本研究主要討論認知框架(Frame)的存在可藉由語體變異現象驗證，框架的概念可藉由說話者語體的轉換辨識，與語體變異現象相關並可驗證認知框架的語言策略和功能性策略皆被討論。本篇將歸納出語言策略與功能性策略的對應關係，並藉由語體變異現象驗證框架的結構是具階層性的。 本研究以語料庫為本，文內所分析的七筆語料皆來自政大國語口語語料庫，七筆語料皆是面對面、包含兩位參與者的對話，分析的過程以說話輪替(Turn)為計量單位，進而討論語體變異的目標。語料分類條件主要為語言形式策略(包含詞彙及句構)和功能性策略(包含言談結構、言說行動、語用合作原則)。 研究結果顯示(一)框架的概念可藉由語體變異現象驗證。語言形式策略包含詞彙的語意密度、正式性、詞頻，以及句型的複雜性、完整性、特定句型模式(Sentences patterns)等；(二)在敘述架構(Narrative Structure)中，語體變異現象主要用來標示闡述(Elaboration)，其次是評價(Evaluation)部分；在對話結構(Conversational Structure) 中，語體變異現象則主要用來標示話題延續(Topic Continuity)(三)語體變異現象主要可用來辨識言說行動中的斷言行為(Assertive)，其次為表述行為(Expressives)和指示行為(Directives)；(四)語體變異現象可用來辨識語用合作原則中的量的準則和方式準則；(五)語體變異現象驗證框架具有階層性的概念，包含主要三大階層—Denotative level、Metalinguistic level、和Metacommunicative level。 / The aim of this study is to investigate how frame can be manifested through stylistic variation. Linguistic devices and functional strategies which related to stylistic variation for the manifestation of frame are discussed; the distributions between linguistic devices and functional strategies of stylistic variation for frame are also patternized. Last, stylistic variation can help to identify hierarchical structure of frame is verified. This study is corpus-based that all of the data are face-to-face, spontaneous, dyadic conversations, extracted from NCCU Corpus of Spoken Mandarin. Seven samples are analyzed. “Turn” is using as measurement of linguistic unit to count the amount of stylistic variation for frame. In addition, only the goals of stylistic variation are counted and categorized. Criteria for data classification includes linguistic criteria (includes lexical devices and syntactic devices) and functional criteria (includes discourse structure, illocutionary acts, and Cooperative Principle). The results of data analysis show that (1) frame can be identified through stylistic variation of lexical choices based on semantic density, word formality, and word frequency, as well as through shifting of syntactic devices which include sentence complexity, sentence completeness, and sentence patterns. (2) On discourse level in a narrative, stylistic variation is most frequently used to signal elaboration, less is evaluation; on discourse level in a conversation, stylistic variation is most frequently used to signal topic continuity. (3) Among the five types of illocutionary acts, stylistic variation is applied most frequently for assertives, less for expressives and directives, and never for commisssives and declaration.(4) Among Cooperative Principle, stylistic variation is applied most frequently for Maxim of Quantity and Maxim of Manner. (5) Last, hierarchical structure of frame, including subordinate denotative level, metalinguistic level, and dominant metacommunicative level, are verified in this study.

市值加權的投資組合方式一直廣為投資者所接受，其誘人之處莫過於集合前幾大市值的公司，並依據市值加權分配權重。在Markowitz(1952)提出的投資理論基礎下，討論了能夠在最小風險下獲得較高的預期報酬，應用在資產配置上即為最小變異數投資組合的投資策略。此觀念出現時，造成了市值加權投資組合其投資效率性受到質疑；由於影響市場變動的因子複雜性高，報酬率並不容易預測，因此出現了不少以最小風險為主要投資目標，而非追求高的預期報酬為主要目的之投資觀點。 本研究以市值加權投資組合為比較對象，探討最小變異數投資組合是否為更有效率的投資組合。以台灣50為市值加權投資組合，運用台灣50資料以滾動視窗的方式估計出最小變異數之權重，以此為最小變異數投資組合，比較兩者間的投資報酬率、績效表現。此外，本研究也將同時探討3種滾動視窗的期間長短，配合4種權重持有時間策略，以期了解參考資訊的時間長短、以及持有權重長短的策略是否會影響最小變異數投資組合的報酬率表現；最後，再運用迴歸分析，了解最小變異數投資組合與Fama-French三因子和動能因子之間的關聯性。 研究結果指出，當參考資訊越長期的滾動視窗估計方式，最小變異數投資組合會有較穩定的投資報酬率；若搭配長期的權重持有期間，能運用在長期投資。欲投資短期則可運用滾動視窗較短的估計方式，其在更新資訊較迅速的優勢之下，擁有較極端的報酬率的機率大，同時績效表現也較佳，此也代表最小變異數投資組合的權重估計若適當，則報酬率表現相當傑出；反之則有相當可觀的損失。觀察影響因子層面，最小變異數投資組合主要受到市場溢酬因子的影響，但根據短期權重持有的策略來說，則是動能因子影響越趨顯著。

生物現象多是由許多基因共同作用產生的結果，以基因組分析方法探討外顯特徵變數與基因組的相關性將更能幫助研究人員了解生物體的作用機制。目前已發展的基因組分析方法大多是針對離散型態的外顯特徵變數，在臨床醫學上，很多疾病的外顯特徵為連續型變數。本研究之目的即為發展運用在連續型外顯特徵變數的基因組分析方法。本文將考慮切片平均變異數估計法進行充分維度縮減的方法，原先被用來決定原始資料被縮減的程度之邊際維度檢定法將被運用於基因組分析方法。除了原有的邊際維度檢定法之外，我們另提出一改良的邊際維度檢定法，並以排列重抽法獲得這兩種檢定方法之排列顯著值。本文將透過電腦模擬以及實例分析來評估兩種邊際維度檢定法，同時也將列入Dinu等學者(2013)所發展的線性組合檢定法之結果以作為比較。

金融風暴過後，在預期全球景氣轉佳之下，將帶動原物料市場價格之走揚。故能源及基礎金屬商品等的投資需求增加，近年來也出現不少連結能源及商品的投資工具。加上現今低利率之經濟環境，使得投資人希望尋求有較市場利率高之獲利率的金融商品。 本論文採用市場上銷售的結構型商品來進行評價與分析，其為連結一籃子商品之保本型票券。本文以蒙地卡羅模擬法作產品之評價及分析，讓讀者充分瞭解產品結構、報酬型態與成本以及所面臨的風險；此外也從發行商的角度，並分析其可運用的避險策略。

根據教育部幼兒教育統計資料，可以知道國內幼兒園之學生人數與幼兒園之學校數量是出現反向的關係，這也反映了國內除了少子化的現象外，更顯現幼兒園的學校數量有過剩的情況，如此供過於求的失衡現況，將影響國內幼兒園經營的環境。因此，政府提出了幼托整合政策，其主要目的在於夫妻養育孩子費用增加而造成少子化的問題，以及雙薪家庭居多影響到小孩托育問題等影響因素，幼稚園和托兒所的雙重制度，可能不符合當今社會的需求。 　　有鑑於此，本研究欲透過創新經營策略的導入，對幼兒園經營的影響進行探討，故藉由量化及質化問卷調查蒐整資料，且輔以檢定、交叉分析、歸納分析、文獻探討、個案分析等方法，據以瞭解在幼托整合政策實施後，幼兒園導入創新經營策略所後之實質效益。研究結果發現整合資源的重要性最高、學校屬性不同影響幼兒園的選擇管道、私立幼兒園較著重創新經營之策略。此外，從專家訪談中，可以體會幼托整合政策的實施，若幼兒園可以導入創新經策略係可以提高幼兒園的運作與服務品質。

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資產配置問題與方法一直是投資人所關心之重要課題。藉由不同之建構投資組合的方法尋找資產的最適權重分配，可使得投資人對所持有資產的管理變得更容易且具效率。在這些方法當中，最小變異數投資組合可滿足追求風險極小化之需求。本文亦從此出發，探討一種特殊的最小變異數投資組合：加權範數最小變異數投資組合，並以台灣50作為實證資料，運用十個績效指標來衡量加權範數最小變異數投資組合、其他三種標竿投資組合與指數型基金台灣50之表現。 結果發現本研究所選取之台灣市場資料在運用加權範數最小變異數投資組合下，確實可以打敗其他大部分投資組合以及台灣50基金，並且在以下兩論點與過往文獻之敘述一致：加入報酬限制條件無法改善績效、使用替代參數亦可提供相稱績效。 / The asset allocation problem has always been an important issue on which investors concern. It is easier and more efficient for investors to manage their assets through constructing their portfolios in different methods to find the most optimized weight of assets. This essay explores a special portfolio, Weighted-Norm Minimum Variance Portfolio (WNMVP), which can minimize the risks of investment, and use Taiwan stock market data to undertake empirical study. The research measured the performance of WNMVP, other three benchmark portfolios, and Taiwan Top 50 ETF (0050) by using ten indicators, bringing three findings. First, WNMVP performs better than most of other portfolios do. Second, adding estimated mean return vector into the WNMVP does not improve performances. Third, three alternative norm penalties provide comparable performance as parameters in WNMVP do. The second and third findings are consistence with previous literature.

全文分為六章： 第一章 緒論：說明研究的動機、目的、名詞釋義、及研究方法與步驟。 第二章 文獻探討：探討Erikson 的心理社會發展理論及自我統整與心理特質的研究 文獻。 第三章 研究方法：說明研究模本、工具的選取，及資料的處理。 第四章 研究結果：提出自我統整、心理特質的評量結果及發現二者關係。 第五章 結果討論：綜合討論研究假設的考驗、及本研究的限制。 第六章 結論與建議；歸納研究的發現，並提出建議。 本研究的主要目的，在探討青少年自我統整與心理特質的關係。以問卷調查法，研究 台北市三所國中三所高中的學生六八五名（男生三五○名，女生三三五名），在「自 我發展量表」、「自尊量表」、「焦慮量表」、「內外控量表」和「成就動機量表」 上的得分情形。以雙因子變異數分析和單因子變異數分析來處理資料。 研究結果發現：（一）在自我統整方面：性別有顯著的差異，男生在活潑自主、自動 自發、勤奮努力、自我統整和自我統整總分上均優於女生，女生在對人信賴上優於男 生；國、高中只有部份有差異，高中生在活潑自主和自動自發上優於國中生。（二） 在心理特質方面：男生只在自尊上優於女生，女生比男生有較高的焦慮程度和工作取 向；在國、高中比較上，高中生比國中生更為自尊、外控傾向、較高的精熱程度、工 作取向與競爭性。（三）自我統整與心理特質的關係：男女分別統計，均發現不同自 我統整程度者，在自尊、焦慮、內外控、工作精熱程度和工作取向上有顯著的差異。

Fong與Vasicek（1997）提出風險分析應考慮敏感度分析、風險值及壓力測試，才能完整揭露投資組合的風險狀況。其中風險值的計算，不僅考慮二階風險，並且利用三階動差進行偏態修正。本文除了以變異數-共變異數法、歷史模擬法及蒙地卡羅模擬法此三種方法計算風險值，並利用Fong與Vasicek（1997）偏態修正法及Cornish-Fisher偏峰態修正法來做偏態及峰態的修正。而後再利用概似比檢驗法、回溯測試百分比法及Z檢定法作為驗證風險值模型的評比工具。我們建議在95%及99%的信賴水準下，求算風險值可利用Cornish-Fisher所提出的方法修正偏態及峰態。 / Fong and Vasicek (1997) mentioned that risk analysis should include sensitivity analysis, value at risk (VaR) and stress testing, in order to capture portfolio risk. The calculation of VaR should not only consider the second moment but should also adjust the skewness using the third moment. In this article, we determine VaR by employing three methods, the variance covariance, the historical simulation and the Monte Carlo simulation methods. In addition, we also adjust VaR for the skewness and kurtosis using the methods developed by Fong and Vasicek (1997) and Cornish-Fisher. Then, the likelihood ratio test, back testing and the Z-test are used to verify the VaR model. Our final test results suggest that calculating VaR should be adjusted for the skewness and the kurtosis as shown by the method proposed by Cornish Fisher in the 95% and 99% confidence intervals.

本研究主要目的在探討公司宣告海外直接投資，是否會對股東財富有正面的影響，主要透過資本市場上，公司股票價格的漲跌來判斷其影響的方向及程度。研究期間為民國81年到84年，篩選出175筆對外投資宣告的樣本資料，採用事件研究法和市場模式來進行殘差分析，以估算及檢定事件期的平均異常報酬和累積平均異常報酬。此外，由於一些金融性資產如股票、債券、期貨等具有高度變異性的特質，造成殘差項之變異數不再為固定常數，而受上一期異質變異數之影響，且隨時間變動而變動，因此本研究也採用異質條件變異數法(GARCH)來分析。 　　一、總樣本而言 　　公司宣告進行對外直接投資，在宣告日當天股價有顯著為正的顯著異常報酬，股東認為公司進行投資是以公司價值極大化為目標，並能增加股東財富。 　　而本研究也根據不同的統計方法和檢定來比較結果差異，發現T檢定組、Z檢定組、OLS整體樣本組和OLS+GARCH整體樣本組四組所得的實證結果相當一致－異常報酬的變化方向皆相同且宣告日當天的異常報酬都顯著為正。 　　二、一般最小平方法(OLS)和異質條件變異數法之比較 　　本研究接著將72個具有異質變異數特性的樣本，分別以OLS法和GARCH法進行異常報酬的比較，實證結果發現，以OLS法估計具異質變異數的樣本，其平均異常報酬在事件日當天為正，達5%之顯著水準(t=2.459)，而以GARCH法估計的具異質變異數的樣本，其正向異常酬在事件日當天顯著水準為15%(t=1.569)，並不顯著異於零。 　　三、橫斷面複迴歸分析 　　就橫斷面分析結果來看，營業規模和投資東南亞地區達10%的顯著水準能解釋與異常報酬的關係，但呈現負向反應，表營業規模愈大則愈不利於股東財富和投資東南亞並無法增加股東財富。而其他解釋變數則未達顯著水準，其中經營績效、中國大陸地區之迴歸係數符號為正；相對投資金額、獨資之迴歸係數則為負。 　　整體而言，公司從事海外直接投資的宣告，股東都視之為利多消息，顯示海外直接投資對台灣企業的發展和延續有著重要的意義，然而在企業宣告投資後的跨國經營與管理才是台灣企業能否在全球競爭下，成功挑戰廿一世紀的關鍵因素。