Les choses avancent de plus en plus rapidement autour de nous. Les systèmes évoluent et nous permettent même dans certains domaines de prédire l’avenir, ce que plusieurs scientifiques s’avèrent à tenter dans le monde économique. Différents modèles sont pensés de façon à prévoir les variations à venir dans l’économie et ainsi pouvoir s’y préparer, mais ces modèles prévus pour lire l’avenir sont-ils vraiment efficaces? Les points de vue varient selon l’auteur. Alors que certains pensent qu’il est impossible que les prédictions soient précises, d’autres demeurent plus optimistes et croient en la capacité des modèles de prédictions de s’adapter. Afin de tester le tout nous avons sélectionner un ensemble de 44 pays à travers le monde et tester l’efficacité des prédictions à travers les années sur 4 facteurs macroéconomiques. Les facteurs choisis furent les variations du taux d’intérêt, le taux de chômage, la balance économique et les taux d’intérêt à court terme. Nous avons basé nos tests sur deux hypothèses, soit une valeur de 1 pour le coefficient de notre variable dans notre régression linéaire ainsi qu’une valeur de zéro pour le coefficient de la constante. Une fois les tests effectués nous nous apercevons que pour aucun de nos facteurs l’ensemble d’observations présentées ne permettait de ne pas rejeter l’une ou l’autre de nos hypothèses démontrant une inefficacité du marché virtuel dans notre étude. En testant uniquement pour des données plus récentes pour le taux de chômage nous avons également pu remarquer que le tout améliorait l’efficacité des prédictions sans pour autant permettre de répondre aux hypothèses. / Things are moving faster and faster around us. Systems evolve and even allow us in some areas to predict the future, which many scientists are trying to do in the economic world. Different models are designed to predict future variations in the economy and thus be able to prepare for them, but are these models designed to read the future really efficient? Views vary by author. While some believe it is impossible for predictions to be accurate, others remain more optimistic and believe in the ability of prediction models to adapt. In order to test everything, we selected a set of 44 countries around the world and tested the effectiveness of the predictions over the years on 4 macroeconomic factors. The factors chosen were changes in the interest rate, the unemployment rate, the economic balance and short-term interest rates. We based our tests on two assumptions, namely a value of 1 for the coefficient of our variable in our linear regression as well as a value of zero for the coefficient of the constant. Once the tests have been carried out, we realize that for none of our factors the set of observations presented did not allow us to reject one or the other of our hypotheses demonstrating an inefficiency of the virtual market in our study. By testing only for more recent data for the unemployment rate, we also noticed that the whole change improved the effectiveness of the predictions without making it possible to meet the hypotheses.

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

L’étude du temps de survenue d’un événement représente un champ très important des statistiques. Lorsque l’événement étudié est le décès, on cherche à décrire la survie des individus ainsi que leur taux de mortalité, c’est-à-dire la « force de mortalité » qui s’applique à un instant donné. Les patients atteints d’une maladie chronique présentent en général un excès de mortalité par rapport à une population ne présentant pas la maladie en question. En épidémiologie, l’étude du taux de mortalité en excès des patients, et notamment de l’impact des facteurs pronostiques sur celui-ci, représente donc un enjeu majeur de santé publique. D’un point de vue statistique, la modélisation du taux de mortalité (en excès) implique de prendre en compte les effets potentiellement non-linéaires et dépendants du temps des facteurs pronostiques ainsi que les interactions. Les splines de régression, polynômes par morceaux paramétriques et flexibles, sont des outils particulièrement bien adaptés pour modéliser des effets d’une telle complexité. Toutefois, la flexibilité des splines de régression comporte un risque de sur-ajustement. Pour éviter ce risque, les splines de régression pénalisées ont été proposées dans le cadre des modèles additifs généralisés. Leur principe est le suivant : à chaque spline peuvent être associés un ou plusieurs termes de pénalité contrôlés par des paramètres de lissage. Les paramètres de lissage représentent les degrés de pénalisation souhaités. En pratique, ils sont inconnus et doivent être estimés tout comme les paramètres de régression. Dans le cadre de cette thèse, nous avons développé une méthode permettant de modéliser le taux de mortalité (en excès) à l’aide de splines de régression multidimensionnelles pénalisées. Des splines cubiques restreintes ont été utilisées comme splines unidimensionnelles ou bien comme bases marginales afin de former des splines multidimensionnelles par produits tensoriels. Le processus d’optimisation s’appuie sur deux algorithmes de Newton-Raphson emboîtés. L’estimation des paramètres de lissage est effectuée en optimisant un critère de validation croisée ou bien la vraisemblance marginale des paramètres de lissage par un algorithme de Newton-Raphson dit externe. A paramètres de lissage fixés, les paramètres de régression sont estimés par maximisation de la vraisemblance pénalisée par un algorithme de Newton-Raphson dit interne.Les bonnes propriétés de cette approche en termes de performances statistiques et de stabilité numérique ont ensuite été démontrées par simulation. La méthode a ensuite été implémentée au sein du package R survPen. Enfin, la méthode a été appliquée sur des données réelles afin de répondre aux deux questions épidémiologiques suivantes : l’impact de la défavorisation sociale sur la mortalité en excès des patients atteints d’un cancer du col de l’utérus et l’impact de l’âge courant sur la mortalité en excès des patients atteints de sclérose en plaques / Time-to-event analysis is a very important field in statistics. When the event under study is death, the analysis focuses on the probability of survival of the subjects as well as on their mortality hazard, that is, on the "force of mortality" that applies at any given moment. Patients with a chronic disease usually have an excess mortality compared to a population that does not have the disease. Studying the excess mortality hazard associated with a disease and investigating the impact of prognostic factors on this hazard are important public health issues in epidemiology. From a statistical point of view, modelling the (excess) mortality hazard involves taking into account potentially non-linear and time-dependent effects of prognostic factors as well as their interactions. Regression splines (i.e., parametric and flexible piecewise polynomials) are ideal for dealing with such a complexity. They make it possible to build easily nonlinear effects and, regarding interactions between continuous variables, make it easy to form a multidimensional spline from two or more marginal one-dimensional splines. However, the flexibility of regression splines presents a risk of overfitting. To avoid this risk, penalized regression splines have been proposed as part of generalized additive models. Their principle is to associate each spline with one or more penalty terms controlled by smoothing parameters. The smoothing parameters represent the desired degrees of penalization. In practice, these parameters are unknown and have to be estimated just like the regression parameters. This thesis describes the development of a method to model the (excess) hazard using multidimensional penalized regression splines. Restricted cubic splines were used as one-dimensional splines or marginal bases to form multidimensional splines by tensor products. The optimization process relies on two nested Newton-Raphson algorithms. Smoothing parameter estimation is performed by optimizing a cross-validation criterion or the marginal likelihood of the smoothing parameters with an outer Newton-Raphson algorithm. At fixed smoothing parameters, the regression parameters are estimated by maximizing the penalized likelihood by an inner Newton-Raphson algorithm.The good properties of this approach in terms of statistical performance and numerical stability were then demonstrated through simulation. The described method was then implemented within the R package survPen. Finally, the method was applied to real data to investigate two epidemiological issues: the impact of social deprivation on the excess mortality in cervical cancer patients and the impact of the current age on the excess mortality in multiple sclerosis patients

Dans cette étude, l'intérêt est porté sur l'effet des conditions opératoires sur l'enrobage en voie sèche de grosses particules " hôtes " par de fines particules " invitées " et aussi sur la modélisation de cet enrobage selon la méthode par éléments discrets (DEM) afin de mieux comprendre les phénomènes mis en jeu. Dans ce travail, les matériaux choisis comme particules hôtes sont les Suglets® et les particules invitées sont en stéarate de magnésium (StMg). Ces deux éléments sont introduits dans un mélangeur à fort taux de cisaillement, le Cyclomix. Les propriétés du produit final, comme la coulabilité, la mouillabilité et le degré d'avancement de l'enrobage, ont été caractérisés. La variation des propriétés est étudiée en fonction de la durée de traitement dans le Cyclomix pour diverses vitesses de rotation, taux de remplissage et rapport de taille de particules hôte et invitée. La coulabilité a été améliorée avec la durée du mélange ou la vitesse de rotationLe degré d'avancement présente une tendance semblable pour différentes conditions opératoires. Sa variation est représentée par une loi exponentielle empirique en fonction du temps de mélange, paramétrée par une constante ajustable. Cette constante permet d'estimer l'efficacité de l'enrobage. La simulation des mouvements de particules dans le mélangeur par DEM a permis d'obtenir des informations sur la position, la vitesse des particules, et d'autres paramètres énergétiques. Les champs de vitesse réelle ou numérique liés aux mouvements de particules, analysés par PIV (Particule Image Velocimetry), sont analogues. La constante d'enrobage dépend de la vitesse de rotation simulée et peut être ainsi prédite par DEM.

Dans le présent travail, nous proposons un modèle structurel qui tente d'expliquer l'écart de rendement entre les obligations des provinces de Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, d'une part, et les obligations fédérales canadiennes, d'autre part. La période de notre échantillon s'étend de 1963 à 2004. Les titres choisis sont des obligations à long terme d'échéance de 10 ans. Pour y parvenir, nous nous sommes inspirés d'une approche théorique basée sur la contrainte budgétaire et le risque de défaut de paiement. Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette étude. D'abord, les marchés financiers semblent surveiller de très près les mouvements des trois facteurs fondamentaux de la solvabilité à long terme. De plus, nous observons que certains phénomènes politiques influencent de façon indirecte les marchés financiers en influençant les attentes sur le solde budgétaire futur et, par le fait même, la prime de risque provinciale. Selon les estimations de notre modèle, les impacts financiers reliés à l'incertitude politique du Québec restent surtout temporaires et concentrés autour de quelques événements bien précis. Le premier chapitre présente un bref survol de la théorie économique pertinente. Il introduit les notions financières qui seront utilisées et développées tout au long de ce mémoire. Il motive le sujet traité en le plaçant dans le contexte de l'économie actuelle. Le deuxième chapitre passe en revue la littérature sur laquelle s'appuie le reste du mémoire. Nous allons y aborder les principaux travaux dont s'inspire essentiellement notre travail. Étant donné le sujet traité, il s'agit surtout d'études empiriques canadiennes, comme celles de Claude Montmarquette et Claude Dallaire (1980), Richard Carter et Henri-Paul Rousseau (1986), Claude Carbonneau (1990), Howard Howe et Charles Pigott (1991-1992), Albert H. Gordon (1995) et George Georgopolos (2004). Le troisième chapitre proposera une approche théorique au problème qui sera basée sur la contrainte budgétaire gouvernementale et sur la perception qu'en ont les milieux financiers. Nous en profiterons pour identifier les différentes variables pouvant expliquer le comportement des taux d'intérêt obligataires et, tout particulièrement, le niveau et l'évolution du risque financier. Le quatrième chapitre va ensuite employer ces variables pour estimer et tester un modèle économique de l'écart de taux d'intérêt entre les obligations provinciales et les obligations fédérales canadiennes. Ce modèle sera complété par l'addition des variables politiques jugées pertinentes. Les obligations des trois plus grandes provinces seront ainsi étudiées en mode panel, soit celles du Québec de 1963 à 2004, de l'Ontario de 1963 à 2004 et de la Colombie-Britannique de 1973 à 2004. Enfin, en conclusion, un retour sur les questions posées initialement examinera quelles réponses y apportent les résultats obtenus. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Obligation, Contrainte budgétaire, Prime de risque, Phénomène politique.

Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Cette recherche porte sur les interactions entre la tectonique, le climat et les processus géomorphologiques de la surface de la Terre à travers l'étude des terrasses fluviales au Venezuela et l'Albanie. Ces deux domaines ont été soumis à une surrection modérée, aux variations climatiques du Quaternaire et fournissent un large registre de terrasses fluviales. Ces contextes donnent l'opportunité d'étudier la dynamique de la formation des terrasses fluviales à l'échelle de temps 102-105 ans. Ainsi, une approche morpho-chronologique a été appliquée afin de parvenir à une meilleure compréhension de cette dynamique dans les rivières du Venezuela et de l'Albanie.Dans le système des rivières Pueblo Llano et Santo Domingo situé sur le flanc sud-est des Andes de Mérida au Venezuela, douze terrasses fluviales ont été identifiées pour les derniers 200 ka. Les mesures des concentrations du 10Be réalisées sur les dépôts fluviatiles et glaciaires ont permis d'estimer l'âge d'exposition de sept terrasses et d'un complexe de moraines frontales. Un modèle dynamique de terrasses soutenues par ces datations et des données géomorphologiques, stratigraphiques et sédimentologiques, indique que la formation de terrasses est principalement contrôlée par des variations climatiques de haute fréquence (103 à 104 ans) qui induisent un déséquilibre entre capacité de transport de l'eau et apport des sédiments. Néanmoins, le type de réponse a été très lié à l'altitude du site et l'influence des glaciers en amont. En effet, dans la partie supérieure du système, la succession des phases d'aggradation et d'incision a été synchronisée avec la succession des périodes froides-sèches et chaudes-humides, tandis que la partie inférieure du système montre une tendance opposée. Basé sur la restauration temporelle du taux d'incision de la partie inférieure du système, un taux de surrection de 1.1 mm/an au cours des dernières 70 ka a été estimé pour le flanc sud-est des Andes de Mérida. En outre, l'identification et la datation d'un complexe de moraines frontales situé à l'altitude de 2300 m au dessus du niveau de la mer met en évidence le fait que l'avancée glaciaire au cours du Dernier Maximum Glaciaire, dans d'autres domaines des Andes de Mérida, pourrait également avoir atteint des élévations inférieures à celles déjà signalés entre 2900 et 3500 m au dessus du niveau de la mer.En Albanie, les six principales rivières ont été analysées. De nouvelles données géomorphologiques et géochronologiques ont été intégrées aux données publiées afin de proposer un cadre stratigraphique et chronologique homogène à l'échelle régional pour les derniers 200 ka. Sur la base de ce cadre, l'âge de la formation de onze terrasses fluviales régionales a été établi. En Albanie, les processus de formation des terrasses ont également été principalement contrôlés par des variations climatiques de haute fréquence (103 à 104 ans). Néanmoins, les résultats montrent également que la réponse géomorphologique du système fluvial était probablement modulée par la taille des bassins versants et par les variations eustatiques. En effet, pour la période précédant le MIS 2, les terrasses de remplissage et d'abrasion ont été formées respectivement dans les grands et petits bassins versants. Pour la période après le début du MIS 2, une relation complexe entre les variations climatiques et eustatiques a favorisé le développement de terrasses d'abrasion partout en Albanie. Malgré des différences entre les réponses des rivières, la succession de phases d'aggradation ou d'abrasion latérale et de phases d'incision a été synchronisée avec la succession des périodes froides-sèches et chaudes-humides dans toutes les rivières de l'Albanie.

Cette recherche porte sur les interactions entre la tectonique, le climat et les processus géomorphologiques de la surface de la Terre à travers l'étude des terrasses fluviales au Venezuela et l’Albanie. Ces deux domaines ont été soumis à une surrection modérée, aux variations climatiques du Quaternaire et fournissent un large registre de terrasses fluviales. Ces contextes donnent l’opportunité d’étudier la dynamique de la formation des terrasses fluviales à l'échelle de temps 102-105 ans. Ainsi, une approche morpho-chronologique a été appliquée afin de parvenir à une meilleure compréhension de cette dynamique dans les rivières du Venezuela et de l’Albanie.Dans le système des rivières Pueblo Llano et Santo Domingo situé sur le flanc sud-est des Andes de Mérida au Venezuela, douze terrasses fluviales ont été identifiées pour les derniers 200 ka. Les mesures des concentrations du 10Be réalisées sur les dépôts fluviatiles et glaciaires ont permis d'estimer l'âge d’exposition de sept terrasses et d’un complexe de moraines frontales. Un modèle dynamique de terrasses soutenues par ces datations et des données géomorphologiques, stratigraphiques et sédimentologiques, indique que la formation de terrasses est principalement contrôlée par des variations climatiques de haute fréquence (103 à 104 ans) qui induisent un déséquilibre entre capacité de transport de l'eau et apport des sédiments. Néanmoins, le type de réponse a été très lié à l'altitude du site et l'influence des glaciers en amont. En effet, dans la partie supérieure du système, la succession des phases d'aggradation et d’incision a été synchronisée avec la succession des périodes froides-sèches et chaudes-humides, tandis que la partie inférieure du système montre une tendance opposée. Basé sur la restauration temporelle du taux d'incision de la partie inférieure du système, un taux de surrection de 1.1 mm/an au cours des dernières 70 ka a été estimé pour le flanc sud-est des Andes de Mérida. En outre, l'identification et la datation d'un complexe de moraines frontales situé à l'altitude de 2300 m au dessus du niveau de la mer met en évidence le fait que l'avancée glaciaire au cours du Dernier Maximum Glaciaire, dans d'autres domaines des Andes de Mérida, pourrait également avoir atteint des élévations inférieures à celles déjà signalés entre 2900 et 3500 m au dessus du niveau de la mer.En Albanie, les six principales rivières ont été analysées. De nouvelles données géomorphologiques et géochronologiques ont été intégrées aux données publiées afin de proposer un cadre stratigraphique et chronologique homogène à l’échelle régional pour les derniers 200 ka. Sur la base de ce cadre, l’âge de la formation de onze terrasses fluviales régionales a été établi. En Albanie, les processus de formation des terrasses ont également été principalement contrôlés par des variations climatiques de haute fréquence (103 à 104 ans). Néanmoins, les résultats montrent également que la réponse géomorphologique du système fluvial était probablement modulée par la taille des bassins versants et par les variations eustatiques. En effet, pour la période précédant le MIS 2, les terrasses de remplissage et d’abrasion ont été formées respectivement dans les grands et petits bassins versants. Pour la période après le début du MIS 2, une relation complexe entre les variations climatiques et eustatiques a favorisé le développement de terrasses d’abrasion partout en Albanie. Malgré des différences entre les réponses des rivières, la succession de phases d’aggradation ou d'abrasion latérale et de phases d'incision a été synchronisée avec la succession des périodes froides-sèches et chaudes-humides dans toutes les rivières de l'Albanie. / This research addresses interactions between tectonics, climate and geomorphic processes at the surface of the Earth through the study of river terraces in Venezuela and Albania. Both areas have been exposed to moderate uplift, to Quaternary climatic variations and provide a wide record of river terraces. These contexts furnish opportunities to investigate the dynamics of terraces formation at 102-105 year time scale. Thus, a morphochronologic approach was applied in order to achieve greater understanding about this issue for the Venezuelan and Albanian rivers. In the Pueblo Llano and Santo Domingo rivers system located in the Southeastern flank of the Mérida Andes in Venezuela, twelve river terraces were identified for the last 200 ka. Analysis of 10Be concentration provides for the first time exposure ages for seven terraces and for one frontal moraine complex. A terraces model supported by these dating and geomorphologic, stratigraphic and sedimentologic data indicates that the formation of terraces was mainly controlled by high frequency (103-104 years) climatic variations through unsteady discharge of water and sediments. Nevertheless, the type of response was highly related to the altitude of the site and the influence of usptreams glaciers. As a matter of fact, in the upper reaches of the system, the succession of aggradation and incision phases were synchronized with the succession of cold-dry and warm-humid periods, while the lower reaches of the system show the opposite pattern. Based on the temporal restoration of the incision rate of the lower reaches of the system an uplift rate at 1.1 mm/a for the last 70 ka was estimated for the Southeastern flank of the MA. Additionally, the identification and dating of a frontal moraine complex located at elevation of 2300 m a.s.l. in the Pueblo Llano valley highlights the fact that the glacier advance during the Last Glacial Maximum, in other areas of the MA could have also reached lower elevation than those reported between 2900 and 3500 m a.s.l. In the Albania domain, the terrace records of the six main Albanian rivers were analyzed. New geomorphologic and geochronological data were integrated with published data in order to propose a regional homogeneous stratigraphic/chronologic framework for the last 200 ka. Based on this framework the timing of formation of eleven regional river terraces was established. In Albania, the processes of terraces formation were also mainly controlled by high frequency (103-104 years) climatic variations. Nonetheless, the results also show that the geomorphic responses of the fluvial systems were probably modulated by the size of the catchments and by eustatic variations. Indeed, for the pre-Marine Isotope Stage 2 (MIS 2) period, fill and strath terraces were formed in the large and small catchments, respectively. After the beginning of the MIS 2, a complex relation between climatic and eustatic variations only favored the development of strath terraces in large and small catchments. Despite of the differences between the rivers responses, the succession of aggradation or lateral erosion and incision phases were synchronized with the succession of cold-dry and warm-humid periods in all the rivers of Albania. Finally, the restoration of spatial and temporal variation of incision rate allowed: 1) identify the spatial variation of the mean long-term incision rate. It varies from less than 0.1 mm/a in Southern Albania to 1 mm/a in Northern Albania; 2) estimate vertical slip rates for eight active faults for the last 19 ka in Southern Albania. These vertical slip rates appear to decrease from ~2 to ~0.1 mm/a from the extensional domain in the Eastern Albania to the compressional domain in Western Albania.

Cette thèse étudie deux grandes problématiques économiques étant étroitement liées. D’une part, il est question d’analyser à quelles conditions les taux de change présentent des relations de long terme communes. D’autre part, une analyse en profondeur concernant les investissements sur devises connus sous le terme anglais de « carry trades » est proposée. Le taux de change étant un des déterminants du rendement de ces investissements, le lien entre les deux problématiques apparaît clairement. Ces problématiques sont traitées à travers la mobilisation d’outils théoriques et empiriques. Ce travail aboutit à plusieurs conclusions. Concernant les mouvements communs de long terme entre les taux de change, ils dépendent du degré d’intégration des économies ainsi que de la similarité de leurs politiques monétaires. Concernant les investissements sur devises, cette thèse démontre que les banques centrales des petites économies ouvertes ont tout intérêt à fixer une cible d’inflation ainsi qu’une cible d’afflux de capitaux afin d’éviter l’effet déstabilisateur des « carry trades ». Cette politique sera efficace uniquement si la banque centrale est transparente concernant ses cibles de long terme. Pour finir, après la crise financière de 2008, la banque centrale Néo-Zélandaise a changé de comportement vis-à-vis des « carry trades » en provenance du Japon. En effet, après la crise, la banque centrale y a répondu de manière à stabiliser l’économie. Cependant, les investissements en provenance des Etats-Unis sont toujours déstabilisateurs pour l’économie Néo-Zélandaise, surtout lorsque les Etats-Unis utilisent une politique d’assouplissement quantitatif. / This thesis investigates two main issues in economics. On the one hand, we investigate under which conditions cointegration between exchange rates is likely to appear. On the other hand, this thesis proposes to investigate how carry trades affect small open economies. Given that the exchange rate is a main determinant of carry trades’ returns, these two topics are obviously linked. These two issues are investigated both through theoretical and empirical tools. Concerning long run comovements between exchange rates, this thesis reveals that they depend on the degree of linkages between two economies and on the way central banks set their monetary policies. Concerning carry trades, this work sheds light on the fact that small open economies central banks should have both an inflation and a capital inflows target to suppress the destabilizing effect of carry trades. Moreover, such a policy would be efficient only if the central banks are transparent concerning their long run targets. Finally, in this thesis we show that the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) has changed its reaction to Japan-sourced carry trades after the 2008 global financial crisis (GFC). Indeed, after the GFC, the RBNZ responded in a stabilizing way to Japan-sourced carry trades. However, after the GFC, the RBNZ still responded in a destabilizing way to US-sourced carry trades. Our work also reveals that carry trades destabilize even more New-Zealand’s economy when the US are engaged in a quantitative easing policy.

Cette thèse présente plusieurs extensions relatives aux modèles affines positifs de taux d'intérêt. Un premier chapitre introduit les concepts reliés aux modélisations employées dans les chapitres suivants. Il détaille la définition de processus dits affines, et la construction de modèles de prix d'actifs obtenus par non-arbitrage. Le chapitre 2 propose une nouvelle méthode d’estimation et de filtrage pour les modèles espace-état linéaire-quadratiques. Le chapitre suivant applique cette méthode d’estimation à la modélisation d’écarts de taux interbancaires de la zone Euro, afin d’en décomposer les fluctuations liées au risque de défaut et de liquidité. Le chapitre 4 développe une nouvelle technique de création de processus affines multivariés à partir leurs contreparties univariées, sans imposer l’indépendance conditionnelle entre leurs composantes. Le dernier chapitre applique cette méthode et dérive un processus affine multivarié dont certaines composantes peuvent rester à zéro pendant des périodes prolongées. Incorporé dans un modèle de taux d’intérêt, ce processus permet de rendre compte efficacement des taux plancher à zéro. / This thesis presents new developments in the literature of non-negative affine interest rate models. The first chapter is devoted to the introduction of the main mathematical tools used in the following chapters. In particular, it presents the so-called affine processes which are extensively employed in no-arbitrage interest rate models. Chapter 2 provides a new filtering and estimation method for linear-quadratic state-space models. This technique is exploited in the 3rd chapter to estimate a positive asset pricing model on the term structure of Euro area interbank spreads. This allows us to decompose the interbank risk into a default risk and a liquidity risk components. Chapter 4 proposes a new recursive method for building general multivariate affine processes from their univariate counterparts. In particular, our method does not impose the conditional independence between the different vector elements. We apply this technique in Chapter 5 to produce multivariate non-negative affine processes where some components can stay at zero for several periods. This process is exploited to build a term structure model consistent with the zero lower bound features.