Suite à la crise financière et économique de 2008, il a été constaté sur le portefeuille de négociation des banques un montant de capital réglementaire significativement inférieur aux pertes réelles. Pour comprendre les causes de cette insuffisance de capital réglementaire, il nous a paru important d'évaluer la fiabilité des modèles de mesure de risque de marché et de proposer des méthodologies de stress test pour la gestion des risques extrêmes. L'objectif est de mesurer le capital réglementaire sur un portefeuille de négociation composé d'actions et de matières premières par la mesure de la Value at Risk (VaR) et l'Expected Shortfall. Pour réaliser cet objectif, nous avons utilisé le modèle Generalized Pareto Distribution (GPD) et deux modèles internes utilisés par les banques : méthode de simulation historique et modèle de la loi normale. Une première évaluation de la fiabilité effectuée sur les trois modèles de risque sous l'hypothèse de volatilité constante, montre que les modèles internes des banques et le modèle GPD ne mesurent pas correctement le risque du portefeuille d'étude pendant les périodes de crise. Néanmoins, le modèle GPD est fiable en période de faible volatilité mais avec une forte surestimation du risque réel ; cela peut conduire les banques à bloquer plus de fonds propres réglementaires qu'il est nécessaire. Une seconde évaluation de la fiabilité des modèles de risque a été effectuée sous l'hypothèse du changement de la volatilité et par la prise en compte de l'effet asymétrique des rentabilités financières. Le modèle GPD s'est révélé le plus fiable quelles que soient les conditions des marchés. La prise en compte du changement de la volatilité a amélioré la performance des modèles internes des banques. L'intégration des scénarios historiques et hypothétiques dans les modèles de risque a permis d'évaluer le risque extrême tout en diminuant la subjectivité reprochée aux techniques de stress test. Le stress test réalisé avec les modèles internes des banques ne permet pas une mesure correcte du risque extrême. Le modèle GPD est mieux adapté pour le stress test. Nous avons développé un algorithme de stress test qui permettra aux banques d'évaluer le risque extrême de leurs portefeuilles et d'identifier les facteurs de risque responsables de ce risque. Le calcul du capital réglementaire sur la base de la somme de la VaR et du stress VaR n'est pas logique et entraîne un doublement des fonds propres réglementaires des banques. Le doublement de ces fonds propres aura pour conséquence le resserrement du crédit à l'économie. Nous observons que le coefficient multiplicateur et le principe de la racine carrée du temps de l'accord de Bâle conduisent les banques à faire un arbitrage en faveur des modèles de risque non fiables. / During the financial and economic crisis of 2008, it was noticed that the amount of capital required for banks' trading portfolio was significantly less than the real losses. To understand the causes of this low capital requirement, it seemed important to estimate the reliability of the market risk models and to propose stress testing methodologies for the management of extreme risks. The objective is to measure the capital requirement on a trading portfolio, composed of shares and commodities by the measure of the Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall. To achieve this goal, we use the Generalized Pareto Distribution (GPD) and two internal models commonly used by banks: historical simulation method and model of the normal law. A first evaluation of the reliability made on the three risk models under the hypothesis of constant volatility, shows that the internal banks' models and the GPD model do not measure correctly the risk of the portfolio during the crisis periods. However, GPD model is reliable in periods of low volatility but with a strong overestimation of the real risk; it can lead banks to block more capital requirement than necessary. A second evaluation of the reliability of the risk models was made under the hypothesis of the change of the volatility and by considering the asymmetric effect of the financial returns. GPD model is the most reliable of all, irrespective of market conditions. The performance of the internal banks' risk models improves when considering the change of the volatility. The integration of the historic and hypothetical scenarios in the risk models, improves the estimation of the extreme risk, while decreasing the subjectivity blamed to the stress testing techniques. The stress testing realized with the internal models of banks does not allow a correct measure of the extreme risk. GPD model is better adapted for the stress testing techniques. We developed an algorithm of stress testing which allow banks to estimate the extreme risk of their portfolios and to identify the risk factors causing this risk. The calculation of the capital requirement based on the sum of the VaR and the stress VaR is not logical and leads to doubling the capital requirement of banks. Consequently, it conducts to a credit crunch in the economy. We observe that the multiplier coefficient and the principle of square root of time of the Basel's agreement lead banks to make arbitration in favor of risk models that are not reliable.

Cette thèse s'inscrit dans le contexte d'après crises des subprimes et des dettes souveraines européennes. Il s'agit de périodes durant lesquelles les banques, en particulier dans la zone Euro et aux Etats-Unis, ont fait face à un assèchement de liquidité sans précédent ayant paralysé le système bancaire et conduit à la faillite de banques dont certaines solvables. La thèse cherche à répondre à la problématique suivante : Quelles sont les raisons du dysfonctionnement de deux canaux importants d'approvisionnement en liquidité par les banques, à savoir, le marché des actifs et surtout le marché monétaire interbancaire ? L'objectif est d'avoir un cadre d'analyse qui permet d'évaluer les propositions de la réglementation Bâle III en matière de contrôle du risque de liquidité dans les banques et d'éclairer les réflexions autour de la supervision bancaire. La première étude empirique est consacrée aux interactions entre le risque de liquidité de financement et le risque de liquidité de marché en situation de crise. Elle confirme bien la présence d'un renforcement mutuel entre ces deux types de risque dans les cas américain et européen durant la période allant de 2007 à 2011. La deuxième étude empirique se focalise sur le dysfonctionnement du marché monétaire interbancaire dans la zone Euro durant la même période en identifiant les motifs de la thésaurisation de liquidité par les banques, à savoir, le risque de contrepartie, le motif de précaution et le motif de spéculation. Les résultats montrent bien qu'il y a une relation significativement positive entre ces trois facteurs et la thésaurisation. Enfin, la troisième étude met l'accent sur les conséquences de la thésaurisation en termes de contagion interbancaire et de risque systémique. Les résultats confirment en effet l'impact de la thésaurisation sur le risque systémique dans la zone Euro. / During the U.S subprimes and the European sovereign debt crisis, banks faced with an unprecedent liquidity drying-up, leading to a banking system paralysis and failures of banks (including some solvable banks), in particular in United States and Euro zone. This dissertation seeks to answer the following question: what are the reasons of dysfunction of two important channels of liquidity supply of banks, namely, asset market and interbank money market? The aim is to have an analysis framework in order to evaluate banking regulations issued by Basel III and to enlighten reflections about banking supervision. The first empirical study examines the interactions between funding liquidity risk and market liquidity risk. Its results confirm that these two risk types are mutually reinforcing in American and European cases during the period between 2007 and 2011. The second empirical study focuses on the failure of the interbank market in Euro zone during the same period by identifying the motives behind the bank liquidity hoarding, namely, counterparty risk, precautionary motive and speculative motive. The results show that there is a significantly positive relation between these three factors and the liquidity hoarding. Finally, the third empirical study illustrates the repercussions of this phenomenon on systemic risk. The results confirm the impact of liquidity hoarding on systemic risk in Euro zone.

Les pertes de rendement dues au climat sont positivement corrélées. Cela va à l’encontre des principes d’assurance et expose l’assureur à des risques financiers qu’il ne peut supporter seul. Les réassureurs eux-mêmes peuvent être dépassés par les sommes en jeu. Les marchés financiers en revanche possèdent la capacité financière requise et l’effet diversifiant des risques climatiques pourraient intéresser les investisseurs. Une stratégie de gestion du risque systémique consistant pour l’assureur à isoler la partie corrélée du risque rendement et à la transférer aux marchés financiers via des obligations catastrophe est analysée en trois points. Tout d’abord, des modèles de tarification isolant la part systémique du risque sont présentés. Ensuite, la démonstration de la faible corrélation d’une obligation agricole est faite, ainsi que de ses rendements élevés, confirmant son potentiel pour les investisseurs. Enfin, l’évolution de la valeur de marché des compagnies émettrices d’obligations catastrophe est étudiée. Au global, aucun impact n’est détecté. En détail, des émissions répétées favorisent la hausse de la valeur de l’émetteur, et de grosses émissions en favorisent la baisse. Les assurances indicielles sont utilisées comme support de l’étude. Basées sur des proxys de rendement plutôt que sur des rendements réels, elles donnent accès à des bases de données complètes et fiables. Ces travaux contribuent à la littérature restreinte concernant les risques agricoles et leur transfert vers les marchés financiers. Ils fournissent aux assureurs une stratégie alternative de transfert de risque et ouvrent la voie vers des outils innovants d’investissement. / Crop yield insurance comes with loss correlation, impeding the classical insurance risk pooling. Insurers alone cannot face the high exposure entailed by weather risks, which can even fall beyond the reinsurers’ financial capacity. Financial markets appear as a logical risk-transfer solution, investors being potentially interested by the diversifying effect of weather-linked risks. A systemic risk management strategy consisting for the insurer to isolate the correlated component of the crop yield risk and to transfer it to the financial markets through catastrophe bonds is investigated in three points. First, insurance pricing models separating the risk into a systemic and a non-systemic component are presented. Second, the interest for investors to take part in a cat bond based on agricultural risks is analyzed. The low correlation to financial markets of such bonds and their potentially high returns confirm the attractiveness of this new asset class for investors. Finally, the evolution of the market value of cat bonds issuers is studied. No general evolution is identified, but firms used to issue cat bonds may expect their market value to increase, while the firms issuing the largest bonds may expect their market value to decrease. The study is applied to the case of index insurance, based on yield proxys rather than real yields, which provides detailed data for accurate risk quantification. This work contributes to the still limited literature regarding agricultural risks and insurance by describing an integrated systemic risk management strategy providing insurers with alternative risk-sharing solutions and investors with innovative asset allocation opportunities.

Notion cardinale du droit des assurances car autour duquel s'organise autant l'opération que le contrat d'assurance, le risque est un terme résolument polysémique. Si ailleurs, dans d'autres domaines du Droit, cette réalité ne poserait pas véritablement de difficulté, ici, en droit des assurances il en va autrement. En effet, dans ce domaine du Droit, la polysémie exagérée du risque a fini par générer une cacophonie sémantique qui provoque des difficultés de communication et a fortiori de compréhension entre l'assureur, l'assuré, le juge, le législateur et la doctrine. Or chacun le sait : lorsque les paroles des lois n'éveillent plus chez tous les hommes les mêmes idées, l’insécurité juridique guette car le raisonnement juridique se fait alors nécessairement « à tâtons ». C'est au-devant de ce constat que l'intérêt de notre thèse point alors : en effet, au-delà des apparences, le risque assurantiel n'intègre-t-il pas à quelque échelle d'analyse la potentialité d'une conception uniformisée qui permettrait d’éveiller chez tous les hommes la même idée ? Nous allons démontrer que la réponse à cette interrogation est plus qu'affirmative. Cette donne acquise, il nous faudra alors aller au-delà du constat et en analyser au plus près les différentes répercussions au plan juridique. / Undisputably a chore notion in insurance law because of its role within the insurance mechanism and the insurance policy, the concept of « risk » is without a doubt barely polysemous. If that fact would not really matter in some other law fields, herein, in the field of insurance law, it goes differently. Indeed, in this latter field, the polysemy of the risk has tangibly generated misunderstandings between the insurance provider, the policy holder, the judge, the legislator and the doctrine. And as everyone knows, when the terms of the laws don’t really appeal to the same ideas to people, legal insecurity is wrapping as the basis of the legal reasonning is then standing on a subjective scale. Before this state of affairs, the interest of our thesis shows then up : beyond the appearances, can’t the concept of risk reveal any potentiality to a uniform conception that would appeal to the same idea to people ? We will prove that the question has definitely an affirmative answer. Hence, we should then go beyond this established fact and analyse closely the different legal impact it would drain off.

La santé est une construction dynamique et multifactorielle qui a une dimension individuelle et une dimension sociale. Cette dernière peut avoir un effet direct ou indirect sur les comportements des individus et sur leurs choix de vie. L’étude de Framingham a révélé que le risque cardiovasculaire était multifactoriel et donc son estimation devait être globale. Mais les méthodes d’estimation du risque cardiovasculaire ne prennent pas en compte l’environnement de vie des individus qui favoriserait le développement des facteurs de risque modifiables. A travers ce travail, nous mettons en lumière les caractéristiques de l'environnement de diffusion des facteurs de risque cardiovasculaires modifiables : métaboliques et comportementales. Depuis des décennies, la région Nord enregistre pour les maladies cardiovasculaires des taux élevés de mortalité globale et prématurée. Nous nous sommes interrogés sur les déterminants de cette situation de la région Nord, en la comparant aux autres régions françaises, et en explorant le lien entre un risque cardiovasculaire élevé et une situation économique défavorable. Dans ce but, nous avons étudié le lien entre la distribution du risque cardiovasculaire et la distribution du revenu, en employant des critères normatifs basés sur la notion de dominance sociale en termes de pauvreté.Ce travail permet d’analyser les connaissances en rapport avec l’environnement de vie des individus et ainsi une meilleure compréhension des mécanismes de diffusion des facteurs de risque modifiables, ce qui s’inscrit dans une double perspective, réduire l’incidence et la prévalence des maladies cardiovasculaires et diminuer les inégalités sociales de santé. / Health is a dynamic and multifactor construction which has both an individual and a social dimension. The latter may have a direct or indirect effect on the behaviour of individuals and their life choices. The Framingham study has revealed that cardiovascular risk is multifactorial and, as such, its estimate should be global. However, the assessment of global cardiovascular risk methods do not take into account the living environment of individuals, which would factor the development of modifiable risk factors. Through this work, we highlight the characteristics of the environment of dissemination of modifiable cardiovascular risk factors: metabolic and behavioural. Since decades, the North region of France has, for cardiovascular diseases, a high level of global and premature mortality. We are asked about the determinants of the situation of this region, by comparing it to other French regions and by exploring the link between a high cardiovascular risk and an unfavourable economic situation. Thus, we are interested in the link between the distribution of cardiovascular risk and the distribution of income, using normative criteria based on the concept of expected social dominance in terms of poverty. Shedding a light on factors favouring the occurrence of cardiovascular problems and analyzing the knowledge about the individual’s life environment allows a better understanding of the mechanisms of diffusion of the modifiable risk factors, with a double objective to lower the incidence and prevalence of cardiovascular diseases and to reduce the social inequalities in health.

Le Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) est une activité génératrice de risques en raison de la dangerosité intrinsèque des produits considérés qui peuvent, suite à un accident dans le cadre de cette activité, provoquer des effets graves sur l’environnement, les biens et les personnes (effets toxiques, thermiques, de surpression, ou pollution).L’activité TMD se décompose en trois phases : le transport, la manutention (chargement déchargement) et le stationnement. Afin de réduire les risques générés par l’activité TMD, une réglementation internationale a imposé des mesures techniques (prescriptions relatives à la construction et à l’utilisation des colis et des citernes, agréments des véhicules et des récipients) et préventives (formation des intervenants au transport et à la manutention des MD, règles de circulation).Toutefois, cette réglementation, appliquée en France à travers l’arrêté TMD et ses annexes, ne permet pas, pour des sites accueillant de nombreuses marchandises dangereuses (comme les ports, les gares de triage et les aires autoroutières), de mettre en place des mesures préventives et techniques spécifiques adaptées à un contexte local. En effet, l’exploitation d’une d’infrastructure de transport (comme un port accueillant des marchandises dangereuses) nécessite ses propres règles d’exploitation permettant de gérer un trafic de marchandises dangereuses hétérogène, important et régulier (voire quotidien), afin de réduire les risques liés au transport, à la manutention, au stationnement ainsi qu’à la concentration de produits dangereux sur un même site.L’étude de dangers TMD, imposée par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, est venue compléter les outils réglementaires existants, afin d’aider certains sites à forte concentration de marchandises dangereuses (définis par le décret n° 2007-700 du 3 mai 2007) à évaluer et gérer les risques générés par l’activité TMD (ou « risque TMD »).Ce travail de thèse s’inscrit donc dans un cadre réglementaire précis et s’est attaché à produire des connaissances réglementaires, scientifiques et opérationnelles, afin de mettre en œuvre et d’éprouver l’applicabilité d’une méthodologie ministérielle d’analyse de risques (définie par l’arrêté du 18 décembre 2009) pour des ouvrages accueillant des marchandises dangereuses. / Transportation of Dangerous Goods (TDG) is a risk-generating activity due to the intrinsic hazard of the products concerned which may, following an accident in the course of this activity, cause serious effects on the environment, property and people (toxic, thermal effects of overpressure, or pollution).The TDG activity is divided into three phases: transport, handling (loading and unloading) and parking. To reduce the risks generated by the TDG activity, international regulations imposed technical measures (requirements for the construction and use of tanks and packages, approvals of vehicles and containers) and preventive measures (training of stakeholders transportation and handling Dangerous Goods, traffic rules).However this rule, applied in France through the order TGD and its annexes, does not allow for hosting many dangerous goods sites (such as ports, rail yards and motorway areas), to develop specific preventive and technical measures adapted to the local context. Indeed, the operation of a transport infrastructure (such as hosting dangerous goods port) requires its own operating rules to manage traffic of dangerous goods heterogeneous, large and regular (even daily) to reduce the risks associated with the transport, handling, parking and the concentration of hazardous substances on the same site.The hazard study of TDG, imposed by Act No. 2003-699 of 30 July 2003, complemented the existing regulatory tools to help some sites with high concentrations of dangerous goods (as defined by the Decree n ° 2007 - 700 of 3 May 2007) to assess and manage the risks generated by the TDG activity (or "TDG risk").This thesis is therefore part of a clear regulatory framework and is committed to produce scientific knowledge and operational regulations, to implement and test the applicability of a departmental risk analysis methodology (defined by the decree of 18 December 2009) for hosting dangerous goods sites.

This thesis examines empirical and theoretical issues related to the role of uninsurable individual risk and heterogeneity in macroeconomics. The thesis includes four chapters. The first chapter uses data from the Panel Study of Income Dynamics (PSID) to test full risk-sharing among North American households. The second chapter is a short essay where I use simulated data to show how the method applied in the previous chapter can be used to distinguish between partial risk sharing and imperfect credit markets. The third chapter develops a heterogeneous agent dynamic general equilibrium model which jointly models aggregate saving and employment. Finally, the fourth chapter investigates empirically the ability of financial market incompleteness to help explaining the equity premium puzzle. The central motivation throughout this dissertation is the recognition that the interaction between cross-sectional volatility and aggregate volatility is of fundamental importance to understand the way we should model macroeconomic aggregates such as aggregate consumption, asset prices and business cycle fluctuations.<p><p> / Doctorat en Sciences économiques et de gestion / info:eu-repo/semantics/nonPublished

Ce travail a pour objectif d’évaluer le risque de tsunami sur le littoral atlantique marocain au moyen d’une approche intégrée, menée sur la base de scénarios de risque, multiscalaires, combinant de la modélisation numérique de l’alea, une évaluation spatiotemporelle des enjeux, et des critères de vulnérabilité physique et humaine. L’étude s’articule en deux phases. Une première phase consiste à évaluer à l’échelle régionale, l’exposition du littoral atlantique marocain au risque de tsunami, en développant une démarche méthodologique de mesure de l’exposition au risque de tsunami basée sur une cartographie intégrant des paramètres d’aléa issus de la modélisation numérique d’un tsunami similaire à celui de 1755 et des bases de données régionales sur l’occupation du sol. Elle aboutit à un jeu de géo-indicateurs de risques agrégés sur plusieurs mailles territoriales (communale et mailles de 5 km de côté) qui permet de dresser une analyse comparative de ce risque à l’échelle du Maroc. Une seconde phase porte sur le risque de pertes humaines en cas de tsunami majeur sur la ville d’El Jadida, exprimé au moyen de géo-indices de risque. La vulnérabilité humaine y est exprimée par une probabilité de décès. Ces probabilités sont données par des matrices fondées sur les données de la submersion marine issues de la modélisation numérique et des critères de vulnérabilité déterminés au moyen de courbes d’endommagement empiriques. Les indices de risque obtenus intègrent la variabilité spatio-temporelle de la répartition de la population au pas horaire pour deux saisons. [etc.] / This work aim to assess the risk of tsunami along the Moroccan Atlantic coast. The approach is based on the risk scenario which combines the hazard numerical modelling, spatio-temporal, stakes and criteria of the physical and human vulnerability. This study consists firstly in assessing the exposure of the Moroccan Atlantic coast to tsunami risk at the regional scale. The approach based on coupling the numerical modeling of hazard of tsunami similar to 1755 and regional land use database. It provide a set of geo-risk indicators aggregated in several meshes on the ground (municipal grid square with side of 5km), make possible to draw a comparative analysis of the risk across Morocco. Secondly it involves the risk of loss of life in case of major tsunami at the city of El Jadida, expressed in terms of geo-risk indices. Human vulnerability is expressed by a probability of loss of life. These probabilities are given by matrices based on data from marine submersion numerical modeling and vulnerability criteria determined through empirical curves damage. Risk indices obtained include the spatio-temporal distribution of the population, in the hourly step for two seasons. [etc.]

Acteurs majeurs du tissu économique, les petites et moyennes entreprises (PME) font l’objet d’une attention croissante de la part des économistes depuis plusieurs années. Pour financer leur développement, ces entreprises privilégient le recours à l’endettement bancaire. Or ce mode de financement est générateur d'un risque de crédit, principalement lié à la probabilité de défaillance de l’entreprise. La question de l’évaluation du risque de crédit des entreprises est généralement abordée de manière indifférenciée. Cependant il est possible que les PME internationalisées présentent des caractéristiques spécifiques relatives à leur ouverture sur les marchés internationaux. Nous procédons à une analyse des déterminants du risque de défaillance des PME d’une part, et d'autre part, des risques auxquels elles sont confrontées dans leur processus d’internationalisation. A travers des estimations économétriques sur données de panel, nous montrons notamment que l’augmentation de l’intensité des exportations des PME françaises réduit leur probabilité de défaillance. Une PME internationalisée présente alors un risque de crédit moins important qu'une PME purement domestique. Nous montrons ensuite que cette information doit être intégrée dans la modélisation du risque de crédit, réalisée sur la base de variables financières. Celle-ci est plus performante (dans le sens d'un meilleur pouvoir prédictif)lorsque l’on estime la probabilité de défaillance à l’aide de modèles distincts pour les PME internationalisées et les PME domestiques. Selon ces résultats, l'internationalisation est un facteur important qui devrait être considéré dans la recherche future sur le risque de crédit des PME. / Small and medium-sized enterprises (SMEs) dominate the French business environment making a significant contribution to the national economy. Unsurprisingly, an extensive set of empirical studies explores critical issues that affect SMEs including factors that can reduce the credit risk associated with bank debt. Despite that internationalisation has a number of key characteristics that can influence credit risk, the nexus between internationalisation and credit risks remains underexplored. This thesis aims to address this knowledge gap by examining this nexus for a panel of French SMEs. To do so, the thesis estimates the effect of export intensity of French SMEs on their default probability. Key findings illustrate that internationalisation plays a critical role in decreasing the credit risk. Motivated by these results, the thesis assesses the relationship between internationalisation and modelling credit risk through evaluating the effect of several financial variables on default probability of domestic and international SMEs, separately. Interestingly, the findings reveal that modelling the credit risk of SMEs could be improved by considering domestic and international SMEs separately. According to these findings, internationalisation is one of the most important factors that should be considered in future research in relation to SMEs.

Ce travail a pour objectifs de déterminer la prévalence des maladies coronariennes (MC) au Liban, de décrire le profil des personnes qui en souffrent, d'explorer la tendance de l'hypertension artérielle (HTA), du diabète et de la dyslipidémie à se regrouper chez les mêmes individus, et enfin d'évaluer le contrôle de l'HTA. Une étude transversale fut menée au niveau national. Un échantillon de 1515 individus fut choisi. Des données sur les caractéristiques sociodémographiques, sur les facteurs de risque (FDR) les plus importants de la MC et l'histoire médicale des participants furent collectées. Le clustering des FDR biologiques (FDRbio) fut examiné par la méthode du ratio de cas observés sur les cas attendus. Notre travail a révélé une MC prématurée avec une prévalence de 13.4%, a confirmé la pertinence des FDR classiques dans la population libanaise, a montré que les FDRbio se regroupent plus fréquemment qu'attendu et a révélé un contrôle insuffisant de l'HTA. / This thesis aimed to determine the prevalence of coronary heart diseases (CHD) in Lebanon, to describe the profile of people who suffer from it, to explore the tendency of hypertension, diabetes, and dyslipidemia to cluster in the same individuals beyond what could be attributed to chance, and finally to evaluate the control of high blood pressure. A national cross-sectional study was conducted by choosing a sample of 1515 individuals. We collected data on sociodemographic characteristics of the participants, their medical history and the most important risk factors (RFs) for CHD. The clustering of biological RFs (bioRFs) was assessed using the observed to expected ratio method. Our work revealed premature CHD with a prevalence of 13.4%, confirmed the relevance of classic RFs of CHD and their applicability to the Lebanese population, showed that bioRFs cluster more often than expected, and revealed an insufficient control of hypertension.