Le traitement juridique de la procréation est volontiers présenté, en France et en Allemagne, comme servant à limiter les dérives, à garantir les valeurs fondatrices de la société tout en assurant la protection du corps humain, de la personne et de la dignité humaine. Cet encadrement apparaît comme nécessaire pour lutter contre les abus que la consécration d’une liberté procréative rendrait possibles. Mais est-ce réellement le principe de protection de la vie et de la personne qui constitue le paradigme principal du droit de la procréation ? En prenant notamment pour cadrage théorique les réflexions de Michel Foucault et de Giorgi Agamben sur la biopolitique, il apparaît que ce n’est pas la protection de la vie biologique, zoe, la vie nue, c'est-à-dire le seul fait de vivre, commun à toutes les espèces vivantes, que l’État entend protéger mais seulement certaines de ces formes : la vie bonne - c'est-à-dire la vie bonne, celle qui est axiologiquement et politiquement significative. Les diverses réglementations du champ procréatif - contraception, avortement, procréation médicalement assistée et gestation pour autrui - entendent mettre en œuvre des processus de normalisation de la vie, particulièrement visibles en ce qui concerne la famille et le handicap physique et mental. / How Law addresses procreation is often presented, both in France and Germany, as a way to limit abuses, to guarantee founding values of the society while ensuring at the same time the protection of the human body, the human person and its personal dignity.This legal framework seems to be necessary to prevent any abuse that may arise from procreative freedoms’ enshrinement.The question is thus the following : Is this principle of protection really constitutive of the main paradigm of reproductive rights ? Is the protection of life and of the human person the base of this paradigm ? Taking Michel Foucault’s and Giorgi Agamben’s work on biopolitic as a theoretical frame, it seems that the State does not intend to protect zoe (biological life), the « bare life », i.e. the simple fact of living, encompassing all living species.It appears that the State aims to only protect some forms of life : the « good » life, i.e. the life which is meaningful both axiologically and politically.Via various regulations on procreation - birth control, abortion, medically-assisted procreation or surrogate motherhood - the State implement processes that lead to normalize the life per se. These processus are especially visible when relate to the family as well as physical or mental disability.

Nous considérons un modèle signal plus bruit particulier ou le signal est une combinaison linéaire de suites déterministes données et est contamine par un bruit additif autoregressif d'ordre 1 stationnaire. Nous étudions d'abord des problèmes d'estimation partielle. On analyse les propriétés asymptotiques d'estimateurs de maximum de vraisemblance ou de moindres carres pour les paramétrés du bruit lorsque le signal est complètement connu ou pour les paramètres du signal lorsque l'un des paramètres du bruit est connu. Puis nous examinons le probleme de l'estimation simultanée des paramètres du signal et du bruit. On montre l'existence et l'unicité de l'estimateur de maximum de vraisemblance dont on étudie le comportement asymptotique. De même on considère une methode d'estimation fondée sur une première étape de moindres carres pour l'estimation des paramétrés du signal, et une procédure de maximum de vraisemblance approche. On construit ensuite des tests pour la détection du signal a partir des méthodes d'estimation envisagées précédemment. Les risques associes a ces tests sont analyses de manière précise. Enfin une étude expérimentale par simulation des performances des diverses méthodes est menée

La première partie de cette thèse est consacrée à l'étude statistique des processus de Poisson non homogènes et spatiaux. On définit un test de type Neyman-Pearson concernant la mesure intensité de ces processus. On énonce des conditions pour lesquelles la consistance du test est assurée, et d'autres entrainant la normalité asymptotique de la statistique de test. Dans la seconde partie de ce travail, on étudie certaines techniques de traitement statistique de champs poissoniens et leurs applications à l'étude d'un multidétecteur de particules. On propose en particulier des tests de qualité de l'appareillage ainsi que les méthodes d'extraction du signal

Le modèle de régression semiparamétrique de Cox est l'un des plus utilisés pour l'analyse statistique des durées de vie issues du domaine médical ou de la fiabilité. Ses paramètres sont un paramètre de régression et une fonction de risque de base positive et inconnue. L'inférence statistique pour ce modèle, basée sur la vraisemblance partielle de Cox, est souvent compliquée par la présence de données manquantes des covariables. Dans cette thèse, nous proposons une méthode d'estimation des paramètres du modèle de Cox adaptée à cette situation, et nous étudions les propriétés asymptotiques des estimateurs obtenus. La méthode proposée consiste à modéliser conjointement les durées censurées et le processus de covariable afin d'en déduire, par intégration sur les valeurs manquantes de cette covariable, une vraisemblance conjointe permettant d'estimer les paramètres du modèle de Cox au vu des données incomplètes. Dans un premier temps, nous proposons et formalisons un modèle conjoint pour les durées de vie et la covariable longitudinale. Ce modèle est construit à partir du modèle de Cox et d'un modèle de covariable choisi comme étant une fonction en escalier. Nous établissons ensuite l'identifiabilité de ce modèle sous des conditions de régularité peu contraignantes. Puis, nous adaptons au modèle conjoint la méthode du maximum de vraisemblance semiparamétrique. Nous montrons l'existence d'estimateurs semiparamétriques de ses paramètres, et en particulier de ses paramètres d'intérêt, qui sont les paramètres du modèle de Cox. L'expression compliquée de la vraisemblance conjointe ne permet pas d'obtenir analytiquement ces estimateurs. Nous mettons alors en oeuvre l'estimation à l'aide d'un algorithme EM. Nous montrons ensuite la consistance et la normalité asymptotique de nos estimateurs. Puis, nous proposons un estimateur consistant de leur variance asymptotique. Dans une dernière partie, nous appliquons la méthode proposée sur un jeu de données réelles, et nous comparons nos résultats avec deux autres méthodes d'estimation du modèle de Cox avec covariable manquante proposées dans la littérature.

Cette thèse est consacrée aux actions des groupes de transformations algébriques sur les variétés affines algébriques. Dans la première partie, on étudie la normalité des adhérences des orbites de tore maximal dans un module rationnel de groupe algébrique simple. La seconde partie porte sur les actions du groupe d'automorphismes d'une variété affine. Nous nous intéressons aux propriétés de transitivité et de transitivité multiple de ces actions sur le lieu lisse de la variété.

Quantifier et mesurer le risque dans un environnement partiellement ou totalement incertain est probablement l'un des enjeux majeurs de la recherche appliquée en mathématiques financières. Cela concerne l'économie, la finance, mais d'autres domaines comme la santé via les assurances par exemple. L'une des difficultés fondamentales de ce processus de gestion des risques est de modéliser les actifs sous-jacents, puis d'approcher le risque à partir des observations ou des simulations. Comme dans ce domaine, l'aléa ou l'incertitude joue un rôle fondamental dans l'évolution des actifs, le recours aux processus stochastiques et aux méthodes statistiques devient crucial. Dans la pratique l'approche paramétrique est largement utilisée. Elle consiste à choisir le modèle dans une famille paramétrique, de quantifier le risque en fonction des paramètres, et d'estimer le risque en remplaçant les paramètres par leurs estimations. Cette approche présente un risque majeur, celui de mal spécifier le modèle, et donc de sous-estimer ou sur-estimer le risque. Partant de ce constat et dans une perspective de minimiser le risque de modèle, nous avons choisi d'aborder la question de la quantification du risque avec une approche non-paramétrique qui s'applique à des modèles aussi généraux que possible. Nous nous sommes concentrés sur deux mesures de risque largement utilisées dans la pratique et qui sont parfois imposées par les réglementations nationales ou internationales. Il s'agit de la Value at Risk (VaR) qui quantifie le niveau de perte maximum avec un niveau de confiance élevé (95% ou 99%). La seconde mesure est l'Expected Shortfall (ES) qui nous renseigne sur la perte moyenne au delà de la VaR.

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Depuis quelques années, la recherche financière s'inscrit dans une nouvelle dynamique. La nécessité de mieux modéliser le comportement des rendements des actifs financiers et les risques sur les marchés pousse les chercheurs à trouver des mesures de risque plus adéquates. Ce travail de recherche se situe dans cette évolution, ayant admis les caractéristiques des séries financières par des faits stylisés tels que la non normalité des rendements. A travers cette thèse nous essayons de montrer l'importance d'intégrer des mesures de risque qui tiennent compte de la non normalité dans le processus d'évaluation et d'allocation des actifs financiers sur le marché français. Cette thèse propose trois chapitres correspondant chacun à un article de recherche académique. Le premier article propose de revisiter les modèles d'évaluation en prenant en compte des moments d'ordres supérieurs dans un cadre de downside risk. Les résultats indiquent que les downside co-moments d'ordres supérieurs sont déterminants dans l'explication des variations des rendements en coupe transversale. Le second chapitre propose de mettre en relation la rentabilité financière et le risque mesuré par la VaR ou la CVaR. Nous trouvons que la VaR présente un pouvoir explicatif plus élevé que celui de la CVaR et que l'approche normale est plus intéressante que l'approche basée sur l'expansion de Cornish-Fisher (1937). Ces deux résultats contredisent les prédictions théoriques mais nous avons pu démontrer qu'ils sont inhérents au marché français. Le troisième chapitre propose une autre piste, nous revisitons le modèle moyenne-CVaR dans un cadre dynamique et en présence des coûts de transaction / This dissertation is part of an ongoing researches looking for an adequate model that apprehend the behavior of financial asset returns. Through this research, we propose to analyze the relevance of risk measures that take into account the non-normality in the asset pricing and portfolio allocation models on the French market. This dissertation is comprised of three articles. The first one proposes to revisit the asset pricing model taking into account the higher-order moments in a downside framework. The results indicate that the downside higher order co-moments are relevant in explaining the cross sectional variations of returns. The second paper examines the relation between expected returns and the VaR or CVaR. A cross sectional analysis provides evidence that VaR is superior measure of risk when compared to the CVaR. We find also that the normal estimation approach gives better results than the approach based on the expansion of Cornish-Fisher (1937). Both results contradict the theoretical predictions but we proved that they are inherent to the French market. In the third paper, we review the mean-CVaR model in a dynamic framework and we take into account the transaction costs. The results indicate that the asset allocation model that takes into account the non-normality can improve the performance of the portfolio comparing to the mean-variance model, in terms of the average return and the return-to CVaR ratio. Through these three studies, we think that it is possible to modify the risk management framework to apprehend in a better way the risk of loss associated to the non-normality problem

Cette thèse est consacrée aux actions des groupes de transformations algébriques sur les variétés affines algébriques. Dans la première partie, on étudie la normalité des adhérences des orbites de tore maximal dans un module rationnel de groupe algébrique simple. La seconde partie porte sur les actions du groupe d'automorphismes d'une variété affine. Nous nous intéressons aux propriétés de transitivité et de transitivité multiple de ces actions sur le lieu lisse de la variété. / This thesis is devoted to the actions of groups of algebraic transformations on affine algebraic varieties. In the first part we study normality of closures of maximal torus orbits in the rational modules of simple algebraic groups. The second part deals with actions of automorphism groups on affine varieties. We study here transitivity and multiple transitivity of such an action on the set of smooth points.

La création artistique est souvent associée injustement à la folie, à ce trou noir où la souffrance règne. Ce travail de recherche se construit à partir de l’expression « la folie, l’absence d’œuvre » de Michel Foucault et se penche sur la notion de folie en tant qu’entrave à la création. Loin de tout éloge immérité qu’on a attribué à cette notion vaste et équivoque tout au long de l’histoire, d’Erasme au surréalisme, cette thèse entreprend de réfléchir sur la fonctionnalité du travail créatif en cas de démence. Un regard historique sur la représentation de la folie dans l’art occidental éclaircira la prise de position de l’artiste à l’égard de l’aliénation mentale ou collective. Ainsi, à travers une étude approfondie de différents parcours artistiques ébranlés par des troubles mentaux, cette thèse s’engage à esquisser le trajet de l’artiste depuis le trouble psychotique jusqu’à sa tentative de guérison par la création. Considérant des liens entre l’état psychique et le dessin au sein de mon propre travail plastique, je m’interroge également sur la responsabilité sociale d’une œuvre troublante dans le monde contemporain. / Artistic creation is often associated unjustly with madness, this black whole where suffering reigns. This research is based on the expression of “The madness, the absence of artwork" by Michel Foucault and studies the notion of madness as an obstacle to creation. Far from any undeserved compliments which have been attributed to this vastand equivocal notion throughout the history, from Erasmus to Surrealism, this thesis is undertaken to reflect on the features and functions of creative artwork in case of insanity. A historical look at the representation of madness in Western art will shed light on the artist's position regarding his mental or collective alienation. Thus, through an in-depth study of different artistic paths influenced by mental disorders, this thesis sketches the artist’s path from the psychotic disorder to his attempt at recovery through creation. Considering the links between psychic state and drawing in my own artwork, I raise question of the social responsibility of a troubling work in the contemporary world.