pontos fortes e fracos (ameaças e oportunidades) e, a partir desses, gerar ações de resposta para a melhoria de performance; (iv) ampliar o entendimento dos gestores sobre o contexto avaliado e, a partir desse conhecimento, fornecer os meios para o alcance de vantagens competitivas frente ao mercado; (v) construir um modelo, de fácil operacionalização, que registre o conhecimento e valores de seus gestores, permitindo sua disseminação por toda a empresa. <br> / Abstract : The context in which the construction is situated becomes increasingly complex due to the need to reconcile the technological development with the needs of an increasingly demanding market and dependent on quick responses. The tools needed to manage such contexts tend to reflect this complexity, with a growing number of variables to be considered and with the increase of the consequences impact's of the decisions. In addition, each project is executed in a unique context, with its own characteristics, particularities and requirements. The visualization of these properties, a manager, makes it even more unique, once the view of the manager is influenced by their own values and preferences. The management of these contexts passed to require tools specifically developed for each case, reflecting its risks and the manager's particular vision who will use it as support for their decisions. The management of these contexts is then passed to require tools specifically developed for each case, reflecting their risk and particular vision manager's who will use it as support for their decisions. To contribute to a better understanding and management of these contexts, this study relied on: (i) ProKnow-C (Knowledge Development Process - Construtivist) to conduct a comprehensive literature review and identify opportunities for improvement in the valuation models and risk management presented by the literature for the construction industry, and (ii) C-MCDA (Multicriteria Decision Support - Constructivist), to build a model of assessment and risk management able to cover all the opportunities for improvement identified and meet the requirements of the main risk management methodologies. The real estate development was chosen as the area for the application of case studies due to its characteristics, among which may be mentioned: scope of the entire lifecycle of a project, a high degree of risk and uncertainty; existence of conflict and difficulty of obtaining information. With the development of the models for valuation and risk management was possible: (i) identify relevant aspects of a specific context according to the perception risk of its managers, (ii) measure and integrate the evaluation criteria according to the value judgment of its managers, (iii)identify strengths and weaknesses (threats and opportunities) and, from these, generate response actions to improve performance, (iv) enhancing the understanding of managers about assessed context, and from this knowledge, provide means for achieving competitive advantages in the market, (v) development a model, with easy operation, which records the knowledge and values of their managers, allowing its spread throughout the company.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Progarama de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica / Made available in DSpace on 2012-10-22T03:44:30Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / Este trabalho apresenta um modelo computacional de suporte à decisão gerencial para ativos de transmissão (MGAT), que permite selecionar a melhor alternativa entre um conjunto de alternativas viáveis, considerando aspectos técnicos e econômicos. O modelo MGAT contempla os seguintes aspectos: o processo de envelhecimento do equipamento, o qual é formulado por cadeias de Markov; a operação dos equipamentos pode ser simulada mediante First Passage Times ou Simulação Monte Carlo; o custo monetário no tempo; os aspectos tributários (impostos sobre faturamento e sobre o lucro operacional); a depreciação de equipamentos e os custos de inspeção, manutenção, falhas e substituição de equipamentos. A decisão é tomada considerando critérios financeiros, tal como o Valor Presente do Fluxo de Caixa Líquido, e os índices de confiabilidade EENS, LOLE, LOLP, LOLD e LOLF.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito. / Made available in DSpace on 2012-10-22T07:02:56Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / A escala dos danos ambientais é diferenciada na sociedade atual e não respeita qualquer tipo de barreira geográfica. Percebe-se, então, a existência de uma verdadeira sociedade de risco, na qual os modelos convencionais de controle precisam ser aperfeiçoados. É nesse contexto que a implementação da gestão de riscos e a contratação de um seguro ambiental podem ser utilizados como importantes instrumentos de proteção ambiental. O seguro, indiretamente, incentiva práticas de prevenção, pois as seguradoras, no momento da avaliação de riscos, exigem que as empresas obedeçam às normas ambientais e possuam equipamentos para minimizar possíveis prejuízos. Acrescente-se que o seguro é uma garantia de ressarcimento dos danos causados. No Brasil, existe um seguro específico para os riscos ambientais e iniciativas legislativas para a regulamentação do tema. Todavia, resta saber se as agressões ao meio ambiente, ainda que não haja vítimas determinadas, estão cobertas ou se apenas os danos a terceiros são previstos, caracterizando a existência de um seguro de responsabilidade civil.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica / Made available in DSpace on 2012-10-18T08:51:01Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-08T14:45:24Z : No. of bitstreams: 1 181068.pdf: 1946691 bytes, checksum: 7969aa1e44e47f2d89d1ebe9ba5b7afe (MD5)