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台灣不良債權市場之探討劉宏麟 Unknown Date (has links)
台灣政府為推動金融自由化,於1991年開放民營銀行之設立,另輔導信用投資公司及信用合作社轉制為商業銀行,公營銀行釋股轉為民營銀行,期待台灣金融業與國際接軌,提高全球的競爭力。因短時間內大量銀行的設立,相互競爭激烈,導致獲利下降,而競爭衍生不當放款,及財團惡意掏空銀行,種下未來之惡果,銀行逾期放款大幅增加,資本適足率不足,政府提出金融改革,展開台灣不良債權市場新的一頁。
台灣不良債權市場自2001年開始至今已邁入第13年,共出售新台幣1兆5,513億元,而不良債權市場高峰於2002年有2,500億,到2013年僅有新台幣93億,何種原因造成市場萎縮,經本研究蒐集彙整不良債權發展過程、相關資訊及法規,從不良債權相關法令與管制、金融機構授信品質提高及台灣經濟景氣與不動產景氣趨勢三項來探討,驗證不良債權市場的波動與金融機構授信品質及台灣總體經濟與不動產景氣呈反向關係,是造成台灣不良債權市場改變之原因,而相關法令之制訂與修改,促使不良債權市場成為健全台灣金融體系重要的一環。
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我國銀行業逾期放款比率影響因素之研究 / A Study of the Determinants of Non-Performing Loan Ratios in Taiwan's Commercial Banking Industry楊雲光, Yang, Yun Kuang Unknown Date (has links)
台灣自1982年開放信用卡及新銀行申設以來,經歷亞洲金融風暴及次貸風暴,使逾期放款比率的高低成為金融業評級的重點。但逾期放款比率的影響因素為何?是否能有改善方案?值得深入探討。依據2000至2006年16家本國銀行季逾期放款比率追蹤資料,利用迴歸模型進行分析,實證結果顯示,一、消金為業務導向的銀行可藉由高的存放款利差以提高風險負擔程度,銀行愈大,對於風險的忍受程度亦有提升的作用;二、浮動利率的實施與銀行逾期放款是呈現負向的;三、董監持股與逾期放款是呈現正向的關係;四、關係人放款與逾期放款是呈現負向的相關;五、失業率對於銀行的逾期放款是有顯著的正相關。因此,本文建議;主管機關適度開放金融管制將有助於降低逾放比率,而金融機構則應視經濟景氣與否進行調整本身的放款策略。
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台灣銀行業逾放比率影響因素之探討 / A study of the determinants of domestic banks' non-performing loan ratios in Taiwan陳姿穎 Unknown Date (has links)
國內的金融市場在1990年政府提倡開放金融自由化後,新銀行如雨後春筍般的設立,台灣的金融體系面臨內部結構的改變,金融機構自由競爭化,而外部環境的惡化更衝擊台灣的金融體系,造成銀行業逾期放款比率屢創新高,損害銀行資產品質,轉銷呆帳損失或出售不良債權嚴重影響獲利與資本,因此金融業者與政府當局皆重視逾期放款比率的重要影響性。
本文的研究目的在於探討影響國內銀行業逾期放款比率的因素,以1999年至2010年期間共16家本國銀行的資料,建立長期追蹤資料模型進行迴歸實證分析,以估計出影響逾期放款比率因素之具體效果,提供主管機關及金融業者在未來相關政策與策略上之參考。
經由實證分析結果發現,資產總額規模與逾期放款比率呈顯著負相關。資本適足率與逾期放款比率呈顯著負相關。存放比率與逾期放款比率呈顯著負相關。存放款利差與逾期放款比率呈顯著正相關。關係人放款比率與逾期放款比率呈顯著正相關。失業率與逾期放款比率呈顯著正相關。發生重大經濟事件與逾期放款比率呈顯著正相關。
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銀行用價格或數量壓抑地雷公司借款?-銀行放款信用分配的台灣實證秦玉芬, Claire Chin Unknown Date (has links)
到目前為止,國內外對信用分配的實證研究,大抵不脫以總體資料(aggregate datas)說明在貨幣政策的傳導機制中「信用管道」(credit channel)的存在,但要以此解釋信用分配的現象則略顯不足,我們需要的是更直接的證據:那就是在信用管道背後,銀行用來壓抑地雷公司借款的「篩選工具」(Screening Devices)!
本文便以分析整理個別公司借款資料的方式進行實證研究,首度將樣本區分為「地雷公司」與「正常公司」,以及「金融風暴前、後」的不同時期,並以「臨界放款利率」作為判斷標準。
本文得到以下三點結論:
1. 在三種樣本期間,地雷公司與正常公司所面對的放款供給曲線,幾乎都有後彎現象(除正常公司在金融風暴前例外),表示信用分配現象的確存在,且銀行以利率為信用篩選工具。
2. 在全部樣本期間與金融風暴後,地雷公司所面對的臨界放款利率均較正常公司為低,表示銀行對地雷公司與正常公司的臨界放款利率的確有異,且銀行成功以「數量」壓抑地雷公司借款。
3. 地雷公司與正常公司在金融風暴後,臨界放款利率均有所降低,且地雷公司臨界放款利率降幅(與全部樣本期間相較)較正常公司高出11個百分點,表示「金融風暴」的確會影響銀行授信態度,且對地雷公司影響較大。
實證結果與研究假說一致,並符合我們的直覺。
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本國銀行資本適足率與經營績效之分析 / The Analysis of Capital Adequacy and Operating Performance of Domestic Banks in Taiwan劉坤霖 Unknown Date (has links)
隨著金融業務國際化、全球化的發展,為與國際接軌,依循巴塞爾資本協定之規定為必要趨勢。因此,主管機關為因應巴塞爾資本協定BaselⅠ、BaselⅡ、BaselⅢ的實施,陸續對本國銀行資本適足率訂定相關管理辦法,藉由資本適足率之管控來監測銀行對風險管理能力,以改善銀行營運體質,充實銀行自有資本。
由於銀行資本適足率愈高,資本結構應較為穩健,所能承受之風險較高,業務拓展的空間較大,營運績效及獲利水準亦應較佳。但實際上,銀行為符合最低資本適足率之要求,單靠以盈餘來累積資本,顯然無法滿足,只好持續辦理增資或對外發債,以提高自有資本,導致營運成本不斷墊高,將衝擊銀行的獲利表現,可能對銀行經營績效產生負面影響。
因此,為瞭解銀行在資本適足率管控下,及存放款比率、逾期放款比率對本國銀行經營績效之間的相關性與影響關係為本研究主要動機。
本研究以國內上市及公開發行之29家商業銀行為實證對象,研究期間涵蓋 2006年第1季至2015 年第4季止之每季中央銀行公布之本國銀行財務報表資料。為判斷研究資料適用於 OLS 或 Panel Data 的固定效果模型或隨機效果模型分析,藉由 Stata 統計軟體分別以 F test 及 LM test 與 Hausman隨機模型進行檢定,俾從中選出最適合者進行實證迴歸分析,實證結果如下:
第一,銀行資本適足率與經營績效具有顯著性的正向影響關係,但過高或不足的資本適足率則會降低銀行經營績效。
第二,銀行逾期放款比率與經營績效具有顯著性的負向影響關係。
第三,2008年全球金融海嘯對本國銀行經營績效無顯著性的衝擊影響。
第四,泛公股銀行整體的經營績效表現優於民營銀行。
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國內銀行財務揭露資訊內涵之實證研究 / The Information Content of Financial Disclosures in Bank劉桂妙, Liu, Kuei-Miao Unknown Date (has links)
本研究主要探討銀行在財務報表上的財務揭露與財務報表外的補充性揭露,如何影響股票市場價值的變化?由於銀行本身主要業務為放款,主要資產來自短中長期放款,這類資產所存在的違約風險以及因利率變動之價值減損風險較其他產業來的高,包含逾放款的產生以及放款期間結構的改變等因素,因此欲透過財務資訊的揭露,探討影響銀行股票市場價值變化的因素。本研究首先分析備抵呆帳、逾放款、放款期間結構與股票市場價值間之關係,其次再加入放款成長、買賣票券損益前純益、淨值成長率三變數,連同原先模式中之備抵呆帳、逾放款、放款期間結構,測試其對於股票市場價值之影響。另外透過虛擬變數的設立,重新測試模式。除以上模式採總額水準做測試外,另採增量水準觀念,測試兩期間備抵未帳、逾放款、放款期間結構、買賣票券損益前純益之變化對於股票市場價值變化之影響。
本研究係由探討國內外相關文獻,參考國內環境,加以延伸,蒐集民國七十八年至八十二年的資料,以分年及POOLING方式,另外亦透過FIXED EFFECTS MODEL做迴歸分析,探討財務資訊之資訊內涵。
經過實證結果,獲致以下結論:
1. 分年測試的結果,由於樣本數太少,結果不理想。
2. 備抵呆帳此項揭露在所有模式均具資訊內涵。
3. 買賣票券損益前純益亦具資訊內涵。
4. 逾放款、放款期間結構變數由於國內資料受限,未顧及時效性的因素及人為武斷定義變數的選取,並未在所有模式中得到與預期一致的結果。
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我國建築融資與購屋貸款放款條件之研究 / Construction Loan and Mortgage Conditions in Taiwan - the Behavior of Land Bank of Taiwan江百信, Chiang, Bie Shing Unknown Date (has links)
隨著房價的高漲,建築融資與購屋貸款已成為房地產供需雙方重要的資金來源,但是在國內相關研究不足的情況下,許多存在於不動產金融領域的說法或現象一直無法獲得澄清,使得在探討如何改進我國不動產融資問題時增加許多困難,本研究的目的即在探討我國銀行決定建築融資與購屋貸款放款條件時考量的因素及對擔保品估價的合理性,並將本研究的研究結果提出建議,作為政府與銀行不動產融資政策的參考。
本研究以臺灣土地銀行貸放案例為實證資料,研究結果指出,不論建築融資或購屋貸款,標的物價格皆為銀行決定融資額度的最主要原因,而借款人償還能力所受到的重視實在相當有限。此一實證結果說明了我國銀行放款重視標的物的保守心態。而且如預期般,此種過分強調按標的物價格放款的結果,造成徵信放款人員為了確保債權收回或爭取優良客戶,而將借款人所提供的標的物價格壓低或提高的現象,值得銀行與相關單位注意。
從以上研究結果,本文建議政府應改善整體金融環境,協助銀行建立完整的徵信制度,消除銀行放款只看擔保品的保守心態,加強重視借款者的信用與償還能力,並儘速建立估價師制度,使借款者權益與銀行的債權獲得合理的保障。而政府如何協助銀行開發資金,建築經理公司如何提昇專業能力,增加銀行資金的流動性與降低放款時的風險,從而提高貸款額度並降低放款利率,將是政府、銀行與建經業者三方面應共同努力的方向。
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國內銀行存放款成長率與資產品質之相關性研究 / The research on causality analysis between deposit and overdue loan ratio of bank and asset quality in Taiwan張振芳 Unknown Date (has links)
自從全球各國家逐漸走進工業時代之後,隨之帶動的是國家經濟迅速的成長,此外,也同時隨之引發國家的間歇性金融危機之情事。首先,回顧前一世紀(20世紀),全球所發生的美國華爾街股市崩盤(1929-1939)、石油危機(1973-1975)、拉丁美洲債務危機(1982-1988)、亞洲金融危機(1997-1998)等重大經濟與金融危機來看,雖然工業的發展會造就國內生產毛額(GDP)或經濟成長率的提昇等經濟蓬勃發展的現象,但同時也可能會產生金融危機的情況。其次,再從本世紀(21世紀)的美國次貸危機及全球金融危機(2007-2011)的角度來看,也再一次說明金融風暴所帶來的影響。
本研究導入集群分析、母體平均數檢定、相關分析及多元迴歸等方法,研究存款成長率及放款成長率等變數對資產品質(包含逾放比及放款覆蓋率等)間的關係。研究分析發現如后:
(1)本國銀行之資產品質有逐漸改善之趨勢;
(2)民營銀行的存、放成長率均較泛公股銀行為高;
(3)泛公股銀行的淨值較民營銀行為高;
(4)放款成長率與泛公股銀行之逾放比呈負向相關。
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銀行放款業務檢查之研究張文秀, Zhang, Wen-Xiu Unknown Date (has links)
放款係銀行最主要的生利資產,其經營之良窳不僅為銀行榮枯所繫,亦關係存款大眾
利益與國家經濟之發展。晚近以來,由於工商企業普受不景氣的影響,銀行放款資產
已蒙受相當程度之損失。成為銀行盈餘減少重要因素之一。
我國銀行稽核制度建立以來,逐漸發揮其於銀行經營中積極性的功能。本論文擬從稽
核觀點論放款業務之得失,以及目前稽核制度對款業務經營之影響。
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放款與借貸關係之理論分析 / Theoretical Analysis of Loan Size and Lending Relationships賴彥廷, Lai, Yen-Ting Unknown Date (has links)
在銀行進行放款的過程中,經由審核、監督、流動性轉換等流程,銀行對借款人資訊會有進一步的認識及瞭解,而這些資訊並無法完全被其他金融機構或市場所知悉,故資訊上的好處可讓銀行與借款人間建立「借貸關係」。
許多實證文獻探討「借貸關係」,這些文獻均支持「借貸關係」對銀行和借款人具有價值。而本文則以理論模型推導的方式,研究「借貸關係」對放款契約的影響。本文發現,在「借貸關係」建立的過程中,「內部銀行」可瞭解借款人的品質及資訊,並透過這些內部的資訊,獲取「資訊獨佔力」帶來的好處。而透過銀行與借款人間「借貸關係」的維持,及銀行間的潛在競爭性,則可以舒緩銀行和借款人間「資訊獨佔」的扭曲效果。另外,內部資訊也能讓借款人得到利益,好的借款人可利用較低的利率融資,並獲得較高的放款額度;而壞的借款人則會漸被排除在市場之外。
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