Spelling suggestions: "subject:"estocástica"" "subject:"estocásticas""
71 |
[en] EXTRACTING COMMON FACTORS AMONG EXCHANGE RATE REAL/DOLLAR, EMERGENT MARKET BOND INDEX+BRAZIL AND IBOVESPA, VIA FILTRO DE KALMAN / [pt] EXTRAÇÃO DE FATOR COMUM ENTRE AS VOLATILIDADES DOS RETORNOS DA TAXA DE CÂMBIO REAL/DÓLAR, RISCO-PAÍS E IBOVESPA VIA FILTRO DE KALMANBRUNA PRETTI CASOTTI 04 January 2011 (has links)
[pt] Historicamente, observa-se que as volatilidades de variáveis financeiras
são drasticamente afetadas em períodos de crises econômicas. Em particular, essa
observação é válida para a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar norte-americano,
o Índice Bovespa e o EMBI Brasil (Emerging Market Bond Índex+Brazil),
usualmente utilizado como medida de Risco-País para a economia brasileira.
Diante de tais evidências empíricas, a existência de um fator comum entre as
volatilidades das três variáveis citadas torna-se uma suposição plausível. O
presente trabalho propõe a extração deste fator latente, através da estimação por
Quasi Máxima Verossimilhança de uma adaptação do modelo de volatilidade
estocástica. A estimação é feita através da aplicação do filtro de Kalman em sua
versão difusa, uma vez que se supõe que as volatilidades das variáveis em questão
seguem processos não estacionários. A conclusão do trabalho apontou para a
existência de um único fator comum às volatilidades mencionadas, corroborando
as expectativas preliminares. / [en] Historically, financial variables’ volatilities are drastically affected during
economical crisis periods. In particular, this statement is valid for the exchange
rate between brazilian and north american currencies, the São Paulo Stock
Exchange Index (Ibovespa) and the Emerging Market Bond Index + Brazil,
usually interpreted as a measure of brazilian sovereign risk. Therefore, the
presence of a common factor affecting the volatilities of these three variables
becomes a plausible assumption. This work intends to extract this latent factor
applying the quasi-maximum likelihood estimator into an adapted stochastic
volatility model. The estimation requires the Kalman filtering on its diffuse
version, once it’s supposed that the volatilities follow a non stationary process.
The results indicated the presence of one common factor driving the mentioned
volatilities, confirming the previous expectations.
|
72 |
[en] SIMULATION AND STOCHASTIC OPTIMIZATION FOR ENERGY CONTRACTING OF LARGE CONSUMERS / [pt] SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA PARA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRANDES CONSUMIDORESEIDY MARIANNE MATIAS BITTENCOURT 09 November 2016 (has links)
[pt] A contratação de energia elétrica no Brasil por parte de grandes
consumidores é feita de acordo com o nível de tensão e considerando dois
ambientes: o Ambiente Regulado e o Ambiente Livre. Os grandes consumidores
são aqueles que possuem carga igual ou superior a 3 MW, atendidos em qualquer
nível de tensão e a energia pode ser contratada em quaisquer desses ambientes.
Um grande desafio para esses consumidores é determinar a melhor alternativa de
contratação. Para tratar este problema, é preciso ter em conta que o consumo de
energia e a demanda de potência requerida são variáveis desconhecidas no
momento da contratação do consumidor, sendo necessário estimá-las. Esta
dissertação propõe atacar este problema por uma metodologia que envolve
simulação de cenários futuros de demanda máxima de potência e energia total
consumida e otimização estocástica dos cenários simulados para definir o melhor
contrato. Dada a natureza estocástica do problema, empregou-se o CVaR
(Conditional Value at Risk) como medida de risco para o problema de otimização.
Para ilustrar, os resultados da contratação foram obtidos para um grande
consumidor real considerando a modalidade Verde A4 no Ambiente Regulado e
um contrato de quantidade no Ambiente Livre. / [en] The energy contracting in Brazil for large consumers is done according to
the voltage level and considering two environments: the Regulated Environment
and the Free Environment. Large consumers are those characterized by installed
load equal to or greater than 3 MW, supplied at any voltage level and its energy
contract can be chosen between any of these two environments. A major challenge
for these consumers is to determine the best alternative of contracting. To address
this problem, it must be taken into account that the energy consumption and the
required power demand are unknown variables by the time of consumer
contracting, being necessary to estimate them. This dissertation proposes to tackle
this problem by a methodology based on the simulation of future scenarios of
maximum power demand and total consumed energy and on stochastic
optimization of these simulated scenarios in order to define the best contract.
Given the stochastic nature of the problem, it was used the CVaR (Conditional
Value at Risk) as a measure of risk for the optimization problem. To illustrate, the
contracting results were obtained for a large real consumer considering the Green
Tariff group A4 in the Regulated Environment and a quantity contract in the Free
Environment.
|
73 |
[en] ASSESSMENT OF A DERIVATIVE MANAGEMENT POLICY FOR RISK-AVERSE CORPORATIONS: A STOCHASTIC DYNAMIC PROGRAMMING APPROACH / [pt] AVALIAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE GESTÃO DE DERIVATIVOS EM EMPRESAS AVESSAS A RISCO: UMA ABORDAGEM DE PROGRAMAÇÃO DINÂMICA ESTOCÁSTICARODRIGO FERREIRA INOCENCIO SILVA 16 June 2020 (has links)
[pt] Finanças corporativas compreendem políticas de investimento, financiamento e dividendo cujo objetivo é maximizar o valor do acionista. Em particular, os resultados de empresas produtoras de commodities e, consequentemente, o valor para seus acionistas estão sujeitos a alta volatilidade, decorrentes da variação dos preços destes produtos no mercado global. Entretanto, o risco dessa variação pode ser mitigado ao se explorar o amplo mercado de derivativos que, em geral, está disponível para commodities. Este trabalho propõe calcular o acréscimo de valor que uma empresa produtora de commodities pode fornecer ao seu acionista pelo uso de uma política ótima de gestão de derivativos, por meio da compra ou venda de contratos a termo. Para tanto, busca maximizar o retorno aos acionistas via dividendos em um ambiente avesso a risco. O modelo assume que o preço da commodity segue um processo de Markov de estados discretos. Como o modelo é aplicado em vários estágios, o problema torna-se bastante complexo, sendo
necessário usar um método de decomposição para obter a solução, sendo assim, utilizou-se o método conhecido como programação dual dinâmica estocástica. Os resultados demonstram que, ao comercializar contratos forward, uma empresa aumenta o valor percebido pelo acionista, medido pelo pagamento de dividendos, para qualquer nível de aversão a risco. A média de acréscimo de valor, considerando diferentes níveis de aversão a risco e uma premissa de precificação não viesada, é superior a 320 por cento quando comparado a empresas que não possuem acesso a tais instrumentos. Além de medir o acréscimo de valor, analisou-se também quais os fatores determinantes para a política ótima de gestão de derivativos. Foi possível identificar que a política de gestão de derivativos é muito determinada pelos preços, que por sua vez estão associados ao estado da cadeia de Markov vigente em cada estágio. / [en] Corporate finance comprises investment, financing and dividend policies aimed at maximizing shareholder value. In particular, the results of commodity producers and, consequently, the value to their shareholders are subject to high volatility, resulting from the variation of prices of these products in the global market. However, the risk of this variation can be mitigated by exploiting the broad derivatives market that is generally available for commodities. This work proposes to calculate the value increase that a commodity-producing company can provide to its shareholders through the use of an optimal derivatives management policy, by buying or selling forward contracts. To this end, it seeks to maximize shareholder returns via dividends in a risk-averse environment. The model assumes that the commodity price follows a discrete state Markov process. Since the model is applied in several stages, the problem becomes quite complex,
and it is necessary to use a decomposition method to obtain the solution, so we used the method known as stochastic dynamic dual programming. The results show that by trading forward contracts, a company increases the value perceived by the shareholder, measured by the payment of dividends, to any level of risk aversion. The average value increase, considering different levels of risk aversion and an unbiased pricing assumption, is higher than 320 per cent when compared to companies that do not have access to such instruments. In addition to measuring the value increase, we also analyzed which factors determine the optimal derivatives management policy. It was possible to identify that the derivatives management policy is very determined by the prices, which in turn are associated with the state of the Markov chain in force at each stage.
|
74 |
[pt] MODELO DE OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA PARA A TOMADA DE DECISÃO NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL / [en] STOCHASTIC OPTIMIZATION MODEL FOR DECISION MAKING IN THE COMMERCIALIZATION OF ELECTRIC ENERGY IN BRAZILVICTOR CAMPOS VIEIRA DA ROSA 13 June 2022 (has links)
[pt] Com o advento do novo modelo do setor elétrico a partir de 2004, foi
permitida aos agentes de mercado a comercialização de energia no ambiente de
contratação livre. Considerando a natureza destas operações e a influência de
variáveis meteorológicas na formação e volatilidade dos preços, as decisões no
âmbito da comercialização de energia são tomadas sob condições de incerteza,
levando os agentes a buscarem estratégias de contratação para maximização do
retorno dos ativos e/ou mitigação dos riscos envolvidos. No setor elétrico brasileiro,
a gestão do risco de mercado é realizada principalmente por contratos a termo, de
forma a reduzir os impactos adversos da flutuação do PLD. Neste contexto, os
objetivos deste estudo são avaliar a aplicabilidade de dois modelos de otimização
sob incerteza, estágio único e estocástico de dois estágios, na tomada de decisão de
uma comercializadora e comparar as decisões recomendadas pelos modelos. Estes
modelos utilizaram uma função de preferência que permite representar a variação
do nível de aversão ao risco considerando diferentes bandas de preferência, tendo
os seus parâmetros determinados pelo método Analytic Hierarchical Process. Para
a construção das curvas forward do modelo estocástico de dois estágios, foi
ponderado o preço de mercado observado e as 2.000 séries do PLD da previsão
oficial do ONS. Os resultados evidenciaram a efetividade na mitigação do risco
para os produtos avaliados. Ademais, devido à redução do custo do arrependimento
a partir da modelagem do problema de otimização em dois estágios, este modelo
apresentou soluções mais rentáveis quando comparado ao modelo de único estágio. / [en] With the advent of the new model for the electricity sector in 2004, market
agents were allowed to sell energy in the free market. Considering the nature of
these operations and the influence of meteorological variables on the formation and
volatility of prices, energy trading decisions are taken under conditions of
uncertainty, leading agents to seek contracting strategies to maximize the return on
assets or mitigation of the risks involved. In the Brazilian electricity sector, market
risk management is mainly accomplished through forward contracts, in order to
reduce the adverse impacts of PLD fluctuation. In this context, the objectives of this
study are to evaluate the applicability of two optimization models under
uncertainty, single-stage and two-stage stochastic, in the decision making of a
trading company and to compare the decisions recommended by the models. These
models used a preference function that allows representing the variation of the risk
aversion level considering different preference groups, having its parameters
determined by the Analytic Hierarchical Process. For the construction of the
forward curves of the two-stage stochastic model, the observed market price and
the 2,000 PLD series of the ONS official forecast were weighted. The results
evidenced the effectiveness in risk mitigation for the evaluated products.
Furthermore, due to the reduction in the cost of regret from the two-stage
optimization problem modeling, this model presented more cost-effective solutions
when compared to the single-stage model.
|
75 |
[en] A STUDY ON THERMAL CONDUCTION AND RECTIFICATION / [pt] UM ESTUDO SOBRE CONDUÇÃO E RETIFICAÇÃO TÉRMICAALEXANDRE AUGUSTO ABREU ALMEIDA 02 July 2021 (has links)
[pt] É um resultado conhecido na literatura que uma cadeia unidimensional de partículas, que interagem harmonicamente com seus primeiros vizinhos, não conduz calor, e forças não lineares são necessárias para reproduzir a lei de Fourier da condução de calor. Quando são introduzidas assimetrias em tal sistema condutor, se obtém um efeito retificador onde a corrente térmica apresenta magnitudes diferentes dependendo de qual lado da cadeia tem maior temperatura, tais dispositivos sendo chamados de diodos térmicos. Neste trabalho estudamos os dois fenômenos, condução de calor e retificação térmica, em uma cadeia unidimensional de partículas, com condições de contorno fixas, acopladas a dois banhos térmicos, um em cada extremidade, modelados como termostatos de Langevin. As partículas interagem com
seus primeiros vizinhos harmonicamente e estão sujeitas a um potencial localizado externo não linear, para o qual estudamos dois tipos, os potenciais Frenkel-Kontorova e Ø elevado a 4. Verificamos que a lei de Fourier é observada, para ambos os casos, com o perfil de temperatura e a condutividade térmica
dependendo da relação entre as amplitudes harmônica e anarmônica, e a temperatura média do sistema. Em seguida, para criar uma assimetria na cadeia, nós acoplamos dois segmentos de mesmo tamanho. Observamos um efeito retificador onde a direção preferencial difere para cada potencial localizado estudado. A forma como as temperaturas dos banhos térmicos mudam a magnitude da retificação também foi observada. Nós também investigamos o efeito de não linearidades interfaciais, por meio de uma lei de
potência que acopla segmentos Ø elevado a 4. Alterando o expoente da lei de potência, nós buscamos as condições sob as quais a retificação ótima é atingida. / [en] It is a known result in the literature that a one-dimensional chain of particles that interact harmonically with its first neighbors does not conduct heat, and nonlinear forces are needed to reproduce Fourier s law of heat conduction. When asymmetries are introduced in such a conducting system, a rectifying effect is obtained where the thermal current shows different magnitudes depending on which side of the chain has higher temperature, such devices being called thermal diodes. In this work we study both phenomena, heat conduction and thermal rectification, in a onedimensional chain of particles, with fixed boundary conditions, coupled to two thermal baths, one at each end, modeled as Langevin thermostats. The particles interact with their first neighbors harmonically and have a nonlinear on-site potential, for which we study two types, Frenkel-Kontorova and Ø 4 potentials. We verify that, for both cases, Fourier s law is observed,
where the temperature profile and the thermal conductivity are dependent on the relation between the harmonic and anharmonic amplitudes, and the system s average temperature. Next, to create an asymmetry in the chain, we coupled two different segments of equal lengths. We observed
a rectifying effect, where the preferential direction differs for each of the two on-site potentials studied. How the heat-bath temperatures changes the magnitude of rectification was also observed. We also investigated the effect of interfacial nonlinearities through a power-law potential, coupling Ø 4
segments. By changing the power-law exponent, we looked for the conditions under which optimal rectification is achieved.
|
76 |
[pt] ESTUDO DA DINÂMICA ESTOCÁSTICA DE REDISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA USANDO UMA EQUAÇÃO DE FOKKER-PLANCK / [en] STUDY OF THE STOCHASTIC DYNAMICS OF WEALTH REDISTRIBUTION USING A FOKKER-PLANCK EQUATIONHUGO LEONARDO LEITE LIMA 22 December 2020 (has links)
[pt] A dinâmica da distribuição da riqueza para o modelo conhecido em inglês
como Yard-Sale Model (Modelo da Venda de Quintal) pode ser descrita através
de uma equação de Fokker-Planck para a função densidade de probabilidade
P(w, t) da riqueza w em um instante t. Neste trabalho foi investigado o efeito de um arrasto redistributivo não linear nessa dinâmica. Considera-se (I) uma taxação do tipo linear por partes, onde apenas aqueles com riqueza acima de um determinado valor são taxados, e, (II) uma taxação na forma de lei de potência, que inclui os tipos progressivo e regressivo. Em todos os casos, o total arrecadado é distribuído igualmente. Analisou-se como essas regras podem modificar a distribuição da riqueza numa população e, principalmente, o nível de desigualdade medido pelo índice de Gini. / [en] The dynamics of wealth distribution for the so-called Yard-Sale Model
can be described by a Fokker-Planck equation for the probability density
function P(w, t) of wealth w at time t. In this work, the effect of nonlinear
redistributive drifts was investigated. It was considered (I) a piecewise linear
tax, where only those with wealth above a certain threshold are taxed, and, (II)
a power-law tax that includes the progressive and regressive types. In all cases,
the collected amount of wealth is redistributed equally. We analyze how these
rules modify the distribution of wealth across the population and, mainly, the
inequality level measured through the Gini index.
|
77 |
[en] DEFINING NON-TECHNICAL LOSSES REGULATORY TARGETS FOR ELECTRICITY DISTRIBUTORS IN BRAZIL: PROPOSING A MODEL BASED ON STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS (SFA) / [pt] DEFINIÇÃO DAS METAS REGULATÓRIAS DE PERDAS NÃO TÉCNICAS PARA AS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL: PROPOSIÇÃO DE UM MODELO BASEADO NA ANÁLISE DE FRONTEIRA ESTOCÁSTICA (SFA)DANIEL ALFRADIQUE LEITE 22 December 2020 (has links)
[pt] A redução das perdas não técnicas de energia elétrica (PNT) constitui atualmente um dos principais desafios enfrentados pelas concessionárias de distribuição de eletricidade nos países em desenvolvimento. Por depender em parte de fatores não gerenciáveis pelas distribuidoras, as PNT no Brasil são repassadas aos consumidores através de tarifas de eletricidade, seguindo os limites definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Apesar do notável progresso realizado pela ANEEL, à metodologia atualmente empregada pela Agência para definição desses limites apresenta uma série de limitações o que impõem ao regulador a adoção de medidas ad hoc que acaba resultando em metas de perdas pouco condizentes com a realidade das distribuidoras. Nas últimas três décadas diversos modelos matemáticos de Análise de Eficiência vêm sendo desenvolvidos com intuito de mensurar a eficiência relativa de grupos de agente. A adoção desses modelos, no entanto, tem se limitado a temas relacionados a custos operacionais e investimento. Essa dissertação tem por objetivo cobrir essa lacuna, propondo um modelo alternativo para a definição das metas regulatórias de PNT a partir de uma família particular de modelos de Análise de Eficiência – os modelos de Análise de Fronteira Estocástica (SFA). O modelo proposto foi aplicado a um painel de dados contendo observações anuais de 62 concessionárias de distribuição de energia elétrica brasileira no período de 2007 a 2017, resultando em um conjunto de metas de PNT mais aderentes às PNT reais das distribuidoras brasileiras. / [en] The reduction of non-technical losses of electrical power (NTL) are currently one of the main challenges faced by electricity utility companies in developing countries. Because it depends in part on factors not manageable by the utilities, in Brazil is passed on to consumers through electricity tariffs, following the limits defined by the National Electric Energy Agency (ANEEL). Despite the notable progress made by ANEEL, the currently used methodology by this Agency to define these limits has a number of limitations, which have impose the adoption of ad hoc measures that end up resulting in loss targets that are inconsistent with the reality of the utilities. In the last three decades, a several mathematical models of Efficiency Analysis have been developing in order to measure the relative efficiency of groups of agents. However, the adoption of these models by Regulator Bodies around the world has been limited to subjects related to operating costs and investment. This dissertation aims to fulfill this gap, proposing an alternative model for the definition of NTL regulatory targets from a particular family of Efficiency Analysis models - the Stochastic Frontier Analysis (SFA) models. The proposed model has been applied to a data panel containing annual observations of 62 distribution concessionaires in the Brazilian electrical system from 2007 to 2017, resulting in a set of NTL targets more adherent to the real PNT of Brazilian electricity utility distributors.
|
78 |
[en] A SCENARIO APPROACH FOR CHANCE-CONSTRAINED SHORT-TERM SCHEDULING WITH AFFINE RULES / [pt] PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO NO CURTO PRAZO COM RESTRIÇÕES PROBABILÍSTICAS E REGRAS DE DECISÃO LINEARES USANDO UMA ABORDAGEM COM CENÁRIOSGUILHERME PEREIRA FREIRE MACHADO 12 August 2021 (has links)
[pt] O planejamento hidrotérmico estocástico multi-etapa se destaca como um
dos problemas mais importantes do setor elétrico, principalmente devido à sua
grande relevância na operação do sistema. Este problema refere-se a determinar
o despacho ótimo das usinas que minimizam o custo de operação sob as
restrições físicas do sistema. Uma das principais dificuldades do problema reside
nas representações de incerteza, pois a decisão de despacho deve considerar os
diferentes cenários possíveis de afluência de água, geração renovável e demanda.
Mais recentemente, o grande aumento de fontes renováveis variáveis trouxe
a atenção dos pesquisadores para como melhorar a granularidade do modelo
sem aumentar muito o tempo computacional.
Neste trabalho é proposto uma nova formulação para um despacho
econômico estocástico multi-etapa com unit-commitment. O modelo usa regras
de decisão afins para ser computacionalmente tratável. A relação entre regras
de decisão e o scenario approach é explorada e, ao construir o conjunto de
incertezas, tanto a viabilidade da política da regra de decisão quanto a restrição
probabilística do balanço de carga são automaticamente respeitadas. / [en] Multi-stage stochastic hydrothermal planning stands as one of the most
critical problems in the power systems industry, mostly due to its vast
implication in the system operation. The multi-stage stochastic hydrothermal
scheduling refers to determining the economic dispatch of the power plants that
minimize the global operation cost under the system s physical constraints. One
of the main difficulties of the problem lies in the representations of uncertainty,
as the dispatch decision must consider the different possible scenarios of water
inflow, renewable generation, and the demand.
More recently, we have seen a worldwide speed up in the integration of
variable renewable sources. Nonetheless, these sources have a greater uncertainty
in the short-term than the world has ever experienced. Therefore, to support
the dispatch scheduling, the models must accurately represent the uncertainties
without increasing computational time.
In this work it is proposed a novel formulation for a multistage stochastic
week-ahead economic dispatch with unit-commitment. The model uses affine
decision rules to be computationally tractable. The relationship between the
decision rules and the scenario approach is explored, and by building the
uncertainty set with the scenario approach, both the feasibility of the decision
rule policy and the chance-constraint on the load balance are respected.
|
79 |
[pt] ANÁLISE ESTOCÁSTICA DA PROPAGAÇÃO DE UMA DOENÇA DE CARÁTER EPIDEMIOLÓGICO / [en] STOCHASTIC ANALYSES OF THE SPREAD OF AN EPIDEMIOLOGICAL DISEASEBEATRIZ DE REZENDE BARCELLOS BORGES 29 November 2021 (has links)
[pt] Este trabalho analisa a propagação de uma doença epidemiológica com
uma abordagem estocástica. Na análise, o número de indivíduos que cada
membro infectado da população pode infectar é modelado como uma variável
aleatória e o número de indivíduos infectados ao longo do tempo é modelado
como um processo estocástico de ramificação. O foco do trabalho é caracterizar a influência do modelo probabilístico da variável aleatória que modela o contágio entre indivíduos na disseminação da doença e na probabilidade de extinção, e analisar a influência de uma vacinação em massa no controle da
propagação da doença. A comparação é feita com base em histogramas e
estatísticas amostrais do número de indivíduos infectados ao longo do tempo,
como média e variância. Os modelos estatísticos referentes à parte que trata
de uma população não vacinada são calculados usando simulações de Monte
Carlo para 3 diferentes famílias de variáveis aleatórias: binomial, geométrica-1 e geométrica-0. Para cada família, 21 distribuições diferentes foram selecionadas e, para cada distribuição, 4000 simulações do processo de ramificação foram computadas. Os modelos estatísticos referentes a uma população parcialmente vacinada foram calculados usando simulações de Monte Carlo para a família de variável aleatória binomial. Para essa família, 21 distribuições diferentes foram
selecionadas e, para cada uma delas foram escolhidas 6 diferentes percentagens
de população vacinada. Para cada percentagem, foram analisadas vacinas com
4 diferentes eficácias. No total, foram realizadas 2.2 milhões de simulações,
caracterizando o problema como big data. / [en] This work analyzes the spread of an epidemiological disease with a
stochastic approach. In the analysis, the number of individuals that each
infected member of the population can infect is modeled as a random variable
and the number of infected individuals over time is modeled as a stochastic
branching process. The focus of the work is to characterize the influence of
the probabilistic model of the random variable that models contagion between
individuals on the spread of the disease and the probability of extinction, and
to analyze the influence of mass vaccination in controlling the spread of a
disease. The comparison is based on histograms and sample statistics of the
number of infected individuals over time, such as mean and variance. Statistical
models for the chapter dealing with a vaccine free population are calculated
using Monte Carlo simulations for 3 different families of random variables:
binomial, geometric-1 and geometric-0. For each of the 3 families, 21 different
distributions were selected and, for each distribution, 4000 simulations of the
branching process were computed. Statistical models for a partially vaccinated
population were calculated using Monte Carlo simulations for one family of
random variable: the binomial. For it, 21 different distributions were selected
and, for each of them, 6 different percentages of the vaccinated population
were chosen. For each of them, 4 different vaccine efficacy were stipulated. In
total, 2.2 million simulations were performed, featuring a big data problem.
|
80 |
[pt] OTIMIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DINÂMICAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA COM RESTRIÇÕES DE RISCO SOB INCERTEZAS DE CURTO E LONGO PRAZO / [en] RISK-CONSTRAINED OPTIMAL DYNAMIC TRADING STRATEGIES UNDER SHORT- AND LONG-TERM UNCERTAINTIESANA SOFIA VIOTTI DAKER ARANHA 23 November 2021 (has links)
[pt] Mudanças recentes em mercados de energia com alta penetração de fontes
renováveis destacaram a necessidade de estratégias complexas que, além de
maximizar o lucro, proporcionam proteção contra a volatilidade de preços
e incerteza na geração. Neste contexto, este trabalho propõe um modelo
dinâmico para representar a tomada de decisão sequencial no cenário atual.
Ao contrário de trabalhos relatados anteriormente, este método fornece uma
estrutura para considerar as incertezas nos níveis estratégico (longo prazo)
e operacional (curto prazo) simultaneamente. É utilizado um modelo de
programação estocástica multiestágio em que as correlações entre previsões
de vazão, geração renovável, preços spot e preços contratuais são consideradas
por meio de uma árvore de decisão multi-escala. Além disso, a aversão ao risco
do agente comercializador é considerada por meio de restrições intuitivas e
consistentes no tempo. É apresentado um estudo de caso do setor elétrico
brasileiro, no qual dados reais foram utilizados para definir a estratégia
ótima de comercialização de um gerador de energia eólica, condicionada à
evolução futura dos preços de mercado. O modelo fornece ao comercializador
informações úteis, como o montante contratado ideal, além do momento
ótimo de negociação e duração dos contratos. Além disso, o valor desta
solução é demonstrado quando comparado a abordagens estáticas, através de
uma medida de desempenho baseada no equivalente de certo do problema
multiestágio. / [en] Recent market changes in power systems with high renewable energy penetration
highlighted the need for complex profit maximization and protection
against price volatility and generation uncertainty. This work proposes a dynamic
model to represent sequential decision making in this current scenario.
Unlike previously reported works, we contemplate uncertainties in both strategic
(long-term) and operational (short-term) levels, all considered as pathdependent
stochastic processes. The problem is represented as a multistage
stochastic programming model in which the correlations between inflow forecasts,
renewable generation, spot and contract prices are accounted for by
means of interconnected long- and short-term decision trees. Additionally, risk
aversion is considered through intuitive time-consistent constraints. A case
study of the Brazilian power sector is presented, in which real data was used
to define the optimal trading strategy of a wind power generator, conditioned
to the future evolution of market prices. The model provides the trader with
useful information such as the optimal contractual amount, settlement timing,
and term. Furthermore, the value of this solution is demonstrated when compared
to state-of-the-art static approaches using a multistage-based certainty
equivalent performance measure.
|
Page generated in 0.1405 seconds