Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2008 / Bibliografia: f. 215-228 / A temática da presente dissertação, intitulada "A Importância da Auditoria Jurídica nas Empresas para o Desenvolvimento Sustentável", relaciona-se ao projeto de pesquisa "Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social das Empresas e Cidades", vincul / The theme of the present dissertation, titled "The Importance of Legal Auditing in Corporations for their Sustainable Development", refers to the research project by the name of "Sustainable Development and Social Responsibility of Corporations and Cities

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2007 / Bibliografia: f. 101-104 / Este trabalho de pesquisa tem o objetivo de aplicar técnicas de análise de risco buscando avaliar seu uso no gerenciamento de riscos operacionais. Foi realizado um estudo de caso em uma empresa de transporte rodoviário de cargas do estado de Santa Catarin / Projeto de Administração, 2007

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2009 / Bibliografia: f. 119-126 / A disciplina de gerenciamento de riscos possui aplicação nas mais diversas áreas do conhecimento, e, em cada uma delas, assume características peculiares de acordo com necessidades específicas. Uma das áreas de aplicação onde o gerenciamento de riscos se / The risk management discipline has application on different areas of knowledge, and on each one it assumes particular characteristics due to specific needs. One of the application areas where the risk management outlines is the project management: project

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2010 / Bibliografia: f. 192-206 / Os relacionamentos são elementos essenciais para a efetivação de processos empresariais, para alavancagem de recursos e para garantir a singularidade às transações realizadas. Nas pequenas empresas, onde a falta de recursos torna-se um fator agravante par / The relationships are essential to the realization of business processes to leverage resources and to ensure the uniqueness of transactions. In small businesses, where lack of resources becomes an aggravating factor to implement and manage various forms o

Submitted by Andrea Virginio Machado (andrea.machado@fgv.br) on 2008-09-18T17:56:39Z No. of bitstreams: 1 063202009_Dissertacao_Ilton_Gurgel_Soares.pdf: 848570 bytes, checksum: 327ca1afb361db0553d90dc7ad8107e4 (MD5) / Approved for entry into archive by Francisco Terra(francisco.terra@fgv.br) on 2008-09-18T18:17:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 063202009_Dissertacao_Ilton_Gurgel_Soares.pdf: 848570 bytes, checksum: 327ca1afb361db0553d90dc7ad8107e4 (MD5) / Made available in DSpace on 2008-09-18T18:17:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 063202009_Dissertacao_Ilton_Gurgel_Soares.pdf: 848570 bytes, checksum: 327ca1afb361db0553d90dc7ad8107e4 (MD5) / O objetivo do presente estudo é avaliar a existência de quebra estrutural no Value-at-Risk (VaR) das empresas que negociam suas ações na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE). O evento que justi ca a suspeita de mudança estrutural é a lei de governança corporativa conhecida como Sarbanes-Oxley Act (ou simplesmente SOX), a mais profunda reforma implementada no sistema de legislação nanceira dos Estados Unidos desde 1934. A metodologia empregada é baseada em um teste de quebra estrutural endógeno para modelos de regressão quantílica. A amostra foi composta de 176 companhias com registro ativo na NYSE e foi analisado o VaR de 1%, 5% e 10% de cada uma delas. Os resultados obtidos apontam uma ligação da SOX com o ponto de quebra estrutural mais notável nos VaRs de 10% e 5%, tomando-se como base a concentração das quebras no período de um ano após a implementação da SOX, a partir do teste de Qu(2007). Utilizando o mesmo critério para o VaR de 1%, a relação encontrada não foi tão forte quanto nos outros dois casos, possivelmente pelo fato de que para uma exposição ao risco tão extrema, fatores mais especí cos relacionados à companhia devem ter maior importância do que as informações gerais sobre o mercado e a economia, incluídas na especi cação do VaR. Encontrou-se ainda uma forte relação entre certas características como tamanho, liquidez e representação no grupo industrial e o impacto da SOX no VaR.

Submitted by Joao Moura (joaosic@gmail.com) on 2009-06-30T19:59:09Z No. of bitstreams: 1 Tese_MFEE_JOAO SICHIERI_2007.pdf: 336631 bytes, checksum: dc4d29066af0bd6c7564db0c209c3eb2 (MD5) / Approved for entry into archive by Vitor Souza(vitor.souza@fgv.br) on 2009-07-07T14:50:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_MFEE_JOAO SICHIERI_2007.pdf: 336631 bytes, checksum: dc4d29066af0bd6c7564db0c209c3eb2 (MD5) / Made available in DSpace on 2009-07-07T14:51:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_MFEE_JOAO SICHIERI_2007.pdf: 336631 bytes, checksum: dc4d29066af0bd6c7564db0c209c3eb2 (MD5) Previous issue date: 2007-05-30 / Credit risk management has assumed increasing importance for the managers and directors of enterprises. Thus, different approaches aimed to measure the probability of default are under discussion nowadays. This paper evaluates models that have become more popular over the last 30 years in order forecast defaults or to provide information regarding to financial difficulties of enterprises. This paper will focus on the KMV model in order to estimate the probability of default, its methodology based on market value of the asset and its volatility and finally estimate the probability of default. Finally, to test the KMV model will be used a sample of global steel companies that have credit in Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), which will allow us to make comparisons with the models presented in this work.

Submitted by Wagner Soutelinho (wfsoutelinho@ig.com.br) on 2009-08-14T14:36:21Z No. of bitstreams: 1 Gerenciamento de Risco em Empresas Não Financeiras_ Aplicações na Indústria Petrolífera.pdf: 231339 bytes, checksum: a148b283f1d9abe2fbd4e766e8c722b5 (MD5) / Approved for entry into archive by Vitor Souza(vitor.souza@fgv.br) on 2009-08-14T14:45:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Gerenciamento de Risco em Empresas Não Financeiras_ Aplicações na Indústria Petrolífera.pdf: 231339 bytes, checksum: a148b283f1d9abe2fbd4e766e8c722b5 (MD5) / Made available in DSpace on 2009-08-14T14:46:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gerenciamento de Risco em Empresas Não Financeiras_ Aplicações na Indústria Petrolífera.pdf: 231339 bytes, checksum: a148b283f1d9abe2fbd4e766e8c722b5 (MD5) / O objetivo principal deste trabalho é a criação de um modelo teórico para a mensuração do fluxo de caixa em risco (CFaR) em instituições não financeiras, e sua aplicação na indústria de óleo e gás. Através deste modelo a empresa deve ser capaz de observar, através de seu fluxo de caixa, a probabilidade de dispor ou não de recursos para honrar seus compromissos. Deve-se analisar os métodos utilizados para gerenciamento de risco (VaR, CFaR e EaR) e aplicar um modelo de CFaR. Após a aplicação desta métrica, pode-se analisar os resultados encontrados. Será utilizado como base para o modelo proposto um paper publicado no Jornal of Applied Corporate Finance intitulado 'Exposure-Based Cash-Flow-at-Risk: An Alternative to VaR for Industrial Companies'. Foi observado que o CFaR vem ganhando mais popularidade na gestão de risco das grandes empresas, demonstrando a exposição ao risco destas empresas e viabilizando a uma melhor tomada de decisão como utilizar o hedge de forma mais eficiente.

Submitted by Leonardo Burlá (lburla@terra.com.br) on 2009-09-08T16:59:48Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao.pdf: 1073064 bytes, checksum: e9691f24451bc146dd63343f9383874c (MD5) / Approved for entry into archive by Vitor Souza(vitor.souza@fgv.br) on 2009-09-09T15:14:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao.pdf: 1073064 bytes, checksum: e9691f24451bc146dd63343f9383874c (MD5) / Made available in DSpace on 2009-09-09T15:14:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao.pdf: 1073064 bytes, checksum: e9691f24451bc146dd63343f9383874c (MD5) / Este trabalho analisa o efeito da instrução normativa CVM 550 sobre a utilização de derivativos e conseqüentemente a gestão de risco das companhias de capital aberto brasileiras. A resolução exige que as empresas apurem através do valor de mercado os instrumentos derivativos em suas demonstrações financeiras trimestrais. No entanto, a deliberação não prevê tratamento contábil para tais tipos de instrumentos. Assim, é suposto que o efeito da norma deve afetar dois grupos de usuários de derivativos, os hedgers (EH) e especuladores (IS). Os resultados empíricos mostram que o risco incorrido pelas empresas refere-se basicamente à taxa de juros e câmbio. Após a adoção da norma, foram encontradas evidências estatísticas que apontam uma diminuição do uso de derivativos para ambos os grupos. As evidências sugerem que a resolução 550 tem incentivado as empresas a contratarem derivativos com mais prudência o que indica uma mudança na política de gestão de risco. Para o estudo em questão foi utilizada uma amostra de 107 empresas brasileira pertencentes aos 10 grandes setores econômicos do ICB em uma janela de dados de 10 anos (1999 a 2009).

Submitted by Marcelo Bradaschia (mbradaschia@gmail.com) on 2015-03-25T21:33:31Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Marcelo Bradaschia vDigital.docx: 2218856 bytes, checksum: 9384c4d17c3287dc4c6b18d03f1c2f8f (MD5) / Rejected by PAMELA BELTRAN TONSA (pamela.tonsa@fgv.br), reason: Bom dia Marcelo. Seu trabalho precisa de alguns ajustes como: *A postagem deve ser em PDF; *O titulo do seu trabalho deve estar em negrito( todos ) *A numeração só pode aparecer a partir da lista de figuras; *Abstract assim como o Resumo devem estar em Arial ou Times New Roman tamanho 12. ( não pode ser em formato itálico ) Qualquer duvida estamos a disposição, Att, Pâmela Tonsa 3799 -7852 on 2015-03-26T11:44:14Z (GMT) / Submitted by Marcelo Bradaschia (mbradaschia@gmail.com) on 2015-03-26T12:46:26Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Marcelo Bradaschia vDigital.pdf: 3185554 bytes, checksum: 2ffdc1f97ed4a45f1e62646ff975d82d (MD5) / Rejected by PAMELA BELTRAN TONSA (pamela.tonsa@fgv.br), reason: Bom dia Marcelo, A contra capa e a ficha catalográfica estão invertidas ( a ficha deve ser na terceira folha ) Os demais estão ok Qualquer duvida estou a disposição, Att, Pâmela Tonsa 3799-7852 on 2015-03-26T12:49:41Z (GMT) / Submitted by Marcelo Bradaschia (mbradaschia@gmail.com) on 2015-03-26T13:18:45Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Marcelo Bradaschia vDigital.pdf: 3186590 bytes, checksum: f636f21c549e157c0705659d7acaf94f (MD5) / Approved for entry into archive by PAMELA BELTRAN TONSA (pamela.tonsa@fgv.br) on 2015-03-26T13:20:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao Marcelo Bradaschia vDigital.pdf: 3186590 bytes, checksum: f636f21c549e157c0705659d7acaf94f (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-26T13:51:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Marcelo Bradaschia vDigital.pdf: 3186590 bytes, checksum: f636f21c549e157c0705659d7acaf94f (MD5) Previous issue date: 2015-02-25 / O objetivo deste trabalho e compreender como se formam cadeias resilientes. De maneira específica esta compreensão é analisada sob o olhar das diferentes capabilities que contribuem para a formação da resiliência. Com base na revisão da literatura, este trabalho considera que as capabilities de Percepção de Risco, Colaboração, Flexibilidade, Visibilidade e Agilidade são importantes. Além disso, o trabalho coloca estas diferentes capabilities sob o olhar das fases da ruptura – mitigação, preparação, resposta e recuperação. A pesquisa foi realizada através de um estudo de caso único. A unidade de análise do trabalho se refere à cadeia de saúde, formada pelos elos do governo federal, governo estadual, indústria farmacêutica, hospital e profissionais de saúde. Esta cadeia foi analisada no contexto da pandemia de H1N1 que atingiu o país em meados de 2009, levando uma grande quantidade de pessoas a procurarem o sistema de saúde para atendimento, além de ocasionar diversos outros impactos operacionais, como, por exemplo, o aumento de absenteísmo de profissionais de saúde. A coleta de dados foi realizada a partir de 16 entrevistas realizadas com profissionais dos diferentes elos diretamente envolvidos no contexto analisado, além da utilização de dados secundários provenientes de reportagens e relatórios.

Submitted by RODRIGO ARIKI (rodrigo.ariki@gmail.com) on 2016-02-20T00:12:16Z No. of bitstreams: 1 Rodrigo Ariki - Portfolios Ponderados pelo Risco.pdf: 1275256 bytes, checksum: 7fe045a7035de45ef64d91b9ea9006c8 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-02-23T17:45:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Rodrigo Ariki - Portfolios Ponderados pelo Risco.pdf: 1275256 bytes, checksum: 7fe045a7035de45ef64d91b9ea9006c8 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-23T20:09:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rodrigo Ariki - Portfolios Ponderados pelo Risco.pdf: 1275256 bytes, checksum: 7fe045a7035de45ef64d91b9ea9006c8 (MD5) Previous issue date: 2016-01-20 / This study investigates the performance of an investment portfolio constructed with equal contributions of risky assets to total portfolio risk (risk parity), using a sample of daily closing prices of 27 shares traded in the Brazilian stock market from January 2004 to December 2014. The study compares such a portfolio with three other portfolios constructed with more traditional approaches: the mean-variance portfolio, the minimum-variance portfolio and the equally-weighted portfolio, also known as naive portfolio. This study also examines the risk-parity portfolio’s performance in comparison with two important indicators of the Brazilian capital market: the IBOVESPA and the CDI rate. The required time series were constructed with quarterly portfolio rebalancing in order to replicate Maillard et al. (2010). The results indicate that the risk-parity portfolio did not outperform the mean- variance and minimum-variance portfolio, in terms of return and risk. On the other hand, the results indicate that the risk-parity portfolio outperformed the naïve portfolio, IBOVESPA and CDI rate and also produced similar results to those in Maillard et al. (2010). The study concludes that the risk-parity portfolio is a feasible alternative for portfolios that seek, in the long run, stability in terms of risk allocation and asset weights in various macroeconomic scenarios. / Esse estudo busca analisar o desempenho de um portfólio de investimento constituído através da contribuição equânime do risco de seus ativos para o risco total do portfólio, ou seja, a chamada estratégia de risk parity, utilizando uma amostra composta de dados diários de cotações de fechamento de 27 ações pertencentes ao mercado brasileiro de ações entre janeiro de 2004 e dezembro de 2014. O estudo compara tal portfólio com outros três portfólios constituídos através de abordagens tradicionais: o portfólio baseado na estratégia por média-variância, o portfólio baseado na estratégia por mínima variância e o portfólio igualmente ponderado, também conhecido como portfólio ingênuo (naive). Ao mesmo tempo, o estudo analisa o desempenho do portfólio comparado a dois indicadores importantes do mercado de capitais brasileiro: o IBOVESPA e o CDI. Foram construídas séries temporais com rebalanceamento trimestral dos portfólios para o desenvolvimento do estudo, como efetuado em Maillard et al. (2010). Os resultados demonstram que o portfólio constituído através da contribuição equânime ao risco não apresentou desempenho superior quando comparado aos portfólios por média-variância e por mínima variância, em termos de retorno e risco. Por outro lado, quando comparado ao portfólio ingênuo, ao IBOVESPA e ao CDI, o desempenho obtido foi superior, tendo também apresentado resultados similares aos exibidos em Maillard et al. (2010). O estudo conclui que a construção de carteiras por risk parity é uma alternativa viável para a composição de carteiras que buscam estabilidade na alocação de risco e nos pesos dos ativos no longo prazo, diante de diferentes cenários macroeconômicos.