Réalisé en cotutelle avec l'École normale supérieure de Cachan – Université Paris-Saclay / L'un des aspects fondamentaux des systèmes informatiques modernes, et en particulier des systèmes critiques, est la possibilité d'exécuter plusieurs processus, partageant des ressources communes, de façon simultanée. De par leur nature concurrentielle, le bon fonctionnement de ces systèmes n'est assuré que lorsque leurs comportements ne dépendent pas d'un ordre d'exécution prédéterminé. En raison de cette caractéristique, il est particulièrement difficile de s'assurer qu'un système concurrent ne possède pas de faille. Dans cette thèse, nous étudions la vérification formelle, une approche algorithmique qui vise à automatiser la vérification du bon fonctionnement de systèmes concurrents en procédant par une abstraction vers des modèles mathématiques. Nous considérons deux de ces modèles, les réseaux de Petri et les systèmes d'addition de vecteurs, et les problèmes de vérification qui leur sont associés. Nous montrons que le problème d'accessibilité pour les systèmes d'addition de vecteurs (avec états) à deux compteurs est PSPACE-complet, c'est-à-dire complet pour la classe des problèmes solubles à l'aide d'une quantité polynomiale de mémoire. Nous établissons ainsi la complexité calculatoire précise de ce problème, répondant à une question demeurée ouverte depuis plus de trente ans. Nous proposons une nouvelle approche au problème de couverture pour les réseaux de Petri, basée sur un algorithme arrière guidé par une caractérisation logique de l'accessibilité dans les réseaux de Petri continus. Cette approche nous a permis de mettre au point un nouvel algorithme qui s'avère particulièrement efficace en pratique, tel que démontré par notre implémentation logicielle nommée QCover. Nous complétons ces résultats par une étude des systèmes de transitions bien structurés qui constituent une abstraction générale des systèmes d'addition de vecteurs et des réseaux de Petri. Nous considérons le cas des systèmes de transitions bien structurés à branchement infini, une classe qui inclut les réseaux de Petri possédant des arcs pouvant consommer ou produire un nombre arbitraire de jetons. Nous développons des outils mathématiques facilitant l'étude de ces systèmes et nous délimitons les frontières au-delà desquelles la décidabilité des problèmes de terminaison, de finitude, de maintenabilité et de couverture est perdue. / One fundamental aspect of computer systems, and in particular of critical systems, is the ability to run simultaneously many processes sharing resources. Such concurrent systems only work correctly when their behaviours are independent of any execution ordering. For this reason, it is particularly difficult to ensure the correctness of concurrent systems. In this thesis, we study formal verification, an algorithmic approach to the verification of concurrent systems based on mathematical modeling. We consider two of the most prominent models, Petri nets and vector addition systems, and their usual verification problems considered in the literature. We show that the reachability problem for vector addition systems (with states) restricted to two counters is PSPACE-complete, that is, it is complete for the class of problems solvable with a polynomial amount of memory. Hence, we establish the precise computational complexity of this problem, left open for more than thirty years. We develop a new approach to the coverability problem for Petri nets which is primarily based on applying forward coverability in continuous Petri nets as a pruning criterion inside a backward coverability framework. We demonstrate the effectiveness of our approach by implementing it in a tool named QCover. We complement these results with a study of well-structured transition systems which form a general abstraction of vector addition systems and Petri nets. We consider infinitely branching well-structured transition systems, a class that includes Petri nets with special transitions that may consume or produce arbitrarily many tokens. We develop mathematical tools in order to study these systems and we delineate the decidability frontier for the termination, boundedness, maintainability and coverability problems.

La disparitions graduelle des peurs liées à l’inflation pendant l’ère de la «Grande Modération» macroéconomique est aujourd’hui chose révolue : la crise financière américaine des «Subprimes», la «Grande Récession» ainsi que la crise des dettes souveraines qui s’en est suivie ont abouti à un nouvel ordre économique caractérisé par une volatilité accrue de l’inflation, un accroissement des chocs dans les prix des matières premières et une défiance envers la qualité de la signature de certains émetteurs souverains pour n’en mentionner que trois caractéristiques. De la réduction des émissions de titres souverains indexés sur l’inflation aux taux réels négatifs jusqu’à de très longues maturités, cette nouvelle donne tend à mettre en péril aussi bien les stratégies conventionnelles de couvertures inflation que les stratégies directionnelles purement nominales . Cette thèse a pour but d’investiguer les effets de ces évènements qui ont changé la donne macro-financière et d’évaluer leurs conséquences en terme de couverture inflation aussi bien dans la gestion actif-passif des investisseurs institutionnels que sur l’épargne des particuliers. Trois stratégies alternatives de couverture sont proposées pour y faire face. / Gone are the days when inflation fears had receded under years of “Great Moderation” in macroeconomics. The US subprime financial crisis, the ensuing “Great Recession” and the sovereign debt scares that spread throughout much of the industrialized world brought about a new order characterized by higher inflation volatility, severe commodity price shocks and uncertainty over sovereign bond creditworthiness to name just a few. All of which tend to put in jeopardy both conventional inflation protected strategies and nominal unhedged ones: from reduced issues of linkers to negative long-term real rates, they call into question the viability of current strategies. This paper investigates those game changing events and their asset liability management consequences for retail and institutional investors. Three alternative ways to achieve real value protection are proposed.

La thèse a pour but principal de trouver des solutions permettant l’amélioration de l’efficacité de la couverture des risques chez les intervenants vietnamiens du café à travers la négociation sur les bourses de marchandises. Comme toute matière première faisant l’objet d’un échange international important et sujette à une financiarisation de ses marchés, le café connait des fluctuations de prix considérables qui ne sont pas sans conséquence sur la rentabilité et la pérennité des entités productrices, mais également sur les recettes d’exportation des principaux pays producteurs. La question de la gestion du risque de prix et implicitement, celle portant sur la pertinence de l’usage des produits dérivés comme outil de « hedging », sont en effet centrales.Pour tenter d’appréhender dans quelle mesure les produits dérivés sont applicables au cas des producteurs de café vietnamiens, cette thèse s’est attachée en premier lieu à mieux comprendre comment s’organise le circuit de commercialisation du café au Vietnam et à déterminer si l’intervention accrue des intermédiaires (négociants, commerçants industriels) -avant que le produit transformé n’arrive entre les mains du consommateur- fait sens. Chacun de ces différents intervenants est exposé à un nombre important de risques, ayant un impact direct ou indirect sur le prix auquel sera vendue commercialement la matière physique. Les producteurs sont naturellement exposés au risque de baisse des prix, tandis que les intermédiaires, qu’ils soient transformateurs ou « simples » négociants sont exposés au risque d’une réduction de leur marge d’intermédiation. Ils achètent en effet le produit pour le revendre mais la simultanéité des opérations est rare. L’ampleur du risque de prix auquel ils sont assujettis est, de ce point de vue, le plus souvent considérable par rapport à sa marge commerciale. Cette thèse a essayé en cela de déterminer quelles étaient les solutions les plus appropriées pour les producteurs vietnamiens afin de se protéger à court terme contre une évolution défavorable des prix. Ceci nous a amené à considérer la pertinence du recours aux marchés à terme nationaux du café, comme celle de l’utilisation des produits dérivés offerts sur les places boursières internationales.Pour les produits d’exportation et notamment le café, des marchés internationaux de type « Futures » (ou organisés) comme celui de Londres qui traite le café Robusta ou du Chicago Mercantile Exchange – CME, coexistent en effet avec des bourses de marchandises ou des marchés à terme, de type « Forward » n’ayant pas le périmètre des précédents, en Inde, en Chine mais également au Vietnam. Le recours à l’un ou l’autre de ces marchés ne procède pas d’une analyse évidente, chacun ayant leurs avantages et leurs contraintes propres. Nous appuyant sur la littérature existant sur l’utilité des marchés à terme commerciaux et financiers, nous évaluons ainsi leurs intérêts respectifs pour l’économie vietnamienne. On ne saurait de ce point de vue réduire la fonction des marchés organisés de matières premières à la seule fonction de gestion des risques, tant leurs rôles dans la diffusion de l’information et la mise en oeuvre de stratégies de stockage peut, dans certains cas, être incontournables. Sur la base de cette évaluation, cette thèse a également pour ambition de proposer quelques voies d’amélioration de la gestion du risque de prix et les politiques de stockage au sein de la filière caféicole vietnamienne. / The main objective of the thesis is to find solutions to improve the effectiveness of risk management for Vietnamese coffee stakeholders through trading on commodity exchanges. Like any agriculture products being subject to an important international exchange, coffee is known as a price significantly fluctuated product, which impacts not only the profitability and sustainability of producing entities, but also the export value of the major producing countries. The issue of management of price risk and implicitly, which relates to the appropriateness of the derivatives usage as hedging tools are central in fact.In order to understand how derivatives are applicable in the circumstances of Vietnamese coffee producers, the thesis focused primarily on studying about how to organize the coffee supply chain in Vietnam and foreseeing whether more intervention from intermediaries (traders, industrial shopkeepers) – before the product arrives the consumer – causes any effects. Each participant may face many risks, which has a direct or indirect impact on the product sale price. Producers are exposed to the risk of falling prices while intermediaries (processors or “simple” traders) are exposed to the risk of reducing their intermediation margin. In fact, they buy the product to resell but the two activities (selling and buying) are not done in a simultaneous way. From this point of view, the risk level to which they are exposed is usually significant in comparison with their commercial margin. The thesis tried to define which the most appropriate solutions should be taken by Vietnamese coffee producers in order to protect themselves against short-term unfavorable prices. This led us to consider the relevance of domestic as well as international coffee futures markets.For exporting products like coffee, there are two types of market which coexist: The Future Market (or organized market) - such as ICE Europe in London which deals Robusta coffee, ICE Futures U.S with Arabica coffee, CME and CBOT, the oldest and most active commodity exchange in the United States, and the Forward Market which is in India, China and Vietnam. There’s no better market since each type has its advantages and disadvantages. However, based on the previous research of commodity and finance exchange, we could estimate its respective interests for the Vietnamese economy leading to the possibility of optimizing only to the risk management function. Therefore, its roles in information dissemination and the implementation of storage policies may be unavoidable in some cases. According to this evaluation, the thesis also aims to propose some methods of improving the price risk management and storage policies in the Vietnamese coffee sector.

Cette thèse est composée de deux parties, chacune portant sur un sous-domaine de l'optimisation combinatoire a priori distant de l'autre. Le premier thème de recherche abordé est la programmation biniveau stochastique. Se cachent derrière ce terme deux sujets de recherche relativement peu étudiés conjointement, à savoir d'un côté la programmation stochastique, et de l'autre la programmation biniveau. La programmation mathématique (PM) regroupe un ensemble de méthodes de modélisation et de résolution, pouvant être utilisées pour traiter des problèmes pratiques que se posent des décideurs. La programmation stochastique et la programmation biniveau sont deux sous-domaines de la PM, permettant chacun de modéliser un aspect particulier de ces problèmes pratiques. Nous élaborons un modèle mathématique issu d'un problème appliqué, où les aspects biniveau et stochastique sont tous deux sollicités, puis procédons à une série de transformations du modèle. Une méthode de résolution est proposée pour le PM résultant. Nous démontrons alors théoriquement et vérifions expérimentalement la convergence de cette méthode. Cet algorithme peut être utilisé pour résoudre d'autres programmes biniveaux que celui qui est proposé.Le second thème de recherche de cette thèse s'intitule "problèmes de coupe et de couverture partielles dans les graphes". Les problèmes de coupe et de couverture sont parmi les problèmes de graphe les plus étudiés du point de vue complexité et algorithmique. Nous considérons certains de ces problèmes dans une variante partielle, c'est-à-dire que la propriété de coupe ou de couverture dont il est question doit être vérifiée partiellement, selon un paramètre donné, et non plus complètement comme c'est le cas pour les problèmes originels. Précisément, les problèmes étudiés sont le problème de multicoupe partielle, de coupe multiterminale partielle, et de l'ensemble dominant partiel. Les versions sommets des ces problèmes sont également considérés. Notons que les problèmes en variante partielle généralisent les problèmes non partiels. Nous donnons des algorithmes exacts lorsque cela est possible, prouvons la NP-difficulté de certaines variantes, et fournissons des algorithmes approchés dans des cas assez généraux. / This thesis is composed of two parts, each part belonging to a sub-domain of combinatorial optimization a priori distant from the other. The first research subject is stochastic bilevel programming. This term regroups two research subject rarely studied together, namely stochastic programming on the one hand, and bilevel programming on the other hand. Mathematical Programming (MP) is a set of modelisation and resolution methods, that can be used to tackle practical problems and help take decisions. Stochastic programming and bilevel programming are two sub-domains of MP, each one of them being able to model a specific aspect of these practical problems. Starting from a practical problem, we design a mathematical model where the bilevel and stochastic aspects are used together, then apply a series of transformations to this model. A resolution method is proposed for the resulting MP. We then theoretically prove and numerically verify that this method converges. This algorithm can be used to solve other bilevel programs than the ones we study.The second research subject in this thesis is called "partial cut and cover problems in graphs". Cut and cover problems are among the most studied from the complexity and algorithmical point of view. We consider some of these problems in a partial variant, which means that the cut or cover property that is looked into must be verified partially, according to a given parameter, and not completely, as it was the case with the original problems. More precisely, the problems that we study are the partial multicut, the partial multiterminal cut, and the partial dominating set. Versions of these problems were vertices are

Le livre 1 décrit le socle pré-jurassique, la couverture, la structure "alpine" de la région étudiée résultant de la superposition de diverses phases tectoniques, l'évolution paléo-géographique et structurale au cours du cycle mexicain. Le livre 2 est consacré à la stratigraphie et structure d'ensemble de la Sierra Madre, tente un essai sur l'évolution du nord du Mexique durant le mésozoïque et le cénozoïque, et met en évidence une ouverture tethysienne jurassique dans la partie sud-est du continent nord-americain.

Le sujet principal de cette thèse porte sur les mesures de risque. L'objectif général est d'investiguer certains aspects des mesures de risque dans les applications financières. Le cadre théorique de ce travail est celui des mesures cohérentes de risque telle que définie dans Artzner et al (1999). Mais ce n'est pas la seule classe de mesure du risque que nous étudions. Par exemple, nous étudions aussi quelques aspects des "statistiques naturelles de risque" (en anglais natural risk statistics) Kou et al (2006) et des mesures convexes du risque Follmer and Schied(2002). Les contributions principales de cette thèse peuvent être regroupées selon trois axes: allocation de capital, évaluation des risques et capital requis et solvabilité. Dans le chapitre 2 nous caractérisons les mesures de risque avec la propriété de Lebesgue sur l'ensemble des processus bornés càdlàg (continu à droite, limité à gauche). Cette caractérisation nous permet de présenter deux applications dans l'évaluation des risques et l'allocation de capital. Dans le chapitre 3, nous étendons la notion de statistiques naturelles de risque à l'espace des suites infinies. Cette généralisation nous permet de construire de façon cohérente des mesures de risque pour des bases de données de n'importe quelle taille. Dans le chapitre 4, nous discutons le concept de "bonnes affaires" (en anglais Good Deals), pour notamment caractériser les situations du marché où ces positions pathologiques sont présentes. Finalement, dans le chapitre 5, nous essayons de relier les trois chapitres en étendant la définition de "bonnes affaires" dans un cadre plus large qui comprendrait les mesures de risque analysées dans les chapitres 2 et 3. / The aim of this thesis is to study several aspects of risk measures particularly in the context of financial applications. The primary framework that we use is that of coherent risk measures as defined in Artzner et al (1999). But this is not the only class of risk measures that we study here. We also investigate the concepts of natural risk statistics Kou et al (2006) and convex risk measure Follmer/ and Schied (2002). The main contributions of this Thesis can be classified in three main axes: Capital allocation, risk measurement and capital requirement and solvency. In chapter 2, we characterize risk measures with the Lebesgue property on bounded càdlàg processes. This allows to present two applications in risk assessment and capital allocation. In chapter 3, we extend the concept of natural risk statistics to the space of infinite sequences. This has been done in order to introduce a consistent way of constructing risk measures for data bases of any size. In chapter 4, we discuss the concept of Good Deals and how to deal with a situation where these pathological positions are present in the market. Finally, in chapter 5, we try to relate all three chapters by extending the definition of Good Deals to a larger set of risk measures that somehow includes the discussions in chapters 2 and 3.

Cette thèse a pour but de proposer toutes les avancées possibles dans l'utilisation du modèle de propagation Multi-Resolution Frequency-Domain ParFlow (MR-FDPF). Etant un modèle de propagation radio déterministe, le modèle MR-FDPF possède un haut niveau de précision, mais souffre des limitations communes à tous les modèles déterministes. Par exemple, un canal radio réel n'est pas déterministe, mais un processus aléatoire à cause par exemple des personnes ou objets mobiles, et ne peut donc être décrit fidèlement par un modèle purement déterministe. Dans cette thèse, un modèle semi-déterministe est proposé, basé sur le modèle MR-FDPF, qui introduit une part stochastique pour tenir compte des aspects aléatoires du canal radio réaliste. La partie déterministe du modèle est composée du path loss (atténuation d'espace), et la partie stochastique venant du shadow fading (masquage) et du small scale fading (évanouissement). De même, de nombreux simulateurs de propagation radio ne proposent que la prédiction de la puissance moyenne. Mais pour une simulation précise de la propagation radio il convient de prédire également des informations de fading permettant dès lors une prédiction précise du taux d'erreur binaire (BER) potentiel. Dans cette thèse, l'information de fading est déduite des simulations MR-FDPF et par la suite des valeurs réalistes de BER sont données. Enfin, ces données réalistes de BER permettent d'évaluer l'impact de schémas de modulation adaptatifs. Des résultats sont présentés dans trois configurations : systèmes SISO (mono-antenne à l'émission et à la réception), systèmes à diversité de type MRC, et systèmes large bande de type OFDM.

Cette recherche interroge la perception du phénomène des déplacés environnementaux dans les pays industrialisés à partir de l'observation de deux catastrophes en Italie. L'analyse de la gestion environnementale et de la vulnérabilité dans le contexte italien, ainsi qu'une étude qualitative sur la couverture médiatique, les discours politiques et le vécu des déplacements environnementaux causés par deux coulées de boue à Sarno (en 1998) et à Cerzeto (en 2005), ont révélé les limites de l'usage de ce concept. De plus, cette recherche a montré que ces déplacements se produisent également dans des pays industrialisés, contrairement aux débats théoriques, aux discours politiques et aux représentations médiatiques actuels, qui se focalisent sur les contextes géographiques spécifiques des pays en développement. Les raisons expliquant les différences dans les discours sur ce même phénomène sont ici enquêtées, avec des instruments propres à la géographie et à la science politique. Les resultats de l'analyse révèlent un dessein politique qui vise à instrumentaliser le débat dans le but de renforcer le déséquilibre des pouvoirs politiques dans les pays industrialisés et entre ces derniers et les pays en développement. / This research investigates how the environmentally induced displacement phenomenon is perceived in the Global North on the basis of the evidence gathered in in two Italian catatsrophes. An analysis on the environmental resources management and the vulnerability in Italy has been associated with a study over media coverage, political discourses and personal experiences about environmentally induced displacements following the two landslides in Sarno (1998) and Cerzeto (2005), highlighting the limits of the use of this concept. Moreover, this research illustrated how, contrarily to the current debate, the phenomenon is likely to occur both in the Global North and Global South contexts. The theoretical, political and media discourses and representations seem to be, in fact, mostly focused on specific geographical areas of the Global South. The motivations behind these different descriptions and narratives on the same concept are investigated, through geographical and political science tools. The findings of this research reveal a political agenda exploiting the debate to reinforce the power unbalance within the Global North and between the Global North and the Global South. / La presente ricerca analizza la percezione del fenomeno dei profughi ambientali nel Paesi del Nord a partire dall'osservazione di due casi italiani. L'analisi della gestione ambientale e della vulnerabilità in Italia, associata ad uno studio qualitativo sul trattamento mediatico, i discorsi politici e l'esperienza personale inerente al fenomeno dei profughi ambientali causati dalle frane di Sarno (1998) e Cerzeto (2005), ha messo in evidenza i limiti della definizione di questo concetto. Inoltre, lo studio dimostra in che modo il fenomeno si produca anche nel Nord del Mondo, contrariamente al dibattito teorico, ai discorsi politici e alle rappresentazioni mediatiche correnti che tendono a focalizzarsi su specifiche aree geografiche del Sud, utilizzando una narrativa mono-causale e deterministica. Le motivazioni che spiegano le diverse concettualizzazioni di uno stesso fenomeno sono qui analizzate, attraverso degli strumenti propri alla geografia e alla scienza politica. I risultati di questo studio rivelano un disegno politico che mira a strumentalizzare il dibattito in modo da rinforzare l'asimmetria di potere nei Paesi del Nord e tra questi e i Paesi del Sud.

Cette thèse se propose d’analyser la structure et la dynamique de dépendance de crédit des institutions financières aux Etats-Unis et en Europe durant la crise financière de 2008. Un premier chapitre présente une revue de la littérature des modèles multi-dimensionnels de crédit et des modèles économétriques de contagion financière. Ce chapitre a pour vocation de guider notre réflexion à la fois conceptuelle et méthodologique sur les hypothèses analytiques de la contagion ainsi que ses méthodes de mesure. Nous montrons que si la contagion est devenue une hypothèse centrale des modèles multivariés de risque de crédit, il n’en reste néanmoins que sa définition et sa quantification ne font pas l’objet de consensus dans la littérature. Un deuxième chapitre propose une analyse empirique des co-movements des rendements de CDS de banques et sociétés d’assurance américaines et européennes. La dissociation de leur structure de dépendance entre association linéaire et dépendances extrêmes nous permet de mettre en évidence des phénomènes d'interconnexions entre institutions financières apparues au courant de la crise et véhiculant ainsi sous l'effet de la contagion, un risque systémique croissant. Un dernier chapitre présente une interprétation économique des résultats obtenus dans notre deuxième chapitre. En particulier, nous cherchons à quantifier l'influence jouée par la contagion et les facteurs de risques communs sur la dynamique de dépendance extrême des institutions financières. Nous démontrons ainsi le rôle du risque de contrepartie, du risque de liquidité et du risque de défaut des institutions financières dans la transmission de la contagion sur le marché de CDS. / This thesis examines the credit dependence structure and dynamics of financial institutions in the U.S. and Europe amid the recent financial crisis. A first chapter presents a survey of multi-name models of credit risk and econometric models of financial contagion with the purpose of guiding both the analytical and conceptual assumptions and econometric modelling techniques we use in the subsequent chapters. We show that if contagion has become a central cornerstone of multi-name models of credit risk, there is nonetheless a lack of consensus on the way to both define and measure it. A second chapter presents the results of an empirical analysis of U.S. and European banks and insurance companies’ CDS return extreme co-movements. By uncovering financial institutions' linear as well as extremal dependence structures, we provide evidence that their credit dependence has strengthened during the crisis, thereby effectively conveying, in the face of extreme tail events, potential systemic risks. A third and last chapter provides an economic rationale of the results presented in our second chapter. In particular, we examine the impact of common risk factors and contagion on the dynamics of financial institutions' extremal credit dependence. We demonstrate the role of counterparty risk and liquidity risk, as well the repricing by market participants since July 2007 of their jump-to-default premia as additional channels driving financial institutions' increased dependence and amplifying contagion on the CDS market.

Les forêts boréales stockent de grandes quantités de carbone organique et jouent un rôle important dans le climat planètaire. Le climat est étroitement associé à la surface terrestre à travers les flux de gaz à effet de serre, d’énergie et de vapeur d’eau. Dans la zone de pergélisol sporadique nord-américaine, l’affaissement du sol attribuable au dégel provoque l’expansion de milieux humides sans pergélisol remplaçant des forêts avec pergélisol. Cependant, l’étendue spatiale de ces changements et leurs conséquences sur le climat sont inconnues. Dans cette étude, j’analyse les flux turbulents d’un paysage comprenant des forêts boréales et des milieux humides dans la partie sud de la Taïga des plaines, T.N.-O., Canada. J’associe ces flux avec la modélisation d’empreintes de flux, des données satellite, des données paléoécologiques, et des projections climatiques afin de caractériser l’impact des changements de la couverture terrestre sur les interactions entre la terre et l’atmosphère. Dans la Taïga des plaines, la perte de forêt boréale attribuable au dégel est d’une importance égale à celle due aux feux de forêt. La perte de forêt modifie les flux turbulents d’énergie à travers des changements dans les propriétés aérodynamiques et écophysiologiques de la surface terrestre. L’accroissement de l’albédo cause de petites réductions dans la somme des flux turbulents de chaleur sensible (H) et de chaleur latente (LE)). La diminution de la rugosité et l’augmentation de l’humidité de la surface augmentent toutefois LE tout en réduisant H, ce qui mènerait à une baisse des températures estivales et à une augmentation de l’humidité de l’air, d’après des simulations réalisées à l’aide d’un modèle de la couche limite planétaire. Contrairement à l’effet biophysique de refroidissement du climat régional dû à la perte de couvert forestier, l’expansion des milieux humides et l’augmentation des émissions de méthane (CH4) provoque un réchauffement du climat. L’expansion des milieux humides dans la partie sud de la Taïga des plaines entraîne une augmentation des émissions de 0.034 g CH4 m-2 a-1. Les taux d’absorption de CO2 caractéristiques de ces paysages sont trop faibles pour neutraliser le réchauffement du climat dû aux émissions de CH4 d’ici la fin du 21ème siècle. Tout en dégelant rapidement, ces paysages boréaux restent des puits de CO2, absorbant 74 g CO2 m-2 a-1. L’expansion des milieux humides n’affecte pas les émissions nettes de CO2, les changements de la productivité primaire brute (PPB) et de la respiration de l’écosystème (RE) étant d’une magnitude similaire. Les répercussions négligeables sur les flux nets de CO2 sont largement compensées par les répercussions climatiques directes d’un réchauffement de la température de l’air. Un scénario de réchauffement élevé mène à un accroissement de RE dépassant significativement l’accroissement de PPB. Dans la Taïga des plaines, le dégel du pergélisol a donc des répercussions climatiques qui s’opposent aux plans biophysiques et biogéochimiques. Dans un climat plus chaud, le dégel modifie la façon dont les paysages interagissent avec le climat, ce qui souligne la nécessité d’intégrer les changements dans la couverture terrestre attribuable au dégel dans les modèles du système Terre. / Boreal forests store large amounts of organic carbon and are an important component of the regional and global climate systems. Climate and land surface are closely coupled through the land-atmosphere exchange of greenhouse gases, such as CO2 and CH4, and of energy and water vapor. In lowlands of the North American sporadic permafrost region, thaw-induced surface subsidence leads to expansion of permafrost-free wetlands at the expense of boreal forests underlain by permafrost. However, the spatial extent of these land cover changes and their implications for land-atmosphere interactions are unknown. In this study, I analyze eddy covariance flux measurements from an organic-rich boreal forest-wetland landscape in the southern Taiga Plains, NT, Canada. I combine these measurements with flux footprint modeling, satellite remote sensing data, paleoecological records, and downscaled climate projections to characterize how thaw-induced land cover change affects land-atmosphere interactions and climate. In the Taiga Plains ecozone, thaw-induced boreal forest loss currently transforms the composition and structure of the boreal zone in North America and is of equal importance for tree cover dynamics as wildfire disturbance. Forest loss modifies landatmosphere energy fluxes through changes in aerodynamic and ecophysiological land surface properties. On the one hand, increasing albedo decreases total turbulent energy fluxes (i.e., sensible (H) and latent heat (LE) flux), and on the other hand decreasing surface roughness and increasing wetness enhances LE at the expense of H. The resulting maximum summer air temperatures and humidity would be substantially colder (1-2 C) and wetter (2 mmol mol-1) in a hypothetical permafrost-free wetland landscape, as indicated by planetary boundary layer model simulations. In contrast to the regional biophysical climate cooling impact of thaw-induced land cover change, wetland expansion and related increases in landscape CH4 emissions induce a net global biogeochemical climate warming impact. At the current rate of wetland expansion in the southern Taiga Plains of 0.26 % yr-1, landscape CH4 emissions increase by 0.034 g CH4 m-2 yr-1. Typical rates of long-term net CO2 uptake in these landscapes are too small to neutralize the associated climate warming effect until the end of the 21st century. The rapidly thawing boreal forest-wetland landscape still acts as a net CO2 sink taking up 74 g CO2 m-2 yr-1. Wetland expansion does not affect landscape-level net CO2 uptake as changes in gross primary productivity (GPP) and ecosystem respiration (ER) are of similar magnitude. The negligible thaw-induced effects on net CO2 fluxes are contrasted by larger direct climate change impacts of warming air temperatures and reduced incoming shortwave radiation. For a high warming scenario (RCP8.5), increases in modeled ER outpace the increasing GPP significantly. For a moderate warming scenario (RCP4.5), ER and GPP increase are of similar magnitude. Thaw-induced land cover change in the Taiga Plains causes thus biophysical and biogeochemical climate impacts of opposite sign and at contrasting scales of impacts (regional vs. global). In an increasingly warmer climate, thawing permafrost alters how boreal landscapes interact with climate highlighting the need to incorporate thaw-induced land cover changes into global Earth system models.