本論文共一冊，約五萬字。全書共分五章，各章分述如下： 第一章緒論，說明研究動機、研究目的與研究範圍。第二章、文獻探討，根據研究目 的與研究範圍，就有關的文獻進行探討，進一步建立觀念性架構及研究假設。第三章 為研究方法之探討並就各項變數予以操作性定義。第四章為個案之實證研究。第五章 則根據實證之結果加以檢討及建議。 本論文之內容概述如下： 組織是眾人為達成某一特定目標，所集合而成的有機體。個人願意加入該組織並貢獻 心力，主要是認為當組織的目標達成時，個人可以從組織得到他所需要的滿足。故如 何使員工獲得工作的滿足，長久以來就是組織理論所探討的重點。 本研究主要針對在從事生產的製程改善時，如何以員工的工作滿足與生產系統的工作 績效作考慮，使得員工能獲得最大的滿足以增進整體的績效。並實際以一定工廠的製 程改善為例，來驗證理論架構是否完整。另外，本研究擬就生產線與工作小組之間， 因此生技術的差異，造成生產系統在績效與員工工作滿足上的不同，在兩種技術皆可 採用的情況下，研究應如何選擇生產方式以獲最佳生產方式。

論文共一冊，約三萬字左右，分為六章，茲概述如下：因子分析的目的在尋求少數不 可直接觀測的隨機變數，或稱共同因子，以解釋一組可觀測的隨機變數的相關結構。 第一章為緒論，說明研究動機與研究目的暨本文摘要及結構。 第二章將討論對因子分析模式的前提未能充分掌握時，則對所得到的因子模式，必然 不能得到明確的解釋。為了消除因轉軸而引起之不明確性，而被提出的方法有多種， 其中之一為Thurstone 在１９４７年所提出之“簡單結構”的五個原則。其他為去除 轉之不確定性而被提出之各種因子軸的旋轉程序，希望能夠不要完全依賴實驗者的事 前假設，稱為為分析性轉軸法，其中直交旋轉因子軸或簡單結構的一個最受歡迎的方 法，是Kaiser於１９５８年提出的最大變異直交轉軸法。 在第三章中將討論一些其他解最大變異轉軸問題的解法，這些解法允許“最大變異轉 軸問題”被解釋為“同時對角化一組對稱矩陣問題”，這是更一般化的問題。 在第四章中，將研究Horst ＆Sherin所提出的其他種根據最大變異準則的矩陣公式而 得的解法。這些解法是同時旋轉所有的因子軸以改善最大變異準則。 第五章中以實證分析來比較最大變異旋轉問題中Horst 及Kaiser的方法。 第六章是為結論。

預算參與及績效間的關係，由於牽涉的中間變項太多，至今尚未有定論。本文以實驗 方式，操縱預算參與、預算高低、及酬勞三項變數，探討在認知失調情況下之績效及 預算估計。全文共分六章、二十五節，六遇餘言。茲將各章內容扼要說明如下： 第一章：緒論，就研究動機及目的、論文結構、研究方法、及研究限制，加以扼要說 明。 第二章：文獻探討，探討關於參與及績效之文獻、及認知失調理論，進而導出假設。 第三章：研究設計，說明實驗環境。 第四章：結果。 第五章：說明，解釋研究結果。 第六章：結論與建議。

假設一序列的隨機變數其機率分配由某一點開始改變, 我們對於此點做一些推論。我 們特別以指數分配(exponeutial distribution)之平均值改變為特例, 描述我們之推 論。我們導出了變點之最大似真估計(maximum likelihood estimate )之逼近分配( Asymptotic distribution)及變點之最大似真比值統計量(likelihood ratio stati- stic)之逼近分配。這些逼近分配和一些限定樣本(Finite sample)之經驗分配(Ompi- ical distribution )相比較。

在迴歸分析中選擇「最佳」變數, 當模式中之變數太多時, 使用所有可能迴歸法(all possible regressions), 往往因子集個數太多在計算上可能相當不經濟。本文為結 合Hocking 和Leslie( 一九六七 )及Newton和Spurrell( 一九六七a)所提之兩個方法 , 使得所須計算迴歸方程式之個數減少。

類神經網路(Neural Network)是人工智慧(Artificial Intelligence)的一種，利用模仿腦神經處理資訊的原理，以數學模型，經由電腦軟硬體等方式，對於不動產進行鑑價，可說是電腦估價的範疇之一。為解決以市場比較法進行估價作業時，估價人員往往因為自己的主觀認知有所不同，而產生估價結果有相當的差距，造成不能建立估價人員的專業公信力，產生人人均可以從事估價之錯覺。是以，為解決估價上過於主觀之問題，透過類神經網路之功能，能分析交易價格與影響價格主要因素之關係，利用大量已成交的資料，學習這些關係之結構變化，進而推估較具客觀性的價格，提供估價人員的諮詢與參考，恰有助於整個估價流程的合理性與可接受性。 對於文山區與大安區中古屋交易資料，以多層感知機 (Multilayer Perceptrons，MLP) 類神經網路模式之分析結果，可發現在年訓練資料的測試結果中，不動產交易價格波動變化穩定之狀況下的預估效果較佳，然而在不動產價格變動率較大之狀況下，其預估效果明顯降低；進一步比較的一年期訓練資料、半年期訓練資料、季訓練資料之預估結果後發現，以一年期訓練資料之預估效果較佳；經由輸入變數篩選後再預估，其整體預估效果均有改善；最後以訓練資料期間為選取導向與訓練資料量多寡為選取導向之測試結果作比較，可發現訓練資料期間為選取導向的預估結果較佳，說明訓練資料的選擇必須考量其時效的重要性。 關鍵字：類神經網路(Neural Network)、訓練資料選取、變數篩選分析

變數選取方法已經成為各領域在處理多維度資料的工具。Zhou與Hwang在2005年，為了改善James-Stein positive part估計量(JS+)只能在完全模型(full model)與原始模型(origin model)兩者去做挑選，建立了具有Minimax性質同時加上門檻值的估計量，即James-Stein with Threshoding positive part估計量(JSWT+)。由於JSWT+估計量具有門檻值，使得此估計量可以在完全模型與其線性子集下做變數選取。我們想進一步了解如果將JSWT+估計量應用於線性迴歸分析時，藉由JSWT+估計具有門檻值的性質去做變數選取的效果如何？本文目的即是利用JSWT+估計量具有門檻值的性質，建立JSWT+估計量應用於線性迴歸模型變數挑選的流程。建立模擬資料分析，以可同時做係數壓縮及變數選取的LASSO方法與我們所提出JSWT+變數選取的流程去比較係數路徑及變數選取時差異比較，最後將我們提出JSWT+變數選取的流程對實際資料攝護腺癌資料(Tibshirani，1996)做變數挑選。則當考慮解釋變數個數小於樣本個數情況下，JSWT+與LASSO在變數選取的比較結果顯示，JSWT+表現的比較好，且可直接得到估計量的理想參數。

本研究以1998第1季至2007年第3季半導體製造業8家上市公司為基礎，針對當前總體經濟環境與台灣半導體製造業者，就台灣該產業各個現金流量與影響因素間領先或落後的效果及現金流量是否具有季節性差異作檢視，之後應用風險值的概念，針對自由現金流量部分建立適當的現金流量風險值預測模型，檢視現金流量風險值在該產業特性。 本研究的學術與實業貢獻為（1）在總體變數與台灣半導體製造業現金流量之間的關係，除了當期的總體變數，亦檢視領先或是落後幾期的總體變數與現金流量之間的關係。（2）在季節性的虛擬變數迴歸模型中，發現在第4季中匯率對於台灣該產業三大活動現金流量及自由現金流量有顯著的解釋力。當期及領先1期的利率在第2季及第4季中與融資活動現金流量有顯著的解釋力。領先3期的北美半導體設備接單/出貨比（B/B Ratio）及費城半導體指數對於各個現金流量，在下半年（第3、4季）在5％顯著水準之下也有顯著的解釋力。（3）利用蒙地卡羅模擬法所模擬出的自由現金流量風險值，在1％或是5％可能性發生營業活動現金流量不足以償付策略性投資所需資金的時候，8家公司都沒有偏離常態分配的假設。

股市發展是否影響長期經濟成長？本研究以Levine(1991)的內生成長模型作為實證分析之理論依據，股票市場的出現可以消弭流動性風險與生產性風險對個人投資決策的負面影響，進而促進經濟體的成長。我們採取一般成長文獻所最常使用之跨國橫斷面迴歸方式，分析52國1985-1997的平均股市與社會經濟資料，以法系與法律環境做為工具變數，來捕捉股市發展之外生部分對經濟成長的影響。實證結果如下：1.整體而言股市發展的確顯著促進了一國的經濟成長，而影響成長的主要管道則為資本成長。2.對於先進工業化國家而言，我們無法證明其股票市場對於經濟成長具有影響力。3.相反的，對開發中國家而言，股票市場則扮演著重要的角色，不僅促進經濟的成長，對於資本成長與要素生產力成長也有顯著的提升。4.股市與私人儲蓄之間的關係則較為模糊，雖然實證結果隱約透露，對開發中國家而言，發展股市有助於提升私人儲蓄，但我們無法找到統計上顯著強固的證據來加以支持。5.法律因子對於各國股市發展差異所具有的顯著解釋能力給予我們一個啟示：倘若一國的法律對於股東權益的保障越好，執行法律的品質與效率越高，那麼一國將會擁有一個功能完善與發展良好的股票市場，進而對其經濟成長有所助益。 / Do well-developed stock markets promote long-run economic growth? This study evaluates the empirical relationship between the level of stock market development and (i) economic growth, (ii) physical capital accumulation, (iii) total factor productivity, and (iv) private saving rate. By using a pure cross-country instrumental variable estimator to extract the exogenous component of stock market development, we find that (1) stock market development (measured by liquidity) is positively associated with economic growth and physical capital growth; (2) the links between stock market development and both productivity growth and private saving rates are tenuous; (3) for the developing sub-sample, the growth-promoting effect is as strong as with the full sample; for the developed sub-sample, however, this effect is at best very weak; and (4) legal reforms that strengthen shareholder rights and contract enforcement can boost stock market development and therefore accelerate economic growth.

自從Engle（1982）觀察金融資產報酬序列具有波動叢聚的現象，進而提出自迴歸條件變異數異質（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）模型後，解決了傳統的時間序列模型如自我迴歸移動平均（Autoregressive Moving Average；簡稱ARMA）模型在財務金融的實證研究上對變異數異質（Heteroskedasticity）的現象不能做有效解釋的問題後。陸續的延申模型如Bollerslev（1986）一般化自我迴歸條件異質變異（General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity；簡稱GARCH）模型、Chou（1988）的GARCH - M（General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Mean；簡稱GARCH - M）模型，已廣泛的應用於分析股票市場股價持續波動的問題上。 同時，由於國際股市間通常存在著訊息傳遞的現象，國際股市波動命題已在學術界廣泛的被討論，因此本文選取與台灣經濟景氣息息相關的美國、日本來分析訊息的傳遞型式，並且討論風險貼水項在解釋股價指數報酬上是否具有解釋能力。此外，若美、日、台三地的股價指數無法擊敗隨機漫步模型Ⅰ，則三地股票市場是效率市場，股價指數將是完全隨機不可預測的，因此本文經由BDS檢定方法來檢定隨機漫步模型Ⅰ是否足以表徵三地的價格過程，做為在是否進行多變數GARCH模型估計的參考。同時，若市場間的非同步現象嚴重的話將對估計結果產生影響，因此，本文也對三地股市非同步現象加以探討，視其是否有非同步調整的必要再加以調整，以避免估計時產生誤差。 接著，本文亦就股價指數歷史資料橫斷面探討國際間股市的互動性，經由Tank and Kwok（1997）模型加以延申，進行台灣、美國、日本國際投資組合多角化效益之分析，探討的命題主要是週末效果、元月效果，和Rogalski效果是否顯著存在於台灣、美國、日本股票市場，即分析上述效果是否對國際投資組合均報酬、報酬波動、風險分散利益產生影響。 總言之，經由上述的實證過程，將使我們對美、日、台股市具有更進一步的了解。同時，三地股票市場訊息的連結與傳遞型式分析，也可做為投資人在進行股票市場投資與國際投資組合建構時的決策參考。