Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O presente trabalho tem por objetivo problematizar a concepção de Ensino Médio Integrado que fundamentou a revogação do Decreto n. 2.208/07 do governo Fernando Henrique Cardoso pelo de n. 5.154/04, promulgado durante a gestão presidencial de Luis Inácio Lula da Silva. Para isto, situa o tema no contexto das reformas educacionais dos anos de 1990 e 2000 à luz das transformações que marcam o capitalismo contemporâneo. Em seguida, considerando que a concepção de Ensino Médio Integrado afirma estar fundamentada sobre os conceitos de educação politécnica, escola unitária e formação omnilateral, busca resgatar os autores originais dessas ideias, quais sejam, Karl Marx, Antonio Gramsci e, no Brasil, principalmente Dermeval Saviani. Além disso, com base em Karl Marx e György Lukács, propõe uma breve discussão das premissas filosóficas sobre as quais o pensamento educacional desses autores se sustenta, a saber, a concepção de homem como ser social que se produz pela mediação do trabalho; e a concepção de ciência e/ou conhecimento como teleologias secundárias que se constituem na história como condição sine qua non para o contínuo desenvolvimento do gênero humano e da sociedade. Por fim, com base em textos oficiais do Ministério da Educação e em alguns textos acadêmicos de autores que estiveram diretamente envolvidos com este ministério, problematiza a concepção de Ensino Médio Integrado que atravessou o debate político sobre a revogação do Decreto n. 2.208/97. À guisa de conclusão, propõe algumas reflexões a respeito dos limites e possibilidades do Ensino Médio Integrado enquanto proposta de travessia para uma sociedade que tenha superado a divisão de classes, bem como suas virtudes e tensões frente à proposta de educação politécnica. / This dissertation aims to discuss the concept of Integrated Secondary Education that justified the repeal of Decree n. 2.208/07 of the Fernando Henrique Cardoso government by the Decree n. 5.154/04, passed during the administration of president Luis Inacio Lula da Silva. For this, the theme is located in the context of the educational reforms of the '90s and 2000s in the light of the changes that mark the contemporary capitalism. Then, considering that the concept of the Integrated Secondary Education claims to be based on the concepts of polytechnic education, unitary school and omnilateral education, seeks to rescue the original authors of these ideas, namely, Karl Marx, Antonio Gramsci, and in Brazil, especially Dermeval Saviani. In addition, based on Karl Marx and György Lukacs, proposes a brief discussion of the philosophical premises that support the educational thought of these authors, namely, the concept of man as a social being produced by work mediation, and the concept of science and / or knowledge as secondary teleologies that are constituted in history as a sine qua non condition for the continued development of the humankind and society. Finally, based on official texts of the Ministry of Education and in some academic texts by authors who were directly involved with this ministry, discusses the concept of Integrated Secondary Education that crossed the political debate on the repeal of Decree n. 2.208/07. As a conclusion, it suggests some reflections on the limits and possibilities of the Integrated Secondary Education as a proposal of "passage" to another society that has overcome the division of social classes, as well as its virtues and tensions in relation to the proposal of polytechnic education.

Made available in DSpace on 2015-04-20T12:33:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 wanderson.pdf: 2478946 bytes, checksum: 854238cf4114ab65652ed32f310fab18 (MD5) Previous issue date: 2013-07-05 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / As atuais aplicações embarcadas têm exigido cada vez mais dos sistemas embarcados que por sua vez apresentam inúmeras limitações físicas e de recursos computacionais, sendo a memória um dos recursos mais críticos, devido a sua capacidade de armazenamento ser limitada de acordo com sua área ocupada no sistema. Assim justifica-se o esforço para otimizar o seu uso. Pesquisas têm mostrado que as técnicas de compressão de código servem como uma alternativa para resolver alguns problemas como: espaço, desempenho e consumo de energia nos sistemas embarcados. Esta tese trata da compressão de código dos programas para execução em sistemas embarcados baseados em processadores RISC. Na tese mostra-se que a utilização dos quatro novos métodos propostos e desenvolvidos neste trabalho (CPBARM, HDPB, CCHPB e CC-MLD) resulta em boas taxas de compressão. Implementações eficientes e simples do hardware descompressor também são apresentados. Além disto, um novo tipo de dicionário dividido em níveis também é introduzido por esta tese. O paradigma aplicado por esse novo dicionário consiste em armazenar instruções unitárias e padrões de blocos encontrados no código dos programas ao mesmo tempo e por isto é chamado de Dicionário Multi-Nível. Nas simulações realizadas com os métodos desenvolvidos nesta tese usaram-se alguns programas do benchmark MiBench. As taxas de compressão média obtidas nos métodos variaram de 24,2% a 32%. Assim, os algoritmos propostos oferecem uma melhor exploração da tríade compressão-desempenho-consumo.

Made available in DSpace on 2016-03-15T19:26:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Edward Bernard Bastiaan de Rivera y Rivera.pdf: 1167837 bytes, checksum: 41d8da3c55729cd22e09b6eb7f9ec567 (MD5) Previous issue date: 2010-03-02 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The Present Value Model (PVM) in which current security prices depend upon the present value of future discounted dividends, where the discount rate is equivalent to the required rate of return is one of the models in Finance Theory. This relationship has gathered attention from empirical literature due to the rapid price increase in stock markets throughout the decade of 1990 and its subsequent fall. The objective of this work is to analyze the validity of the PVM between prices and dividends at the firm level from panel techniques applied to nonstationary and potentially cointegrated processes for the Brazilian stock market. Results indicate that, in the Present Value Model with Constant Expected Returns, the hypothesis that real prices and real dividends have a unit root cannot be rejected. Respective panel cointegration tests indicate that real prices and real dividends are cointegrated, and hence attributing validity to the PVM under the hypothesis of constant expected returns. Regarding the Present Value Model with Time-Varying Expected Returns, the hypothesis that log real prices and log real dividends are nonstationary (1) and that log price-dividend ratio is (0) cannot be rejected as analyzed in theory for the validation of the underlying Model. The respective panel cointegration tests yield evidence that the series log real prices and log real dividends are cointegrated, validating the PVM under the hypothesis of time-varying expected returns. Considering FMOLS and DOLS estimators for panel cointegration models, results indicate that stock prices are overvalued under either constant or time-varying expected returns. / O Modelo de Valor Presente (MVP) - no qual os preços correntes dos títulos dependem do valor presente de dividendos futuros descontados, em que a taxa de desconto é equivalente à taxa requerida de retorno - é um dos modelos da Teoria Financeira. Esta relação tem sido alvo da literatura empírica pelo rápido aumento dos preços no mercado de ações na década de 1990 e queda subsequente. O objetivo deste trabalho é analisar a validação do MVP por meio da análise da relação de longo prazo entre preços e dividendos em nível da empresa a partir de técnicas de painéis aplicados a processos não estacionários e potencialmente cointegrados para o mercado acionário no Brasil. Os resultados indicam que, no Modelo de Valor Presente com Retornos Esperados Constantes no Tempo, não se rejeita a hipótese de que preços reais e dividendos reais possuam raiz unitária. Os respectivos testes de cointegração em painel apontam que as séries de preços reais e dividendos reais são cointegradas, validando-se o MVP sob a hipótese de retornos esperados constantes. Em relação ao Modelo de Valor Presente com Retornos Esperados Variantes no Tempo, não se rejeita a hipótese de que log de preços reais e log de dividendos reais sejam não estacionários (1) e que o log da razão preço-dividendo seja (0) como previsto em teoria para a validação do Modelo. Os respectivos testes de cointegração em painel indicam que as séries log de preços reais e log de dividendos reais são cointegrados, validando-se o MVP sob a hipótese de retornos esperados variantes. Estimadores FMOLS e DOLS aplicados a painéis cointegrados indicam que os preços das ações encontram-se sobreavaliados, admitindo-se retornos esperados constantes ou variantes no tempo.

Submitted by Hernani Medola (hernani.medola@mackenzie.br) on 2018-02-28T21:08:55Z No. of bitstreams: 2 Orly Kibrit.pdf: 1426811 bytes, checksum: b08bc14cb92b0c6f848edd61c92bd456 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Paola Damato (repositorio@mackenzie.br) on 2018-03-03T17:33:06Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Orly Kibrit.pdf: 1426811 bytes, checksum: b08bc14cb92b0c6f848edd61c92bd456 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2018-03-03T17:33:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Orly Kibrit.pdf: 1426811 bytes, checksum: b08bc14cb92b0c6f848edd61c92bd456 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-01-29 / Universidade Presbiteriana Mackenzie / This work analyzes citizenship in its transnational dimension, encompassing fundamental rights and human rights, in the context of International Human Rights Law. It addresses the need to adopt the Cooperative Constitutional State for the promotion of transnational citizenship and demonstrates the possibility of adoption of this model of state action by Brazil. In this perspective, it addresses the International System for the Protection of Human Rights, which is integrated by Brazil and takes care of the protection of transnational citizenship at the regional level through the work of the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights. It demonstrates the indispensability of a unitary protection of transnational citizenship, with a symbiosis between domestic law and international law, according to the principle of pro homine interpretation, both in the national context and in the trials of the Inter-American Court of Human Rights. / Analizza la cittadinanza nella sua dimensione transnazionale, che comprende i diritti fondamentali e i diritti umani, nel contesto della Legge Internazionale Sui Diritti Umani. Essa affronta la necessità di adottare lo Stato Costituzionale Cooperativo per la promozione della cittadinanza transnazionale e dimostra la possibilità di adottare questo modello di azione statale del Brasile. In tale prospettiva, si occupa del Sistema Interamericano per la Protezione dei Diritti Umani, integrato dal Brasile e che si occupa della protezione della cittadinanza transnazionale a livello regionale attraverso il lavoro della Commissione Interamericana sui Diritti dell'Uomo e della Corte Interamericana dei Diritti Dell'Uomo. Versa sulla indispensabilità di una protezione unitaria della cittadinanza transnazionale, con una simbiosi tra diritto interno e diritto internazionale, secondo il principio dell'interpretazione pro-homine, sia nel contesto nazionale che nel lavoro della Corte Interamericana dei Diritti dell'Uomo. / Analisa a cidadania em sua dimensão transnacional, abrangendo direitos fundamentais e direitos humanos, no contexto do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Aborda a necessidade de adoção do Estado Constitucional Cooperativo para a promoção da cidadania transnacional e demonstra a possibilidade de adoção desse modelo de atuação estatal pelo Brasil. Nessa perspectiva, trata do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, integrado pelo Brasil e que cuida da proteção à cidadania transnacional em âmbito regional, por meio da atuação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Versa sobre a imprescindibilidade de que se efetive uma proteção unitária da cidadania transnacional, com uma simbiose entre direito interno e direito internacional, segundo o princípio da interpretação pro homine, tanto no contexto nacional, quanto na atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A literatura referente a testes de hipótese em modelos auto-regressivos que apresentam uma possível raiz unitária é bastante vasta e engloba pesquisas oriundas de diversas áreas. Nesta dissertação, inicialmente, buscou-se realizar uma revisão dos principais resultados existentes, oriundos tanto da visão clássica quanto da bayesiana de inferência. No que concerne ao ferramental clássico, o papel do movimento browniano foi apresentado de forma detalhada, buscando-se enfatizar a sua aplicabilidade na dedução de estatísticas assintóticas para a realização dos testes de hipótese relativos à presença de uma raíz unitária. Com relação à inferência bayesiana, foi inicialmente conduzido um exame detalhado do status corrente da literatura. A seguir, foi realizado um estudo comparativo em que se testa a hipótese de raiz unitária com base na probabilidade da densidade a posteriori do parâmetro do modelo, considerando as seguintes densidades a priori: Flat, Jeffreys, Normal e Beta. A inferência foi realizada com base no algoritmo Metropolis-Hastings, usando a técnica de simulação de Monte Carlo por Cadeias de Markov (MCMC). Poder, tamanho e confiança dos testes apresentados foram computados com o uso de séries simuladas. Finalmente, foi proposto um critério bayesiano de seleção de modelos, utilizando as mesmas distribuições a priori do teste de hipótese. Ambos os procedimentos foram ilustrados com aplicações empíricas à séries temporais macroeconômicas. / Testing for unit root hypothesis in non stationary autoregressive models has been a research topic disseminated along many academic areas. As a first step for approaching this issue, this dissertation includes an extensive review highlighting the main results provided by Classical and Bayesian inferences methods. Concerning Classical approach, the role of brownian motion is discussed in a very detailed way, clearly emphasizing its application for obtaining good asymptotic statistics when we are testing for the existence of a unit root in a time series. Alternatively, for Bayesian approach, a detailed discussion is also introduced in the main text. Then, exploring an empirical façade of this dissertation, we implemented a comparative study for testing unit root based on a posteriori model's parameter density probability, taking into account the following a priori densities: Flat, Jeffreys, Normal and Beta. The inference is based on the Metropolis-Hastings algorithm and on the Monte Carlo Markov Chains (MCMC) technique. Simulated time series are used for calculating size, power and confidence intervals for the developed unit root hypothesis test. Finally, we proposed a Bayesian criterion for selecting models based on the same a priori distributions used for developing the same hypothesis tests. Obviously, both procedures are empirically illustrated through application to macroeconomic time series.

O objetivo desse trabalho é analisar a influência que fundamentos internos e fatores externos exercem sobre a taxa de juros nominal dos títulos soberanos de longo prazo nos países emergentes. A base de dados engloba 13 países ao longo de 33 trimestres entre 2006 e 2014. A metodologia utilizada aborda as técnicas econométricas mais recentes para tratar dados macroeconômicos. O modelo estimado é o Pooled Mean Group desenvolvido por Pesaran, Shin e Smith (1999). O modelo consegue separar as variáveis que afetam o nível de equilíbrio da taxa de juros das que exercem efeito apenas no curto prazo. Na melhor especificação apresentada, os resultados indicam que as variáveis que causam flutuações de curto prazo na taxa de juros dos países emergentes são a taxa de juros livre de risco (+0,3), a taxa de curto prazo (+0,4) e o déficit do governo americano (+0,1). Já as variáveis que afetam o nível de equilíbrio são a taxa de juros livre de risco (+0,5), a aversão ao risco dos investidores (+0,1), o saldo em conta corrente (-0,3), a inflação (+0,1), a abertura econômica (-0,04) e a dívida bruta (efeito positivo não linear). Por fim, ao analisar exclusivamente o caso brasileiro, nosso modelo indica que se o país tivesse mantido os fundamentos internos em linha com a média dos outros emergentes desde o final de 2006, o Brasil iria chegar ao final de 2014 com uma taxa de juros nominal de longo prazo de 6,1%, 6 p.p. abaixo do valor efetivamente observado que foi de 12,1%. / The aim of this study is to analyze the influence that internal fundamentals and external factors have on long-term sovereign bond yields in emerging markets. The database covers 13 countries over 33 quarters between 2006 and 2014. The methodology addresses the latest techniques to deal with macro panels, such as panel unit root and panel cointegration tests. The estimated model is the Pooled Mean Group developed by Pesaran, Shin e Smith (1999). This model can separate the variables that affect the interest rate equilibrium from the ones that only have an effect in the short-run. In the best specification presented, the results indicates that in the short-run the variables that affects the interest rates in emerging markets are the risk free interest rate (+0.3), the short term interest rate (+0.4) and the American government deficit (+0.1). The variables that affects the equilibrium level are the risk free interest rate (+0.5), risk aversion (+0.1), current account balance (-0.3), inflation (+0.1), trade openness (-0.04) and gross debt (non-linear positive effect). Finally, by examining only the Brazilian case, our model indicates that if the country had maintained the internal fundamentals in line with the average of other emerging markets since the end of 2006, Brazil would reach the end of 2014 with a long-term interest rate of 6.1%, 6 p.p. below the actual value of 12.1%.

Made available in DSpace on 2015-03-05T18:57:20Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 9 / Nenhuma / Essa dissertação procura avaliar a dinâmica da inflação no Brasil no período de março de 2000 a dezembro de 2007, através de uma Curva de Phillips híbrida, na especificação que permite além do termo “forward looking”, representado pela expectativa de inflação, o termo “backward looking” através da inflação defasada. Inicialmente, procura-se fazer uma exposição da teoria da Curva de Phillips, partindo da abordagem clássica até a abordagem dos novos keynesianos. A revisão da literatura destaca que a Curva de Phillips tem dificuldade em se ajustar à dinâmica da inflação. Dessa forma, a inclusão do termo que representa a inércia da inflação melhora sua adequação. Conjuntamente, o nível de atividade representado pelo hiato do produto não é estatisticamente significativo, fato esse que é suportado por outros trabalhos na literatura. Avalia-se a utilização do custo unitário do trabalho como proxy do nível de atividade, e os resultados não se alteram significativamente. Os dados de inflação relativos ao último trimes / This dissertation assess the inflation dynamics in Brazil through a hybrid Phillips Curve, at the specification that allows the "forward term", represented by inflation expectation, and the "backward term" through by inertial inflation. Initially, several approaches for the Phillips Curve's theory, from classical to new Keynesian, are presented and detailed. As pointed out by the precedent literature, it is shown that the Phillips Curve has some difficulty in adjusting to the inflation dynamics and, as a consequence, that the addition of the “backward term” enhances its fit. Furthermore, the inclusion of a proxy variable for the level of activity, represented by the output gap, is not statistically significant, result supported by previous studies in literature. Finally, it is analyzed the use of a unit labor cost as a proxy for the level of activity, with no significant changes in the results. The inflation data regarding the last tree months of 2002 are influenced by the effects of the political crisis at t

In the face of technological advances in concrete science emerged so-called special concretes and, among these, the self-compacting concrete (SCC), developed in Japan in the 1980s. This concrete is currently considered one of the greatest advances in concrete technology in view of its numerous advantages (decrease of construction duration, decrease of concreting labor, improvement of the working environment, improvement of the quality and durability of structures etc.). The production of SCC requires different mix design methods related to those applied for conventional concrete. Among these differences are highlighted the determination of the aggregate compositions and the addition of fine materials and chemical admixtures. In the case of determining the aggregate composition, the method of unit mass has been applied in SCC. However, it is common the use of this method in binary combinations, but for ternary and quaternary combinations it is quite limited. Thus, this work aimed to analyze the influence of different combinations and compositions of aggregates, determined by the method of unit mass and void ratio, to obtaining and characterization of SCC. For this, initially the procedures of the method was standardized. It was used two types of natural fine and coarse aggregates with different physical characteristics. It was produced 9 different aggregate compositions, four binary, ternary and quaternary four. For each composition, one SCC was formulated, based on previous dosage studies. The selfcompactability properties of the concrete were analyzed by spreading, V funnel test and L box test. In case hardened state the compressive strength was determined. The results showed that different methods of execution procedures showed no differences. The method of unit mass proved to be efficient in determining aggregate compositions to supply the SCC. For the same volume and paste composition (cement, water, chemical and mineral admixtures) the quaternary composition was the most efficient in meeting the properties of selfcompactability and compressive strength. / Diante dos avanços tecnológicos na ciência do concreto surgiram os chamados concretos especiais e, dentre estes, pode-se citar o concreto autoadensável (CAA), desenvolvido no Japão, na década de 1980. Este concreto é atualmente considerado um dos maiores avanços na tecnologia do concreto tendo em vista as suas inúmeras vantagens (diminuição do tempo da obra, diminuição da mão de obra de concretagem, melhora o ambiente de trabalho, melhora a qualidade e durabilidade da estrutura e etc.). A obtenção do CAA requer métodos de dosagens diferentes dos aplicados em concretos convencionais. Dentre essas diferenças se destacam a determinação das composições de agregados e a adição de materiais finos e aditivos químicos. Em se tratando da determinação da composição de agregados o método da massa unitária vem sendo aplicado em CAA. Entretanto é comum sua utilização em combinações binárias, já para combinações ternárias e quaternárias é bastante limitado. Neste sentido, foram analisadas diferentes combinações e composições de agregados, determinadas pelo método da massa unitária e do índice de vazios, na obtenção e caracterização de CAA. Para isso, inicialmente procurou-se padronizar os procedimentos de execução do método. Utilizou-se dois tipos de agregados miúdos e graúdos naturais com diferentes características físicas, sendo produzidas 9 composições distintas, sendo quatro binárias, quatro ternárias e uma quaternária. Para cada composição foi formulado um CAA, tomando como base a dosagem em estudos prévios. As propriedades de autoadensabilidade do concreto foram analisadas através dos ensaios de espalhamento, funil V e caixa L. No estado endurecido a resistência à compressão foi determinada. Os resultados mostraram que os diferentes procedimentos de execução do método não apresentaram divergências. O método da massa unitária mostrou-se eficiente na determinação de composições de agregado para atendimento ao CAA. Para um mesmo volume e composição de pasta (cimento, água, aditivos e adições) a composição quaternária foi a mais eficiente no atendimento às propriedades de autoadensabilidade e resistência à compressão.

Submitted by Cristiano Daimond Gomes (cristianodgomes@gmail.com) on 2014-02-28T14:21:40Z No. of bitstreams: 1 Cristiano.Gomes.2014_02_18.pdf: 300845 bytes, checksum: d30881b36322c420328af2824f18ebb2 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2014-02-28T14:33:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Cristiano.Gomes.2014_02_18.pdf: 300845 bytes, checksum: d30881b36322c420328af2824f18ebb2 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-02-28T15:10:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cristiano.Gomes.2014_02_18.pdf: 300845 bytes, checksum: d30881b36322c420328af2824f18ebb2 (MD5) Previous issue date: 2014-01-30 / Nas últimas décadas, o agronegócio brasileiro tem ganhado cada vez mais relevância para a economia nacional, apresentando significativos ganhos de produtividade. Estes ganhos ocorreram devido a maior absorção de tecnologia pelos produtores agrícolas, incluindo o uso de insumos, dentre os quais se destacam os fertilizantes. As vendas de fertilizantes no Brasil cresceram 5,9% entre 1991 e 2012, atingindo 29,5 milhões de toneladas em 2012. Apesar disso, no Brasil, poucos trabalhos tratam dos fatores que afetam as suas vendas. Justifica-se, assim o presente estudo que tem como objetivo analisar os principais fatores que afetam as vendas brasileiras de fertilizantes para a soja. A metodologia utilizada é a de séries temporais e o período da análise é o de 1988 a 2012. Para atingir o objetivo uma função de vendas foi estimada considerando as propriedades de integração e cointegração das séries temporais. O modelo proposto para explicar as vendas de fertilizantes para a soja incluíam as seguintes variáveis exógenas: área plantada de soja; preço dos fertilizantes para a soja; produtividade da soja e preço da soja. A variável preço da soja apresentou uma alta multicolinearidade com a área plantada de soja, e por isto não foi incluída no modelo final. Os resultados encontrados no estudo mostram que a área plantada é o fator que exerce maior influência sobre as vendas de fertilizantes para a soja, sendo que um choque positivo de 1% sobre o crescimento da área plantada tem efeito positivo de 1,8% sobre as vendas de fertilizantes para a soja. O preço dos fertilizantes para a soja resultou em um coeficiente negativo conforme era esperado. A produtividade da soja foi utilizada como uma proxy para a capitalização do produtor agrícola, e, assim como a área plantada, ela apresentou sinal positivo, embora de menor magnitude e não estatisticamente significativo. / In recent decades the Brazilian agribusiness has increasing its importance for the national economy showing significant increases in productivity. These gains in productivity were due to greater diffusion of the use of technology by farmers, including an intensification of the inputs used, among which stand out the fertilizer. Between 1991 and 2012, sales of fertilizers in Brazil grew 5.9%, reaching 29.5 million tons in 2012. Despite the huge growth in sales little has been studied about the factors that affect the sales of fertilizers in Brazil. The aim of this study was to analyze the main factors that affected sales of fertilizers for soybeans in Brazil in the period 1988 to 2012. To achieve this goal a function of demand was estimated considering the properties of integration and co - integration of time series. The proposed model specified the sales of fertilizers for soybeans from the following exogenous variables: soybean acreage, fertilizer prices for soybeans, soybean yield, soybean prices. The variable price of soybeans showed high multicollinearity with the soybean acreage, and therefore was not included in the final model. The results from the final model showed that acreage is the factor that has the most influence on the sales of fertilizers for soybeans, with a positive 1% shock on growth of planted area effect 1.8% growth on sales fertilizer for soybeans. The price of fertilizer for soybeans resulted in a negative coefficient as expected. Soybean yield was used as a proxy for the capitalization of the agricultural producer and acreage she presented positive sign, although of lesser magnitude compared to acreage, but the coefficient was not significant.

Submitted by Vagner Enrico Castilho Alves (vagneralves@gmail.com) on 2014-08-26T17:29:47Z No. of bitstreams: 1 MPFE_Dissertacao_Vagner Enrico Castilho Alves_VF.pdf: 1506529 bytes, checksum: 5f1fd3e54f60edb8c87d8542948d2b57 (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-08-26T18:38:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MPFE_Dissertacao_Vagner Enrico Castilho Alves_VF.pdf: 1506529 bytes, checksum: 5f1fd3e54f60edb8c87d8542948d2b57 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-08-26T18:40:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MPFE_Dissertacao_Vagner Enrico Castilho Alves_VF.pdf: 1506529 bytes, checksum: 5f1fd3e54f60edb8c87d8542948d2b57 (MD5) Previous issue date: 2014-08-08 / Este trabalho procurar analisar a validade da Paridade do Poder de Compra entre regiões metropolitanas do Brasil através do Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA). Para isso foram realizados testes de raiz unitária para modelos lineares e não lineares, sobre cinco grupos do IPCA: Índice Geral, Administrados, Bens Comercializáveis, Bens Não Comercializáveis e Alimentos no Domicílio. O banco de dados utilizado compreende o período de 1991 a 2013 e os testes foram realizados sobre 550 séries, comparando-se todos os pares possíveis de regiões. Sob o modelo linear, não foi possível validar a PPC para a maioria das séries através do teste de raiz unitária DF-GLS, o que é diferente do esperado, uma vez que a análise intranacional elimina os efeitos da taxa de câmbio e reduz a influência dos custos de transações sobre as condições de arbitragem. Já o resultado do modelo não linear, realizado através do teste de Kapetanios, confirmou a estacionariedade de 203 séries, de tal forma que podemos afirmar que a PPC é válida para praticamente todos os pares possíveis de regiões metropolitanas abrangidas pelo IPCA nos cinco grupos estudados. Além disso, é possível observar que as séries apresentam maiores desvios entre os anos de 1991 e 1994, período marcado por grande instabilidade macroeconômica no Brasil e de sucessivos planos econômicos que não funcionaram. Após o início do plano real, em 1994, a relação da variação de preços entre regiões apresenta menor volatilidade e uma convergência mais rápida. / This paper analyses the validity of Purchasing Power Parity (PPP) between metropolitan regions of Brazil through the Consumer Price Index (IPCA). For this, we conducted unit root tests for linear and nonlinear models, on five groups of the IPCA: General Index, Regulated Prices, Tradable Goods, Non Tradable Goods and Food at Home. The database covers the period of 1991-2013 and the tests were conducted on 550 series, comparing all possible pairs of regions. On the linear model, it was not possible to validate the PPP for most of the series through the DF-GLS unit root test, which was not expected since the intra-national analysis should eliminate the effects of exchange rate and reduce the influence of transaction costs on arbitrage conditions. However, the result of the linear model, done through the Kapetanios test, confirmed the stationarity of 203 series, such that is possible to validate the PPP for almost all pairs of metropolitan areas covered by the IPCA in the five studied groups. Moreover, one can observe that the series have large deviations between the years of 1991 and 1994, a period marked by great macroeconomic instability in Brazil and successive economic plans that have not worked. After the beginning of the Real Plan in 1994, the ratio of the change in prices between regions stabilizes, presenting a low volatility and a short term convergence.